广发中小板300交易型开放式指数证券投
资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

时间：二〇一九年七月

【重要提示】

本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]424号文核准。本基金基金合同于2011年6月3日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年6月3日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2018年12月31日。（财务数据未经审计）


一、基金管理人

一、概况

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

4、法定代表人：孙树明

5、设立时间：2003年8月5日

6、电话：020-83936666

全国统一客服热线：95105828

7、联系人：邱春杨

8、注册资本：1.2688亿元人民币

9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和
7.881％的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协会第三届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。

林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员
会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事长。

戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理，深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港各界文化促进会主席。

许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。

罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。


董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。

姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药（集团）股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复
核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

易阳方先生：常务副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深300指数证券投资基金基金经理、广发中证500指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。

窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。

4、基金经理

刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日至2016年1月17日）、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日至2018年4月25日）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日至2018年11月30日）。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月20日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月18日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年8月30日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2016年9月26日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年1月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年4月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2017年5月25日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2018年4月26日起任职）、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发港股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理（自2019年5月9日起任职）。

历任基金经理：魏军，任职时间为2011年10月19日至2016年1月18日；陆志明，任职时间为2011年6月3日至2016年7月28日。

5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部总经理助理毛昞华先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、 基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816


联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

二、 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团

队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

三、 基金托管业务经营情况

截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。


三、相关服务机构

一、 申购赎回代理券商

（1）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87557985

客服电话：95575或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

（2）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568990

客服电话：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网站：www.chinastock.com.cn

（3）名称：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

电话：021-33388215

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托电话：021-962505

公司网站：www.sywg.com
（4）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（5）名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
公司网站：www.hongtastock.com
（6）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
公司网站：www.avicsec.com
（7）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌

电话：021-50122086
传真：021-50122200
客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
（8）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路86号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315125
客服电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn
（9）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网站：www.bhzq.com
（10）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355

统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（11）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（12）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（13）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（14）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站：www.htsec.com
（15）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（16）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn
（17）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（18）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
（19）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（20）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌


联系电话：020-37865070

公司网站：www.wlzq.com.cn

(21)名称：大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

业务传真：0351-4137986

客服热线：4007121212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

(22)名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：0791-86281305

传真：0791-86282293

客服电话：4008-222-111

公司网站：www.gsstock.com
二、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售、赎回本基金，并及时公告。
三、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明
联系人：崔巍
电话：010-50938888
传真：010-59378907
四、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）29层、10层
负责人：王晓华
电话：020－37181333
传真：020－37181388
经办律师：刘智、杨琳
联系人：刘智
五、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表:毛鞍宁
联系人：赵雅
电话：020－28812888
传真：020－28812618
经办注册会计师：赵雅、马婧

四、基金的名称

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金


六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股和备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

（一）投资决策依据


有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

（二）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制等决策。

（三）投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

1、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

2、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。

4、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

5、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。

6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。


九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为中小板300价格指数。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 237,636,414.59 98.79

其中：股票 237,636,414.59 98.79

2 固定收益投资 149,532.00 0.06

其中：债券 149,532.00 0.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购 - -

的买入返售金融资


产

银行存款和结算备

6 付金合计 2,759,576.60 1.15

7 其他各项资产 2,481.39 0.00

8 合计 240,548,004.58 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资

代码 行业类别 公允价值（元） 产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,829,718.06 2.02

B 采矿业 1,050,136.90 0.44

C 制造业 158,090,151.92 66.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 646,590.68 0.27

E 建筑业 5,577,502.97 2.33

F 批发和零售业 8,805,949.58 3.68

G 交通运输、仓储和邮政业 2,567,152.93 1.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,223,182.61 11.37

J 金融业 12,898,357.99 5.39

K 房地产业 3,061,972.04 1.28

L 租赁和商务服务业 7,414,992.53 3.10

M 科学研究和技术服务业 270,218.64 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 822,322.00 0.34


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,360,483.84 0.99

R 文化、体育和娱乐业 2,017,681.90 0.84

S 综合 - -

合计 237,636,414.59 99.23

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 002415 海康威视 286,232 10,038,156.24 4.19

2 002304 洋河股份 47,164 6,151,128.88 2.57

3 002475 立讯精密 197,214 4,890,907.20 2.04

4 002230 科大讯飞 130,188 4,724,522.52 1.97

5 002142 宁波银行 198,711 4,220,621.64 1.76

6 002027 分众传媒 598,596 3,753,196.92 1.57

7 002594 比亚迪 69,778 3,732,425.22 1.56

8 002024 苏宁易购 292,196 3,667,059.80 1.53

9 002202 金风科技 215,289 3,132,454.95 1.31

10 002714 牧原股份 49,443 3,130,236.33 1.31

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值（元） 例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 149,532.00 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 149,532.00 0.06

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比
例(％)

1 128035 大族转债 1,360 149,532.00 0.06

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注

(1) 宁波银行(代码：002142)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年6月22
日，因宁波银行股份有限公司存在以不正当手段违规吸收存款的行为，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币60万元。2019年1月11日，因宁波银行股份有限公司存在将个人贷款资金违规流入房市、购买理财的行为，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币20万元。2019年3月22日，因宁波银行股份有限公司存在违规将同业存款变为一般性存款的行为，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币20万元。

(2) 本基金为指数基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投
资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(3) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(4) 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,843.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 637.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,481.39

(5)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 128035 大族转债 149,532.00 0.06

(6)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 占基金资产 流通受限
净值比例(%) 情况说明
(元)

1 002202 金风科技 500,141.70 0.21 配股流通
受限


十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年12月31日。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2011.6.3

-2011.12 -27.56% 1.36% -21.42% 1.50% -6.14% -0.14%

.31

2012.1.1

-2012.12 -2.96% 1.50% -2.73% 1.51% -0.23% -0.01%

.31

2013.1.1

-2013.12 23.14% 1.51% 23.16% 1.52% -0.02% -0.01%

.31

2014.1.1

-2014.12 15.68% 1.27% 15.96% 1.28% -0.28% 0.01%

.31

2015.1.1

-2015.12 57.85% 2.82% 62.39% 2.71% -4.54% 0.11%

.31

2016.1.1

-2016.12 -18.89% 1.87% -20.94% 1.89% 2.05% -0.02%

.31


2017.1.1

-2017.12 6.89% 0.88% 4.71% 0.90% 2.18% -0.02%

.31

2018.1.1

-2018.12 -36.04% 1.50% -37.63% 1.53% 1.59% -0.03%

.31

自基金合

同生效起 -12.35% 1.69% -8.47% 1.69% -3.88% 0.00%

至今
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年6月3日至2018年12月31日)


十三、基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金上市费及年费；

6、基金的指数使用许可费；

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8、基金的证券交易费用；

9、基金财产拨划支付的银行费用；

10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法
律法规和基金合同另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%


H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。

基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

（1）当E≤350亿元时：

H＝E×0.03%÷当年天数

（2）当E>350亿元时：

H＝350亿元×0.03%÷当年天数+（E-350亿元）×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的指数使用许可费

E为前一日基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度7.5万元，即不足7.5万元时按照7.5万元收取。

指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方法、费率等，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

4、上述一中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

五、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上刊登公告。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“第三部分基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。

2、在“第四部分基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

3、在“第五部分相关服务机构”部分，新增了申购赎回代理券商，更新了会计师事务所的相关信息。

4、在“第十部分基金的投资”部分，更新了截至2019年3月31日的投资组合报告的内容。

5、在“第十一部分基金的业绩”部分，对截至2018年12月31日的基金业绩表现情况予以披露。

6、根据最新公告，对“第二十三部分其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
点击查看>>  附件