汇添富中证智能汽车主题 ETF2022 年第 1 季度报告
汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数
证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 04 月 22 日
汇添富中证智能汽车主题 ETF2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 27 日(基金合同生效日)起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证智能汽车主题 ETF
场内简称 智能车 ETF 基金
基金主代码 159795
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 01 月 27 日
报告期末基金份额总额(份) 112,169,473.00
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如
流动性不足等)导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合,
追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策
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略、债券投资策略、资产支持证券投资策
略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资
策略、参与转融通证券出借业务策略、可转
债及可交换债投资策略、存托凭证的投资策
略。
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证智能汽车主题指数
及其未来可能发生的变更,本基金业绩比较
基准为标的指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。同时本基金为指数基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指
数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 27 日(基金合同生效日) -
2022 年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,474,696.27
2.本期利润 -18,471,316.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1168
4.期末基金资产净值 93,885,593.47
5.期末基金份额净值 0.8370
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3、本基金的《基金合同》生效日为 2022 年 01 月 27 日,至本报告期末不满一季度,因此主
要财务指标只列示从基金合同生效日至 2022 年 03 月 31 日数据,特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④
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长率① 增长率标
准差②
准收益率③ 基准收益
率标准差
④
自基金
合同生
效日起
至今
-16.30% 1.92% -23.70% 2.16% 7.40% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注: 1、本《基金合同》生效之日为 2022 年 01 月 27 日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月,截至本报告期末,本基金尚处于建
仓期中。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
吴振翔 本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部副总监
2022 年 01
月 27 日
16 国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。 2008 年 3
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
析师、基金经理
助理,现任指数
与量化投资部副
总监。 2010 年 2
月 6 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。
2011 年 9 月 16
日至 2013 年 11
月 7 日任深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。 2011 年 9
月 28 日至 2013
年 11 月 7 日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。 2013 年 8
月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任
中证金融地产交
易型开放式指数
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证券投资基金的
基金经理。 2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。 2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。 2013 年 11
月 6 日至今任汇
添富沪深 300 安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015 年 2 月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。 2015 年 3
月 24 日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。 2016
年 1 月 21 日至
今任汇添富中证
精准医疗主题指
数型发起式证券
投资基金
(LOF)的基金
经理。 2016 年 7
月 28 日至今任
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中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。 2016
年 12 月 22 日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金
(LOF)的基金
经理。 2017 年 8
月 10 日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金
(LOF)的基金
经理。 2018 年 3
月 23 日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。 2019 年 7
月 26 日至今任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。 2019
年 9 月 24 日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。 2019 年
11 月 6 日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。 2020
年 3 月 5 日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金联接
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基金的基金经
理。 2021 年 10
月 29 日至今任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2022 年 1 月 11
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50
互联互通交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 1 月 27
日至今任汇添富
中证智能汽车主
题交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期” 为基金合同生效日,其“离任日期” 为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
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一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先” 的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、 3
日内、 5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次,投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾一季度,国内新冠疫情多次反复,对制造业生产和居民消费造成一些影响。国内经
济面临一定压力,房地产等部分传统经济仍不景气,消费在疫情影响下恢复程度有限,汽车
智能化、汽车新能源化、半导体等新兴行业保持较高景气度,但整体处在消化估值的过程中。
政策方面, 2022 年政府工作报告确立国内生产总值增长 5.5%左右的预期目标,确立了
稳增长的基调。财政政策或将进一步发力,适度超前开展基础设施投资,有助于托底经济。
海外方面,新冠疫情反复、地缘冲突及美联储加息对市场产生较大影响。地缘冲突对全
球市场造成剧烈冲击,影响了能源、农产品及部分工业品的供给和全球供应链的稳定,能源、
资源、农产品价格整体上涨,显著抬升了通胀预期。同时,美联储加息落地,美元指数上涨,
对全球整体流动性和资金流向形成一定影响,成长风格相对受到压制。
资本市场一季度在多重压力下下跌明显,市场风格切换至周期价值板块,行业分化显著。
煤炭、房地产、建筑领衔的周期板块涨幅居前,而智能汽车、电子半导体、国防军工、新能
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源等成长板块深度回调。
就智能汽车产业而言,主要是围绕着汽车智能驾驶和智能座舱的零部件提供商,以及解
决方案提供商。智能驾驶和座舱智能化正处在渗透率不断提升的阶段,消费者对汽车智能化
的需求也非常明确,各大车企在推出的新车型中也不断加大智能化软硬件设备的投入,智能
汽车产业正处在“渗透率上升&智能化程度上升” 的双重景气阶段,在今年深度回调后,估
值相对合理。本基金所追踪的中证智能汽车主题指数,覆盖了汽车智能化所涉及的各个环节,
是投资者布局汽车智能化投资机会的良好工具。
报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-16.30%。同期业绩比较基准收益率为-23.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 88,148,725.67 93.39
其中: 股票 88,148,725.67 93.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中: 债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,922,165.99 6.27
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8 其他资产 314,836.67 0.33
9 合计 94,385,728.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 67,880,931.18 72.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,442,700.99 20.71
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 802,864.00 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 88,126,496.17 93.87
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,788.64 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,452.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,988.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,229.50 0.02
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
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序号 股票代码 股票名
称
数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 002920 德赛西
威
38,900 4,925,518.00 5.25
2 300496 中科创
达
48,200 4,781,440.00 5.09
3 002230 科大讯
飞
102,500 4,773,425.00 5.08
4 002405 四维图
新
315,600 4,408,932.00 4.70
5 002050 三花智
控
252,900 4,203,198.00 4.48
6 600741 华域汽
车
208,590 4,161,370.50 4.43
7 603501 韦尔股
份
21,500 4,158,100.00 4.43
8 002475 立讯精
密
131,100 4,155,870.00 4.43
9 601633 长城汽
车
148,800 4,077,120.00 4.34
10 600745 闻泰科
技
44,200 3,593,460.00 3.83
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
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1 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2 301263 泰恩康 168 4,452.00 0.00
3 301103 何氏眼科 74 2,988.86 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 注
:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,长城汽车股份有限公司出现在报告编制日前一
年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 155,481.97
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2 应收证券清算款 159,354.70
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 314,836.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 301263 泰恩康 4,452.00 0.00 新股流通
受限
2 301103 何氏眼科 2,988.86 0.00 新股流通
受限
§ 6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2022 年 01 月 27
日)基金份额总额
326,169,473.00
本报告期基金总申购份额 15,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 229,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 112,169,473.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文
件;
2、《汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披
露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 400-888-9918 查询相关信息。
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2022 年 04 月 22 日
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