华夏港股通精选股票型发起式

证券投资基金（LOF）

2017年第 1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4

月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏港股通精选股票（LOF）

基金主代码 160322

交易代码 160322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月11日

报告期末基金份额总额 231,512,253.19份

投资目标 在严格控制风险的前提下，把握资本市场开放

政策带来的投资机会，力求基金资产的长期稳

健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券

市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进

行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债

券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类

资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态

调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：恒生综合指数收益率

*90%+同期人民币活期存款利率*10%

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金还将通

过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要

承担与境内证券投资基金类似的市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率

风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 15,565,734.21

2.本期利润 30,142,221.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.1073

4.期末基金资产净值 252,304,679.59

5.期末基金份额净值 1.0898

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率③ 准差④

过去三个月 9.63% 0.83% 8.74% 0.64% 0.89% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年11月11日至2017年3月31日）

注：①本基金合同于2016年11月11日生效。

②根据华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国立台湾大学商学硕

士。曾任台湾ING投

信基金经理、台湾元

大投信基金经理、华

润元大基金投资管理

部总经理、华润元大

本基金的 安鑫灵活配置混合型

李湘杰基金经 2016-11-11 - 15年 证券投资基金基金经

理、董事 理（2013年9月11

总经理 日至2014年9月18

日期间）、华润元大

医疗保健量化混合型

证券投资基金基金经

理（2014年8月18

日至2015年9月23

日期间）等。2015年

9 月加入华夏基金管

理有限公司。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1季度，中国香港市场受港股通南下资金驱动，强劲上涨，板块轮动特征非

常明显。1月，在国内高信贷、经济复苏预期背景下，周期性行业表现亮眼。一

批公司报出年报盈利预喜,股价大涨，特别集中于上游原材料行业、汽车及汽车经销商板块。供给侧改革拉动周期性行业盈利大幅改善，超出市场预期，刺激市场情绪上扬。2月，市场风险偏好继续上升，在经济好转预期下水泥、造纸、航运全面爆发，汽车板块在新车销量快速增长的刺激下大涨，医药板块受医保目录调整消息提振快速上涨，前期落后的地产、大型银行、保险均出现可观的补涨行情。3月，统计局公布1-2月宏观经济数据强劲，特别是房地产超预期，房地产、建筑、机械等相关板块大涨，年报业绩较强的医药、科技表现突出。

报告期内，本基金采取积极的仓位策略，以四条主线为核心布局：

1、科技股，聚焦智能手机供应链，包含苹果概念股。今年是苹果10周年，

iPhone8大改款，很受市场关注。基金买入受益于双摄像头、OLED屏幕、3D感

应及声学升级趋势的相关个股。

2、互联网，如腾讯。我们认为，中长期看腾讯还未遇到成长瓶颈，大概率能维持高速成长。

3、 汽车股，我们尤其看好SUV销售及奔驰、宝马高档车销售高速成长。

同时看好吉利、广汽及高档车汽车经销商等公司。

4、受惠于国内供给侧改革及环保限产相关的周期材料股，比如有色金属、造纸、水泥及钢铁等品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日，本基金份额净值为1.0898元，本报告期份额净值

增长率为9.63%，同期业绩比较基准增长率为7.90%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 209,466,200.66 76.67

其中：股票 209,466,200.66 76.67

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 62,463,978.45 22.86

7 其他各项资产 1,260,628.57 0.46

8 合计 273,190,807.68 100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为206,974,422.71元，

占基金资产净值比例为82.03%。本基金本报告期末通过深港通机制投资香港股票的公允价

值为2,491,777.95元，占基金资产净值比例为0.99%。

5.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

信息技术 76,625,075.00 30.37

非必需消费品 37,999,799.27 15.06

金融 32,711,306.16 12.97

工业 21,819,853.13 8.65

材料 13,241,574.29 5.25

保健 10,847,373.34 4.30

公用事业 7,180,001.63 2.85

电信服务 4,893,498.48 1.94

能源 4,147,719.36 1.64

必需消费品 - -

房地产 - -

合计 209,466,200.66 83.02

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 00700 腾讯控股有 130,000 25,713,949.56 10.19

限公司

2 02382 舜宇光学科 422,000 21,279,971.18 8.43

技

3 03988 中国银行 2,708,000 9,279,962.34 3.68

4 00522 ASM太平 79,600 7,469,616.48 2.96

洋

5 00005 汇丰控股 132,400 7,440,496.97 2.95

6 01888 建滔积层板 799,000 7,150,189.64 2.83

7 01299 友邦保险 154,800 6,734,064.71 2.67

8 01136 台泥国际 2,942,000 6,425,220.32 2.55

9 00874 白云山 276,000 5,611,187.92 2.22

10 00148 建滔化工 220,000 5,605,506.06 2.22

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,105,775.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 139,917.89

4 应收利息 14,935.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,260,628.57

5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 378,957,684.44

本报告期基金总申购份额 85,519,912.11

减：本报告期基金总赎回份额 232,965,343.36

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 231,512,253.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.32

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

金额单位：人民币元

持有份额 发起份额 发起份额承

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限

份额比例 份额比例

基金管理人固有 10,000,900.09 4.32% 10,000,000.00 4.32% 不少于三年

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,900.09 4.32% 10,000,000.00 4.32% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的

情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

9.2.1报告期内披露的主要事项

2017年1月3日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）

开放日常申购、赎回及场外基金份额定期定额申购业务的公告。

2017年1月14日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金

（LOF）2017年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。

2017年1月16日发布华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华夏财富调

整旗下部分开放式基金申购、赎回等业务数量限制的公告。

2017年1月20日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金

（LOF）暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。

2017年2月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增

上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告。

2017年3月24日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金

（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。

9.2.2其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年3月31日数据），华夏大盘精选混合及华夏兴华混合A在60只偏股型基金(股票上限95%)中排名第7和第8；华夏成长混合在35只偏股型基金(股票上限80%)中排名第5；华夏消费升级混合C在188只灵活配置型基金(股票上限95%)（B/C类）中排名第1；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在176只绝对收益目标-灵活策略基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票(QDII)在29只QDII股票型基金中排名第1；华夏大中华混合（QDII）在25只QDII混合基金中排名第3。

在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户

使用的便利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）升级基金管家app，与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，为客户提供更多的理财渠道；（3）开展多种客户活动，为客户提供多样化的关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

9.1.3《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年四月二十四日
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