易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共45页

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......16

7投资组合报告......32

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38

第3页共45页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.12 投资组合报告附注......38

8基金份额持有人信息......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末上市基金前十名持有人......40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9开放式基金份额变动......41

10重大事件揭示......41

10.1 基金份额持有人大会决议......41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41

10.4 基金投资策略的改变......41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......43

11影响投资者决策的其他重要信息......43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......43

12备查文件目录......44

12.1 备查文件目录......44

12.2 存放地点......44

12.3 查阅方式......44

第4页共45页

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 易方达创业板ETF

场内简称 创业板

基金主代码 159915

交易代码 159915

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011年9月20日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,412,990,587.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年12月9日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数的成份股组成及权

重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成

份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股

投资策略 及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将

对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离

度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。本基金可以参与股

指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数

本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与

风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张南 郭明

信息披露 020-85102688 010-66105799

联系电话

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负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55

号4004-8室 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号

广州银行大厦40-43楼

注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -608,804,231.11

本期利润 -321,463,918.32

加权平均基金份额本期利润 -0.1030

本期加权平均净值利润率 -5.74%

本期基金份额净值增长率 -6.90%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,998,229,174.63

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期末可供分配基金份额利润 0.8785

期末基金资产净值 5,977,470,817.57

期末基金份额净值 1.7514

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 100.64%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金已于2011年11月30日进行了基金份额折算，折算比例为1.14558776。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 3.13% 0.92% 3.08% 0.92% 0.05% 0.00%

过去三个月 -4.20% 0.94% -4.68% 0.95% 0.48% -0.01%

过去六个月 -6.90% 0.95% -7.34% 0.95% 0.44% 0.00%

过去一年 -17.96% 1.03% -18.39% 1.04% 0.43% -0.01%

过去三年 27.50% 2.37% 29.43% 2.33% -1.93% 0.04%

自基金合同生 100.64% 2.11% 112.71% 2.12% -12.07% -0.01%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年9月20日至2017年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为100.64%，同期业绩比较基准收益率

为112.71%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达中小板

指数分级证券投资基金的基金经

理、易方达银行指数分级证券投资

基金的基金经理、易方达生物科技

指数分级证券投资基金的基金经

理、易方达深证成指交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金 硕士研究生，曾任华泰联合证券资

成 经理、易方达深证成指交易型开放 2016- 产管理部研究员，易方达基金管理

曦 式指数证券投资基金的基金经理、 05-07 - 9年有限公司集中交易室交易员、指数

易方达深证100交易型开放式指数 与量化投资部指数基金运作专员、

证券投资基金联接基金的基金经 基金经理助理。

理、易方达深证100交易型开放式

指数基金的基金经理、易方达创业

板交易型开放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的基金

经理

本基金的基金经理助理、易方达深

证成指交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理助理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的基金

经理助理、易方达生物科技指数分

级证券投资基金的基金经理助理、

易方达银行指数分级证券投资基金

刘 的基金经理助理、易方达中小板指 本科学士，曾任招商银行资产托管

树 数分级证券投资基金的基金经理助 2016- - 10年部基金会计，易方达基金管理有限

荣 理、易方达深证100交易型开放式 09-01 公司核算部基金核算专员、指数与

指数基金的基金经理助理、易方达 量化投资部运作支持专员。

创业板交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理助理、易

方达深证100交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理助

理、易方达深证成指交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金

经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为创业板指，创业板指由深圳创业板规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，以综合反映创业板最具影响力的一批龙头企业的整体状况，集中体现了业绩高成长，产业高创新的创业板块特征。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2017年上半年，经济方面：中国二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于预期。

总体来看，上半年国民经济稳中向好，其中房地产开发增速放缓；零售增长加快，尤其是网上零售业务增速高企；进出口快速增长，外贸结构开始改善；居民消费价格涨幅较为温和，并未出现明显 第10页共45页

的通货膨胀。

市场方面：2017年初在人民币短期快速贬值，金融去杠杆严格执行，及对经济增速低预期的

情况下，A股出现了大幅急速调整行情，随后二季度投资者风险偏好降低，资金主要集中在大盘蓝

筹和稳定成长的消费类股票上面，以上证50为代表的大盘价值指数和消费行业表现出色。创业板

指作为深市创业板块的集中代表，2017上半年涨幅为-7.3%，大幅落后于大盘蓝筹的代表指数上证

50，其同期涨幅为11.5%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.7514元，本报告期份额净值增长率为-6.90%，同期业绩比

较基准收益率为-7.34%。日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差0.49%，在合同规定的目标

控制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济：2017年整体经济保持稳定，尤其是在供给侧改革之后，周期行业的收入和利润开

始复苏，预计下半年在周期行业的支撑下：房地产保持稳定，出口进入复苏阶段，制造行业产能出清后的补库存阶段，整体经济还将继续保持稳定增长的态势。

证券市场：2017年上半年市场整体追求安全边际，价值蓝筹，消费蓝筹在资金的追捧下，估

值已不再便宜。而成长股及中小创板块在经过2015、2016、2017上半年连续的调整之后，估值已

经趋于合理，部分增长确定性高的成长股已经出现低估。预计，未来资金风格切换将给成长股带来表现机会，而创业板作为高成长股票的突出代表，将尤其受益于成长股的风口。

行业走势：创业板指数行业分布主要集中在新兴产业，虽然指数成分股市值普遍偏小，但是业绩成长性高、股价弹性大。在经过连续2年的深度调整后，其估值水平已经处于合理区间，鉴于当前中国经济转型的大背景，作为新兴行业集中的创业板指数应该享受一定的成长溢价，长期投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长红利的优质指数产品。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 172,946,647.20 72,466,430.65

结算备付金 1,320,857.39 1,279,270.77

存出保证金 114,038.70 166,611.12

交易性金融资产 6.4.7.2 5,822,317,266.27 5,148,331,660.08

其中：股票投资 5,822,317,266.27 5,148,331,660.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 52,681,298.39

应收利息 6.4.7.5 31,504.00 18,034.37

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,996,730,313.56 5,274,943,305.38

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

第13页共45页

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,205,931.08 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,477,955.00 2,315,226.84

应付托管费 495,591.02 463,045.37

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 502,291.09 787,148.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 2,577,727.80 5,147,547.33

负债合计 19,259,495.99 8,712,968.48

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,979,241,642.94 2,443,678,305.97

未分配利润 6.4.7.10 2,998,229,174.63 2,822,552,030.93

所有者权益合计 5,977,470,817.57 5,266,230,336.90

负债和所有者权益总计 5,996,730,313.56 5,274,943,305.38

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.7514元，基金份额总额3,412,990,587.00

份。

6.2 利润表

会计主体：易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -302,004,072.74 -521,287,992.60

1.利息收入 424,918.12 780,161.50

其中：存款利息收入 6.4.7.11 424,918.12 779,391.99

债券利息收入 - 769.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -589,730,334.42 -668,086,622.70

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -624,597,180.72 -683,336,424.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 532,965.63

资产支持证券投资收益 - -

第14页共45页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 34,866,846.30 14,716,835.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 287,340,312.79 139,984,683.44

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -38,969.23 6,033,785.16

减：二、费用 19,459,845.58 21,265,186.91

1．管理人报酬 13,867,587.06 13,168,164.71

2．托管费 2,773,517.44 2,633,632.90

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 1,752,954.70 4,437,519.50

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 1,065,786.38 1,025,869.80

三、利润总额（亏损总额以 “-”号 -321,463,918.32 -542,553,179.51

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -321,463,918.32 -542,553,179.51

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,443,678,305.97 2,822,552,030.93 5,266,230,336.90

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -321,463,918.32 -321,463,918.32

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 535,563,336.97 497,141,062.02 1,032,704,398.99

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,409,905,332.81 5,553,632,482.17 10,963,537,814.98

2.基金赎回款 -4,874,341,995.84 -5,056,491,420.15 -9,930,833,415.99

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

第15页共45页

号填列）

五、期末所有者权益（基 2,979,241,642.94 2,998,229,174.63 5,977,470,817.57

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,417,139,678.78 2,714,069,785.77 4,131,209,464.55

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -542,553,179.51 -542,553,179.51

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 775,139,919.89 997,970,088.04 1,773,110,007.93

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 25,758,464,569.79 34,249,646,274.16 60,008,110,843.95

2.基金赎回款 -24,983,324,649.90 -33,251,676,186.12 -58,235,000,836.02

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 2,192,279,598.67 3,169,486,694.30 5,361,766,292.97

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]740号《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为561,684,800份基金份额，其中认购资金利息折合56,159份基金份额。本基金为契约型、交易型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

为了与创业板指数进行对比，根据《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 第16页共45页

和《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确定2011年11月30日为本基金的基金份额折算日。当日创业板指数收盘值为838.108点，本基金资产净值为539,288,328.86元，折算前基金份额总额为561,684,800份，折算前基金份额净值为0.9601元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.14558776，折算后基金份额总额为643,454,936份，折算后基金份额净值为0.8381元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年12月1日进行了变更登记。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财

税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第17页共45页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 172,946,647.20

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 172,946,647.20

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,925,098,206.46 5,822,317,266.27 -102,780,940.19

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第18页共45页

其他 - - -

合计 5,925,098,206.46 5,822,317,266.27 -102,780,940.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 30,783.34

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 674.49

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 46.17

合计 31,504.00

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 502,291.09

银行间市场应付交易费用 -

合计 502,291.09

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 233,068.27

第19页共45页

应付替代款 918,593.48

可退替代款 1,013,133.70

其他应付款 412,932.35

合计 2,577,727.80

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,799,454,936.00 2,443,678,305.97

本期申购 6,197,535,651.00 5,409,905,332.81

本期赎回（以“-”号填列） -5,584,000,000.00 -4,874,341,995.84

本期末 3,412,990,587.00 2,979,241,642.94

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,419,056,806.50 -596,504,775.57 2,822,552,030.93

本期利润 -608,804,231.11 287,340,312.79 -321,463,918.32

本期基金份额交易产生的 699,737,136.21 -202,596,074.19 497,141,062.02

变动数

其中：基金申购款 6,922,233,166.07 -1,368,600,683.90 5,553,632,482.17

基金赎回款 -6,222,496,029.86 1,166,004,609.71 -5,056,491,420.15

本期已分配利润 - - -

本期末 3,509,989,711.60 -511,760,536.97 2,998,229,174.63

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 368,815.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 55,098.98

其他 1,003.27

合计 424,918.12

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -35,796,640.20

第20页共45页

股票投资收益——赎回差价收入 -588,800,540.52

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -624,597,180.72

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 689,706,674.52

减：卖出股票成本总额 725,503,314.72

买卖股票差价收入 -35,796,640.20

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 9,930,833,415.99

减：现金支付赎回款总额 228,888,694.99

减：赎回股票成本总额 10,290,745,261.52

赎回差价收入 -588,800,540.52

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 34,866,846.30

基金投资产生的股利收益 -

合计 34,866,846.30

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 287,340,312.79

——股票投资 287,340,312.79

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

第21页共45页

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 287,340,312.79

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

基金申购费收入 19,990.00

替代损益收入 -58,959.23

其他 -

合计 -38,969.23

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,752,954.70

银行间市场交易费用 -

合计 1,752,954.70

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 54,547.97

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 662.88

上市费 29,752.78

指数使用费 832,055.23

其他 -

合计 1,065,786.38

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

第22页共45页

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金

金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 13,867,587.06 13,168,164.71

其中：支付销售机构的客户维护费 97,381.87 -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,773,517.44 2,633,632.90

第23页共45页

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

易方达创业板交

易型开放式指数 700,509,896.00 20.52% 521,115,431.00 18.61%

证券投资基金联

接基金

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期存款 172,946,647. 368,815.87 95,073,011.2 567,972.25

20 9

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

第24页共45页

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额

价

30045金科娱 2017- 重大事 12.40- - 2,400,49828,836,685.7929,766,175.2-

9 乐 06-30 项停牌 0

30008银之杰 2017- 重大事 18.502017- 18.88 1,615,17930,872,800.6829,880,811.5-

5 06-30 项停牌 07-07 0

30008长信科 2016- 重大事 15.752017- 14.50 4,607,92868,700,335.3872,574,866.0-

8 技 09-12 项停牌 08-09 0

30009高新兴 2017- 重大事 12.902017- 13.18 2,636,84833,590,293.5934,015,339.2-

8 06-22 项停牌 07-03 0

30010乐视网 2017- 重大事 30.68- - 4,443,217147,408,575.5136,317,897.-

第25页共45页

4 04-17 项停牌 7 56

30013大富科 2017- 重大事 23.36- - 1,754,51142,531,303.8040,985,376.9-

4 技 02-09 项停牌 6

30014中金环 2017- 重大事 16.92- - 3,955,43963,609,543.8366,926,027.8-

5 境 06-28 项停牌 8

30026尔康制 2017- 重大事 11.46- - 3,076,79138,313,475.6435,260,024.8-

7 药 05-10 项停牌 6

30027华宇软 2017- 重大事 16.592017- 16.80 2,631,71644,596,224.9143,660,168.4-

1 件 06-22 项停牌 07-04 4

30029华录百 2017- 重大事 20.02- - 1,649,23735,092,386.1633,017,724.7-

1 纳 04-19 项停牌 4

30036中文在 2017- 重大事 37.28- - 629,39024,388,303.5923,463,659.2-

4 线 02-13 项停牌 0

30036东方网 2016- 重大事 20.002017- 18.01 1,628,03733,322,924.0332,560,740.0-

7 力 12-15 项停牌 07-03 0

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

6.4.13.2 信用风险

第26页共45页

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型的基金。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第27页共45页

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 172,946,647.20 - - -172,946,647.2

0

结算备付金 1,320,857.39 - - - 1,320,857.39

存出保证金 114,038.70 - - - 114,038.70

交易性金融资产 - - -5,822,317,266.275,822,317,266.

27

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 31,504.00 31,504.00

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

5,996,730,313.

资产总计 174,381,543.29 - - 5,822,348,770.27

56

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 13,205,931.0813,205,931.08

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 2,477,955.00 2,477,955.00

应付托管费 - - - 495,591.02 495,591.02

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 502,291.09 502,291.09

第28页共45页

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 2,577,727.80 2,577,727.80

19,259,495.

负债总计 - - - 19,259,495.99

99

5,977,470,817.

利率敏感度缺口 174,381,543.29 - - 5,803,089,274.28

57

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 72,466,430.65 - - -72,466,430.65

结算备付金 1,279,270.77 - - - 1,279,270.77

存出保证金 166,611.12 - - - 166,611.12

交易性金融资产 - - -5,148,331,660.085,148,331,660.

08

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 52,681,298.3952,681,298.39

应收利息 - - - 18,034.37 18,034.37

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

5,274,943,305.

资产总计 73,912,312.54 - - 5,201,030,992.84

38

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 2,315,226.84 2,315,226.84

第29页共45页

应付托管费 - - - 463,045.37 463,045.37

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 787,148.94 787,148.94

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 5,147,547.33 5,147,547.33

负债总计 - - - 8,712,968.48 8,712,968.48

5,266,230,336.

利率敏感度缺口 73,912,312.54 - - 5,192,318,024.36

90

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基 - -

点

2.市场利率上升25个基 - -

点

注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

第30页共45页

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 5,822,317,266.27 97.40 5,148,331,660.08 97.76

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,822,317,266.27 97.40 5,148,331,660.08 97.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 290,211,071.53 246,671,828.65

2.业绩比较基准下降5% -290,211,071.53 -246,671,828.65

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为5,243,888,454.73元，属于第二层次的余额为578,428,811.54元，无属于第三层

次的余额(2016年12月31日：第一层次4,712,534,406.85元，第二层次435,797,253.23元，无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 第31页共45页

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 5,822,317,266.27 97.09

其中：股票 5,822,317,266.27 97.09

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 174,267,504.59 2.91

7 其他各项资产 145,542.70 0.00

8 合计 5,996,730,313.56 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。

第32页共45页

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 466,861,371.36 7.81

B 采矿业 - -

C 制造业 2,828,265,272.85 47.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 119,843,236.16 2.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,601,996,483.05 26.80

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 59,719,017.46 1.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 305,981,997.41 5.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 156,869,546.60 2.62

R 文化、体育和娱乐业 282,780,341.38 4.73

S 综合 - -

合计 5,822,317,266.27 97.40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值

（股） 值比例（%）

1 300498 温氏股份 19,917,294 466,861,371.36 7.81

2 300059 东方财富 15,599,970 187,511,639.40 3.14

3 300072 三聚环保 4,661,728 172,717,022.40 2.89

4 300136 信维通信 4,059,196 162,449,023.92 2.72

第33页共45页

5 300070 碧水源 7,982,797 148,879,164.05 2.49

6 300124 汇川技术 5,510,244 140,731,631.76 2.35

7 300104 乐视网 4,443,217 136,317,897.56 2.28

8 300024 机器人 6,506,366 126,874,137.00 2.12

9 300408 三环集团 5,688,368 119,398,844.32 2.00

10 300003 乐普医疗 4,798,244 106,089,174.84 1.77

11 300156 神雾环保 3,009,041 98,576,183.16 1.65

12 300017 网宿科技 8,165,136 98,553,191.52 1.65

13 300266 兴源环境 3,129,204 96,129,146.88 1.61

14 300315 掌趣科技 11,253,512 91,828,657.92 1.54

15 300115 长盈精密 2,816,589 82,188,067.02 1.37

16 300296 利亚德 4,091,080 76,912,304.00 1.29

17 300433 蓝思科技 2,580,019 75,052,752.71 1.26

18 300144 宋城演艺 3,544,268 73,968,873.16 1.24

19 300088 长信科技 4,607,928 72,574,866.00 1.21

20 300027 华谊兄弟 8,615,777 69,701,635.93 1.17

21 300145 中金环境 3,955,439 66,926,027.88 1.12

22 300383 光环新网 4,930,036 66,851,288.16 1.12

23 300182 捷成股份 6,964,958 66,584,998.48 1.11

24 300015 爱尔眼科 2,823,716 65,679,634.16 1.10

25 300033 同花顺 1,036,037 64,451,861.77 1.08

26 300159 新研股份 4,756,201 62,972,101.24 1.05

27 300142 沃森生物 5,060,296 62,545,258.56 1.05

28 300197 铁汉生态 4,640,547 61,626,464.16 1.03

29 300355 蒙草生态 5,677,252 60,973,686.48 1.02

30 300113 顺网科技 2,250,852 60,547,918.80 1.01

31 300058 蓝色光标 7,636,703 59,719,017.46 1.00

32 300418 昆仑万维 2,588,227 59,192,751.49 0.99

33 300055 万邦达 3,163,955 58,216,772.00 0.97

34 300166 东方国信 4,213,650 56,589,319.50 0.95

35 300168 万达信息 3,863,617 56,215,627.35 0.94

36 300146 汤臣倍健 4,010,489 55,104,118.86 0.92

37 300002 神州泰岳 6,481,517 54,055,851.78 0.90

38 300244 迪安诊断 1,655,354 52,077,436.84 0.87

39 300287 飞利信 5,520,834 50,681,256.12 0.85

40 300324 旋极信息 2,603,695 47,491,396.80 0.79

41 300122 智飞生物 2,454,709 46,909,488.99 0.78

42 300253 卫宁健康 5,888,528 45,989,403.68 0.77

43 300180 华峰超纤 1,712,100 45,695,949.00 0.76

44 300203 聚光科技 1,623,930 45,664,911.60 0.76

45 300014 亿纬锂能 2,495,790 45,298,588.50 0.76

46 300450 先导智能 863,783 44,718,045.91 0.75

47 300271 华宇软件 2,631,716 43,660,168.44 0.73

48 300077 国民技术 3,148,722 43,106,004.18 0.72

第34页共45页

49 300090 盛运环保 4,449,838 42,139,965.86 0.70

50 300274 阳光电源 3,792,249 42,056,041.41 0.70

51 300207 欣旺达 3,558,176 41,950,895.04 0.70

52 300133 华策影视 3,707,846 41,527,875.20 0.69

53 300251 光线传媒 5,018,385 41,100,573.15 0.69

54 300134 大富科技 1,754,511 40,985,376.96 0.69

55 300083 劲胜精密 4,380,600 40,476,744.00 0.68

56 300068 南都电源 2,374,377 39,984,508.68 0.67

57 300026 红日药业 8,478,203 39,932,336.13 0.67

58 300257 开山股份 1,878,800 39,605,104.00 0.66

59 300079 数码视讯 6,709,683 39,251,645.55 0.66

60 300347 泰格医药 1,616,218 39,112,475.60 0.65

61 300001 特锐德 2,329,897 39,049,073.72 0.65

62 300294 博雅生物 921,456 38,000,845.44 0.64

63 300199 翰宇药业 2,454,091 37,645,755.94 0.63

64 300009 安科生物 2,253,151 36,974,207.91 0.62

65 300020 银江股份 2,664,958 36,883,018.72 0.62

66 300170 汉得信息 3,463,800 35,711,778.00 0.60

67 300267 尔康制药 3,076,791 35,260,024.86 0.59

68 300185 通裕重工 13,073,677 34,122,296.97 0.57

69 300098 高新兴 2,636,848 34,015,339.20 0.57

70 300216 千山药机 1,381,635 33,780,975.75 0.57

71 300118 东方日升 2,403,767 33,772,926.35 0.57

72 300310 宜通世纪 2,538,912 33,564,416.64 0.56

73 300273 和佳股份 2,759,916 33,560,578.56 0.56

74 300073 当升科技 1,324,234 33,026,395.96 0.55

75 300291 华录百纳 1,649,237 33,017,724.74 0.55

76 300367 东方网力 1,628,037 32,560,740.00 0.54

77 300116 坚瑞沃能 3,022,600 32,492,950.00 0.54

78 300431 暴风集团 1,362,688 32,472,855.04 0.54

79 300101 振芯科技 2,230,481 31,226,734.00 0.52

80 300352 北信源 5,337,932 30,799,867.64 0.52

81 300078 思创医惠 2,826,623 30,329,664.79 0.51

82 300010 立思辰 2,330,483 30,179,754.85 0.50

83 300085 银之杰 1,615,179 29,880,811.50 0.50

84 300496 中科创达 1,054,642 29,846,368.60 0.50

85 300459 金科娱乐 2,400,498 29,766,175.20 0.50

86 300212 易华录 1,083,540 27,337,714.20 0.46

87 300376 易事特 3,010,979 27,309,579.53 0.46

88 300297 蓝盾股份 2,375,078 26,007,104.10 0.44

89 300377 赢时胜 2,280,062 25,969,906.18 0.43

90 300043 星辉娱乐 3,157,621 25,924,068.41 0.43

91 300037 新宙邦 1,039,958 23,898,234.84 0.40

92 300222 科大智能 1,034,477 23,472,283.13 0.39

第35页共45页

93 300364 中文在线 629,390 23,463,659.20 0.39

94 300202 聚龙股份 1,377,409 22,754,796.68 0.38

95 300458 全志科技 835,498 22,007,017.32 0.37

96 300359 全通教育 1,664,601 21,756,335.07 0.36

97 300292 吴通控股 3,194,002 21,623,393.54 0.36

98 300369 绿盟科技 1,902,382 21,040,344.92 0.35

99 300317 珈伟股份 1,123,604 16,404,618.40 0.27

100 300558 贝达药业 239,475 14,282,289.00 0.24

101 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

102 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

103 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

104 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

105 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

106 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

107 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300498 温氏股份 125,012,428.04 2.37

2 300355 蒙草生态 61,291,901.04 1.16

3 300197 铁汉生态 53,405,389.57 1.01

4 300145 中金环境 51,860,716.39 0.98

5 300180 华峰超纤 45,410,671.17 0.86

6 300083 劲胜精密 41,086,524.71 0.78

7 300257 开山股份 38,656,746.14 0.73

8 300376 易事特 37,342,670.21 0.71

9 300450 先导智能 36,285,321.10 0.69

10 300310 宜通世纪 33,657,199.00 0.64

11 300104 乐视网 32,481,883.16 0.62

12 300116 坚瑞沃能 31,459,616.00 0.60

13 300433 蓝思科技 31,123,226.21 0.59

14 300459 金科娱乐 27,404,456.00 0.52

15 300315 掌趣科技 23,473,302.70 0.45

16 300182 捷成股份 23,372,259.86 0.44

17 300266 兴源环境 23,308,787.18 0.44

18 300317 珈伟股份 21,211,576.71 0.40

19 300496 中科创达 20,367,322.85 0.39

第36页共45页

20 300059 东方财富 16,942,548.20 0.32

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300053 欧比特 37,253,633.73 0.71

2 300096 易联众 30,968,598.17 0.59

3 300238 冠昊生物 30,464,117.44 0.58

4 300226 上海钢联 26,962,390.07 0.51

5 300228 富瑞特装 25,935,689.74 0.49

6 300036 超图软件 25,483,336.40 0.48

7 300131 英唐智控 25,372,502.56 0.48

8 300498 温氏股份 25,003,859.85 0.47

9 300336 新文化 24,524,030.63 0.47

10 300178 腾邦国际 22,766,808.28 0.43

11 300032 金龙机电 22,664,675.62 0.43

12 300188 美亚柏科 20,844,367.66 0.40

13 300070 碧水源 20,352,394.68 0.39

14 300474 景嘉微 16,158,922.60 0.31

15 300024 机器人 13,106,682.69 0.25

16 300072 三聚环保 12,817,224.22 0.24

17 300124 汇川技术 12,697,604.46 0.24

18 300408 三环集团 11,988,437.21 0.23

19 300003 乐普医疗 10,560,402.62 0.20

20 300222 科大智能 9,707,813.21 0.18

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,081,012,675.32

卖出股票收入（成交）总额 689,706,674.52

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第37页共45页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 114,038.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31,504.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第38页共45页

8 其他 -

9 合计 145,542.70

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例（%） 况说明

1 300104 乐视网 136,317,897.56 2.28 重大事项停

牌

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国工商银行股份有限

户均持有 公司－易方达创业板交

持有人户数 机构投资者 个人投资者

(户) 的基金份 易型开放式指数证券投

额 资基金联接基金

占总份 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额 持有份额

额比例 比例 比例

1,970,444,6 1,442,545,9 700,509,89

59,419 57,439.38 57.73% 42.27% 20.52%

28.00 59.00 6.00

注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

第39页共45页

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国人寿保险股份有限公司 522,454,254.00 15.41%

2 中船重工财务有限责任公司 52,931,223.00 1.56%

3 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个 44,194,348.00 1.30%

人分红-019L-FH002深

4 中信证券股份有限公司 39,700,000.00 1.17%

5 光大证券－光大银行－光大阳光基中宝 30,900,000.00 0.91%

（阳光2号二期）集合资产管理计划

6 上海同达创业投资股份有限公司 28,000,000.00 0.83%

7 平安资产－工商银行－平安资产如意 26,742,101.00 0.79%

11号保险资产管理产品

8 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 24,965,300.00 0.74%

通保险产品-019L-CT001深

9 中国平安人寿保险股份有限公司－传统 23,034,481.00 0.68%

－银保账户

10 中国石油天然气集团公司企业年金计划 21,383,700.00 0.63%

－中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司－易方达创

11 业板交易型开放式指数证券投资基金联 700,509,896.00 20.67%

接基金

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

第40页共45页

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年9月20日）基金份额总额 561,684,800.00

本报告期期初基金份额总额 2,799,454,936.00

本报告期基金总申购份额 6,197,535,651.00

减：本报告期基金总赎回份额 5,584,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,412,990,587.00

注：期末基金总份额包含场外份额23,535,651；总申购份额包含场外总申购份额23,535,651

份。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第41页共45页

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国融证券 2 - - - --

国信证券 1 - - - --

恒泰证券 1 603,487,115.83 34.11% 301,771.62 33.30%-

东方证券 1 44,077,168.19 2.49% - --

长江证券 1 - - - --

申万宏源 2 - - - --

华泰证券 2 1,020,705,296.11 57.69% 510,376.05 56.32%-

中投证券 1 - - - --

江海证券 1 101,064,587.11 5.71% 94,121.57 10.39%-

银河证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

第42页共45页

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

1 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF中国证券报、上海证券

2 基金增加大同证券为申购赎回代办证券公司报、证券时报及基金管 2017-02-13

的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

3 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

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易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

4 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

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易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

5 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-24

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易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF中国证券报、上海证券

6 基金增加湘财证券为申购赎回代办证券公司报、证券时报及基金管 2017-06-08

的公告 理人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

7 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

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11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

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金情况

持有基金份额比例期初份申购份赎回份 持有份 份额占

序号 达到或者超过20%额 额 额 额 比

的时间区间

2017年03月20日 539,171, 309,734, 326,451, 522,454, 15.31

机构 1 ~2017年03月22 266.00 588.00 600.00 254.00 %

日

中国工商银行股份有 2017年01月13日

限公司－易方达创业 1 ~2017年06月30 517,115, 387,597, 204,203, 700,509, 20.52

板交易型开放式指数 日 431.00 812.00 347.00 896.00 %

证券投资基金联接基

金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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