南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
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南方高增长股票型开放式证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人: 南方基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月28 日
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目 录
§1、重要提示及目录…………………………………………………………………2
1.1、 重要提示……………………………………………………………………2
1.2、 目录…………………………………………………………………………3
§2、基金简介…………………………………………………………………………5
2.1、 基金基本情况………………………………………………………………5
2.2、 基金产品说明………………………………………………………………5
2.3、 基金管理人和基金托管人…………………………………………………6
2.4、 信息披露方式………………………………………………………………6
2.5、 其他相关资料………………………………………………………………6
§3、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况………………………………6
3.1、主要会计数据和财务指标……………………………………………………6
3.2、基金净值表现…………………………………………………………………7
3.3、过去三年基金的利润分配情况………………………………………………8
§4、管理人报告………………………………………………………………………8
4.1、基金管理人及基金经理情况…………………………………………………8
4.2、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………9
4.3、管理人对报告期内公平交易情况的专项说明……………………………10
4.4、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明…………………10
4.5、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望…………………11
4.6、管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况…………………………11
4.7、管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明………………………11
4.8、管理人对报告期内基金利润分配情况的说明…………………………12
§5、托管人报告……………………………………………………………………12
5.1、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明………………………………12
5.2、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明………………………………………………………………………12
5.3、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见………………………………………………………………………………12
§6、审计报告………………………………………………………………………12
§7、年度财务报告…………………………………………………………………13
7.1、资产负债表…………………………………………………………………14
7.2、利润表………………………………………………………………………15
7.3、所有者权益(基金净值)变动表…………………………………………16
7.4、报表附注……………………………………………………………………17
§8、投资组合报告…………………………………………………………………36
8.1、期末基金资产组合情况……………………………………………………36
8.2、期末按行业分类的股票投资组合………………………………………36
8.3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细…37
8.4、报告期内股票投资组合的重大变动……………………………………38
8.5、期末按债券品种分类的债券投资组合……………………………………40
8.6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细……………………………………………………………………………………40
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8.7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细………………………………………………………………………………40
8.8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细……………………………………………………………………………………40
8.9、投资组合报告附注…………………………………………………………40
§9、基金份额持有人信息…………………………………………………………41
9.1、期末基金份额持有人户数及持有人结构…………………………………41
9.2、期末上市基金前十名持有人………………………………………………42
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………42
§10 开放式基金份额变动…………………………………………………………42
§11、重大事件揭示…………………………………………………………………42
11.1、基金份额持有人大会决议…………………………………………………42
11.2、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………42
11.3、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………42
11.4、基金投资策略的改变………………………………………………………43
11.5、为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………43
11.6、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………43
11.7、基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………43
11.8、其他重大事件………………………………………………………………44
§12、备查文件目录…………………………………………………………………47
12.1、查文件目录…………………………………………………………………47
12.2、存放地点……………………………………………………………………47
12.3、查阅方式……………………………………………………………………47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方高增长股票型开放式证券投资基金
基金简称 南方高增
基金交易代码 160106(前端)
160107(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年7 月13 日
报告期末基金份额总额 3,517,550,541.42 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年9 月21 日
注:后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良
好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为
主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额
回报。
投资策略
作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股
票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策
略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选
股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长
评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方
法,选择未来2 年预期主营业务收入增长率和
息税前利润增长率均超过GDP 增长率3 倍,且
根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资
价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发
展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投
资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低
于80%。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采
用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采
用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整
体业绩比较基准可以表述为如下公式:
基金整体业绩基准=上证综指×90%+上证
国债指数×10%
风险收益特征
本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值
投资的理念,以具有高成长性的公司为主要投
资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基
金中较高预期风险和较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称: 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 宁敏
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联系电话 0755-82763888 010-66594977
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33 层整层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33 层整层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码: 518048 100818
法定代表人: 吴万善 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互
联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告置备地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称
普华永道中天会计师
事务所有限公司
中国证券登记结算有
限责任公司
办公地址
上海湖滨路202 号普
华永道中心11 楼
北京西城区金融大街
27 号投资广场23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -1,494,480,450.19 7,012,540,874.26 572,503,393.97
本期利润 -6,124,739,890.84 8,501,541,953.45 2,507,702,711.76
加权平均基金份额本期利润 -1.5800 1.5601 1.7184
本期加权平均净值利润率 -88.81% 76.50% 143.08%
本期基金份额净值增长率 -56.07% 135.65% 127.94%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 158,786,418.86 5,907,278,054.32 201,055,563.36
期末可供分配份额利润 0.0451 1.3676 0.0172
期末基金资产净值 3,676,336,960.28 12,677,918,961.57 14,587,407,750.76
期末基金份额净值 1.0451 2.9350 1.2455
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 152.33% 474.35% 143.73%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
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价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率
(1)
份额净值增
长率标准差
(2)
业绩比较基
准收益率(3)
业绩比较基准收
益率标准差(4)
(1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 -7.06% 2.00% -18.24% 2.49% 11.18% -0.49%
过去六个月 -21.89% 2.14% -29.90% 2.53% 8.01% -0.39%
过去一年 -56.07% 2.36% -60.81% 2.56% 4.74% -0.20%
过去三年 135.98% 2.00% 54.10% 2.02% 81.88% -0.02%
自基金合同生效起至今152.33% 1.87% 69.77% 1.91% 82.56% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
南方高增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2005 年7 月13 日至2008 年12 月31 日)
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
200 5年7 月1 3日
2 00 5年1 0月1 3日
200 6年1 月1 3日
200 6年4 月1 3日
200 6年7 月1 3日
2006年10月1 3日
200 7年1 月1 3日
2 00 7年4 月1 3日
200 7年7 月1 3日
2 00 7年1 0月1 3日
2 00 8年1 月1 3日
2008年4 月1 3日
200 8年7 月1 3日
2 00 8年1 0月1 3日
南方高增长证券投资基金业绩比较基准收益率
注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股
票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%。
截止报告期末,本基金股票投资比例为65.74%,符合基金合同的要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2005年2006年2007年2008年
南方高增长证券投资基金业绩比较基准收益率
注:本基金合同生效日为2005 年7 月13 日,2005 年度数据的计算期间为
2005 年7 月13 日至2005 年12 月31 日,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2008 年 4.000 654,968,636.06 864,523,536.83 1,519,492,172.89
本期分
红二次
2007 年 - - - -
本期未
分红
2006 年 9.040 633,804,926.11 85,213,323.81 719,018,249.92
本期分
红四次
合计 13.040 1,288,773,562.17 949,736,860.64 2,238,510,422.81
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准,由南
方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。
2000 年,经中国证监会证监基字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本
达到1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基字[2005]201 号文批准进行增
资扩股,注册资本达1.5 亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司
45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券
股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,500 多亿元,管理2 只封闭式基金—
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—基金开元、基金天元;15 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债
券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高
增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基
金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII
基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混
合型证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理小组成员简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吕一凡
本基金的
基金经理
2005 年5 月
31 日
2008 年4 月
11 日
9 年
经济学硕士,具有基金从业资
格。曾任深圳证券交易所综合
研究所研究员,2000 年加入南
方基金,历任研究员、南方稳
健成长基金经理助理、开元证
券投资基金经理、南方高增长
基金经理。
谈建强
本基金的
基金经理
2008 年04
月11 日
- 12 年
经济学硕士,注册会计师,具
有基金从业资格。曾任职于上
海申华实业股份有限公司、海
南港澳国际信托投资公司、中
海信托投资有限责任公司。
2006 年9 月加入南方基金,
2006 年12 月-2008 年6 月,任
南方绩优基金经理;2008 年4
月至今,任南方高增长基金经
理;2008 年6 月至今,任南方
价值基金经理。
注: 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,投
资云南铜业非公开发行股票市值占净值比例、投资于流通受限三个月以上的股票
估值之和占基金资产净值的比例曾因限售期内股票净值大幅上涨而超过公司内
部有关规定,托管人对此进行了提示。上述有限售条件的流通股已经于2008 年
3 月5 日上市流通,相关投资比例已符合公司内部的规定。除此之外,本基金管
理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
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资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
1、行情回顾和运作分析
2008 年,在全球金融危机和经济增长模式转型的双重挤压下,宏观经济形
势急转直下,大部分投资者在还未完全适应上半年严重通胀局面的情况下,就突
然不得不直面全球金融海啸对实体经济造成的巨大破坏,这导致了A 股市场经历
了历史上最大的一轮年度单边下跌行情,全年上证综指下跌近65%,其间基本未
出现象样的反弹,给市场参与者造成了巨大的损失。由于本基金在年初对市场出
现了较大程度的误判,在9 月份之前总体上保持了高仓位运作,导致基金净值产
生较大的亏损。三季度开始,随着金融危机向实体经济传导的负面影响逐步显现,
本基金调整了组合配置结构,在降低股票仓位的同时,偏向于防御策略,减少了
与宏观经济表现相关度高的周期性行业配置比例,适当增持了业绩稳定增长及景
气回升的公司股票。11 月初,政府推出四万亿刺激经济的政策,标志着财政政
策和货币政策全面向保增长转变,市场心态逐渐趋于稳定,并引发了一波以政府
投资拉动为主题的反弹行情,本基金亦积极把握市场反弹机会进行操作。但由于
全年市场系统性下跌幅度过大,直至年底本基金仍未能实现扭亏,在此本基金管
理组真诚地向全体基金持有人表示歉意。
2、本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0451 元,本报告期份额净值增长率为
-56.07%,同期业绩比较基准增长率为-60.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2009 年,很多企业仍将面临需求下滑和产能过剩的局面,赢利增长情况不
容乐观,经济摆脱目前困境走向复苏尚待时日;另一方面,政府实施大规模的刺
激经济政策和产业振兴计划后,投资对经济的拉动效应会逐步显现,使投资者对
经济前景产生较为积极的预期,而现阶段较低的估值水平、政策刺激下市场信心
的逐步恢复以及比较宽松的流动性,有利于市场向好发展。我们认为二者最终的
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
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博弈结果很可能导致市场处于宽幅震荡之中,虽然不利的经济背景下主题性、题
材性交易机会比以往更引人注目,但确定性成长的公司将会是最后的胜者。
在投资策略上,2009 年本基金继续看好受益于基础设施建设扩大和内需稳
定增长的行业,同时将采取灵活的操作策略,密切关注国内外经济动向,及时捕
捉经济转折信号,继续扩大和深入对上市公司的研究,精选个股,实现基金资产
的长期稳定增值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利
益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部
风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履
行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点
抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问
题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层
出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)完善公司各项内部管理制度,为风险管理奠定基础
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各
业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,
进一步完善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。
(2) 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登
记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信
息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的
合规性和制度执行的有效性等。
(3)加强对日常投资运作的管理和监控,保证投资遵循既定的投资决策程
序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授
权制度,保证基金投资独立、公平。
(4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险
本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业
务进行自查,此项工作有利于更好地控制销售风险。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交
易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金
运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效
性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商
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业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总
监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有
10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,
根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同的“收益分配原则”中约定:“如果基金当期出现亏损,则不进
行收益分配”。本报告期已分配1,519,492,172.89 元为2007 年度应分配额。由
于本报告期内本基金出现亏损,不符合基金合同约定的收益分配条件,因此不进
行2008 年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在南方高增长
证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核。本报告期内,本基金出现了投资非公开发行股票市值占净值比例、
投资于流通受限三个月以上的股票估值之和占基金资产净值的比例超过公司内
部有关规定的情况,托管人对此进行了提示。
本基金本期利润-6,124,739,890.84 元,本期已实现收益-1,494,480,450.19
元。本报告期内,本基金累计收益分配金额1,519,492,172.89 元。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发
表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内。)投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2009 年3 月24 日
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
13
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20092 号
南方高增长证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的南方高增长证券投资基金(以下简称“南方高增长基金”)的财
务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是南方高增长基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控
制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工
作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面
公允反映了南方高增长基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经
营成果和基金净值变动情况。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
14
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
薛 竞
中国 · 上海市 注册会计师
————————
2009 年3 月26 日 单 峰
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:南方高增长证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 640,729,260.25 1,639,109,894.04
结算备付金 3,004,374.34 11,938,631.93
存出保证金 1,703,517.44 4,835,476.13
交易性金融资产 7.4.7.2 3,081,708,554.76 10,933,840,858.51
其中:股票投资 2,416,714,392.76 10,330,715,344.71
基金投资
债券投资 664,994,162.00 603,125,513.80
资产支持证券投资
衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 9,087,408.11
买入返售金融资产 7.4.7.4
应收证券清算款 0.00 118,409,931.45
应收利息 7.4.7.5 13,666,899.25 12,058,362.03
应收股利
应收申购款 245,305.63 9,894,722.90
递延所得税资产
其他资产 7.4.7.6
资产总计 3,741,057,911.67 12,739,175,285.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债:
短期借款
交易性金融负债
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
15
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 49,576,705.16 0.00
应付赎回款 5,204,239.68 33,884,179.58
应付管理人报酬 4,883,028.50 15,375,327.29
应付托管费 813,838.09 2,562,554.55
应付销售服务费
应付交易费用 7.4.7.7 2,582,265.69 7,342,254.91
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 7.4.7.8 1,660,874.27 2,092,007.20
负债合计 64,720,951.39 61,256,323.53
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,517,550,541.42 4,319,502,478.25
未分配利润 7.4.7.10 158,786,418.86 8,358,416,483.32
所有者权益合计 3,676,336,960.28 12,677,918,961.57
负债和所有者权益总计 3,741,057,911.67 12,739,175,285.10
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值1.0451 元,基金份额总额
3,517,550,541.42 份。
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体:南方高增长证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
一、收入 -5,920,046,017.74 8,830,558,730.11
1.利息收入 26,641,787.80 21,416,586.53
其中:存款利息收入 7.4.7.11 8,569,737.79 8,870,602.93
债券利息收入 17,565,650.62 11,347,407.43
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入 506,399.39 1,198,576.17
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,319,288,113.27 7,289,661,249.65
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,358,752,994.22 7,259,075,507.90
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 2,708,989.06 -301,600.16
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 7.4.7.14 -3,674,485.60 -16,483,875.52
股利收益 7.4.7.15 40,430,377.49 47,371,217.43
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
16
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -4,630,259,440.65 1,489,001,079.19
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,859,748.38 30,479,814.74
二、费用(以“-”号填列) -204,693,873.10 -329,016,776.66
1.管理人报酬 -104,736,813.41 -167,446,707.96
2.托管费 -17,456,135.55 -27,907,784.58
3.销售服务费
4.交易费用 7.4.7.18 -80,059,402.28 -128,957,186.41
5.利息支出 -1,893,460.44 -4,148,735.82
其中:卖出回购金融资产支出 -1,893,460.44 -4,148,735.82
6.其他费用 7.4.7.19 -548,061.42 -556,361.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,124,739,890.84 8,501,541,953.45
所得税费用(以“-”号填列)
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,124,739,890.84 8,501,541,953.45
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方高增长证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,319,502,478.25 8,358,416,483.32 12,677,918,961.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
期利润) 0.00 -6,124,739,890.84 -6,124,739,890.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填列) -801,951,936.83 -555,398,000.73 -1,357,349,937.56
其中:1.基金申购款 969,504,242.53 978,259,771.95 1,947,764,014.48
2.基金赎回款(以“-”号填列) -1,771,456,179.36 -1,533,657,772.68 -3,305,113,952.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 -1,519,492,172.89 -1,519,492,172.89
五、期末所有者权益(基金净值) 3,517,550,541.42 158,786,418.86 3,676,336,960.28
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,712,008,124.34 2,875,399,626.42 14,587,407,750.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
期利润) 0.00 8,501,541,953.45 8,501,541,953.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填列) -7,392,505,646.09 -3,018,525,096.55 -10,411,030,742.64
其中:1.基金申购款 4,957,934,562.13 4,964,630,779.16 9,922,565,341.29
2.基金赎回款(以“-”号填列) -12,350,440,208.22 -7,983,155,875.71 -20,333,596,083.93
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益(基金净值) 4,319,502,478.25 8,358,416,483.32 12,677,918,961.57
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方高增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2005]第82 号《关于同意南方高增长证券投资基金募集的批复》
核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增
长证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,276,503,292.69 元,业经德勤华永会
计师事务所有限公司德师京(验)报字(05)第011 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案,《南方高增长证券投资基金基金合同》于2005 年7 月13 日正式生效,基金合
同生效日的基金份额总额为1,276,869,477.13 份基金份额,其中认购资金利息折合
366,184.44 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为
中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第82 号文审核同意,本基金
176,594,255.00 份基金份额于2005 年9 月21 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基
金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即
可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长证券投资基金基金合同》的有
关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具,其中股票(含可转换债券)的投资比例为60%-95%。本
基金的业绩比较基准为:上证综指×90%+上证国债指数×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2009 年3 月26 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通
知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《南方高增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4 所列示的
基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008
年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
18
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至
到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
19
法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价
值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参
数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债
表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并
于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情
况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
20
公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未
实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实
现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用
历史成本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类
别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(i) 对于特殊事项停牌股票,2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,
本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估
值,通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌
股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大
方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对
停牌股票公允价值产生重大影响等。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
21
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,
本基金自2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌
前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16
日下调32,700,000.00 元,相应调减本基金的净利润32,700,000.00 元和基金资产净值
32,700,000.00 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点
改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上
市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规
定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自
2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19
日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
22
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
活期存款 640,729,260.25 1,639,109,894.04
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 640,729,260.25 1,639,109,894.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 3,600,632,200.07 2,416,714,392.76 -1,183,917,807.31
交易所市场 2,118,000.00 2,031,162.00 -86,838.00
债券 银行间市场 655,486,500.00 662,963,000.00 7,476,500.00
合计 657,604,500.00 664,994,162.00 7,389,662.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,258,236,700.07 3,081,708,554.76 -1,176,528,145.31
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 6,878,266,134.83 10,330,715,344.71 3,452,449,209.88
交易所市场
20,759,520.80
21,553,513.80
793,993.00
银行间市场 581,490,155.48
581,572,000.00
81,844.52
债券
合计 602,249,676.28
603,125,513.80
875,837.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
7,480,515,811.11 10,933,840,858.51 3,453,325,047.40
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
23
于2008 年12 月31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
股票85,170,000.00 元(2007 年12 月31 日:无);采用该估值技术的股票投资于本年度
利润表中确认的公允价值变动损失为45,191,247.86 元(2007 年度:无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及
结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债
券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为7,394,655.48 元(2007 年度:公允价值
变动收益81,844.52 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
-权证
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
上年度末
2007 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具
-权证 - 9,087,408.11 - 8,681,160.17
其他衍生工具 - - -
合计 - 9,087,408.11 -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 133,401.97 409,161.70
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,351.94 5,372.30
应收债券利息 13,532,083.09 11,643,765.73
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 62.25 62.30
合计
13,666,899.25
12,058,362.03
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,580,815.69 7,337,449.36
银行间市场应付交易费用 1,450.00 4,805.55
合计 2,582,265.69 7,342,254.91
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00
预提费用 150,500.00 469,500.00
应付赎回费 10,374.27 122,507.20
合计 1,660,874.27 2,092,007.20
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,319,502,478.25 4,319,502,478.25
本期申购 969,504,242.53 969,504,242.53
本期赎回 -1,771,456,179.36 -1,771,456,179.36
本期末 3,517,550,541.42 3,517,550,541.42
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额(可转换的基金限注册登记机构
同为中国证券登记结算有限责任公司)。
于2008 年12 月31 日,本基金于深交所上市的基金份额为268,932,663.00 份,托管
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
25
在场外未上市交易的基金份额为3,248,617,878.42 份。上市的基金份额登记在证券登
记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记
在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两
个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,907,278,054.32 2,451,138,429.00 8,358,416,483.32
本期利润 -1,494,480,450.19 -4,630,259,440.65 -6,124,739,890.84
本期基金份额交易产生的变动数 -948,628,569.64 393,230,568.91 -555,398,000.73
其中:基金申购款 1,086,726,946.39 -108,467,174.44 978,259,771.95
基金赎回款 -2,035,355,516.03 501,697,743.35 -1,533,657,772.68
本期已分配利润 -1,519,492,172.89 0.00 -1,519,492,172.89
本期末 1,944,676,861.60 -1,785,890,442.74 158,786,418.86
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
活期存款利息收入 8,389,787.28 8,504,615.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 175,513.89 339,871.27
其他 4,436.62 26,115.81
合计 8,569,737.79 8,870,602.93
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
卖出股票成交总额 13,682,395,212.90 27,053,604,396.92
卖出股票成本总额 -15,041,148,207.12 -19,794,528,889.02
买卖股票差价收入 -1,358,752,994.22 7,259,075,507.90
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑731,085,467.70 725,363,271.07
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
26
付)成交金额
卖出债券(、债转股及债券到期兑
付)成本总额 -710,882,707.02 -712,866,747.94
应收利息总额 -17,493,771.62 -12,798,123.29
债券投资收益 2,708,989.06 -301,600.16
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
卖出权证成交金额 37,939,643.83 93,910,478.30
卖出权证成本总额 -41,614,129.43 -110,394,353.82
买卖权证差价收入 -3,674,485.60 -16,483,875.52
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 40,430,377.49 47,371,217.43
基金投资产生的股利收益 - -
合计 40,430,377.49 47,371,217.43
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 -4,636,367,017.19 1,494,534,403.38
——债券投资 6,513,824.48 -38,260.88
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 -406,247.94 -5,495,063.31
3.其他 0.00 0.00
合计 -4,630,259,440.65 1,489,001,079.19
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
27
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
赎回基金补偿收入(a) 2,778,952.70 24,769,271.72
印花税手续费返还 80,795.68
0.00
上电转债强制赎回补偿收入
0.00 5,710,543.02
合计 2,859,748.38 30,479,814.74
(a) 本基金场内部分的赎回费率为0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,赎回
费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
交易所市场交易费用 80,056,502.28 128,950,591.41
银行间市场交易费用 2,900.00 6,595.00
合计 80,059,402.28 128,957,186.41
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 146,000.00 145,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行费用 24,061.42 28,861.89
债券托管账户维护费 18,000.00 22,500.00
合计 548,061.42 556,361.89
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
28
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司(“联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 973,308,796.73 3.86% 4,799,210,884.39 11.25%
兴业证券 3,642,304,814.15 14.45% 3,011,193,116.05 7.06%
联合证券 3,137,942,695.11 12.45% 3,370,462,289.08 7.90%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 0.00 0.00% 92,609,503.10 45.44%
兴业证券 0.00 0.00% 71,202,263.29 34.94%
联合证券 37,939,643.83 100.00% 0.00 0.00%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 790,819.11 3.74% 127,810.40 4.95%
兴业证券 2,959,404.62 14.01% 182,525.23 7.07%
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
29
联合证券 2,667,231.36 12.63% 321,819.49 12.47%
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 3,663,697.52 10.65% 717,890.49 9.78%
兴业证券 2,356,278.28 6.85% 0.00 0.00%
联合证券 2,763,757.33 8.04% 509,908.66 6.95%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
当期应支付的管理费 104,736,813.41 167,446,707.96
其中:当期已支付 99,853,784.91 152,071,380.67
期末未支付 4,883,028.50 15,375,327.29
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
当期应支付的托管费 17,456,135.55 27,907,784.58
其中:当期已支付 16,642,297.46 25,345,230.03
期末未支付 813,838.09 2,562,554.55
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
30
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 97,711,535.62 0.00 0.00 0.00 1,032,700,000.00 1,164,454.39
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 0.00 99,804,523.29 0.00 0.00 2,497,102,400.00 1,510,889.39
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
期初持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.42% 1.16%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 640,729,260.25 8,389,787.28 1,639,109,894.04 8,504,615.85
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
31
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称发行方式
数量(单位:股) 总金额
兴业证券 601766 中国南车新股发行901,000 1,964,180.00
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称发行方式
数量(单位:股) 总金额
华泰证券 601166 兴业银行新股发行893,000 14,270,140.00
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 08/05/19
场外除息日:
08/05/19
场内除息日:
08/05/20
3.500 586,756,726.53 760,789,209.66 1,347,545,936.19
2 08/12/19
场外除息日:
08/12/19
场内除息日:
08/12/22
0.500 68,211,909.53 103,734,327.17 171,946,236.70
合计 - - 4.000 654,968,636.06 864,523,536.83 1,519,492,172.89
7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位: )
期末
成本总额
期末
估值总额
000401 冀东水泥 08/07/01 09/07/01 非公开发行11.83 9.9 5,000,000.00 59,150,000.00 49,500,000.00
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 1,500,000.00 130,361,247.86 85,170,000.00
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
32
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易
所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用
指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员
会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职
责主要由监察稽核部和风控策略部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进
行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确
定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并
通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因
此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
33
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理
方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合
在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业
市场交易,因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险
敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
34
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
1 年以内1 至5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 640,729,260.25 - - - 640,729,260.25
结算备付金 3,004,374.34 - - - 3,004,374.34
存出保证金 138,549.15 - - 1,564,968.29 1,703,517.44
交易性金融资产 662,963,000.00 2,031,162.00 - 2,416,714,392.76 3,081,708,554.76
应收利息 - - - 13,666,899.25 13,666,899.25
应收申购款 - - - 245,305.63 245,305.63
资产总计 1,306,835,183.74 2,031,162.00 - 2,432,191,565.93 3,741,057,911.67
负债
应付证券清算款 - - - 49,576,705.16 49,576,705.16
应付赎回款 - - - 5,204,239.68 5,204,239.68
应付管理人报酬 - - - 4,883,028.50 4,883,028.50
应付托管费 - - - 813,838.09 813,838.09
应付交易费用 - - - 2,582,265.69 2,582,265.69
其他负债 - - - 1,660,874.27 1,660,874.27
负债总计 - - - 64,720,951.39 64,720,951.39
利率敏感度缺口 1,306,835,183.74 2,031,162.00 - 2,367,470,614.54 3,676,336,960.28
上年度末
2007 年12 月31 日
1 年以内1 至5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 1,639,109,894.04 - - - 1,639,109,894.04
结算备付金 11,938,631.93 - - - 11,938,631.93
存出保证金 138,549.15 - - 4,696,926.98 4,835,476.13
交易性金融资产 581,572,000.00 - 21,553,513.80 10,330,715,344.71 10,933,840,858.51
衍生金融资产 - - - 9,087,408.11 9,087,408.11
应收证券清算款 - - - 118,409,931.45 118,409,931.45
应收利息 - - - 12,058,362.03 12,058,362.03
应收申购款 - - - 9,894,722.90 9,894,722.90
资产总计 2,232,759,075.12 - 21,553,513.80 10,484,862,696.18 12,739,175,285.10
负债
应付赎回款 - - - 33,884,179.58 33,884,179.58
应付管理人报酬 - - - 15,375,327.29 15,375,327.29
应付托管费 - - - 2,562,554.55 2,562,554.55
应付交易费用 - - - 7,342,254.91 7,342,254.91
其他负债 - - - 2,092,007.20 2,092,007.20
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
35
负债总计 - - - 61,256,323.53 61,256,323.53
利率敏感度缺口 2,232,759,075.12 - 21,553,513.80 10,423,606,372.65 12,677,918,961.57
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元)
相关风险变量的变动
本期末
(2008 年12 月31 日)
上年度末
(2007 年12 月31 日)
市场利率下降25 个基点 增加约84 增加约80
分析
市场利率上升25 个基点 减少约83 减少约80
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或
银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决
定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
本基金投资组合中股票(含可转换债券)的投资比例为60%-95%。于2008 年12 月31
日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,416,714,392.76 65.74% 10,330,715,344.71 81.49%
衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00% 9,087,408.11 0.07%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
36
合计 2,416,714,392.76 65.74% 10,339,802,752.82 81.56%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元)
相关风险变量的变动
本期末
(2008 年12 月31 日)
上年度末
(2007 年12 月31 日)
比较基准上涨5%资产净值
变动 增加约16,215 增加约64,771
分析
比较基准下降5%资产净值
变动 减少约16,215 减少约64,771
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,416,714,392.76 64.60
其中:股票 2,416,714,392.76 64.60
2 固定收益投资 664,994,162.00 17.78
其中:债券 664,994,162.00 17.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 643,733,634.59 17.21
6 其他资产 15,615,722.32 0.42
7 合计 3,741,057,911.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 46,126,445.90 1.25
B 采掘业 485,867,151.43 13.22
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
37
C 制造业 998,808,101.44 27.17
C0 食品、饮料 336,876,683.26 9.16
C1 纺织、服装、皮毛 32,817,338.00 0.89
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 105,147,520.00 2.86
C5 电子 5,616,000.00 0.15
C6 金属、非金属 199,704,156.88 5.43
C7 机械、设备、仪表 272,100,911.45 7.40
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 46,545,491.85 1.27
D 电力、煤气及水的生产和供
应业
80,125,296.00 2.18
E 建筑业 120,383,285.76 3.27
F 交通运输、仓储业 17,898,269.12 0.49
G 信息技术业 149,148,954.73 4.06
H 批发和零售贸易 147,339,751.42 4.01
I 金融、保险业 209,432,783.68 5.70
J 房地产业 63,496,235.98 1.73
K 社会服务业 36,810,000.00 1.00
L 传播与文化产业 61,278,117.30 1.67
M 综合类 - -
合计 2,416,714,392.76 65.74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
市值占基金
资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 1,606,815 174,660,790.50 4.75
2 600547 山东黄金 2,599,832 126,247,841.92 3.43
3 600489 中金黄金 2,599,912 96,820,722.88 2.63
4 601088 中国神华 5,499,901 96,468,263.54 2.62
5 600739 辽宁成大 7,382,683 89,773,425.28 2.44
6 000792 盐湖钾肥 1,500,000 85,170,000.00 2.32
7 600036 招商银行 6,748,173 82,057,783.68 2.23
8 600030 中信证券 4,500,000 80,865,000.00 2.20
9 600011 华能国际 11,578,800 80,125,296.00 2.18
10 601808 中海油服 6,342,494 75,412,253.66 2.05
11 000629 攀钢钢钒 7,745,916 71,107,508.88 1.93
12 600031 三一重工 4,960,975 69,503,259.75 1.89
13 000527 美的电器 8,250,103 68,310,852.84 1.86
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
38
14 000568 泸州老窖 3,629,965 66,065,363.00 1.80
15 000895 双汇发展 1,913,714 65,984,858.72 1.79
16 600271 航天信息 2,419,602 60,998,166.42 1.66
17 600631 百联股份 6,780,486 57,566,326.14 1.57
18 601390 中国中铁 10,000,000 54,200,000.00 1.47
19 000400 许继电气 4,119,631 54,131,951.34 1.47
20 601186 中国铁建 5,000,000 50,200,000.00 1.37
21 000401 冀东水泥 5,000,000 49,500,000.00 1.35
22 600612 中国铅笔 6,509,859 46,545,491.85 1.27
23 600598 北大荒 4,298,830 46,126,445.90 1.25
24 600583 海油工程 3,000,000 45,690,000.00 1.24
25 600582 天地科技 2,986,503 40,855,361.04 1.11
26 601318 中国平安 1,500,000 39,885,000.00 1.08
27 600660 福耀玻璃 10,000,000 38,900,000.00 1.06
28 000069 华侨城A 4,500,000 36,810,000.00 1.00
29 000063 中兴通讯 1,324,600 36,029,120.00 0.98
30 002147 方圆支承 3,014,978 33,164,758.00 0.90
31 600037 歌华有线 3,491,500 33,134,335.00 0.90
32 600439 瑞贝卡 3,465,400 32,817,338.00 0.89
33 000917 电广传媒 2,086,270 28,143,782.30 0.77
34 600485 中创信测 2,369,310 27,981,551.10 0.76
35 002093 国脉科技 2,130,637 24,140,117.21 0.66
36 002216 三全食品 851,616 23,581,247.04 0.64
37 000983 西山煤电 2,015,794 23,504,158.04 0.64
38 000402 金 融 街 2,999,972 22,829,786.92 0.62
39 601898 中煤能源 3,357,637 21,723,911.39 0.59
40 000778 新兴铸管 3,856,800 21,636,648.00 0.59
41 000002 万 科A 3,253,890 20,987,590.50 0.57
42 600309 烟台万华 1,997,752 19,977,520.00 0.54
43 000024 招商地产 1,499,913 19,678,858.56 0.54
44 600019 宝钢股份 4,000,000 18,560,000.00 0.50
45 600377 宁沪高速 3,290,123 17,898,269.12 0.49
46 600068 葛洲坝 1,808,064 15,983,285.76 0.43
47 600000 浦发银行 500,000 6,625,000.00 0.18
48 600195 中牧股份 559,900 6,584,424.00 0.18
49 600150 中国船舶 160,427 6,134,728.48 0.17
50 002008 大族激光 960,000 5,616,000.00 0.15
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
39
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)
占期初基金资产净值的比例
(%)
1 601318 中国平安 611,805,746.44 4.83
2 600739 辽宁成大 595,911,142.51 4.70
3 000629 攀钢钢钒 546,213,977.66 4.31
4 600036 招商银行 486,962,281.70 3.84
5 601919 中国远洋 422,002,862.99 3.33
6 600030 中信证券 409,351,469.22 3.23
7 600019 宝钢股份 404,315,485.88 3.19
8 600519 贵州茅台 388,295,389.78 3.06
9 000898 鞍钢股份 359,947,354.27 2.84
10 000002 万 科A 343,967,151.36 2.71
11 601088 中国神华 304,436,322.02 2.40
12 000792 盐湖钾肥 291,098,311.72 2.30
13 600031 三一重工 248,260,343.51 1.96
14 601390 中国中铁 229,472,899.03 1.81
15 601166 兴业银行 209,126,716.68 1.65
16 600737 中粮屯河 208,955,181.85 1.65
17 000401 冀东水泥 190,204,483.90 1.50
18 601398 工商银行 188,423,327.75 1.49
19 000527 美的电器 185,070,914.60 1.46
20 000839 中信国安 184,192,612.32 1.45
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元)
占期初基金资产净值的比例
(%)
1 600019 宝钢股份 704,144,489.51 5.55
2 000002 万 科A 576,815,316.80 4.55
3 600036 招商银行 569,224,082.60 4.49
4 601390 中国中铁 564,311,755.27 4.45
5 600030 中信证券 546,487,683.38 4.31
6 000629 攀钢钢钒 542,304,408.48 4.28
7 601919 中国远洋 535,719,153.57 4.23
8 601318 中国平安 477,329,716.96 3.77
9 601006 大秦铁路 476,957,885.44 3.76
10 600000 浦发银行 416,423,238.75 3.28
11 000825 太钢不锈 325,879,375.38 2.57
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
40
12 000338 潍柴动力 296,308,413.70 2.34
13 000878 云南铜业 291,065,017.48 2.30
14 600015 华夏银行 249,873,773.66 1.97
15 600050 中国联通 231,535,570.16 1.83
16 600596 新安股份 230,531,414.58 1.82
17 601939 建设银行 206,227,372.42 1.63
18 000898 鞍钢股份 203,493,131.64 1.61
19 600660 福耀玻璃 196,634,901.25 1.55
20 600737 中粮屯河 192,484,393.81 1.52
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 11,763,514,272.36
卖出股票收入(成交)总额 13,682,395,212.90
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交
数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 662,963,000.00 18.03
3 金融债券 -
其中:政策性金融债 -
4 企业债券 -
5 企业短期融资券 -
6 可转债 2,031,162.00 0.06
7 其他 - -
8 合计 664,994,162.00 18.09
8.6 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 0801110 08 央票110 2,000,000 196,600,000.00 5.35
2 0801028 08 央票28 1,900,000 183,654,000.00 5.00
3 0801101 08 央票101 1,000,000 98,000,000.00 2.67
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
41
4 0801084 08 央票84 1,000,000 97,670,000.00 2.66
5 0801031 08 央票31 900,000 87,039,000.00 2.37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,703,517.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,666,899.25
5 应收申购款 245,305.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,615,722.32
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 85,170,000.00 2.32 资产重组
注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证
券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12
月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价
为每股37.99元。
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
42
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
171,366 20,526.54 88,075,952.20 2.50% 3,429,474,589.22 97.50%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 南方基金管理有限公司 50,005,000.00 18.59%
2 苗春波 3,813,291.00 1.42%
3 钱光伟 2,900,000.00 1.08%
4 朱明 2,777,691.00 1.03%
5 杜鹤鸣 1,875,168.00 0.70%
6 曾立志 1,579,580.00 0.59%
7 吴秀珠 1,391,326.00 0.52%
8 张伟彬 1,371,000.00 0.51%
9 黄宏信 1,150,000.00 0.43%
10 郭红斌 1,083,299.00 0.40%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
2,313,639.31 0.07%
合计 2,313,639.31 0.07%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年7月13日)基金份额总额 1,276,869,477.13
报告期期初基金份额总额 4,319,502,478.25
报告期期间总申购份额 969,504,242.53
报告期期间总赎回份额 1,771,456,179.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 3,517,550,541.42
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2008 年1
月8 日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告②基金管理人于2008 年4 月10 日
发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告,聘任王宏远先生、郑文祥先生为
公司副总经理③基金管理人于2008 年4 月14 日发布关于变更基金经理的公告,
由谈建强先生担任基金经理,吕一凡先生不再担任本基金基金经理④基金管理人
于2008 年5 月23 日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计
师事务所有限公司审计费用146,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续
年限为3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券股份有限公司 1 930,782,757.19 3.69% 791,163.60 3.75%
联合证券有限责任公司 1 3,137,942,695.11 12.45% 2,667,231.36 12.63%
湘财证券有限责任公司 1 402,136,721.81 1.60% 341,817.13 1.62%
华泰证券股份有限公司 1 973,308,796.73 3.86% 790,819.11 3.74%
国信证券有限责任公司 1 4,226,978,053.84 16.77% 3,592,912.65 17.01%
南京证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 1,121,253,411.37 4.45% 911,028.20 4.31%
广州证券有限责任公司 1 2,254,884,644.75 8.95% 1,916,644.65 9.07%
兴业证券股份有限公司 1 3,642,304,814.15 14.45% 2,959,404.62 14.01%
中原证券股份有限公司 1 - - - -
长江证券有限责任公司 1 1,356,702,432.42 5.38% 1,102,328.54 5.22%
申银万国证券股份有限公司 1 1,758,551,650.87 6.98% 1,494,744.71 7.08%
中信建投证券有限责任公司 1 45,340,966.29 0.18% 36,839.84 0.17%
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
44
齐鲁证券有限公司 1 1,795,193,855.58 7.12% 1,525,901.88 7.22%
民生证券有限责任公司 1 282,758,154.91 1.12% 240,339.74 1.14%
中信金通证券有限责任公司 1 743,594,407.13 2.95% 632,050.72 2.99%
长城证券有限责任公司 1 886,518,642.06 3.52% 720,307.55 3.41%
第一创业证券有限责任公司 1 1,644,406,944.67 6.52% 1,397,745.50 6.62%
(2)债券回购及权证交易情况
券商名称
债券
成交金额
占当期债券成交
总额比例
权证成交金额
占当期权证成交
总额比例
广发证券股份有限公司 - - - -
联合证券有限责任公司 71,057,119.30 54.21% 37,939,643.83 100.00%
湘财证券有限责任公司 - - - -
华泰证券有限责任公司 - - - -
国信证券有限责任公司 30,250,990.80 23.08% - -
南京证券有限责任公司 - - - -
中国银河证券有限责任公司 - - - -
广州证券有限责任公司 21,788,301.50 16.62% - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
中原证券股份有限公司 - - - -
长江证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券有限公司 - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - -
齐鲁证券有限公司 7,989,056.10 6.09% - -
民生证券有限责任公司 - - - -
中信金通证券有限责任公司 - - - -
长城证券有限责任公司 - - - -
第一创业证券有限责任公司 - - - -
报告期内无回购交易
(3)本期租用证券公司席位的变更情况
本期未新增席位。
(4)交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位
的选择标准和程序:
A:选择标准
(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济
研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
45
据评比的结果选择席位:
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市
公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建
议是否准确;
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性
以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-31
2 关于旗下部分基金参加工行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-31
3 关于旗下部分基金参加建设银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-31
4 南方高增长证券投资基金分红正式公告(2008 年第2 次)
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-22
5 南方高增长证券投资基金分红预告(2008 年第2 次)
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-16
6 关于旗下部分基金参加深圳发展银行电话银行申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-15
7 南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-12-5
8 南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-11-21
9 南方基金关于旗下基金在恒泰证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-11-10
10 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-10-30
11 南方基金关于旗下基金在万联证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-10-27
12 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-9-26
13 南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-9-17
14 南方基金关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-9-16
15 南方基金关于旗下基金参与深圳平安银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-9-9
16 南方基金关于暂不调整网上交易农业银行卡费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-9-4
17 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-8-29
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
46
18 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-8-20
19 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-8-9
20 南方基金关于旗下基金在中信银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-8-7
21 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-8-5
22 关于旗下部分基金参加中国光大银行定投申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-19
23 南方基金关于旗下基金在民生银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-9
24 南方基金关于旗下基金获配冀东水泥非公开发行A 股的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-2
25 关于旗下基金在中信银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-1
26 南方基金关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-6-24
27 南方基金关于旗下基金在中国建设银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-6-13
28 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-6-13
29 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-6-3
30 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-5-30
31 南方基金关于增加瑞银证券代销南方积配等开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-5-28
32 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-5-21
33 南方基金关于网上交易系统升级的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-5-10
34 南方基金关于旗下基金在民生银行开展网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-5-8
35 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-4-11
36 关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-4-1
37 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-3-27
38 南方基金关于增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-3-17
南方高增长证券投资基金 2008 年年度报告(正文)
47
39 南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-3-11
40 关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-3-11
41 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-2-29
42 南方基金关于旗下基金在平安证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-2-25
43 南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-2-15
44 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-2-1
45 南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-26
46 南方基金关于增加财富证券代销南方稳健等九只开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-25
47 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-21
48 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-21
49 关于在中国工商银行增加定投基金并参加定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-15
50 南方基金关于在上海浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-14
51 南方基金关于增加中国民生银行代销旗下基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-8
52 南方基金关于旗下基金在深圳平安银行开通定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2008-1-5
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方高增长证券投资基金的文件。
2、南方高增长证券投资基金基金合同。
3、南方高增长证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6 号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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