嘉实黄金证券投资基金（LOF）

2016年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF）

基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）

场内简称 嘉实黄金

基金主代码 160719

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年8月4日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 458,377,413.84份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012-02-10

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工

具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际

市场黄金价格走势的有效跟踪。

投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金（ETF）

以实现对黄金价格的有效跟踪，所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄

金支持的金融工具为主。具体包括（1）ETF组合管理策略：本基金遴选出

在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF，基本上采取买入

持有的投资策略；（2）现金管理策略；（3）衍生品投资策略。

业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格

风险收益特征 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直接相关，预期收

益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 （010）65182266 (010)66105798

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2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheBankofNewYorkMellonCorporation

名称

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 OneWallStreet,NewYork, NY10286

办公地址 OneWallStreet,NewYork, NY10286

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -2,957,661.28 -74,255,877.81 -13,922,658.52

本期利润 30,659,251.29 -50,163,491.10 -1,709,501.78

加权平均基金份额本期利润 0.0676 -0.0884 -0.0085

本期加权平均净值利润率 9.55% -14.05% -1.24%

本期基金份额净值增长率 13.17% -5.81% -2.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -147,090,138.36 -180,229,505.98 -72,657,473.53

期末可供分配基金份额利润 -0.3209 -0.3997 -0.3627

期末基金资产净值 311,287,275.48 270,635,412.51 127,644,654.39

期末基金份额净值 0.679 0.600 0.637

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -32.10% -40.00% -36.30%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 第3页共25页

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三 -8.86% 0.87% -9.99% 0.98% 1.13% -0.11%

个月

过去六 -8.86% 0.76% -9.24% 0.85% 0.38% -0.09%

个月

过去一 13.17% 0.90% 15.49% 1.04% -2.32% -0.14%

年

过去三 3.82% 0.83% 8.24% 0.93% -4.42% -0.10%

年

过去五 -26.99% 0.91% -17.60% 1.04% -9.39% -0.13%

年

自基金

合同生 -32.10% 0.89% -26.10% 1.12% -6.00% -0.23%

效起至

今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2011年8月4日至2016年12月31日）

注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制（二）投资组合限制）的有关约定。

注2：2016年1月5日，本基金管理人发布《关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金经理变更的公

告》，杨宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券

投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 第6页共25页

健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300

ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合

（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

（助理）期限 年限

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任职日期 离任日期

本基金、嘉实沪深 曾先后担任平安保险

300ETF及其联接 投资管理中心基金交

（LOF）、嘉实中证 易室主任及天同基金

500ETF及其联接、嘉 管理有限公司投资部

杨宇 实基本面50指数 2014年 2016年 17年 总经理、万家（天同）

（LOF）、嘉实深证基 3月11日 1月5日 180指数基金经理。

本面120ETF及其联接、 2004年7月加入嘉实

嘉实H股指数（QDII- 基金。南开大学经济

LOF）基金经理，公司 学硕士，具有基金从

指数投资部总监 业资格，中国国籍。

曾任职于IA克莱灵顿

本基金、嘉实中证医 投资管理公司(IA-

药卫生ETF、嘉实中证 ClaringtonInvestmen

主要消费ETF、嘉实中 tsInc)、富兰克林坦

证金融地产ETF及其 普顿投资管理公司

联接、嘉实沪深 (FranklinTempletonI

300ETF及其联接 2016年 nvestmentsCorp.)。

何如 （LOF）、嘉实中证 1月5日- 10年 2007年6月加入嘉实

500ETF及其联接、嘉 基金管理有限公司，

实基本面50指数 先后任职于产品管理

（LOF）、嘉实深证基 部、指数投资部，现

本面120ETF及其联接、 任指数投资部副总监、

嘉实H股指数（QDII- 基金经理。硕士研究

LOF）基金经理 生，具有基金从业资

格，加拿大籍。

曾任职于中国台湾台

本基金、嘉实沪深 育证券、中国台湾保

300ETF及其联接、嘉 诚投信。2008年6月

实中证500ETF及其联 加入嘉实基金管理有

接、嘉实中创 2016年 限公司，先后任职于

陈正宪 400ETF及其联接、嘉 1月5日- 11年 产品管理部、指数投

实基本面50指数 资部，现任指数投资

（LOF）、嘉实H股指 部执行总监及基金经

数（QDII-LOF）基金 理。硕士研究生，具

经理 有基金从业资格，中

国台湾籍。

注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 第8页共25页

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 第9页共25页

他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，国际市场金价在经历三年下跌后收涨，经人民币汇率调整后的伦敦黄金定盘

价全年上涨15.49%。2016年度，国际黄金市场在中国A股熔断、日本央行实施负利率、英国公

投退欧通过、人民币加入SDR、美国大选特朗普获胜、意大利修宪公投失败、美联储加息等风险

事件的影响下，经历了过山车式的行情。从走势来看，国际市场金价从年初开始大幅上涨，最高涨至七月的1375.15美元，此后在高位宽幅震荡，11月开始持续下跌至年底。

本基金以跟踪国际市场金价走势为主要投资目标，秉承在基金的合同规定下维持较高仓位运作以及谨慎调整的管理理念，基金收益力争反映国际市场金价的走势。从基金实际运行情况来看，实现了跟踪国际市场金价的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为人民币0.679元, 本报告期内基金份额净值增长率为

13.17%,业绩比较基准收益率为15.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出

全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式

达成跟踪金价的投资目标。

我们认为，黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，在资产配置上仍占有重要战略位置，将继续发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有长期价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重 第10页共25页

大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、瑞士等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-147,090,138.36元、3.1.2“期末可供分

配基金份额利润”为-0.3209元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.679元，以及本基金基金合

同（十六(三)基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实黄金证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实黄金证券投资基金（LOF）2016年

年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

嘉实黄金证券投资基金(LOF) 2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20657号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 17,906,066.32 18,995,045.43

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 295,006,703.01 253,258,631.23

其中：股票投资 - -

基金投资 295,006,703.01 253,258,631.23

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,507.91 3,230.81

应收股利 - -

应收申购款 - 347,700.39

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 312,915,277.24 272,604,607.86

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

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交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 919,912.74 1,243,025.90

应付管理人报酬 265,902.87 231,675.31

应付托管费 69,134.76 60,235.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 373,051.39 434,258.54

负债合计 1,628,001.76 1,969,195.35

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 458,377,413.84 450,864,918.49

未分配利润 7.4.7.10 -147,090,138.36 -180,229,505.98

所有者权益合计 311,287,275.48 270,635,412.51

负债和所有者权益总计 312,915,277.24 272,604,607.86

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.679元，基金份额总额458,377,413.84份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 35,311,255.31 -43,874,573.92

1.利息收入 139,717.65 237,034.02

其中：存款利息收入 7.4.7.11 139,717.65 237,034.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 1,032,644.18 -64,591,691.51

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 7.4.7.13 1,032,644.18 -64,591,691.51

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

第13页共25页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.17 33,616,912.57 24,092,386.71

4.汇兑收益 7.4.7.21 201,822.02 -4,751,099.21

5.其他收入 7.4.7.18 320,158.89 1,138,796.07

减：二、费用 4,652,004.02 6,288,917.18

1．管理人报酬 3,206,495.88 3,563,741.34

2．托管费 833,689.05 926,572.79

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 177,761.40 1,358,483.48

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 434,057.69 440,119.57

三、利润总额 30,659,251.29 -50,163,491.10

减：所得税费用 - -

四、净利润 30,659,251.29 -50,163,491.10

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 30,659,251.29 30,659,251.29

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 7,512,495.35 2,480,116.33 9,992,611.68

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 384,046,768.40 -108,459,049.39 275,587,719.01

2.基金赎回款 -376,534,273.05 110,939,165.72 -265,595,107.33

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动

五、期末所有者权益 458,377,413.84 -147,090,138.36 311,287,275.48

（基金净值）

第14页共25页

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -50,163,491.10 -50,163,491.10

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 250,562,790.57 -57,408,541.35 193,154,249.22

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,709,970,415.00 -574,684,981.02 1,135,285,433.98

2.基金赎回款 -1,459,407,624.43 517,276,439.67 -942,131,184.76

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动

五、期末所有者权益 450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行” 基金托管人、基金代销机构

）

纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人

中诚信托有限责任公司 基金管理人股东

立信投资有限责任公司 基金管理人股东

德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东

第15页共25页

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,206,495.88 3,563,741.34

的管理费

其中：支付销售机构的 681,354.30 511,891.30

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 833,689.05 926,572.79

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.26%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.26%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年

12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至

第16页共25页

2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 13,020,511.89 137,028.58 15,665,824.37 235,292.06

纽约梅隆银行 4,885,554.43 - 3,329,221.06 -

股份有限公司

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年

12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

第17页共25页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 295,006,703.01 94.28

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 17,906,066.32 5.72

8 其他各项资产 2,507.91 0.00

9 合计 312,915,277.24 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

报告期末，本基金未持有权益投资。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

报告期末，本基金未持有权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

报告期末，本基金未持有权益投资。

第18页共25页

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币

元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

1 SPDR GOLD ETF基金 交易型开 WorldGold 55,826,727.09 17.93

TRUST 放式 Trust

ServicesLLC

2 JBPHYSICAL ETF基金 交易型开 Swiss& 50,243,005.93 16.14

GOLDFND 放式 GlobalAsset

ManagementAG

3 UBSETFGOLD ETF基金 交易型开 UBSFund 48,645,950.37 15.63

放式 Management

(Switzerland)

AG

4 ZKBGOLD ETF ETF基金 交易型开 Zuercher 45,435,980.36 14.60

AAUSD 放式 Kantonalbank

第19页共25页

ANTEILE

KLASSE-AA

(USD)

5 ISHARESGOLD ETF基金 交易型开 BlackRock 44,996,067.45 14.45

TRUST 放式 FundAdvisors

6 ETFS GOLD ETF基金 交易型开 ETF 27,903,846.09 8.96

TRUST 放式 securities

USALLC

7 CSETF IION ETF基金 交易型开 CreditSuisse 21,955,125.72 7.05

GOLD 放式 Asset

Management

Funds

注：报告期末，本基金仅持有上述7只基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,507.91

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,507.91

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

第20页共25页

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

27,771 16,505.61 19,219,472.55 4.19% 439,157,941.29 95.81%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 上海铂绅投资中心（有限 8,100,000.00 6.73%

合伙）－铂绅一号证券投

资基金（私募）

2 邱文光 3,488,384.00 2.90%

3 王启林 3,200,000.00 2.66%

4 沈明明 2,792,523.00 2.32%

5 许丰 2,681,000.00 2.23%

6 余素珍 1,750,000.00 1.45%

7 甄何平 1,735,400.00 1.44%

8 李静 1,726,700.00 1.43%

9 杨志勇 1,710,000.00 1.42%

10 吴至斌 1,495,200.00 1.24%

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,801,243.93 0.61%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >=100

部门负责人持有本开放式基金

第21页共25页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年8月4日）基金份额总额 568,029,193.04

本报告期期初基金份额总额 450,864,918.49

本报告期基金总申购份额 384,046,768.40

减:本报告期基金总赎回份额 376,534,273.05

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 458,377,413.84

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2016年1月5日本基金管理人发布《关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金经理变更的公告》

，增聘陈正宪先生、何如女士为本基金基金经理，杨宇先生不再担任本基金基金经理。

2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

第22页共25页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费70,000.00元，该审计机构已连续6年为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

瑞银证券亚洲有 - - - 176,476.71 99.92% -

限公司UBS

Securities

AsiaLimited

花旗环球金融亚 - - - 143.12 0.08% -

洲有限公司

Citigroup

GlobalMarkets

AsiaLimited

德意志证券亚洲 - - - - - -

有限公司

Deutsche

Securities

AsiaLimited

沣盈资本亚洲有 - - - - - -

限公司Knight

CapitalAsia

Limited

高盛（亚洲）有 - - - - - -

限责任公司

GoldmanSachs

(Asia)L.L.C

美林（亚太）有 - - - - - -

限公司Merrill

Lynch(Asia

Pacific)

第23页共25页

Limited

摩根大通证券 - - - - - -

（亚太）有限公

司J.P.Morgan

Securities

(AsiaPacific)

Limited

瑞士信贷（香港） - - - - - -

有限公司

CreditSuisse

(HongKong)

Limited

野村国际（香港） - - - - - -

有限公司

Nomura

International

(HongKong)

Limited

注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期权证 占当期基金

券商名称 成交金额 券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

成交总额 比例 比例

的比例

瑞银证券亚洲有限 - - - - 174,911,499.17 99.96%

公司UBS

SecuritiesAsia

Limited

花旗环球金融亚洲 - - - - 78,292.16 0.04%

有限公司

CitigroupGlobal

MarketsAsia

Limited

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日

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