易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达创业板 ETF
场内简称 创业板 ETF
基金主代码 159915
交易代码 159915
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 20,371,626,552.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年
化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭
证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目
的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货
币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基
金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会
允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成
份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现
投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提
下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券
出借业务。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即创业
板指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -834,922,785.88
2.本期利润 -4,058,977,395.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2080
4.期末基金资产净值 39,791,657,533.85
5.期末基金份额净值 1.9533
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 -9.58% 1.06% -9.53% 1.06% -0.05% 0.00%
月
过去六个 -16.09% 1.09% -16.49% 1.09% 0.40% 0.00%
月
过去一年 -12.13% 1.19% -12.45% 1.19% 0.32% 0.00%
过去三年 -21.47% 1.60% -22.17% 1.60% 0.70% 0.00%
过去五年 45.22% 1.70% 41.99% 1.71% 3.23% -0.01%
自基金合
同生效起 123.77% 1.89% 134.45% 1.90% -10.68% -0.01%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日)
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 123.77%,同期业
绩比较基准收益率为 134.45%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理,易方 硕士研究生,具有基金从业
达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任华泰联合证券资
方达创业板 ETF 联接、易 产管理部研究员,易方达基
方达深证 100ETF、易方 金管理有限公司集中交易
成 达恒生国企联接(QDII)、 2016- 室交易员、指数与量化投资
曦 易方达恒生国企 05-07 - 15 年 部指数基金运作专员、基金
(QDII-ETF)、易方达上 经理助理,易方达中小板指
证科创板 50ETF、易方达 数(LOF)、易方达银行分
上证科创 50 联接、易方 级、易方达生物分级、易方
达恒生科技 ETF(QDII) 达重组分级、易方达深证成
(自 2021 年 05 月 18 日 指 ETF、易方达深证成指
至 2023 年 09 月 08 日)、 ETF 联接、易方达 MSCI
易方达中证科创创业 中国 A 股国际通 ETF、易
50ETF、易方达中证稀土 方 达 原 油
产业 ETF(自 2021 年 09 (QDII-LOF-FOF)、易方达
月 01 日至 2023 年 09 月 纳 斯 达 克 100指 数
08 日)、易方达中证消费 ( QDII-LOF )、 易 方 达
电子主题 ETF、易方达中 MSCI中国A股国际通ETF
证港股通医药卫生综合 联接发起式、易方达上证
ETF、易方达中证港股通 50ETF、易方达上证 50ETF
中国 100ETF、易方达中 联接发起式、易方达中证香
证消费 50ETF(自 2022 港证券投资主题 ETF、易
年 04 月 28 日至 2023 年 方达中证创新药产业 ETF、
09 月 08 日)、易方达恒生 易方达中证智能电动汽车
科技 ETF 联接(QDII)(自 ETF、易方达中证沪港深
2022年04月29日至2023 500ETF、易方达中证科创
年 09 月 08 日)、易方达 创业 50 联接、易方达中证
中证港股通医药卫生综 沪港深 300ETF 的基金经
合 ETF 联接发起式的基 理。
金经理
本基金的基金经理,易方
达深证 100ETF 联接、易
方达创业板 ETF 联接、易 硕士研究生,具有基金从业
方达深证 100ETF、易方 资格。曾任招商银行资产托
达中小企业 100 指数 管部基金会计,易方达基金
(LOF)、易方达中证万得 管理有限公司核算部基金
并购重组指数(LOF)、易 核算专员、指数与量化投资
方达上证中盘 ETF 联接、 部运作支持专员,易方达深
易方达香港恒生综合小 证成指 ETF 联接、易方达
型股指数(QDII-LOF)、 深证成指 ETF、易方达银
易方达上证中盘 ETF、易 行分级、易方达生物分级、
刘 方达中证 800ETF、易方 2017- 易 方 达 标 普 500 指 数
树 达中证 800ETF 联接发起 07-18 - 16 年 (QDII-LOF)、易方达标普
荣 式、易方达中证国企一带 医 疗 保 健 指 数
一路 ETF 联接发起式、易 (QDII-LOF)、易方达标普
方达中证国企一带一路 生 物 科 技 指 数
ETF、易方达中证银行指 (QDII-LOF)、易方达标普
数(LOF)、易方达中证银 信 息 科 技 指 数
行 ETF、易方达中证长江 (QDII-LOF)、易方达中证
保护主题 ETF、易方达中 浙 江 新 动 能 ETF 联 接
证 1000ETF、易方达中证 (QDII)、易方达中证浙江新
1000ETF 联接、易方达中 动能 ETF(QDII)的基金经
证港股通消费主题 ETF 理。
联接发起式、易方达中证
长江保护主题 ETF 联接
发起式的基金经理,易方
达中证港股通消费主题
ETF、易方达中证国新央
企科技引领 ETF 的基金
经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,其中9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的 100 只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2023 年三季度,随着各项稳增长政策的逐步落地,国内经济整体呈现复苏加快的良好态势,新旧经济增长动能切换顺利。一方面,包括房地产行业在内的传统产业逐步企稳和恢复;另一方面,以半导体、消费电子、新能源汽车为代表的新兴产业需求持续旺盛,高端制造业投资和产出增速较快。但国际经济和政治环境依然复杂多变,海外重要经济体通胀较高,利率保持高位运行,国际资本流动对国内资本市场造成一定的冲击。报告期内 A 股市场整体呈现震荡回调态势,大部分行业收益率表现不佳,仅有少数周期性行业录得正收益。2023 年三季度,创业板指数下跌 9.5%。
对于大多数投资者而言,由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性,个股选择难度大,这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下,指数基金通过固定选股规则和定期调整机制,不仅实现了成份股的新陈代谢,保持了指数基金的长期活力,而且通过每期的吐故纳新,大市值龙头公司沉淀下来,成为指数市值及盈利的中坚力量,进而提升了指数整体的稳定性,也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。
创业板指发布于 2010 年 6 月,伴随创业板的发展与改革,已进化为成长风
格的代表性指数。指数以高端制造为内核,覆盖新能源、信息科技、生物医药等新经济赛道,成长性较为突出,是投资者分享中国创新产业发展的优质工具。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.9533 元,本报告期份额净值增长率为-9.58%,同期业绩比较基准收益率为-9.53%,年化跟踪误差 0.06%,在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 39,777,334,559.25 99.90
其中:股票 39,777,334,559.25 99.90
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 39,255,306.99 0.10
7 其他资产 1,392,889.66 0.00
8 合计 39,817,982,755.90 100.00
注:本基金本报告期末融出证券市值为 1,232,125,538.00 元,占净值比例
3.10%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,354,743,574.36 3.40
B 采矿业 - -
C 制造业 29,613,436,334.92 74.42
电力、热力、燃气及水生产和供应 33,563.97 0.00
D 业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 99,868.23 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,966,424,027.40 4.94
J 金融业 3,365,669,721.91 8.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,444,794,556.92 3.63
N 水利、环境和公共设施管理业 131,440,724.04 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,217,677,671.70 3.06
R 文化、体育和娱乐业 683,014,515.80 1.72
S 综合 - -
合计 39,777,334,559.25 99.96
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 35,982,218 7,305,469,720.54 18.36
2 300059 东方财富 179,140,322 2,722,932,894.40 6.84
3 300760 迈瑞医疗 7,036,536 1,898,527,778.16 4.77
4 300124 汇川技术 27,496,749 1,828,258,841.01 4.59
5 300498 温氏股份 77,948,422 1,354,743,574.36 3.40
6 300274 阳光电源 14,410,308 1,289,866,669.08 3.24
7 300015 爱尔眼科 58,941,142 1,059,172,321.74 2.66
8 300308 中际旭创 8,663,130 1,003,190,454.00 2.52
9 300014 亿纬锂能 17,974,849 811,025,186.88 2.04
10 300122 智飞生物 15,866,070 772,201,626.90 1.94
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 116,567.83
2 应收证券清算款 442,749.90
3 应收股利 3,650.00
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 829,921.93
7 其他 -
8 合计 1,392,889.66
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
1 300308 中际旭创 148,756,680.00 0.37 转融通流
通受限
2 300124 汇川技术 97,068,751.00 0.24 转融通流
通受限
3 300750 宁德时代 41,702,362.00 0.10 转融通流
通受限
4 300059 东方财富 10,942,480.00 0.03 转融通流
通受限
5 300274 阳光电源 5,594,375.00 0.01 转融通流
通受限
6 300760 迈瑞医疗 4,991,485.00 0.01 转融通流
通受限
7 300014 亿纬锂能 4,656,384.00 0.01 转融通流
通受限
8 300122 智飞生物 3,630,782.00 0.01 转融通流
通受限
9 300015 爱尔眼科 1,026,087.00 0.00 转融通流
通受限
10 300498 温氏股份 34,760.00 0.00 转融通流
通受限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 18,055,626,552.00
报告期期间基金总申购份额 6,836,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 4,520,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 20,371,626,552.00
注:期初基金总份额包含场外份额 17,171,616 份;期末基金总份额包含场外
份额 17,171,616 份。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文
件;
2. 中国证监会准予易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金变更注册
的文件;
3. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
4. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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