博时睿利定增灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年年度报告(摘要)
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2016 年 5 月 31 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时睿利定增混合
场内简称 博时睿利
基金主代码 160519
交易代码 160519
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 670,696,761.58 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 8 月 23 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制
风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产
的长期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司
股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构
调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金将综合考
量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、
利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来动态
调整大类资产的配置比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型
基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
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基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 5 月 31 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -2,734,585.96
本期利润 -4,713,879.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0070
本期基金份额净值增长率 -0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0070
期末基金资产净值 665,982,881.93
期末基金份额净值 0.993
注：本基金合同生效日为 2016 年 5 月 31 日，基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.90% 0.33% 0.16% 0.38% -1.06% -0.05%
过去六个月 -0.70% 0.24% 2.67% 0.39% -3.37% -0.15%
自基金合同生
效起至今
-0.70% 0.22% 4.51% 0.43% -5.21% -0.21%
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指
数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 5 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于 2016 年 5 月 31 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有
关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
2016年
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 基金基准
注：本基金合同于 2016 年 5 月 31 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民
创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年
12 月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，
其中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共 94 只（份额分
开计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有
60 只（主动权益 17 只，债券 16 只，指数 20 只，货币 3 只，QDII 基金 4 只），约
64%；排名在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约
36%。博时旗下各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增
长率为 6.54%，在同类 61 只中排名第 2；博时信用债纯债（A 类），今年以来净值增长
率为 4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A 类）今年
以来净值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值
债券（A 类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博
时外服货币今年以来净值增长率为 3.03%，同类 194 只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%，同类排名第 3。
2、 其他大事件
2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
2016 年 12 月 13 日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会
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暨金融高峰论坛”在北京举行，博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”
奖项。
2016 年 12 月 9 日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时
基金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。
2016 年 12 月 8 日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界
“领航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016 年杰出品牌奖”。
2016 年 12 月 6 日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险
基金首批证券投资管理机构之一。
2016 年 12 月 1 日，由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的
2016 年（第二届）CFAC 中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公
司大奖”。
2016 年 11 月 23 日，由新浪财经主办的“2016 新浪全球资产管理论坛”在京举
行，“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具
互联网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获
“2016 最佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最
多的公募基金公司之一。
2016 年 11 月 17 日，全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行，
博时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩
优秀的投资管理人，本次仅授予 5 人，董良泓先生是自 2015 年之后再次蝉联该奖项。
2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收
账款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
2016 年 8 月 5 日，由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 '金帆
奖'系列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突
出表现奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
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由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管
理公司”大奖。
2016 年 4 月 15 日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博
时基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经
理。
2016 年 3 月 27 日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金摘得了基金业的
“奥斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投
资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
2016 年 1 月 18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长
（050014）荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）
荣获 2015“最佳固定收益型基金”奖。
2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获
年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈鹏扬 基金经理
2016-05-31
- 8.5
2008 年至 2012 年在中金公
司工作。2012 年加入博时
基金管理有限公司，历任研
究员、资深研究员、投资经
理。现任博时裕隆混合基金
兼博时睿远定增混合基金、
博时睿利定增混合基金、博
时弘盈定期开放混合基金、
博时睿益定增混合基金、博
时弘裕 18 个月定开债基金、
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博时弘泰定期开放混合基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。博时基金管理有限公司于 3 月 2 日发布
公告称，金晟哲先生担任本基金基金经理，与陈鹏扬先生共同担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超
标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，
公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一
级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境
外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待
管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年整体二级市场呈现回调，1 季度来股票市场整体呈现回调，但其中分化较
大，中小概念股泡沫破灭和优质蓝筹估值稳步回升的情况并存，市场并不缺乏结构性
机会。定增市场竞争呈现逐步加剧，尽管融资规模持续高位，但增量参与资金明显增
加，整体项目折价情况较前两年呈现缩窄。1-4 月，平均折价水平在 10-20%之间，4 月
-12 月，平均折价水平在 2-10%之间。
报告期内基金产品业绩表现略差于基准，主要由于部分参投项目在市场回调过程
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中出现浮亏当期确认亏损，而浮盈项目收益率需要摊余所致。基金产品的运作主要采
取自上而下精选定增项目的方式，结合产业发展趋势、公司竞争力和当前估值水平从
未来一到两年的维度寻找风险收益比更好的定增项目。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 0.993 元，份额累计净值为
0.993 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩基准增长率
4.51％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年经济走势将更为复杂，内外部制约因素增加，机遇与挑战并存。我们认为
房地产调控政策将更加严厉，货币政策边际上也不会更为宽松，以缓解汇率端的内外
部压力。在经历 2016 年房地产价格快速上涨和大宗原材料价格触底回升之后，2017 年
通胀将有所回升。出口方面，美国、欧洲贸易保护可能增加，将制约出口进一步扩张
的空间。预计 2017 年国内经济增速将进一步放缓，内需消费和 PPP 会是经济增长的主
要驱动力。
在更为复杂的外部环境之下，我们认为国内改革的进程将呈现加速，一方面解决
国内经济中的潜在风险点，另外更多是改善激励机制从而提升运营效率，以及加大科
技创新、技术升级的速度。
我们看好 2017 年股票市场的结构性机会，当前市场分化较为严重，高估低估并存，
部分权益类资产无论是国际比较还是和国内债券、房产比较而言都有较强的吸引力。
行业和投资方向上，中期依旧看好消费（新兴消费、老龄化和二胎），产业和技术升
级，国企改革（机制改善释放潜力）；从选股角度而言，更偏好能受益于行业结构调
整的细分市场龙头。
对于定增市场，预计 2017 年整体定增市场融资规模将呈现一定程度的减少，再融
资发行审批会更加严格，引导市场更加规范发展。而从资金的供给端来看，随着杠杆
类资金清理以及中小银行理财资金进入定增市场限制增加，热度也将呈现下降。基金
组合已经完成了定增建仓，市场监管加强对组合直接影响有限，反而规范、压缩融资
规模之后，对整体二级市场的资金流出压力将呈现一定程度的缓解，有利于市场的稳
步回升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
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在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基
金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方
式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守
各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时
与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察
稽核报告。
2016 年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基
金投资管理制度》、《博时基金国债期货投资管理流程手册》、《博时基金国债期货
风险管理流程手册》、《博时基金流动性风险管理制度》、《关联交易管理办法》、
《交易部公平交易管理制度》、《博时 ETF 基金风险管理制度》、《博时基金反洗钱
工作手册》、《开放式基金业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募
基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。
不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强
了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持
续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规
定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育
工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基
金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估
值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成
员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、
运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具
备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品
种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法
规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基
金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会
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采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值
流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提
供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本
基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金
管理有限公司在博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内，博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时睿利定增灵活配置混合
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型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产： -银行存款 15,389,979.19
结算备付金 11,196,875.83
存出保证金 17,484.54
交易性金融资产 578,501,676.01
其中：股票投资 578,501,676.01
基金投资 -债券投资 -资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 -应收证券清算款 62,017,236.69
应收利息 9,003.56
应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 667,132,255.82
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债： -短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -应付赎回款 -应付管理人报酬 851,348.87
应付托管费 141,891.45
应付销售服务费 -应付交易费用 46,133.57
应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 110,000.00
负债合计 1,149,373.89
所有者权益： -实收基金 670,696,761.58
未分配利润 -4,713,879.65
所有者权益合计 665,982,881.93
负债和所有者权益总计 667,132,255.82
注：1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.993 元，基金份额总额
670,696,761.58 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2016 年 5 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主体：博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 5 月 31 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 5 月 31 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 2,498,620.70
1.利息收入 3,810,760.70
其中：存款利息收入 714,958.57
债券利息收入 1,877.73
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
14
资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 3,093,924.40
其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列） 665,524.48
其中：股票投资收益 247,776.80
基金投资收益 -债券投资收益 114,795.28
资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益 -衍生工具收益 -股利收益 302,952.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-1,979,293.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,629.21
减：二、费用 7,212,500.35
1．管理人报酬 5,902,854.37
2．托管费 983,808.97
3．销售服务费 -4．交易费用 51,631.85
5．利息支出 -其中：卖出回购金融资产支出 -6．其他费用 274,205.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-4,713,879.65
减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,713,879.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 5 月 31 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 5 月 31 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
670,696,761.58 - 670,696,761.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -4,713,879.65 -4,713,879.65
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
15
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -其中：1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
670,696,761.58 -4,713,879.65 665,982,881.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
————————— —————————— —————————
基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期
间为 2016 年 5 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
16
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
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易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。报告截止日 2016 年 12 月 31 日，本基金尚处于封闭期，实收基金为
对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.1.8 损益平准金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
18
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现
部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
19
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁
定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
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花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司( “博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司( “招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
无。
7.4.5.1.2 权证交易
无。
7.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016 年 5 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
关联方
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
招商证券 428,770.52 20.45%
7.4.5.1.4 债券回购交易
无。
7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016 年 5 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 -17.15 -0.04% -17.15 -0.04%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
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记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月31日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,902,854.37
其中：支付销售机构的客户维护费 683,974.20
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月31日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 983,808.97
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年5月31日（基金合同生效日）至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,389,979.19 518,828.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
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7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.6.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601375
中原
证券
2016-12-20
2017-01-03
未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -603877
太平
鸟
2016-12-29
2017-01-09
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -603035
常熟
汽饰
2016-12-27
2017-01-05
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -600864
哈投
股份
2016-10-11
2017-10-09
非公开
发行
9.43 9.91 6,998,939 65,999,994.77 69,359,485.49 -300274
阳光
电源
2016-07-04
2017-07-13
非公开
发行
22.08 10.54 5,453,143 66,891,889.92 57,476,127.22 -002568
百润
股份
2016-12-15
2017-12-18
非公开
发行
21.98 20.24 1,600,000 35,168,000.00 32,384,000.00 -002223
鱼跃
医疗
2016-06-23
2017-06-26
非公开
发行
30.64 30.84 1,011,749 30,999,989.36 31,202,339.16 -002541
鸿路
钢构
2016-08-31
2017-09-01
非公开
发行
15.01 16.60 1,332,445 19,999,999.45 22,118,587.00 -002583
海能
达
2016-08-19
2017-08-10
非公开
发行
11.10 11.90 1,801,802 20,000,002.20 21,441,443.80 -600335
国机
汽车
2016-09-01
2017-08-29
非公开
发行
12.02 12.06 1,747,088 20,999,997.76 21,069,881.28 -002528
英飞
拓
2016-08-29
2017-08-29
非公开
发行
6.78 6.98 2,949,852 19,999,996.56 20,589,966.96 -002503
搜于
特
2016-11-11
2017-11-14
非公开
发行
12.60 12.86 1,587,302 20,000,005.20 20,412,703.72 -600072
钢构
工程
2016-12-09
2017-12-11
非公开
发行
13.58 13.83 1,469,219 19,951,994.02 20,319,298.77 -300317
珈伟
股份
2016-07-15
2017-07-06
非公开
发行
25.20 30.98 634,921 16,000,009.20 19,669,852.58 -603939
益丰
药房
2016-07-25
2017-07-21
非公开
发行
31.73 29.64 610,000 19,355,300.00 18,080,400.00 -300373
扬杰
科技
2016-08-17
2017-08-17
非公开
发行
19.83 19.68 902,913 17,904,764.79 17,769,327.84 -002531 天顺 2016- 2017-11- 非公开 6.72 6.74 2,539,646 17,066,421.12 17,117,214.04 -
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
23
风能 11-11 14 发行
002640
跨境
通
2016-09-14
2017-09-19
非公开
发行
14.81 15.82 1,080,351 15,999,998.31 17,091,152.82 -002400
省广
股份
2016-09-21
2017-09-22
非公开
发行
13.58 13.64 1,251,841 17,000,000.78 17,075,111.24 -002537
海立
美达
2016-11-17
2017-11-17
非公开
发行
25.58 26.47 543,968 13,914,701.44 14,398,832.96 -002743
富煌
钢构
2016-08-18
2017-08-21
非公开
发行
12.85 13.89 1,011,673 12,999,998.05 14,052,137.97 -603128
华贸
物流
2016-07-19
2017-07-17
非公开
发行
9.63 9.80 1,401,869 13,499,998.47 13,738,316.20 -002150
通润
装备
2016-11-15
2017-11-03
非公开
发行
15.95 16.04 850,000 13,557,500.00 13,634,000.00 -300196
长海
股份
2016-08-16
2017-08-14
非公开
发行
39.51 37.62 303,721 12,000,016.71 11,425,984.02 -603030
全筑
股份
2016-09-23
2017-09-21
非公开
发行
28.80 29.21 347,222 9,999,993.60 10,142,354.62 -603085
天成
自控
2016-09-23
2017-09-21
非公开
发行
42.55 44.66 165,002 7,020,835.10 7,368,989.32 -000544
中原
环保
2016-09-07
2017-09-07
非公开
发行
14.59 15.46 424,949 6,200,005.91 6,569,711.54 -002131
利欧
股份
2016-09-08
2017-09-11
非公开
发行
17.39 15.95 394,640 6,862,789.60 6,294,508.00 -002298
中电
鑫龙
2016-10-11
2017-10-13
非公开
发行
14.78 13.81 354,231 5,235,534.18 4,891,930.11 -注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
非公开发行认购股票实际可流通日以上市公司届时发布的公告为准。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
24
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 52,609,326.31 元，属于第二层次的余额为
525,892,349.70 元，无属于第三层次的余额。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
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25
比例（%）
1 权益投资 578,501,676.01 86.71
其中：股票 578,501,676.01 86.71
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资
- -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 26,586,855.02 3.99
7 其他各项资产 62,043,724.79 9.30
8 合计 667,132,255.82 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 394,066,452.48 59.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 75,929,197.03 11.40
E 建筑业 10,157,946.85 1.53
F 批发和零售业 56,241,434.10 8.44
G 交通运输、仓储和邮政业 13,738,316.20 2.06
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,186,438.11 1.68
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 17,075,111.24 2.56
M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 578,501,676.01 86.86
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26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600864 哈投股份 6,998,939 69,359,485.49 10.41
2 300274 阳光电源 5,453,143 57,476,127.22 8.63
3 600267 海正药业 3,582,736 47,112,978.40 7.07
4 002568 百润股份 1,600,000 32,384,000.00 4.86
5 002223 鱼跃医疗 1,011,749 31,202,339.16 4.69
6 002541 鸿路钢构 1,332,445 22,118,587.00 3.32
7 002583 海能达 1,801,802 21,441,443.80 3.22
8 600335 国机汽车 1,747,088 21,069,881.28 3.16
9 002528 英飞拓 2,949,852 20,589,966.96 3.09
10 002503 搜于特 1,587,302 20,412,703.72 3.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 300274 阳光电源 66,891,889.92 10.04
2 600864 哈投股份 65,999,994.77 9.91
3 600267 海正药业 50,107,068.50 7.52
4 002568 百润股份 35,168,000.00 5.28
5 002223 鱼跃医疗 30,999,989.36 4.65
6 600335 国机汽车 20,999,997.76 3.15
7 002503 搜于特 20,000,005.20 3.00
8 002583 海能达 20,000,002.20 3.00
9 002541 鸿路钢构 19,999,999.45 3.00
10 002528 英飞拓 19,999,996.56 3.00
11 600072 钢构工程 19,951,994.02 3.00
12 603939 益丰药房 19,355,300.00 2.91
13 300373 扬杰科技 17,904,764.79 2.69
14 002531 天顺风能 17,066,421.12 2.56
15 002400 省广股份 17,000,000.78 2.55
16 300317 珈伟股份 16,000,009.20 2.40
17 002640 跨境通 15,999,998.31 2.40
18 002537 海立美达 13,914,701.44 2.09
19 002150 通润装备 13,557,500.00 2.04
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27
20 603128 华贸物流 13,499,998.47 2.03
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 600909 华安证券 503,946.04 0.08
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 580,737,138.94
卖出股票的收入（成交）总额 503,946.04
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
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28
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除海正药业（600267）外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
海正药业于 2017 年 2 月 10 日发布公告称，由于违反了《上市公司信息披露管理
办法》的相关规定，被浙江证监局处以警示的行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研
究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
17,484.54
2 应收证券清算款
62,017,236.69
3 应收股利
-4 应收利息
9,003.56
5 应收申购款
-6 其他应收款
-7 待摊费用
-8
其他
-9
合计
62,043,724.79
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 002528 英飞拓 20,589,966.96 3.09 非公开发行认购
2 002541 鸿路钢构 22,118,587.00 3.32 非公开发行认购
3 600335 国机汽车 21,069,881.28 3.16 非公开发行认购
4 002583 海能达 21,441,443.80 3.22 非公开发行认购
5 300274 阳光电源 57,476,127.22 8.63 非公开发行认购
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29
6 002223 鱼跃医疗 31,202,339.16 4.69 非公开发行认购
7 002503 搜于特 20,412,703.72 3.07 非公开发行认购
8 002568 百润股份 32,384,000.00 4.86 非公开发行认购
9 600864 哈投股份 69,359,485.49 10.41 非公开发行认购
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,246 157,959.67 299,966,081.71 44.72% 370,730,679.87 55.28%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中意人寿保险有限公司 40,000,777.00 12.02%
2 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产
品
23,313,567.00 7.00%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
8,853,658.00 2.66%
4 深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙） 7,032,242.00 2.11%
5 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 6,000,000.00 1.80%
6 中意人寿保险有限公司－万能－团体万能 5,000,097.00 1.50%
7 国信证券股份有限公司 4,077,751.00 1.22%
8 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品-019L-CT001
4,036,420.00 1.21%
9 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
（乙）
3,419,379.00 1.03%
10 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 2,834,684.00 0.85%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 162,182.29 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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30
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0-10
本基金基金经理持有本开放式基金 -注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 5 月 31 日)基金份额总额 670,696,761.58
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 670,696,761.58
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没
有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
31
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商证券 1 - - -17.15 -0.04% 新增 1 个
中信建投 1 - - - - 新增 1 个
华泰证券 1 - - - - 新增 1 个
西部证券 1 30,160,286.55 53.82% 22,053.17 47.80% 新增 1 个
中金公司 1 25,876,973.24 46.18% 24,097.55 52.23% 新增 1 个
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商
名称 成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商
证券
428,770.52 20.45% - - - -中信
建投
- - - - - -华泰
证券
- - 17,860,000,000.00 58.51% - -
博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)
32
西部
证券
1,668,113.75 79.55% 1,861,000,000.00 6.10% - -中金
公司
- - 10,805,000,000.00 35.40% - -博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
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