文件 3:
南方中证 50 债券指数证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)摘要
(2013 年第 2 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2013 年 11 月 17 日
重要提示
本基金经中国证监会 2011 年 3 月 16 日证监许可[2011]380 号文核准募集,基金合同已于 2011 年 5 月 17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证 50 债券指数,但由于基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 11 月 17 日,有关财务数据和净值表现截止日2013 年 9 月 30 日(未经审计)。一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长。
余钢先生,董事,中共党员,高级经济师,大学本科毕业于湘潭大学英语专业,研究生毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010 年 4 月加入深圳市投资控股有限公司,现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易(集团)有限公司董事、深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
杨小松先生,董事,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,硕士研究生学历。曾任国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员,中国统计学会副会长,北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授,博士生导师。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长,金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任,教授、博士生导师,江苏省省委决策咨询专家,上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员,上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师,上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员;复旦大学金融研究院兼职教授,教育部金融开放实验室副主任(兼);同时担任中国金融学年会常务理事,国家留学基金会评审专家;江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长,国家开发银行江苏分行咨询顾问,南京市江宁区、秦淮区政府顾问,目前还担任多家证券公司和上市公司独立董事。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警务督察,香港警务处(商业罪案调查科) 警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾问,现任香港汇业集团控股有限公司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期貨有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士及工商管理硕士,20 年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)董事合伙人,兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金杜(深圳)律师事务所合伙人。
2、监事会成员
骆新都女士,监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问;现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理,现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长,深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保(集团)有限公司监事、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险
管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限公司,历任监察稽核部经理、高级经理,现任监察稽核部总监助理。
3、公司高级管理人员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理有限公司总经理。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
4、基金经理
刘朝阳,女,北京大学光华管理学院金融硕士学位,2007 年 7 月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011 年 5 月至今,任南方 50 债基金经理;2011 年 10 月至今,任南方现金基金经理;2013 年 5 月至今,任南方中票基金经理。
5、投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,总裁助理兼固定收益部总监李海鹏先生,交易部总监王珂女士,固定收益部执行总监韩亚庆先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2013年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工179人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2013 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 337 只,其中封闭式 5 只,开放式 332 只。自 2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 41 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011 年五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2012 年中国工商银行资产托管部第六次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。三、相关服务机构(一) 场外销售机构
1、直销机构:
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905、82763906
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、场外代销机构:
代销银行:序
代销机构名称 代销机构信息号
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:陶仲伟
1 中国工商银行股份有限公司
联系电话:010-66107900
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
2 中国建设银行股份有限公司
传真:010-66275654
联系人:王嘉朔
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
3 中国农业银行股份有限公司 法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
4 中国银行股份有限公司
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:陈铭铭
5 交通银行股份有限公司
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
6 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
中国邮政储蓄银行股份有限
7 客户服务电话:95580
公司
联系人:陈春林
传真:(010)68858117
公司网址:www.psbc.com
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
上海浦东发展银行股份有限
8 联系人:高天、虞谷云
公司
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
C座
9 中信银行股份有限公司 法定代表人:常振明
联系人:郭伟
电话:010-65557048
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/
注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
10 广发银行股份有限公司 联系电话:0571-96000888,020-38322222
客服电话:400-830-8003
公司网站:www.gdb.com.cn
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:杨成茜
11 中国民生银行股份有限公司
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大
厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大
中心
法定代表人:唐双宁
12 中国光大银行股份有限公司
联系人:朱红
电话:010-63636153
传真:010-63636157
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
13 平安银行股份有限公司 联系人:张莉
联系电话:021-38637673
客服电话:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
办公地址:杭州庆春路 46 号
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
14 杭州银行股份有限公司
联系电话:0571-85108309
客服电话:0571-96523、4008888508
公司网站:www.hzbank.com.cn
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
15 上海银行股份有限公司 联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
客服电话:95594
公司网站:www.bankofshanghai.com
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
16 北京银行股份有限公司
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、
22-27 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、
22-27 楼
上海农村商业银行股份有限
17 法定代表人:胡平西
公司
联系人:吴海平
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999,4006962999
公司网站:www.srcb.com
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表:廖玉林
18 东莞银行股份有限公司 联系人:巫渝峰
联系电话:0769-22119061
客服电话:4001196228
公司网站:www.dongguanbank.cn
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
19 华夏银行股份有限公司
联系人:李慧
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
20 宁波银行股份有限公司 联系人:胡技勋
客服电话:96528,上海、北京地区 962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
注册地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
办公地址:江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
法定代表人:陈新民
21 汉口银行股份有限公司 联系人:王磊
联系方式 027-82656867
客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)
公司网站:http://www.hkbchina.com
注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址:浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:张达洋
22 浙商银行股份有限公司 联系人:毛真海
联系电话:0571-87659546
客服电话:95527
公司网站:www.czbank.com
注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人:马千真
联系人:孔文超
23 重庆银行股份有限公司
电话:023-63799379
传真:023-63792412
客服电话:400-70-96899
网址:www.cqcbank.com
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银
行大厦
法定代表人:何沛良
东莞农村商业银行股份有限
24 联系人:何茂才
公司
电话:0769-22321089
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人:农惠臣
乌鲁木齐市商业银行股份有 联系人:菅烨25
限公司 电话:0991-8824667
传真:0991-8824667
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn
注册地址:广州市广州大道北 195 号
办公地址:广州市广州大道北 195 号
法定代表人:姚建军
联系人:张扬眉
26 广州银行股份有限公司
电话:020-37598442
传真:020-37590726
客服电话:020-96699
网址:www.gzcb.com.cn
代销券商和其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大
厦
法定代表人:吴万善
1 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道
口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
2 兴业证券股份有限公司
联系人:黄英
联系电话:0591-38162212
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
3 国信证券股份有限公司
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大
厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大
厦C座
中国银河证券股份有限公
4 法定代表人:陈有安
司
联系人:田薇
联系电话:010-66568430
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:万建华
国泰君安证券股份有限公
5 电话:021-38676666
司
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
6 齐鲁证券有限公司
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
7 海通证券股份有限公司
传真:021- 23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
中信建投证券股份有限公
8 联系人:权唐
司
联系电话:010-85130588
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广
场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、
19、36、38、39、41、42、43、44 楼
9 广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、
16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、
16、17 层
10 长城证券有限责任公司 法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站:www.cgws.com
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45
层
法定代表人:宫少林
11 招商证券股份有限公司 联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大
厦
法定代表人:王东明
12 中信证券股份有限公司
联系人:陈忠
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.citics.com
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
申银万国证券股份有限公 联系人:曹晔13
司 电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
14 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话:10108998,95525
公司网站:www.ebscn.com
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超
商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、
05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
中国中投证券有限责任公 心 A 栋第 04、18 层至 21 层15
司 法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:冯戎
16 宏源证券股份有限公司 联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志
商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
17 湘财证券有限责任公司 联系人:赵小明
联系电话:021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫
大厦主楼 19、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫
大厦主楼 19、20 层
中信证券(浙江)有限责 法人代表:沈强18
任公司 邮政编码:310052
联系人:王霈霈
联系电话:0571-87112507
公司网站:www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话:95548
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
19 安信证券股份有限公司
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15
层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融
广场 20 层
中信万通证券有限责任公
20 法定代表人:杨宝林
司
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网站:www.zxwt.com.cn
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦
39F
中银国际证券有限责任公 法定代表人:许刚21
司 联系人:王炜哲
联系电话:021-20328309
公司网站:www.bocichina.com
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院
1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
22 信达证券股份有限公司
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金
融中心 A
座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金
融中心 A
23 民生证券股份有限公司 座 16-18 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
客服电话:4006198888
公司网站:www.mszq.com
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29
层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29
层
24 东方证券股份有限公司 法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
华融证券股份有限公司
注册地:北京市西城区金融大街 8 号
办公地:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:宋德清
25 华融证券股份有限公司 基金业务联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18
楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
26 华西证券有限责任公司
联系人:李慧灵
联系电话:010-52723273
客服电话:4008888818
公司网站:www.hx168.com.cn
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
27 长江证券股份有限公司 联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
28 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系电话:021-53519888
29 上海证券有限责任公司
联系人:张瑾
公司网站:www.shzq.com
客服电话:4008918918,021-962518
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
30 江海证券有限公司
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6
层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:雷建辉
31 国联证券股份有限公司 联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中
心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中
32 东莞证券有限责任公司 心 30 楼
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
公司网站:www.dgzq.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写
字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
33 渤海证券股份有限公司 联系人: 胡天彤
电话:022-28451709
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
8楼
34 平安证券有限责任公司 法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
联系电话:0755-22626391
客服电话:95511-8
公司网站:http://www.pingan.com
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资
大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资
大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
35 国都证券有限责任公司
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
36 东吴证券股份有限公司
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址:http://www.dwjq.com.cn/
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融
中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融
中心主塔 19 楼、20 楼
37 广州证券有限责任公司 法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
注册地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6
楼
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6
楼
38 华林证券有限责任公司
法定代表人:薛荣年
联系人:王叶平
联系电话:0755-82707705
客服电话:400-880-2888
公司网站:www.chinalions.com
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
39 南京证券股份有限公司 联系人:李铮
联系电话:025-83364032
公司网站:www.njzq.com.cn
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198
号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198
号财智中心 B1 座
40 华安证券股份有限公司 法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-65161821
客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com
办公地址:杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼
法定代表人:吴承根
联系人:邱茵茵
41 浙商证券股份有限公司 电话:021-64310572
传真:021-64713795
客服电话:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球
金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球
金融中心 57 楼
42 华宝证券有限责任公司 法定代表人:陈林
联系人:汪明丽
联系电话:021-68777222
客服电话:021-38929908
公司网站:www.cnhbstock.com
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易
中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易
中心东塔楼
43 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B
座 25 层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B
第一创业证券股份有限公 座 25 层44
司 法定代表人:刘学民
联系人:崔国良
联系电话:0755-25832852
公司网站:www.fcsc.com
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10
层
法定代表人:黄金琳
45 华福证券有限责任公司 联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
网址:公司网址:www.hfzq.com.cn
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务
中心 29 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务
中心 29 层
46 中山证券有限责任公司 法定代表人:吴永良
联系人:李珍
联系电话:0755-82570586
客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com
注册地址:广西省桂林市辅星路 13 号
办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行
大厦 3F
法定代表人:张雅锋
47 国海证券股份有限公司 联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服电话:95563
网址:http://www.ghzq.com.cn
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
48 中原证券股份有限公司 联系人:程月艳
联系电话:0371—65585670
客服电话:0371-967218、4008139666
公司网站:www.ccnew.com
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
49 西南证券股份有限公司
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家
金融大厦 23 至 26 层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家
金融大厦 23 至 26 层
50 财达证券有限责任公司 法定代表人:翟建强
联系人:陈丽君
联系电话:0311-66006219
客服电话:4006128888
公司网站:www.S10000.com
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中
心 26 楼
法定代表人:姚文平
51 德邦证券有限责任公司 联系人:叶蕾
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国
际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国
际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
52 中航证券有限公司
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座
25 层
法定代表人:蔡咏
53 国元证券股份有限公司
联系电话:0551-2634400
客服电话:全国统一热线 95578,4008888777,安徽
省内热线 96888
公司网站:www.gyzq.com.cn
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融
大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融
大厦
54 国盛证券有限责任公司
法定代表人:曾小普
联系人:徐美云
联系电话:0791-86285337
公司网站:www.gsstock.com
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
层及 28 层
办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦
法定代表人:李剑阁
55 中国国际金融有限公司
联系人:蔡宇洲
联系电话:010-85679888
客服电话:(010)85679238(010)85679169
公司网站:www.ciccs.com.cn
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心
A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
大同证券经纪有限责任公
56 联系人:薛津
司
电话:0351-4130322
传真:0351-4192803
客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22
—24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22
—24 层
57 方正证券股份有限公司 法定代表人:雷杰
联系人:刘丹
联系电话:010-57398059
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
注册地址:杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
1602 室
法定代表人:沈继宁
58 财通证券有限责任公司
联系人:徐轶青
联系电话:0571-87822359
客服电话 96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18-19 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券
大厦
59 东海证券股份有限公司
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦
16-17 层
办公地址:陕西省西安市西五路 26 号海惠大厦 422
室
法定代表人:刘建武
60 西部证券股份有限公司
联系人:冯萍
电话:029-87416787
传真:029-87417012
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15
层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15
层 1501
61 新时代证券有限责任公司 法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融
中心 12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融
中心 12 层、15 层
62 瑞银证券有限责任公司 法定代表人:程宜荪
联系人:牟冲
联系电话:010-5832 8112
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17
层
法定代表人:陆涛
63 金元证券股份有限公司
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.com.cn
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广
场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广
场 F 栋 18、19 层
64 万联证券有限责任公司 法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
65 国金证券股份有限公司
联系电话:028-86690070
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富
中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富
中心 26 楼
66 财富证券有限责任公司
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
客服电话:0731-84403333
公司网站:www.cfzq.com
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
67 恒泰证券股份有限公司
联系人:王旭华
联系电话:0471-4972343
网址:www.cnht.com.cn
注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4
楼
法定代表人:李晓安
68 华龙证券有限责任公司 联系人:李昕田
电话:0931-4890619
传真:0931-4890628
客服电话:4006-89-8888
网址:www.hlzqgs.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层 A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层 A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
69 华鑫证券有限责任公司
联系人:陈敏
电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服电话:021-32109999,029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中
心西座 11 层
70 日信证券有限责任公司 法定代表人:孔佑杰
联系人:文思婷
联系电话:010-83991737
公司网站:www.rxzq.com.cn
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三
十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三
十一层
71 英大证券有限责任公司 法定代表人:赵文安
联系人:吴尔晖
联系电话:0755-83007159
客服电话:4000-188-688
公司网站:www.ydsc.com.cn
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大
连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层
办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货
大厦 39 层
72 大通证券股份有限公司 法定代表人: 董永成
联系人: 谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
701
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4
层
法定代表人:林义相
73 天相投资顾问有限公司
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
传真:010-66045521
公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广
播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广
播电视新闻中心三、四楼
法定代表人: 徐刚
74 联讯证券有限责任公司
联系人: 丁宁
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B
座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座
12-15 层
法定代表人: 魏庆华
75 东兴证券股份有限公司
联系人: 汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-6655
客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5
层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5
层
法定代表人: 李刚
76 开源证券有限责任公司
联系人: 王姣
电话:029-68633210 029-88365809
传真:029-88447322
客服电话:400-860-8866
网址:http://www.kysec.cn
注册地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大
厦 9~11 层
办公地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大
厦 9~11 层
法定代表人: 黄海涛
77 中邮证券有限责任公司
联系人: 马国滨
电话:029-88602138
传真:029-88602135
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行
大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行
大厦 25 楼 I、J 单元
深圳众禄基金销售有限公 法定代表人:薛峰78
司 联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
全称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9
楼
上海天天基金销售有限公 法定代表人: 其实79
司 联系人: 潘世友
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建
大厦 6 层
法定代表人: 闫振杰
北京展恒基金销售有限公
80 联系人:焦琳
司
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10
层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10
层
法定代表人:王莉
81 和讯信息科技有限公司
联系人:李延鹏
电话:0755-82721122-8625
传真:0755-82029055
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
82 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。(二)场内代销机构
场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单可通过深圳证券交易所网站查询。(三) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-59378982
传真:010-59378907
联系人:程爽(四)律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021‐23238888
传真:021‐23238800
经办会计师:薛竞、陈熹四、基金名称
南方中证 50 债券指数证券投资基金(LOF)五、基金的类型
债券型证券投资基金六、基金的投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 50 债券指数的成份券及其备选成份券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,中证 50 债券指数成份券及其备选成份券的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、 投资策略
本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于中证 50 债券指数成份券和备选成份券。本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)债券投资策略
本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”、“比例盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
1、债券投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照中证 50 债券指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。
2、债券投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的中证 50 债券指数对其成份券的调整而进行相应调整。
(2)不定期调整
1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整;
2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整;
3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
4)本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。
(3)替代组合构建方法
由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下:
1)按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库;
2)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;
3)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
(4)债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势,我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期盯住”、“比例盯住”等。
1)久期盯住
“久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标,即满足:
Durationindex i 1 i Durationbondi
50
Duration portfolio j 1 j Duration
N
bondj
Durationindex or Duration portfolio
从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。
2)比例盯住
“比例盯住”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致,表现为隐含税率、信用利差和期限利差的变动。考虑各类型债券权重,力争基金组合各类型债券权重与标的指数分布相匹配,减少类型错配的跟踪误差;考虑各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。九、 风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。十、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证 50 债券指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
中证 50 债券指数从包括上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场挑选 50 只流动性强、规模大、质地好的债券组成样本,是国内首只跨市场成份类债券指数。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 11 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 9 月 30 日(未经审计)。1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 186,229,100.00 97.63
其中:债券 186,229,100.00 97.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合 1,601,673.76 0.84
计
6 其他资产 2,928,318.24 1.54
7 合计 190,759,092.00 100.002、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 78,172,100.00 44.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 78,336,000.00 45.02
其中:政策性金融债 78,336,000.00 45.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 29,721,000.00 17.08
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 186,229,100.00 107.035、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 120301 12 进出 01 200,000 19,784,000.00 11.37
2 110258 11 国开 58 200,000 19,266,000.00 11.07
3 019305 13 国债 05 100,000 10,082,100.00 5.79
4 019217 12 国债 17 100,000 10,021,000.00 5.76
5 1182163 11 铁道 MTN1 100,000 10,003,000.00 5.756、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。9、 投资组合报告附注9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。9.2 本基金本报告期末未持有股票。9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,803,616.26
5 应收申购款 124,701.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,928,318.249.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
南方中证 50 债券指数(LOF)A
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶 段 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)-(3)(2)-(4)
率(1)
(2) 率(3) 准差(4)
2011.5.17-2011.12.31 5.86% 0.11% 3.87% 0.12% 1.99% -0.01%
2012.1.1-2012.12.31 2.75% 0.08% 2.53% 0.07% 0.22% 0.01%
2013.01.01-2013.09.30 0.53% 0.09% 0.51% 0.08% 0.02% 0.01%
自基金成立起至今 9.36% 0.09% 7.04% 0.09% 2.32% 0.00%
南方中证 50 债券指数(LOF)C
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶 段 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)-(3)(2)-(4)
率(1)
(2) 率(3) 准差(4)
2011.5.17-2011.12.31 5.59% 0.11% 3.87% 0.12% 1.72% -0.01%
2012.1.1-2012.12.31 2.35% 0.08% 2.53% 0.07% -0.18% 0.01%
2013.01.01-2013.09.30 0.25% 0.09% 0.51% 0.08% -0.26% 0.01%
自基金成立起至今 8.34% 0.09% 7.04% 0.09% 1.30% 0.00%十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6) 基金上市费及年费;
(7) 基金份额持有人大会费用;
(8) 基金的证券交易费用;
(9) 基金的指数使用费;
(10) 基金的银行汇划费用;
(11) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
(4)指数使用许可费
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点五(1.5 个基点)的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×万分之一点五/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元(5 万元),基金设立当年,不足 3 个月的,按照 3 个月收费。
上述一、基金费用的种类中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、 不列入基金费用的项目
(1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3) 《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
露费用等费用;
(4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率或基金销售服务费等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率(但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外),须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金 A 类基金份额在申购时收取前端申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。本基金前端申购费率最高不高于 0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<500 万 0.6%
500 万≤M<1000 万 0.4%
M≥1000 万 每笔 1,000 元
申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金 A 类基金份额场外赎回费率不高于 0.1%,随申请份额持有时间增加而递减(其中 1 年为 365 天)。C 类基金份额不收取赎回费(但基金管理人根据基金合同约定开始对持有期限少于 30 日的本类别基金份额收取赎回费除外)。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1 年 0.1%
1 年≤N<2 年 0.05%
N≥2 年 0
A 类基金份额场内赎回费率为 0.1%。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。
4、对于持续持有期少于 30 日的 C 类基金份额投资人,基金管理人可收取赎回金额 0.5%的赎回费。赎回费总额的 25%应归入基金财产,基金管理人最迟于实施日前 30 日在至少一家指定媒体公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新,并修改了基金管理人关于遵守法律法规的承诺。
2、在“基金托管人”部分,对基金托管人的相关信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对代销机构和会计师事务所信息进行了更新。
4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容和最新业绩。
5、在“风险揭示”部分补充了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一三年十二月二十八日
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