融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通证券分级

场内简称 融通证券

交易代码 161629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月17日

报告期末基金份额总额 67,289,573.65份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在

投资目标 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以

内。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准

投资策略 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存

款利率（税后）。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预期

风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B份额具有高预期风险、

预期收益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 融通证券分级 证券A基 证券B基

称

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下属分级基金场内简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级基金的交易代 161629 150343 150344

码

报告期末下属分级基金 28,543,073.65份 19,373,250.00份 19,373,250.00份

的份额总额

本基金为股票型基 融通证券A份额为稳 融通证券B 份额为

下属分级基金的风险收 金，具有较高预期风 健收益类份额，具有 积极收益类份额，具

益特征 险、较高预期收益的 低预期风险、预期收 有高预期风险、预期

特征。 益相对稳定的风险收收益相对较高的风

益特征。 险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 -812,646.27

2.本期利润 -4,009,181.51

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0619

4.期末基金资产净值 58,356,591.62

5.期末基金份额净值 0.867

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -6.47% 1.75% -6.43% 1.78% -0.04% -0.03%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

何天翔 本基金的基 2015/7/17 - 10 何天翔先生，厦门大学经济

金经理、量 学硕士、安徽大学理学学士，

化投资部副 10年证券投资从业经历，具

总监 有基金从业资格，现任融通

基金管理有限公司量化投资

部副总监。曾就职于华泰联

合证券有限公司任金融工程

分析师。2010年3月加入融

通基金管理有限公司，历任

金融工程研究员、专户投资

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投资经理，现任融通深证100

指数、融通军工分级、融通

证券分级、融通新趋势灵活

配置混合、融通国企改革新

机遇灵活配置混合、融通通

瑞债券、融通人工智能指数

（LOF）基金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.05%，年化跟踪误差为0.91%，符合基金合同约定。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.867元；本报告期基金份额净值增长率为-6.47%%，业绩

比较基准收益率为-6.43%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 第5页共11页

净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 55,324,175.56 93.99

其中：股票 55,324,175.56 93.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 216,499.05 0.37

其中：债券 216,499.05 0.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,226,304.05 5.48

8 其他资产 97,580.19 0.17

9 合计 58,864,558.85 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 55,324,175.56 94.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 55,324,175.56 94.80

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600030 中信证券 496,716 9,228,983.28 15.81

2 600837 海通证券 510,596 5,866,748.04 10.05

3 601211 国泰君安 237,153 4,045,830.18 6.93

4 601688 华泰证券 206,102 3,553,198.48 6.09

5 000776 广发证券 186,718 3,077,112.64 5.27

6 600999 招商证券 144,365 2,506,176.40 4.29

7 600958 东方证券 188,264 2,336,356.24 4.00

8 601377 兴业证券 292,827 1,926,801.66 3.30

9 000783 长江证券 244,235 1,768,261.40 3.03

10 002736 国信证券 155,197 1,686,991.39 2.89

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 216,499.05 0.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 216,499.05 0.37

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 127005 长证转债 2,165 216,499.05 0.37

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形如下：

1、中信证券：

2017年5月25日，中信证券公告收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57

号）。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令

中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90

元罚款。

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2、海通证券:

2017年5月25日，海通证券公告于2017年5月23日收到中国证监会《行政处罚事先告知

书》（处罚字[2017]59号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，

依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，拟决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。

3、国信证券：

2017年5月25日，国信证券公告于2017年5月24日收到中国证监会《行政处罚事先告知

书》（处罚字[2017]58号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证

券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令国信证券改正、

给予警告，没收违法所得20,886,681.63元，并处104,433,408.15元罚款。

2018年1月31日，国信证券公告于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字[18001]号）。因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,691.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 817.30

5 应收申购款 93,071.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 97,580.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通证券分级 证券A基 证券B基

报告期期初基金份额总额 24,723,255.91 19,564,126.00 19,564,126.00

报告期期间基金总申购份额 15,434,476.69

减:报告期期间基金总赎回份额 11,996,410.95

报告期期间基金拆分变动份额 381,752.00 -190,876.00 -190,876.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 28,543,073.65 19,373,250.00 19,373,250.00

注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

（1）根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、2017年1月10日财政部、国家

税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）及财

政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）的通

知，现明确自2018年1月1日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过

程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

自2018年1月1日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为

按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。

（2）根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开 第10页共11页

放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件

（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》

（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》

（四）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2018年4月23日

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