西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新能源车龙头ETF

场内简称 新能源车龙头ETF

基金主代码 159637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月19日

报告期末基金份额总额 1,880,768,094.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。

但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标
投资策略 的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理
人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差
控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩


大。

特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；
2、标的指数成份股流动性严重不足；3、标的
指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进
行配股、增发或被吸收合并； 5、标的指数成
份股派发现金股息； 6、指数成份股定期或临
时调整； 7、标的指数编制方法发生变化； 8、
其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能
严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
风险收益特征 基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 -17,683,392.99

2.本期利润 -216,787,680.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1176

4.期末基金资产净值 1,188,968,699.65

5.期末基金份额净值 0.6322

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -15.80% 1.17% -16.20% 1.17% 0.40% 0.00%

过去六个月 -20.66% 1.43% -21.75% 1.43% 1.09% 0.00%

过去一年 -27.35% 1.53% -28.34% 1.54% 0.99% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -36.78% 1.55% -43.59% 1.62% 6.81% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2022年8月19日生效。

2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期


上海财经大学金融数学与

金融工程硕士。自2010年6
月始，先后在天治基金管理
有限公司、东方财富信息股
份有限公司、东方财富证券
股份有限公司、西藏东财基
吴逸 本基金基金经理 2022- 13年 金管理有限公司筹备组、西
08-19 - 藏东财基金管理有限公司

担任产品创新及量化投资

部总监助理、基金管理公司
筹备组量化投资负责人、资
产管理总部投资主办人、量
化投资部总监、研究部总

监、基金经理等职务。

美国南加利福尼亚大学公

共政策硕士。自2013年8月
始，先后在中欧国际工商学
院、西藏东财基金管理有限
姚楠燕 本基金基金经理 2022- - 6年 公司筹备组、西藏东财基金
08-19 管理有限公司担任金融学/

会计学研究助理、筹备组成
员、基金经理兼基金经理助
理兼研究员等职务。

南京大学计算机技术专业

硕士。自2013年4月始，先
后在万家基金管理有限公

莫志刚 本基金基金经理 2022- 10.5 司、南华基金管理有限公

09-06 - 年 司、西藏东财基金管理有限
公司担任量化研究员、基金
经理、基金经理兼基金经理
助理等职务。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证新能源汽车指数，该指数选取以中证全指为样本空间，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现。

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年9月30日，新能源车龙头ETF份额净值为0.6322元，报告期内基金份额净值增长率为-15.80%，同期业绩比较基准收益率为-16.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,186,237,958.42 99.69

其中：股票 1,186,237,958.42 99.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,499,053.68 0.29

8 其他资产 144,548.59 0.01

9 合计 1,189,881,560.69 100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
107,989,501.00元，占基金资产净值比例为9.08%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,949,550.00 1.59

C 制造业 1,145,802,456.73 96.37

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -


业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 19,172,800.00 1.61

合计 1,183,924,806.73 99.58

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,852,534.38 0.16

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 33,563.97 0.00

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 69,772.49 0.01

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 246,306.34 0.02
技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 45,609.98 0.00

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,313,151.69 0.19

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300750 宁德时代 636,956 129,321,176.68 10.88

2 002594 比亚迪 542,203 128,339,450.10 10.79

3 300124 汇川技术 1,661,162 110,450,661.38 9.29

4 002050 三花智控 1,921,120 57,057,264.00 4.80

5 002466 天齐锂业 922,059 50,648,700.87 4.26

6 300014 亿纬锂能 1,094,643 49,390,292.16 4.15

7 603799 华友钴业 1,212,084 45,465,270.84 3.82

8 002460 赣锋锂业 1,006,168 44,875,092.80 3.77

9 002812 恩捷股份 523,254 31,342,914.60 2.64

10 002340 格林美 4,579,300 27,887,937.00 2.35

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03


2 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01

3 688563 航材股份 966 56,356.44 0.00

4 688531 日联科技 346 45,793.10 0.00

5 688484 南芯科技 1,008 40,602.24 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

亿纬锂业：2023年8月16日，中国证券监督管理委员会广东监管局对惠州亿纬锂能股份有限公司采取出具警示函的监管措施。

本基金为指数型基金，采取完全复制策略，跟踪的标的指数为中证新能源汽车指数，亿纬锂业为指数成份股。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 16,386.73

3 应收股利 49,902.50

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 78,259.36

7 其他 -

8 合计 144,548.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值（元） 值比例（％） 明

1 002050 三花智控 13,136,310.00 1.10 转融通证券出借

2 603799 华友钴业 10,941,667.00 0.92 转融通证券出借

3 002460 赣锋锂业 9,615,760.00 0.81 转融通证券出借

4 002812 恩捷股份 5,019,620.00 0.42 转融通证券出借

5 002466 天齐锂业 3,400,167.00 0.29 转融通证券出借

6 300014 亿纬锂能 3,384,000.00 0.28 转融通证券出借

7 300750 宁德时代 1,015,150.00 0.09 转融通证券出借

8 002594 比亚迪 946,800.00 0.08 转融通证券出借

9 300124 汇川技术 797,880.00 0.07 转融通证券出借

10 002340 格林美 493,290.00 0.04 转融通证券出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值 值比例（％） 明

1 301559 中集环科 318,347.68 0.03 新股未上市


2 688657 浩辰软件 104,227.20 0.01 新股未上市

3 688563 航材股份 56,356.44 0.00 科创板新股限售

4 688531 日联科技 45,793.10 0.00 科创板新股限售

5 688484 南芯科技 40,602.24 0.00 科创板新股限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,808,768,094.00

报告期期间基金总申购份额 203,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 131,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,880,768,094.00

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别
ET

F 2023-07-01至20

联 1 1,137,469,412.00 48,095,500.00 41,825,600.00 1,143,739,312.00 60.81%
接 23-09-30

基

金

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例
达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导 致的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、中国证监会准予西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金募集
注册的文件

二、《西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。

西藏东财基金管理有限公司

2023年10月25日
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