汇添富收益快钱货币市场基金2019年第3季度
报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富快钱货币

场内简称 添富快钱

基金主代码 159005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 890,034.00 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富收益快钱 A 汇添富收益快钱 B


下属分级基金的场内简称 添富快钱 A 添富快钱 B

下属分级基金的交易代码 159005 159006

报告期末下属分级基金的

637,242.00 份 252,792.00 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

汇添富收益快钱 A 汇添富收益快钱 B

1.本期已实现收益 340,667.08 159,893.56

2.本期利润 340,667.08 159,893.56

3.期末基金资产净值 63,724,200.00 25,279,200.00

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快钱 A

净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4962% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4080% 0.0004%

汇添富收益快钱 B

业绩比较基准

净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准 收益率标准差

阶段 准差② 收益率③ ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5571% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4689% 0.0004%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 12 月 23 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陶然 汇添富现金 2018 年 5 月 4 日 - 9 年 国籍：中国，
宝货币、汇 学历：法国图


添富全额宝 卢兹国立综合
货币、汇添 理工学院信息
富收益快线 系统与软件开
货币、汇添 发硕士、法国
富收益快钱 图卢兹第一大
货币基金的 学金融工程硕
基金经理， 士，相关业务
汇添富和聚 资格：证券投
宝货币基 资基金从业资
金、汇添富 格、CFA。从业
理财 7 天债 经历：曾任海
券基金的基 富通基金、华
金经理助理 安基金债券交
易员，2016 年
9 月加入汇添
富基金管理股
份有限公司，
2016 年 9 月 9
日至今任汇添
富和聚宝货币
基金、汇添富
理财 7 天债券
基金的基金经
理助理，2016
年 9 月 9 日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富收
益快线货币基
金、汇添富全
额宝货币基金
的基金经理助
理，2016 年 9
月 13 日至

2018 年 5 月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金的基金经理
助理，2017 年
9 月 7 日至今
任汇添富现金
宝货币的基金
经理，2017 年
9 月 7 日至
2019年1月25
日任汇添富添


富通货币基金
的基金经理，
2018 年 5 月 4
日至今任汇添
富全额宝货币
基金、汇添富
收益快线货币
基金、汇添富
收益快钱货币
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

美联储在 7 月议息会议上调降联邦基金利率 25bp，而后在 9 月份继续下调 25bp，开启自 2008
年 12 月以来的又一次降息周期。通胀压力减弱、贸易政策不确定性和全球经济增长疲弱构成三季度美联储降息的主要原因。欧央行 9 月重新开启了量化宽松的大门，下调利率并重启债券购买。日本央行延续此前货币政策，将短期利率维持在-0.1%水平，并继续购买长期国债，使长期利率位置在零左右。

三季度国内经济仍然面临较大的下行压力，但总体呈现较为温和的回落。8 月中美贸易战进
一步升级，使得出口增长再度堪忧。房地产政策继续收紧，地产行业的下行风险仍未消除。制造业需求的不振，带动制造业投资面临下降风险。不过宏观逆周期调节政策的持续发力，使得未来经济托底的现象有望显现。

央行三季度继续执行稳健的货币政策，积极落实 9 月初国务院常务会议提出“加快落实降低
实际融资成本”、“及时运用全面降准、定向降准”的会议精神，随即宣布全面降准 0.5%，释放长期资金约 9000 亿。同时通过公开市场逆回购操作，MLF，TMLF 等多种货币政策工具向市场投放资金，维持三季度银行间流动性合理充裕。伴随央行对流动性预期的引导，短期利率维持在低位，
跨季流动性总体稳定，3M Shibor 在 2.60 至 2.75 区间小幅震荡，继续创近年来新低。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，维持组合相对较高的剩余期限，适当提升组合杠杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富收益快钱 A 的基金份额净值收益率为 0.4962%，本报告期汇添富收益快钱 B
的基金份额净值收益率为 0.5571%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 45,845,667.19 51.32

其中：债券 45,845,667.19 51.32

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 9,000,000.00 10.07

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 33,923,636.93 37.97
付金合计

- - - -

4 其他资产 563,442.53 0.63

5 合计 89,332,746.65 100.00

注:由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.15

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 64

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本基金本报告期无平均剩余期限违规超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 22.54 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 30.28 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 29.11 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.74 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 11.22 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.89 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,985,771.64 22.46

其中：政策 19,985,771.64 22.46
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 25,859,895.55 29.05

- - - -

9 其他 - -

10 合计 45,845,667.19 51.51

11 剩余存续期 - -
超过 397 天


的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 180410 18 农发 10 100,000 9,998,181.14 11.23

2 190402 19 农发 02 100,000 9,987,590.50 11.22

3 111817234 18 光大银行 100,000 9,949,881.79 11.18
CD234

4 111808313 18 中信银行 90,000 8,951,118.40 10.06
CD313

5 111803212 18 农业银行 70,000 6,958,895.36 7.82
CD212

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0494%

报告期内偏离度的最低值 0.0081%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0333%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 134,501.45

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 428,941.08

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

- - -

7 其他 -

8 合计 563,442.53

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富收益快钱 A 汇添富收益快钱 B

报告期期初基金份额总额 645,198.00 368,054.00

报告期期间基金总申购份额 18,091,480.00 689,461.00

报告期期间基金总赎回份额 18,099,436.00 804,723.00

报告期期末基金份额总额 637,242.00 252,792.00

注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 1 2019 年 7 月 252,792.00 - - 252,792.00 28.40


构 1 日至 2019

年9月30日

个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ；

3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
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