汇添富收益快钱货币市场基金 2020 年第 4 季
度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富收益快钱货币

基金主代码 159005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 276,889.00
(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略包括滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、
时机选择策略等。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B

称
下属分级基金场内简称 添富快钱


下属分级基金的交易代 159005 159006

码

报告期末下属分级基金 240,889.00 36,000.00
的份额总额(份)
本基金的基金份额净值为人民币 100.00 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B

1.本期已实现收益 85,835.18 11,135.69

2.本期利润 85,835.18 11,135.69

3.期末基金资产净值 24,088,900.00 3,600,000.00

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

汇添富收益快钱货币 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

三个 0.3035% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.2141% 0.0006%
月
过去

0.5087% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.3298% 0.0008%
六个

月
过去

1.1306% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 0.7748% 0.0016%
一年
过去

6.2423% 0.0025% 1.0656% 0.0000% 5.1767% 0.0025%
三年
过去

12.0503% 0.0026% 1.7762% 0.0000% 10.2741% 0.0026%
五年
自基
金合
同生

15.7813% 0.0051% 2.1399% 0.0000% 13.6414% 0.0051%
效日
起至
今

汇添富收益快钱货币 B

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

三个 0.2845% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.1951% 0.0019%
月
过去

六个 0.5361% 0.0014% 0.1789% 0.0000% 0.3572% 0.0014%
月
过去

1.2791% 0.0019% 0.3558% 0.0000% 0.9233% 0.0019%
一年
过去

6.9114% 0.0026% 1.0656% 0.0000% 5.8458% 0.0026%
三年

过去 13.3002% 0.0027% 1.7762% 0.0000% 11.5240% 0.0027%

五年
自基
金合
同生

17.3656% 0.0051% 2.1399% 0.0000% 15.2257% 0.0051%
效日
起至
今

2020 年 4 季度时，汇添富收益快钱基金 B 份额发生数日份额赎空的情形。针对此类情形，B
份额当日不计收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 12 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学历:
天津大学管理学
硕士。从业资格:
证券投资基金从
业资格,CFA。从业
经历:曾任长城基
温开强 本基金的 2020 年 02 月 8 金债券交易员、中
基金经理 26 日 金基金交易主管，
高级经理。2016
年 8 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2016
年 8 月 30 日至
2019 年 1 月 25 日


任汇添富货币市
场基金的基金经
理助理。2016 年 8
月30日至2020年
2 月 26 日任汇添
富理财 60 天债券
型证券投资基金
的基金经理助理。
2016 年 8 月 30 日
至今任汇添富理
财 14 天债券型证
券投资基金的基
金经理助理。2016
年 8 月 30 日至
2019 年 1 月 25 日
任汇添富添富通
货币市场基金的
基金经理助理。
2016 年 8 月 30 日
至今任汇添富现
金宝货币市场基
金的基金经理助
理。2016 年 8 月
30 日至 2018 年 8
月 7 日任汇添富
鑫禧债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2018
年8月7日至今任
汇添富鑫禧债券
型证券投资基金
的基金经理。2019
年 1 月 25 日至今
任汇添富货币市
场基金的基金经
理。2019 年 1 月
25日至2020年10
月 30 日任汇添富
利率债债券型证
券投资基金的基
金经理。2019 年 1
月 25 日至今任汇
添富添富通货币
市场基金的基金
经理。2020 年 2
月 26 日至今任汇


添富理财 60 天债
券型证券投资基
金的基金经理。
2020 年 2 月 26 日
至今任汇添富收
益快钱货币市场
基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度新冠疫情在英国美国等国家再次严重恶化，英国出现了更高传染性的变异品种，而美国累计感染人数已经超过 2000 万。为控制疫情，有些国家采取加大封锁的措施，有些国家加快推进疫苗的接种。经济活动受限于疫情，可能再次出现萎缩，市场普遍下调美国的
第四季度 GDP 增长预期。美联储 12 月货币政策会议上宣布维持当前 0%-0.25%水平，并且延
续每个月 1200 亿美元的购买债券力度。国内方面，尽管疫情出现多点零星散发病例，但很快就得到控制。社会活动并未遭受太大的限制，国民经济继续延续稳定复苏态势，增长势头进一步巩固。12 月召开的中央经济工作会议对于内外部环境变化和经济工作思路有精辟论述，对明年的经济工作做了定调。强调宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时效度。从数据上看，我国出口数据持续向好，连续多月
超过市场预期。11 月出口同比高达 21.1%。PMI 数据连续 10 个月在荣枯线上方，复苏强劲，
面积扩宽，新订单指数表现亮眼，内外需两旺。金融数据方面，实体融资需求旺盛，信贷和社融余额增速韧性足。

四季度银行间流动性灵活充裕，资金价格波动加大，短端资产收益率先上后下。前期基于货币政策正常化回归预期导致短端收益率显著上行，11 月底央行意外进行 MLF 投放后成功扭转了市场预期。短端资产收益率拐点显现，机构跨年安排十分从容平稳。本基金考虑组合的负债特征及存量规模较小，对组合的策略选择保守稳健，十分注重流动性的管理。在基金操作方面，以做好流动性管理为首要目标，报告期内以利率债和交易所逆回购为主要配置资产。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.3035%;B 类基金份额净值收益率为
0.2845%。同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金

运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 20,037,542.34 68.29

其中：债券 20,037,542.34 68.29

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,000,000.00 17.04

其中：买断式回购的买入返售 -

-

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,608,811.46 12.30

4 其他各项资产 695,745.39 2.37

5 合计 29,342,099.19 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
注：本基金本报告期无债券回购融资余额。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 67.67 5.41

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 36.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 103.93 5.41

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,037,542.34 72.37

其中：政策性金融债 20,037,542.34 72.37


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 20,037,542.34 72.37

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产

债券名

序号 债券代码 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例

称

（％）

18 进出

1 180304 100,000 10,039,006.24 36.26

04

20 国开

2 200201 100,000 9,998,536.10 36.11

01

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0558%

报告期内偏离度的最低值 -0.0204%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 130,660.42

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 565,084.97

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 695,745.39

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富收益快钱货币 A 汇添富收益快钱货币 B

本报告期期初基金份额 297,072.00 -
总额

本报告期基金总申购份 1,898,714.00 121,209.00
额

减：本报告期基金总赎 1,954,897.00 85,209.00

回份额

本报告期期末基金份额 240,889.00 36,000.00
总额
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2021 年 01 月 22 日
点击查看>>  附件