华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

华安中证银行指数型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证银行指数

基金主代码 160418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 271,392,846.86 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，

投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的

方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

投资策略 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不

足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）

导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份

股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情

况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金

的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制

本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基

风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C

下属分级基金的交易代码 160418 014983

报告期末下属分级基金的份

270,086,785.04 份 1,306,061.82 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C

1.本期已实现收益 1,282,254.62 -2,520.39

2.本期利润 7,077,592.52 -3,341.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 -0.0027

4.期末基金资产净值 258,793,790.85 1,251,369.93

5.期末基金份额净值 0.9582 0.9581


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安中证银行指数 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 2.13% 1.37% 2.33% 1.39% -0.20% -0.02%

过去六个月 1.69% 1.12% 1.92% 1.14% -0.23% -0.02%

过去一年 -5.74% 1.13% -10.98% 1.15% 5.24% -0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 4.03% 1.20% -1.94% 1.22% 5.97% -0.02%
生效起至今
2、华安中证银行指数 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -3.87% 1.55% -3.79% 1.58% -0.08% -0.03%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -3.87% 1.55% -3.79% 1.58% -0.08% -0.03%
生效起至今

注：华安中证银行指数型证券投资基金自2022年2月22日起新增C类基金份额。
3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证银行指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日)


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

1．华安中证银行指数 A：
2．华安中证银行指数 C：

注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，14 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，历任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016 年 12 月至 2021
年 3 月，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2017 年 6 月至
2018 年 11 月，担任华安中证定向
增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）的基金经理。2017 年 10
月至 2020 年 6 月，同时担任华安
沪深 300 指数分级证券投资基金
的基金经理，2017 年 10 月起，同
时担任华安中证细分医药交易型
本基金 开放式指数证券投资基金及其联
的基金 接基金的基金经理。2017 年 12 月
经理、 起，同时担任上证龙头企业交易型
苏卿云 指数与 2021-01-18 - 14 年 开放式指数证券投资基金及其联
量化投 接基金的基金经理。2018 年 9 月
资部副 至 2021 年 3 月，同时担任华安
总监 MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2018 年 10 月至 2021 年 3 月，同
时担任华安 MSCI 中国 A 股国际
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2018 年 11
月起，同时担任华安中证 500 行业
中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2019 年 1
月起，同时担任华安中证 500 行业
中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 3 月起，同时担任华安沪
深 300 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

同时担任华安中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金的基金
经理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月，
同时担任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3
月，同时担任华安中债 7-10 年国
开行债券指数证券投资基金的基
金经理。2021 年 1 月起，同时担
任华安中证银行指数型证券投资
基金的基金经理。2021 年 5 月起，
同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。2021 年 9 月起，同
时担任华安中证银行交易型开放
式指数证券投资基金、华安国证生
物医药指数型发起式证券投资基
金的基金经理。2021 年 10 月起，
同时担任华安上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信

华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年一季度，银行板块实现正收益，上涨 1.66%，大幅跑赢沪深 300、上证综指等大盘指
数。主要原因在于以下几个方面：第一、经济增长预期改善。2022 年政府工作报告提出 5.5%的GDP 增速目标，面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱、地缘政治冲突升级、国内疫情发生频次有所增多”等压力，国常会继续强调“咬定全年发展目标不放松”，经济基本盘得到较佳保证，同宏观经济高度相关的银行板块预期改善。第二，房地产宽松预期升温。面对升级的稳增长压力，多城居民购房、房企融资政策利好频传，地产信用风险改善，缓解市场对银行资产风险的担忧。第三，银行业基本面持续向好。目前超八成上市银行已披露年报业绩，平均归母净利润增速达 15%，盈利能力显著提升；同时，不良率持续下行，资产质量稳步夯实。第四，一季度的震荡市场环境下，银行业估值水平与股息率具备较强吸引力。

本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行行业的上市公司，以反映银行板块的整体表现。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2022 年 3 月 31 日，华安中证银行指数 A 份额净值为 0.9582 元，C 份额净值为 0.9581
元，本报告期华安中证银行指数 A 份额净值增长率为 2.13%，C 份额净值增长率为-3.87%，同期华安中证银行指数 A 份额业绩比较基准增长率为 2.33%，C 份额业绩比较基准增长率为-3.79%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，稳增长发力、政策环境改善、基本面向好、资金风格切换四重因素将继续驱动，银行业投资价值仍然凸显。首先，一季度央行货币政策委员会例会对经济的定调在“三重压力”基础上新增“地缘政治冲突升级”、“国内疫情发生频次有所增多”。面对附加冲击，国常会继续强调“咬定全年发展目标不放松”，稳增长预期升温，未来可能的降准降息、财政发力、房地产维稳等措施有望继续扩大银行资产规模、提升银行资产质量。其次，央行货币政策委员会例会同时特别提及“着力稳定银行负债成本”，开始关注银行经营成本压力，银行政策环境出现边际改善。第三，银行资产质量已大为改观。近几年银行进行了大规模的不良处置，在信贷投放、拨备计提上都更为审慎，资产质量相对干净。财富管理等中间收入业务大发展，也有助于银行成长性提升，银行业经营业绩有望继续向好。最后，随海外流动性收紧、市场风险偏好下降，低估值板块获得更多资金青睐。当前银行板块市净率位于历史低位水平，叠加较高股息率，相对优势持续显现。


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 245,387,321.89 93.85

其中：股票 245,387,321.89 93.85

2 固定收益投资 787,075.85 0.30

其中：债券 787,075.85 0.30

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 15,136,209.37 5.79

7 其他各项资产 147,528.97 0.06

8 合计 261,458,136.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 319,178.90 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 319,178.90 0.12

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

J 金融业 245,068,142.99 94.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 245,068,142.99 94.24

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600036 招商银行 704,328 32,962,550.40 12.68

2 601166 兴业银行 1,529,575 31,616,315.25 12.16

3 601398 工商银行 3,686,261 17,583,464.97 6.76

4 000001 平安银行 1,020,493 15,695,182.34 6.04

5 002142 宁波银行 417,233 15,600,341.87 6.00

6 601328 交通银行 2,889,501 14,765,350.11 5.68

7 601288 农业银行 3,693,220 11,375,117.60 4.37

8 600016 民生银行 2,610,631 9,972,610.42 3.83

9 600000 浦发银行 1,234,728 9,877,824.00 3.80

10 600919 江苏银行 1,242,894 8,762,402.70 3.37

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688110 东芯股份 3,043.00 101,666.63 0.04

2 688162 巨一科技 1,871.00 91,379.64 0.04

3 688234 天岳先进 1,304.00 66,464.88 0.03

4 688167 炬光科技 575.00 59,667.75 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 787,075.85 0.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 787,075.85 0.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

值比例（％）

1 113055 成银转债 5,110 511,064.96 0.20

2 113056 重银转债 2,760 276,010.89 0.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.12021 年 5 月 17 日，招商银行因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保
本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2021〕16 号）给予罚款 7170 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，招商银行因监管
标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21 号）给予罚款 300 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建
省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人
民币的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，
兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 21 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押物价
值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11 号）给予罚款 360 万元的行政处罚。

2021 年 5 月 28 日，平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放
委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项，被中国银保监会云南监管局（云银
保监罚决字〔2021〕34 号）给予罚款人民币 210 万元的行政处罚。2021 年 9 月 29 日，平安银行
因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40 号）责令改正，给予警告、并处罚款人民币 187 万元、没收违法所
得 1.58 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差
等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400万元的行政处罚。

2021 年 6 月 10 日，宁波银行因代理销售保险不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕
36 号）给予罚款人民币 25 万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。2021年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资金收付，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2021〕7 号）责令改正，给予罚款 100 万元、没收违法
所得 1048476.65 元的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算
账户、占压财政存款等违法违规事项，被中国人民银行宁波市中心支行（甬银处罚字〔2021〕2
号）给予警告，并处罚款 286.2 万元的行政处罚。2021 年 7 月 30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴
纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕57 号）给予罚款人民币 275 万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律
处分。2021 年 12 月 29 日，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决
字〔2021〕81 号）给予罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项，被中国银行保
险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28 号）给予罚款 4100 万元的行政处罚。2021 年 8 月
13 日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕
23 号）给予罚款 62 万元的行政处罚。2021 年 10 月 20 日，交通银行因未按规定办理内存外贷业
务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号）责令改正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币的行政处罚。2022

华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

年 3 月 21 日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕15 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。

2021 年 12 月 8 日，农业银行因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短
信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚
决字〔2021〕38 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，农业银行因监管标准化
数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，民生银行因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位等违法违规事
项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕26 号）给予罚款 11450 万元的行政
处罚。2022 年 3 月 21 日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未
报送贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20 号）给予罚款 490 万元的行政处罚。

2021 年 4 月 23 日，浦发银行因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，被中国银行
保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29 号）责令改正，并处罚款共计 760
万元的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力
等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27 号）给予罚款 6920
万元的行政处罚。2021 年 11 月 15 日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管
理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号）责令改正，给予警告、处 6 万元人民币
罚款的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据
报送存在漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

1 存出保证金 29,574.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 117,946.73

6 其他应收款 7.80

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 147,528.97

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688110 东芯股份 101,666.63 0.04 处于锁定期

2 688162 巨一科技 91,379.64 0.04 处于锁定期

3 688234 天岳先进 66,464.88 0.03 处于锁定期

4 688167 炬光科技 59,667.75 0.02 处于锁定期

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C

本报告期期初基金份额总额 304,346,966.32 -

报告期期间基金总申购份额 41,889,253.00 4,148,329.50

减：报告期期间基金总赎回份额 76,149,434.28 2,842,267.68


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 270,086,785.04 1,306,061.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C

报告期期初管理人持有的本基 27,345,219.86 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 10,203,061.22 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 37,548,281.08 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 13.84 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2022-01-26 10,203,061.22 10,000,000.00 0.01%

合计 10,203,061.22 10,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》

2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》


华安中证银行指数型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日
点击查看>>  附件