景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指
数证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 7 月 20 日
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城沪深 300 等权重 ETF
场内简称 300 等权
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 42,515,929.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数，采用完全
复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场
情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业
股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽
量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 沪深 300 等权重指数。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
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高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 557,183.47
2.本期利润 870,454.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0205
4.期末基金资产净值 60,853,793.97
5.期末基金份额净值 1.431
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.42% 0.66% 1.20% 0.67% 0.22% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级
市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金
合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限 说明
徐喻军 本基金的
基金经理
2014 年
4 月 19 日 - 7 年
理学硕士。曾担任安信证
券风险管理部风险管理专
员。 2012 年 3 月加入本公
司，担任量化及 ETF 投资
部 ETF 专员职务；自
2014 年 4 月起担任基金经
理。
注： 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据
公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理， “任职日期”指根据公司决定
聘任后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 和《 证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、 《 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未
发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见
（ 2011 年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制
交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，为公司旗下三只指数基金因指数
成份股调整而发生的反向交易以及量化基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合
发生的反向交易，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送
的可能性。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 5 月工业增加值累计增长 6.7%，增速在 3 月出现高点后略有下滑。 6 月制造业
PMI 指数 51.7，在出口的拉动下出现短期回升； 5 月 PPI 同比上涨 5.5%，环比下降 0.3%，同比
涨幅缩小； 5 月 CPI 同比上涨 1.5%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险，
市场流动性继续维持中性。 2017 年 2 季度市场继续出现分化行情，沪深 300 指数继续大幅跑赢
创业板指数，业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注，靠并购和
外延增长的高估值股票继续表现不好。
展望第 3 季度，经济基本面仍可能延续企稳态势，国内出口依然向好，消费平稳，经济复苏
企业盈利依然有改善的空间，但随着本轮补库存的完成，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率
抬升，预计经济将面临小幅的下行压力。
本基金采用完全复制沪深 300 等权重指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏
离度，力争基金收益和指数收益基本一致。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2017 年 2 季度，本基金份额净值增长率为 1.42%，业绩比较基准收益率为 1.20%。报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控
制在 2%以内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 59,254,178.16 96.73
其中：股票 59,254,178.16 96.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,002,785.14 3.27
8 其他资产 2,302.77 0.00
9 合计 61,259,266.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 629,742.86 1.03
B 采矿业 3,010,140.17 4.95
C 制造业 23,162,643.30 38.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,521,577.10 2.50
E 建筑业 2,710,551.72 4.45
F 批发和零售业 1,891,024.97 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 2,812,245.33 4.62
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 5,511,841.75 9.06
J 金融业 10,863,833.24 17.85
K 房地产业 3,256,044.72 5.35
L 租赁和商务服务业 954,352.28 1.57
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 609,787.76 1.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 212,500.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 1,709,942.60 2.81
S 综合 397,950.36 0.65
合计 59,254,178.16 97.37
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601088 中国神华 11,700 260,793.00 0.43
2 002230 科大讯飞 6,174 246,342.60 0.40
3 002466 天齐锂业 4,400 239,140.00 0.39
4 600816 安信信托 17,400 236,466.00 0.39
5 600309 万华化学 8,222 235,478.08 0.39
6 000651 格力电器 5,670 233,433.90 0.38
7 603993 洛阳钼业 46,100 233,266.00 0.38
8 600570 恒生电子 4,988 232,839.84 0.38
9 600741 华域汽车 9,494 230,134.56 0.38
10 000002 万 科Ａ 9,119 227,701.43 0.37
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
1、恒生电子股份有限公司（股票代码： 600570）的控股子公司杭州恒生网络技术服务有限
公司（以下简称恒生网络）于 2016 年 12 月 13 日收到中国证监会下发的[2016]123 号《 行政处
罚决定书》 。根据该决定书，恒生网络明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经
营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易
委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的
行为违反了《 证券法》 第 122 条规定，构成非法经营证券业务。中国证监会决定：没收恒生网络
违法所得约 10,986 万元，并处以约 32,960 万元罚款。
因本报告期末恒生电子属于沪深 300 等权重指数成分股，而本基金通过完全复制沪深 300 等
权重指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有恒生电子。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,945.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 357.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,302.77
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（ %）
流通受限情况说明
1 601088 中国神华 260,793.00 0.43 重大事项停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 42,515,929.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列） -
报告期期末基金份额总额 42,515,929.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件；
2、 《 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2017 年 7 月 20 日
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