国泰MSCI中国A股 ESG通用交易型开放式指数证券投资基
金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用 ETF

场内简称 MSCIESGETF

基金主代码 159621

交易代码 159621

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 146,434,717.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的
指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
投资策略 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况
（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自
由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）


导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调
整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如
因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面
临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；3、
债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、
资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与
转融通证券出借投资策略。

MSCI 中国 A 股人民币 ESG 通用指数（MSCI China A RMB ESG
业绩比较基准

Universal Index）收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -5,312,705.15

2.本期利润 3,832,122.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0214

4.期末基金资产净值 140,846,105.79

5.期末基金份额净值 0.9618

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 2.41% 1.21% 4.23% 1.58% -1.82% -0.37%

自基金合同

-3.82% 1.12% -5.46% 1.49% 1.64% -0.37%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 8 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日）

注：(1)本基金合同生效日为2022年08月30日，截止到2022年12月31日，本基金成立尚未满
一年。
(2)本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰中 硕士研究生。2015 年 8 月加
证全指 入国泰基金，历任助理研究
软件 员、研究员、基金经理助理。
ETF、国 2021 年 9 月起任国泰中证
泰中证 全指软件交易型开放式指
苗梦羽 全指软 2022-08-30 - 8 年 数证券投资基金和国泰中
件 ETF 证全指软件交易型开放式
联接、 指数证券投资基金发起式
国泰中 联接基金的基金经理，2022
证基建 年2月起兼任国泰中证基建
ETF、国 交易型开放式指数证券投


泰中证 资基金的基金经理，2022
港股通 年6月起兼任国泰中证港股
科技 通科技交易型开放式指数
ETF 发 证券投资基金发起式联接
起联 基金的基金经理，2022 年 8
接、国 月起兼任国泰国证疫苗与
泰国证 生物科技交易型开放式指
疫苗与 数证券投资基金和国泰
生物科 MSCI中国A股ESG通用交易
技 型开放式指数证券投资基
ETF、国 金的基金经理，2022 年 10
泰 月起兼任国泰中证基建交
MSCI 易型开放式指数证券投资
中国 A 基金发起式联接基金和国
股 ESG 泰中证机床交易型开放式
通用 指数证券投资基金的基金
ETF、国 经理，2022 年 11 月起兼任
泰中证 国泰标普500交易型开放式
基建 指数证券投资基金发起式
ETF 发 联接基金（QDII）和国泰国
起联 证疫苗与生物科技交易型
接、国 开放式指数证券投资基金
泰中证 发起式联接基金的基金经
机床 理，2022 年 12 月起兼任国
ETF、国 泰中证机床交易型开放式
泰标普 指数证券投资基金发起式
500ETF 联接基金和国泰国证绿色
发起联 电力交易型开放式指数证
接 券投资基金的基金经理。
（QDII
）、国泰
国证疫
苗与生
物科技
ETF 发
起联
接、国
泰中证
机床
ETF 发
起联
接、国
泰国证
绿色电


力 ETF

的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年初，由于受到俄乌冲突、全球货币政策环境转向与国内疫情反复等因素的叠加
影响， 避险情绪升温，A 股市场大幅调整。4 月末开始，随着政策密集落地及重点城市复工 复产，整体风险偏好回暖。下半年，行情修复趋于平缓，同时内外部不确定性增大，市场再 度震荡调整。临近年末，防控政策逐步优化，地产“三支箭”落地，政策放宽带来经济复苏 预期升温，市场行情同步回暖。四季度，社会服务、计算机、传媒、医药等行业涨幅居前，
煤炭、石油石化等行业跌幅较大。报告期内，本基金跟踪的 MSCI 中国 A 股人民币 ESG 通用
指数上涨 2.18%。

作为指数基金，本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内，我们根据对 市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排， 将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 2.41%，同期业绩比较基准收益率为 4.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

MSCI 中国 A 股人民币 ESG 通用指数覆盖沪深市场的大中盘股票，并在自由流通市值权
重的基础上，给予 ESG 情况稳健及积极改善的公司更高权重。从行业分布来看，银行、电力 设备、医药生物、食品饮料、非银金融等行业的权重位居前列。整体来看，指数成分股集中 度低，行业分布均衡，能够较好地分散行业和个股风险，长期配置价值值得关注。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 137,965,109.58 97.80

其中：股票 137,965,109.58 97.80

2 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,651,828.02 1.88

7 其他各项资产 449,711.28 0.32

8 合计 141,066,648.88 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 217,191.54 0.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,287.39 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 224,478.93 0.16

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,639,363.00 1.16

B 采矿业 4,036,529.35 2.87

C 制造业 75,289,724.59 53.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,246,420.60 3.01

E 建筑业 1,623,129.32 1.15

F 批发和零售业 1,617,243.00 1.15

G 交通运输、仓储和邮政业 4,331,983.00 3.08

H 住宿和餐饮业 382,490.00 0.27

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,972,338.00 3.53

J 金融业 29,242,191.99 20.76

K 房地产业 2,736,841.00 1.94

L 租赁和商务服务业 2,488,644.00 1.77

M 科学研究和技术服务业 3,152,840.00 2.24

N 水利、环境和公共设施管理业 182,712.00 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,263,798.80 0.90

R 文化、体育和娱乐业 383,180.00 0.27

S 综合 151,202.00 0.11

合计 137,740,630.65 97.80

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 5.64

2 300750 宁德时代 13,757 5,412,278.94 3.84

3 600036 招商银行 114,700 4,273,722.00 3.03

4 002594 比亚迪 9,200 2,364,124.00 1.68

5 600900 长江电力 100,907 2,119,047.00 1.50

6 601888 中国中免 9,200 1,987,476.00 1.41

7 603259 药明康德 22,900 1,854,900.00 1.32

8 601012 隆基绿能 41,340 1,747,028.40 1.24

9 601318 中国平安 36,700 1,724,900.00 1.22

10 000858 五粮液 9,200 1,662,348.00 1.18

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05

2 688475 萤石网络 2,736 67,442.40 0.05

3 688141 杰华特 1,392 61,094.88 0.04

4 301297 富乐德 561 7,287.39 0.01

5 301301 川宁生物 961 7,236.33 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。招商银行及其下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；拖延支付票据；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定处理征信异议，金融消费权益保护部门没有足够的人力独立开展工作；未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务；对外付出残缺、污损人民币；保理业务管理不尽职、资金被挪用，代销保险业务存在误导销售，贷后管理不到位，贷款“三查”不尽职，监管标准化数据质量问题未整改到位，未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，基金销售业务违规，管理不善导致金融许可证遗失违反反洗钱管理规定等原因，受到中国人民银行、银保监局、证监局公开处罚、公开批评、罚款、警告、责令改正等处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 388,802.88


2 应收证券清算款 60,908.40

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 449,711.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688475 萤石网络 67,442.40 0.05 新股锁定

2 688141 杰华特 61,094.88 0.04 新股锁定

3 301297 富乐德 7,287.39 0.01 新股锁定

4 301301 川宁生物 7,236.33 0.01 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 218,434,717.00

报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 75,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 146,434,717.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于准予国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


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