华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 03 月 07 日（基金合同生效日）起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证 A50ETF

基金主代码 159596

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,300,341,520.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证 A50 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟
踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -4,489,067.64

2.本期利润 -22,582,371.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0161

4.期末基金资产净值 1,278,837,186.31

5.期末基金份额净值 0.9835

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-1.65% 0.54% -0.15% 0.75% -1.50% -0.21%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证 A50 指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）；

（3）本基金成立于 2024 年 03 月 07 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2024 年 03 月 07 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光
大证券研究所从事研究工作。2018 年 10
月加入华宝基金管理有限公司担任基金
经理助理。2020 年 7 月起任华宝中证电
子 50 交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2020 年 12 月起任华宝中证细分
食品饮料产业主题交易型开放式指数证
蒋俊阳 本基金基 2024-03-07 - 15 年 券投资基金基金经理，2021年3月至2022
金经理 年2月任华宝中证沪港深500交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2021 年 6
月起任华宝深证创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2021 年 7
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，2021 年 7 月起任华
宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投


资基金发起式联接基金基金经理，2021
年9月起任华宝深证创新100交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理，2021 年 11 月起任华宝中证 800
地产交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2024 年 3 月起任华宝中证 A50
交易型开放式指数证券投资基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，基本面延续修复态势，供需两端协同增长，重点行业工业稳增长政策效果凸
显。3 月份制造业 PMI 录得 50.8%，较前值上行 1.7 个百分点，制造业景气度显著回升。展望未来，
预计国内宏观政策环境仍偏宽松，伴随国内稳增长政策持续落地和消费者信心逐步恢复，经济基本面有望继续改善。市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024 年一季度，银行、煤炭、家电、有色等行业表现较好，医药、计算机、电子、房地产等行业表现较弱。本报告期中，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了3.40%和3.10%；而作为成长股代表的创业板指数下跌了 3.87%。在本报告期中，中证 A50 指数累计上涨了 3.40%。
本基金成立于 2024 年 3 月 7 日，本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基金
合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-1.65%，业绩比较基准收益率为-0.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,263,707,925.70 95.40

其中：股票 1,263,707,925.70 95.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,666,980.46 1.71

8 其他资产 38,248,723.06 2.89

9 合计 1,324,623,629.22 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 21,738,970.00 1.70

B 采矿业 97,772,687.06 7.65

C 制造业 742,419,031.98 58.05

D 电力、热力、燃气及水生产和 45,170,667.00 3.53
供应业

E 建筑业 20,268,320.00 1.58

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 24,804,164.00 1.94

H 住宿和餐饮业 2,298,861.00 0.18

I 信息传输、软件和信息技术服 51,054,651.48 3.99
务业

J 金融业 190,280,194.58 14.88

K 房地产业 11,287,800.00 0.88

L 租赁和商务服务业 27,727,170.00 2.17

M 科学研究和技术服务业 17,831,021.60 1.39

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,054,144.00 0.86

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,263,707,682.70 98.82

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 71,087 121,054,052.30 9.47

2 300750 宁德时代 498,594 94,812,635.04 7.41

3 601318 中国平安 1,993,798 81,366,896.38 6.36

4 600036 招商银行 2,305,531 74,238,098.20 5.81

5 000333 美的集团 918,500 58,986,070.00 4.61

6 601899 紫金矿业 3,054,433 51,375,563.06 4.02

7 600900 长江电力 1,811,900 45,170,667.00 3.53

8 600276 恒瑞医药 835,376 38,402,234.72 3.00

9 600030 中信证券 1,806,000 34,675,200.00 2.71

10 002594 比亚迪 167,000 33,911,020.00 2.65

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证A50ETF截止2024 年03月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称华钰矿业）首次公开发行并上市项目保荐机构，
在 2017 年至 2018 年 6 月持续督导工作中存在以下问题：一、对关联方及关联交易现场检查不到
位，未保持应有的职业审慎并开展审慎核查，未能督导发行人有效防止关联方违规占用发行人资金。二、对销售收入及主要客户异常变化核查不充分，未采取充分的核查程序。于 2023 年 04 月06 日收到西藏证监局警示的处罚措施。

华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因在担任陕西嘉禾生物科技股份有限公司（以下简称嘉禾生物或发行人）首次公开发行股票并在创业板上市的项目保荐人过程中，存在以下违规行为：
一、对发行人境外存货核查程序执行不到位，实际开展的核查工作与披露情况存在差异 ；二、未充分关注发行人境外销售交易存在的异常情形并进行审慎核查 ；三、未充分关注发行人销售、采购、研发相关内部控制存在的薄弱环节 ；
四、对发行人转贷、与供应商异常资金往来等事项核查不到位，发表的核查意见不准确

；于 2023 年 04 月 12 日收到深圳证券交易所警示的处罚措施。


华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因作为西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行并上市项目保荐机构，在 2017 年至 2018 年 6
月持续督导工作中存在以下问题：一、对关联方及关联交易现场检查不到位，未保持应有的职业审慎并开展审慎核查，未能督导发行人有效防止关联方违规占用发行人资金。二、对销售收入及
主要客户异常变化核查不充分，未采取充分的核查程序。；于 2023 年 05 月 17 日收到上海证券交
易所警示的处罚措施。

华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，导致 2023 年 6月 19 日集中交易系统出现异常，部分客户交易受到影响；上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第 218 号，以下简称《网络和信息安全管理办法》）第十三条相关规
定；于 2023 年 07 月 13 日收到深圳证监局警示的处罚措施。

华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，导致 2023 年 6月 19 日集中交易系统出现异常，部分客户交易受到影响；上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第 218 号，以下简称《网络和信息安全管理办法》）第十三条相关规
定；于 2023 年 09 月 25 日收到深圳证券交易所警示的处罚措施。

华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因经查，我会发现你公司在担任航天通信控股集团股份有限公司收购智慧海派科技有限公司重大资产重组财务顾问过程中，存在以下违规情形：一是重组阶段未对标的公司的主要供应商、主要客户和关联关系等进行审慎核查；二是持续督导阶段未对上市公司销售真实性等进行审慎核查；三是重大资产重组实施完毕后，上市公司所购买资产真实实现的利润未达到预测金额的 50%；四
是内部控制制度执行不严格。；于 2023 年 09 月 28 日收到证监会监管谈话、谈话提醒的处罚措施。
华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公
司因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、
违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为；于 2023 年 11 月 27
日收到国家外汇管理局深圳市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证 A50ETF截止2024年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公
司因保荐的恒逸石化股份有限公司（发行人）可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营
业利润比上年下滑 50%以上；于 2024 年 01 月 12 日收到证监会警示的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 38,134,139.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 114,583.25

8 其他 -

9 合计 38,248,723.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2024年3月7日)基金 1,547,841,520.00
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 154,500,000.00
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 402,000,000.00
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,300,341,520.00

注：本基金合同生效日于 2024 年 03 月 07 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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2024 年 4 月 19 日
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