景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 号更新招
募说明书摘要
重要提示
（一）景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称本基金）由基金管理人依照
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2012 年 11 月 19 日
证监许可【2012】1542 号文核准募集，本基金基金合同于 2013 年 5 月 7 日正式生效。
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，
并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金
一定盈利，也不保证最低收益。
（六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金
份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深
圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎
回流程采用组合证券场外实物申购、赎回的模式办理，其申购、赎回流程与仅在深圳或上海交易所上市的
非跨市场 ETF 产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及
赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同
时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同
时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申
购赎回代理券商。
（七）投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特
性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包
括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本基金的特有
风险和其他风险等。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、
及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
（八）本基金更新招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 7 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。本基金更新招募说明书中财务数据未经审计。
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
设立日期：2003 年 6 月 12 日
法定代表人：杨光裕
注册资本：1.3 亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
电话：0755-82370388
客户服务电话：4008888606
传真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦（集团）有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
杨光裕先生，董事长，工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师，江西省审计厅办公室主任，海南汇通国
际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城嘉信
资产管理有限公司董事长。2016 年 7 月加入本公司，任职公司董事长。
罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、
CapitalHouse 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于
1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997 至 2001 年
间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992 年 9 月起，历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工
程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现
任长城证券副总经理、党委委员。
许义明先生，董事，总经理，金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资
部，汇丰银行中国区财资部；也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产
管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009 年 3 月加入本公司，任职公司董事兼总经理。
伍同明先生，独立董事，文学学士（1972 年毕业）。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会
计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、
审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977 受训于国际知名会计师楼毕马威会计师行[KPMG]。现为伍
同明会计师行所有者。
靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律
师行 C1yde＆Co.从事律师工作，1993 年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务
所合伙人。
李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校学术委员会副主任，
教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。
2、基金管理人监事会成员
李翔先生，监事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部
总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委
员。
郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目
主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行
政官。
邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计
财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。
杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交
易管理部总监。
3、高级管理人员
杨光裕先生，董事长，简历同上。
许义明先生，总经理，简历同上。
周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首
席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，友邦保险有限公司上海分公司资产管理
中心副总裁。2014 年 4 月加入本公司，任职公司副总经理。
毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部，长城证券金融研究
所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。
康乐先生，副总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投
资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际
金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司副总经理。
刘奇伟先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理，长盛基金监
察稽核部副总经理、上海分公司总经理。2005 年 1 月加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限
公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。
刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲
师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年
3 月加入本公司，现任公司副总经理。
杨皞阳先生，督察长，法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公
司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基
金经理如下：
徐喻军先生，理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司，担任量化
及 ETF 投资部 ETF 专员职务；自 2014 年 4 月起担任基金经理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
无。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理徐喻军先生兼任景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺
长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性
低波动指数型证券投资基金和景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
基金经理姓名 管理时间
江科宏先生 2013 年 5 月 7 日-2015 年 1 月 26 日
徐喻军先生 2014 年 4 月 19 日-至今
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等
组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
许义明先生，总经理；
周伟达先生，副总经理；
毛从容女士，副总经理；
余广先生，股票投资部投资总监；
陈文鹏先生，固定收益部投资总监；
黎海威先生，量化及 ETF 投资部投资总监；
刘彦春先生，研究部总监；
杨鹏先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银
行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承
继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内
网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。
在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。
作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造伴
你成长服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提
供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被
英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并
获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健
全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届金牌理财
TOP10 颁奖盛典中成绩突出，获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产
托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号；2013 年至 2016 年连续荣获上海清算
所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号；2015 年、
2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为
托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四
部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平
高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证
券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 415 只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格
监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作
进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督
工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管
业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权
工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操
作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操
作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资
品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的
投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人
并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商（简称一级交易商）
（1）长城证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、4006666888
网址：www.cgws.com
（2）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话:95575
网址：www.gf.com.cn
（3）中国银河证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客户服务电话:4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话:95521
网址：www.gtja.com
（5）中信建投证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：魏明
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
客户服务电话:4008888108
网址：www.csc108.com
（6）申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
（7）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（8）兴业证券股份有限公司
注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
联系人：柯延超
联系电话：0591-38507950
传真：0591-38507538
客户服务电话:95562
网址：www.xyzq.com.cn
（9）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525、4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
（10）海通证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（11）国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话:95536
网址：www.guosen.com.cn
（12）华福证券有限责任公司
注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）
网址：www.hfzq.com.cn
（13）华泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（14）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010－60838995
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（15）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（16）东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：http://www.dfzq.com.cn
（17）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.citicssd.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减销售本基金的代理机构，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
联系电话：010-59378856
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：单峰、朱宏宇
四、基金的名称
景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式指数证券投资基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 90%。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）
、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
八、基金的投资策略
本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标
的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
九、基金的业绩比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：沪深 300 等权重指数。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指
数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资
的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金
的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响
（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金
托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
十一、基金投资组合报告
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,370,828.39 96.28
其中：股票 41,370,828.39 96.28
2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 1,525,817.26 3.55
8 其他资产 74,781.91 0.17
9 合计 42,971,427.56 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 508,960.46 1.20
B 采矿业 2,090,549.74 4.92
C 制造业 16,590,125.48 39.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 936,130.64 2.20
E 建筑业 1,804,118.59 4.25
F 批发和零售业 1,255,797.45 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,972,989.01 4.64
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,762,605.89 8.86
J 金融业 7,683,314.90 18.09
K 房地产业 2,153,710.34 5.07
L 租赁和商务服务业 649,356.24 1.53
M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 376,253.07 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 141,183.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 1,154,990.62 2.72
S 综合 290,742.96 0.68
合计 41,370,828.39 97.39
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000792 盐湖股份 13,772 260,566.24 0.61
2 600309 万华化学 5,722 241,182.30 0.57
3 601600 中国铝业 29,243 236,575.87 0.56
4 002230 科大讯飞 4,274 229,300.10 0.54
5 600549 厦门钨业 6,800 218,484.00 0.51
6 002466 天齐锂业 3,000 210,870.00 0.50
7 600588 用友网络 8,725 206,433.50 0.49
8 002714 牧原股份 5,441 201,697.87 0.47
9 600666 奥瑞德 11,200 194,880.00 0.46
10 600111 北方稀土 11,750 189,527.50 0.45
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1
1、2016 年 9 月 18 日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称盐湖股份，股票代码：000792）控股子公
司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称盐湖海纳）聚氯乙烯一体化项目日产 2500 吨水泥生产线电石渣
库顶除尘器发生闪爆事故，造成人员伤亡、财产损失。2016 年 12 月，西宁市人民政府出具《关于青海盐
湖海纳化工有限公司 2500t/d 电石渣水泥生产线 9.18 闪爆较大生产安全事故结案的批复》（宁政
[2016]213 号），给予盐湖海纳 100 万元的行政处罚。
因本报告期末盐湖股份属于沪深 300 等权重指数成分股，而本基金通过完全复制沪深 300 等权重指数成分
股进行被动式指数化投资，因此持有盐湖股份。
2、2016 年 9 月 20 日，万华化学集团股份有限公司（以下简称万华化学，股票代码：600309）烟台工业
园在大修停车处理过程中，MDI 装置光化工序一台 12.1 立方米粗 MDI 缓冲罐发生爆炸，造成 4 人死亡、
4 人受伤，直接经济损失 573.62 万元。2017 年 7 月，烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人
处上一年收入 40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以 80 万元罚款。
因本报告期末万华化学属于沪深 300 等权重指数成分股，而本基金通过完全复制沪深 300 等权重指数成分
股进行被动式指数化投资，因此持有万华化学。
3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 436.61
2 应收证券清算款 74,070.28
3 应收股利 -4 应收利息 275.02
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 74,781.91
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 601600 中国铝业 236,575.87 0.56 重大事项停牌
2 600666 奥瑞德 194,880.00 0.46 重大事项停牌
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往
业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金
业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。
1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -2013 年 5 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日 -6.20% 1.29% -3.61% 1.37% -2.59% -0.08%
2014 年 44.03% 1.15% 43.73% 1.17% 0.30% -0.02%
2015 年 18.73% 2.57% 20.12% 2.62% -1.39% -0.05%
2016 年 -14.65% 1.60% -15.05% 1.63% 0.40% -0.30%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 8.84% 0.64% 8.94% 0.65% -0.10% -0.01%
2013 年 5 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日 49.00% 1.64% 53.99% 1.68% -4.99% -0.04%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成
份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分
非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍
生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类
资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本
基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述
投资组合比例的要求。
十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、
券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
9、基金财产拨划支付的银行费用；
10、证券账户开户费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同
另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E 年管理费率当年天数，本基金年管理费率为 0.50%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复
核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E 年托管费率当年天数，本基金年托管费率为 0.10%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复
核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付
日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法
支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E0.03%当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指
数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指
数许可使用费不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可
使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个工作日内将上季度标
的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调
整后的方法或费率计算指数使用费。
基金管理人可根据指数许可使用协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告。
基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
4、上述(一)中 4 到 11 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支
付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、认购费用
本基金的认购采用份额认购的原则。
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现
金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果
有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
认购份额 认购费率
M＜50 万份 1.00%
50 万份≤M＜100 万份 0.50%
M≥100 万份 1000 元/笔
2、申购与赎回的对价、费用
申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申
购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，
基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所
及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，
其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金
运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计
师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。
(六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率
和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前
在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(七)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在三、基金管理人部分，更新了基金经理兼任其他基金的情况；
2、在四、基金托管人部分，更新了托管人相关情况信息；
3、在十、基金份额的申购、赎回和非交易过户部分，更新了基金的申购赎回清单列表；
4、在十一、基金的投资部分，更新了基金投资组合报告，数据截至 2017 年 9 月 30 日；
5、更新了十三、基金的业绩，数据截至 2017 年 9 月 30 日；
6、在二十六、其它应披露事项部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至 2017 年
11 月 7 日。
景顺长城基金管理有限公司
二一七年十二月二十二日
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