博时黄金交易型开放式证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 博时黄金ETF
场内简称 博时黄金
基金主代码 159937
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2014年8月13日
报告期末基金份额 1,053,200,412.77份
总额
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。
本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利
投资策略 程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。
业绩比较基准 黄金现货实盘合约AU99.99收益率
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在
风险收益特征 证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基 博时黄金ETF场外
博时黄金ETF 博时黄金ETF场外I类
金简称 D类
下属分级基金的交 159937 000929 000930
易代码
报告期末下属分级 336,121,977.00份 10,335,395.72份 706,743,040.05份
基金的份额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2016年7月1日-2016年9月30日)
主要财务指标
博时黄金ETF场外
博时黄金ETF 博时黄金ETF场外I类
D类
1.本期已实现收益 37,551,443.27 721,094.80 58,565,760.36
2.本期利润 9,351,797.81 -152,860.42 18,240,787.19
3.加权平均基金份额
0.0226 -0.0218 0.0283
本期利润
4.期末基金资产净值 958,372,598.62 29,647,166.71 2,013,539,756.73
5.期末基金份额净值 2.8513 2.8685 2.8490
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时黄金ETF：
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个
1.37% 0.70% 1.23% 0.70% 0.14% 0.00%
月
2、博时黄金ETF场外D类：
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个
1.24% 0.69% 1.23% 0.70% 0.01% -0.01%
月
3、博时黄金ETF场外I类：
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个
1.15% 0.69% 1.23% 0.70% -0.08% -0.01%
月
注：自2014年12月18日起对本基金增设I类场外份额，同时，本基金原场外份额变更为本基金的D类场外份额。本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为D类场外份额和I类场外份额。D类场外份额和I类场外份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额净值。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时黄金ETF：
2．博时黄金ETF场外D类：
3．博时黄金ETF场外I类：
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期 证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经 2015-10- - 6.1 2003年至2010年在晨星中国研究
理 08 中心工作。2010年加入博时基金
管理有限公司，历任量化分析师、
基金经理助理、博时特许价值股票
基金、博时招财一号保本基金、博
时中证淘金大数据100基金、博时
沪深300指数基金基金经理。现任
博时深证基本面200ETF基金兼博
时深证基本面200ETF联接基金、
上证企债30ETF基金、博时证券保
险指数分级基金、博时黄金ETF基
金、博时上证50ETF基金、博时上
证50ETF联接基金、博时银行分级
基金、博时黄金ETF联接基金的基
金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度，随着欧洲央行、日本央行的负利率举措没有进一步深入，使市场似乎嗅到了流动性转向的信号，债券市场收益率快速反翘，投资人对于继续宽松的预期有所松动。受此影响，黄金市场自7月中旬起开始逐步滑落，之前缘于英国脱欧的避险需求渐渐消散。美国三季度经济数据好坏不均，劳动力市场改善有所放缓，工业产出和制造业数据也表现疲软但通胀指标改善，令市场对于美联储下一步加息预期飘忽不定。这令黄金市场投资情绪有所减弱，全球最大的黄金ETF-spdr 8月持仓缩减约15吨，成为今年以来的首次月度流出。进入9月之后，市场情绪再度集中于对美联储
当月加息预期的忧虑，部分黄金投资者提前离场观望，致整体市场表现偏弱。整体而言，三季度黄金市场放慢了今年以来高歌猛进的步伐，国内现货金价仅录得1.23%的季度涨幅。
本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内，我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外，在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁业务，积极为持有人谋求基金资产的增值，并为本基金的I类份额投资人提供了多次分红。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日，本基金A类基金份额净值为2.8513元，份额累计净值为1.1196元；I类基金份额净值为2.8490元，份额累计净值为1.1880元；D类基金份额净值为2.8685元，份额累计净值为1.2747元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.37%，I类基金份额净值增长率为1.15％，D类基金份额净值增长率为
1.24％，同期业绩基准增长率1.23％。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元) 例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 2,989,384,804.50 98.05
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 45,865,256.35 1.50
7 其他各项资产 13,629,780.48 0.45
8 合计 3,048,879,841.33 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
占基金资产
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 Au9999 Au99.99 10,490,910.00 2,989,384,804.50 99.59
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,526,300.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,103,480.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,629,780.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类
本报告期期初基金
321,421,977.00 3,183,707.50 468,093,691.89
份额总额
报告期基金总申购
271,200,000.00 9,421,603.49 1,764,766,275.87
份额
减：报告期基金总
256,500,000.00 2,269,915.27 1,526,116,927.71
赎回份额
报告期基金拆分变
- - -
动份额
本报告期期末基金
336,121,977.00 10,335,395.72 706,743,040.05
份额总额
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民
创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日，博时基金公司共管理138只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币，其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币，累计分红约738.04亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至9月30日，权益类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据
100指数基金、博时中证银行指数分级，今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10；偏股型基金里，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金，今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合A，今年以来净值增长率在同类排名前1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合，今年以来净值增长率在同类排名前1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%，在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中，博时黄金ETF（D类)今年以来净值增长率为28.42%，在同类8只基金中排名第一。
固定收益方面，标准债券型基金中，博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券，今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%，在同类型61只基金中分别第二和第五，博时信用债纯债排名前1/9；普通债券型基金里，稳健回报债券（LOF）今年以来净值增长率在同类排名前1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。
QDII基金方面，博时亚洲票息，今年以来至9月30日净值增长9.98%，在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。
2、其他大事件
2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 金帆
奖系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突
出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日

点击查看>>  附件