景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指

数证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城沪深300等权重ETF

场内简称 300等权

基金主代码 159924

交易代码 159924

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年5月7日

报告期末基金份额总额 28,515,929.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金以沪深300等权重指数为标的指数，采用完全

复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投

资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况

（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导

投资策略 致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场

情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标

的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业

股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整

基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽

量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 沪深300等权重指数。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率

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高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本

基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日

）

1.本期已实现收益 -61,859.44

2.本期利润 -767,418.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0269

4.期末基金资产净值 41,714,072.87

5.期末基金份额净值 1.463

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.81% 0.70% -1.73% 0.72% -0.08% -0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的建仓期为自2013年5月7日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

理学硕士。曾担任安信证

券风险管理部风险管理专

本基金的 2014年 员。2012年3月加入本公

徐喻军 基金经理 4月19日- 7年 司，担任量化及ETF投资

部ETF专员职务；自

2014年4月起担任基金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有8次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易相互发生的与其他组合发生的反向交易。投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年11月工业增加值累计增长6.6%，增速维持稳定。12月PMI指数51.6，景气指数略

有下滑；11月PPI同比上涨5.8%，环比上涨0.5%；11月CPI同比上涨1.7%，通胀预期维持平

稳。货币政策基调防风险，市场流动性继续维持中性。2017年第4季度市场继续出现分化行情，

沪深300指数继续跑赢创业板指数，业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股持续受到市

场关注。

展望2018年1季度宏观经济，经济基本面仍可能延续企稳态势，国内出口依然向好，消费

平稳，经济复苏企业盈利依然有改善的空间，但随着本轮补库存的完成，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升，预计经济将面临小幅的下行压力。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。

本基金采用完全复制沪深300等权重指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏

离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年4季度，本基金份额净值增长率为-1.81%，业绩比较基准收益率为-1.73%。报告期

内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）

控制在2%以内。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2017年9月12日至2017年12月11日，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值

低于五千万元的情形。

本基金管理人已按照基金合同的约定向中国证监会报送解决方案。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 40,219,979.53 96.11

其中：股票 40,219,979.53 96.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,625,159.94 3.88

8 其他资产 1,160.42 0.00

9 合计 41,846,299.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 268,435.41 0.64

B 采矿业 2,010,631.03 4.82

C 制造业 16,867,561.85 40.44

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,432,807.44 3.43

供应业

E 建筑业 1,828,317.26 4.38

F 批发和零售业 1,338,495.94 3.21

G 交通运输、仓储和邮政业 2,263,604.39 5.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,645,289.01 6.34

务业

J 金融业 7,259,397.28 17.40

K 房地产业 2,184,586.77 5.24

L 租赁和商务服务业 547,988.54 1.31

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 395,088.99 0.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 288,209.00 0.69

R 文化、体育和娱乐业 768,016.62 1.84

S 综合 121,550.00 0.29

合计 40,219,979.53 96.42

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601600 中国铝业 29,243 236,575.87 0.57

2 600309 万华化学 5,722 217,092.68 0.52

3 600666 奥瑞德 11,200 194,880.00 0.47

4 600519 贵州茅台 253 176,464.97 0.42

5 000503 海虹控股 4,000 172,640.00 0.41

6 000425 徐工机械 35,992 166,642.96 0.40

7 002470 金正大 17,516 160,271.40 0.38

8 000858 五粮液 1,990 158,961.20 0.38

9 601933 永辉超市 15,660 158,166.00 0.38

10 002294 信立泰 3,500 158,165.00 0.38

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1

1、2016年9月20日，万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”，股票代码：

600309）烟台工业园在大修停车处理过程中，MDI装置光化工序一台12.1立方米粗MDI缓冲罐

发生爆炸，造成4人死亡、4人受伤，直接经济损失573.62万元。2017年7月，烟台市安监局

对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处

以80万元罚款。

因本报告期末万华化学属于沪深300等权重指数成分股，而本基金通过完全复制沪深300等

权重指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有万华化学。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 835.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 325.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,160.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601600 中国铝业 236,575.87 0.57 重大事项停牌

2 600309 万华化学 217,092.68 0.52 重大事项停牌

3 600666 奥瑞德 194,880.00 0.47 重大事项停牌

4 002470 金正大 160,271.40 0.38 重大事项停牌

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5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 28,515,929.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 28,515,929.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文

件；

2、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2018年1月22日

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