南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要南方金利定期开放债券型证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 南方金利定期开放债券
场内基金简称 南方金利
基金主代码 160128
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,661,608,731.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-07-16
下属分级基金的基金简称: 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码: 160128 160129
报告期末下属分级基金的份额总额 985,802,098.63 份 675,806,632.39 份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金利”。2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析, 在非开放期期间原
则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实
施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合
投资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指 2012 年 5 月 17 日(基金合同生效
2013 年
标 日)-2012 年 12 月 31 日
南方金利定期开 南方金利定期开 南方金利定期开 南方金利定期开放
放债券 A 放债券 C 放债券 A 债券 C
本期已实现收益 74,364,518.98 49,053,454.06 26,358,424.33 17,113,961.80
本期利润 14,627,915.82 8,288,618.41 32,154,127.76 21,153,990.54
加权平均基金份额 0.0150 0.0124 0.0337 0.0317本期利润
本期基金份额净值 1.35% 1.05% 3.40% 3.20%增长率3.1.2 期末数据和指
2013 年末 2012 年末标
期末可供分配基金 -0.0242 -0.0282 0.0276 0.0257份额利润
期末基金资产净值 961,901,699.94 656,744,439.44 989,525,724.40 685,606,315.92
期末基金份额净值 0.976 0.972 1.034 1.032注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方金利定期开放债券 A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 ①-③ ②-④
长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
准差② 率③ ④
过去三个月 -3.56% 0.15% 1.26% 0.02% -4.82% 0.13%
过去六个月 -3.93% 0.12% 2.55% 0.01% -6.48% 0.11%
过去一年 1.35% 0.12% 5.11% 0.02% -3.76% 0.10%自基金合同
4.79% 0.10% 8.44% 0.01% -3.65% 0.09%生效起至今
南方金利定期开放债券 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 -3.67% 0.15% 1.26% 0.02% -4.93% 0.13%
过去六个月 -4.13% 0.12% 2.55% 0.01% -6.68% 0.11%
过去一年 1.05% 0.12% 5.11% 0.02% -4.06% 0.10%自基金合同
4.28% 0.10% 8.44% 0.01% -4.16% 0.09%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
南方金利定期开放债券 A
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
合计 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
单位:人民币元
南方金利定期开放债券 C
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
合计 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,300 亿元,旗下管理 45 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
女,清华大学金融学学士、
硕士,注册金融分析师
(CFA),具有基金从业资格。
2007 年加入南方基金,担任
信用债高级分析师,现任固
本 基 定收益部总监助理。2010 年
金 的 2012 年 5 月 9 月至 2012 年 6 月,担任南
李璇 - 6
基 金 17 日 方宝元基金经理;2010 年 9
经理 月至今,担任南方多利基金
经理;2012 年 5 月至今,担
任南方金利基金经理;2012
年 12 月至今,担任南方安心
基金经理;2013 年 7 月至今,
担任南方稳利基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、 日、 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次,均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年债券市场整体呈现先涨后跌的走势,全年看收益率上行明显,中债综合财富指数下跌 0.47%。上半年经济复苏力度连续低于预期,通胀压力不大,市场流动性极为宽松,带动债券市场、特别是信用债市场收益率不断下行,信用债市场延续了 12 年以来的牛市行情。3 月底银监会发布 8 号文,被视为对债券市场的利好,更是将债券市场热情推向了顶点。4 月份,受债市监
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要管风暴影响,债券市场收益率急剧波动、急上急下。5 月份,央行重启 3 个月央票,货币政策开始趋于偏紧,5 月底资金面开始持续紧张,直至 6 月中下旬银行间遭遇流动性冲击。下半年债券市场发生了急剧转向,5 月份重启 3 个月央票、6 月份银行间流动性冲击是转折点。三季度经济开始企稳反弹,CPI 同比小幅回升,债市的宏观经济背景发生变化,同时,随着利率市场化的不断推进,以及央行为推动金融控风险、降杠杆,货币政策转向偏紧,机构配置行为发生了较大变化,非标资产扩张分流债市资金的同时,通过支持房地产和融资平台稳定了经济走势,进一步支持货币政策偏紧。债券市场出现了供给压倒需求的一面倒情况,市场收益率随着一级市场供给节节攀升。下半年各类债券收益率全线上移 150bp 以上,国债收益率创 04 年以来新高,金融债和信用债收益率均创有史以来新高。
投资运作上,南方金利定期开放基金的投资以信用债为主,上半年对信用债进行了一定程度的放大,获取了较好的票息收益和价差收益,随着信用市场的上涨、信用利差的缩窄,以及基于对市场过于宽松的流动性的担心,在二季度降低了信用债的久期和仓位,部分规避了三季度信用债调整的风险。但是我们低估了下半年资金面的紧张程度及其对债券市场的影响,在三季度开始逐步介入利率债的波段操作,在三季度末四季度初增加了信用债的配置,下半年、特别是四季度债券市场的下跌为组合带来了净值损失。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方金利定期开放 A 级基金净值增长率为 1.35%,同期业绩比较基准增长率为 5.11%;南方金利定期开放 C 级基金净值增长率为 1.05%,同期业绩比较基准增长率为 5.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为实体经济融资成本的抬升将逐渐对中国经济的总需求产生抑制,但由于目前实体经济的库存水平偏低,经济回落的幅度将较为温和,而通胀仍将保持平稳。目前债券市场的收益率已经具备足够的吸引力,并且和历史上几次利率债收益率高位相比当前的经济和通胀均处于较低位置,信用债收益率也已经接近甚至超过贷款利率,债券市场收益率是具备下行空间和动力的,目前债券市场已经进入配置区间。并且,在实施了半年的偏紧货币政策后,近期货币政策已表现出一定的观望态度,支持了一月下旬以来的债券市场行情,后续我们仍需观察经济数据、社会融资总量的变化,以及同业监管政策的实际效果。虽然中诚信托一月底公告本金兑付,导致信用风险偏好情绪的新一轮回升,但是全年看,信托业信用风险事件频发、企业盈利负面可
能导致信用利差的全年大幅波 动和个券收益率的严重分化,信用债的投资择券重要性进一步提升。南方金利定期开放基金未来的投资将仍以信用债为主,维持目前偏高的信用债仓位,谨慎选
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要择信用状况较好的公司和债券进行投资。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%,本报告期内第一季度末满足分红条件,本基金于 2013 年 4 月 17 日进行了收益分配,各类份额每 10 份派 0.17 元;本报告期
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要内第二季度末满足分红条件,本基金于 2013 年 7 月 16 日进行了收益分配,各类份额每 10 份派0.23 元;本报告期内第三季度末满足分红条件,本基金于 2013 年 10 月 22 日进行了收益分配,各类份额每 10 份派 0.2 元;本报告期内第四季度末未满足分红条件,未有收益分配事项。本报告期内 2013 年 1 月 15 日已分配数(A 类基金份额每 10 份派 0.14 元,C 类基金份额每 10 份派 0.13元)为以往年度收益分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方金利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方金利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 4 次利润分配,分配金额为 120,398,250.72 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金利定期开放债券型证券投资基金2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
本基金 2013 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第 21066 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 4,130,785.36 1,677,887.60
结算备付金 136,751,965.34 31,905,801.07
存出保证金 102,962.74 48,983.32
交易性金融资产 3,943,018,755.36 2,660,397,126.53
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,943,018,755.36 2,660,397,126.53
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 7,157,058.35
应收利息 66,588,621.72 36,091,014.59
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,150,593,090.52 2,737,277,871.46
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,528,505,572.23 1,060,201,121.49
应付证券清算款 1,331,686.13 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 830,057.66 850,349.52
应付托管费 249,017.30 255,104.84
应付销售服务费 168,467.91 174,101.57
应付交易费用 32,580.52 50,644.51
应交税费 - -
应付利息 632,569.39 352,009.21
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 197,000.00 262,500.00
负债合计 2,531,946,951.14 1,062,145,831.14所有者权益:
实收基金 1,661,608,731.02 1,621,820,800.55
未分配利润 -42,962,591.64 53,311,239.77
所有者权益合计 1,618,646,139.38 1,675,132,040.32
负债和所有者权益总计 4,150,593,090.52 2,737,277,871.46注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,661,608,731.02 份,其中 A 类基金份额的份 额 总 额 为 985,802,098.63 份 , 基 金 份 额 净 值 0.976 元 ; C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为675,806,632.39 份,基金份额净值 0.972 元。7.2 利润表会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 5 月 17 日(基金合同
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
生效日)至 2012 年 12 月 31
月 31 日
日
一、收入 82,759,537.74 70,179,335.34
1.利息收入 141,086,291.31 55,353,391.52
其中:存款利息收入 1,176,806.59 310,683.81
债券利息收入 139,909,484.72 52,408,413.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 2,634,294.28
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 41,956,367.89 4,787,711.65
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,956,367.89 4,787,711.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以 -100,501,438.81 9,835,732.17“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列)
5.其他收入(损失以“-”号填 218,317.35 202,500.00列)
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
减:二、费用 59,843,003.51 16,871,217.04
1.管理人报酬 10,173,545.09 6,157,388.84
2.托管费 3,052,063.62 1,847,216.67
3.销售服务费 2,071,121.03 1,265,035.39
4.交易费用 42,383.33 58,150.62
5.利息支出 43,979,392.74 7,148,553.91
其中:卖出回购金融资产支出 43,979,392.74 7,148,553.91
6.其他费用 524,497.70 394,871.61
三、利润总额(亏损总额以“-” 22,916,534.23 53,308,118.30号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 22,916,534.23 53,308,118.30填列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方金利定期开放债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,621,820,800.55 53,311,239.77 1,675,132,040.32金净值)
二、本期经营活动产生的 - 22,916,534.23 22,916,534.23基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 39,787,930.47 1,207,885.08 40,995,815.55生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 46,752,222.74 1,489,153.60 48,241,376.34
2.基金赎回款 -6,964,292.27 -281,268.52 -7,245,560.79
四、本期向基金份额持有 - -120,398,250.72 -120,398,250.72人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38金净值)
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
上年度可比期间
2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基
金净值) 1,621,853,725.78 - 1,621,853,725.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利
润) - 53,308,118.30 53,308,118.30三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填
列) -32,925.23 3,121.47 -29,803.76
其中:1.基金申购款 3,654,971.05 70,502.47 3,725,473.52
2.基金赎回款 -3,687,896.28 -67,381.00 -3,755,277.28四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - - -五、期末所有者权益(基
金净值) 1,621,820,800.55 53,311,239.77 1,675,132,040.32报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
无。7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东的控股子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.5.1.1 股票交易
无。7.4.5.1.2 权证交易
无。7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
华泰证券 -7,127.16 81.63% -9,703.97 81.78%
上年度可比期间
2012年5月17日(基金合同生效日)至2012年12月31日
关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
华泰证券 -2,576.81 82.20% -2,576.81 82.20%注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.5.2 关联方报酬7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 10,173,545.09 6,157,388.84的管理费
其中:支付销售机构的客 3,849,097.19 3,011,275.35户维护费注:支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日
第 18 页 共 28 页
南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 3,052,063.62 1,847,216.67的托管费注:支付基金托管人 中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。7.4.5.2.3 销售服务费
本期
获得销售服务费的 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 C类 合计
中国工商银行 - 2,061,908.77 2,061,908.77
南方基金 - 9,069.95 9,069.95
合计 - 2,070,978.72 2,070,978.72
上年度可比期间
2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)
获得销售服务费的
至 2012 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 C类 合计
中国工商银行 - 1,259,322.24 1,259,322.24
南方基金 - 5,530.25 5,530.25
合计 - 1,264,852.49 1,264,852.49注:支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
中国工商银行 - 10,057,519.32 - - 187,305,000.00 196,742.84
上年度可比期间
2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
兴业证券 10,099,004.11 - - - - -7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
无。7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)至
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
名称 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,130,785.36 36,424.10 1,677,887.60 192,296.78注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量
总金额
(单位:张)
兴业证券 101353011 13 西永 MTN003 新债分销 200,000 20,000,000.00
华泰联合证券 1380299 13 锡城发债 新债分销 400,000 40,000,000.00
兴业证券 112156 12 中顺债 新债分销 140,000 14,000,000.00
上年度可比期间
2012 年 5 月 17 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量
总金额
(单位:张)
华泰联合证券 112129 12 辽通债 新债分销 500,000 50,000,000.00
华泰联合证券 1280331 12 张家界经投债 新债分销 300,000 30,000,000.00
兴业证券 122209 12 中油 01 新债分销 300,000 30,000,000.00
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
华泰联合证券 1280391 12 营口港债 新债分销 200,000 20,000,000.00
华泰联合证券 1280328 12 韶关债 新债分销 100,000 10,000,000.00
华泰联合证券 122630 12 晋国电债 新债分销 100,000 10,000,000.00
兴业证券 124035 12 榆城投债 新债分销 40,000 4,000,000.007.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.6 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
流通
证券 证券 成功认购 认购 期末估 数量 期末 期末 备
可流通日 受限
代码 名称 日 价格 值单价 (张) 成本总额 估值总额 注
类型
13 黄
冈城 新债
1380395 2013/12/262014/01/22 100.00 100.00 300,00030,000,000.0030,000,000.00
投债 认购
017.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 599,505,780.73 元,是以如下债券作为抵押:
期末估
债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额
值单价
130240 13 国开 40 2014/01/06 92.02 1,000,000 92,020,000.00
130313 13 进出 13 2014/01/06 88.62 955,000 84,632,100.00
130231 13 国开 31 2014/01/02 88.15 900,000 79,335,000.00
130318 13 进出 18 2014/01/02 92.38 600,000 55,428,000.00
1282535 12 正泰 MTN1 2014/01/03 97.08 500,000 48,540,000.00
130205 13 国开 05 2014/01/02 90.47 500,000 45,235,000.00
130222 13 国开 22 2014/01/06 88.28 440,000 38,843,200.00
101359007 13 粤发电 MTN001 2014/01/13 97.10 300,000 29,130,000.00
1380265 13 梅州债 2014/01/03 95.82 300,000 28,746,000.00
130230 13 国开 30 2014/01/02 90.77 235,000 21,330,950.00
101356012 13 酒钢 MTN001 2014/01/13 100.55 200,000 20,110,000.00
1280286 12 冀东发展债 2014/01/03 97.36 200,000 19,472,000.00
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
041355007 13 金隅 CP001 2014/01/13 100.14 181,000 18,125,340.00
101361010 13 中电投 MTN003 2014/01/13 97.85 100,000 9,785,000.00
101353013 13 紫金矿业 MTN002 2014/01/13 96.38 100,000 9,638,000.00
1282343 12 珠海港 MTN1 2014/01/03 95.97 90,000 8,637,300.00
1380183 13 温州机场债 2014/01/03 95.51 7,000 668,570.00
合计 6,608,000 609,676,460.007.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,928,999,791.50 元,于 2014 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,943,018,755.36 95.00
其中:债券 3,943,018,755.36 95.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 140,882,750.70 3.39
6 其他各项资产 66,691,584.46 1.61
7 合计 4,150,593,090.52 100.008.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票组合。8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 450,615,000.00 27.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 730,413,000.00 45.12
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
其中:政策性金融债 730,413,000.00 45.12
4 企业债券 2,121,798,755.36 131.08
5 企业短期融资券 30,042,000.00 1.86
6 中期票据 610,150,000.00 37.70
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,943,018,755.36 243.608.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 019311 13 国债 11 1,500,000 150,000,000.00 9.27
2 019315 13 国债 15 1,200,000 111,960,000.00 6.92
3 130240 13 国开 40 1,000,000 92,020,000.00 5.68
4 130313 13 进出 13 1,000,000 88,620,000.00 5.47
5 130231 13 国开 31 900,000 79,335,000.00 4.908.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券投资。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证投资。8.7 投资组合报告附注8.7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.7.2 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 102,962.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66,588,621.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
8 其他 -
9 合计 66,691,584.468.7.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者份额级别
(户) 金份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额
比例 额比例南方金利
定期开放 9,375.00 105,152.22 114,137,443.64 11.58% 871,664,654.99 88.42%债券 A南方金利
定期开放 6,111.00 110,588.55 750,630.00 0.11% 675,056,002.39 99.89%债券 C
合计 15,486.00 107,297.48 114,888,073.64 6.91% 1,546,720,657.38 93.09%注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。9.2 期末上市基金前十名持有人
南方金利定期开放债券 A
占上市总份额
序号 持有人名称 持有份额(份)
比例
中国农业银行离退休人员福利负债-农
1 1.20%
行 11,871,030.00
2 中油财务有限责任公司 2,759,538.00 0.28%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
3 0.16%
统-普通保险产品 1,534,527.00
银河证券-光大-银河安心收益 2 号集
4 0.12%
合资产管理计划 1,192,700.00
5 杨伟斌 1,012,600.00 0.10%
6 羊清蓉 770,000.00 0.08%
7 汪南英 593,900.00 0.06%
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
8 张唯 576,964.00 0.06%
9 陈霁晓 567,629.00 0.06%
10 张向淳 530,000.00 0.05%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数(份)
比例
基金管理公司所 南方金利定期开放债券 A 3,980,458.02 0.4038%
有从业人员持有 南方金利定期开放债券 C 1,371,505.14 0.2029%
本开放式基金 合计 5,351,963.16 0.3221%注:1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基础份额的数量区间为 100万份以上,本基金基金经理持有本基金基础份额的数量区间为 0 万份至 10 万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
南方金利定期开 南方金利定期开
项目
放债券 A 放债券 C
953,646,123.12 668,207,602.66基金合同生效日(2012 年 5 月 17 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 957,301,094.17 664,519,706.38
本报告期基金总申购份额 28,501,004.46 18,251,218.28
减:本报告期基金总赎回份额 - 6,964,292.27
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 985,802,098.63 675,806,632.39注:截至报告日,本基金尚未开放申赎,本期份额变动为本基金 C 类基金份额转换为 A 类份额。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于 2013 年 7 月 27 日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东会 2013 年第一次临时会议(以下简称“本次公司股东会临时会议”)选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成,其中由本次公司股东会临时会议选举产生 12 名(包括独立董事 5 名),经营管理层董事 1 名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为:吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计费用 82,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18 号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。
同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013 年 8 月已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
华泰证券 1 - - -9,703.97 81.78% -
银河证券 1 - - -2,161.51 18.22% -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
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南方金利定期开放债券 2013 年年度报告摘要b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
占当期债券
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额
成交总额 成交总额
例
的比例 的比例
华泰证券 399,125,084.82 20.23% 17,250,860,000.00 8.71% - -
银河证券 1,573,989,773.64 79.77% 180,839,000,000.00 91.29% - -
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