南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
场内简称 南方消费
交易代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年3月13日
报告期末基金份额总额 170,943,593.07份
通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择
投资目标 具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长
期增值。
本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、
证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来
时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合
投资策略 理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行
配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资
产的稳定增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数80%+上证国债指数20%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资
风险收益特征 基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及
货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
南方新兴消费增长分
下属分级基金的基金简称 南方消费收益 南方消费进取
级股票
下属分级基金的场内简称 南方消费 消费收益 消费进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
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报告期末下属分级基金的 134,324,735.07份 18,309,429.00份 18,309,429.00份
份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 19,298,389.99
2.本期利润 8,598,525.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0474
4.期末基金资产净值 212,749,829.44
5.期末基金份额净值 1.245
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 3.75% 0.95% 3.20% 0.79% 0.55% 0.16%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约
定。
4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
女，清华大学光电工程硕士，具有
基金从业资格。2008年7月加入
本基金 南方基金，历任产品开发部研发员、
2014年
蒋秋洁 基金经 - 8年 研究部研究员、高级研究员，负责
12月18日
理 通信及传媒行业研究；2014年
3月至2014年12月，任南方隆元
基金经理助理；2014年6月至
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2014年12月，任南方中国梦基金
经理助理；2014年12月至今，任
南方消费基金经理；2015年6月
至今，任南方天元基金经理；
2015年7月至今，任南方隆元、
南方消费活力的基金经理。
美国南加州大学金融工程硕士，注
册金融分析师（CFA），具有基金
本基金 从业资格。2012年8月加入南方
2016年
李佳亮 基金经 - 4年 基金，任数量化投资部研究员；
8月5日
理 2015年5月至2016年8月，任量
化投资经理助理；2016年8月至
今，任南方消费基金经理。
复旦大学金融工程管理专业硕士，
具有注册金融分析师（CFA）、注
册金融风险管理师（FRM）及基金
本基金 2015年 2016年8月 从业资格。2008年7月加入南方
肖勇 基金经 8年
7月24日 5日 基金，专职量化研究工作，任数量
理 化投资部高级研究员；2015年
7月至2016年8月，任南方消费
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内股市震荡向上，市场热点集中在房地产，建筑建材和钢铁等板块，食品饮料表现不佳。前期配置较多的白酒股，在本季度经历了调整，跑输大部分行业。为避免行业配置过于集中造成较大损失，本基金该季度进行了一次换仓操作，取得了良好效果。
本报告期内基金基准上涨3.20%，本基金上涨3.75%，跑赢基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2016年三季度，本基金净值增长3.75%，同期业绩比较基准增长3.20%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 175,401,259.65 81.89
其中：股票 175,401,259.65 81.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 34,204,290.42 15.97
8 其他资产 4,573,521.12 2.14
9 合计 214,179,071.19 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,425,905.00 1.14
B 采矿业 1,096,472.00 0.52
C 制造业 94,818,791.56 44.57
电力、热力、燃气及水生产和供
D 12,690,485.00 5.96
应业
E 建筑业 1,122,294.11 0.53
F 批发和零售业 17,514,386.45 8.23
交通运输、仓储和邮政业
G 6,209,311.00 2.92
住宿和餐饮业
H 113,012.00 0.05
信息传输、软件和信息技术服务
I 15,373,290.80 7.23
业
J 金融业 66,202.73 0.03
K 房地产业 9,127,124.00 4.29
租赁和商务服务业
L 163,489.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 1,010,322.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 5,283,566.00 2.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,386,608.00 3.94
S 综合 - -
合计 175,401,259.65 82.44
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 000963 华东医药 61,900 4,252,530.00 2.00
2 600373 中文传媒 181,600 4,243,992.00 1.99
3 600066 宇通客车 189,400 4,178,164.00 1.96
4 000069 华侨城Ａ 594,900 4,164,300.00 1.96
5 601098 中南传媒 223,500 3,987,240.00 1.87
6 600177 雅戈尔 280,000 3,978,800.00 1.87
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7 601607 上海医药 201,500 3,975,595.00 1.87
8 002594 比亚迪 71,300 3,963,567.00 1.86
9 600037 歌华有线 237,400 3,919,474.00 1.84
10 601718 际华集团 511,600 3,918,856.00 1.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量（买 合约市值（元）公允价值变动
代码 名称 风险说明
/卖） （元）
IC1612 IC1612 16 19,703,680.00 2,112,760.00 -
公允价值变动总额合计（元） 2,112,760.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,603,840.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
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风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,167,820.77
2 应收证券清算款 54,806.86
3 应收股利 -
4 应收利息 7,748.89
5 应收申购款 343,144.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 0.00
9 合计 4,573,521.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6开放式基金份额变动
单位：份
南方新兴消费增长
项目 南方消费收益 南方消费进取
分级股票
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报告期期初基金份额总额 139,406,713.71 19,850,055.00 19,850,055.00
报告期期间基金总申购份额 23,916,431.61 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 32,079,662.25 - -
报告期期间基金拆分变动份额
3,081,252.00 -1,540,626.00 -1,540,626.00
（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 134,324,735.07 18,309,429.00 18,309,429.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及份额折算。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
南方新兴消费增长分级股票
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 76,155,006.62
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 16,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 60,155,006.62
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
35.19
（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
交易份额（份）交易金额（元）
序号 交易方式 交易日期 适用费率
1 赎回 2016年9月8日 16,000,000.00 20,306,896.00 0.30%
合计 16,000,000.00 20,306,896.00
注：本报告期内，基金管理人赎回本基金共产生手续费61,104元。
8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2016年3季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
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8.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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