大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 27 日
送出日期：2023 年 7 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大 成 纳 斯 达 克 100ETF 基金代码 159513

（QDII）

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外托管人 摩根大通银行 JPMorgan Chase Bank, Nat
ional Association

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2023 年 7 月 28 日

日期

基金合同生效日 2023 年 7 月 12 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 7 月 12 日

基金经理 冉凌浩 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

本基金场内简称：纳斯达克 100 指数 ETF

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。此外，为更好地实现投资目标，本
基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。

投资范围 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球
存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住

房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府
债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结
构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会相关规定。其中，对于非成份股、备选成份股的投资部分，
本基金若投资于香港市场的，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内
地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基
金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标
的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的
合约市值的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法
律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比
例。

1、股票投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准
权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其
他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性
严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人
对标的指数的跟踪构成严重制约等。

为有效管理投资组合，在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏
主要投资策略 离度的绝对值争取不超过 0.35%，年跟踪误差争取不超过 4%。如因标的指数编制规则
调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采
取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

2、金融衍生工具投资策略

（1）境外金融衍生品投资策略

（2）境内金融衍生品投资策略

1）股指期货投资策略

2）股票期权投资策略

3）国债期货投资策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略


5、融资及转融通证券出借投资策略

6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率（经汇率调整）

本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
风险收益特征 的指数相似的风险收益特征。

本基金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证
券交易市场投资所面临的特别投资风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:截至本文件编制日，本基金尚未披露季度报告。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

（1）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。（2）场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.8%

托管费 0.25%

基金管理人的管理费；基金托管人的托管费（含境外托管人的托管费）；《基金合同》
生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师
费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用、结算费
用（包括但不限于在境外市场开户、交易、结算、登记等各项费用以及为了加快清算
向券商支付的费用等）；基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用、外币兑换交易相
其他费用 关费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；基金上市费及年费；基金收
益分配中发生的费用；为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；基金依
照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花

税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）以
及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；按照国家有关规定和《基金合同》约
定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有风险：


一）指数化投资的风险

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净
值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动； 同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

二）标的指数的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、标的指数编制方案带来的风险

标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此增加跟踪误差，影响投资收益。
4、标的指数变更的风险

根据基金合同约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险。

三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

四）基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险

五）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

六）退市风险

七）申购及赎回风险

八）第三方机构服务的风险

九）管理风险

十）引入境外托管人的风险

十一）参与融资及转融通证券出借业务的风险
(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）经中国证监会 2023 年 5 月 22 日证监许可
【2023】1136 号文注册募集。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]

1. 大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同、大成纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议、大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书

2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
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