基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2007年3月27日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
深圳大华天诚会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告。
一、基金简介
(一)基金简称:基金普华
交易代码:184711
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月31日
报告期末基金份额总额:5亿份
基金合同存续期:至2007年5月28日止
基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市日期:2001年8月28日
(二)基金投资目标:在规避风险的前提下采取积极进取的投资策略,谋求基金资产增值和收益的最大化。
基金投资策略:本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则,通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益;优化组合投资部分,综合宏观经济、行业、企业和证券市场的因素,确定积极的投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益的目的。
(三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司 信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82021186
传真:0755-82021126
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66106912
传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)财务指标
单位:人民币元
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 228,797,592.13 -17,747,063.03 -39,118,147.33
2 基金份额本期净收益 0.4576 -0.0355 -0.0782
3 期末可供分配基金收益 75,545,077.02 -138,252,515.11 -131,877,399.96
4 期末可供分配基金份额收益 0.1511 -0.2765 -0.2638
5 期末基金资产净值 840,454,336.62 383,631,893.76 368,122,600.04
6 期末基金份额净值 1.6809 0.7673 0.7362
7 基金加权平均净值收益率 41.12% -4.84% -9.39%
8 本期基金份额净值增长率 123.84% 4.22% -14.39%
9 基金份额累计净值增长率 65.98% -25.85% -28.85%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、基金普华历史各时间段基金份额净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 37.41% 2.31%
过去六个月 49.12% 2.50%
过去一年 123.84% 2.53%
过去三年 99.74% 2.47%
过去五年 80.02% 2.25%
自基金合同生效起至今 65.98% 2.12%
注:基金合同中未规定业绩比较基准。
2、基金普华自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
3、基金普华过往三年每年的净值增长率
(三)基金普华过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数(元) 发放红利金额(元) 备注
2004年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2005年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2006年 0.300 15,000,000.00 2006月11年24日分红,每10份分配0.300元
合计 0.300 15,000,000.00
(四)财务指标和净值表现的期末数均为截止至2006年12月31日
三、基金管理人报告
(一) 基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 截止本报告期末,公司管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二)基金经理简历
程世杰先生,硕士,8年金融证券从业经验,自2005年5月至今担任基金普华基金经理。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50基金经理助理。程世杰先生具备基金从业资格。
(三)基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《普华证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,普华证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
(四)投资策略和业绩表现说明
2006上证指数上涨130.43%,深证综指上涨97.52%,本基金期末份额净值为1.6809,较年初增长123.84%。考虑到本基金债券类资产的比例不得低于基金资产净值20%,本基金投资业绩实际上显著超越大盘,表现基本令人满意,被评为2006年度封闭式金牛基金和五星级基金。
报告期内,国内证券市场在股权分置改革顺利推进和国内经济持续快速发展等的大背景下迎来了一轮难得牛市,股票市场的财富效应明显,基金发行迅速升温,市场资金异常充沛,投资者热情高涨。报告期内,本基金继续采用均衡配置的策略, 适度增加投资组合的进攻性。本基金在房地产、金融、钢铁、化工等行业的配置较为成功,但在有色、食品饮料和商业等行业的配置不佳,一定程度上影响了基金净值的表现。鉴于本基金将于2007年5月到期,本基金从未参与锁定期限超过本基金合同到期日的流通受限证券的投资,虽然短期内的业绩会因此受到一定的影响,但保持了投资组合流动性。
(五)市场展望
展望后市,我们认为,随着股权分置改革的逐步完成,困扰我国证券市场发展的重大制度性问题得以彻底解决,在我国国民经济持续快速发展,综合国力不断增强的大背景下,我国证券市场迎来了难得的历史性发展机遇,股权激励和定向增发加速了国内优质资产证券化进程,中国银行和工商银行等超级大盘蓝筹股的上市使国内证券市场在国民经济中的地位得以显著提升,我们对证券市场未来发展充满信心。尽管短期内大盘可能会由于累计涨幅过大而存在一定的调整风险,但我们认为坚定持有股票和股票型基金仍然是正确的选择,不必过分在意市场的短期波动,我们相信明天会更好。
四、基金托管人报告
2006年度,本基金托管人在对普华证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度,普华证券投资基金管理人--鹏华基金管理有限公司在普华证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的普华证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月13日
五、 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所注册会计师对本基金出具了"无保留意见"的审计报告。
六、基金财务会计报告
(一) 基金会计报告书
1、普华证券投资基金本报告期末与前一年度末的比较式资产负债表
单位:人民币元
项 目 行次 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 1 133,366,132.07 18,488,467.83
清算备付金 2 3,738,659.12 307,732.42
交易保证金 3 598,780.49 598,780.49
应收证券清算款 4 19,198,898.45 730,320.60
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息 6 690,886.68 458,869.74
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资-市值 9 628,203,013.54 280,765,323.48
其中:股票投资成本 10 372,041,906.85 259,325,247.68
债券投资-市值 11 169,432,433.53 83,544,725.84
其中:债券投资成本 12 169,491,475.49 83,100,392.77
权证投资 13 17,542,703.10 0.00
其中:权证投资成本 14 8,735,508.23 0.00
买人返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 972,771,506.98 384,894,220.40
负债
应付证券清算款 19 0.00 429,522.31
应付赎回款 20 0.00 0.00
应付赎回费 21 0.00 0.00
应付管理人报酬 22 983,452.75 465,771.62
应付托管费 23 163,908.81 77,628.64
应付佣金 24 547,330.44 190,782.87
应付利息 25 183,857.16 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 18,621.20 18,621.20
其他应付款项 28 0.00 0.00
卖出回购证券款 29 130,000,000.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用 31 420,000.00 80,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 132,317,170.36 1,262,326.64
持有人权益
实收基金 34 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 35 264,909,259.60 21,884,408.87
未分配收益 36 75,545,077.02 -138,252,515.11
持有人权益合计 37 840,454,336.62 383,631,893.76
负债及持有人权益总计 38 972,771,506.98 384,894,220.40
报告期末基金份额净值(元) 1.6809 0.7673
2、普华证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2006年度 2005年度
收入: 1 240,344,056.15 -10,696,859.07
股票差价收入 2 225,618,360.51 -21,532,948.89
债券差价收入 3 922,276.89 -614,149.82
权证差价收入 4 4,990,582.66 4,187,243.00
债券利息收入 5 3,239,722.63 2,519,133.32
存款利息收入 6 337,461.11 188,023.76
股利收入 7 5,227,377.35 4,530,362.62
买入返售证券收入 8 0.00 0.00
其他收入 9 8,275.00 25,476.94
费用: 10 11,546,464.02 7,050,203.96
基金管理人报酬 11 8,227,146.27 5,506,039.47
基金托管费 12 1,371,191.02 917,673.41
卖出回购证券支出 13 1,381,899.09 165,147.00
利息支出 14 0.00 0.00
其他费用 15 566,227.64 461,344.08
其中:上市年费 16 60,000.00 60,000.00
信息披露费17 300,000.00 300,000.00
审计费 18 120,000.00 80,000.00
基金净收益 19 228,797,592.13 -17,747,063.03
加:未实现资本利得 20 243,024,850.73 33,256,356.75
基金经营业绩 21 471,822,442.86 15,509,293.72
3、普华证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 2006年 2005年
本期基金净收益 1 228,797,592.13 -17,747,063.03
加:期初基金净收益 2 -138,252,515.11 -120,505,452.08
加:本期损益平准金 3 0.00 0.00
可供分配基金净收益 4 90,545,077.02 -138,252,515.11
减:本期已分配基金净收益 5 15,000,000.00 0.00
期末基金净收益 6 75,545,077.02 -138,252,515.11
4、普华证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位:人民币元
项目 行次 2006年度 2005年度
一、期初基金净值 1 383,631,893.76 368,122,600.04
二、本期经营活动 2 0.00 0.00
基金净收益 3 228,797,592.13 -17,747,063.03
未实现利得 4 243,024,850.73 33,256,356.75
经营活动产生的基金净值变动数 5 471,822,442.86 15,509,293.72
三、本期基金份额交易 6
基金申购款 7 0.00 0.00
基金赎回款 8 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益 10
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 -15,000,000.00 0.00
五、期末基金净值 12 840,454,336.62 383,631,893.76
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
(二)会计报表附注
1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致:
(1)基金资产估值的原则:
股票投资(新增):2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值,自2006年11月13日起取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价低于定向增发股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价高于定向增发股票的初始投资成本,按定向增发股票锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2)基金的收益分配政策
根据基金管理人鹏华基金管理有限公司于2006年11月8日发布的《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下四只封闭式证券投资基金基金合同中相关收益分配条款的公告》,基金普华收益分配次数由每年度分配一次变更为每年度至少分配一次,年度收益分配比例不低于基金会计年度已实现收益的90%。根据以上原则,本基金管理人决定2006年度本基金收益分配预案为每10份基金份额分红1.360元,年度总收益分配比例(包含中期分红)为91.67%。具体分红时间另行公告。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、资产负债表日后事项
(1)根据本基金管理人公布的分红预案公告,本基金拟定的2006年度末期分红为68,000,000.00元,每10份基金份额可获得分配收益1.360元。
(2)本基金管理人于2007年2月13日发布《关于召开普华证券投资基金基金份额持有人大会公告》,于2007年3月15日召开持有人大会,审议关于本基金转换基金运作方式有关事项的议案。
4、关联方关系及交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A、基金管理人投资情况
年度 基金管理人期末持有基金份额(份) 占基金总份额比例(%) 报告期内持有份额的变化(份) 适用费率
2006年 5000000 1.00 无 -
2005年 5000000 1.00 无 -
B、基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况
2005年和2006年基金管理人主要股东及其控制的机构没有持有本基金份额。
(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为133,366,132.07元(2005年:18,488,467.83)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为302,483.68元(2005年:169,327.70元)。
(4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
关联方
名称 年度 股票成交量(元) 占股票比例(%) 债券成交量(元) 占债券比例(%) 债券回购
成交量(元) 占债券回购比例(%) 权证成交量(元)占权证比例(%)
国信 证券 2006年 584,033,478.34 25.50 19,351,721.40 17.41 136,000,000.00 6.76 858,386.05 5.32
2005年 222,985,215.25 24.86 9,257,300,.00 22.96 0.00 0.00 0.00 0.00
B.通过关联方席位交易支付的佣金
关联方名称 年度 累计佣金(元) 占累计佣金比例(%)
国信证券 2006年 464,678.06 25.33
2005年 176,809.09 24.60
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-证券结算风险基金
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止2006年12月31日,本基金2006年度共需支付基金管理人报酬人民币8,227,146.27元。2005年本基金共支付基金管理人报酬人民币5,506,039.47元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至2006年12月31日,本基金2005年度共需支付基金托管人报酬人民币1,371,191.02元。2005年本基金共支付基金托管人报酬人民币917,673.41元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2005年度和2006年度本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
5、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1)截至2006年12月31日,基金获配暂不能流通的股票成本为6,630,234.20元,股票市值为10,573,785.18元,对比成本估值增值为3,943,550.98元,普华证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下:
序号 股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限制原因 受限制期限
1 青岛软控 29,813 775,138.00 1,409,558.64 市均价 网下申购未流通 2007-1-18流通
2 大秦铁路 383,036 1,896,028.20 3,098,761.24 市均价 网下申购未流通 2007-2-01流通
3 北辰实业 485,345 1,164,828.00 3,271,225.30 市均价 网下申购未流通 2007-1-16流通
4 中国人寿 148,000 2,794,240.00 2,794,240.00 成本价 新股未上市 2007-1-09上市
合计 6,630,234.20 10,573,785.18
(2)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元)
1 000423 S阿胶 2006-12-4 13.72 未知 未知 283,237 3,054,108.87 3,886,011.64
合计 3,054,108.87 3,886,011.64
七、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 628,203,013.54 64.58
2 债券 169,432,433.53 17.42
3 权证 17,542,703.10 1.80
4 银行存款及清算备付金 137,104,791.19 14.09
5 其他资产 20,488,565.62 2.11
合计 972,771,506.98 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 44,419,662.24 5.29
2 B 采掘业 23,912,800.00 2.85
3 C 制造业 242,663,868.65 28.88
其中: C0 食品、饮料 22,828,000.00 2.72
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 8,138,059.65 0.97
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,739,472.36 6.87
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 62,419,602.40 7.43
C7 机械、设备、仪表 75,722,628.60 9.01
C8 医药、生物制品 3,886,011.64 0.46
C99 其他制造业 11,930,094.00 1.42
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,085,239.18 4.89
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 24,104,792.17 2.87
7 G 信息技术业 29,122,121.91 3.47
8 H 批发和零售贸易 27,035,977.76 3.22
9 I 金融、保险业 81,464,254.57 9.69
10 J 房地产业 67,844,425.30 8.07
11 K 社会服务业 14,135,534.00 1.68
12 L 传播与文化产业 21,758,813.62 2.59
13 M 综合类 10,655,524.14 1.27
合计 628,203,013.54 74.75
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例 (%)
1 000002 万 科A 2,800,000 43,316,000.00 5.15
2 600036 招商银行 2,564,103 41,615,391.69 4.95
3 000825 太钢不锈 3,000,000 38,340,000.00 4.56
4 600189 吉林森工 4,360,000 37,234,400.00 4.43
5 600016 民生银行 3,661,524 37,054,622.88 4.41
6 600879 火箭股份 2,228,842 34,056,705.76 4.05
7 600143 金发科技 800,000 32,752,000.00 3.90
8 600690 青岛海尔 3,100,000 28,458,000.00 3.39
9 600519 贵州茅台 260,000 22,828,000.00 2.72
10 600309 烟台万华 930,000 22,403,700.00 2.67
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 43,859,534.74 11.43%
2 600189 吉林森工 35,466,218.08 9.24%
3 600879 火箭股份 32,223,718.19 8.40%
4 000619 海螺型材 27,713,468.58 7.22%
5 000069 华侨城A 27,274,443.01 7.11%
6 000825 太钢不锈 27,252,800.90 7.10%
7 600963 岳阳纸业 21,068,590.79 5.49%
8 000997 新 大 陆 19,262,973.49 5.02%
9 600036 招商银行 19,178,805.21 5.00%
10 600323 南海发展 18,704,121.65 4.88%
11 600500 中化国际 18,559,346.68 4.84%
12 600585 海螺水泥 17,027,750.45 4.44%
13 600416 湘电股份 16,459,537.33 4.29%
14 000400 许继电气 15,564,072.79 4.06%
15 600831 广电网络 14,897,938.04 3.88%
16 600978 宜华木业 14,894,239.51 3.88%
17 600000 浦发银行 14,791,731.53 3.86%
18 000002 万 科A 14,787,786.84 3.85%
19 000024 招商地产 14,485,564.22 3.78%
20 600519 贵州茅台 14,128,822.25 3.68%
21 000807 云铝股份 13,212,441.90 3.44%
22 600525 长园新材 13,184,044.90 3.44%
23 600418 江淮汽车 13,070,675.66 3.41%
24 600262 北方股份 12,655,263.50 3.30%
25 000559 万向钱潮 12,194,787.90 3.18%
26 600143 金发科技 12,099,982.65 3.15%
27 600748 上实发展 12,040,158.38 3.14%
28 600005 武钢股份 12,014,656.82 3.13%
29 600628 新世界 11,995,235.87 3.13%
30 600011 华能国际 11,777,299.51 3.07%
31 600887 伊利股份 11,420,746.70 2.98%
32 601006 大秦铁路 11,127,604.62 2.90%
33 600016 民生银行 10,789,243.47 2.81%
34 600009 上海机场 10,566,724.77 2.75%
35 000951 中国重汽 10,328,714.21 2.69%
36 600309 烟台万华 10,208,243.10 2.66%
37 600386 北京巴士 9,577,800.96 2.50%
38 600028 中国石化 9,444,671.62 2.46%
39 002032 苏 泊 尔 9,429,136.95 2.46%
40 600320 振华港机 9,396,923.61 2.45%
41 600874 创业环保 9,350,684.69 2.44%
42 600438 通威股份 9,321,475.84 2.43%
43 600718 东软股份 8,711,035.56 2.27%
44 600308 华泰股份 8,691,329.65 2.27%
45 000969 安泰科技 8,664,269.55 2.26%
46 600900 长江电力 8,572,580.17 2.23%
47 000651 格力电器 8,485,386.56 2.21%
48 600423 柳化股份 8,484,124.64 2.21%
49 002024 苏宁电器 8,262,635.23 2.15%
50 000090 深 天 健 8,224,921.61 2.14%
51 600795 国电电力 8,163,075.79 2.13%
52 000726 鲁 泰A 8,092,925.97 2.11%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000069 华侨城A 38,892,505.23 10.14%
2 000619 海螺型材 31,089,334.99 8.10%
3 600320 振华港机 28,359,165.43 7.39%
4 002024 苏宁电器 27,581,435.06 7.19%
5 600690 青岛海尔 25,427,778.76 6.63%
6 600963 岳阳纸业 25,257,511.72 6.58%
7 000825 太钢不锈 24,772,982.72 6.46%
8 000400 许继电气 23,681,277.99 6.17%
9 600585 海螺水泥 23,354,939.54 6.09%
10 600028 中国石化 20,898,115.21 5.45%
11 600879 火箭股份 20,450,784.89 5.33%
12 600009 上海机场 19,783,982.32 5.16%
13 600416 湘电股份 19,072,073.66 4.97%
14 600308 华泰股份 18,819,558.02 4.91%
15 000951 中国重汽 17,715,926.09 4.62%
16 600050 中国联通 17,308,255.81 4.51%
17 600016 民生银行 17,210,073.93 4.49%
18 600000 浦发银行 17,027,574.05 4.44%
19 000807 云铝股份 16,224,255.76 4.23%
20 600418 江淮汽车 16,170,656.29 4.22%
21 600123 兰花科创 16,101,085.91 4.20%
22 600269 赣粤高速 14,179,742.59 3.70%
23 600005 武钢股份 13,957,045.65 3.64%
24 600900 长江电力 13,939,810.14 3.63%
25 600887 伊利股份 13,783,317.47 3.59%
26 000002 万 科A 13,329,261.48 3.47%
27 600549 厦门钨业 12,924,149.47 3.37%
28 600583 海油工程 12,790,546.57 3.33%
29 000528 柳 工 12,667,083.33 3.30%
30 000559 万向钱潮 12,651,245.05 3.30%
31 600323 南海发展 12,431,339.93 3.24%
32 000792 盐湖钾肥 12,302,300.39 3.21%
33 600978 宜华木业 11,866,609.79 3.09%
34 600748 上实发展 11,813,144.62 3.08%
35 000651 格力电器 11,752,108.74 3.06%
36 000630 铜都铜业 11,635,184.92 3.03%
37 600309 烟台万华 11,613,026.42 3.03%
38 600033 福建高速 10,893,547.22 2.84%
39 600236 桂冠电力 10,461,241.04 2.73%
40 000969 安泰科技 10,406,855.91 2.71%
41 600525 长园新材 10,218,361.91 2.66%
42 600675 中华企业 10,118,185.77 2.64%
43 000063 中兴通讯 9,796,412.26 2.55%
44 600874 创业环保 9,622,461.86 2.51%
45 000488 晨鸣纸业 9,450,217.73 2.46%
46 002032 苏 泊 尔 9,420,768.91 2.46%
47 600584 长电科技 8,857,916.42 2.31%
48 600627 上电股份 8,813,985.77 2.30%
49 600085 同仁堂 8,675,400.16 2.26%
50 600268 国电南自 8,638,246.57 2.25%
51 600104 上海汽车 8,548,992.00 2.23%
52 600423 柳化股份 8,452,404.56 2.20%
53 000024 招商地产 8,211,933.40 2.14%
54 600795 国电电力 8,190,576.34 2.14%
55 600717 天津港 8,128,415.36 2.12%
56 000726 鲁 泰A 8,103,122.01 2.11%
57 000717 韶钢松山 7,967,370.65 2.08%
58 600383 金地集团 7,900,985.40 2.06%
59 000090 深 天 健 7,874,002.72 2.05%
60 600718 东软股份 7,860,517.16 2.05%
61 000997 新 大 陆 7,695,008.19 2.01%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2006年
买入股票的成本总额 1,101,338,177.46
卖出股票的收入总额 1,213,620,060.09
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 国债 155,890,560.00 18.55
2 金融债 13,541,873.53 1.61
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 合计 169,432,433.53 20.16
(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 21国债⒂ 55,840,075.20 6.64
2 02国债⒁ 53,348,534.80 6.35
3 20国债⑽ 19,148,200.00 2.28
4 99国债⑻ 17,669,750.00 2.10
5 05农发06 13,541,873.53 1.61
(七)投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、 其他资产构成
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 598,780.49
应收利息 690,886.68
应收证券交易清算款 19,198,898.45
合计 20,488,565.62
4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。
5、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称 本报告期买入权证金额(元) 本报告期获配权证数量(股) 本报告期获配权证成本(元) 本报告期获配权证市值(元) 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比(%)
烟台万华 认购权证 3,159,084.33 131,846.00 0.00 949,423.05 3,346,200.00 0.40
烟台万华 认沽权证 0.00 197,769.00 0.00 220,215.78 0.00 0.00
五粮液 认购权证 0.00 82,836.00 0.00 88,468.85 0.00 0.00
五粮液 认沽权证 0.00 87,084.00 0.00 140,379.41 0.00 0.00
上海机场 认沽权证 532,541.29 450,045.00 0.00 1,018,001.79 0.00 0.00
招商银行 认沽权证 0.00 621,188.00 0.00 247,854.01 0.00 0.00
中集集团 认沽权证 0.00 210,000.00 0.00 230,160.00 0.00 0.00
盐湖钾肥 认沽权证 0.00 219,280.00 0.00 168,187.76 0.00 0.00
长江电力 认购权证 6,241,494.29 0.00 0.00 0.00 9,902,000.00 1.18
华侨城 认购权证 0.00 301,771.00 0.00 3,375,731.11 4,294,503.10 0.51
合计 9,933,119.91 2,301,819.00 0.00 6,438,421.76 17,542,703.10 2.09
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
八、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%) 个人投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
11433 43733 344633491 68.93 155366509 31.07
(二)本报告期末基金前十名份额持有人
名次 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 49,387,169 9.88
2 中国人寿保险(集团)公司 49,265,848 9.85
3 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 42,012,733 8.40
4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 28,738,736 5.75
5 新华人寿保险股份有限公司 28,092,269 5.62
6 太平人寿保险有限公司 15,206,913 3.04
7 中国人民财产保险股份有限公司 13,909,637 2.78
8 生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 13,204,775 2.64
9 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 9,935,700 1.99
10 国泰君安-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 9,718,700 1.94
九、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人(以下简称"本公司")、托管人的重大人事变动:
1、本基金管理人的重大人事变动情况
因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满,按照《公司法》和本公司章程的有关规定,董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐,经股东会审议通过,部分董事、独立董事、监事发生了变更。变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜,其中孙枫任董事长,郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。变更后的本公司第三届监事会成员现为:李国阳、朱天相、徐剑、孙泽,其中李国阳任监事会召集人。上述变更事项已报中国证监会备案,并于2006年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
2、本基金托管人---中国工商银行的基金托管部门本报告期没有发生重大人事变动情况。
(三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金于2006年11月24日向基金份额持有人派发红利,每10份基金份额派发红利0.300元。
(六) 本年内本基金未更换会计师事务所。本年度支付给深圳大华天诚会计师事务所常规审计费用 80,000.00元及分红审计费40,000元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八)基金租用证券公司专用席位的有关情况:
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位,并从 2000年11月开始陆续使用。上述席位的使用在本报告期内未发生变化。
2、普华证券投资基金2006年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1)2006年1-12月份股票、债券、债券回购和权证交易量情况如下:
券商名称 席位数 股票成交量(元) 比例(%) 债券成交量(元) 比例(%) 债券回购成交量(元) 比例(%) 权证成交量(元) 比例(%)
国信证券 2 584,033,478.34 25.50 19,351,721.40 17.41 136,000,000.00 6.76 858,386.05 5.32
国泰君安 2 605,327,262.56 26.43 24,196,734.56 21.77 270,900,000.00 13.46 774,871.20 4.81
申银万国 2 98,597,355.10 4.31 5,081,569.20 4.57 0.00 0.00 177,000.00 1.10
招商证券 1 617,899,578.88 26.98 44,218,414.70 39.78 1,410,100,000.00 70.08 10,669,318.54 66.18
华林证券 1 141,274,840.36 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 702,756.34 4.36
渤海证券 1 243,131,194.22 10.62 18,297,229.70 16.46 195,000,000.00 9.69 2,938,727.57 18.23
总 计 9 2,290,263,709.46 100 111,145,669.56 100 2,012,000,000.00 100 16,121,059.70 100
(2)2006年1-12月份佣金情况:
券商名称 累计佣金(元) 占全年佣金总量比例(%)
国信证券 464,678.06 25.33
国泰君安 482,695.36 26.31
申银万国 80,798.20 4.40
招商证券 498,129.21 27.15
华林证券 110,549.18 6.03
渤海证券 197,730.80 10.78
总 计 1,834,580.81 100.00
(九) 本报告期内其他重大事项:
1、本基金管理人自2006年3月10日起正式开通全国统一客户服务号码:400-6788-999。详见本公司2006年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、因业务发展需要,本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层,相应的业务联系方式也进行了变更,详见本公司2006年4月29日及6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
3、根据《证券投资基金运作管理办法》的有关要求和精神,为进一步满足投资者日益增长的分红需求,鹏华基金管理有限公司将旗下四只封闭式证券投资基金(分别为:基金普丰、基金普惠、基金普华及基金普润)基金合同中相关收益分配条款予以修改,具体修改内容详见本公司2006年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。
十、备查文件目录
(一)《普华证券投资基金基金合同》
(二)《普华证券投资基金托管协议》 (三) 普华证券投资基金2006年年度报告(原文) 存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2007年3月27日
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