海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通中证 2000 增强策略 ETF

场内简称 2000ETF 增强

基金主代码 159553

交易代码 159553

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 12,326,751.00 份

本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行
积极的组合管理与风险控制，力争控制本基金份额净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.50%，同时
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的
长期增值。

本基金主要投资策略包括：

投资策略 （一）股票投资策略

（1）标的指数。

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 2000 指数。


（2）量化增强策略

本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟
踪标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用
量化模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的投
资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定
量分析的应用经验，利用多因子 alpha 模型预测股票超
额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上
优化投资组合。

（二）债券投资策略；（三）可转换债券和可交换债
券投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）
股指期货投资策略；（六）国债期货投资策略；（七）
股票期权投资策略；（八）融资及转融通证券出借策
略；（九）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时
风险收益特征 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -8,408,962.13

2.本期利润 -8,976,634.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1349

4.期末基金资产净值 11,337,199.13

5.期末基金份额净值 0.9197

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -8.04% 1.96% -13.75% 2.01% 5.71% -0.05%

自基金合同 -8.03% 1.89% -13.51% 2.03% 5.48% -0.14%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2024 年 3 月 27 日至 2024 年 6 月 30 日)

注：1、本基金合同于2024年3月27日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟合标的指数。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人
员资格证书。2008 年 4
月至2010年1月任MNJ
Capital Management 交
易员，2010 年 7 月至
2011 年 6 月 任
BlackRock 研 究 员 ，
2011 年 7 月至 2016 年 3
月任国家外汇管理局中
央外汇业务中心基金经
本基 理，2016 年 3 月至 2019
金的 年 8 月任上海均直资产
基金 管理有限公司基金经
李自 经理； 2024-03-27 - 16 年 理，2019 年 9 月至 2022
悟 量化 年 8 月任野村东方国际
投资 证券量化投资主管。
部副 2022 年 8 月加入海富通
总监。 基金管理有限公司，现
任量化投资部副总监。
2023 年 2 月起任海富通
量化前锋股票、海富通
中证 500 增强基金经
理。2023 年 4 月起兼任
海富通阿尔法对冲混合
基金经理。2024 年 3 月
起兼任海富通中证 2000
增强策略 ETF 基金经
理。

本基 硕士，持有基金从业人
朱斌 金的 员资格证书。2005 年 7
全 基金 2024-03-27 - 17 年 月至2006年8月任上海
经理 涅柔斯投资管理有限公
司美股交易员。2007 年


4 月加入海富通基金管
理有限公司，历任交易
员、高级交易员、量化
分析师、投资经理、基
金经理助理。2018 年 11
月至2022年8月任海富
通阿尔法对冲混合基金
经理。2019 年 10 月至
2022 年 12 月兼任海富
通富祥混合基金经理。
2019 年 10 月起兼任海
富通沪深 300 增强（原
海富通富睿混合）、海
富通量化多因子混合及
海富通欣益混合的基金
经理。2020 年 10 月起
兼任海富通欣享混合的
基金经理。2020 年 10
月至2022年8月兼任海
富通新内需混合基金经
理。2022 年 8 月起兼任
海富通安益对冲混合基
金经理。2022 年 12 月
至2024年4月兼任海富
通量化前锋股票、海富
通中证 500 增强基金经
理。2024 年 3 月起兼任
海富通中证 2000 增强
策略 ETF 基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年第二季度，A 股市场经历了一段波动期，主要股指普遍出现下跌，创业板和中小盘指数跌幅较深。市场情绪偏向谨慎，投资者更偏好稳健投资策略，特别是高股息、国企龙头公司受到青睐。国际方面，美国的通胀问题依旧对全球经济构成挑战，尽管近期数据有所改善，但租金和油价的不确定性仍可能导致通胀压力持续，这可能影响美联储的利率决策。国内经济在 4-5 月份显示出一定程度的放缓，房地产市场的低迷对经济修复构成压力，政策层面预计或将继续推动供给侧改革，而非大规模刺激需求。
基金投资策略方面，本基金以量化多因子选股体系为框架，对多维度历史数据进行深度解析，并将相关成果系统性地应用于投资实践。同时，结合基于机器学习的市场基金持仓结构跟踪模型，力争在战胜业绩比较基准的同时，在同类型基金中获得超额收益。在运作方面，本基金积极控制本基金与标的指数的跟踪误差，严格限制行业和个股偏离，并通过风险模型保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。

对于量化策略而言，二季度市场风格偏向保守，大部分股票普跌，中小市值和成长股承压。我们通过约束投资组合的风格敞口，积极调整策略构成，使基本面、机器学习等不同类型的策略配置更为均衡，以期能更好适应不同的市场环境。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-8.04%，同期业绩比较基准收益率为-13.75%，基金净值跑赢业绩比较基准 5.71 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日，连续三十七个工作日出现基金资
产净值低于五千万元的情形。


§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 权益投资 10,118,193.16 81.76

其中：股票 10,118,193.16 81.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,334,478.16 10.78

8 其他资产 923,327.68 7.46

9 合计 12,375,999.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 62,289.00 0.55

B 采矿业 67,360.00 0.59

C 制造业 7,121,958.22 62.82

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 327,468.00 2.89

E 建筑业 107,464.00 0.95


F 批发和零售业 510,831.80 4.51

G 交通运输、仓储和邮政业 180,486.70 1.59

H 住宿和餐饮业 23,660.00 0.21

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 882,745.64 7.79

J 金融业 22,192.00 0.20

K 房地产业 132,564.20 1.17

L 租赁和商务服务业 144,997.00 1.28

M 科学研究和技术服务业 104,435.20 0.92

N 水利、环境和公共设施管理业 177,469.00 1.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,946.00 0.03

Q 卫生和社会工作 21,648.00 0.19

R 文化、体育和娱乐业 180,522.00 1.59

S 综合 47,156.40 0.42

合计 10,118,193.16 89.25

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 301279 金道科技 1,300 31,694.00 0.28

2 301391 卡莱特 680 29,770.40 0.26

3 300835 龙磁科技 1,000 29,050.00 0.26

4 688399 硕世生物 400 27,048.00 0.24

5 301138 华研精机 1,100 26,279.00 0.23

6 300606 金太阳 1,400 25,984.00 0.23

7 301072 中捷精工 1,300 25,844.00 0.23

8 301338 凯格精机 800 25,704.00 0.23


9 002510 天汽模 6,600 25,674.00 0.23

10 002997 瑞鹄模具 800 25,576.00 0.23

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(元) 动(元)

IM2407 IM2407 1.00 971,600.00 -57,160.00 -

公允价值变动总额合计(元) -57,160.00

股指期货投资本期收益(元) 50,525.34

股指期货投资本期公允价值变动(元) -57,160.00

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 168,783.43

2 应收证券清算款 672,401.53

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 82,142.72

8 其他 -

9 合计 923,327.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 212,326,751.00

本报告期基金总申购份额 18,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 218,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 12,326,751.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
类别 况


持有基金份额

序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2024/5/6-2024/5 59,18 59,182,2

个人 1 /16 - 2,216. 16.00 - -

00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现五十个工作日低于
5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同的情形；
4、其他可能的风险。
注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批 保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理 有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社 会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金
基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型 持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基
金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的文件

(二)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

(四)海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二四年七月十九日
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