景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指
数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城沪深 300 等权重 ETF(场内简称:300 等权)
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 292,515,929.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标
化。
本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数,采用完全复
制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股
票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(如成份
股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得
足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,综合考投资策略
虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成
份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑)或
者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期
在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基
金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪
误差不超过 2%。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告
业绩比较基准 沪深 300 等权重指数。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金
风险收益特征 为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“300 等权”。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -17,378,378.06
2.本期利润 43,879,967.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.1135
4.期末基金资产净值 283,837,113.75
5.期末基金份额净值 0.970注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金基金合同生效日为 2013 年 5 月 7 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 12.79% 1.39% 12.45% 1.42% 0.34% -0.03%
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本基金的资产配置比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2013 年 5 月 7 日)起至本报告期末不满一年。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金基
金经理,
景顺长城
上 证 180
等权重交
易型开放
经济学硕士,CFA。2007 年
式指数证
至 2010 年担任本公司风险
券投资基
2013 年 5 月 管理经理职务。2011 年 2
江科宏 金联接基 - 6
7日 月重新加入本公司,担任研
金基金经
究员等职务;自 2012 年 6
理,上证
月起担任基金经理。
180 等 权
重交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 8 月宏观经济数据及最新的 9 月份 PMI 略高于预期,表明目前宏观经济整体处于复苏过程,制造业情况仍不乐观,经济复苏依赖地产和基建投资,但复苏的持续性有待观察;央行继续维持稳健的货币政策,未来流动性可能紧平衡。从 3 季度市场表现来看 HS300 指数震荡上行,地产、银行等行业企稳,估值处于相对底部区域;创业板指数创历史新高,以医药、传媒为代表的成长股表现优异涨幅较大,估值目前偏贵;市场结构分化明显。预计 4 季度经济可能维持相对稳定,而货币政策维持中性,A 股市场预计维持震荡整理的走势。
本基金采用完全复制沪深 300 等权重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年 3 季度,本基金份额净值增长率为 12.79%,高于业绩比较基准收益率 0.34%。报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化)控制在 2%以内。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 281,859,517.82 99.17
其中:股票 281,859,517.82 99.17
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,941,845.93 0.68
6 其他资产 428,817.67 0.15
7 合计 284,230,181.42 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,743,700.33 2.02
B 采矿业 29,380,636.80 10.35
C 制造业 123,943,543.69 43.67
电力、热力、燃气及水生产和
D 12,286,811.11 4.33
供应业
E 建筑业 13,682,957.99 4.82
F 批发和零售业 15,280,546.64 5.38
G 交通运输、仓储和邮政业 9,687,438.11 3.41
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 8,742,997.23 3.08
务业
J 金融业 35,499,237.35 12.51
K 房地产业 12,159,691.86 4.28
L 租赁和商务服务业 4,533,337.54 1.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,507,092.74 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,441,216.36 1.56
S 综合 3,970,310.07 1.40
合计 281,859,517.82 99.305.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002024 苏宁云商 170,000 2,184,500.00 0.77
2 600637 百视通 35,873 1,877,951.55 0.66
3 601118 海南橡胶 205,000 1,613,350.00 0.57
4 601928 凤凰传媒 114,793 1,592,178.91 0.56
5 000156 华数传媒 50,183 1,537,105.29 0.54
6 600832 东方明珠 143,931 1,517,032.74 0.53
7 600718 东软集团 110,449 1,422,583.12 0.50
8 601888 中国国旅 34,311 1,421,847.84 0.50
9 600804 鹏博士 73,833 1,368,863.82 0.48
10 002570 贝因美 32,052 1,333,363.20 0.475.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 381,016.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 18,887.44
4 应收利息 438.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 28,475.46
8 其他 -
9 合计 428,817.675.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 520,515,929.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 228,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 292,515,929.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息经深圳证券交易所核准,本基金自 2013 年 6 月 5 日起在深圳证券交易所上市交易,交易代码为159924,详情请参阅本公司于 2013 年 5 月 31 日发布的《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
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景顺长城沪深 300 等权重 ETF2013 年第 3 季度报告9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
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2013 年 10 月 24 日
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