海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二零二四年三月

重要提示
本基金经 2023 年 9 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可〔 2023〕 2191
号文准予注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为中证 2000 指数。 其编制方法如下：
1、指数样本空间
同中证全指指数样本空间。
2、可投资性筛选
（1）在样本空间中筛选过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%的
证券；
3、选样方法
（1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除属于中证 800 和
中证 1000 指数样本的证券，同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前
1500 名的证券，将剩余证券作为待选样本；
（2） 在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排
名在 2000 名之前的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投
资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券
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特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险，等等。本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金面临增
强策略失效、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌
等潜在风险。 本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示” 章节。
本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特
定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较
差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带
来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。
本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围当中，股指期货、国债期货
采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用
每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。
本基金的投资范围包括股票期权，投资期权主要存在市场风险、流动性风
险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险，极端情况下会给投资组合带来较
大损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，若参与，面临的风险包括但不限于流动
性风险、信用风险、市场风险及其他风险等。 本基金可根据法律法规和基金合同
的约定参与融资业务，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。
详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策
略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交易风
险，即投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，进而抢先于
基金组合交易成份股，可能影响基金投资收益。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资
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风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等
判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委
托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
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目录
一、 绪言.................................................................................................................... 5
二、 释义.................................................................................................................... 6
三、 基金管理人...................................................................................................... 12
四、 基金托管人...................................................................................................... 23
五、 相关服务机构.................................................................................................. 30
六、 基金的募集...................................................................................................... 32
七、 基金合同的生效.............................................................................................. 41
八、 基金份额折算和变更登记 .............................................................................. 42
九、 基金份额的上市交易 ...................................................................................... 43
十、 基金份额的申购与赎回 .................................................................................. 45
十一、 基金的投资...................................................................................................... 62
十二、 基金的财产...................................................................................................... 70
十三、 基金资产的估值.............................................................................................. 71
十四、 基金的收益分配.............................................................................................. 78
十五、 基金的费用与税收 .......................................................................................... 79
十六、 基金的会计与审计 .......................................................................................... 81
十七、 基金的信息披露.............................................................................................. 82
十八、 风险揭示.......................................................................................................... 90
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 99
二十、 基金合同的内容摘要 .................................................................................... 101
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................ 118
二十二、 对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 137
二十三、 其他应披露事项............................................................................................ 138
二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................... 139
二十五、 备查文件........................................................................................................ 140
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一、 绪言
《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投
资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集
证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
及其他有关规定以及《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，
投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
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二、 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通中证 2000
增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通中证 2000 增强策略交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
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出的修订
13、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、交易型开放式指数证券投资基金： 指《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”
18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标
类似，采用开放式运作方式的基金
19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
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25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务
27、销售机构：指直销机构和代销机构
28、直销机构：指海富通基金管理有限公司
29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的
机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券
公司，又称为代办证券公司
32、登记业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证
券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）以及相关业务规则定义的基金
份额的登记、 存管和结算等业务
33、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
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41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、 《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规则和规定
44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、组合证券：指本基金指数增强组合所包含的全部或部分证券
51、 标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 2000 指数及其未来
可能发生的变更
52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值
方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申
购或赎回的基金份额数计算
54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成
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份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额
56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交
易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称
IOPV
57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不变
的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并将基金份
额持有人的基金份额进行变更登记的行为
59、元：指人民币元
60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之基准日
62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 后乘以 100%（如期间基金份额发生折算，则采用剔除折
算因素的基金份额净值）
63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 后乘以 100%
64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
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以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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三、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803
室以及 19 层 1901-1908 室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803
室以及 19 层 1901-1908 室
法定代表人：杨仓兵
成立时间： 2003 年 4 月 18 日
电话： 021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本： 3 亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业
有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总
经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券
股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。 2016 年 10 月至 2019
年 4 月兼任海通证券资产管理有限公司董事。 2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海
富通基金管理有限公司监事长。 2019 年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有
限公司董事。 2019 年 4 月起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理
兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限
公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事
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长。 2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司
董事、总经理。
吴淑琨先生， 董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、 所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租赁股份有限公
司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。
苏晓光先生，董事，硕士。 曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理
经理。2007 年 12 月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部总
经理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。 1991 年加入
法国巴黎银行。 1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项管理职
务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公
司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官兼 APAC 区总
监。 2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产管理公司（斯德哥尔摩）
集团首席执行官职务。 2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公
司管理部副总监职务， 2019 年 9 月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉美、
中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。 2020 年 6 月至今担任法巴资
产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。
何雅盈（HO, KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997
年参加工作以来，分别在美国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限
公司（香港）、法国巴黎财富管理等多家金融机构负责零售基金投资、私人银行
基金投资等相关业务。自2012年5月至2016年6月在安联投资担任副总裁职务，
负责产品开发、基金投资业务。 2016 年 6 月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公
司，历任亚太区产品战略负责人职务，自 2023 年 10 月起任亚洲战略及合资企业
董事职务。兼任法巴海外投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基
金管理有限公司董事。
王鸿祥先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。 自 1983 年
7 月至 1998 年 12 月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自 1998 年 12
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月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至 2016 年。无不良诚信记录。
杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。
历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场
经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本
野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿
投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。 2006 年 7 月
至 2009 年 4 月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份
有限公司投资总监。 2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投
资总监。 2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和人寿保险独立董事。 2012 年 8
月至 2021 年 8 月任台湾全球人寿保险股份有限公司独立董事。现任香港大学客
席副教授，台湾大学财金系兼任教授，华侨永亨银行(中国)有限公司独立董事。
无不良诚信记录。
刘正东先生，独立董事，法律硕士。 历任上海市人民检察院铁路运输分院助
理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。 1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市
君悦律师事务所主任、高级合伙人、首席合伙人、合伙人会议主席。 2022 年 2
月起任君合律师事务所合伙人。兼任国药控股股份有限公司独立非执行董事、上
海国有资本投资有限公司外部董事。因曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽
华信国际控股股份有限公司独立董事，属于华信国际信息披露违法行为的其他直
接责任人员，于 2020 年 11 月 12 日被中国证券监督管理委员会安徽监管局警告，
并处 3 万元罚款。
陈静女士，独立董事，硕士。 历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运
-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，
世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。
2014 年 5 月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。兼任宇信科技的独立董事，
中国保险资产管理业协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员。无不良诚信
记录。
2、监事会成员
曹志刚先生，监事长，经济学硕士。 历任海通证券股份有限公司风险控制总
部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理，自 2023 年 6
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月起任稽核部总经理。
Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍， 硕士。历任巴黎银行东南亚
负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎
银行集团（中国）副董事长。
胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有
限公司、富国基金管理有限公司。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，
历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。 2015
年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
3、其他高级管理人员
岳冲先生，督察长，硕士。 2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关；
2011 年 1 月至 2018 年 10 月，任职于中国证监会； 2019 年 7 月至 2020 年 7 月历
任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。 2020 年 8 月起任海富通基金管理
有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
魏峻先生，副总经理，经济学学士。 1996 年 7 月至 2001 年 8 月就职于交通
银行深圳分行， 2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同业银行部非银
行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。 2019 年
11 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。
胡光涛先生，副总经理，博士。历任云南大学经济学院副教授，全国社会保
障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部（后
更名为证券投资部）副主任、法规及监管部副巡视员。 2015 年 11 月至 2017 年
10 月任海富通资产管理（香港）有限公司董事长， 2016 年 7 月至 2020 年 7 月任
海富通基金管理有限公司总经理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金管理有限
公司副总经理。 2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责
人， 2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。 2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富
通基金管理有限公司副总经理。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有
限公司董事。 2020 年 5 月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。
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4、本基金的拟任基金经理
李自悟先生，硕士。 2008 年 4 月至 2010 年 1 月任 MNJ Capital Management
交易员， 2010 年 7 月至 2011 年 6 月任 BlackRock 研究员， 2011 年 7 月至 2016
年 3 月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理， 2016 年 3 月至 2019 年 8
月任上海均直资产管理有限公司基金经理， 2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东
方国际证券量化投资主管。 2022 年 8 月加入海富通基金管理有限公司。 2023 年
2 月起任海富通量化前锋股票、海富通中证 500 增强基金经理。 2023 年 4 月起兼
任海富通阿尔法对冲混合基金经理。
朱斌全先生,硕士。 2005 年 7 月至 2006 年 8 月任上海涅柔斯投资管理有限公
司美股交易员。 2007 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级
交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。 2018 年 11 月至 2022 年 8 月
任海富通阿尔法对冲混合基金经理。 2019 年 10 月至 2022 年 12 月兼任海富通富
祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强（原海富通富睿混合）、
海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。 2020 年 10 月起兼任海富
通欣享混合的基金经理。 2020 年 10 月至 2022 年 8 月兼任海富通新内需混合基
金经理。 2022 年 8 月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。 2022 年 12 月起兼任
海富通量化前锋股票、海富通中证 500 增强基金经理。
5、投资决策委员会
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会
常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，副总经理；杜晓海，总经理助理兼量化
投资部总监；王金祥，研究部总监；陈轶平，固定收益投资总监兼债券基金部总
监；周雪军，总经理助理兼公募权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理
担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
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4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7. 依法接受基金托管人的监督；
8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
编制申购赎回清单；
9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10. 编制季度报告、中期报告和年度报告；
11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外
部专业顾问提供的除外；
13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
17. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配；
19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26. 建立并保存基金份额持有人名册；
27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策
略及限制全权处理本基金的投资。
2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止下列行为的发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 侵占、挪用基金财产；
（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
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他人从事相关的交易活动；
（7） 玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8） 用基金资产承销证券；
（9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；
（10） 用基金资产从事承担无限责任的投资；
（11） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；
（12） 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动；
（13） 法律、行政法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。
3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1） 越权或违规经营；
（2） 违反基金合同或托管协议；
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动；
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9） 贬损同行，以提高自己；
（10） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11） 以不正当手段谋求业务发展；
（12） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13） 法律法规禁止的其他行为。
4. 基金经理承诺
（1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益。
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（2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益。
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1. 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和
岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和督察稽核部，保
持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督
察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；
（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立
都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格
遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度
或违反规章的权力；
（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；
（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司
经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善；
（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制
更具客观性和操作性；
（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
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2. 内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、 全面性、审慎性、适时性
原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度和部门业务规章等三部分有机组成。
（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容加以明确。
（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、
投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财
务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管
理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司
相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定，
其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实
际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。
3. 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长， 管理层设立独立于
其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽
核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，
对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司
内部控制机制的严格落实。
风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由
管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务
部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落
实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、
潜在的和已经发生的各种风险。
合规性制度由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个
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环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监
管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公
司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以
充分维护公司客户的合法权益。
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察长
履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、
基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等
公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法
性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户
和公司股东的合法权益。
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别
声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和
基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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四、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期： 1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本： 252.20 亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话： 0755-83077987
传真： 0755-83195201
资产托管部信息披露负责人： 张姗
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发
行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968）， 10 月 5
日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2023 年 9 月 30 日，本集团
总资产 106,680.09 亿元人民币，高级法下资本充足率 17.38%，权重法下资本充
足率 14.48%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业
务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、
运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 204 人。 2002 年 11
月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国
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内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。
招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资
管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托
人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基
金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境
外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服
务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银
行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017 中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”。 2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台
风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央
金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3 月荣膺公募
基金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”； 12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管
银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。 2019 年 3 月招商银行荣获《中国基
金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管机
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构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12
月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。 2020 年 1 月，荣膺
中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项； 6 月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政
外包机构”三项大奖； 10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”
奖。 2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托
管机构”奖项； 1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”
奖项； 2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证
券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”； 2021 年 12 月，荣获《中国基
金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”； 2022 年 1
月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业
务杰出机构”； 9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银
行”“最佳理财托管银行”三项大奖； 12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出
资产托管银行天玑奖”； 2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022
年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀
托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务
市场创新奖”三项大奖； 2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业
创新英华奖“托管创新奖”。 2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英
华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行） ”。
二、主要人员情况
缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事， 2020 年 9 月起担任招商银行
董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、
二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集
团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董
事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公
司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限
公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公
司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
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王良先生，招商银行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生
学历，高级经济师。 1995 年 6 月加入招商银行北京分行，自 2001 年 10 月起历
任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长， 2012 年 6 月任招商银行行长助
理兼任北京分行行长， 2013 年 11 月不再兼任招商银行北京分行行长， 2015 年 1
月任招商银行副行长， 2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任招商银行董事会秘书，
2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任招商银行财务负责人， 2021 年 8 月任招商银行常
务副行长， 2021 年 8 月至 2023 年 4 月兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相
关事宜之授权代表， 2022 年 4 月 18 日起全面主持招商银行工作， 2022 年 5 月
19 日起任招商银行党委书记， 2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。兼任中国支
付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国金融
会计学会第六届常务理事。
彭家文先生，招商银行行长助理兼财务负责人。中南财经大学国民经济计划
专业本科学历，高级经济师。 2001 年 9 月加入招商银行，历任总行计划财务部
总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融
总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行
资产负债管理部总经理， 2023 年 2 月起任招商银行行长助理、财务负责人，兼
任招商银行总行资产负债管理部总经理。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业， 2001 年 8 月加
入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部
总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、
投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有
20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有
深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至 2023 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1322 只证券投资
基金。
四、基金托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
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招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守
法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，
防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监
督，并提出内控提升管理建议。
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团
队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟
踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内
控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
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法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地
隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以
达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务
重要事项和高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分
配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规
程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客
户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任
何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实
行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应
权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构
实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证
信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效
地进行人力资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
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根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协
议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行
监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管
理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。
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五、 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、 网下现金发售、网下股票发售直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室
以及 19 层 1901-1908 室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803
室以及 19 层 1901-1908 室
法定代表人： 杨仓兵
全国统一客户服务号码： 40088-40099（免长途话费）
联系人：段卓君
电话： 021-38650797/799
传真： 021-38650906/908
2、网下现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
3、 网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
5、基金管理人可根据有关法律法规结合业务实际情况，变更、增减发售本
基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
电话： 010-50938782
传真： 010-50938991
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联系人： 赵亦清
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
执行事务合伙人：邹俊
经办注册会计师：王国蓓、 倪益
电话： (021) 2212 2775
传真： (021) 6288 1889
联系人：倪益
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六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、 基金合同及其他有关规定募集，经2023
年9月15日中国证监会证监许可〔 2023〕 2191号文件准予注册募集。
一、基金名称
海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
二、基金类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、 基金的标的指数
中证 2000 指数
五、 基金存续期限
不定期
六、 募集方式和募集场所
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票
进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金
管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方
式，请参见招募说明书或基金份额发售公告。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况
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增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的
任何损失由投资者自行承担。
七、 募集对象与募集期
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。
募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
八、 基金份额发售面值、认购价格
本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。
九、投资人对基金份额的认购开户
投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股
账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账
户”）。
已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身
份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A
股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券
投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
账户使用注意事项：
1、如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深
圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级
市场交易。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立深圳A股账户。
2、如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成
份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。
3、 如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成
份股进行网下股票认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，
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还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个账
户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以认购基金份额的深
圳A股账户或深圳证券投资基金账户的托管证券公司和上海A股账户指定交易证
券公司应为同一发售代理机构。
4、已购买过由海富通金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，
其拥有的海富通金基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
十、基金的认购费用
认购费用由投资人承担，不高于 0.80%，认购费率如下表所示：
份额 认购费率
50 万份以下 0.80%
50 万份以上（含）， 100 万份以下 0.50%
100 万份以上（含） 每笔 1000 元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理
机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，
按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。
投资人申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募
集期间发生的各项费用。
十一、 网上现金认购
1.认购时间详见基金份额发售公告。
2.认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000 份或其整数倍，投资人可以多次认购，认购申请提交后，不得撤销。
3.认购金额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购佣金＝认购价格× 认购份额× 佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格× 认购份额+固定费用）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
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认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，利息以登
记机构的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足 1 份的
部分归入基金资产。
例：某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金份额，假设该发
售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝10,000×1.00×0.80%＝80 元
认购金额＝10,000×1.00× （1＋0.80%）＝10,080 元
即该投资者若通过基金管理人认购本基金 10,000 份，则需准备 10,080 元资
金，假定该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得到 10,010 份本基金基金份
额。
4.认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购
资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内
撤销指定的认购申请。
5.清算交收： 投资人提交的认购委托，由登记结算机构进行有效认购款项的
清算交收。
6.认购确认： 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以
其提供的其他方式查询认购确认情况。
十二、 网下现金认购
1.认购时间详见基金份额发售公告。
2.认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1000 份
或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在
10 万份以上（含 10 万份），超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人在募集期内
可多次认购，认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制， 但需符合相关法律
法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
3.认购金额的计算
（1）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：
认购费用＝认购价格× 认购份额× 认购费率
（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格× 认购份额+固定费用）
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净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。
（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售
代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
4.认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办
理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购一经受理不得撤销。
5.清算交收： 通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行
有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记
结算机构进行有效认购款项的清算交收。
6.认购确认： 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以
其提供的其他方式查询认购确认情况。
十三、 网下股票认购
1.认购时间详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构
确定。
2.认购原则与认购限额：
投资人在认购本基金时， 需按发售机构的规定， 到发售机构网点办理认购
手续， 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
网下股票认购以单只股票股数申报， 用以认购的股票必须是中证 2000 标的
指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股， 超
过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。
3．特殊情形
（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
（2） 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股
的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制， 并在
网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
（3） 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、 认购申
报数量异常、长期停牌、流通（减持）受限或存在其他异常情况的个股，基金管理
人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
（4） 募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳
入认购清单。
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（5）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基
金。
4.认购份额的计算方式
认购份额=
nå=i1
(第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
量)/1.00
其中：
（1） i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票。如投资者仅提交了 1 只股票
的申请，则 i=1。
（2） “第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证
券交易所的行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入
的方法保留小数点后两位。若该股票在认购期最后一日停牌或无成交，则以同样
方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的
冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的
权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行
调整：
1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股
息
2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/(1＋每股送股比例)
3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比
例)/(1＋每股配股比例)
4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×
配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配
股价× 配股比例－每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
（3） “有效认购数量” 是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票
股数。
1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的
计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理
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人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基
金管理人未确认的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况
下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作日起可用。
2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日
的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投
资人的有效认购数量进行相应调整。
5. 在发售代理机构允许的条件下， 投资人可选择以现金或基金份额的方式
支付认购佣金。
（1） 通过发售代理机构，如投资者选择以现金支付认购佣金，则其需支付
的认购佣金按以下公式计算：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
净认购份额=认购份额
（2） 通过发售代理机构，如投资者选择以基金份额方式交纳认购佣金，则
其需支付的认购佣金按以下公式计算：
认购佣金=认购价格×认购份额/（1+佣金比率） ×佣金比率
净认购份额＝（认购份额－认购佣金） /1.00
以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍去。
例：某投资人将持有的中证 2000 指数成份股 A 股票 10,000 股至某发售代
理机构网点认购本基金，且选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日 A
股票均价为 13.50 元， 基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股 A 股票， 发
售代理机构确认的佣金比例为 0.8%， 则基金认购计算结果如下：
认购份额＝（10,000×13.50） /1.00＝135,000 份
认购佣金＝1.00×135,000×0.8%＝1080 元
即该投资人可获得 135,000 份本基金基金份额， 并需另行支付 1080 元的认
购佣金。
若前述投资者选择以基金份额支付认购佣金，则该投资者实际所得认购份
额（净认购份额） =135,000-135,000*0.8%/(1+0.8%)=135,000-1071=133,929 份，即
该投资者将以 1071 份额本基金份额支付认购佣金， 实际所得认购份额为 133,929
份本基金份额。
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6、清算交收
网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资
人证券账户汇总发给基金管理人。 T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日），
发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管
理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。 T+1 日起，登记机
构根据基金管理人提供的确认数据将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 ETF 证券认购专户。以基金份额方式支
付认购费用/佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以
基金份额方式支付的认购费用/佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代
理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票
数据，将股票过户至本基金在深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构
根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始
登记。
7、认购确认
基金合同生效后，投资人可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购
确认情况。
8、特别提示
投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履
行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
十四、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，
否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
十五、 募集期的资金利息的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归
投资人所有。投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结与过户，
该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属
依据相关规则办理。
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七、 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金
认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到
验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购所募集的股票根据《业
务规则》 予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予
以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及
发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报
酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持
有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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八、 基金份额折算和变更登记
基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基
金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并
将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的
有关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金
份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份
额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额
的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持
有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基
金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。
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九、 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、场内基金资产净值不少于 2 亿元；
2、场内基金份额持有人不少于 1000 人；
3、符合法律法规及深圳证券交易所规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发
布基金份额上市交易公告书及其提示性公告。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》等有关规定。
三、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易
所的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上
市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后，
场内份额处理规则由基金管理人提前制定并公告。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将
本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并
或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告
本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构在
开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 并通过深圳证
券交易所发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
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1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替
代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价
乘积之和+申购赎回清单中禁止用退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相
乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额部分） /最小申购、赎回单位对应的基
金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。
五、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同从其规
定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、在不违反法律法规的前提下，在基金管理人履行适当程序后，本基金可
以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持
有人大会。
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十、 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，
并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，在基金管理人网站公示。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基
金的场外申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业
务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金在基金合同生效
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后、基金份额开始办理申购、赎回之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申
购对价以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相
关的费用。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回。
三、申购与赎回的原则
（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。
（3）本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4）本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。
（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确
保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
（6）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足
申购对价，否则所提交的申购申请无效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够
的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具
体规定为准。
（2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
或投资者提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计
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赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，
则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资
者应及时查询。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用业务规则和参与各方相关协议的有关规定。
本基金申购业务涉及的基金份额、深圳证券交易所上市的成份股及其现金替
代、上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算；对于本基金赎回业
务涉及的基金份额、深圳证券交易所上市的成份股及其现金替代、上海证券交易
所上市的成份股的现金替代采用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及的现金
差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者 T 日提交的申购成功后，登记结算机构在 T 日为投资者办理深圳证券
交易所上市的成分股交收与基金份额的交收登记以及深市、沪市现金替代的清算；
在 T+1 日办理深市、沪市现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现
金差额的交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。
投资者 T 日提交的赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理深
圳证券交易所上市的成分股交收与基金份额的注销以及深市、沪市成分股现金替
代的清算，在 T+1 日办理深市、沪市成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，
在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构
和基金托管人。
对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照
申购赎回代理券商的相关规则处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和
份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前按照《信
息披露办法》在规定媒介公告。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未
能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承
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担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违
背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本
基金最小申购赎回单位为200万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前
依照有关规定在规定媒介予以公告。
（2）基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总
规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定
请参见招募说明书或相关公告。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
（5）基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最
小申购、赎回单位，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
六、申购和赎回对价、费用及其用途
（1）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在T+1日内公告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外
的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（2）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理
人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（3）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份
额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日深圳
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证券交易所开市前公告。
（4）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提
前公告。
七、 申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组
合证券、现金替代、 T 日预估现金差额、 T-1 日现金差额、基金份额净值及其他
相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安
排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，
但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最
小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代
与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金
额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现
金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。
3、组合证券相关内容
组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
（1） 现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代(标志为“禁止” )、可以现金
替代(标志为“允许” )和必须现金替代(标志为“必须” )。
对于深市证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。
对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须” 。
禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该
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成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份股。
当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基
金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额
时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，
该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退
款或补款。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券
必须使用固定现金作为替代。
（2）可以现金替代
可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券、沪市成份证券。
1）对于深市成份证券
本部分“T+2 日”指 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日。
①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申
购时买入的证券，或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× (1＋申购现金替代保证金率)
其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T-1 日收盘价。如果深
圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价
格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买
入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基
金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将
退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，
则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收
取替代金额。
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在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被
替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为 T+2 日内的任意成交价。基金管理
人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买
入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动
性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。
T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分
被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T＋2 日收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补
交的款项。
特例情况：若自 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T＋2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现
金替代多退少补资金的清算和交收在 T＋2 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则
为 T 日起第 22 个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为：
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。
其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深
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圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价
格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果
深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规
定的参考基金份额净值为准。
2）对于沪市成份证券
本部分“T+2 日”指 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日。
① 适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置
可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。
② 替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
申购替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格×（1+申购现金替代保证金
率）
赎回替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格×（1-赎回现金替代保证金
率）
其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T-1 日收盘价。 如果上
海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
申购时收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需在证券恢复交易后
买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并
据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，
则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证
券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除赎回现金替代保证金的原因是，对于可以现金替代的沪市证券，
基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价
格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金
替代保证金率，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该
部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额
高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差
额。
③ 替代金额的处理程序
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T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金
替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。 T 日未完成的交易，基金管
理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完
成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所
申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交
易指令。
基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资
者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替
代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券， T
日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或
申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者
或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎
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54
回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证
券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和
基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除；或因法
律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为
有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日
申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、
赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份
证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中禁止现
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55
金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成份
证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中
的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、
赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预
估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T＋1 日的申购、 赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的资产净值-(申购、 赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额之和＋申购、 赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与 T 日收盘价乘积之和＋申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数
量与 T 日收盘价乘积之和)
当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T 日为某一股票除息、
送股(转增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资者或基金资产将获得
相应的权益,在上述公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的 T 日收盘价为
基础计算 T 日现金差额。
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进
行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为
正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，
则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差
额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负
数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名称 海富通中证 2000 增强策略交易型开放

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式指数证券投资基金
基金管理公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553
目标指数代码
基金类型
T－1 日信息内容
现金差额
最小申购、 赎回单位资产净值
基金份额净值
T 日信息内容
预估现金差额
可以现金替代比例上限
是否需要公布 IOPV 是
最小申购、赎回单位
最小申购赎回单位现金红利
申购赎回组合证券只数
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购
是否开放申购
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额
上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额

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上限
T 日成份股票信息内容
证券代
码 证券简
称 股份
数量 现金替
代标志 申购现金
替代保证
金率 赎回现金
替代保证
金率 申购替代
金额 赎回替
代金额 挂牌
市场
申购赎回清单的具体内容与格式以深圳证券交易所届时规定为准。基金管理
人有权根据业务需要及交易所规则的调整对申购赎回清单的格式进行修改。 以上
申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布为准。
八、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购申请；
2、因特殊情况（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或
交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券
交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
6、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规
模上限时；
7、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管
理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误；
8、 相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法
办理申购， 或者因指数编制机构、相关证券/期货交易市场等的异常情况使申购
赎回清单无法编制或编制不当。 本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可
控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错
误等；
9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；
10、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等
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58
异常情形时；
11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
12、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发生上述除第5项和第6项情形以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价：
1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回申请；
2、因特殊情况（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或
交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券
交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管
理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误；
5、 深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎
回申请；或者因指数编制机构、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂
停接受投资人的赎回申请；
7、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、
当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回
份额上限；
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
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格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等
异常情形时；
10、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发生上述第6项和第7项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎
回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案并根据有关规定在规
定媒介上刊登相关公告，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十一、基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十二、基金份额的转托管、质押
转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员
单位之间进行指定关系变更的行为。
在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基
金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十三、基金清算交收与登记模式的切换
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60
本基金获批后，若深圳证券交易所针对跨市场交易型开放式指数证券投资基
金推出新的清算交收与登记模式，在对存量基金份额持有人无实质性不利影响的
前提下，经履行有关程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模
式，无需召开基金份额持有人大会审议。
十二、集合申购和其他服务
1、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人可开放单个或多个投资人采用单一证券或多只证券
构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，
可参与集合申购并制定相关业务规则。
2、基金管理人指定的申购赎回代理券商可依据法律法规和基金合同的规定
开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。
3、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，基金管理人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。
4、基金管理人可以根据具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外
申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
5、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情
况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公
告。
7、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求
的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前
另行公告。
8、在不违反法律法规规定且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人
利益无实质性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的
申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业
务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金
份额转让业务。
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十一、 基金的投资
一、投资目标
本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的组合管理与风
险控制，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.50%，同时力求实现超越标的指
数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份
股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少
量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、 创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、
债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的
比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证） 的比例
不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机
构的相关规定执行。
三、投资策略
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63
1、股票投资策略
（1）标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证2000指数。
（2）量化增强策略
本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数，避免大幅
偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的
投资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用
多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础
上优化投资组合。
① 多因子alpha模型——股票超额回报预测
海富通多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上
结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因
子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模
型的因子可归为如下几类: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪
(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、
分析师及监管政策等各方面信息。海富通多因子 alpha 模型利用海富通长期积
累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场
状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类
别的具体组成及权重。
② 风险估测模型——有效控制风险预算
指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风
险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，
有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离
度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，
跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
③ 交易成本模型——控制成本并保护业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控
制成本的基础上减少交易造成的负业绩影响。
④ 投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范
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围将以成份股为主，并包括非成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信
息充足的股票。
2、债券投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动
性和收益性，构建本基金债券投资组合。
3、可转换债券和可交换债券投资策略
（1）相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏
观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转
换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券
的转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段
的投资重点。
（2）基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用海富通股票研
究数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分
析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
（3）估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、 PB、 PCF、 EV/EBITDA、
PEG等相对估值指标以及DCF、 DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行
评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转
换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管
理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指
期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
6、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为目的，
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研
究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格
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遵循法律法规及中国证监会的规定。
7、股票期权投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交
易活跃的股票期权合约进行投资，从而更好地实现本基金的投资目标。
8、融资及转融通证券出借策略
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、
具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证
监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
9、存托凭证投资策略
本基金参与存托凭证将综合考虑预期收益、风险、流动性等因素，以更好地
实现本基金的投资目标。
10、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改
变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招
募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，
投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金
资产的 80%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不得超过基
金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），
不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
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（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（ 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任
何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
（10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
（12）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货和股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（13）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：
因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
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10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照
行权价乘以合约乘数计算；基金投资期权符合基金合同约定的比例限制（如股票
仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19）本基金参与转融通证券出借业务的，应符合下列要求：
参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借
期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受
限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总
量的 30%；最近 6 个月内基金日均资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩
余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
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（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。
除上述第（4）、（16）、（17）、（19）项外，因证券/期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证
券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述第（19）项的，基金管理人不得新增出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
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基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：中证 2000 指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。若基金标的指数发生变更，
基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履行适当程序。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的公司相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
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十二、 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所
产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同
基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
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十三、 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一） 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二） 对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
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1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含
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投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，
同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含
当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格进行估值。
4、 股指期货合约、股票期权合约估值方法
（1）股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价格进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易
日结算价估值；
（2）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5、国债期货合约估值方法
国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另
有规定的，从其规定。
6、同一股票或债券同时在两个或两个以上市场交易的，按股票或债券所处
的市场分别估值。
7、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相
关规定进行估值。
8、本基金参与融资等业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。如由此给基金份额持有人
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和基金造成损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起损失的，由基金管
理人负责赔付。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
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任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当
公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认
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后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此
给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由
基金管理人负责赔付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
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核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证
券经营机构、指数编制机构及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能
发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿
责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。
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十四、 基金的收益分配
一、基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、 基金收益分配采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、 当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，可进行收益分配； 在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长
率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书；
4、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，
此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介上公
告。
二、 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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十五、 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货、期权等交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、账户维护费用；
9、基金上市费用、登记结算费用、 IOPV计算与发布费用；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E× 0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人于
次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复
核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 由基金管理人于
次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复
核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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十六、 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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十七、 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露， 并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
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公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议
登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
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合同》生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公
告书提示性公告登载在规定报刊上。
（六）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（七）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，
披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
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将季度报告登载在规定网站上， 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
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11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
20、本基金变更标的指数；
21、 本基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
23、 基金推出新业务或服务；
24、 基金合同生效后，本基金连续30、 40、 45个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人就基金合同
可能出现终止事由发布提示性公告；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告深圳证券交易所。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
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（十二）投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金
净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十三） 基金投资股指期货的信息披露
本基金投资股指期货的， 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
（十四）投资于国债期货的信息披露
本基金投资国债期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
（十五）投资股票期权的信息披露
本基金投资股票期权的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股
票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值
方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标。
（十六）投资非公开发行股票的信息披露
本基金投资非公开发行股票的，基金管理人在本基金投资非公开发行股票后
两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、
总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信
息。
（十七）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
若本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应当在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券
出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况
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等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详
细说明。
（十八）投资于存托凭证的信息披露
本基金投资存托凭证的，信息披露依照境内上市交易的股票执行。
（十九）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（二十）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、 深圳证券交易
所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所和深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。
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八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
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十八、 风险揭示
一、市场风险
本基金投资于证券市场，由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响从而形成风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响
到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化
将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5、信用风险
信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手
因违约而产生的证券交割风险。
6、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能
完全规避。
二、基金管理风险
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基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以
下几种：
1、管理风险
在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断
而产生的风险。
2、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执
行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后
也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。
3、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风
险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
4、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。
三、流动性风险
1、本基金交易方式带来的流动性风险
（1）本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上
按交易价格卖出基金份额。
（2）基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基
金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市
也可能被终止。
（3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折
溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为
溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般
具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作
性较强。本基金为被动式指数基金，且本基金已依照指数权重进行了分散投资，
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为基金平稳运作提供了良好的基础。
根据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的
流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到
有效控制。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单
中设定适当的每日赎回上限，以尽量规避大额赎回导致的流动性风险。如果出现
流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前
提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风
险管理的辅助措施，包括但不限于：
（1）暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、
暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”和本招募说明书“十、基金份额的申购与
赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停
接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基
金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
（2）延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、
暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”和本招募说明书“十、基金份额的申购与
赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓
支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下，投资人收到赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
（3）暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中“七、暂停估
值的情形”和本招募说明书“十三、基金资产的估值”中的“七、暂停估值的情
形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂
停接受，或被延缓支付赎回对价。
（4）中国证监会认定的其他措施。
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同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常
监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管
理人流动性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有
可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价。
四、投资于本基金的特有风险
1、采用增强策略的风险
本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策
略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交易风
险，即投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，进而抢先于
基金组合交易成份股，可能影响基金投资收益。
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过
6.5%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，
本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。以下因素可能导致基金投资
组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率，并且使跟踪误差控制无法达到约
定目标：
（1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，
这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。
（2）指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益
率，产生正的跟踪偏离度。
（3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导
致该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应
的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指
数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承
担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指
数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而
影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。
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（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同；因指数发布机构
指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。
3、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整
投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
5、潜在抢先交易风险
投资者可依据每日公布的 PCF 清单判断成份股买卖情况，进而抢先于基金组
合交易成份股，可能影响基金投资收益。
6、 PCF 清单与基金持仓偏离风险
基金在大幅调仓期间，可延迟披露基金实际持仓信息。 由于 PCF 清单与基
金实际持仓存在差异，此期间投资者根据 PCF 清单进行申赎时，基金在现有实际
持仓基础上需进行调仓，可能引起净值的不利变动。
7、基金合同终止的风险
本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 《基金合同》生效后，连
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续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 故投资人将面临基
金合同将终止的风险。
8、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据，计算并发布基金份额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额
时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参考
净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致
损失，需投资人自行承担。
9、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置
现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
10、投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，
由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。
11、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。
12、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前
提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
13、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的
海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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风险与成本。
14、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致
基金或投资者利益受损。
15、投资资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理
人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注
包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的
各项风险。
16、参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（ 1）流动
性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款
项的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支
付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出
借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券
市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息
技术不能正常运行等风险。
此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠
杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。
17、投资股指期货风险
本基金可投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流
动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动
比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指
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97
期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保
证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小
的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损
失。
18、 投资国债期货风险
国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国
债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用
每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。
19、 投资股票期权的风险
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。
20、投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与
境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风
险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；
存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以
及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在
境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
21、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为、交易错误、 IT 系统故障等风险。
在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自
基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期
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货登记机构等等。
22、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。
五、 不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法
正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份额持有
人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。
99
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
100
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。
101
二十、 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
102
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、非交易过户等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外
部专业顾问提供的除外；
103
（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
104
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券/账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（ 5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，
不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券/账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
105
（ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，
但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提
供的除外；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的
规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（ 11）按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
和其他相关资料；
（ 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作；
（ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（ 19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
106
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项、 认购股票、 申购对价及法律法规和《基金合同》
107
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易
及业务规则；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到
整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有
平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
108
额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）本基金与其他基金的合并；
（7）变更基金投资目标、范围或策略；
（8）变更基金份额持有人大会程序；
（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（10）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（11）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（12）转换基金运作方式；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、 深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
109
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、 转托管、质押等业
务规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或基金管理人、证券
/期货交易所和登记机构调整上述业务规则；
（6）调整基金的申购赎回方式；
（7）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购
赎回清单计算和公告时间或频率；
（8）履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（9）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上
市、开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务；
（10）调整基金收益分配原则；
（11）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（12）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
110
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
111
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
112
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用网
络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明；
在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方
式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开
会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
113
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另
有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
114
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表
面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
115
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
116
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
117
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国
际仲裁院， 按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳
市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲
裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法
权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
118
二十一、 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人（也可称管理人）
名称：海富通基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室
以及 19 层 1901-1908 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803
室以及 19 层 1901-1908 室
邮政编码： 200120
法定代表人：杨仓兵
成立时间： 2003 年 4 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]48 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 3 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人（也可称托管人）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码： 518040
法定代表人：缪建民
成立时间： 1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
119
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对
基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1.本基金的投资范围为：
具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股
（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依
法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票）、存托凭证、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券
回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监
管机构的相关规定执行。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产
的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比
例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债
期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，
投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基
120
金资产的 80%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不得超过基
金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），
不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（ 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
（10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府
121
债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金
合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
（12）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（13）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：
因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照
行权价乘以合约乘数计算；基金投资期权符合基金合同约定的比例限制（如股
票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19）本基金参与转融通证券出借业务的，应符合下列要求：
122
参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借
期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受
限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券
总量的 30%；最近 6 个月内基金日均资产净值不得低于 2 亿元； 证券出借的平
均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
境内上市交易的股票合并计算；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。
除上述第（4）、（16）、（17）、（19）项外，因证券/期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合上述第（19）项的，基金管理人不得新增出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
3、本基金财产不得用于以下投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
123
（ 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（ 5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（ 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
5.基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，按变更
后的规定执行。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履
行适当程序后，基金不受上述限制。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并
及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，
并通知基金管理人。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款
124
银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，
但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投
资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行
存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履
行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业
务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托
管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职
务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划
付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
125
（ 1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的
格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金
管理人共同商定。
（ 2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核，审查存款银行资格等。
（ 3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证
在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。
（ 4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）
寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机
构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（ 5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账
号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
（ 6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托
管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具
正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和
基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
（ 7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（ 1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或
授权分行指定的分支机构开立银行账户。
（ 2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（ 1）存款证实书等存款凭证传递
126
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管
理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或
其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提
款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款
银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确
认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；
若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传
真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基
金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门
交付至托管人，原存款凭证自动作废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计
利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，
基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照中国人民银行查
询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询
查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分
支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话
询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金
管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
127
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存
款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出
具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日
将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行
顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，
若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基
金托管人不承担赔偿责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应
由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行
间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人
应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金
存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作
日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
128
算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据
市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。基金托管人则根
据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金
管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管
理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。
（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市
公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部
分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其
他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登
记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
129
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担赔偿责任。
3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人
投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》
以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，
同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基
金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金
托管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投
资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合
法律法规及监管机构的相关规定。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
130
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提
示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的
书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合
理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，
基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或
举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监
会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人
及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予
以免责。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正。 。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算
账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
131
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，
基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，
确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资
产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期
间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金财产的损失，基金托管人应给予必要的协助和配合。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资
产造成的损失等不承担责任。
132
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集账户”。该账户由基金管理人
开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，由登
记机构将股票过户到基金托管人为本基金开立的组合证券账户中，同时在规定时
间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进
行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规
定办理退款、证券退还等事宜，基金托管人应给予必要的协助和配合。
（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为
“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应为“海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
（基金名称以中国证监会最后申请注册为准）”，预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
133
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用
并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市
场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立
后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码
和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心
登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新
账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股
份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物
134
保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机
构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的
与基金财产有关的重大合同应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管
人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传
真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同
的保管期限不少于法律法规规定期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管
人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、 基金资产净值计算、估值和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额
净值是按照每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设
立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复
核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的
会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按
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照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
（四）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各
方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
（六）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核
对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编
制及复核；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；
在上半年结束之日起 2 个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日
起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双
方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调
整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基
准的基础数据和编制结果。
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六、 争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如不愿或
者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按
照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决
是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师
费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。
七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
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二十二、 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购赎回
代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增
加或变更服务项目。
主要服务内容如下：
（一）投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息， 请
拨打本基金管理人全国统一客户服务电话（40088-40099）或登录本基金管理人
网站（www.hftfund.com）进行咨询、查询。
（二）投诉受理
投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函，投诉销
售机构的人员和服务。
（三）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十三、 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定
媒介上公告。
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二十四、 招募说明书的存放及查阅方式
基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，在
办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站
www.hftfund.com 进行查阅。
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二十五、 备查文件
本招募说明书的备查文件包括：
1、中国证监会准予海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基
金募集注册的文件；
2、《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、关于申请募集注册海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金之法律意见书；
7、注册登记协议；
8、中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资人如需了解详细
的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
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