广发基金管理有限公司

关于旗下部分 ETF 调整现金替代相关内容并相应修订招募
说明书的公告

为更好地满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）根据旗下广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（交易代 码：159755，场内简称：电池 ETF）、广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资 基金（基金代码:159907,场内简称：2000ETF）、广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基金（基金代码：512580，场内简称：环保 ETF，扩位简称：环保 ETF）标的指数成份股的定期调整，修订上述基金招募说明书中涉及申购赎回现 金替代的相关内容。

主要修订如下：

广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

1、本基金于 2016 年 7 月 5 日经中国证 1、本基金于 2016 年 7 月 5 日经中国证
监会证监许可[2016]1509 号文注册。 监会证监许可[2016]1509 号文注册。
…… ……

3、本基金的标的指数为中证环保产业 3、本基金的标的指数为中证环保产业
指数。 指数。

（1）样本空间 （1）样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的 指数样本空间由同时满足以下条件的 A
非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的 股和红筹企业发行的存托凭证组成：
存托凭证组成： 1）非 ST、*ST 证券；

重要提示 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）科创板证券和北交所证券：上市时间
2）其他证券：上市时间超过一个季度， 分别超过一年和两年；

除非该证券自上市以来日均总市值排 3）其他证券：上市时间超过一个季度，
在前 30 位。 除非该证券自上市以来日均总市值排
…… 在前 30 位。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会 ……

因为证券市场波动等因素产生波动，投 4、本基金投资于证券市场，基金净值会
资人在投资本基金前，需充分了解本基 因为证券市场波动等因素产生波动，投
金的产品特性，并承担基金投资中出现 资人在投资本基金前，需充分了解本基
的各类风险，包括：因政治、经济、社 金的产品特性，并承担基金投资中出现
会等环境因素对证券价格产生影响而 的各类风险，包括：因政治、经济、社


形成的系统性风险，个别证券特有的非 会等环境因素对证券价格产生影响而
系统性风险，基金管理人在基金管理实 形成的系统性风险，个别证券特有的非
施过程中产生的基金管理风险。同时由 系统性风险，基金管理人在基金管理实
于本基金是交易型开放式基金，特定风 施过程中产生的基金管理风险。同时由
险还包括：基金份额二级市场交易价格 于本基金是交易型开放式基金，特定风
折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 险还包括：基金份额二级市场交易价格
计算错误的风险、退补现金替代方式的 折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV
风险、基金份额赎回对价的变现风险等 计算错误的风险、退补现金替代方式的
等。本基金为股票型基金，风险与收益 风险、基金份额赎回对价的变现风险等
高于混合型基金、债券型基金与货币市 等。本基金为股票型基金，风险与收益
场基金。本基金为指数型基金，主要采 高于混合型基金、债券型基金与货币市
用完全复制法跟踪标的指数中证环保 场基金。本基金为指数型基金，主要采
产业指数的表现，具有与标的指数、以 用完全复制法跟踪标的指数中证环保
及标的指数所代表的股票市场相似的 产业指数的表现，具有与标的指数、以
风险收益特征。其特定风险包括标的指 及标的指数所代表的股票市场相似的
数回报与股票市场平均回报偏离的风 风险收益特征。其特定风险包括标的指
险、标的指数波动的风险、基金投资组 数回报与股票市场平均回报偏离的风
合回报与标的指数回报偏离的风险、标 险、标的指数波动的风险、基金投资组
的指数变更的风险、跟踪误差控制未达 合回报与标的指数回报偏离的风险、标
约定目标的风险、指数编制机构停止服 的指数变更的风险、跟踪误差控制未达
务的风险、成份券停牌的风险等。 约定目标的风险、指数编制机构停止服
务的风险、成份券停牌的风险、投资北
交所股票的风险等。

七、申购、赎回清单的内容与格式 七、申购、赎回清单的内容与格式

…… ……

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

…… ……

（1）现金替代分为 4 种类型： （1）现金替代分为 4 种类型：

…… ……

退补现金替代适用于深圳证券交易所 退补现金替代适用于非上海证券交易
上市的成份股，是指在申购、赎回基金 所上市的成份股，是指在申购、赎回基
第十部分 份额时，该成份证券必须使用现金作为 金份额时，该成份证券必须使用现金作基金份额 替代，根据基金管理人买卖情况，与投 为替代，根据基金管理人买卖情况，与
的申购与 资者进行退款或补款。 投资者进行退款或补款。

赎回 …… ……

（4）退补现金替代 （4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前 ①适用情形：退补现金替代的证券目前
仅适用于中证环保产业指数深圳证券 仅适用于中证环保产业指数非上海证
交易所上市的成份股； 券交易所上市的成份股；

…… ……

实时申报的原则为：基金管理人在深圳 实时申报的原则为：基金管理人在深圳
证券交易所连续竞价期间，根据收到的 /北京证券交易所连续竞价期间，根据
上海证券交易所申购赎回确认记录，在 收到的上海证券交易所申购赎回确认
技术系统允许的情况下实时向深圳证 记录，在技术系统允许的情况下实时向


券交易所申报被替代证券的交易指令。 深圳/北京证券交易所申报被替代证券
…… 的交易指令。

特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易 ……

所正常交易日已达到 20 日而该证券正 特例情况：若自 T 日起，深圳/北京证
常交易日低于 2 日，则以替代金额与所 券交易所正常交易日已达到 20 日而该
购入的部分被替代证券实际购入成本 证券正常交易日低于 2 日，则以替代金
（包括买入价格与交易费用）加上按照 额与所购入的部分被替代证券实际购
最近一次收盘价计算的未购入的部分 入成本（包括买入价格与交易费用）加
被替代证券价值的差额，确定基金应退 上按照最近一次收盘价计算的未购入
还申购投资者或申购投资者应补交的 的部分被替代证券价值的差额，确定基
款项，以替代金额与所卖出的部分被替 金应退还申购投资者或申购投资者应
代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交 补交的款项，以替代金额与所卖出的部
易费用）加上按照最近一次收盘价计算 分被替代证券实际卖出收入（卖出价格
的未卖出的部分被替代证券价值的差 扣除交易费用）加上按照最近一次收盘
额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 价计算的未卖出的部分被替代证券价
投资者应补交的款项。 值的差额，确定基金应退还赎回投资者
或赎回投资者应补交的款项。

一、投资于本基金的主要风险 一、投资于本基金的主要风险

…… ……

9、其他风险 9、投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含北京
证券交易所股票。北京证券交易所在发
行、上市、交易、退市等方面的规则与
其他交易场所存在差异。本基金如投资
北京证券交易所股票，可能面临的风险
包括但不限于：

（1）中小企业经营风险

北京证券交易所上市企业为创新型中
小企业，该类企业往往具有规模小、对
第十九部 技术依赖高、迭代快、议价能力不强等
分 特点，抗市场风险和行业风险能力较
风险揭示 弱，存在因产品、经营模式、相关政策
变化而出现经营失败的风险；另一方
面，部分中小企业可能尚处于初步发展
阶段，业务收入、现金流及盈利水平等
具有较大不确定性，或面临较大波动，
个股投资风险加大。

（2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交易、投
资者适当性等方面与沪深证券交易所
的制度规则存在一定差别，包括北京证
券交易所竞价交易较沪深证券交易所
设置了更宽的涨跌幅限制（市后的首日
不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为


30%），可能导致较大的股票价格波动。
（3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上市企
业退市情形较多，一旦所投资的北京证
券交易所上市企业进入退市流程，有可
能退入新三板创新层或基础层挂牌交
易，或转入退市公司板块，本基金可能
无法及时将该企业调出投资组合，从而
面临退出难度较大、流动性变差、变现
成本较高以及股价大幅波动的风险，可
能对基金净值造成不利影响。

（4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初期参
与的主体可能较少；此外，由于北京证
券交易所上市企业规模小，部分企业股
权较为集中，由此可能导致整体流动性
相对较弱，若投资者在特定阶段对个券
形成一致预期，由此可能导致基金面临
持有股票无法正常交易及其他相关流
动性风险。

（5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和交易所业务规
则，可能根据市场情况进行修改完善，
或者补充制定新的法律法规和业务规
则，可能对基金投资运作产生影响，或
导致本基金部分投资运作相应调整变
化。

10、其他风险

广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

…… ……

基金管理人依照恪尽职守、诚实信 基金管理人依照恪尽职守、诚实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证 产，但不保证基金一定盈利，也不保证
重要提示 最低收益。本基金投资于证券市场，基 最低收益。本基金投资于证券市场，基
金净值会因为证券市场波动等因素产 金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动，投资人在投资本基金前，需充 生波动，投资人在投资本基金前，需充
分了解本基金的产品特性，并承担基金 分了解本基金的产品特性，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因政治、 投资中出现的各类风险，包括：因政治、


经济、社会等环境因素对证券价格产生 经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险，个别证券特 影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，基金管理人在基金 有的非系统性风险，基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险， 管理实施过程中产生的基金管理风险，
本基金法律文件风险收益特征表述与 本基金法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的 销售机构基金风险评价可能不一致的
风险。同时由于本基金是交易型开放式 风险。同时由于本基金是交易型开放式
指数基金，特定风险还包括：标的指数 指数基金，特定风险还包括：标的指数
的风险、基金投资组合回报与标的指数 的风险、基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约 回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约
定目标的风险、指数编制机构停止服务 定目标的风险、指数编制机构停止服务
的风险、成份股停牌的风险、基金份额 的风险、成份股停牌的风险、基金份额
二级市场交易价格折溢价的风险、参考 二级市场交易价格折溢价的风险、参考
IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基
金份额赎回对价的变现风险、投资特定 金份额赎回对价的变现风险、投资特定
品种（包括股指期货、股票期权、资产 品种（包括股指期货、股票期权、资产
支持证券等）的特有风险、参与转融通 支持证券等）的特有风险、参与转融通
证券出借业务的风险等等。本基金的特 证券出借业务的风险、投资北交所股票
定风险详见招募说明书“风险揭示”章 的风险等等。本基金的特定风险详见招
节等。 募说明书“风险揭示”章节等。

…… ……

七、申购、赎回清单的内容与格式 七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容 1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最 T 日申购赎回清单公告内容包括最
小申购赎回单位所对应的申赎现金、 小申购赎回单位所对应的申赎现金、
组合证券内各成份证券数据、现金替 组合证券内各成份证券数据、现金替
代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差 代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差
额、基金份额净值及其他相关内容。 额、基金份额净值及其他相关内容。
…… ……

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

第九部分 现金替代是指申购、赎回过程 现金替代是指申购、赎回过程

基金份额 中，投资者按基金合同和招募说明书 中，投资者按基金合同和招募说明书的申购与 的规定，用于替代组合证券中部分证 的规定，用于替代组合证券中部分证
赎回 券的一定数量的现金。 券的一定数量的现金。

A.现金替代分为 3 种类型：禁止 A.现金替代分为 3 种类型：禁止
现金替代（标志为“禁止”）、可以 现金替代（标志为“禁止”）、可以
现金替代（标志为“允许”）和必须 现金替代（标志为“允许”）和必须
现金替代（标志为“必须”）。 现金替代（标志为“必须”）。

对于深市成份证券，现金替代的 对于深市成份证券，现金替代的
类型可以设为：“禁止”、“允许” 类型可以设为：“禁止”、“允许”
和“必须”。 和“必须”。

对于沪市成份证券，可以设为： 对于非深市成份证券，可以设

“允许”和“必须”。 为：“允许”和“必须”。


禁止现金替代适用于深交所上市 禁止现金替代适用于深交所上市
的成份股，是指在申购赎回基金份额 的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为 时，该成份证券不允许使用现金作为
替代。 替代。

可以现金替代适用于所有成份 可以现金替代适用于所有成份

股。 股。

当可以现金替代适用于深交所上 当可以现金替代适用于深交所上
市的成份股时，可以现金替代是指在 市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为 申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在 全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。 使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上 当可以现金替代适用于非深交所
市的成份股，是指在申购赎回基金份 上市的成份股，是指在申购赎回基金额时，该成份证券必须使用现金作为 份额时，该成份证券必须使用现金作替代，根据基金管理人买卖情况，与 为替代，根据基金管理人买卖情况，
投资者进行退款或补款。 与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份 必须现金替代适用于所有成份

股，是指在申购赎回基金份额时，该 股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替 成份证券必须使用固定现金作为替

代。 代。

B.可以现金替代 B.可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为： 可以现金替代的组合证券分为：
深市成份证券和沪市成份证券。 深市成份证券和非深市成份证券。

【1】对于深市成份证券 【1】对于深市成份证券

…… ……

【2】对于沪市成份证券 【2】对于非深市成份证券

①适用情形：投资者申购和赎回时 ①适用情形：投资者申购和赎回时
的沪市成份证券。登记结构机构对设置 的非深市成份证券。登记结构机构对设可以现金替代的沪市成份证券全部用 置可以现金替代的非深市成份证券全
现金替代。 部用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代 ②替代金额：对于可以现金替代
的沪市成份证券，替代金额的计算公 的非深市成份证券，替代金额的计算
式为： 公式为：

申购替代金额＝替代证券数量× 申购替代金额＝替代证券数量×
该证券开盘参考价格×（1+现金替代 该证券开盘参考价格×（1+现金替代
溢价比例） 溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量× 赎回替代金额＝替代证券数量×
该证券开盘参考价格×（1-现金替代 该证券开盘参考价格×（1-现金替代
折价比例） 折价比例）

其中，“该证券开盘参考价格”为 其中，“该证券开盘参考价格”为
该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如


果上海证券交易所参考价格确定原则 果上海/北京证券交易所参考价格确定
发生变化，以上海证券交易所通知规定 原则发生变化，以上海/北京证券交易
的参考价格为准。 所通知规定的参考价格为准。

…… ……

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

实时申报的原则为：基金管理人 实时申报的原则为：基金管理人
在上交所连续竞价期间，根据收到的 在上交所/北交所连续竞价期间，根据
深交所申购赎回确认记录，在技术系 收到的深交所申购赎回确认记录，在
统允许的情况下实时向上交所申报被 技术系统允许的情况下实时向上交所/
替代证券的交易指令。 北交所申报被替代证券的交易指令。
…… ……

特例情况：若自 T 日起，上海证券 特例情况：若自 T 日起，上海/北
交易所正常交易日已达到 20 日而该证 京证券交易所正常交易日已达到 20 日
券正常交易日低于 2 日，则以替代金额 而该证券正常交易日低于 2 日，则以替
与所购入的部分被替代证券实际购入 代金额与所购入的部分被替代证券实
成本（包括买入价格与交易费用）加上 际购入成本（包括买入价格与交易费
按照最近一次收盘价计算的未购入的 用）加上按照最近一次收盘价计算的未
部分被替代证券价值的差额，确定基金 购入的部分被替代证券价值的差额，确
应退还申购投资者或申购投资者应补 定基金应退还申购投资者或申购投资
交的款项，以替代金额与所卖出的部分 者应补交的款项，以替代金额与所卖出
被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣 的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
除交易费用）加上按照最近一次收盘价 价格扣除交易费用）加上按照最近一次
计算的未卖出的部分被替代证券价值 收盘价计算的未卖出的部分被替代证
的差额，确定基金应退还赎回投资者或 券价值的差额，确定基金应退还赎回投
赎回投资者应补交的款项。 资者或赎回投资者应补交的款项。

一、投资于本基金的主要风险 一、投资于本基金的主要风险

…… ……

7、本基金特有的风险 7、本基金特有的风险

…… ……

（21）指数编制机构停止服务的风 （21）指数编制机构停止服务的风
险 险

本基金的标的指数由指数编制机 本基金的标的指数由指数编制机
第十七部 构发布并管理和维护，未来指数编制机 构发布并管理和维护，未来指数编制机
分 风险 构可能由于各种原因停止对指数的管 构可能由于各种原因停止对指数的管
揭示 理和维护，本基金将根据基金合同的约 理和维护，本基金将根据基金合同的约
定自该情形发生之日起十个工作日内 定自该情形发生之日起十个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案，如 向中国证监会报告并提出解决方案，如
更换基金标的指数、转换运作方式，与 更换基金标的指数、转换运作方式，与
其他基金合并、或者终止基金合同等， 其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大 并在 6 个月内召集基金份额持有人大
会进行表决，基金份额持有人大会未成 会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，本 功召开或就上述事项表决未通过的，本

基金合同终止。投资人将面临更换基金 基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的 自指数编制机构停止标的指数的
编制及发布至解决方案确定并实施前， 编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供 基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基 的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市 新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 场表现存在差异，影响投资收益。

（22）投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含
北京证券交易所股票。北京证券交易所
在发行、上市、交易、退市等方面的规
则与其他交易场所存在差异。本基金如
投资北京证券交易所股票，可能面临的
风险包括但不限于：

1）中小企业经营风险

北京证券交易所上市企业为创新
型中小企业，该类企业往往具有规模
小、对技术依赖高、迭代快、议价能力
不强等特点，抗市场风险和行业风险能
力较弱，存在因产品、经营模式、相关
政策变化而出现经营失败的风险；另一
方面，部分中小企业可能尚处于初步发
展阶段，业务收入、现金流及盈利水平
等具有较大不确定性，或面临较大波
动，个股投资风险加大。

2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交
易、投资者适当性等方面与沪深证券交
易所的制度规则存在一定差别，包括北
京证券交易所竞价交易较沪深证券交
易所设置了更宽的涨跌幅限制（市后的
首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制
为 30%），可能导致较大的股票价格波
动。

3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上
市企业退市情形较多，一旦所投资的北
京证券交易所上市企业进入退市流程，
有可能退入新三板创新层或基础层挂
牌交易，或转入退市公司板块，本基金


可能无法及时将该企业调出投资组合，
从而面临退出难度较大、流动性变差、
变现成本较高以及股价大幅波动的风
险，可能对基金净值造成不利影响。
4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初
期参与的主体可能较少；此外，由于北
京证券交易所上市企业规模小，部分企
业股权较为集中，由此可能导致整体流
动性相对较弱，若投资者在特定阶段对
个券形成一致预期，由此可能导致基金
面临持有股票无法正常交易及其他相
关流动性风险。

5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和交易所业
务规则，可能根据市场情况进行修改完
善，或者补充制定新的法律法规和业务
规则，可能对基金投资运作产生影响，
或导致本基金部分投资运作相应调整
（22）本基金《基金合同》生效后， 变化。（新增）

连续五十个工作日出现基金份额持有 （23）本基金《基金合同》生效后，
人数量不满200人或者基金资产净值低 连续五十个工作日出现基金份额持有
于 5000 万元人民币的情形，基金合同 人数量不满200人或者基金资产净值低
将自动终止。 于 5000 万元人民币的情形，基金合同
将自动终止。

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

…… ……

3、本基金的标的指数为国证新能 3、本基金的标的指数为国证新能
源车电池指数。 源车电池指数。

（1）指数样本空间 （1） 指数样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易 满足下列条件的 A 股和红筹企
所上市交易且满足下列条件的所有 A 业发行的存托凭证：

重要提示 股： 1）非 ST、*ST 股票；

1）非 ST、*ST 股票； 2）科创板证券、北交所证券上市
2）上市时间超过六个月； 时间超过 1 年；其他证券上市时间
3）公司最近一年无重大违规、财务 超过六个月；

报告无重大问题； 3）公司最近一年无重大违规、财
4）公司最近一年经营无异常、无重 务报告无重大问题；

大亏损； 4）公司最近一年经营无异常、无


5）考察期内股价无异常波动； 重大亏损；

6）公司业务领域属于涉及新能源 5）考察期内股价无异常波动；
车电池（正极材料、负极材料、电解液、 6）公司业务领域属于涉及新能源隔膜等）、新能源车电池管理系统及新 车电池（正极材料、负极材料、电解
能源车充电桩等。 液、隔膜等）、新能源车电池管理系统
…… 及新能源车充电桩等。

4、本基金投资于证券市场，基金净 ……

值会因为证券市场波动等因素产生波 4、本基金投资于证券市场，基金净
动，投资人在投资本基金前，需充分了 值会因为证券市场波动等因素产生波解本基金的产品特性，并承担基金投资 动，投资人在投资本基金前，需充分了中出现的各类风险，包括：因政治、经 解本基金的产品特性，并承担基金投资济、社会等环境因素对证券价格产生影 中出现的各类风险，包括：因政治、经响而形成的系统性风险，个别证券特有 济、社会等环境因素对证券价格产生影的非系统性风险，基金管理人在基金管 响而形成的系统性风险，个别证券特有理实施过程中产生的基金管理风险，本 的非系统性风险，基金管理人在基金管基金法律文件风险收益特征表述与销 理实施过程中产生的基金管理风险，本售机构基金风险评价可能不一致的风 基金法律文件风险收益特征表述与销险，本基金的特定风险等等。本基金为 售机构基金风险评价可能不一致的风股票型基金，风险与收益高于混合型基 险，本基金的特定风险等等。本基金为金、债券型基金与货币市场基金。本基 股票型基金，风险与收益高于混合型基金为指数型基金，主要采用完全复制法 金、债券型基金与货币市场基金。本基跟踪标的指数国证新能源车电池指数 金为指数型基金，主要采用完全复制法的表现，具有与标的指数、以及标的指 跟踪标的指数国证新能源车电池指数数所代表的股票市场相似的风险收益 的表现，具有与标的指数、以及标的指
特征。 数所代表的股票市场相似的风险收益
本基金是指数基金，其特定风险包 特征。

括标的指数回报与股票市场平均回报 本基金是指数基金，其特定风险包
偏离的风险、标的指数波动的风险、基 括标的指数回报与股票市场平均回报金投资组合回报与标的指数回报偏离 偏离的风险、标的指数波动的风险、基的风险、标的指数变更的风险、跟踪误 金投资组合回报与标的指数回报偏离差控制未达约定目标的风险、指数编制 的风险、标的指数变更的风险、跟踪误机构停止服务的风险、成份股停牌的风 差控制未达约定目标的风险、指数编制
险等。 机构停止服务的风险、成份股停牌的风
本基金的特定风险详见招募说明 险、投资北交所股票的风险等。

书“风险揭示”章节等。 本基金的特定风险详见招募说明
本基金为交易型开放式指数证券 书“风险揭示”章节等。
投资基金（ETF），在深圳证券交易所上 本基金为交易型开放式指数证券市。由于本基金的标的指数组合证券横 投资基金（ETF），在深圳证券交易所上跨深圳及上海两个证券交易所，本基金 市。由于本基金的标的指数组合证券横的申购、赎回模式与组合证券仅在深圳 跨深圳及上海两个证券交易所（亦有可或上海证券交易所上市的ETF产品有所 能横跨深圳、上海和北京三个证券交易差异。如采用“场外实物申购赎回”模 所），本基金的申购、赎回模式与组合证式，投资人的申购、赎回申请在 T+1 日 券仅在深圳或上海或北京证券交易所
确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组 上市的 ETF 产品有所差异。如采用“场


合证券在 T+2 日可用；如采用“场内申 外实物申购赎回”模式，投资人的申购、
购赎回”模式，投资人的申购、赎回申 赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF
请在 T 日确认，申购所得 ETF 份额、赎 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可
回所得组合证券及现金替代在 T 日可 用；如采用“场内申购赎回”模式，投
用。 资人的申购、赎回申请在 T 日确认，申
…… 购所得 ETF 份额、赎回所得组合证券及
现金替代在 T 日可用。

……

七、申购、赎回清单的内容与格式 七、申购、赎回清单的内容与格式
本基金的基金份额申购与赎回包 本基金的基金份额申购与赎回包
括“场内申购赎回”模式和“场外实 括“场内申购赎回”模式和“场外实
物申购赎回”模式 2 种模式，将采用 物申购赎回”模式 2 种模式，将采用
不同的申购赎回清单。 不同的申购赎回清单。

（一）场内申购赎回模式 （一）场内申购赎回模式

1、申购赎回清单的内容 1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最 T 日申购赎回清单公告内容包括最
小申购赎回单位所对应的申赎现金、 小申购赎回单位所对应的申赎现金、
组合证券内各成份证券数据、现金替 组合证券内各成份证券数据、现金替
代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差 代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差
额、基金份额净值及其他相关内容。 额、基金份额净值及其他相关内容。
…… ……

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程 现金替代是指申购、赎回过程

第九部分 中，投资者按基金合同和招募说明书 中，投资者按基金合同和招募说明书基金份额 的规定，用于替代组合证券中部分证 的规定，用于替代组合证券中部分证
的申购与 券的一定数量的现金。 券的一定数量的现金。

赎回 A.现金替代分为 3 种类型：禁止 A.现金替代分为 3 种类型：禁止
现金替代（标志为“禁止”）、可以 现金替代（标志为“禁止”）、可以
现金替代（标志为“允许”）和必须 现金替代（标志为“允许”）和必须
现金替代（标志为“必须”）。 现金替代（标志为“必须”）。

对于深市成份证券，现金替代的 对于深市成份证券，现金替代的
类型可以设为：“禁止”、“允许” 类型可以设为：“禁止”、“允许”
和“必须”。 和“必须”。

对于沪市成份证券，可以设为： 对于非深市成份证券，可以设

“允许”和“必须”。 为：“允许”和“必须”。

禁止现金替代适用于深交所上市 禁止现金替代适用于深交所上市
的成份股，是指在申购赎回基金份额 的成份股，是指在申购赎回基金份额
时，该成份证券不允许使用现金作为 时，该成份证券不允许使用现金作为
替代。 替代。

可以现金替代适用于所有成份 可以现金替代适用于所有成份

股。 股。

当可以现金替代适用于深交所上 当可以现金替代适用于深交所上
市的成份股时，可以现金替代是指在 市的成份股时，可以现金替代是指在

申购基金份额时，允许使用现金作为 申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在 全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。 使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上 当可以现金替代适用于非深交所
市的成份股，是指在申购赎回基金份 上市的成份股，是指在申购赎回基金额时，该成份证券必须使用现金作为 份额时，该成份证券必须使用现金作替代，根据基金管理人买卖情况，与 为替代，根据基金管理人买卖情况，
投资者进行退款或补款。 与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份 必须现金替代适用于所有成份

股，是指在申购赎回基金份额时，该 股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替 成份证券必须使用固定现金作为替

代。 代。

B.可以现金替代 B.可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为： 可以现金替代的组合证券分为：
深市成份证券和沪市成份证券。 深市成份证券和非深市成份证券。

【1】对于深市成份证券 【1】对于深市成份证券

…… ……

【2】对于沪市成份证券 【2】对于非深市成份证券

①适用情形：投资者申购和赎回时 ①适用情形：投资者申购和赎回时
的沪市成份证券。登记结构机构对设置 的非深市成份证券。登记结构机构对设可以现金替代的沪市成份证券全部用 置可以现金替代的非深市成份证券全
现金替代。 部用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代 ②替代金额：对于可以现金替代
的沪市成份证券，替代金额的计算公 的非深市成份证券，替代金额的计算
式为： 公式为：

申购替代金额＝替代证券数量× 申购替代金额＝替代证券数量×
该证券开盘参考价格×（1+现金替代 该证券开盘参考价格×（1+现金替代
溢价比例） 溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量× 赎回替代金额＝替代证券数量×
该证券开盘参考价格×（1-现金替代 该证券开盘参考价格×（1-现金替代
折价比例） 折价比例）

其中，“该证券开盘参考价格”为 其中，“该证券开盘参考价格”为
该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如
果上海证券交易所参考价格确定原则 果上海/北京证券交易所参考价格确定发生变化，以上海证券交易所通知规定 原则发生变化，以上海/北京证券交易
的参考价格为准。 所通知规定的参考价格为准。

…… ……

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

实时申报的原则为：基金管理人 实时申报的原则为：基金管理人
在上交所连续竞价期间，根据收到的 在上交所/北交所连续竞价期间，根据深交所申购赎回确认记录，在技术系 收到的深交所申购赎回确认记录，在


统允许的情况下实时向上交所申报被 技术系统允许的情况下实时向上交所/
替代证券的交易指令。 北交所申报被替代证券的交易指令。
…… ……

特例情况：若自 T 日起，上海证券 特例情况：若自 T 日起，上海/北
交易所正常交易日已达到 20 日而该证 京证券交易所正常交易日已达到 20 日
券正常交易日低于 2 日，则以替代金额 而该证券正常交易日低于 2 日，则以替
与所购入的部分被替代证券实际购入 代金额与所购入的部分被替代证券实
成本（包括买入价格与交易费用）加上 际购入成本（包括买入价格与交易费
按照最近一次收盘价计算的未购入的 用）加上按照最近一次收盘价计算的未
部分被替代证券价值的差额，确定基金 购入的部分被替代证券价值的差额，确
应退还申购投资者或申购投资者应补 定基金应退还申购投资者或申购投资
交的款项，以替代金额与所卖出的部分 者应补交的款项，以替代金额与所卖出
被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣 的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
除交易费用）加上按照最近一次收盘价 价格扣除交易费用）加上按照最近一次
计算的未卖出的部分被替代证券价值 收盘价计算的未卖出的部分被替代证
的差额，确定基金应退还赎回投资者或 券价值的差额，确定基金应退还赎回投
赎回投资者应补交的款项。 资者或赎回投资者应补交的款项。

…… ……

一、投资于本基金的主要风险 一、投资于本基金的主要风险

…… ……

6、本基金特有的风险 6、本基金特有的风险

…… ……

7、投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含
北京证券交易所股票。北京证券交易所
在发行、上市、交易、退市等方面的规
则与其他交易场所存在差异。本基金如
投资北京证券交易所股票，可能面临的
第十九部 风险包括但不限于：

分 风险 （1）中小企业经营风险

揭示 北京证券交易所上市企业为创新
型中小企业，该类企业往往具有规模
小、对技术依赖高、迭代快、议价能力
不强等特点，抗市场风险和行业风险能
力较弱，存在因产品、经营模式、相关
政策变化而出现经营失败的风险；另一
方面，部分中小企业可能尚处于初步发
展阶段，业务收入、现金流及盈利水平
等具有较大不确定性，或面临较大波
动，个股投资风险加大。

（2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交


易、投资者适当性等方面与沪深证券交
易所的制度规则存在一定差别，包括北
京证券交易所竞价交易较沪深证券交
易所设置了更宽的涨跌幅限制（市后的
首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制
为 30%），可能导致较大的股票价格波
动。

（3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上
市企业退市情形较多，一旦所投资的北
京证券交易所上市企业进入退市流程，
有可能退入新三板创新层或基础层挂
牌交易，或转入退市公司板块，本基金
可能无法及时将该企业调出投资组合，
从而面临退出难度较大、流动性变差、
变现成本较高以及股价大幅波动的风
险，可能对基金净值造成不利影响。
（4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初
期参与的主体可能较少；此外，由于北
京证券交易所上市企业规模小，部分企
业股权较为集中，由此可能导致整体流
动性相对较弱，若投资者在特定阶段对
个券形成一致预期，由此可能导致基金
面临持有股票无法正常交易及其他相
关流动性风险。

（5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和交易所业
务规则，可能根据市场情况进行修改完
善，或者补充制定新的法律法规和业务
规则，可能对基金投资运作产生影响，
或导致本基金部分投资运作相应调整
变化。（新增，以下序号依次修改）
7、转融通证券出借业务风险 8、转融通证券出借业务风险

（1）流动性风险 （1）流动性风险

基金面临大额赎回时，可能因证券 基金面临大额赎回时，可能因证券
出借无法及时变现来支付赎回款项的 出借无法及时变现来支付赎回款项的
风险。 风险。

（2）信用风险 （2）信用风险

可能因交易对手方（证券借入方） 可能因交易对手方（证券借入方）
违约，无法及时归还证券而无法支付相 违约，无法及时归还证券而无法支付相
应权益补偿及借券费用的风险。 应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险 （3）市场风险


证券出借后，可能面临出借期间无 证券出借后，可能面临出借期间无
法及时处置证券的风险。 法及时处置证券的风险。

…… ……

上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金
份额持有人大会，本次调整于 2024 年 6 月 17 日生效。本公司将按规定在相应更
新的招募说明书中对上述内容进行修改。投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年6月19日
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