广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书【更新】摘要




广发基金管理有限公司


广发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书【更新】摘要
[2013 年第 1 号]




基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
时间：二〇一三年一月
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【重要提示】
本基金于 2011 年 3 月 21 日经中国证监会证监基金字[2011]424 号文核准。本基金基金合
同于 2011 年 6 月 3 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中处于中等风险水平的
基金产品。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年12月2日，有关财务数据和净值表现截止
日为2012年9月30日（财务数据未经审计）。




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一、基金管理人


（一）概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003 年 8 月 5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2 亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资
有限公司，分别持有本基金管理人 48.33％、16.67％、16.67％、10％和 8.33％的股权。
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任广东省第十届政协委员，广东省
政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历
任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，
广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人
事科科长等职务。
林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发
国际资产管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行
总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监兼财务部总经理。曾任广东
广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资
自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、
财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公
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司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉
市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司等公司董事，
兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火星空通信发展
有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，
香江集团有限公司董事长兼总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长，南方香江集团有
限公司董事长，香江控股股份有限公司董事长。兼任广发证券监事，广发银行股份有限公司
监事，全国妇联常委，中国产业发展促进会副会长，广东省政协常委，广东省工商联副主席，
广东省妇联副主席，广东省女企业家协会会长，深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席。
许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。曾任复旦
大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学发展规划处处
长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽
宁大学计财处处长、学科建设处处长。
罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国
人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险
公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经
理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限
公司副总裁。
2、监事会成员
余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广
发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董
事长。
刘志军：监事，男，管理学硕士，现任广州科技风险投资有限公司董事长，兼任广州生
产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州市统计局投资处处长、工

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业处处长、社会科技处处长。
刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾
任广发证券研究发展中心研究员。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长。曾任广
发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部
副总经理、投资银行部常务副总经理。
肖雯：副总经理，女，企业管理硕士, 高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总
经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。
朱平：副总经理，男，硕士, 经济师，兼任中国证券监督管理委员会第四届创业板发行
审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总
经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限
公司总经理助理。
易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，
广发聚丰股票型证券投资基金及广发制造业精选股票型证券投资基金基金经理，广发国际资
产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核
委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，广发基金管理有限公司总
经理助理。
段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
4、基金经理
陆志明：男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，13 年证券从业经历，1999
年 5 月至 2001 年 5 月任大鹏证券有限公司研究员，2001 年 5 月至 2010 年 8 月就职于深圳证
券信息有限公司，历任指数小组组长、指数部副总监、总监，2010 年 8 月至今任广发基金管
理有限公司数量投资部总经理，2011 年 6 月 3 日起任广发中小板 300ETF 基金的基金经理，
2011 年 6 月 9 日起任广发中小板 300 联接基金的基金经理，2012 年 5 月 7 日起任广发深证
100 指数分级基金的基金经理。
魏军：男，中国籍，数量经济学博士，4 年基金从业经历，持有证券业执业资格证书，
2008 年 7 月至 2010 年 10 月任广发基金管理有限公司量化研究员，2010 年 3 月 11 日起至 2011

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年 10 月 18 日任广发沪深 300 指数基金和广发中证 500 指数基金的基金经理助理，2011 年 10
月 19 日起任广发中小板 300ETF 及广发中小板 300 联接基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，投资总监、
投资管理部总经理陈仕德，研究发展部总经理傅友兴，固定收益部总经理张芊。




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二、基金托管人


（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称：“中国农业银行”）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
（二）主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 146 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、
律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2012 年 12 月 2 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基
金共 139 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、
大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合
型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投
资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基
金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价
值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选
证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、
大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区
精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、
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国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券
投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断
股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、
富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长
贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资
基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、
鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长
股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基
金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利
优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎
竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活
配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗
德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增
强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券
投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场
证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易
方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券
型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开
放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国
可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长
40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交
银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季
收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券
投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、

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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领
先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德
先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回
报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型
证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘
股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、
大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用
债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除
日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票
型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资
基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球
房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资
基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林
国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债
券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券
投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证
券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达
月月利理财债券型证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）申购赎回代理券商
（1）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚

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电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（2）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（3）名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托电话：021-962505
公司网站：www.sywg.com
（4）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536

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公司网站：www.guosen.com.cn
（5）名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
公司网站：www.hongtastock.com
（6）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
公司网站：www.avicsec.com
（7）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-50122086
传真：021-50122200
客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
（8）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳

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电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（9）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网站：www.bhzq.com
（10）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（11）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503

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公司网站：www.dfzq.com.cn
（12）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（13）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：400-8888-123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（14）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（15）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

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办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（16）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（17）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（18）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾

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电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
(二)二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售、赎回本
基金，并及时公告。


(三)登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
电话：010-59378835
传真：010-59378907
联系人：任瑞新


(四)出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师集团（广州）事务所
住所：广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师：程秉 黄贞
联系人：程秉


(五)审计基金资产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

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法人代表： 胡少先
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
经办注册会计师：杨克晶、禤文欣
联系人：禤文欣




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四、基金的名称

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金




五、基金的类型
股票型证券投资基金。




六、基金的投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


七、基金的投资范围


本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股和备选成份股、新
股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可
转换债券、资产支持证券等）及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，但需
符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 95%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。


八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。
一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但
在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变
化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时
完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。
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本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素
挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量
缩小跟踪误差。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，
以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、
降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
（一）投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
（二）投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定
有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金
经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编
制等决策。
（三）投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合
共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避
免重大风险的发生。
1、研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的
研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及
其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。
2、投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项
时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资
管理的日常决策。
3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数成份股
权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当
的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
4、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
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5、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评
估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。
6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性
状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监
控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。




九、 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为中小板 300 价格指数。



十、 风险收益特征


本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板 300 价格指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金基金合同规定，于 2012 年 12 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。


1，报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的

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比例（%）

1 权益投资 674,036,584.39 99.47

其中：股票 674,036,584.39 99.47

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产

5 银行存款和结算备付金合计 2,977,668.82 0.44

6 其他各项资产 594,849.80 0.09

7 合计 677,609,103.01 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，下表的合计项不含可退替代款估值增
值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 20,061,347.71 2.97

B 采掘业 23,011,880.54 3.40

C 制造业 436,184,840.20 64.50

C0 食品、饮料 41,752,420.74 6.17

C1 纺织、服装、皮毛 16,677,024.44 2.47

C2 木材、家具 1,140,528.37 0.17

C3 造纸、印刷 8,820,006.95 1.30

石油、化学、塑胶、
C4 68,864,794.53 10.18
塑料

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C5 电子 87,915,670.35 13.00

C6 金属、非金属 38,613,885.30 5.71

C7 机械、设备、仪表 97,089,336.76 14.36

C8 医药、生物制品 60,943,890.80 9.01

C99 其他制造业 14,367,281.96 2.12

电力、煤气及水的生产和
D 5,249,039.56 0.78
供应业

E 建筑业 36,933,146.93 5.46

F 交通运输、仓储业 2,820,668.90 0.42

G 信息技术业 53,681,188.21 7.94

H 批发和零售贸易 47,855,542.43 7.08

I 金融、保险业 15,733,054.38 2.33

J 房地产业 10,583,594.67 1.56

K 社会服务业 18,274,448.17 2.70

L 传播与文化产业 2,921,646.21 0.43

M 综合类 726,186.48 0.11

合计 674,036,584.39 99.67


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
值比例（％）

1 002304 洋河股份 217,474 27,184,250.00 4.02

2 002024 苏宁电器 3,849,928 26,718,500.32 3.95

3 002415 海康威视 388,514 10,769,608.08 1.59

4 002155 辰州矿业 481,986 10,541,033.82 1.56

5 002142 宁波银行 1,089,402 9,859,088.10 1.46

6 002422 科伦药业 195,053 9,733,144.70 1.44
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7 002241 歌尔声学 242,337 9,036,746.73 1.34

8 002236 大华股份 210,543 8,632,263.00 1.28

9 002230 科大讯飞 280,108 7,960,669.36 1.18

10 002202 金风科技 1,387,339 7,921,705.69 1.17

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和
处罚。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 594,168.49

2 应收证券清算款 142.48

3 应收股利 -

4 应收利息 538.83

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 594,849.80
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。




十二、基金的业绩


本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2012 年 9 月 30 日。


一、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表



业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2012.01.01-2012.09.30 -2.12% 1.53% -2.09% 1.54% -0.03% -0.01%
2011.06.03-2011.12.31 -27.56% 1.36% -21.42% 1.50% -6.14% -0.14%
自基金合同生效至今 -29.10% 1.46% -23.07% 1.52% -6.03% -0.06%


二、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


（2011 年 6 月 3 日至 2012 年 9 月 30 日）

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十三、基金的费用


（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金的指数使用许可费；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金财产拨划支付的银行费用；
10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。


（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场
价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。


（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法


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如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。
基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如
下：
（1）当 E≤350 亿元时：
H＝E×0.03%÷当年天数
（2）当 E>350 亿元时：
H＝350 亿元×0.03%÷当年天数+（E-350 亿元）×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为
每季度 7.5 万元，即不足 7.5 万元时按照 7.5 万元收取。
指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指
数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复
核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方
法、费率等，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理
人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、上述一中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议
的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。



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（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。


（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上刊登公
告。




十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新》2012 年 2
号进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动情况进行
了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管
业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销
售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第十一部分 基金的投资”部分，更新了截至 2012 年 9 月 30 日的投
资组合报告的内容。
5、在“第十二部分 基金的业绩”部分，对截至 2012 年 9 月 30 日的基金业
绩表现情况予以披露。

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6、根据最新公告对“第二十四部分 其他应披露的事项”进行了更新。




广发基金管理有限公司
二〇一三年一月十五日




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