广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书【更新】摘要




广发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书【更新】摘要
[2016 年第 1 号]




基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
时间:二〇一六年一月
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【重要提示】
本基金于 2011 年 3 月 21 日经中国证监会证监基金字[2011]424 号文核准。本基金合同于
2011 年 6 月 3 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,是股票基金中处于中等风险水平的
基金产品。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月3日,有关财务数据和净值表现截止
日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。




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一、基金管理人
一、概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:王志伟
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信
科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限
公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、
15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任中国基金业协会公司
治理专业委员会委员,广东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会
企业家委员,广东金融学会常务理事,江西财经大学客座教授。历任广发证券董
事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广
东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅
政治处人事科科长等职务。
林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,
兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,
中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委
员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北
京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、
投资银行部常务副总经理。


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孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股
(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公
司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资
自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公
司副总裁、财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京
烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限
公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责
任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光
谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司
等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、
藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限
公司法定代表人,香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委员、全国妇联常委、
香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银
行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司
副董事长、副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标
准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员
会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专
业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广
东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,
兼任宁波大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学
法学院副院长。
姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新
华国际商学院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大
学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、

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学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合财产保险股份有限公司
董事长、总裁,兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民
保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人
民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保
险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委
书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳
光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董
事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理
有限公司副总经理、董事长。
匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新
投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主
任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,
广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经
理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工,副经理,经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事
长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专
业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核
委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副
总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业
板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研
究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司


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投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司
董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员
会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发基金管理有限
公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。
段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有
限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原
南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经
理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。


4、基金经理
陆志明,男,中国籍,经济学硕士,16 年证券和基金从业经历,持有基金
业执业资格证书,1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证券有限公司任研究员,2001
年 5 月至 2010 年 8 月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010 年 8 月 9 日至
今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011 年 6 月 3 日起任广发中小
板 300ETF 基金的基金经理,2011 年 6 月 9 日起任广发中小板 300ETF 联接基金
的基金经理,2012 年 5 月 7 日起任广发深证 100 指数分级基金的基金经理,2014
年 6 月 3 日起任广发中证全指可选消费 ETF 基金的基金经理,2014 年 10 月 30
日起任广发百发 100 指数基金的基金经理,2014 年 12 月 1 日起任广发中证全指
医药卫生 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 8 日起任广发中证全指信息技术 ETF
基金的基金经理,2015 年 1 月 29 日起任广发中证全指信息技术 ETF 联接基金的
基金经理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理,
2015 年 4 月 15 日起任广发可选消费联接基金的基金经理,2015 年 5 月 6 日起任
广发医药卫生联接基金的基金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证全指能源 ETF
和广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月 1 日起任广发中证全
指主要消费 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月 9 日起任广发能源联接和广发金
融地产联接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日起任广发医疗指数分级基金的基
金经理,2015 年 8 月 18 日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金


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经理。
魏军,男,中国籍,数量经济学博士,7 年基金从业经历,持有基金业执业
资格证书,2008 年 7 月至 2010 年 10 月任广发基金管理有限公司量化研究员,
2010 年 3 月 11 日起至 2011 年 10 月 18 日任广发沪深 300 指数基金和广发中证
500 指数基金的基金经理助理,2011 年 10 月 19 日起任广发中小板 300ETF 及广
发中小板 300 联接基金的基金经理,2014 年 4 月 1 日起任广发深证 100 指数分
级基金的基金经理。


5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,
权益投资一部总经理刘晓龙,研究发展部副总经理孙迪,固定收益部总经理张芊。


二、基金托管人
(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

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中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过

了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方

对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农

业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖

盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的

“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托

资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险

管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程

师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理

层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2015 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共 306 只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、

准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

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2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业

务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

术系统完整、独立。



(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。



三、相关服务机构
(一)申购赎回代理券商
(1)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、


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42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(2)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
(3)名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
电话:021-33388215
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托电话:021-962505
公司网站:www.sywg.com
(4)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕


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电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(5)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577930
传真:0871-3578827
公司网站:www.hongtastock.com
(6)名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
公司网站:www.avicsec.com
(7)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-50122086
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(8)名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号


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办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(9)名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网站:www.bhzq.com
(10)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(11)名称:东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇


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电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(12)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(13)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(14)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话


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公司网站:www.htsec.com
(15)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(16)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
公司网站:www.i618.com.cn
(17)名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
开放式基金咨询电话:4006000686;0431-85096733
开放式基金业务传真:0431-85096795
公司网站:www.nesc.cn
(18)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层


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办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
(19)名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
二、二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销
售、赎回本基金,并及时公告。


三、登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907


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四、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所: 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:黄贞、陈桂华
联系人:程秉


五、审计基金资产的会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪




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四、基金的名称


广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金


五、基金的类型


股票型证券投资基金。




六、基金的投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。




七、基金的投资范围


本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股和备选
成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)及经中国证监会批准的允许
本基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标
的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,但因法律法
规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。




八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基
金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。

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一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投
资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份
股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流
动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对
投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经
验判断,综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他
成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪
误差。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融
衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具
必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的,而非用于投机
或用作杠杆工具放大基金的投资。
(一)投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
(二)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大
的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整
决策以及每日申购、赎回清单的编制等决策。
(三)投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程
的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投
资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
1、研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基
金投资决策的重要依据。

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2、投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开
或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员
会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理主要以完全复制标
的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提
下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
4、交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
5、绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供
相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的
来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投
资组合。
6、组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面
情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结
果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。




九、 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为中小板 300 价格指数。



十、 风险收益特征


本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板 300 价格
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。




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十一、基金投资组合报告


广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 12
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 226,517,288.16 97.85

其中:股票 226,517,288.16 97.85

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,910,135.41 2.12

7 其他各项资产 59,681.79 0.03

8 合计 231,487,105.36 100.00




2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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代码 行业类别 占基金资产净值
公允价值(元) 比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,403,549.42 1.48
B 采矿业 1,259,434.88 0.55


C 制造业 157,078,059.49 68.25
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业 1,000,439.30 0.43
E 建筑业 7,709,313.27 3.35
F 批发和零售业 9,743,402.97 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 384,352.54 0.17
H 住宿和餐饮业 971,938.64 0.42
I 信息传输、软件和信息技
术服务业

23,028,201.32 10.01
J 金融业 7,910,428.61 3.44
K 房地产业 2,542,189.98 1.10
L 租赁和商务服务业 8,540,206.06 3.71
M 科学研究和技术服务业 409,536.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管
理业 2,111,606.08 0.92
O 居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 424,632.00 0.18
S 综合 - -
合计 226,517,290.56 98.42


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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 002024 苏宁云商 504,396 6,113,279.52 2.66

2 002183 怡 亚 通 81,550 5,965,382.50 2.59

3 002415 海康威视 145,859 4,752,086.22 2.06

4 002450 康得新 150,327 4,553,404.83 1.98

5 002594 比亚迪 62,578 3,755,305.78 1.63

6 002230 科大讯飞 101,459 2,719,101.20 1.18

7 002304 洋河股份 48,464 2,640,803.36 1.15

8 002202 金风科技 189,527 2,560,509.77 1.11

9 002142 宁波银行 213,524 2,400,009.76 1.04

10 002252 上海莱士 57,164 2,372,306.00 1.03


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。


10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。


11、投资组合报告附注
(1)
根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 58,534.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,147.15

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,681.79
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资 流通受
允价值(元)
产净值比 限情况
例(%) 说明



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1 002183 怡 亚 通 5,965,382.50 2.59 重大事
项




第十部分 基金业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至 2015 年 6 月 30 日。
一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长
净值增长 业绩比较基 基准收益
阶段 率标准差 ①-③ ②-④
率① 准收益率③ 率标准差
②
④
2011.6.3-2011.12.31 -27.56% 1.36% -21.42% 1.50% -6.14% -0.14%
2012.1.1-2012.12.31 -2.96% 1.50% -2.73% 1.51% -0.23% -0.01%
2013.1.1-2013.12.31 23.14% 1.51% 23.16% 1.52% -0.02% -0.01%
2014.1.1-2014.12.31 15.68% 1.27% 15.96% 1.28% -0.28% -0.01%
2015.1.1-2015.6.30 73.23% 2.41% 76.01% 2.36% -2.78% 0.05%
自基金合同生效至今 73.46% 1.58% 92.13% 1.59% -18.67% -0.01%


二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2011 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 30 日)




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注:本基金建仓期为基金合同生效后3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。


十三、基金的费用


(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金上市费及年费;
6、基金的指数使用许可费;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金财产拨划支付的银行费用;
10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场
价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

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(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。
基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如
下:
(1)当 E≤350 亿元时:
H=E×0.03%÷当年天数
(2)当 E>350 亿元时:
H=350 亿元×0.03%÷当年天数+(E-350 亿元)×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费

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E 为前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,指数使用许可费收取下限为
每季度 7.5 万元,即不足 7.5 万元时按照 7.5 万元收取。
指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指
数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方
法、费率等,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理
人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、上述一中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议
的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。


(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。


(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上刊登公
告。




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十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新》(2015 年
2 号)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人的人员变动情况进行
了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”部分,根据托管行人员变动情况和基金托管
业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销
售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4、在“第十一部分 基金的投资”部分,更新了截至 2015 年 9 月 30 日的投
资组合报告的内容。
5、在“第十二部分 基金的业绩”部分,对截至 2015 年 9 月 30 日的基金业
绩表现情况予以披露。
6、在“第十四部分 基金资产的估值”部分,更新了估值方法的相关内容。
7、根据最新公告对“第二十四部分 其他应披露的事项”进行了更新。




广发基金管理有限公司
二〇一六年一月四日




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