大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成深证ETF
场内简称 深证ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年6月5日
报告期末基金份额总额 26,635,342.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品
种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 -843,437.12
2.本期利润 -32,532,333.48
3.加权平均基金份额本期利润 -1.2344
4.期末基金资产净值 207,841,456.23
5.期末基金份额净值 7.803
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -13.65% 1.80% -13.82% 1.83% 0.17% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
经济学硕士。
2004年9月
至2008年5
月就职于华夏
基金管理有限
公司基金运作
部。2008年
加入大成基金
管理有限公司,
历任产品设计
师、高级产品
设计师、基金
经理助理、基
金经理。2012
年8月28日
至2014年1
本基金基金 月23日任大
经理,数量 成中证500沪
苏秉毅 与指数投资2015年6月5日 - 14年 市交易型开放
部副总监 式指数证券投
资基金联接基
金基金经理。
2014年1月
24日至2014
年2月17日
任大成健康产
业股票型证券
投资基金基金
经理。2012
年2月9日至
2014年9月
11日任深证
成长40交易
型开放式指数
证券投资基金
及大成深证成
长40交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金基金经
理。2012年
8月24日起
任中证500沪
市交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理。2013年
1月1日至
2015年8月
25日任大成
沪深300指数
证券投资基金
基金经理。
2013年2月
7日起任大成
中证100交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
5日起任大成
深证成份交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
29日起任大
成中证互联网
金融指数分级
证券投资基金
基金经理。
2016年3月
4日起任大成
核心双动力混
合型证券投资
基金及大成沪
深300指数证
券投资基金基
金经理。2018
年6月26日
起任大成景恒
混合型证券投
资基金基金经
理。现任数量
与指数投资部
副总监。具有
基金从业资格。
国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组
合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,宏观经济也逐渐步入寒冬,内外矛盾重重。中美贸易摩擦固然构成了一定的冲击,然而,国内经济更深层次的症结还是在于内在运行机制存在弊端。尽管政府陆续公布经济刺激政策,货币环境也保持宽松,但政策生效尚需时日,货币传导也不甚通畅,民间信用扩张意愿较弱,流动性并未有效流入实体经济。同时,四季度海外证券市场以及大宗商品价格均大幅下行,加剧了全球经济景气周期下行的预期。
本季度股票市场震荡剧烈,季初便在诸多因素的共同作用下急速下跌,之后监管层及时应对救市,股市随之急剧反弹,之后又再缓步下行至年底。本季度市场基准沪深300指数大幅下跌12.45%,个股表现产生一定的分化。市值因子依然是区分度最为显著的因子,大部分市值较小的股票在季初下跌时实现了局部出清,在之后的超跌反弹行情中也涨幅较高,而大盘蓝筹则在季末因为行业利空消息的缘故表现较差。在行业方面,受经济周期影响较小的农林牧渔、综合等板块表现较好,而强周期行业如钢铁、煤炭等行业则表现不佳,医药行业因为带量采购的影响也跌幅较深。
本基金标的指数深成指下跌13.82%,跌幅略高于大盘。四季度,本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。本季年化跟踪误差0.56%,日均偏离度0.02%,各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为7.803元;本报告期基金份额净值增长率为-13.65%,业绩比较基准收益率为-13.82%.
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 205,769,138.54 98.80
其中:股票 205,769,138.54 98.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,494,657.98 1.20
8 其他资产 6,726.83 0.00
9 合计 208,270,523.35 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,003,354.72 2.89
B 采矿业 1,892,063.01 0.91
C 制造业 126,909,495.40 61.06
电力、热力、燃气及水生产
D 和供应业 2,755,009.41 1.33
E 建筑业 2,333,237.98 1.12
F 批发和零售业 4,806,710.54 2.31
G 交通运输、仓储和邮政业 1,789,079.40 0.86
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 服务业 19,951,420.26 9.60
J 金融业 14,128,108.32 6.80
K 房地产业 12,682,467.15 6.10
L 租赁和商务服务业 3,386,654.98 1.63
M 科学研究和技术服务业 441,120.00 0.21
水利、环境和公共设施管理
N 业 1,619,624.01 0.78
居民服务、修理和其他服务
O 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,984,856.44 1.44
R 文化、体育和娱乐业 3,734,413.32 1.80
S 综合 351,523.60 0.17
合计 205,769,138.54 99.00
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产
D 和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业 - -
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000651 格力电器 202,800 7,237,932.00 3.48
2 000333 美的集团 195,050 7,189,543.00 3.46
3 300498 温氏股份 161,804 4,236,028.72 2.04
4 000002 万科A 171,600 4,087,512.00 1.97
5 000858 五粮液 78,000 3,968,640.00 1.91
6 002415 海康威视 148,625 3,828,580.00 1.84
7 000001 平安银行 355,900 3,338,342.00 1.61
8 000725 京东方A 1,100,700 2,894,841.00 1.39
9 002304 洋河股份 23,962 2,269,680.64 1.09
10 300059 东方财富 165,967 2,008,200.70 0.97
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000693 *ST华泽 26,800 - 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一平安银行(000001.SZ)的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决字〔2018〕2号)。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,209.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 516.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,726.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
允价值(元) 值比例(%) 说明
1 000693 *ST华泽 - 0.00 重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 26,335,342.00
报告期期间基金总申购份额 300,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 26,635,342.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件;
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年1月19日
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