融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通证券分级

场内简称 融通证券

交易代码 161629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月17日

报告期末基金份额总额 62,927,668.40份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。

投资目标 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在

4%以内。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基

投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期

存款利率（税后）。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预

期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B份额具有高预期

风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级基金场内简称 融通证券 证券A基 证券B基

下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344

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报告期末下属分级基金的 21,899,738.40份 20,513,965.00份 20,513,965.00份

份额总额

本基金为股票型基 融通证券A份额为稳 融通证券B份额为

下属分级基金的风险收益 金，具有较高预期 健收益类份额，具有 积极收益类份额，具

特征 风险、较高预期收 低预期风险、预期收 有高预期风险、预期

益的特征。 益相对稳定的风险收 收益相对较高的风

益特征。 险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 -649,266.49

2.本期利润 5,841,486.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0853

4.期末基金资产净值 70,235,552.56

5.期末基金份额净值 1.116

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 7.83% 1.37% 7.34% 1.37% 0.49% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，

9年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于

华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月

何 本基金 2015 加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专

天 的基金年7月- 9 户投资投资经理，现任融通深证100指数、融通军工分

翔 经理 17日 级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金（LOF）（由

原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来）、

融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配

置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数（LOF）基

金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 第4页共11页

谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.74%，符合基金合同约定。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.116元；本报告期基金份额净值增长率为7.83%，业绩

比较基准收益率为7.34%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 66,504,861.71 94.26

其中：股票 66,504,861.71 94.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,982,445.16 5.64

8 其他资产 67,908.44 0.10

9 合计 70,555,215.31 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 66,504,861.71 94.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,504,861.71 94.69

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

号 值比例（%）

1 600030 中信证券 479,716 8,726,034.04 12.42

2 600837 海通证券 493,196 7,289,436.88 10.38

3 601211 国泰君安 274,853 5,945,070.39 8.46

4 601688 华泰证券 199,002 4,501,425.24 6.41

5 000776 广发证券 180,418 3,424,333.64 4.88

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6 600958 东方证券 189,664 3,046,003.84 4.34

7 600999 招商证券 139,365 2,981,017.35 4.24

8 601377 兴业证券 285,627 2,419,260.69 3.44

9 601901 方正证券 250,849 2,157,301.40 3.07

10 000166 申万宏源 366,616 2,137,371.28 3.04

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，基金投资的前十名证券中的发行主体中被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况如下：

1、广发证券：

2016年11月26日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以

20,415,407.25元罚款。

2、方正证券

2016年11月28日，方正证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]129号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对方正证券责令改正，给予警告，没收违法所得7,862,735.62元，并处以

15,725,471.24元罚款。

2017年5月9日，方正证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]42号）。中国证监会

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，决定对方正集团、利德科技、西藏昭融、方正证券责令改正，给予警告，并分别处以60万元罚款。

3、海通证券

2016年11月28日，海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对海通证券责令改正并给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以

85,959,000元罚款。针对此案，海通证券公告已按照监管要求完成了整改；同时，公司对涉及此

案所得和处罚金额已于2015年度全额计入损益，因此，本次《行政处罚决定书》对公司2016年

及未来财务无重大影响。

2017年5月23日，海通证券收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字[2017]59号）。中

国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，拟决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。

4、中信证券：

2017年5月25日，中信证券公告收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57

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号）。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90

元罚款。

5、华泰证券：

2016年11月28日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以

54,705,825.00元罚款。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,109.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 804.78

5 应收申购款 58,993.9

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 67,908.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通证券分级 证券A基 证券B基

报告期期初基金份额总额 21,887,492.89 27,636,987.00 27,636,987.00

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报告期期间基金总申购份额 8,220,699.75 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 22,454,498.24 - -

报告期期间基金拆分变动份额 14,246,044.00 -7,123,022.00 -7,123,022.00

报告期期末基金份额总额 21,899,738.40 20,513,965.00 20,513,965.00

注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投

资 申

者序 持有基金份额比例达到或者超过 期初份额 购 赎回份额 持有份额 份额

类号 20%的时间区间 份 占比

别 额

机 1 20170701-20170930 21,458,226.00- 5,594,568.00 15,863,658.00 25.21%

构

个 - - - - -

人 -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件

（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》

（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》

（四）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

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9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年10月26日

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