普华证券投资基金2002年年度报告
重要提示
本基金的托管人已于2003年3月27日复核了本报告。
本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
(一)基金基本资料
基金名称:普华证券投资基金(简称:基金普华)
基金交易代码:184711
基金发起人:鹏华基金管理有限公司
基金成立日期:1992年5月29日
基金扩募日期:2001年10月9日
基金单位总份额:5亿份
基金类型:契约型、封闭式
基金存续期:15年
基金上市日期:2001年8月28日
上市地点:深圳证券交易所
(二)基金管理人
法定名称:鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层
邮政编码:518001
法定代表人:陈正蓉
总经理:孙晓刚
信息事务管理人:程国洪
联系地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18层
联系电话:0755-82353668 82080663
传真:0755-82080742
国际互联网网址:http://www.phfund.com.cn
(三)基金托管人
法定名称:中国工商银行
注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
基金托管部负责人:周月秋
信息事务联系人:刘长江
联系地址:北京市西城区复兴门内大街55号
联系电话:010-66107333
传真:010-66106904
(四)会计师事务所和经办注册会计师
法定名称:深圳大华天诚会计师事务所
注册及办公地址: 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
法定代表人:徐德
电话:82900952
传真:82900965
联系人:高德惠
经办注册会计师:高德惠,胡春元
二、主要财务指标
序号 项目 单位:人民币元
2002年度
1 基金本期净收益 -9,807,045.17
2 单位基金本期净收益 -0.0196
3 基金可分配净收益 -96,064,044.84
4 单位基金可分配净收益 -0.1921
5 期末基金资产总值 404,822,280.53
6 期末基金资产净值 403,935,955.16
7 单位基金资产净值 0.8079
8 基金资产净值收益率 -2.06%
9 本期基金资产净值增长率 -15.32%
10 累计资产净值增长率 -21.65%
序号 项目 单位:人民币元
2001年度
1 基金本期净收益 - 13,330,495.60
2 单位基金本期净收益 -0.0267
3 基金可分配净收益 -22,960,383.06
4 单位基金可分配净收益 -0.0459
5 期末基金资产总值 478,757,536.57
6 期末基金资产净值 477,039,616.94
7 单位基金资产净值 0.9541
8 基金资产净值收益率 -4.72%
9 本期基金资产净值增长率 -7.39%
10 累计资产净值增长率 -7.47%
附注:基金可分配净收益:=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得 损失
基金资产净值收益率 = 当期净收益/调整后期初基金资产净值
本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)*(期末单位 净值/分红或扩募后单位净值)-1
累计资产净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*(第2年净值增长率+1)*(第3年 度净值增长率+1)**(上年度净值增长率+1)*(本期净 值增长率+1)-1
三、 基金管理人报告
(一)基金的业绩表现
截止到2002年12月31日,每基金单位净值为0.8079元,净值增长率为-15.32%,每基金单位实现收益-0.0196元。
(二) 基金的投资目标和投资风格
本基金为成长型基金,其投资目标是通过投资于符合新经济发展方向的科技主导型上市公司,同时采取积极进取的投资策略,以实现基金资产的长期增值和收益的最大化。
(三) 基金经理及助理简历
曹海先生,基金经理,36岁,经济学本科学历,在读研究生。曾在华夏证券有限公司、鹏华基金管理有限公司工作,具有8年证券从业经历。历任华夏证券分析师、鹏华研究员、普丰基金经理助理。
陈鹏先生,基金经理助理,29岁,经济学硕士。先后在君安证券研究所、国泰君安证券投资银行部工作,具有5年证券从业经验。2000年进入鹏华基金管理有限公司,从事证券分析、证券交易、基金投资等工作。
(四) 基金经理工作报告
1、2002年投资回顾
2002年在世界经济普遍低迷的情况下,中国经济一枝独秀,增长率达到8%。但是在这样一个背景下,中国股市却欲振乏力,上证综指从年初的1646点跌到年底的1357点,跌幅达到17.6%。那么为什么中国股市却和宏观经济南辕北辙呢?我们认为还是股市本身出了问题:一是制度性缺陷严重影响了投资者的预期,经过几年的国有股减持大讨论,大家已经认识到了中国股市独有的流通股和非流通股的二元结构,必须尽早解决。但是全流通的过程又是一个利益再分配的过程,市场参与各方的利益平衡点短时期内很难找到。而投资的难点就是不确定性,所以很多长线资金选择离场观望;二是中国的上市公司群体本身在经济增长中的代表性不够。众所周知,中国经济增长的增量主要来源于民营以及外资企业,而中国股市由于前十年的上市企业大多是国有企业,因此上市公司难以全面反映经济增量中最有活力的部分;三是国际化趋势带来的价值评估体系的变化。中国加入WTO之后,随着证券市场对外开放的逐步扩大,资金的自由流动是大势所趋。国内投资者必然会以一种更加开放的眼光来审视中国股市,国外潜在投资者的行为也会影响市场。其间投资理念、监管理念、价值评估方法的冲突自然在所难免,而这种种冲突也导致了投资者对股市预期的矛盾。正是由于以上这些因素使中国股市在2002年与宏观经济走势背道而驰,当然这也是中国股市作为“新兴加转轨”市场所必须付出的阶段性代价。
正是在这样一种市场背景下,基金行业在2002年经受了自98年行业诞生以来最严峻的考验,由于股市的持续低迷,绝大部分基金的投资收益都不尽如人意,本基金的净值也出现了下降。回顾2002年全年的投资,本基金总结的经验教训主要有:第一、对大势的把握有一定的偏差,尤其是“624”行情前后的操作出现失误;第二、投资组合一度过于分散,投资方法走向另外一个极端;第三、本基金对地域板块的投资本来比较成功,但没有及时获利了结。
2、2003年投资展望
2003年是“十六大”提出全面建设小康社会的第一年,也是新一届政府上任的第一年,各行各业都有一个比较宽松的发展环境。因此我们认为2003年证券市场的整体投资机会应该好于2002年,我们也有信心在新的一年为投资者创造较好的投资收益。本基金2003年的投资思路主要从以下几个方面着手:
首先是一级资产配置策略。我们认为2003年股市处于熊市的末期,仍然以箱型振荡为主,但从长期来看是构筑一个重要的底部,不排除2003下半年或2004年上半年市场重新进入新一轮牛市。但是在影响中国股市长期走势最重要的因素即全流通方案没有最后明朗之前,市场很难出现根本性的反转。因此在一级资产配置上我们仍将采取灵活的策略,以波段性操作为主,精耕细作,集腋成裘。当然如果影响市场走势的重大因素一旦明朗,我们将采取更加积极主动的投资策略。
其次是战术性资产配置策略。我们将按照契约的规定,坚持挖掘“符合新经济发展方向的科技主导性上市公司”,同时重点关注以下行业和板块:一是周期性景气复苏行业:如通讯设备制造、网络等部分IT行业、石化、钢铁、有色等原材料行业;二是进入高成长期的行业:如汽车及相关行业(重点关注汽车上下游行业)、旅游业、教育业、城市服务业;三是国企大盘股板块:香港国企股和红筹股的走强,是国际资本试水中国资本市场的前奏,其投资思路值得关注。其实国内股市去年“6.24”以及今年“1.14”行情龙头品种“中海发展”及“中国联通”等都出自这些股票就反映了这一点;四是补偿式全流通受益板块:如果我们判断补偿式全流通方案将成为新一轮牛市的起因,则在补偿方案中获利最大的股票必将是下一轮牛市涨幅最大的股票。
最后是个股投资策略。由于基金普华规模较小,在目前市场回暖的背景下流动性问题也不大,因此本基金在个股上将采取适度集中的投资策略。
(五)内部监察稽核工作报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,在严格控制内部风险的基础上,坚持自律和他律相结合,忠实履行信托义务。本报告期内没有损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
内部监察稽核报告
2002年,内部监察根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保本管理人依据诚信原则,勤勉尽责地管理基金资产,同时继续加强监察稽核工作力度,强化对基金运作与公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。同时按规定出具监察稽核报告,较好地履行了监察稽核职责。本报告期内,重点开展了以下工作:
1.继续加强对基金日常投资运作合规性的监察。监察稽核人员以法律法规和内部管理制度流程为依据,对投资交易进行事前、事中、事后的监察;
2.不断完善内控制度,落实内控责任。报告期内督促、协助各业务部门制定、完善内部管理制度和各项业务流程;进一步明确了风险控制职责,把风险控制职责落实到人;
3.起草、制订了《招投标管理暂行办法》、《诚信制度》、《报告制度》等公司制度,并根据《诚信制度》规定与相关部门一道开展对员工的诚信考核;
4.加强了法律事务工作。规范了法律性文件的起草、审核程序,较好的控制了法律风险,维护了基金持有人和管理人的合法权益。积极就新业务、新产品的合法、合规性向相关部门提供可行性论证和法律意见等;
5.加强对各项新业务的监察稽核力度。对开放式基金净值计算、注册登记、资金清算和信息披露进行了重点稽核;配合业务部门制定了社保委托资产管理业务内控制度,专门设计了针对社保业务的关键风险指标(KPI)监察稽核报告月度报告;
6.继续强化内控和监察稽核培训,培育全员风险管理文化。年内共分三次,分别对新员工、分公司员工和全体员工进行了内控、监察、法律法规方面的培训。巩固和加强业已形成的员工主动自觉进行内部风险控制的风险管理文化。
在本报告期内,本基金管理人严格按照现有法律法规、基金契约和公司制度管理运作本基金。本基金投资目标、投资决策依据和程序以及投资组合等符合基金契约等基金法律文件规定的要求,符合公司制度的规定。本基金交易行为基本合法合规,未出现异常交易的现象,也未发现内幕交易及其它有损基金投资者利益的行为。本基金的估值、分红方式、费用支付及信息披露等均符合规定要求。
2003年,本基金管理人继续贯彻内控优先的风险管理理念,监察稽核工作将更加制度化、流程化并突出重点;不断提高监察人员自身素质;继续加强内控培训,强化全员风险管理文化;加强对基金市场风险的控制工作,进一步提高对市场风险的管理能力,确保公司运作的合法合规,切实保护广大基金持有人利益。
四、托管人报告
本托管人——中国工商银行,依据《普华证券投资基金基金契约》与《普华证券投资基金托管协议》,托管普华证券投资基金。
2002年度,在对普华证券投资基金的托管过程中,本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对普华证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,没有发生任何损害基金持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对普华证券投资基金的投资组合进行了监督,认为鹏华基金管理有限公司在普华证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上,遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对普华证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2002年度内所编制和
披露的普华证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公
告信息进行了复核,认为普华证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2002年度内所编
制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。
中国工商银行基金托管部
2003.03.27
五、基金年度财务报告
深华(2003)审字104号
(一)审计报告
普华证券投资基金全体受益人:
我们接受委托, 审计了贵投资基金二ΟΟ二年十二月三十一日的资产负债表、二ΟΟ二年度的基金经营业绩表、二ΟΟ二年度的基金收益分配表及二ΟΟ二年度的基金净值变动表。上述会计报表由贵投资基金的信托人和经理人负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中, 我们结合贵投资基金实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》等有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵投资基金二ΟΟ二年十二月三十一日的财务状况和二ΟΟ二年度的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 高德惠
中国 深圳 中国注册会计师 胡春元
二ΟΟ三年一月九日
(二)基金会计报告书
1、 普华证券投资基金资产负债报告书
2002年12月31日
单位:人民币元
项目 行次 2002年12月31日 ?
资产
银行存款 1 20,883,149.45
清算备付金 2 6,774,992.25
交易保证金 3 250,000.00
应收证券清算款 4 -
应收股利 5 -
应收利息 6 1,042,619.93(附注4)
应收申购款 7 -
其他应收款 8 82,500.00
股票投资-市值 9 237,197,231.90
其中:股票投资成本 10 311,007,006.48
债券投资市值 11 138,591,787.00
其中:债券投资-成本 12 136,989,553.62
配股权证 13 -
买入返售证券 14 -
待摊费用 15 -
其他资产 16 -
资产合计 17 404,822,280.53
负债:
应付证券清算款 18 -
应付赎回款 19 -
应付赎回费 20 -
应付管理人报酬 21 535,713.55
应付托管费 22 89,285.58
应付佣金 23 149,796.24(附注5)
应付利息 24 -
未交税金 25 5,530.00
其他应付款项 26 6,000.00
卖出回购证券款 27 -
短期借款 28 -
预提费用 29 100,000.00
其他负债 30 -
负债合计 31 886,325.37
持有人权益 :
实收基金 32 500,000,000.00
未实现利得 33 -72,207,541.20
未分配净收益 34 -23,856,503.64
持有人权益合计 35 403,935,955.16
负债及持有人权益合计 36 404,822,280.53
项目 2001年12月31日
资产
银行存款 60,739,005.96
清算备付金 3,109,011.86
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 49,554.27
应收申购款 -
其他应收款 15,000.00
股票投资-市值 213,694,580.48
其中:股票投资成本 223,925,179.44
债券投资市值 200,900,384.00
其中:债券投资-成本 200,062,297.80
配股权证 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产合计 478,757,536.57
负债:
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付赎回费 -
应付管理人报酬 609,824.38
应付托管费 101,637.42
应付佣金 889,714.56
应付利息 -
未交税金 -
其他应付款项 16,743.27
卖出回购证券款 -
短期借款 -
预提费用 100,000.00
其他负债 -
负债合计 1,717,919.63
持有人权益 :
实收基金 500,000,000.00
未实现利得 -9,392,512.76
未分配净收益 -13,567,870.30
持有人权益合计 477,039,616.94
负债及持有人权益合计 478,757,536.57
2、普华证券投资基金经营业绩表
2002年1月1日至2002年12月31日止
单位:人民币元
项目 行次 2002年
收入: 1 -675,231.58
股票差价收入 2 -13,124,473.76
债券差价收入 3 4,999,677.72
债券利息收入 4 5,010,744.68
存款利息收入 5 718,352.40
股利收入 6 1,414,936.87
买入返售证券收入 7 16,640.00
其他收入 8 288,890.51(附注6)
费用: 9 9,131,813.59
基金管理人报酬 10 6,901,265.66
基金托管费 11 1,152,610.18
卖出回购证券支出 12 552,094.00
利息支出 13 -
其他费用 14 525,843.75
其中:上市年费 15 60,000.00
信息披露费 16 340,000.00
审计费用 17 100,000.00
其它 18 25,843.75
基金净收益 19 -9,807,045.17
加:未实现资本利得 20 -62,815,028.44
基金经营业绩 21 -72,622,073.61
项目 2001年
收入: -8,095,357.29
股票差价收入 -11,146,159.62
债券差价收入 453,969.26
债券利息收入 -
存款利息收入 1,965,395.91
股利收入 490,669.65
买入返售证券收入 -
其他收入 140,767.51
费用: 5,235,138.31
基金管理人报酬 4,273,958.02
基金托管费 712,326.29
卖出回购证券支出 123,854.00
利息支出 -
其他费用 125,000.00
其中:上市年费 25,000.00
信息披露费 -
审计费用 100,000.00
其它 -
基金净收益 -13,330,495.60
加:未实现资本利得 -9,467,025.99
基金经营业绩 -22,797,521.59
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
3.普华证券投资基金基金净值变动表
单位:人民币元
一、期初基金净值 477,039,616.94
二、本期经营活动
基金净收益 -9,807,045.17
未实现利得 -62,815,028.44
经营活动产生的净值变动数 -72,622,073.61
三、本期基金单位交易
基金申购款
基金赎回款
基金单位交易产生的净值变动数
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数
五、以前年度损益调整 -481,588.17
因损益调整产生的净值变动数
六、期末基金净值 403,935,955.16
4.普华证券投资基金收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 本期数
本期基金净收益 1 -9,807,045.17
加:期初基金净收益 2 -13,567,870.30
加:本期损益平准金 3
可供分配基金净收益 4 -23,374,915.47
加:以前年度损益调整 5 -481,588.17
减:本期已分配基金净收益 6
期末基金净收益 7 -23,856,503.64
(三)会计报告书附注
1、基金简介
普华证券投资基金(以下简称“本基金” )是由原南山基金和银城基金清理规范后合并而成,存续期为十五年,基金发起人及基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。本基金2001年8月3日根据中国证监会(证监基金字(2001)26号)关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复,经深圳证券交易所(以下简称深交所)(深证上(2001)(76)号文) 审核同意,于2001年 8月28日在深交所挂牌交易,2001年10月9日由原2.26859亿基金规模扩募至5亿规模。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字 (1998)32号批文的规定,本基金的投资对象为债券和依法公开发行并可在沪深证券交易所上市流通的股票。
2、主要会计政策
(A)编制基础
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
(B)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(C) 以人民币为记帐本位币,记帐单位为元。
(D)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本为计价基础。
(E)现金和银行存款、清算备付金
现金和银行存款、清算备付金指本基金持有或存放于银行及证券交易所的货币资金。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。
(F)股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算,基金持有已上市但未流通的新股按市场均价估值,增发股票按市场均价估值。
(G)债券投资
债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。交易所上市债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。证券交易所债券,以其估值日在证券交易所挂牌的不含息(净价)市均价估值,若当日无交易,则以最近一日的市场均价估值;银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按购入成本估值。
(H)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市均价高于配股价的差额估值,如果市均价等于或低于配股价,则估值额为零。
(I) 收入的确认
①股票差价收入:应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
②债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入;银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。
③债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
④存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
⑤股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
⑥买入返售证券收入:按融出金额与成交利率,在融券期限内逐日计提入帐。
⑦其他收入:在实际收到时确认收入。
(J) 基金管理费
基金管理人的管理费根据《普华证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值1.5%的年费率提取。
(K)基金托管费
基金托管人的托管费根据《普华证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率计提
(L)投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。
(M)基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为:每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后,才进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金可分配净收益的90%。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。根据以上原则,本基金管理人决定2002年度本基金不分配收益。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定:
(A)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(B) 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日前暂免征收营业税。
(C)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。所以普华基金目前除买卖股票时交纳印花税外,无其他税负。
4、应收利息
应收利息为截至2002年12月31日本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息等共计人民币1,042,619.93元。
2002年12月31日
人民币元
应收银行存款利息 8,895.20
应收清算备付金利息 3,232.38
应收交易所国债利息 839,684.42
应收转换债券利息 190,807.93
合计 1,042,619.93
5、应付佣金
应付佣金明细项目列示如下:
2002年12月31日
人民币元
国信证券有限责任公司 19,881.00
国泰君安证券股份有限公司 17,970.46
申银万国证券股份有限公司 95,212.93
蔚深证券有限责任公司 16,731.85
合计 149,796.24
6、其他收入
其他收入包括新股手续费返还及印花税返还。
2002年12月31日
人民币元
新股手续费返还 43,814.98
印花税返还 1,774.92
扩募发行费用结余 243,300.61
合计 288,890.51
7、以前年度损益调整
根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的有关规定,本基金从2002年1月1日起,证券交易所债券交易的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本,利息收入由债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提确认。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,此次变更影响数为2002年1月1日应收利息调增人民币1,760,253.91元,债券投资成本调减人民币862,984.74元,两者差额计入以前年度损益调整科目人民币897,269.17元。
另外本年度支付上年度普华扩募各项费用1,363,857.34元,支付的上年度信息披露费15,000.00元在“以前年度损益调整”科目列支。
8、关联交易
(A) 关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
(B) 基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2002年12月31日,本基金于本期应支付基金管理人管理费共6,901,265.66元。2001年本基金共支付基金管理人报酬人民币4,273,958.02元。
(C) 基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2002 年12月31日,本基金于本期应支付基金托管人托管费共1,152,610.18元。2001 年本基金共支付基金托管人报酬人民币 712,326.29元。
(四)、流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2002年12月31日,基金获配暂不能流通的股票成本为2,529,419.30元,股票市值为2,881,523.61元,对比成本估值增值为352,104.31元,基金普华持有未上市或上市未流通的股票明细如下:
序号 股票名称 配售日期 可流通日期
1 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07
2 中信证券 2002.12.20 2003.01.06
3 中国联通 2002.09.26 2003.04.09
合计 - -
序号 配售数量 成本(元) 市价(元)
1 76000 167200.00 167200.00
2 86000 387000.00 387000.00
3 858791 1975219.30 2327323.61
- 2,529,419.30 2,881,523.61
(五)基金投资组合(2002年12月31日)
经基金的托管人——工商银行核对,截至2002年12月31日,普华基金资产净值为403,935,955.16元,单位净值为0.8079元。
1、按行业分类的股票投资组合:
序号 行业 市值(元)市 值占净值
比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B采掘业 0.00 0.00
3 C制造业 51,133,296.65 12.66
其中: C0食品、饮料 0.00 0.00
C1纺织、服装、皮毛 2,978,870.40 0.74
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 0.00 0.00
C4石油、化学、塑胶、塑料 123,930.00 0.03
C5电子 12,260,369.95 3.03
C6金属、非金属 12,608,060.00 3.12
C7机械、设备、仪表 12,631,268.84 3.13
C8医药、生物制品 8,115,705.46 2.01
C99其他制造业 2,415,092.00 0.60
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 15,462,895.70 3.83
5 E建筑业 41,497,706.43 10.27
6 F交通运输、仓储业 7,785,166.00 1.93
7 G信息技术业 6,026,359.61 1.49
8 H批发和零售贸易 19,058,629.34 4.72
9 I金融、保险业 387,000.00 0.09
10 J房地产业 59,690,674.12 14.78
11 K社会服务业 15,102,702.45 3.74
12 L传播与文化产业 3,454,316.80 0.85
13 M综合类 17,598,484.80 4.36
合计 237,197,231.90 58.72
2、国债、货币资金合计:
截止2002年12月31日,基金持有的国债市值和货币资金合计为135,388,030.50元,占基金资产净值的33.52%
3、其他债券投资合计:
截止2002年12月31日,基金持有的其他债券市值为30,861,898.20元,占基金资产净值的7.64%。
4、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值%
1 陆家嘴 21,350,727.04 5.29%
2 东方明珠 17,598,484.80 4.36%
3 上海建工 16,735,548.09 4.14%
4 浦东金桥 15,958,012.70 3.95%
5 申通地铁 15,462,895.70 3.83%
6 新亚股份 15,102,702.45 3.74%
7 豫园商城 13,248,278.92 3.28%
8 隧道股份 12,514,322.90 3.10%
9 浦东不锈 12,470,000.00 3.09%
10 路桥建设 12,066,005.44 2.99%
5、报告附注
(1) 报告项目的计价方法;
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2) 基金持有每只股票的买入成本均不超过基金资产净值的10%。基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项为借方余额488,794.56元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。
6.报告期末基金持有股票明细(按市值占基金资产净值比例大小排序):
序号 股票名称 数量 市值(元) 市值占净值%
1 陆 家 嘴 1627342 21,350,727.04 5.2857%
2 东方明珠 1128108 17,598,484.80 4.3568%
3 上海建工 2058493 16,735,548.09 4.1431%
4 浦东金桥 1572218 15,958,012.70 3.9506%
5 申通地铁 1568245 15,462,895.70 3.8281%
6 新亚股份 1804385 15,102,702.45 3.7389%
7 豫园商城 1619594 13,248,278.92 3.2798%
8 隧道股份 1800622 12,514,322.90 3.0981%
9 上实发展 1450000 12,470,000.00 3.0871%
10 路桥建设 1422878 12,066,005.44 2.9871%
11 中华企业 1708493 11,378,563.38 2.8169%
12 中远发展 1243700 10,956,997.00 2.7126%
13 上海贝岭 862135 10,664,609.95 2.6402%
14 上海港机 852116 7,660,522.84 1.8965%
15 上海机场 832120 7,514,043.60 1.8602%
16 天士力 416477 7,471,597.38 1.8497%
17 世茂股份 633626 5,810,350.42 1.4384%
18 歌华有线 195712 3,454,316.80 0.8552%
19 振华港机 315800 3,338,006.00 0.8264%
20 茉织华 282090 2,978,870.40 0.7375%
21 信雅达 105000 2,452,800.00 0.6072%
22 中国联通 858791 2,327,323.61 0.5762%
23 金瑞科技 149840 2,180,172.00 0.5397%
24 法拉电子 122000 1,595,760.00 0.3951%
25 湘电股份 150000 1,498,500.00 0.3710%
26 烽火通信 89400 1,246,236.00 0.3085%
27 同仁堂 37103 644,108.08 0.1595%
28 中信证券 86000 387,000.00 0.0958%
29 长园新材 14000 234,920.00 0.0582%
30 腾达建设 19000 181,830.00 0.0450%
31 皖通高速 76000 167,200.00 0.0414%
32 厦门钨业 9000 138,060.00 0.0342%
33 新华医疗 8000 134,240.00 0.0332%
34 时代新材 9000 123,930.00 0.0307%
35 深圳机场 12720 103,922.40 0.0257%
36 栖霞建设 3540 46,374.00 0.0115%
7、报告期内基金新增股票明细:
序号 股票代码 股票名称 一级申购
1 000089 深圳机场
2 600009 上海机场
3 600012 皖通高速 76000
4 600030 中信证券 86000
5 600050 中国联通 1757791
6 600170 上海建工
7 600171 上海贝岭
8 600390 金瑞科技
9 600416 湘电股份 23000
10 600458 时代新材 9000
11 600498 烽火通信
12 600512 腾达建设 19000
13 600525 长园新材 14000
14 600533 栖霞建设
15 600535 天士力 25000
16 600549 厦门钨业 9000
17 600563 法拉电子 22000
18 600571 信 雅 达 5000
19 600587 新华医疗 8000
20 600639 浦东金桥
21 600641 中远发展
22 600655 豫园商城
23 600663 陆 家 嘴
24 600675 中华企业
25 600732 上海港机
26 600748 上实发展
27 600754 新亚股份
28 600820 隧道股份
29 600823 世茂股份
30 600832 东方明珠
31 600834 申通地铁
序号 二级买入 其它 本期卖出
1 800000 4770 792050
2 832120
3
4
5 899000
6 1923744 384749 250000
7 862135
8 182340 32500
9 300000 173000
10
11 89400
12
13
14 404830 401290
15 511477 120000
16
17 100000
18 100000
19
20 1519348 52870
21 1690800 447100
22 1619594
23 1627342
24 2099826 149975 541308
25 1102116 250000
26 1650000 200000
27 1818885 14500
28 1873910 126712 200000
29 1543470 909844
30 1128108
31 1568245
注:其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股
8、报告期内基金剔除股票明细:
序号 股票代码 股票名称 期初结存
1 000001 深发展A 600025
2 000002 万科A 300000
3 000022 深赤湾A
4 000027 深能源A 989100
5 000031 深宝恒A
6 000043 深南光A
7 000050 深天马A
8 000055 方大A
9 000058 深赛格
10 000063 中兴通讯
11 000088 盐田港A 50000
12 000096 广聚能源
13 000153 新力药业
14 000156 安塑股份 100000
15 000301 丝绸股份
16 000404 华意压缩
17 000406 石油大明
18 000408 河北华玉
19 000410 沈阳机床
20 000417 合肥百货
21 000418 小天鹅A
22 000419 通程控股
23 000421 南京中北
24 000422 湖北宜化
25 000426 富龙热力
26 000428 华天酒店
27 000521 美菱电器
28 000523 广州浪奇
29 000524 东方宾馆
30 000528 桂柳工A
31 000530 大冷股份
32 000534 汕电力A
33 000543 皖能电力
34 000547 闽福发A
35 000550 江铃汽车
36 000553 沙隆达A
37 000576 广东甘化
38 000582 北海新力
39 000587 光明家具
40 000595 西北轴承
41 000596 古井贡A
42 000597 东北药
43 000599 青岛双星
44 000609 燕化高新
45 000612 焦作万方
46 000615 湖北金环
47 000625 长安汽车
48 000629 新钢钒 870600
49 000632 三木集团
50 000635 民族化工
51 000655 华光陶瓷
52 000661 长春高新
53 000665 武汉塑料
54 000667 华一投资
55 000686 锦州六陆
56 000687 保定天鹅
57 000699 ST佳纸
58 000700 模塑科技
59 000705 浙江震元
60 000708 大冶特钢
61 000711 龙发股份
62 000715 中兴商业
63 000717 韶钢松山
64 000723 ST天宇
65 000725 京东方A
66 000726 鲁泰A
67 000728 北京化二
68 000731 四川美丰
69 000732 福建三农
70 000738 ST南摩
71 000753 漳州发展
72 000757 方向光电
73 000760 湖北车桥
74 000761 本钢板材
75 000763 锦州石化
76 000776 延边公路
77 000778 新兴铸管 865500
78 000779 三毛派神
79 000782 美达股份
80 000785 武汉中商
81 000789 江西水泥
82 000795 太原刚玉
83 000798 中水渔业
84 000802 京西旅游
85 000807 云铝股份
86 000815 美利纸业
87 000817 辽河油田
88 000818 锦化氯碱
89 000821 京山轻机
90 000830 鲁西化工
91 000831 关铝股份
92 000832 龙涤股份
93 000833 贵糖股份
94 000837 秦川发展
95 000839 中信国安
96 000850 华茂股份
97 000852 江钻股份
98 000856 唐山陶瓷
99 000859 国风塑业
100 000860 顺鑫农业
101 000866 扬子石化 800000
102 000868 安凯客车
103 000869 张裕A
104 000876 新希望
105 000877 天山股份
106 000880 山东巨力
107 000883 三环股份
108 000885 ST春都
109 000888 峨眉山A
110 000893 ST冷机
111 000897 津滨发展
112 000902 中国服装
113 000903 云内动力
114 000905 厦门路桥
115 000911 南宁糖业
116 000913 钱江摩托
117 000918 亚华种业
118 000922 阿继电器
119 000923 河北宣工
120 000928 吉林炭素
121 000929 兰州黄河
122 000933 神火股份 250000
123 000935 四川双马
124 000949 新乡化纤
125 000950 民丰农化
126 000951 小鸭电器
127 000956 中原油气 1600807
128 000958 东方热电
129 000961 大连金牛
130 000962 东方钽业
131 000965 天水股份
132 000980 金马股份
133 000982 圣雪绒
134 000987 广州友谊
135 000995 皇台酒业
136 001896 豫能控股
137 600011 华能国际 1022301
138 600026 中海发展
139 600028 中国石化 2928100
140 600033 福建高速
141 600036 招商银行
142 600038 哈飞股份
143 600051 宁波联合
144 600053 江西纸业
145 600058 龙腾科技
146 600063 皖维高新
147 600065 大庆联谊
148 600070 浙江富润
149 600074 南京中达
150 600078 澄星股份
151 600082 ST海泰
152 600084 新天国际
153 600087 南京水运
154 600093 禾嘉股份
155 600094 华源股份
156 600098 广州控股 1453186
157 600099 林海股份
158 600112 长征电器
159 600113 浙江东日
160 600116 三峡水利
161 600128 弘业股份
162 600132 重庆啤酒
163 600136 道博股份
164 600137 ST长控
165 600149 邢台轧辊
166 600155 宝硕股份
167 600159 宁城老窖
168 600162 山东临工
169 600163 福建南纸
170 600166 福田汽车
171 600169 太原重工
172 600172 黄河旋风
173 600173 牡丹江
174 600176 中国化建
175 600178 东安动力
176 600179 黑化股份
177 600182 桦林轮胎
178 600201 金宇集团
179 600209 罗顿发展 144590
180 600212 江泉实业
181 600213 亚星客车
182 600218 全柴动力
183 600227 赤天化
184 600230 沧州大化
185 600231 凌钢股份
186 600233 大连创世
187 600235 民丰特纸
188 600236 桂冠电力
189 600240 仕奇实业
190 600242 华龙集团
191 600250 南纺股份
192 600252 梧州中恒
193 600257 洞庭水殖
194 600259 兴业聚酯
195 600260 凯乐科技
196 600261 浙江阳光
197 600262 北方股份
198 600272 开开实业
199 600275 武昌鱼
200 600279 重庆港九
201 600280 南京中商
202 600282 南钢股份
203 600283 钱江水利
204 600285 羚锐股份
205 600286 国光瓷业
206 600287 江苏舜天
207 600291 西水股份
208 600293 三峡新材
209 600295 鄂尔多斯
210 600301 南化股份
211 600303 曙光股份
212 600305 恒顺醋业 300096
213 600309 烟台万华
214 600310 桂东电力
215 600312 平高电气
216 600313 中农资源
217 600317 营 口 港
218 600318 巢东股份
219 600321 国栋建设
220 600322 天房发展
221 600323 南海发展
222 600327 大厦股份
223 600328 兰太实业
224 600329 中新药业
225 600331 宏达股份
226 600332 广州药业
227 600335 中 发 展
228 600337 美克股份
229 600338 珠峰摩托
230 600346 冰山橡塑
231 600350 山东基建
232 600351 亚宝药业
233 600353 旭光股份
234 600355 精伦电子
235 600356 恒丰纸业
236 600357 承德钒钛
237 600358 国旅联合
238 600359 新农开发
239 600360 华微电子
240 600361 华联综超
241 600365 通葡萄酒
242 600366 宁波韵升
243 600367 红星发展 229810
244 600369 长运股份
245 600371 华冠科技
246 600373 鑫新股份
247 600377 宁沪高速 379006
248 600379 宝光股份
249 600381 白 唇 鹿
250 600382 广东明珠
251 600391 成发科技
252 600395 盘江股份 250000
253 600396 金山股份
254 600397 安源股份
255 600398 凯诺科技
256 600399 抚顺特钢
257 600400 红豆股份
258 600419 新疆天宏
259 600422 昆明制药
260 600426 华鲁恒升
261 600428 中远航运
262 600448 华纺股份
263 600456 宝钛股份
264 600466 迪康药业
265 600468 特精股份
266 600486 扬农化工
267 600488 天药股份 243457
268 600499 科达机电
269 600503 宏智科技
270 600506 香梨股份
271 600508 上海能源 499991
272 600509 天富热电
273 600510 黑 牡 丹
274 600511 国药股份
275 600515 第一投资
276 600516 海龙科技
277 600518 康美药业
278 600520 三佳模具
279 600522 中天科技
280 600523 贵航股份
281 600526 菲达环保
282 600529 山东药玻
283 600530 交大昂立
284 600531 豫光金铅
285 600532 华阳科技
286 600539 狮头股份
287 600548 深 高 速 274880
288 600550 天威保变
289 600551 科大创新
290 600552 方兴科技
291 600553 太行股份
292 600556 北生药业
293 600557 康缘药业
294 600558 大 西 洋
295 600559 裕丰股份
296 600560 金自天正
297 600561 江西长运
298 600565 迪马股份
299 600566 洪城股份
300 600567 山鹰纸业
301 600568 潜江制药
302 600577 精达股份
303 600578 京能热电
304 600579 黄海股份
305 600580 卧龙科技
306 600581 八一钢铁
307 600583 海油工程
308 600585 海螺水泥
309 600586 金晶科技
310 600589 广东榕泰
311 600590 泰豪科技
312 600591 上海航空
313 600592 龙溪股份
314 600593 大连圣亚
315 600595 中孚实业
316 600596 新安股份
317 600597 光明乳业
318 600598 北 大 荒
319 600615 丰华股份
320 600619 海立股份
321 600620 天宸股份
322 600622 ST嘉 宝
323 600628 新 世 界
324 600650 新 锦 江
325 600656 华源制药
326 600665 沪昌特钢
327 600676 交运股份
328 600678 四川金顶
329 600684 珠江实业
330 600685 广船国际
331 600686 厦门汽车
332 600689 上海三毛
333 600693 东百集团
334 600697 欧亚集团
335 600710 常林股份
336 600713 南京医药
337 600716 耀华玻璃
338 600719 大连热电
339 600725 云维股份
340 600726 龙电股份
341 600740 山西焦化
342 600750 江中药业
343 600758 金帝建设
344 600761 安徽合力
345 600764 三星石化
346 600769 祥龙电业
347 600772 石油龙昌
348 600773 西藏金珠
349 600774 汉商集团
350 600775 南京熊猫
351 600777 新潮实业
352 600780 通宝能源
353 600785 新华百货
354 600795 国电电力
355 600801 华新水泥
356 600802 福建水泥
357 600803 威远生化
358 600809 山西汾酒
359 600814 杭州解百
360 600815 厦工股份
361 600819 耀皮玻璃
362 600824 益民百货
363 600827 友谊股份
364 600829 天鹅股份
365 600841 上柴股份
366 600860 北人股份
367 600863 内蒙华电
368 600864 岁宝热电
369 600870 ST厦 华
370 600875 东方电机
371 600876 洛阳玻璃
372 600882 大成股份
373 600889 南京化纤
374 600891 秋林集团
375 600897 厦门机场
序号 股票代码 股票名称序号 本期增加 本期卖出
1 000001 深发展A 1229640 1829665
2 000002 万科A 300000
3 000022 深赤湾A 6600 6600
4 000027 深能源A 989100
5 000031 深宝恒A 800000 800000
6 000043 深南光A 3300 3300
7 000050 深天马A 3200 3200
8 000055 方大A 3600 3600
9 000058 深赛格 12000 12000
10 000063 中兴通讯 150000 150000
11 000088 盐田港A 50000
12 000096 广聚能源 7900 7900
13 000153 新力药业 1600 1600
14 000156 安塑股份 152300 252300
15 000301 丝绸股份 310100 310100
16 000404 华意压缩 6300 6300
17 000406 石油大明 500000 500000
18 000408 河北华玉 2800 2800
19 000410 沈阳机床 8200 8200
20 000417 合肥百货 2400 2400
21 000418 小天鹅A 5700 5700
22 000419 通程控股 4200 4200
23 000421 南京中北 4700 4700
24 000422 湖北宜化 5100 5100
25 000426 富龙热力 5300 5300
26 000428 华天酒店 4200 4200
27 000521 美菱电器 7200 7200
28 000523 广州浪奇 5500 5500
29 000524 东方宾馆 6500 6500
30 000528 桂柳工A 7900 7900
31 000530 大冷股份 5700 5700
32 000534 汕电力A 5000 5000
33 000543 皖能电力 18600 18600
34 000547 闽福发A 2900 2900
35 000550 江铃汽车 12500 12500
36 000553 沙隆达A 4400 4400
37 000576 广东甘化 6000 6000
38 000582 北海新力 4500 4500
39 000587 光明家具 4500 4500
40 000595 西北轴承 4200 4200
41 000596 古井贡A 4200 4200
42 000597 东北药 7300 7300
43 000599 青岛双星 4100 4100
44 000609 燕化高新 3100 3100
45 000612 焦作万方 6500 6500
46 000615 湖北金环 3700 3700
47 000625 长安汽车 21100 21100
48 000629 新钢钒 870600
49 000632 三木集团 4200 4200
50 000635 民族化工 2800 2800
51 000655 华光陶瓷 3000 3000
52 000661 长春高新 3200 3200
53 000665 武汉塑料 3400 3400
54 000667 华一投资 5900 5900
55 000686 锦州六陆 3500 3500
56 000687 保定天鹅 7700 7700
57 000699 ST佳纸 5500 5500
58 000700 模塑科技 3000 3000
59 000705 浙江震元 3000 3000
60 000708 大冶特钢 10800 10800
61 000711 龙发股份 2600 2600
62 000715 中兴商业 5200 5200
63 000717 韶钢松山 10800 10800
64 000723 ST天宇 3400 3400
65 000725 京东方A 55700 55700
66 000726 鲁泰A 4000 4000
67 000728 北京化二 8300 8300
68 000731 四川美丰 5900 5900
69 000732 福建三农 3700 3700
70 000738 ST南摩 9600 9600
71 000753 漳州发展 5400 5400
72 000757 方向光电 3700 3700
73 000760 湖北车桥 2600 2600
74 000761 本钢板材 17700 17700
75 000763 锦州石化 18900 18900
76 000776 延边公路 4400 4400
77 000778 新兴铸管 865500
78 000779 三毛派神 4400 4400
79 000782 美达股份 8200 8200
80 000785 武汉中商 6000 6000
81 000789 江西水泥 8200 8200
82 000795 太原刚玉 6700 6700
83 000798 中水渔业 6100 6100
84 000802 京西旅游 2800 2800
85 000807 云铝股份 307962 307962
86 000815 美利纸业 3200 3200
87 000817 辽河油田 1000000 1000000
88 000818 锦化氯碱 8190 8190
89 000821 京山轻机 8300 8300
90 000830 鲁西化工 6000 6000
91 000831 关铝股份 8700 8700
92 000832 龙涤股份 8500 8500
93 000833 贵糖股份 6100 6100
94 000837 秦川发展 5100 5100
95 000839 中信国安 185258 185258
96 000850 华茂股份 8400 8400
97 000852 江钻股份 6700 6700
98 000856 唐山陶瓷 4200 4200
99 000859 国风塑业 5700 5700
100 000860 顺鑫农业 7300 7300
101 000866 扬子石化 800000
102 000868 安凯客车 5300 5300
103 000869 张裕A 4100 4100
104 000876 新希望 4700 4700
105 000877 天山股份 4200 4200
106 000880 山东巨力 6600 6600
107 000883 三环股份 5700 5700
108 000885 ST春都 3800 3800
109 000888 峨眉山A 2900 2900
110 000893 ST冷机 5300 5300
111 000897 津滨发展 10900 10900
112 000902 中国服装 5200 5200
113 000903 云内动力 4300 4300
114 000905 厦门路桥 7100 7100
115 000911 南宁糖业 5800 5800
116 000913 钱江摩托 6800 6800
117 000918 亚华种业 4100 4100
118 000922 阿继电器 4200 4200
119 000923 河北宣工 4000 4000
120 000928 吉林炭素 6800 6800
121 000929 兰州黄河 2800 2800
122 000933 神火股份 5500 255500
123 000935 四川双马 7700 7700
124 000949 新乡化纤 11800 11800
125 000950 民丰农化 3700 3700
126 000951 小鸭电器 6100 6100
127 000956 中原油气 400000 2000807
128 000958 东方热电 4300 4300
129 000961 大连金牛 7200 7200
130 000962 东方钽业 231000 231000
131 000965 天水股份 5200 5200
132 000980 金马股份 3600 3600
133 000982 圣雪绒 1816 1816
134 000987 广州友谊 5800 5800
135 000995 皇台酒业 3400 3400
136 001896 豫能控股 10300 10300
137 600011 华能国际 1022301
138 600026 中海发展 1122000 1122000
139 600028 中国石化 2928100
140 600033 福建高速 66700 66700
141 600036 招商银行 1899000 1899000
142 600038 哈飞股份 3600 3600
143 600051 宁波联合 8500 8500
144 600053 江西纸业 3900 3900
145 600058 龙腾科技 638324 638324
146 600063 皖维高新 6100 6100
147 600065 大庆联谊 4600 4600
148 600070 浙江富润 1800 1800
149 600074 南京中达 3500 3500
150 600078 澄星股份 4300 4300
151 600082 ST海泰 3600 3600
152 600084 新天国际 5700 5700
153 600087 南京水运 5800 5800
154 600093 禾嘉股份 4600 4600
155 600094 华源股份 11800 11800
156 600098 广州控股 1453186
157 600099 林海股份 5300 5300
158 600112 长征电器 4100 4100
159 600113 浙江东日 2800 2800
160 600116 三峡水利 4200 4200
161 600128 弘业股份 4800 4800
162 600132 重庆啤酒 4100 4100
163 600136 道博股份 2500 2500
164 600137 ST长控 1500 1500
165 600149 邢台轧辊 6100 6100
166 600155 宝硕股份 9900 9900
167 600159 宁城老窖 7300 7300
168 600162 山东临工 4200 4200
169 600163 福建南纸 7400 7400
170 600166 福田汽车 6700 6700
171 600169 太原重工 8900 8900
172 600172 黄河旋风 6400 6400
173 600173 牡丹江 5500 5500
174 600176 中国化建 5400 5400
175 600178 东安动力 11100 11100
176 600179 黑化股份 7900 7900
177 600182 桦林轮胎 8200 8200
178 600201 金宇集团 2600 2600
179 600209 罗顿发展 144590
180 600212 江泉实业 5300 5300
181 600213 亚星客车 4600 4600
182 600218 全柴动力 6800 6800
183 600227 赤天化 4100 4100
184 600230 沧州大化 6200 6200
185 600231 凌钢股份 7500 7500
186 600233 大连创世 2600 2600
187 600235 民丰特纸 4300 4300
188 600236 桂冠电力 16200 16200
189 600240 仕奇实业 4200 4200
190 600242 华龙集团 4200 4200
191 600250 南纺股份 44092 44092
192 600252 梧州中恒 3000 3000
193 600257 洞庭水殖 1800 1800
194 600259 兴业聚酯 5100 5100
195 600260 凯乐科技 150000 150000
196 600261 浙江阳光 3000 3000
197 600262 北方股份 4100 4100
198 600272 开开实业 36423 36423
199 600275 武昌鱼 5900 5900
200 600279 重庆港九 5500 5500
201 600280 南京中商 2900 2900
202 600282 南钢股份 12100 12100
203 600283 钱江水利 6900 6900
204 600285 羚锐股份 2400 2400
205 600286 国光瓷业 2300 2300
206 600287 江苏舜天 4000 4000
207 600291 西水股份 3800 3800
208 600293 三峡新材 5100 5100
209 600295 鄂尔多斯 43100 43100
210 600301 南化股份 4500 4500
211 600303 曙光股份 3900 3900
212 600305 恒顺醋业 41742 341838
213 600309 烟台万华 150000 150000
214 600310 桂东电力 42100 42100
215 600312 平高电气 48700 48700
216 600313 中农资源 6100 6100
217 600317 营 口 港 55700 55700
218 600318 巢东股份 4800 4800
219 600321 国栋建设 42500 42500
220 600322 天房发展 56400 56400
221 600323 南海发展 5000 5000
222 600327 大厦股份 20000 20000
223 600328 兰太实业 4200 4200
224 600329 中新药业 47688 47688
225 600331 宏达股份 46200 46200
226 600332 广州药业 54300 54300
227 600335 中 发 展 28500 28500
228 600337 美克股份 2200 2200
229 600338 珠峰摩托 3800 3800
230 600346 冰山橡塑 43100 43100
231 600350 山东基建 2061000 2061000
232 600351 亚宝药业 17000 17000
233 600353 旭光股份 11000 11000
234 600355 精伦电子 11000 11000
235 600356 恒丰纸业 28200 28200
236 600357 承德钒钛 37000 37000
237 600358 国旅联合 3400 3400
238 600359 新农开发 7700 7700
239 600360 华微电子 38000 38000
240 600361 华联综超 48000 48000
241 600365 通葡萄酒 61300 61300
242 600366 宁波韵升 150000 150000
243 600367 红星发展 229810
244 600369 长运股份 55200 55200
245 600371 华冠科技 20000 20000
246 600373 鑫新股份 51100 51100
247 600377 宁沪高速 700000 1079006
248 600379 宝光股份 50700 50700
249 600381 白 唇 鹿 40900 40900
250 600382 广东明珠 37700 37700
251 600391 成发科技 40300 40300
252 600395 盘江股份 63100 313100
253 600396 金山股份 35800 35800
254 600397 安源股份 629000 629000
255 600398 凯诺科技 4000 4000
256 600399 抚顺特钢 12500 12500
257 600400 红豆股份 40800 40800
258 600419 新疆天宏 36391 36391
259 600422 昆明制药 2400 2400
260 600426 华鲁恒升 16000 16000
261 600428 中远航运 29000 29000
262 600448 华纺股份 71608 71608
263 600456 宝钛股份 25000 25000
264 600466 迪康药业 44450 44450
265 600468 特精股份 38900 38900
266 600486 扬农化工 41782 41782
267 600488 天药股份 24800 268257
268 600499 科达机电 11000 11000
269 600503 宏智科技 11000 11000
270 600506 香梨股份 46400 46400
271 600508 上海能源 499991
272 600509 天富热电 46500 46500
273 600510 黑 牡 丹 9000 9000
274 600511 国药股份 22000 22000
275 600515 第一投资 14000 14000
276 600516 海龙科技 36000 36000
277 600518 康美药业 22330 22330
278 600520 三佳模具 24100 24100
279 600522 中天科技 25000 25000
280 600523 贵航股份 65200 65200
281 600526 菲达环保 17000 17000
282 600529 山东药玻 13000 13000
283 600530 交大昂立 35789 35789
284 600531 豫光金铅 17000 17000
285 600532 华阳科技 16000 16000
286 600539 狮头股份 62200 62200
287 600548 深 高 速 72100 346980
288 600550 天威保变 5300 5300
289 600551 科大创新 8000 8000
290 600552 方兴科技 17000 17000
291 600553 太行股份 26000 26000
292 600556 北生药业 38600 38600
293 600557 康缘药业 16000 16000
294 600558 大 西 洋 39164 39164
295 600559 裕丰股份 23000 23000
296 600560 金自天正 18000 18000
297 600561 江西长运 9000 9000
298 600565 迪马股份 9000 9000
299 600566 洪城股份 43100 43100
300 600567 山鹰纸业 56100 56100
301 600568 潜江制药 34545 34545
302 600577 精达股份 5000 5000
303 600578 京能热电 7000 7000
304 600579 黄海股份 28000 28000
305 600580 卧龙科技 1000 1000
306 600581 八一钢铁 53000 53000
307 600583 海油工程 6000 6000
308 600585 海螺水泥 121300 121300
309 600586 金晶科技 21000 21000
310 600589 广东榕泰 34700 34700
311 600590 泰豪科技 7000 7000
312 600591 上海航空 75000 75000
313 600592 龙溪股份 18000 18000
314 600593 大连圣亚 13000 13000
315 600595 中孚实业 11000 11000
316 600596 新安股份 45968 45968
317 600597 光明乳业 52000 52000
318 600598 北 大 荒 51000 51000
319 600615 丰华股份 3600 3600
320 600619 海立股份 9100 9100
321 600620 天宸股份 519700 519700
322 600622 ST嘉 宝 8000 8000
323 600628 新 世 界 6400 6400
324 600650 新 锦 江 12100 12100
325 600656 华源制药 2200 2200
326 600665 沪昌特钢 17300 17300
327 600676 交运股份 4100 4100
328 600678 四川金顶 5600 5600
329 600684 珠江实业 4500 4500
330 600685 广船国际 11900 11900
331 600686 厦门汽车 3600 3600
332 600689 上海三毛 4800 4800
333 600693 东百集团 3200 3200
334 600697 欧亚集团 3000 3000
335 600710 常林股份 4000 4000
336 600713 南京医药 4700 4700
337 600716 耀华玻璃 7800 7800
338 600719 大连热电 4900 4900
339 600725 云维股份 2600 2600
340 600726 龙电股份 592755 592755
341 600740 山西焦化 4900 4900
342 600750 江中药业 3500 3500
343 600758 金帝建设 3800 3800
344 600761 安徽合力 4900 4900
345 600764 三星石化 4400 4400
346 600769 祥龙电业 8400 8400
347 600772 石油龙昌 5800 5800
348 600773 西藏金珠 2800 2800
349 600774 汉商集团 2415 2415
350 600775 南京熊猫 340261 340261
351 600777 新潮实业 4900 4900
352 600780 通宝能源 5200 5200
353 600785 新华百货 2500 2500
354 600795 国电电力 473970 473970
355 600801 华新水泥 7900 7900
356 600802 福建水泥 6800 6800
357 600803 威远生化 2800 2800
358 600809 山西汾酒 10400 10400
359 600814 杭州解百 5700 5700
360 600815 厦工股份 7200 7200
361 600819 耀皮玻璃 11729 11729
362 600824 益民百货 4700 4700
363 600827 友谊股份 157900 157900
364 600829 天鹅股份 3200 3200
365 600841 上柴股份 11500 11500
366 600860 北人股份 9600 9600
367 600863 内蒙华电 400000 400000
368 600864 岁宝热电 3300 3300
369 600870 ST厦 华 8900 8900
370 600875 东方电机 10800 10800
371 600876 洛阳玻璃 16800 16800
372 600882 大成股份 4500 4500
373 600889 南京化纤 3900 3900
374 600891 秋林集团 5900 5900
375 600897 厦门机场 6500 6500
六、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构:
持有份额(份) 占总份额的比例(%)
基金发起人
鹏华基金管理有限公司 5,000,000 1%
社会公众 495,000,000 99%
2、普华基金前十名持有人(截止2002年12月31日):
持有人名称 持有份额(份) 占总份额的
比例(%)
1中国人寿保险公司 32,919,770 6.58%
2中国人民保险公司 29,287,654 5.86%
3大众保险股份有限公司 8,104,800 1.62%
4中国太平洋保险公司 7,948,225 1.59%
5鞍山金钢信托投资公司 7,711,211 1.54%
6广东梅雁轮胎有限公司 5,000,000 1.00%
7鹏华基金管理有限公司 5,000,000 1.00%
8中国再保险公司 4,990,950 1.00%
9长城证券有限责任公司 3,968,200 0.79%
10张世宽 3,820,000 0.76%
七、重要事项揭示
1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项;
2、 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
3、 本基金2002年度不分配。
4、 因公司第一届董事会、监事会及经营班子到期换届,经公司股东会2002年第二次、第三次、第四次、第五次会议审议通过,股东会同意由陈正蓉、员瑞恒、李凤梧、李华强、韩安平、过仕刚、朱祺珩、郝珠江、方兆本、柳青、孙晓刚、殷克胜担任公司第二届董事会董事,由李国阳、陈勇、孙文娟、程绍秀、孙泽担任公司第二届监事会监事。经公司第二届董事会第一次、第二次、第三次会议审议通过,并经中国证监会证监基金字[2002]79号文审核批准,董事会同意由陈正蓉担任公司第二届董事会董事长,由员瑞恒担任公司副董事长,同意聘请孙晓刚担任公司总经理,聘请殷克胜、于波担任公司副总经理。上述事项已报中国证监会审核备案并于2002年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
5、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、 蔚深有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位,并从 2000年 11月开始使用。
普华基金2002年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1)2002年年度股票、债券及国债回购交易量情况如下:
券商名称 股票成交量 比例 债券成交量
(元) (元)
国信证券 294801866.88 28.61% 134334841.10
国泰君安 295917166.35 28.72% 62164025.30
申银万国 289909049.16 28.14% 89892876.00
蔚深证券 149647909.92 14.53% 145387503.70
合计 1030275992.31 100% 431779246.10
券商名称 比例 国债回购 比例
交易量(元)
国信证券 31.11% 55000000.00 6.38%
国泰君安 14.40% 54000000.00 6.27%
申银万国 20.82% 135800000.00 15.76%
蔚深证券 33.67% 616700000.00 71.59%
合计 100% 861500000.00 100%
(2)2002年佣金情况:
券商名称 累计佣金(元) 各券商累计佣金比例
国信证券 235,788.36 28.64%
国泰君安 240,238.19 29.18%
申银证券 233,691.35 28.38%
蔚深证券 113,662.90 13.80%
合计 823,380.80 100%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准普华证券投资基金设立的文件
2、《普华证券投资基金基金契约》
3、《普华证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、财务报表及附注
6、报告期内普华基金在指定报刊上各项公告的原稿
查阅地点:深圳市深南东路发展银行大厦18层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:(0755)82353668,电子信箱:ph@mail.phfund.com.cn
本基金管理人:鹏华基金管理有限公司
2003年3月28日