鹏华优质治理混合型证券投资基金

（LOF）2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华优质治理混合（LOF)

场内简称 鹏华治理

基金主代码 160611

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2007年4月25日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,427,345,899.40份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年7月18日

2.2 基金产品说明

投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的

优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的

资本增值。

投资策略 （1）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资

产配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资

管理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、

政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定

股票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资

于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质

上市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生

转折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地

进行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。

（2）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控

制下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾

流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个

券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估

值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的

投资价值。

（3）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助性投

资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于

加强基金风险控制。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率

×25%

第3页共35页

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货

币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资

基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张戈 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 33,039,234.41 1,152,074,264.33 -259,999,462.35

本期利润 -208,638,045.07 742,833,814.32 155,425,271.51

加权平均基金份额本期利润 -0.1407 0.3402 0.0366

本期基金份额净值增长率 -13.43% 16.78% 6.97%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1126 0.0578 -0.0940

期末基金资产净值 1,266,693,593.94 1,583,290,865.95 3,256,660,129.20

期末基金份额净值 0.887 1.058 0.906

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第4页共35页

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.85% 0.77% 0.98% 0.54% -3.83% 0.23%

过去六个月 -4.11% 0.79% 3.89% 0.57% -8.00% 0.22%

过去一年 -13.43% 1.51% -7.69% 1.05% -5.74% 0.46%

过去三年 8.13% 1.67% 39.56% 1.34% -31.43% 0.33%

过去五年 15.20% 1.50% 41.08% 1.22% -25.88% 0.28%

自基金合同 0.57% 1.61% 8.77% 1.42% -8.20% 0.19%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。

第5页共35页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2007年4月25日生效。

2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

第6页共35页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 0.290 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07

2015 - - - -

2014 - - - -

合 0.290 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07

计

第7页共35页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

吴印先生，国籍中国，

经济学硕士，10年证券

从业经验。历任万家基

金管理有限公司研究发

展部行业分析师、基金

经理助理、万家双引擎

混合基金基金经理、万

家行业优选股票基金

（LOF）基金经理、万

本基金基 2015年2月 家精选股票基金基金经

吴印 金经理 10日 - 10 理等职；现任职于鹏华

基金管理有限公司基金

管理部，2015年2月起

担任鹏华优质治理混合

（LOF）基金基金经理，

2015年5月起兼任鹏华

精选成长混合基金基金

经理。吴印先生具备基

金从业资格。本报告期

内本基金基金经理未发

生变动。

本基金基 2015年 胡东健先生，国籍中国，

胡东健 金经理 12月4日 - 5 经济学硕士，5年金融

证券从业经验。历任融

第8页共35页

通基金管理有限公司研

究员；2015年1月加盟

鹏华基金管理有限公司，

担任高级研究员，从事

投资研究工作，

2015年6月起担任鹏华

价值精选股票基金基金

经理，2015年12月起

兼任鹏华优质治理混合

（LOF）基金基金经理，

2016年12月起兼任鹏

华沪深港新兴成长混合。

胡东健先生具备基金从

业资格。本报告期内本

基金基金经理未发生变

动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投 第9页共35页

资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则 第10页共35页

的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，国际政治经济形势的不确定性加剧，英国退欧，意大利修宪公投，特朗普当选，

人民币持续贬值。

国内货币政策相对宽松，经济短期企稳，大宗商品价格大幅反弹，部分地区房价的上涨引起了新一轮的地产调控。A股市场经历了年初的熔断之后窄幅振荡，全年指数小幅下跌，其中蓝筹股和周期股的表现明显优于中小创。本基金在2016年整体上坚持一贯的稳健操作思路，在保持适中仓位的基础上，不断发掘优质成长股，但对周期股和蓝筹股的配置相对较低。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-13.43%，同期上证综指下跌12.31%，深证成指下跌

19.64%，沪深300指数下跌11.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，2017年国内外市场依然面临较大的不确定性，特朗普当选和美联储加息将对全

球政治经济产生巨大影响，同时德法意政府换届威胁着欧盟的存亡。反观国内形式，经济短期企稳，风险主要来自于房地产市场的下滑。中长期看，改革与创新仍将是市场的希望所在，提高国企效率将是下一步改革的重点。同时我们认为，IPO的加速和移动互联网红利的消失将进一步压制中小创的估值。我们在2017年重点看好国企改革带来的投资机会，将适度降低在成长股上的配置，重点挖掘具有改善潜力的国企。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

第11页共35页

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-160,652,305.46元，期末基金份额净值

0.887元，不符合利润分配条件。

2、本基金于2016年1月13日对2015年年度可供分配利润进行分配，分配金额为

43,361,788.07元。（详见本报告3.4及7.4.11部分）

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第12页共35页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金

（LOF）对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为43,361,788.07元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金

（LOF）2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

第13页共35页

银行存款 410,088,068.61 423,980,365.06

结算备付金 1,051,807.77 2,476,542.88

存出保证金 173,628.06 1,203,586.99

交易性金融资产 874,930,227.21 1,033,804,600.83

其中：股票投资 874,930,227.21 1,033,804,600.83

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 227,209,695.40

应收利息 76,661.01 79,557.03

应收股利 - -

应收申购款 11,347.58 8,204.43

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,286,331,740.24 1,688,762,552.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 15,851,700.19 98,138,556.09

应付赎回款 522,575.73 1,474,125.85

应付管理人报酬 1,634,394.26 2,020,298.03

应付托管费 272,399.04 336,716.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 480,530.84 2,724,814.20

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 876,546.24 777,176.19

负债合计 19,638,146.30 105,471,686.67

所有者权益：

实收基金 1,427,345,899.40 1,496,721,143.00

未分配利润 -160,652,305.46 86,569,722.95

所有者权益合计 1,266,693,593.94 1,583,290,865.95

负债和所有者权益总计 1,286,331,740.24 1,688,762,552.62

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.887元，基金份额总额

第14页共35页

1,427,345,899.40份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -180,518,756.09 803,286,674.30

1.利息收入 2,569,639.54 3,198,093.26

其中：存款利息收入 2,535,445.64 3,132,933.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 34,193.90 65,159.88

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 58,570,096.92 1,209,176,350.90

其中：股票投资收益 53,757,045.76 1,188,953,530.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,813,051.16 20,222,819.93

3.公允价值变动收益（损失以“- -241,677,279.48 -409,240,450.01

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,786.93 152,680.15

减：二、费用 28,119,288.98 60,452,859.98

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 20,022,049.77 34,510,514.04

2．托管费 7.4.8.2.2 3,337,008.25 5,751,752.38

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 4,265,643.53 19,700,004.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 494,587.43 490,588.57

三、利润总额（亏损总额以“- -208,638,045.07 742,833,814.32

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -208,638,045.07 742,833,814.32

第15页共35页

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -208,638,045.07 -208,638,045.07

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -69,375,243.60 4,777,804.73 -64,597,438.87

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 35,224,929.07 -4,381,945.79 30,842,983.28

2.基金赎回款 -104,600,172.67 9,159,750.52 -95,440,422.15

四、本期向基金份额持有 - -43,361,788.07 -43,361,788.07

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,594,724,209.17 -338,064,079.97 3,256,660,129.20

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 742,833,814.32 742,833,814.32

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -2,098,003,066.17 -318,200,011.40 -2,416,203,077.57

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

第16页共35页

列）

其中：1.基金申购款 69,196,023.93 7,434,517.80 76,630,541.73

2.基金赎回款 -2,167,199,090.10 -325,634,529.20 -2,492,833,619.30

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由普润证券投资基金及普华证券投资基金转型而成。根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合并。原基金普润及原基金普华在5月14日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元，原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1：2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购，集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08 元，折合9,382,669,143.08份基金份额，申购 第17页共35页

资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元，折合1,571,608.08份基金份额，折算差额

272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第

60468989_H01号验资报告予以验证，并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市

契约型开放式，存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第109号文审核同意，本基金

2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额

托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致

的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

第18页共35页

7.4.5差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第19页共35页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国信证券 445,238,717.12 15.68% 1,262,988,899.49 10.25%

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4权证交易

注：无。

第20页共35页

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 407,438.07 15.64% - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 1,159,242.25 10.41% 654,887.43 24.03%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 20,022,049.77 34,510,514.04

的管理费

其中：支付销售机构的 3,920,454.55 6,927,358.65

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

第21页共35页

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,337,008.25 5,751,752.38

的托管费

注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

注：无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2007年4月25日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00

期末持有的基金份额 3.2784% 3.1265%

占基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第22页共35页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 410,088,068.61 2,501,063.06 423,980,365.06 3,055,026.34

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

第23页共35页

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：截止本报告期末，本基金没有持有因新发或增发而流通的债券或权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002400省广股2016年重大事 12.79 - - 6,402,816121,113,123.0281,892,016.64-

份 11月项

28日

002316键桥通2016年重大事 13.65 - - 1,907,90937,532,984.3826,042,957.85-

讯 11月项

10日

300449汉邦高2016年重大事 48.44 2017年 43.88 481,60021,969,429.0223,328,704.00-

科 11月项 2月

11日 24日

第24页共35页

603308应流股2016年重大事 21.92 2017年 21.92 594,94715,592,205.0513,041,238.24-

份 11月项 2月

24日 14日

002335科华恒2016年重大事 42.90 2017年 43.10 150,000 7,101,477.306,435,000.00-

盛 12月项 3月

16日 27日

002491通鼎互2016年重大事 15.54 2017年 15.89 400,000 7,270,281.006,216,000.00-

联 12月项 1月3日

22日

603986兆易创2016年重大事 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 9月项 3月

19日 13日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 874,930,227.21 68.02

其中：股票 874,930,227.21 68.02

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 411,139,876.38 31.96

7 其他各项资产 261,636.65 0.02

第25页共35页

8 合计 1,286,331,740.24 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 42,394,704.00 3.35

B 采矿业 - -

C 制造业 371,035,050.57 29.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,923,917.66 1.10

应业

E 建筑业 23,937,592.23 1.89

F 批发和零售业 9,190,023.72 0.73

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 203,335,085.72 16.05

业

J 金融业 37,584,545.79 2.97

K 房地产业 34,516,339.20 2.72

L 租赁和商务服务业 87,952,016.64 6.94

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 51,051,493.00 4.03

S 综合 - -

合计 874,930,227.21 69.07

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

第26页共35页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002400 省广股份 6,402,816 81,892,016.64 6.47

2 000890法尔胜 4,986,765 59,990,782.95 4.74

3 603085 天成自控 1,059,526 53,315,348.32 4.21

4 601238 广汽集团 1,999,924 46,338,239.08 3.66

5 002343 慈文传媒 1,002,900 45,300,993.00 3.58

6 002321 华英农业 3,302,400 35,368,704.00 2.79

7 002316 键桥通讯 1,907,909 26,042,957.85 2.06

8 300096 易联众 1,550,100 24,166,059.00 1.91

9 300449 汉邦高科 481,600 23,328,704.00 1.84

10 300017 网宿科技 391,273 20,976,145.53 1.66

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 603085 天成自控 53,047,521.95 3.35

2 601238 广汽集团 51,124,426.82 3.23

3 000961 中南建设 43,734,354.40 2.76

4 300486 东杰智能 43,057,239.22 2.72

5 600094 大名城 37,895,443.00 2.39

6 002467 二六三 37,477,081.96 2.37

7 300177 中海达 36,963,778.76 2.33

8 300207 欣旺达 35,396,739.42 2.24

9 002715 登云股份 34,546,294.48 2.18

10 600687 刚泰控股 33,635,214.75 2.12

11 002284 亚太股份 31,860,502.33 2.01

12 002235 安妮股份 31,700,732.66 2.00

13 000606 *ST易桥 30,084,111.63 1.90

第27页共35页

14 300096 易联众 28,196,668.00 1.78

15 002259 升达林业 26,756,630.73 1.69

16 300319 麦捷科技 24,998,167.40 1.58

17 603009 北特科技 23,242,214.66 1.47

18 300113 顺网科技 22,949,206.00 1.45

19 603398 邦宝益智 22,742,029.98 1.44

20 300449 汉邦高科 21,969,429.02 1.39

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 77,493,816.32 4.89

2 002475 立讯精密 60,928,026.25 3.85

3 300017 网宿科技 60,838,906.15 3.84

4 300207 欣旺达 44,558,537.97 2.81

5 002508 老板电器 40,875,426.57 2.58

6 002715 登云股份 38,672,513.97 2.44

7 000961 中南建设 36,046,833.52 2.28

8 600687 刚泰控股 35,860,247.85 2.26

9 603009 北特科技 35,479,689.09 2.24

10 600036 招商银行 34,470,858.00 2.18

11 600837 海通证券 33,379,007.29 2.11

12 300177 中海达 33,141,728.51 2.09

13 002284 亚太股份 32,997,882.00 2.08

14 600585 海螺水泥 31,217,988.11 1.97

15 000333 美的集团 31,180,973.96 1.97

16 002316 键桥通讯 30,539,022.05 1.93

17 601939 建设银行 27,926,754.01 1.76

18 300486 东杰智能 26,829,821.57 1.69

19 002259 升达林业 26,635,252.55 1.68

20 300319 麦捷科技 25,160,010.38 1.59

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第28页共35页

买入股票成本（成交）总额 1,438,369,172.01

卖出股票收入（成交）总额 1,409,323,311.91

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

第29页共35页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券之慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月

16日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（本公告中称“浙江证监局”）作出的《关于对

慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕36号，以下简称“《决定书》

”）。现将《决定书》主要内容公告如下：

“你公司合并范围内控股子公司于2016年4月20日就其投资摄制的电视剧与湖南广播电视

台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》，合同总金额为2.58亿元，占

你公司上年度经审计总收入的30.14%，但是你公司未披露该重大经营合同。

你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条和第三十三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现责令你公司作出如下整改：一、立即披露公司签订的上述重大经营合同。

二、加强相关法律法规学习，做好信息披露工作。

此外，你公司应及时披露本决定书，并于完成整改工作后15个工作日内向我局提交书面整

改报告。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委

员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

公司董事会对《决定书》提出的问题高度重视，将针对上述问题认真进行核查、分析和整改，按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第30页共35页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 173,628.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 76,661.01

5 应收申购款 11,347.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 261,636.65

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002400 省广股份 81,892,016.64 6.47 重大事项

2 002316 键桥通讯 26,042,957.85 2.06 重大事项

3 300449 汉邦高科 23,328,704.00 1.84 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第31页共35页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

83,443 17,105.64 71,278,984.3 4.99% 1,356,066,915.1 95.01%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 32.26%

2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.67%

3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.27%

4 郑伟业 555,051.00 0.39%

5 吴金荣 475,305.00 0.33%

6 汪若清 421,231.00 0.30%

7 冯铭 377,376.00 0.27%

8 王艳 345,500.00 0.24%

9 赵建新 295,300.00 0.21%

10 李清娇 279,902.00 0.20%

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 25.0 0.0000%

持有本基金

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

（2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

第32页共35页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年4月25日）基金份额总额 1,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 1,496,721,143.00

本报告期基金总申购份额 35,224,929.07

减:本报告期基金总赎回份额 104,600,172.67

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,427,345,899.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

报告期内基金托管人的重大人事变动：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第33页共35页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用95,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 2590,006,489.38 20.78% 539,254.00 20.70% -

国泰君安 2476,836,785.03 16.80% 434,541.47 16.68% -

国信证券 1445,238,717.12 15.68% 407,438.07 15.64% -

中投证券 1416,630,998.05 14.67% 388,007.91 14.90% -

光大证券 1389,115,018.68 13.71% 354,602.02 13.62% -

海通证券 2236,320,695.08 8.32% 215,581.36 8.28% -

中信建投 1116,471,730.84 4.10% 108,470.85 4.16% -

广发证券 1 64,382,775.23 2.27% 59,959.72 2.30% -

长江证券 2 29,905,934.85 1.05% 27,851.40 1.07% -

中泰证券 1 26,312,733.73 0.93% 24,505.17 0.94% -

中金公司 1 22,658,516.27 0.80% 21,101.96 0.81% -

中银国际 1 15,266,563.28 0.54% 13,912.49 0.53% -

第34页共35页

招商证券 1 8,217,673.88 0.29% 7,653.06 0.29% -

国金证券 1 1,748,887.00 0.06% 1,593.76 0.06% -

华西证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

第35页共35页
点击查看>>  附件