基金代码:160611 基金简称:鹏华优质治理股票

鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了"标准无保留意见"的审计报告。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华优质治理股票(LOF)

基金主代码 160611

交易代码 160611

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2007年4月25日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,176,550,261.91份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年7月18日

2.2基金产品说明

投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略 (1)股票投资策略:本基金采取"自上而下"的资产配置和"自下而上"的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股票投资比例和行业配置比例,个股方面,主要投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,同时关注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司,采用多种价值评估方法,多视角地进行分析,努力选择最具有投资价值的公司进行投资。

(2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

(3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。

注:自2009年1月1日起,业绩比较基准由原来的"沪深300指数收益率×75%+新华巴克莱资本中国综合债券指数×25%"修改为"沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%"。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 程国洪 蒋松云

联系电话 0755-82021186 010-66105799

电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年5月15日至2007年12月31日

本期已实现收益 1,761,018,147.29 -2,949,816,376.77 3,242,482,154.37

本期利润 4,581,695,359.83 -7,795,050,505.45 6,495,653,117.67

加权平均基金份额本期利润 0.5401 -0.7819 0.4509

本期基金份额净值增长率 75.48% -53.07% 44.90%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 0.1193 -0.3200 0.2286

期末基金资产净值 8,486,650,223.15 6,315,312,739.30 17,698,241,227.44

期末基金份额净值 1.183 0.680 1.449

注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 表中的"期末"均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

(4) 本基金合同于2007年4月25日生效,原普润证券投资基金及原普华证券投资基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质治理股票型证券投资基金集中申购期的申购资金合并,原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在2007年5月14日转换基准日转换成基金份额。本部分所列2007年财务指标为鹏华治理基金全部资产合并后2007年5月15日至2007年12月31日的相关数据。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.76% 1.52% 14.25% 1.32% 2.51% 0.20%

过去六个月 14.08% 1.80% 10.15% 1.60% 3.93% 0.20%

过去一年 75.48% 1.66% 67.59% 1.54% 7.89% 0.12%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 19.33% 1.94% 2.72% 1.90% 16.61% 0.04%

(1)业绩比较基准为"沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%"

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,该指数市场代表性强,指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰,因此本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准。

中证综合债券指数涵盖了我国三个市场(银行间市场、沪、深交易所)上市的可投资级的固定利率债券,在编制中的样本选择标准严格,再加上其具有权威、透明、及时的特点,因此本基金选择中证综合债券指数作为债券投资部分的业绩比较基准。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

(2)本基金基金合同于2007年4月25日生效,截止本报告期末,未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年5月15日至2009年12月31日)

注:

(1)业绩比较基准为"沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%"

(2)本基金基金合同于2007年4月25日生效,截止本报告期末,未满三年。

(3)按基金合同规定,本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:

(1)业绩比较基准 = 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。

(2)本基金基金合同于2007年4月25日生效,截至本报告期末,未满三年。合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.100 41,326,595.13 30,353,987.95 71,680,583.08 2009年12月25日分红,每10份分配0.100元。

2008年 - - - - 本基金本报告期内未进行利润分配。

2007年4月25日(基金合同生效日)至2007年12月31日 - - - - 本基金本报告期内未进行利润分配。

合计 0.100 41,326,595.13 30,353,987.95 71,680,583.08 -

注:本基金基金合同于2007年4月25日生效,截至本报告期末,未满三年。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理两只封闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合,经过10年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

谢可 本基金基金经理 2009-10-13 - 7 谢可先生,国籍中国,经济学硕士,7年证券从业经验,自2009年10月起担任鹏华优质治理基金基金经理。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加入鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作。谢可先生具备基金从业资格。

顾少华 本基金基金经理 2007-08-29 2009-10-13 11 顾少华,国籍中国,工学学士,11年证券从业经验,自2007年8月起至2009年10月担任鹏华优质治理基金基金经理。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理有限公司从事研究工作 2005年4月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年7月起担任普惠基金基金经理助理。顾少华先生具备基金从业资格。

杨靖 本基金基金经理 2007-04-25 2009-10-13 9 杨靖,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验,自2007年4月起至2009年10月担任鹏华优质治理基金基金经理。曾在长城证券公司从事证券研究工作,先后任研究员、行业研究小组组长 2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年开始先后任中国50基金、行业成长基金基金经理助理,2006年8月至2007年4月任原普润基金(2007年4月已转型为优质治理基金(LOF))基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。

张卓 本基金基金经理 2007-08-29 2009-01-17 5 张卓先生,国籍中国,管理学硕士,5年证券从业经验,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理基金基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年1月起担任动力增长基金(LOF)基金经理助理。2009年1月17日起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。

1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年,为了应对08年金融危机,我国成功地实行了宽松的财政政策和货币政策。在政府4万亿投资及一系列产业振兴计划的作用下,宏观经济迅速摆脱了内外交困的泥淖,强劲反弹。先导产业房地产、汽车、家电等销售持续火爆,政府投资带动的基建投资需求、战略性新兴产业的投资方兴未艾。8月份开始,随着对流动性收紧和对房地产调控预期的增强,市场风格发生了明显的转变,医药、食品饮料、商业零售、家电、汽车等消费品行业以及随后的TMT热潮引领了中小市值板块持续走强。

本基金在年初开始就维持了较高的股票仓位,在随后的二季度重点超配了金融、房地产,以及三季度增加对房地产上游的钢铁、化工和消费领域的家电、汽车、TMT的配置比重,取得了较好的投资效果。4季度投资业绩有所下滑,主要原因是在消费品领域更多地从"自下而上"的角度挖掘具备长期投资价值的标的,而没有系统性超配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本年度的净值增长率为75.48%,同期上证指数和深证成指的涨幅分别为79.9%和111.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年的A股市场,我们预期上半年尽管将面对宏观调控的压力,但是投资机会依然会不断涌现。在2009年4季度海外经济逐渐复苏,我国出口增长恢复,2010年初投资和消费需求仍将强劲增长的背景下,防通胀和抑制资产泡沫将纳入宏观调控的视野,信贷均衡投放的要求之下,市场可能面临上半年流动性相对收紧的局面。然而股指期货即将推出,其独有的价值发现功能将可能成为中小市值与大盘蓝筹风格切换的契机。上半年中游制造业和上游能源、资源行业的盈利状况都将同比明显好转,从而与低估值的状态形成鲜明对照。相机抉择的宏观调控策略主要还是针对通胀压力和流动性过剩的预判,并不同于以往 "一刀切"的调控手段。

在不确定性增大的市场环境中, "自下而上"精选具备核心竞争优势、未来成长确定的投资标的将成为本基金2010年的核心策略,同时以产业景气轮动的规律性挖掘行业系统性的投资机会,并将兼顾阶段性的主题投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度:

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1本报告期末,本基金可供分配收益为856,443,118.60元,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金本年度收益分配比例应不低于可分配收益的50%,即428,221,559.30元。

4.7.2本基金本报告期内进行了一次收益分配,分红金额为71,680,583.08元(详见本报告3.3)。报告期后,本基金于2010年1月27日进行第二次年度收益分配,分红金额为141,649,308.23元 本基金于2010年3月15日进行第三次年度收益分配,分红金额为284,297,994.39。三次分红合计497,627,885.70元,占2009年年度可供分配收益的58.10%。

4.7.3根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金年度收益分配比例为不低于当年可供分配收益的50%,本基金已分配收益已达到本报告期可供分配收益的58.10%,符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的管理人--鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为71,680,583.08元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

二○一○年三月二十六日

§6审计报告

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了"标准无保留意见"的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 987,026,250.67 635,950,189.29

结算备付金 9,152,575.07 7,094,568.33

存出保证金 5,440,931.50 2,366,544.97

交易性金融资产 7,517,407,076.96 5,664,582,581.79

其中:股票投资 7,517,407,076.96 4,590,660,788.26

基金投资 - -

债券投资 - 1,073,921,793.53

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 206,683.38 21,747,998.59

应收股利 - -

应收申购款 1,374,551.60 1,267,079.74

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 8,520,608,069.18 6,333,008,962.71

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 14,943,850.43 1,525,236.94

应付管理人报酬 11,000,731.72 8,338,642.42

应付托管费 1,833,455.30 1,389,773.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,278,526.53 5,484,424.60

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 901,282.05 958,145.71

负债合计 33,957,846.03 17,696,223.41

所有者权益:

实收基金 7,176,550,261.91 9,286,670,066.96

未分配利润 1,310,099,961.24 -2,971,357,327.66

所有者权益合计 8,486,650,223.15 6,315,312,739.30

负债和所有者权益总计 8,520,608,069.18 6,333,008,962.71

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.183元,基金份额总额7,176,550,261.91份。

7.2利润表

会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 4,777,268,245.63 -7,528,228,204.52

1.利息收入 23,602,574.21 40,720,388.06

其中:存款利息收入 5,309,778.95 11,539,348.04

债券利息收入 18,292,795.26 28,634,033.99

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 547,006.03

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,931,946,912.59 -2,728,975,036.04

其中:股票投资收益 1,857,269,017.71 -2,769,501,879.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 10,828,510.98 7,559,778.84

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -24,368,043.20

股利收益 63,849,383.90 57,335,107.91

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 2,820,677,212.54 -4,845,234,128.68

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,041,546.29 5,260,572.14

减:二、费用 195,572,885.80 266,822,300.93

1.管理人报酬 7.4.7.2.1 125,354,133.37 148,629,740.86

2.托管费 7.4.7.2.2 20,892,355.61 24,771,623.44

3.销售服务费 - -

4.交易费用 48,486,545.59 90,477,651.99

5.利息支出 355,215.09 2,496,056.07

其中:卖出回购金融资产支出 355,215.09 2,496,056.07

6.其他费用 484,636.14 447,228.57

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 4,581,695,359.83 -7,795,050,505.45

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 4,581,695,359.83 -7,795,050,505.45

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 9,286,670,066.96 -2,971,357,327.66 6,315,312,739.30

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,581,695,359.83 4,581,695,359.83

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,110,119,805.05 -228,557,487.85 -2,338,677,292.90

其中:1.基金申购款 592,319,099.65 35,542,482.92 627,861,582.57

2.基金赎回款 -2,702,438,904.70 -264,099,970.77 -2,966,538,875.47

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -71,680,583.08 -71,680,583.08

五、期末所有者权益(基金净值) 7,176,550,261.91 1,310,099,961.24 8,486,650,223.15

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 12,217,206,544.68 5,481,034,682.76 17,698,241,227.44

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,795,050,505.45 -7,795,050,505.45

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,930,536,477.72 -657,341,504.97 -3,587,877,982.69

其中:1.基金申购款 587,343,009.24 128,210,083.74 715,553,092.98

2.基金赎回款 -3,517,879,486.96 -785,551,588.71 -4,303,431,075.67

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 9,286,670,066.96 -2,971,357,327.66 6,315,312,739.30

报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:邓召明,主管会计工作负责人:胡湘,会计机构负责人:刘慧红

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

根据原普润证券投资基金("普润基金")基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金("普华基金")基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意,基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理股票型证券投资基金,进行资产合并。原基金普润及原基金普华在5月14日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元,原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1:2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购,集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08 元,折合9,382,669,143.08份基金份额,申购资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元,折合1,571,608.08份基金份额,折算差额272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第60468989_H01号验资报告予以验证,并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式,存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2007]第109号文审核同意,本基金2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

国信证券股份有限公司("国信证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.) 基金管理人的原股东(变更前)

意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的现股东(变更后)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2009]746号),核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.)将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),本公司本次股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为:50%、49%、1%。

本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国信证券 13,116,670,726.03 42.35% 7,978,733,565.75 25.36%

7.4.7.1.2权证交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

国信证券 - - 3,608,094.39 13.34%

7.4.7.1.3债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例

国信证券 11,195,155.48 56.12% 26,553,427.06 23.58%

7.4.7.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

国信证券 19,300,000.00 50.00% - -

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国信证券 10,934,577.65 42.13% 2,405,858.54 45.59%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国信证券 6,650,236.42 25.24% 222,737.15 4.06%

注:1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费

(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 125,354,133.37 148,629,740.86

其中:支付销售机构的客户维护费 25,435,364.44 29,889,878.10

注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 20,892,355.61 24,771,623.44

注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2008年:同)。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

基金合同生效日(2007年4月25日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 106,794,805.00 110,800,920.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - 4,006,115.00

期末持有的基金份额 106,794,805.00 106,794,805.00

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 1.488% 1.150%

1、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

2、上一报告期内基金管理人持有份额的变化,为本基金管理人依据相关公告对原普华、普润基金"封转开"为本基金后,原普华、普润基金投资者持有本基金满半年的奖励,故基金管理人持有的本基金份额相应减少。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2009年末及2008年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 987,026,250.67 5,127,462.13 635,950,189.29 11,289,634.17

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

国信证券 112005 08万科G1 配售 318 31,800.00

国信证券 112006 08万科G2 配售 239 23,900.00

国信证券 126011 08石化债 配售 20,160 2,016,000.00

国信证券 126011 08石化债 网下申购 788,800 78,880,000.00

国信证券 601186 中国铁建 网上申购 988,000 8,971,040.00

国信证券 601898 中煤能源 网下申购 1,496,078 25,178,992.74

09年本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.8.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19 非公开发行 13.96 16.61 10,000,000 139,600,000.00 166,100,000.00 -

600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行 18.38 18.53 5,000,000 91,900,000.00 92,650,000.00 -

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有持有暂时停牌的股票。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 7,517,407,076.96 88.23

其中:股票 7,517,407,076.96 88.23

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 996,178,825.74 11.69

6 其他各项资产 7,022,166.48 0.08

7 合计 8,520,608,069.18 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 3,307,629,627.31 38.97

C0 食品、饮料 21,462,123.69 0.25

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 732,448,924.41 8.63

C5 电子 729,100,620.74 8.59

C6 金属、非金属 1,132,690,189.52 13.35

C7 机械、设备、仪表 596,934,378.46 7.03

C8 医药、生物制品 18,398,969.60 0.22

C99 其他制造业 76,594,420.89 0.90

D 电力、煤气及水的生产和供应业 432,802,112.01 5.10

E 建筑业 676,071,426.00 7.97

F 交通运输、仓储业 72,257,752.83 0.85

G 信息技术业 62,309,893.60 0.73

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 1,240,829,145.18 14.62

J 房地产业 1,372,011,932.68 16.17

K 社会服务业 353,495,187.35 4.17

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 7,517,407,076.96 88.58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000001 深发展A 24,009,726 585,117,022.62 6.89

2 600060 海信电器 21,699,006 523,317,364.74 6.17

3 000024 招商地产 18,839,837 501,704,859.31 5.91

4 600036 招商银行 21,799,991 393,489,837.55 4.64

5 000002 万 科A 36,009,937 389,267,418.97 4.59

6 000069 华侨城A 20,587,955 353,495,187.35 4.17

7 600048 保利地产 14,059,806 314,939,654.40 3.71

8 600019 宝钢股份 32,005,349 309,171,671.34 3.64

9 000539 粤电力A 37,956,847 297,202,112.01 3.50

10 600596 新安股份 6,051,280 272,973,240.80 3.22

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600028 中国石化 670,643,394.48 10.62

2 000002 万 科A 494,777,443.79 7.83

3 600036 招商银行 474,289,637.08 7.51

4 600019 宝钢股份 428,871,967.34 6.79

5 601668 中国建筑 419,968,647.66 6.65

6 000069 华侨城A 417,289,519.00 6.61

7 000024 招商地产 391,668,530.17 6.20

8 600050 中国联通 372,430,115.07 5.90

9 000001 深发展A 345,599,154.18 5.47

10 601939 建设银行 330,560,105.24 5.23

11 601088 中国神华 321,277,861.77 5.09

12 600060 海信电器 290,587,286.61 4.60

13 000539 粤电力A 280,065,511.30 4.43

14 600266 北京城建 260,988,276.43 4.13

15 600048 保利地产 254,939,649.78 4.04

16 600456 宝钛股份 252,257,029.02 3.99

17 600596 新安股份 245,887,168.57 3.89

18 600649 城投控股 238,607,485.87 3.78

19 000027 深圳能源 228,069,964.40 3.61

20 000959 首钢股份 194,924,661.47 3.09

21 000932 华菱钢铁 194,225,689.23 3.08

22 000898 鞍钢股份 193,504,315.27 3.06

23 601618 中国中冶 190,725,006.48 3.02

24 000418 小天鹅A 188,800,461.37 2.99

25 600011 华能国际 180,853,547.67 2.86

26 601006 大秦铁路 176,378,933.92 2.79

27 600183 生益科技 167,206,248.24 2.65

28 600725 云维股份 162,359,821.85 2.57

29 600900 长江电力 161,812,359.29 2.56

30 601318 中国平安 155,141,946.11 2.46

31 600886 国投电力 151,492,222.91 2.40

32 000825 太钢不锈 150,927,512.54 2.39

33 601899 紫金矿业 140,550,375.06 2.23

34 601166 兴业银行 133,501,102.56 2.11

35 600795 国电电力 131,076,176.35 2.08

36 600418 江淮汽车 128,955,170.17 2.04

37 600694 大商股份 128,646,029.00 2.04

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600028 中国石化 749,318,470.84 11.87

2 601088 中国神华 562,727,677.16 8.91

3 601939 建设银行 530,617,881.22 8.40

4 600036 招商银行 403,863,373.05 6.39

5 600016 民生银行 391,828,062.96 6.20

6 600050 中国联通 377,771,479.48 5.98

7 600649 城投控股 375,006,791.64 5.94

8 601166 兴业银行 368,541,248.66 5.84

9 000069 华侨城A 346,736,590.27 5.49

10 600019 宝钢股份 284,900,057.84 4.51

11 000024 招商地产 274,141,378.57 4.34

12 000002 万 科A 269,954,411.37 4.27

13 600519 贵州茅台 266,494,491.41 4.22

14 600030 中信证券 255,186,201.66 4.04

15 600900 长江电力 248,191,204.00 3.93

16 000825 太钢不锈 243,133,758.36 3.85

17 000933 神火股份 230,562,595.57 3.65

18 600812 华北制药 224,528,028.31 3.56

19 600208 新湖中宝 222,258,228.55 3.52

20 601006 大秦铁路 203,212,149.79 3.22

21 000959 首钢股份 202,874,155.19 3.21

22 600183 生益科技 201,685,877.27 3.19

23 600694 大商股份 189,393,236.47 3.00

24 600011 华能国际 187,045,557.17 2.96

25 600795 国电电力 182,255,832.88 2.89

26 000807 云铝股份 174,002,964.88 2.76

27 600015 华夏银行 172,908,871.70 2.74

28 600739 辽宁成大 171,186,266.12 2.71

29 600583 海油工程 167,477,320.08 2.65

30 600886 国投电力 165,007,847.72 2.61

31 600048 保利地产 137,321,619.04 2.17

32 601668 中国建筑 134,819,980.33 2.13

33 000623 吉林敖东 133,040,304.96 2.11

34 002024 苏宁电器 132,367,973.81 2.10

35 000709 唐钢股份(注1) 130,598,399.99 2.07

36 600725 云维股份 128,648,710.37 2.04

37 600096 云天化 128,012,706.50 2.03

38 000718 苏宁环球 126,394,007.52 2.00

注:1、唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 14,575,217,040.77

卖出股票的收入(成交)总额 16,546,148,486.24

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,440,931.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 206,683.38

5 应收申购款 1,374,551.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,022,166.48

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 600060 海信电器 92,650,000.00 1.09% 非公开发行流通受限

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

348,658 20,583.35 425,385,941.01 5.93% 6,751,164,320.90 94.07%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国人寿保险(集团)公司 224,309,457 36.89%

2 鹏华基金管理有限公司 105,844,238 17.41%

3 中国人寿保险股份有限公司 19,825,064 3.26%

4 中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品 8,473,475 1.39%

5 上海科技教育出版社 5,207,991 0.86%

6 中国人寿再保险股份有限公司 2,047,631 0.34%

7 天津开创投资有限责任公司 1,810,125 0.30%

8 唐进宇 1,625,104 0.27%

9 廖荣耀 1,176,818 0.19%

10 欧长吉 1,001,873 0.16%

注:持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 38,531.78 0.0005%

注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年4月25日)基金份额总额 1,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 9,286,670,066.96

本报告期期间基金总申购份额 592,319,099.65

减:本报告期期间基金总赎回份额 2,702,438,904.70

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,176,550,261.91

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1因工作需要,本公司决定免去张卓先生鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理职务。上述变更事项已按有关规定报中国证监会深圳监管局备案并于2009年1月17日在《证券时报》公告。

因工作需要,本公司决定聘任谢可先生担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,顾少华先生、杨靖先生不再担任该基金基金经理。上述基金经理变更事项已按有关规定向中国证券业协会办理了基金经理注册登记及变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案,本公司于2009年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。11.2.2 本基金托管人-中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给安永华明会计师事务所的审计费用共计100,000.00元。该审计机构已提供审计服务的年限为三年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

中银国际 1 65,751,447.31 0.21% 53,423.43 0.21% -

高华证券 1 1,075,795,517.61 3.47% 914,422.94 3.52% -

国信证券 2 13,116,670,726.03 42.35% 10,934,577.65 42.13% -

国泰君安 2 347,154,413.54 1.12% 289,577.70 1.12% -

长江证券 2 1,438,235,965.73 4.64% 1,222,489.49 4.71% -

海通证券 2 1,924,775,850.09 6.21% 1,620,898.73 6.24% -

申银万国 2 2,057,455,827.86 6.64% 1,713,216.21 6.60% -

招商证券 1 1,150,177,002.71 3.71% 977,643.94 3.77% -

华林证券 1 418,001,791.01 1.35% 339,629.07 1.31% -

渤海证券 1 2,634,711,809.36 8.51% 2,239,492.92 8.63% -

中投证券 1 2,183,483,430.64 7.05% 1,855,951.29 7.15% -

国金证券 1 1,584,943,316.41 5.12% 1,287,777.73 4.96% -

江南证券 1 617,443,743.70 1.99% 501,679.63 1.93% -

齐鲁证券 1 904,683,226.70 2.92% 768,973.50 2.96% -

信泰证券 1 32,388,765.19 0.10% 27,530.55 0.11% -

中信建投 1 3,800,000.00 0.01% 3,229.98 0.01% 本报告期新增

湘财证券 1 1,418,085,826.79 4.58% 1,205,361.64 4.64% 本报告期新增

合计 22 30,973,558,660.68 100.00% 25,955,876.40 100.00% -

注: 交易单元选择的标准和程序

1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。据此,我公司分别向北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、信泰证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2007年5月开始陆续使用。2009年新增中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司交易单元作为基金专用交易单元,本报告期内上述其他交易单元未发生变化。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

中银国际 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

国信证券 11,195,155.48 56.12% 19,300,000.00 50.00%

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申银万国 8,752,625.00 43.88% - -

招商证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

渤海证券 - - 19,300,000.00 50.00% - -

中投证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

江南证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

信泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

合计 19,947,780.48 100% 38,600,000.00 100% - -


鹏华基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日