南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
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南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010 年03 月31 日
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年01 月01 日起至12 月31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示.........................................................................................................................................................2
1.2 目录.................................................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式..................................................................................................................................................5
2.5 其它相关资料.................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................................7
§4 管理人报告..............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................10
§5 托管人报告............................................................................................................................................................ 11
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............................ 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................................ 11
§6 审计报告................................................................................................................................................................ 11
§7 年度财务报表........................................................................................................................................................13
7.1 资产负债表....................................................................................................................................................13
7.2 利润表...........................................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................................15
7.4 报表附注.......................................................................................................................................................16
§8 投资组合报告......................................................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................................36
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................................42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................................43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................................43
8.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................................44
9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................................44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................................45
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................................45
§11 重大事件揭示......................................................................................................................................................45
11.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................................45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................................45
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................................46
11.8 其它重大事件.............................................................................................................................................47
§12 备查文件目录....................................................................................................................................................49
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方积极配置证券投资基金
基金简称 南方积极配置股票(LOF)
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式
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基金合同生效日 2004 年10 月14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,406,913,555.62
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004 年12 月20 日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业
配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保
持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资
产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到"在适度控
制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资
收益"的投资目标。在本基金中,配置分为一级配置、二级配置
和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配
置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资
部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配
置型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系
统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公
式: 基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15
%
风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金,强调采用积极策略通过三种配
置(资产配置、行业配置和个股配置)进行投资,因此属于证
券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
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31、32、33 层整层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其它相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益263,421,097.14 -753,560,903.49 4,007,483,902.24
本期利润1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70 5,355,945,019.72
加权平均基金份额本期利润0.4552 -0.9324 1.1770
本期加权平均净值利润率42.36% -73.30% 75.06%
本期基金份额净值增长率53.23% -50.51% 112.40%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 625,019,286.77 -535,570,513.56 2,867,874,866.70
期末可供分配基金份额利润 0.2597 -0.1779 0.8112
期末基金资产净值 3,031,932,842.39 2,474,473,870.04 7,247,009,768.48
期末基金份额净值 1.2597 0.8221 2.0498
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 241.50% 122.87% 350.31%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 14.49% 1.43% 15.24% 1.37% -0.75% 0.06%
过去六个月 12.45% 1.67% 9.55% 1.69% 2.90% -0.02%
过去一年 53.23% 1.54% 65.99% 1.61% -12.76% -0.07%
过去三年 61.06% 1.85% 23.77% 2.01% 37.29% -0.16%
过去五年 247.08% 1.61% 140.57% 1.72% 106.51% -0.11%
自基金合同
生效起至今
241.50% 1.58% 130.39% 1.70% 111.11% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
2004-10-14 2005-10-14 2006-10-14 2007-10-14 2008-10-14 2009-10-14
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计备注
2009 - - - - -
2008 3.090 395,171,921.20 504,416,576.15 899,588,497.35 -
2007 1.700 434,297,649.53 163,879,069.50 598,176,719.03 -
合计 4.790 829,469,570.73 668,295,645.65 1,497,765,216.38 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准,由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监
基字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会
证监基字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5 亿元人民币。目前股权结构:华泰
证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业
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证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,800 多亿元,管理2 只封闭式基金——基金开元、
基金天元;19 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金(QDII 基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300 指数证券投资基金、南方中证500 指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张慎平 本基金
的基金
经理
2008-01-14 - 6 注册金融分析师(CFA),经济学硕
士,具有基金从业资格。2003 年加
入南方基金,负责石化化工、建筑
建材行业研究,2008 年1 月至2010
年1 月,任南方积配基金经理;2008
年4 月至今,任南方成份基金经理;
2010 年1 月至今,任南方稳健基金
经理;2010 年1 月至今,任南稳贰
号基金经理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.2010 年1 月30 日,基金管理人发布调整基金经理的公告,张慎平先生不再兼任本基金基
金经理,聘任李源海先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、《南方积极配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
出于对政府经济刺激计划以及银行信贷可持续性的担忧,2009 年一季度基金操作在仓位和
行业配置上采取了相对保守的策略,导致一季度基金业绩落后基准较多。二季度随着房价的企
稳上涨,房地产成交量随之放大,并迅速带动其他相关行业企稳回升,从二季度起开始提高仓
位,并加大了银行、地产、钢铁等权重周期性板块的配置比例,三季度随着股票市场新股再融
资的恢复和迅速展开,以及政府对于信贷的管理趋于强化,基金降低了股票仓位和周期性板块
的配置,随着三季度市场的大幅回调,四季度市场走势趋于平稳,中小市值板块迅速跑赢大市
值板块,基金增加了泛消费板块的配置比例,包括食品饮料、医药等,在主题投资方面,增加
了节能减排相关公司的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年积极配置基金净值增长53.23%,由于一季度的保守操作,导致业绩跑输业绩基准较
多,在此向持有人表示诚挚歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009 年在政府投资刺激和银行巨额信贷的拉动下,宏观经济出现了企稳走势,依托于国内
内需的巨大市场,2010 年预计宏观经济总体仍将维持复苏态势,但复苏之路或有波折,一方面
世界经济仍不稳定,另一方面2009 年经济刺激计划和银行的巨额信贷,会对2010 年通胀产生
较大的压力。
证券市场总体面临着“经济上,政策下”的格局,出现震荡走势的可能性较大,从融资需
求来看,2010 年市场将面临较大的资金压力,2009 年市场总的融资规模接近6000 亿,2010 年
有望达到历史最高融资年份,同时随着创业板公司发行市盈率的高企,二级市场估值将承受越
来越大的压力。2010 年将是证券市场创新年,随着股指期货和融资融券的推出,做空也能赚钱
将改变市场单边做多才能赚钱的现状,市场盈利模式将多元化。同时证券市场的创新,将提高
大盘蓝筹板块收益的杠杆性,从而提高大盘蓝筹股的吸引力,释放中小市值公司估值的系统性
风险。
行业方面,随着政府经济调结构政策的落实,对新能源、节能环保、新材料、医药、信息网
络等行业扶持力度的加大,我们需要对上述行业中的龙头公司高度重视,充分挖掘其中的投资
机会,尤其需要关注技术驱动的高成长性公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,
依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确
保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公
司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事
会和公司管理层出具监察稽核报告。
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本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各业务部门的内
部控制制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度,
达到更好地防范风险的目的。
(2)内部审计和开展SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营
等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 本年度,本
公司聘请普华永道会计师事务所,对公司的内控建设进行SAS70 国际专项认证工作。
(3)采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强了对日常投资运作的管理和
监控,保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。
(4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险
本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查,
此项工作有利于更好地控制销售风险。
(5)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度,我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训,进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
(6)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。积
极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
(7)信息披露和投资者关系管理工作
完成21 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;
重视媒体监督和投资者关系管理工作 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未
发生禁止性关联交易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,
基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,
为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10 年以上的基金从业经
验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无
重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;本基金
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每年收益分配次数最多为4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;场外投
资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式
为现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损
后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一
次,但若成立不满3 个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4 个月内
完成;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则,本报告期本基金需分配131,710,548.57 元,本基金已于2010 年3 月
15 日进行了收益分配135,373,363.16 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对南方积极配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,南方积极配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置
证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内,南方积极配置证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置证券投资基金2009年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20322 号
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
12
南方积极配置证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的南方积极配置证券投资基金(以下简称“南方积极配置基金”)的财务报表,包
括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财
务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表是南方积极配置基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了南方积极配置基
金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师薛 竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市 注册会计师徐 振 晨
2010 年3 月26 日
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
13
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:南方积极配置证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 388,524,610.52 85,549,610.00
结算备付金 3,827,258.55 2,646,220.46
存出保证金 1,348,780.49 1,348,780.49
交易性金融资产 7.4.7.2 2,782,417,722.08 2,376,627,274.70
其中:股票投资 2,556,992,626.38 1,449,228,092.80
基金投资 - -
债券投资 225,425,095.70 927,399,181.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 2,356,380.75 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,891,257.31 20,997,222.60
应收股利 - -
应收申购款 64,631.60 177,584.21
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,180,430,641.30 2,487,346,692.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 134,861,702.57 4,667,614.88
应付赎回款 5,342,359.38 1,287,476.14
应付管理人报酬 3,844,044.14 3,278,587.60
应付托管费 640,674.01 546,431.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,341,384.43 1,723,360.19
应交税费 - -
应付利息 - -
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
14
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,467,634.38 1,369,352.34
负债合计 148,497,798.91 12,872,822.42
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,406,913,555.62 3,010,044,383.60
未分配利润 7.4.7.10 625,019,286.77 -535,570,513.56
所有者权益合计 3,031,932,842.39 2,474,473,870.04
负债和所有者权益总计 3,180,430,641.30 2,487,346,692.46
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.2597 元,基金份额总额2,406,913,555.62
份。
7.2 利润表
会计主体:南方积极配置证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
一、收入 1,325,339,042.69 -2,820,388,165.79
1.利息收入 14,118,614.89 30,556,145.10
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,001,734.59 4,446,852.85
债券利息收入 12,116,880.30 26,109,292.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 321,013,127.11 -671,180,746.40
其中:股票投资收益 7.4.7.12 292,738,620.93 -691,469,745.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,242,237.77 234,247.66
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 1,508,900.17
股利收益 7.4.7.15 27,032,268.41 18,545,850.89
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 7.4.7.16 988,823,648.66 -2,182,158,555.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,383,652.03 2,394,990.72
减:二、费用 73,094,296.89 115,331,292.91
1.管理人报酬 44,097,224.49 60,593,933.17
2.托管费 7,349,537.38 10,098,988.90
3.销售服务费 - -
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
15
4.交易费用 7.4.7.18 21,154,408.06 41,804,132.91
5.利息支出 17,315.98 2,337,806.75
其中:卖出回购金融资产支出 17,315.98 2,337,806.75
6.其他费用 7.4.7.19 475,810.98 496,431.18
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方积极配置证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,010,044,383.60 -535,570,513.56 2,474,473,870.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - 1,252,244,745.80 1,252,244,745.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -603,130,827.98 -91,654,945.47 -694,785,773.45
其中:1.基金申购款 389,637,539.07 10,125,584.31 399,763,123.38
2.基金赎回款 -992,768,367.05 -101,780,529.78 -1,094,548,896.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,535,422,725.07 3,711,587,043.41 7,247,009,768.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - -2,935,719,458.70 -2,935,719,458.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -525,378,341.47 -411,849,600.92 -937,227,942.39
其中:1.基金申购款 725,425,731.96 229,531,050.95 954,956,782.91
2.基金赎回款 -1,250,804,073.43 -641,380,651.87 -1,892,184,725.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列) - -899,588,497.35 -899,588,497.35
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
16
五、期末所有者权益(基金净值) 3,010,044,383.60 -535,570,513.56 2,474,473,870.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
高良玉 鲍文革 鲍文革
————————— —————————— ———————
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方积极配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监基金字[2004]第84 号《关于同意南方积极配置证券投资基金募集的批复》核准,
由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币3,534,839,056.67 元,业经天健会计师事务所天健(2004)验字第
017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方积极配置证券投资基金基金合同》于
2004 年10 月14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,535,576,439.25 份基金份额,
其中认购资金利息折合737,382.58 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2004]第109 号文审核同意,本基金
1,170,322,349 份基金份额于2004 年12 月20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置证券投资基金基金合同》的有关规
定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金
投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的40%-95%,债券投资比
例为0%-50%,现金投资比例为5%-10%。本基金的业绩比较基准为:上证综指X85%+上证国债指
数X15%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2010 年3 月26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《南方积极配置证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
17
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月
31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指
在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其
他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
18
行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关
的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
19
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成
本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的
参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股
票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上
述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值
的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步
加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
20
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要
税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个
人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 388,524,610.52 85,549,610.00
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 388,524,610.52 85,549,610.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,145,387,921.19 2,556,992,626.38 411,604,705.19
交易所市场 125,239,652.87 127,175,095.70 1,935,442.83
债券 银行间市场 98,269,400.00 98,250,000.00 -19,400.00
合计 223,509,052.87 225,425,095.70 1,916,042.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,368,896,974.06 2,782,417,722.08 413,520,748.02
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
21
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,034,212,206.40 1,449,228,092.80 -584,984,113.60
交易所市场 130,427,323.54 137,720,181.90 7,292,858.36
债券 银行间市场 786,431,560.00 789,679,000.00 3,247,440.00
合计 916,858,883.54 927,399,181.90 10,540,298.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,951,071,089.94 2,376,627,274.70 -574,443,815.24
注:1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股
票(2008 年12 月31 日:40,614,620.44 元);采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确
认的公允价值变动损益为10,041,243.10 元(2008 年度:公允价值变动损失为15,090,203.47
元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本
年度利润表中确认的公允价值变动损失为3,266,840.00 元(2008 年度:公允价值变动收益
3,132,440.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
利率衍生工具
-无 - - -
货币衍生工具
-无 - - -
权益衍生工具
-权证 - 2,356,380.75 - 1,497,295.35
其他衍生工具 - - -
合计 - 2,356,380.75 - 1,497,295.35
上年度末
2008年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
利率衍生工具
-无 - - -
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
22
货币衍生工具
-无 - - -
权益衍生工具
-权证 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
23
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 46,905.59 19,134.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,339.50 1,058.50
应收债券利息 1,842,977.62 20,976,990.18
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 39.55
合计 1,891,257.31 20,997,222.60
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,340,859.43 1,722,235.19
银行间市场应付交易费用 525.00 1,125.00
合计 2,341,384.43 1,723,360.19
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 20,134.38 4,852.34
预提费用 197,500.00 114,500.00
合计 1,467,634.38 1,369,352.34
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,010,044,383.60 3,010,044,383.60
本期申购 389,637,539.07 389,637,539.07
本期赎回(以“-”号填列) -992,768,367.05 -992,768,367.05
本期末 2,406,913,555.62 2,406,913,555.62
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
24
注:于2009 年12 月31 日,本基金于深交所上市的基金份额为128,645,329.00 份(2008 年12
月31 日:166,370,166.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为2,278,268,226.62 份(2008
年12 月31 日:2,843,674,217.60 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市
价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净
值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 732,485,352.52 -1,268,055,866.08 -535,570,513.56
本期利润 263,421,097.14 988,823,648.66 1,252,244,745.80
本期基金份额交易产
生的变动数 -149,913,084.20 58,258,138.73 -91,654,945.47
其中:基金申购款 79,855,533.71 -69,729,949.40 10,125,584.31
基金赎回款 -229,768,617.91 127,988,088.13 -101,780,529.78
本期已分配利润 - - -
本期末 845,993,365.46 -220,974,078.69 625,019,286.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
活期存款利息收入 1,926,946.12 4,351,976.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 69,430.10 89,941.77
其他 5,358.37 4,934.94
合计 2,001,734.59 4,446,852.85
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
卖出股票成交总额 6,990,267,340.32 7,523,309,568.69
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
25
减:卖出股票成本总额 6,697,528,719.39 8,214,779,313.81
买卖股票差价收入 292,738,620.93 -691,469,745.12
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
卖出债券及债券到期兑付成
交金额 1,517,901,407.56 1,687,391,212.41
减:卖出债券及债券到期兑
付成本总额 1,485,327,254.52 1,672,854,272.52
减:应收利息总额 31,331,915.27 14,302,692.23
债券投资收益 1,242,237.77 234,247.66
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
卖出权证成交金额 - 24,518,455.89
减:卖出权证成本总额 - 23,009,555.72
买卖权证差价收入 - 1,508,900.17
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 27,032,268.41 18,545,850.89
基金投资产生的股利收益 - -
合计 27,032,268.41 18,545,850.89
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
1.交易性金融资产 987,964,563.26 -2,181,752,307.27
——股票投资 996,588,818.79 -2,191,258,451.46
——债券投资 -8,624,255.53 9,506,144.19
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
26
2.衍生工具 859,085.40 -406,247.94
——权证投资 859,085.40 -406,247.94
3.其他 - -
合计 988,823,648.66 -2,182,158,555.21
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,368,187.11 2,365,231.20
印花税手续费返还 15,464.92 29,759.52
合计 1,383,652.03 2,394,990.72
注:本基金的赎回费率为0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
交易所市场交易费用 21,149,533.06 41,802,807.91
银行间市场交易费用 4,875.00 1,325.00
合计 21,154,408.06 41,804,132.91
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
审计费用 93,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 4,810.98 8,431.18
合计 475,810.98 496,431.18
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010 年3 月10 日宣告分红,向截至2010 年3 月15 日止在本基金注册
登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10 份基金份额派
发红利0.60 元。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
27
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
(ii)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注:(i) 根据南方基金公司2009 年8 月5 日通过的2009 年第一次临时股东会会议决议,同意深圳市机
场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表
日,该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
(ii) 根据中国证监会于2009 年9 月8 日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条
款的批复》(证监许可[2009]921 号),“联合证券有限责任公司”的名称于2009 年9 月17 日变更为“华
泰联合证券有限责任公司”。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
关联方 2008年1月1日至2008年12月31日
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 1,585,116,907.72 11.54% 4,157,289,119.20 30.76%
华泰联合证券 4,514,329,329.50 32.86% 5,142,259,671.80 38.05%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方 2009年1月1日至2009年12月31日
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 1,347,341.30 11.69% 173,038.02 7.39%
华泰联合证券 3,825,855.87 33.18% 1,438,485.27 61.45%
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
28
上年度可比期间
关联方 2008年1月1日至2008年12月31日
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金 总
额的比例
华泰证券 3,533,688.20 31.01% 102,659.91 5.96%
华泰联合证券 4,331,358.32 38.01% 511,901.10 29.72%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 44,097,224.49 60,593,933.17
其中:支付销售机构的客户维护费 4,255,670.27 6,092,670.75
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 7,349,537.38 10,098,988.90
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
29
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国工商银行 96,744,680.82 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
基金合同生效日(2004 年10
月14 日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.03% 3.22%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国工商银行 388,524,610.52 1,926,946.12 85,549,610.00 4,351,976.14
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位:股)
总金额
华泰证券 601117 中国化学新股发行 730,704 3,967,722.72
上年度可比期间
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
30
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位:股)
总金额
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 1,231,000 2,683,580.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况,请参见
附注7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600048 保利地产 09/07/16 10/07/14 非公开发行 24.12 22.40 1,470,800 35,475,696.00 32,945,920.00
601117 中国化学 09/12/29 10/04/07 网下申购 5.43 5.43 730,704 3,967,722.72 3,967,722.72
002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
600787 中储股份 09/12/10 10/12/08 非公开发行 8.00 8.11 167,800 1,342,400.00 1,360,858.00
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 网下申购 11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
002305 南国置业 09/10/29 10/02/08 网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 网下申购 20.00 35.20 30,284 605,680.00 1,065,996.80
300003 乐普医疗 09/09/29 10/02/01 网下申购 29.00 51.20 12,917 374,593.00 661,350.40
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 网下申购 42.00 69.18 5,456 229,152.00 377,446.08
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位: )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位: )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在
新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12
个月内不得转让。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
31
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000623 吉林敖东 09/12/28 公告重大事项 49.19 10/01/11 54.11 1,471,992 60,825,603.63 72,407,286.48
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 940,997 41,579,198.04 35,842,575.73
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及
权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制
在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适
中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审
议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负
责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信
程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险
可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
32
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值
的比例及占发行量的比例进行控制,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31
日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.68%(2008 年12 月31 日:2.60%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大
部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除7.4.12 中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
33
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本年末
2009 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 388,524,610.52 - - - 388,524,610.52
结算备付金 3,827,258.55 - - - 3,827,258.55
存出保证金 98,780.49 - - 1,250,000.00 1,348,780.49
交易性金融资产 118,410,000.00 105,279,188.30 1,735,907.40 2,556,992,626.38 2,782,417,722.08
衍生金融资产 - - - 2,356,380.75 2,356,380.75
应收利息 - - - 1,891,257.31 1,891,257.31
应收申购款 - - - 64,631.60 64,631.60
资产总计 510,860,649.56 105,279,188.30 1,735,907.40 2,562,554,896.04 3,180,430,641.30
负债
应付证券清算款 - - - 134,861,702.57 134,861,702.57
应付赎回款 - - - 5,342,359.38 5,342,359.38
应付管理人报酬 - - - 3,844,044.14 3,844,044.14
应付托管费 - - - 640,674.01 640,674.01
应付交易费用 - - - 2,341,384.43 2,341,384.43
其他负债 - - - 1,467,634.38 1,467,634.38
负债总计 - - - 148,497,798.91 148,497,798.91
利率敏感度缺口 510,860,649.56 105,279,188.30 1,735,907.40 2,414,057,097.13 3,031,932,842.39
上年度末
2008 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 85,549,610.00 - - - 85,549,610.00
结算备付金 2,646,220.46 - - - 2,646,220.46
存出保证金 98,780.49 - - 1,250,000.00 1,348,780.49
交易性金融资产
863,183,800.00 18,316,001.40
45,899,380.5
0 1,449,228,092.80 2,376,627,274.70
应收利息 - - - 20,997,222.60 20,997,222.60
应收申购款 - - - 177,584.21 177,584.21
资产总计
951,478,410.95 18,316,001.40
45,899,380.5
0 1,471,652,899.61 2,487,346,692.46
负债
应付证券清算款 - - - 4,667,614.88 4,667,614.88
应付赎回款 - - - 1,287,476.14 1,287,476.14
应付管理人报酬 - - - 3,278,587.60 3,278,587.60
应付托管费 - - - 546,431.27 546,431.27
应付交易费用 - - - 1,723,360.19 1,723,360.19
其他负债 - - - 1,369,352.34 1,369,352.34
负债总计 - - - 12,872,822.42 12,872,822.42
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
34
利率敏感度缺口
951,478,410.95 18,316,001.40
45,899,380.5
0 1,458,780,077.19 2,474,473,870.04
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 无重大影响增加约141
分析
市场利率上升25 个基点 无重大影响减少约140
注:于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
7.44%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结
合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分
析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格
风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
净值的40%-95%,债券投资比例为0%-50%,现金投资比例为5%-10%。此外,本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
35
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,556,992,626.38 84.34% 1,449,228,092.80 58.57%
衍生金融资产-权证投资 2,356,380.75 0.08% - -
其他 - - - -
合计 2,559,349,007.13 84.42% 1,449,228,092.80 58.57%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
1. 沪深300 指数上升5% 增加约11,117 增加约6,687
分析
2. 沪深300 指数下降5% 减少约11,117 减少约6,687
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,556,992,626.38 80.40
其中:股票 2,556,992,626.38 80.40
2 固定收益投资 225,425,095.70 7.09
其中:债券 225,425,095.70 7.09
资产支持证券
3 金融衍生品投资 2,356,380.75 0.07
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
36
4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 392,351,869.07 12.34
6 其它各项资产 3,304,669.40 0.10
7 合计 3,180,430,641.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,156,624.00 0.17
B 采掘业 196,845,876.51 6.49
C 制造业 1,046,256,392.15 34.51
C0 食品、饮料 112,950,160.92 3.73
C1 纺织、服装、皮毛 26,640,646.89 0.88
C2 木材、家具 17,804,619.54 0.59
C3 造纸、印刷 2,032,729.28 0.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料217,737,297.37 7.18
C5 电子
C6 金属、非金属 218,062,254.62 7.19
C7 机械、设备、仪表 308,301,415.08 10.17
C8 医药、生物制品 136,717,506.45 4.51
C99 其它制造业 6,009,762.00 0.20
D 电力、煤气及水的生产和供应业13,365,570.00 0.44
E 建筑业 74,952,140.36 2.47
F 交通运输、仓储业 91,705,554.20 3.02
G 信息技术业 96,740,119.31 3.19
H 批发和零售贸易 184,369,203.93 6.08
I 金融、保险业 633,915,578.75 20.91
J 房地产业 109,135,473.37 3.60
K 社会服务业 76,829,733.42 2.53
L 传播与文化产业 15,909,328.38 0.52
M 综合类 11,811,032.00 0.39
合计 2,556,992,626.38 84.34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
37
(%)
1 002142 宁波银行 6,012,027.00 105,150,352.23 3.47
2 600036 招商银行 4,449,932.00 80,321,272.60 2.65
3 601628 中国人寿 2,300,000.00 72,887,000.00 2.40
4 000623 吉林敖东 1,471,992.00 72,407,286.48 2.39
5 600266 北京城建 3,867,834.00 69,195,550.26 2.28
6 601318 中国平安 1,192,179.00 65,677,141.11 2.17
7 000069 华侨城A 3,536,090.00 60,714,665.30 2.00
8 600028 中国石化 3,999,950.00 56,359,295.50 1.86
9 600309 烟台万华 2,300,000.00 55,223,000.00 1.82
10 000024 招商地产 2,051,080.00 54,620,260.40 1.80
11 600089 特变电工 2,187,587.00 52,064,570.60 1.72
12 601166 兴业银行 1,250,554.00 50,409,831.74 1.66
13 600690 青岛海尔 1,906,272.00 47,256,482.88 1.56
14 600031 三一重工 1,240,620.00 45,667,222.20 1.51
15 601006 大秦铁路 4,360,084.00 44,908,865.20 1.48
16 600585 海螺水泥 900,000.00 44,874,000.00 1.48
17 600519 贵州茅台 250,000.00 42,455,000.00 1.40
18 601009 南京银行 2,177,085.00 42,126,594.75 1.39
19 000423 东阿阿胶 1,439,504.00 37,643,029.60 1.24
20 600739 辽宁成大 940,997.00 35,842,575.73 1.18
21 000063 中兴通讯 778,778.00 34,943,768.86 1.15
22 601088 中国神华 1,000,000.00 34,820,000.00 1.15
23 000983 西山煤电 848,315.00 33,839,285.35 1.12
24 000581 威孚高科 1,767,200.00 33,311,720.00 1.10
25 000422 湖北宜化 1,544,905.00 32,983,721.75 1.09
26 600048 保利地产 1,470,800.00 32,945,920.00 1.09
27 000898 鞍钢股份 2,000,000.00 32,000,000.00 1.06
28 600030 中信证券 1,000,000.00 31,770,000.00 1.05
29 601939 建设银行 5,000,000.00 30,950,000.00 1.02
30 601169 北京银行 1,576,017.00 30,480,168.78 1.01
31 600141 兴发集团 1,398,752.00 29,108,029.12 0.96
32 600019 宝钢股份 3,000,000.00 28,980,000.00 0.96
33 600570 恒生电子 1,355,932.00 28,488,131.32 0.94
34 000568 泸州老窖 716,750.00 27,981,920.00 0.92
35 000728 国元证券 1,300,000.00 27,703,000.00 0.91
36 601111 中国国航 2,791,370.00 27,104,202.70 0.89
37 600581 八一钢铁 1,681,563.00 26,905,008.00 0.89
38 002029 七 匹 狼 1,147,809.00 26,640,646.89 0.88
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
38
39 600546 山煤国际 768,796.00 26,438,894.44 0.87
40 600000 浦发银行 1,218,166.00 26,422,020.54 0.87
41 600458 时代新材 1,221,847.00 26,147,525.80 0.86
42 000425 徐工机械 742,606.00 26,080,322.72 0.86
43 000825 太钢不锈 2,700,000.00 25,758,000.00 0.85
44 601958 金钼股份 1,350,000.00 25,731,000.00 0.85
45 601601 中国太保 1,000,000.00 25,620,000.00 0.85
46 600511 国药股份 973,532.00 24,922,419.20 0.82
47 600016 民生银行 3,000,000.00 23,730,000.00 0.78
48 600785 新华百货 787,967.00 22,370,383.13 0.74
49 000987 广州友谊 800,000.00 22,200,000.00 0.73
50 000338 潍柴动力 342,190.00 22,064,411.20 0.73
51 600729 重庆百货 524,585.00 21,062,087.75 0.69
52 000001 深发展A 848,100.00 20,668,197.00 0.68
53 000926 福星股份 1,688,200.00 20,410,338.00 0.67
54 000895 双汇发展 380,262.00 20,191,912.20 0.67
55 600655 豫园商城 718,899.00 19,647,509.67 0.65
56 000792 盐湖钾肥 338,616.00 19,297,725.84 0.64
57 000869 张 裕A 250,000.00 19,005,000.00 0.63
58 600426 华鲁恒升 800,000.00 18,792,000.00 0.62
59 600337 美克股份 1,890,087.00 17,804,619.54 0.59
60 000528 柳 工 818,500.00 17,786,005.00 0.59
61 000417 合肥百货 1,143,031.00 16,768,264.77 0.55
62 600125 铁龙物流 1,467,380.00 16,155,853.80 0.53
63 600880 博瑞传播 590,766.00 15,909,328.38 0.52
64 600169 太原重工 887,287.00 15,438,793.80 0.51
65 600628 新世界 997,800.00 15,066,780.00 0.50
66 000012 南 玻A 764,640.00 14,986,944.00 0.49
67 601918 国投新集 744,600.00 13,365,570.00 0.44
68 002215 诺 普 信 430,013.00 13,326,102.87 0.44
69 002140 东华科技 318,463.00 13,311,753.40 0.44
70 600123 兰花科创 300,000.00 13,122,000.00 0.43
71 000418 小天鹅A 802,131.00 11,735,176.53 0.39
72 002088 鲁阳股份 500,000.00 11,550,000.00 0.38
73 600178 东安动力 680,802.00 11,444,281.62 0.38
74 600586 金晶科技 643,400.00 10,455,250.00 0.34
75 000959 首钢股份 1,609,742.00 9,674,549.42 0.32
76 000401 冀东水泥 498,504.00 9,621,127.20 0.32
77 002065 东华软件 374,100.00 8,694,084.00 0.29
78 000651 格力电器 288,700.00 8,354,978.00 0.28
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
39
79 600129 太极集团 632,900.00 8,177,068.00 0.27
80 600406 国电南瑞 152,040.00 7,443,878.40 0.25
81 600066 宇通客车 371,537.00 7,427,024.63 0.24
82 600479 千金药业 257,139.00 6,911,896.32 0.23
83 000501 鄂武商A 436,688.00 6,489,183.68 0.21
84 002165 红 宝 丽 227,593.00 6,313,429.82 0.21
85 600223 ST 鲁置业 500,000.00 6,215,000.00 0.20
86 000800 一汽轿车 237,000.00 6,166,740.00 0.20
87 600525 长园集团 235,400.00 6,009,762.00 0.20
88 002148 北纬通信 170,000.00 5,865,000.00 0.19
89 000990 诚志股份 335,900.00 5,844,660.00 0.19
90 002254 烟台氨纶 159,007.00 5,684,500.25 0.19
91 600079 人福科技 395,200.00 5,596,032.00 0.18
92 600540 新赛股份 388,300.00 5,156,624.00 0.17
93 002092 中泰化学 232,924.00 5,084,730.92 0.17
94 600750 江中药业 200,000.00 4,636,000.00 0.15
95 600410 华胜天成 272,600.00 4,628,748.00 0.15
96 601699 潞安环能 88,849.00 4,600,601.22 0.15
97 600844 丹化科技 162,699.00 4,592,992.77 0.15
98 002261 拓维信息 108,000.00 4,320,000.00 0.14
99 601117 中国化学 730,704.00 3,967,722.72 0.13
100 600887 *ST 伊利 125,239.00 3,316,328.72 0.11
101 600425 青松建化 110,600.00 2,495,136.00 0.08
102 000900 现代投资 72,550.00 2,175,774.50 0.07
103 600348 国阳新能 40,000.00 1,934,800.00 0.06
104 600528 中铁二局 136,973.00 1,788,867.38 0.06
105 002306 湘鄂情 46,639.00 1,555,877.04 0.05
106 600787 中储股份 167,800.00 1,360,858.00 0.04
107 002063 远光软件 59,600.00 1,357,092.00 0.04
108 600893 航空动力 50,078.00 1,301,527.22 0.04
109 601888 中国国旅 59,572.00 1,247,437.68 0.04
110 002326 永太科技 37,849.00 1,183,538.23 0.04
111 002305 南国置业 59,221.00 1,158,954.97 0.04
112 000597 东北制药 41,685.00 1,097,566.05 0.04
113 600765 中航重机 49,302.00 1,089,574.20 0.04
114 002301 齐心文具 30,284.00 1,065,996.80 0.04
115 002292 奥飞动漫 22,752.00 966,732.48 0.03
116 002295 精艺股份 31,760.00 762,240.00 0.03
117 300003 乐普医疗 12,917.00 661,350.40 0.02
118 002296 辉煌科技 9,585.00 621,970.65 0.02
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
40
119 002297 博云新材 16,104.00 451,234.08 0.01
120 002315 焦点科技 5,456.00 377,446.08 0.01
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600030 中信证券 175,024,707.03 7.07
2 600019 宝钢股份 146,978,862.10 5.94
3 600309 烟台万华 145,380,585.70 5.88
4 601006 大秦铁路 125,579,627.45 5.08
5 600837 海通证券 125,211,888.14 5.06
6 601390 中国中铁 118,559,565.84 4.79
7 600299 蓝星新材 108,062,811.39 4.37
8 600015 华夏银行 107,016,192.89 4.32
9 601628 中国人寿 105,022,361.96 4.24
10 600005 武钢股份 104,661,374.06 4.23
11 600036 招商银行 101,983,309.44 4.12
12 601601 中国太保 100,832,007.24 4.07
13 000069 华侨城A 100,708,743.12 4.07
14 000623 吉林敖东 99,702,006.67 4.03
15 000002 万 科A 91,063,880.92 3.68
16 000568 泸州老窖 84,810,475.14 3.43
17 002142 宁波银行 83,770,470.47 3.39
18 600266 北京城建 81,801,656.48 3.31
19 600016 民生银行 81,724,704.65 3.30
20 601111 中国国航 76,723,772.43 3.10
21 600438 通威股份 75,744,892.67 3.06
22 600007 中国国贸 74,204,960.91 3.00
23 000825 太钢不锈 70,275,561.77 2.84
24 000024 招商地产 69,459,527.27 2.81
25 000423 东阿阿胶 69,454,620.26 2.81
26 601328 交通银行 68,195,718.51 2.76
27 601088 中国神华 66,988,928.66 2.71
28 600089 特变电工 65,845,272.37 2.66
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
41
29 601958 金钼股份 61,940,875.47 2.50
30 600251 冠农股份 61,724,181.60 2.49
31 601333 广深铁路 61,269,218.12 2.48
32 601857 中国石油 59,634,517.66 2.41
33 000717 韶钢松山 57,974,933.28 2.34
34 600028 中国石化 56,531,815.57 2.28
35 601166 兴业银行 54,611,762.79 2.21
36 000937 金牛能源 50,063,167.27 2.02
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入
金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 250,886,522.13 10.14
2 601390 中国中铁 182,365,015.13 7.37
3 600036 招商银行 157,656,560.36 6.37
4 600019 宝钢股份 152,306,094.79 6.16
5 600309 烟台万华 143,728,402.96 5.81
6 600837 海通证券 138,420,711.49 5.59
7 601088 中国神华 136,961,936.64 5.53
8 600015 华夏银行 135,847,347.24 5.49
9 601601 中国太保 127,586,978.78 5.16
10 000002 万 科A 127,480,361.80 5.15
11 600739 辽宁成大 112,773,899.42 4.56
12 600299 蓝星新材 105,991,619.21 4.28
13 601006 大秦铁路 102,710,586.98 4.15
14 600005 武钢股份 102,050,310.75 4.12
15 600519 贵州茅台 90,761,250.14 3.67
16 600016 民生银行 83,516,049.98 3.38
17 601328 交通银行 82,767,417.07 3.34
18 600858 银座股份 81,553,749.40 3.30
19 000024 招商地产 81,224,549.20 3.28
20 600596 新安股份 80,530,991.02 3.25
21 601318 中国平安 77,520,854.98 3.13
22 000568 泸州老窖 75,966,009.21 3.07
23 000402 金 融 街 73,908,097.56 2.99
24 000858 五 粮 液 72,374,509.78 2.92
25 600325 华发股份 69,264,653.25 2.80
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
42
26 601898 中煤能源 69,080,103.69 2.79
27 600007 中国国贸 68,401,856.75 2.76
28 600383 金地集团 68,309,997.54 2.76
29 600438 通威股份 68,026,225.31 2.75
30 601958 金钼股份 65,252,409.65 2.64
31 600426 华鲁恒升 62,400,039.46 2.52
32 600251 冠农股份 61,923,569.94 2.50
33 600511 国药股份 61,403,130.09 2.48
34 000717 韶钢松山 59,786,980.24 2.42
35 000825 太钢不锈 58,546,852.79 2.37
36 000937 金牛能源 55,310,941.95 2.24
37 600117 西宁特钢 53,710,318.83 2.17
38 601699 潞安环能 53,101,744.92 2.15
39 000046 泛海建设 52,926,612.94 2.14
40 600583 海油工程 51,962,463.99 2.10
41 600547 山东黄金 51,962,324.50 2.10
42 601857 中国石油 51,844,510.70 2.10
43 000623 吉林敖东 51,807,624.28 2.09
44 000069 华侨城A 51,361,245.90 2.08
45 601111 中国国航 50,634,383.30 2.05
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖
出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 6,808,704,434.18
卖出股票收入(成交)总额 6,990,267,340.32
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 106,632,749.40 3.52
2 央行票据 98,250,000.00 3.24
3 金融债券
其中:政策性金融债
4 企业债券 17,897,322.70 0.59
5 企业短期融资券
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
43
6 可转债 2,645,023.60 0.09
7 其它
8 合计 225,425,095.70 7.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901044 09 央票44 1,000,000.00 98,250,000.00 3.24
2 010110 21 国债⑽ 400,000.00 40,916,000.00 1.35
3 010203 02 国债⑶ 247,180.00 25,046,749.40 0.83
4 010112 21 国债⑿ 200,000.00 20,510,000.00 0.68
5 010004 20 国债⑷ 200,000.00 20,160,000.00 0.66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位: 人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067.00 2,356,380.75 0.08
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,348,780.49
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 1,891,257.31
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
44
5 应收申购款 64,631.60
6 其它应收款
7 待摊费用
8 其它
9 合计 3,304,669.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000623 吉林敖东 72,407,286.48 2.39
作为广发证券的股东,涉及广
发证券重组事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
129,014 18,656.22 268,657,908.36 11.16% 2,138,255,647.26 88.84%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 南方基金管理有限公司 57,015,420.00 44.32%
2 姚海燕 700,000.00 0.54%
3 赵惠云 700,000.00 0.54%
4 曹建敏 500,000.00 0.39%
5 中信证券股份有限公司 500,000.00 0.39%
6 吴彦冰 483,198.00 0.38%
7 冯健全 430,000.00 0.33%
8 唐进宇 388,901.00 0.33%
9 张琳 350,000.00 0.27%
10 陈忠芳 318,611.00 0.25%
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
45
注:持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 3,987,552.56 0.17%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004 年10 月14 日)基金份额总额 3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 3,010,044,383.60
本报告期基金总申购份额 389,637,539.07
减:本报告期基金总赎回份额 992,768,367.05
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 2,406,913,555.62
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管
理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号
证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有
人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题,对基金管理人提出了仲裁申请,要求基金管理人
赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元,退还管理费2041.49元,争议标的总额为人民币
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
46
68628.01元。
2010年3月26日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京
裁字第0152号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:
(一)被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
(二)本案仲裁费为人民币5011元,由申请人承担人民币1002.20元,由被申请人承担人民
币4008.80元。
(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
上述(一)、(二)项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审
计费用93,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 1 1,585,116,907.72 11.54% 1,347,341.30 11.69%
华泰联合 2 4,514,329,329.50 32.86% 3,825,855.87 33.18%
国泰君安 1 453,925,344.44 3.30% 368,820.64 3.20%
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
47
广发证券 2 1,563,553,082.64 11.38% 1,310,350.65 11.36%
国元证券 1
浙商证券 1 已退租
湘财证券 1 1,031,640,003.54 7.51% 838,218.66 7.27%
中信证券 1 1,613,259,095.34 11.74% 1,310,792.97 11.37%
国都证券 1 229,520,248.40 1.67% 195,092.12 1.69%
山西证券 1 815,042,509.46 5.93% 692,777.50 6.01%
银河证券 1 221,452,520.52 1.61% 188,234.11 1.63%
中信建投 1 789,713,587.43 5.75% 671,255.05 5.82%
中原证券 1
华安证券 1
华西证券 1 919,225,917.07 6.69% 781,338.16 6.78%
注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问
题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结
果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就
有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其它重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
2
关于旗下部分基金参加中国农业银行基金定投申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
3 关于旗下部分基金参加杭州银行网上银行与定投申购费率优惠中国证券报、上海证2009-12-31
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
48
活动的公告 券报、证券时报
4
关于旗下部分基金参加浙商银行网上银行与定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
5
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
6
南方基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风
险揭示的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
7
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
8
南方基金关于旗下基金在国信证券推出基金定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
9
关于南方积极配置基金和南方高增长基金分红业务规则调整的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
10
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配保利地产(600048)非
公开发行A 股的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
11
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加江海证券为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
12
南方基金管理有限公司关于调整旗下各开放式基金单笔最低赎
回份额限额并修改南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金和
南方积配基金基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-31
13
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加
华宝证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
14
南方基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行网银渠道
推出基金定投业务及参与基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
15 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
16 南方基金关于在部分代销渠道推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
17 南方基金管理有限公司高管离职公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
南方积极配置证券投资基金2009 年年度报告
49
18
南方基金关于旗下部分证券投资基金增加中投证券为代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
19 南方基金关于旗下部分基金增加中国银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
20
南方基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加代销机
构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
21 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2009-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。
2、南方积极配置证券投资基金基金合同。
3、南方积极配置证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6 号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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