国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要




国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日




基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日




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§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审

计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF)（场内简称：国泰小盘）
基金主代码 160211
交易代码 160211
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 855,801,500.64 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 7 日


2.2 基金产品说明


本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在
投资目标
有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，
评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债
投资策略 券及现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好
的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、
三重过滤的精选个股策略。
本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长
业绩比较基准
指数＋20%×中证全债指数
本基金是股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于货币市场
风险收益特征 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长
性的上市公司，属于高风险的证券投资基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 林海中 田青
信息披露
联系电话 021-38561600转 010-67595096
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021）38569000，400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275862


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2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
基金年度报告备置地点
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -53,508,466.08 -90,667,560.53 166,755,855.92
本期利润 1,879,883.79 -312,867,889.80 227,313,645.20
加权平均基金份额本期利
0.0022 -0.2248 0.0729
润
本期基金份额净值增长率 0.70% -21.74% 8.20%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
-0.0281 0.0195 0.1108
润
期末基金资产净值 738,249,060.18 786,238,867.24 1,543,224,550.67
期末基金份额净值 0.863 0.857 1.095
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 3.98% 1.10% 2.11% 1.11% 1.87% -0.01%
过去六个月 3.23% 1.11% -3.05% 1.13% 6.28% -0.02%
过去一年 0.70% 1.20% 1.79% 1.21% -1.09% -0.01%
过去三年 -14.72% 1.25% -20.01% 1.25% 5.29% 0.00%
自基金合同
-6.33% 1.22% -10.39% 1.27% 4.06% -0.05%
生效起至今


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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 10 月 19 日至 2012 年 12 月 31 日）




注：本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




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注：2009 年图示的指标计算期间为基金转型日 2009 年 10 月 19 日至 2009 年 12 月 31 日。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批

规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深

圳设有分公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国

泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及 28 只开放式证券投资基金：国泰金

鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券

投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基

金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精

选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国


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泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券

投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛

证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金

（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投

资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用

互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成

长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置

证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、国泰

现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民

安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保

基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人

获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理

业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）

资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财

和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士研究生。2000 年 11 月至 2004 年 6 月就
本 基 金 职于申银万国证券研究所，任行业研究员。
的 基 金 2004 年 7 月至 2007 年 3 月就职于银河基金
经理、国 管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。
泰 金 鹰 2007 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，任
增 长 股 国泰金鹰增长基金的基金经理助理，2008 年
票、国泰 5 月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基
成 长 优 金经理，2009 年 4 月至 2009 年 10 月兼任国
张玮 2009-10-19 - 12
选 股 票 泰金盛封闭的基金经理，2009 年 10 月起兼
的 基 金 任国泰中小盘成长股票型证券投资基金
经理、公 （LOF）的基金经理，2012 年 3 月起兼任国
司 投 资 泰成长优选股票型证券投资基金的基金经
总 监 兼 理。2010 年 7 月至 2011 年 6 月任研究部副
研 究 部 总监，2011 年 6 月起任研究部总监。2011
总监 年 6 月至 2012 年 2 月兼任公司投资副总监，
2012 年 2 月起兼任公司投资总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同

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生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制

度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽

责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最

大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同

的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，

本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金

管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的

合法权益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位

职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研

究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁

利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，

确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经

理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信

息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公

平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易。

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（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、

不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检

查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规

定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平

对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对

这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢价率

均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口

内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多

观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金

组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导

致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期

内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年的宏观经济与证券市场都经历了较大波动，宏观经济数据在连续几个季度的增速相对较弱

的情况下，在三季度末开始有了几个月持续的回升。投资、出口、消费这三驾马车在全年不同时间均

受到了不同程度的压力，基本上在四季度均出现有所好转的迹象。证券市场也同样经历了较大的波动，

年初由于对经济政策的预期在一季度出现了反弹，而在连续两个季度的经济数据与政策不达预期的基

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础上，上证指数连续两个季度下跌，并在四季度创出了三年多以来的新低。后续随着宏观经济数据好

转，政府改革以及经济政策的调整，随即出现了过去三年多以来最大的月涨幅，最终使得上证指数以

全年的上涨报收，终结了过去两年连续下跌的势头。

从分类市场指数来看，上证综指与沪深 300 指数最终分别上涨 3.17%与 7.55%，而代表成长股的中

小板指数与创业板指数则分别下跌 1.63%、1.91%。从行业的表现来看，全年表现明显好于市场的有地

产、金融、家电等行业，而信息服务、商业贸易、机械设备等行业表现相对较差。

基于对全年相对均衡的宏观判断，本基金相对保持了均衡的资产配置情况，股票仓位维持在中等

偏低的水平。基于对未来经济结构转型、农村现代化与新型城镇化长期趋势的看好，我们重点配置了

汽车、传媒、医药、农业等行业。相应减少了机械设备、食品饮料等行业的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 2012 年度净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准为 1.79%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2013 年，我们认为全年特别是上半年宏观经济数据走势要明显好于 2012 年前三个季度的表

现。从经济结构来看，随着近期地产、汽车好于预期的销售表现，以及基础设施特别是铁路建设的重

启，投资数据在低迷了一段时间之后有所恢复。此外，随着海外经济特别是美国经济的复苏与全球的

货币放松，出口也存在一定回暖的迹象。我们判断在上半年通胀的情况仍有望维持较低的水平，后续

农产品的上涨可能给下半年的通胀带来一定的压力。

从证券市场的情况来看，随着宏观经济数据可预期的回暖以及对“十八大”之后新政新风的预期，

同时，周边市场的较强走势也会对国内市场起到一定的提振作用。综合来看，我们预计一季度乃至上

半年市场仍然将维持较好的市场表现，全年有望出现震荡向上的走势。同时，从风险的角度，后续我

们需要重点关注的股市下行风险因素包括政府对房地产市场调控力度的增强、IPO 重启、大小非减持（尤

其是创业板首发解禁股大规模抛售）等等，这些负面因素一旦出现，可能会给目前趋暖的市场信心带

来较大冲击。

结合对宏观经济与市场的判断，我们在上半年倾向于略偏重的股票仓位，并根据形势变化进行积

极的调整。从大的主线上，我们仍然围绕着经济结构转型以及新型城镇化建设等重点，寻找一些相关

行业与公司的投资机会，包括但不限于汽车、文化传媒、农业、地产、建材等相关行业。同时，我们

还将通过对各行业与上市公司的跟踪与分析，努力寻找能给 2013 年投资带来超额收益的板块和个股。

在追求收益的同时，更加注重风险评估和风险控制，为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将

是我们不变的目标。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会

主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关

基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、

金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专

业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建

议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利

润。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金

资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现

个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



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§6 审计报告


本基金 2012 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签

字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报

告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012年12月31日 2011年12月31日
资 产：
银行存款 87,378,737.16 67,373,455.31
结算备付金 475,946.42 204,657.01
存出保证金 827,800.70 890,741.00
交易性金融资产 625,719,451.04 715,831,871.91
其中：股票投资 569,513,031.63 665,722,797.89
基金投资 - -
债券投资 56,206,419.41 50,109,074.02
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 58,200,242.30 -
应收证券清算款 - 3,814,051.22
应收利息 1,410,186.00 1,183,169.13
应收股利 - -
应收申购款 42,399.33 13,436.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 774,054,762.95 789,311,382.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012年12月31日 2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -


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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,564,157.06 -
应付赎回款 1,046,462.72 156,362.68
应付管理人报酬 815,791.76 1,286,815.77
应付托管费 135,965.26 214,469.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 201,072.65 475,968.08
应交税费 287,030.48 287,030.48
应付利息 - -
应付利润 279,108.68 279,108.68
递延所得税负债 - -
其他负债 476,114.16 372,759.81
负债合计 35,805,702.77 3,072,514.78
所有者权益：
实收基金 716,744,468.36 768,361,031.37
未分配利润 21,504,591.82 17,877,835.87
所有者权益合计 738,249,060.18 786,238,867.24
负债和所有者权益总计 774,054,762.95 789,311,382.02
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.863 元，基金份额总额 855,801,500.64 份。


7.2 利润表


会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
一、收入 17,217,376.84 -284,201,036.94
1.利息收入 2,605,140.51 3,946,822.25
其中：存款利息收入 456,812.95 888,125.50
债券利息收入 1,892,226.41 2,416,461.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 256,101.15 642,235.18
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -40,924,596.41 -67,172,270.04
其中：股票投资收益 -48,220,847.00 -80,442,176.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 572,384.24 -379,999.72
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -

12
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

股利收益 6,723,866.35 13,649,906.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”
55,388,349.87 -222,200,329.27
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 148,482.87 1,224,740.12
减：二、费用 15,337,493.05 28,666,852.86
1．管理人报酬 10,668,503.49 21,550,734.53
2．托管费 1,778,083.88 3,591,789.10
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,374,708.64 2,990,701.07
5．利息支出 8,375.78 22,292.78
其中：卖出回购金融资产支出 8,375.78 22,292.78
6．其他费用 507,821.26 511,335.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号
1,879,883.79 -312,867,889.80
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 1,879,883.79 -312,867,889.80


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 1,879,883.79 1,879,883.79
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -51,616,563.01 1,746,872.16 -49,869,690.85
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 68,596,408.27 301,810.48 68,898,218.75
2.基金赎回款 -120,212,971.28 1,445,061.68 -118,767,909.60
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18
上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,180,170,451.86 363,054,098.81 1,543,224,550.67


13
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

二、本期经营活动产生的基金净值变 - -312,867,889.80 -312,867,889.80
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -411,809,420.49 -32,308,373.14 -444,117,793.63
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 410,357,970.38 117,292,895.81 527,650,866.19
2.基金赎回款 -822,167,390.87 -149,601,268.95 -971,768,659.82
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)基

金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，经中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009] 925 号《关于核准金盛证券投资基金

基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金

盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2009 年 11 月

30 日止。根据深交所深证复[2009] 35 号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》，原基金金盛于

2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起，原基金金盛终止上市，原基金金

盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)，《金盛证券投资基金基金

合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放

式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份

有限公司。

原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元，已于本基金的基金合同

生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》

和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2009 年 11 月 23 日进行了

基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.193840063，并于 2009 年 11 月 24 日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期间内开放集中申购，共募



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 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

集 4,514,369,288.09 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,379,695.40 元，业经普华永道

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 252 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资

金已按 2009 年 11 月 24 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09 份基金份额，

其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份额，并于 2009 年 11 月 24 日进行了确认登记。

经深交所深证上字[2009]第 204 号文审核同意，本基金 825,721,408.00 份基金份额于 2011 年 1 月 7

日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务

将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、

货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，

股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，权证投资比例占基金

资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于

80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为：天相

中盘成长指数 X 35%＋天相小盘成长指数 X 45%+中证全债指数 X 20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2013 年 3 月 25 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报

告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰中小盘成长股票型

证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31

日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

15
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财

税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个

人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法

规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个

人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%

计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元




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 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31
日
关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
宏源证券 86,740,844.25 5.67% - -
7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
宏源证券 75,812.00 5.78% - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
宏源证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
10,668,503.49 21,550,734.53
费
其中：支付销售机构的客户维护
1,798,366.98 2,897,814.43
费
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


17
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
1,778,083.88 3,591,789.10
费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
月 31 日 31 日
期初持有的基金份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期末持有的基金份额占基金总
6.62% 6.17%
份额比例
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 87,378,737.16 442,435.46 67,373,455.31 857,632.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。


18
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额 注

非公开
002051 中工国际 2012-12-26 2013-12-28 20.22 20.37 455,391 9,208,006.02 9,276,314.67 -
发行

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市

后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股

上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行

管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
公告
000669 *ST 领先 2012-12-31 重大 29.05 2013-01-14 31.50 250,000 6,874,174.30 7,262,500.00 -
事项
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金未持有卖出回购金融资产。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值


19
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

一层级的余额为 553,065,236.37 元，属于第二层级的余额为 72,654,214.67 元，无属于第三层级的余额

(2011 年 12 月 31 日：第一层级 593,865,930.42 元，第二层级 121,965,941.49 元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售

期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允

价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年 12 月 31 日：同)。本基金本

期无转入/(转出)第三层级变动，无计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 (2011 年度：净转入/(转

出)第三层级 16,080,450.00 元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动-16,080,450.00 元，涉及重庆

啤酒股份有限公司(“重庆啤酒”)发行的股票)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比

20
 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

例（%）
1 权益投资 569,513,031.63 73.58
其中：股票 569,513,031.63 73.58
2 固定收益投资 56,206,419.41 7.26
其中：债券 56,206,419.41 7.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 58,200,242.30 7.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 87,854,683.58 11.35
6 其他各项资产 2,280,386.03 0.29
7 合计 774,054,762.95 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,660,070.00 4.02
C 制造业 244,144,948.24 33.07
C0 食品、饮料 27,612,900.90 3.74
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 41,988,723.70 5.69
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,536,023.75 3.05
C5 电子 1,214,850.00 0.16
C6 金属、非金属 74,290,877.50 10.06
C7 机械、设备、仪表 27,453,374.89 3.72
C8 医药、生物制品 49,048,197.50 6.64
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 47,566,960.44 6.44
F 交通运输、仓储业 7,079,748.00 0.96
G 信息技术业 7,262,500.00 0.98
H 批发和零售贸易 62,433,153.41 8.46
I 金融、保险业 18,343,500.00 2.48
J 房地产业 - -
K 社会服务业 93,208,190.54 12.63
L 传播与文化产业 59,813,961.00 8.10
M 综合类 - -

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合计 569,513,031.63 77.14


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600660 福耀玻璃 7,600,000 66,652,000.00 9.03
2 300058 蓝色光标 2,600,607 59,813,961.00 8.10
3 600335 国机汽车 3,600,859 45,046,746.09 6.10
4 300043 星辉车模 2,552,506 41,988,723.70 5.69
5 002140 东华科技 1,816,228 39,920,691.44 5.41
6 000069 华侨城Ａ 3,309,927 24,824,452.50 3.36
7 600572 康恩贝 2,260,344 22,038,354.00 2.99
8 300147 香雪制药 1,900,000 21,641,000.00 2.93
9 600489 中金黄金 1,200,000 19,956,000.00 2.70
10 601888 中国国旅 681,764 18,693,968.88 2.53


注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度

报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000069 华侨城Ａ 25,850,664.04 3.29
2 002051 中工国际 24,924,140.98 3.17
3 002662 京威股份 23,053,281.77 2.93
4 601318 中国平安 22,674,746.14 2.88
5 600572 康恩贝 22,591,581.49 2.87
6 002567 唐人神 22,066,296.32 2.81
7 000338 潍柴动力 21,970,400.97 2.79
8 300147 香雪制药 21,154,118.22 2.69
9 601888 中国国旅 19,832,139.20 2.52
10 600335 国机汽车 18,377,522.75 2.34
11 002385 大北农 18,008,221.44 2.29
12 002271 东方雨虹 17,819,926.65 2.27

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13 600976 武汉健民 15,815,906.66 2.01
14 000858 五 粮 液 15,382,252.05 1.96
15 600048 保利地产 14,800,125.89 1.88
16 000983 西山煤电 14,071,307.53 1.79
17 300055 万邦达 13,249,498.38 1.69
18 600030 中信证券 13,237,651.59 1.68
19 601601 中国太保 13,180,008.99 1.68
20 002398 建研集团 12,832,699.25 1.63
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 300058 蓝色光标 47,387,759.69 6.03
2 002073 软控股份 39,114,622.70 4.97
3 002050 三花股份 32,055,669.59 4.08
4 300257 开山股份 25,782,863.56 3.28
5 002662 京威股份 22,804,331.24 2.90
6 300146 汤臣倍健 22,735,185.48 2.89
7 300253 卫宁软件 21,022,152.31 2.67
8 600215 长春经开 19,407,326.56 2.47
9 600518 康美药业 18,565,221.18 2.36
10 000656 金科股份 18,545,932.16 2.36
11 601318 中国平安 18,440,815.23 2.35
12 601717 郑煤机 18,117,664.68 2.30
13 002385 大北农 17,938,660.68 2.28
14 000338 潍柴动力 17,712,006.43 2.25
15 600535 天士力 17,500,399.66 2.23
16 002051 中工国际 17,251,620.38 2.19
17 600660 福耀玻璃 14,902,230.50 1.90
18 300027 华谊兄弟 13,922,385.94 1.77
19 600048 保利地产 13,380,321.67 1.70
20 000858 五 粮 液 13,306,595.45 1.69
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 718,276,286.83
卖出股票的收入（成交）总额 821,390,819.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

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关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 45,937,400.00 6.22
其中：政策性金融债 45,937,400.00 6.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,178,000.00 1.38
6 中期票据 - -
7 可转债 91,019.41 0.01
8 其他 - -
9 合计 56,206,419.41 7.61


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 120228 12 国开 28 300,000 29,931,000.00 4.05
2 120305 12 进出 05 160,000 16,006,400.00 2.17
12 渝外贸
3 041261006 100,000 10,178,000.00 1.38
CP001
4 125887 中鼎转债 890 91,019.41 0.01


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。




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8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 827,800.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,410,186.00
5 应收申购款 42,399.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,280,386.03
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 125887 中鼎转债 91,019.41 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
24,051 35,582.78 191,100,057.44 22.33% 664,701,443.20 77.67%




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9.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国泰基金管理有限公司 26,583,337.00 27.04%
2 广州市科技进步基金会 2,280,000.00 2.32%
3 姜桂敏 1,140,136.00 1.16%
4 郭建华 1,072,418.00 1.09%
5 厦门市一帆科技有限公司 1,000,060.00 1.02%
6 关展辉 1,000,000.00 1.02%
7 杜德森 736,046.00 0.75%
8 吴月珍 670,033.00 0.68%
9 杨斌 531,800.00 0.54%
10 梁紫豪 528,632.00 0.54%
注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,441,318.67 0.17%

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区

间为 50 万份至 100 万份（含）；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2009 年 10 月 19 日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 917,424,285.58
本报告期基金总申购份额 81,923,596.54
减：本报告期基金总赎回份额 143,546,381.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 855,801,500.64




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§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2012 年 8 月 22 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经

本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过，同意督察长李峰女士因工作需要离职，林海中先

生出任公司督察长。

2012 年 11 月 13 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经

本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公

司副总经理。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经

理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平为中国建设银行投

资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036 号）。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内，本基金投资策略无改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事

务所的报酬为 110,000.00 元，目前的审计机构已提供服务的年限为 11 年。




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 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年年度报告摘要

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
兴业证券 2 455,546,989.83 29.77% 378,438.56 28.83% -
海通证券 2 333,325,183.31 21.78% 289,950.49 22.09% -
渤海证券 1 249,579,785.07 16.31% 218,169.08 16.62% -
国泰君安 2 207,420,316.18 13.55% 177,358.41 13.51% -
银河证券 1 - - - - -
中航证券 1 88,164,622.45 5.76% 77,775.56 5.92% -
宏源证券 本期
1 86,740,844.25 5.67% 75,812.00 5.78%
新增
民族证券 本期
1 78,797,766.07 5.15% 68,052.36 5.18%
新增
申银万国 1 25,994,698.69 1.70% 23,009.06 1.75% -
国金证券 1 4,888,894.37 0.32% 4,172.50 0.32% -
厦门证券 1 - - - - -
东莞证券 本期
1 - - - -
减少
注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、

行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特

定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，


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由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - 70,000,000.00 21.88% - -
渤海证券 313,590.00 100.00% 110,000,000.00 34.38% - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中航证券 - - 60,000,000.00 18.75% - -
宏源证券 - - - - - -
民族证券 - - 20,000,000.00 6.25% - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - 60,000,000.00 18.75% - -
厦门证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -


§12影响投资者决策的其他重要信息


本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：



1、2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年

1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012 年 11 月 15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。




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