博时弘盈定期开放混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时弘盈定开混合
场内简称 弘盈 A
基金主代码 160520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 110,198,749.29 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比 较基准,追求基金 资产的保值
和增值。
本基金分为封闭期投资策略和开放期投资策略 ,封闭期投资策略 又分为债券
投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业 私募债券投资策略 、杠杆投资
策略、非公开发行股票投资策略、事件驱动策 略、权证投资策略 、存托凭证
投资策略,主要投资策略是买入与封闭期相匹 配的债券,并持有 到期,或者
投资策略 是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本 金和票息收入;同 时,根据所
持债券信用状况变化,进行必要的动态调整; 在谨慎投资的前提 下,力争获
取高于业绩比较基准的投资收益。开放期内, 本基金为保持较高 的组合流动
性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平 高于货币市场基金 、债券型基
金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时弘盈定开混合 A 博时弘盈定开混合 C
下属分级基金的场内简称 弘盈 A -
下属分级基金的交易代码 160520 160521
报告期末下属分级基 金的份 98,100,291.26 份 12,098,458.03 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
博时弘盈定开混合 A 博时弘盈定开混合 C
1.本期已实现收益 -863,983.16 -319,482.11
2.本期利润 -1,583,431.10 -609,839.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0300 -0.0375
4.期末基金资产净值 118,007,344.81 14,018,746.80
5.期末基金份额净值 1.2029 1.1587
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时弘盈定开混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -2.85% 0.69% 0.01% 0.41% -2.86% 0.28%
过去六个月 2.24% 0.64% 4.28% 0.34% -2.04% 0.30%
过去一年 6.91% 0.88% 9.67% 0.33% -2.76% 0.55%
过去三年 16.64% 0.66% 20.41% 0.33% -3.77% 0.33%
自基金合同
生效起至今 20.29% 0.55% 28.22% 0.29% -7.93% 0.26%
2.博时弘盈定开混合C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -3.05% 0.69% 0.01% 0.41% -3.06% 0.28%
过去六个月 1.84% 0.64% 4.28% 0.34% -2.44% 0.30%
过去一年 6.05% 0.88% 9.67% 0.33% -3.62% 0.55%
过去三年 13.85% 0.66% 20.41% 0.33% -6.56% 0.33%
自基金合同
生效起至今 15.87% 0.55% 28.22% 0.29% -12.35% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时弘盈定开混合A:
2.博时弘盈定开混合C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
张锦先生,硕士。2005 年起先后在上海
欣泰通信技 术有限公司、博 彦科技(上
海)有限公 司、国金证券、 中金公司、
瑞士信贷( 香港)有限公司 、长城基金
工作。2016 年加入博时基金管理有限公
张锦 基金经理 司。曾任投 资经理助理。现 任博时睿益
2021-02-05 - 11.0 事件驱动灵 活配置混合型证 券投资基金
(LOF)(2018 年 8 月 13 日—至今)、博
时睿祥15个月定期开放混合型证券投资
基金(2020 年 12 月 14 日—至今)、博时
弘盈定期 开放混 合型证 券投资 基金
(2021 年 2 月 5 日—至今)的基金经理。
陈鹏扬先生,硕士。2008 年至 2012 年在
中金公司工作。2012 年加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、资深研究员、
投资经理、 博时睿远定增灵 活配置混合
型证券投资基金(2016 年 4 月 15 日-2017
年 10 月 16 日)、博时睿利定增灵活配置
混合型证券投资基金(2016 年 5 月 31 日
-2017 年 12 月 1 日)、博时睿益定增灵活
配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月
19 日-2018 年 2 月 22 日)、博时弘裕 18
个月定期 开放债 券型证 券投资 基金
(2016 年 8 月 30 日-2018 年 5 月 5 日)、
博时睿利事 件驱动灵活配置 混合型证券
权益投资 投资基金(LOF)(2017 年 12 月 4 日-2018
GARP 组投 年 8 月 13 日)、博时睿丰灵活配置定期
陈鹏扬 资副总监 开放混合型证券投资基金(2017 年 3 月
(主持工 2016-08-01 2021-02-05 12.7 22 日-2018 年 12 月 8 日)、博时弘康 18
作)/基金经 个月定期 开放债 券型证 券投资 基金
理 (2017 年 3 月 24 日-2019 年 3 月 9 日)、
博时睿远事 件驱动灵活配置 混合型证券
投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019
年 10 月 30 日)、博时睿益事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)(2018
年 2 月 23 日-2019 年 10 月 30 日)的基金
经理、权益投资 GARP 组投资副总监、
博时弘盈定 期开放混合型证 券投资基金
(2016 年 8 月 1 日-2021 年 2 月 5 日)基金
经理。现任权益投资 GARP 组投资副总
监(主持工 作)兼博时裕隆 灵活配置混
合型证券投资基金(2015 年 8 月 24 日—
至今)、博时弘泰定期开放混合型证券投
资基金(2016 年 12 月 9 日—至今)、博时
成长优选两 年封闭运作灵活 配置混合型
证券投资基金(2020年3月10日—至今)、
博时荣升稳健添利18个月定期开放混合
型证券投资基金(2020 年 4 月 29 日—至
今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置
混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日
—至今)、博时成长领航灵活配置混合型
证券投资基金(2021年1月21日—至今)、
博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资
基金(2021 年 3 月 16 日—至今)的基金经
理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面:从一季度走势上看,市场对基本面方面的利空免疫,利率反而缓步下行,核心还是预期太一致,包括对货币政策的预期,没有超预期的因素,就没有波动,最核心还是市场的极致理性,短久期低杠杆的防御操作下,缺乏做空筹码,而时间对配置盘来说又是非常不利的。展望二季度,低波动不可能是常态,还是应该关注可能带来波动的因素,包括经济数据、供给压力、通胀和海外扰动以及政策方面的变化等等。对于绝对收益产品来说,操作上更应重视静态的票息价值,在控制好信用风险的前提下,二季度
借市场调整适当拉长久期。
股票方面:我们认为 2021 年 A 股市场不确定性高于过去两年,但在放低全年收益率预期的前提下,市
场不缺乏结构性机会,宏观经济和企业盈利的复苏是一个重要支撑因素,此外 A 股在经历过去两年明显的结构分化行情之后,目前仍能找到较多估值具备吸引力、或是基本面有望出现向上拐点的行业方向。当然,对于绝对收益产品,在具体选股上,我们会坚持胜率优先的策略,特别是会重视公司业绩增速和估值的匹配,保证一定安全边际的前提下,力争获得良好回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 03 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.2029 元,份额累计净值为 1.2029 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.1587 元,份额累计净值为 1.1587 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-2.85%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-3.05%,同期业绩基准增长率为 0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 757,490.90 0.56
其中:债券 757,490.90 0.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 133,440,247.19 99.42
8 其他各项资产 25,216.14 0.02
9 合计 134,222,954.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 757,490.90 0.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 757,490.90 0.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110043 无锡转债 6,170 757,490.90 0.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,369.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,846.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,216.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110043 无锡转债 757,490.90 0.57
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时弘盈定开混合A 博时弘盈定开混合C
本报告期期初基金份额总额 44,326,191.49 17,121,065.02
报告期基金总申购份额 73,646,071.91 3,449,723.54
减:报告期基金总赎回份额 19,871,972.14 8,472,330.53
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 98,100,291.26 12,098,458.03
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20%的时 比
间区间
机构 1 2021-03-18~202 - 56,505,733.75 - 56,505,733.75 51.28%
1-03-31
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨 额赎回。若发生 巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流 动性风险;为应对巨额赎回而进行投资 标的变现时,可 能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额 赎回情况进行充 分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回 并被全部确认时,申请赎回的基金份额 持有人有可能面 临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额 持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请 召开基金份额持 有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。 该基金份额持有人可以根据自身需要独 立提出持有人大 会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该 议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基 金份额占比较高 的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理 259 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 14651 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4208亿元人民币,累计分红逾 1426 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件:
2021 年 03 月 27 日,在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中,博时基金
荣获年度品牌基金公司奖。
2021 年 03 月 26 日,由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办,博时基
金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。
2021 年 03 月 18 日,由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020 年度第十一届“金貔貅奖”颁奖
晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开,博时基金获 2020 年度第十一届金貔貅奖“年度金牌基金公司”。
2021 年 03 月 08 日,在《投资洞见与委托》(Insights & Mandate)举办的 2021 年度专业投资大奖评选
中,博时国际荣获五项年度大奖,包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO(固定收益)”三项市场表现大奖,“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖,以及“中国离岸债券基金(3年)”一项投资表现大奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时弘盈定期开放混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时弘盈定期开放混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时弘盈定期开放混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时弘盈定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
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