融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年第

3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通证券分级

场内简称 融通证券

交易代码 161629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月17日

报告期末基金份额总额 144,157,447.84份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在

投资目标 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以

内。

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准

投资策略 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存

款利率（税后）。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预期

风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B份额具有高预期风险、

预期收益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级场内简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级基金交易代码 161629 150343 150344

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下属分级基金报告期末 37,480,761.84份 53,338,343.00份 53,338,343.00份

基金份额总额

本基金为股票型基 融通证券A份额为稳 融通证券B份额为

下属分级基金的风险收 金，具有较高预期风 健收益类份额，具有 积极收益类份额，具

益特征 险、较高预期收益的 低预期风险、预期收 有高预期风险、预期

特征。 益相对稳定的风险收 收益相对较高的风

益特征 险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 -829,306.87

2.本期利润 1,153,548.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072

4.期末基金资产净值 162,093,761.97

5.期末基金份额净值 1.124

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.18% 1.21% -1.34% 1.21% 1.52% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

融通深证 何天翔先生，厦门大学经济学硕

100指数证 士、安徽大学理学学士，8年证

券投资基金、 券投资从业经历，具有基金从业

融通中证军 资格。曾就职于华泰联合证券有

工指数分级 限公司任金融工程分析师。2010

证券投资基 2015年7 年3月加入融通基金管理有限公

何天翔 金、融通中证月17日 - 8 司，历任金融工程研究员、专户

全指证券公 投资投资经理，2014年10月25

司指数分级 日起至今任“融通深证100指数

证券投资基 证券投资基金”基金经理，2015

金、融通中证 年7月1日起至今任“融通中证

大农业指数 军工指数分级证券投资基金”基

分级证券投 金经理，2015年7月17日起至

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资基金的基 今任“融通中证全指证券公司指

金经理 数分级证券投资基金”基金经

理，2015年8月25日起至今任

“融通中证大农业指数证券投

资基金（LOF）（由原融通中证大

农业指数分级证券投资基金转

型而来）”基金经理，2016年8

月17日起至今任“融通新趋势

灵活配置混合型证券投资基金”

基金经理，2016年9月23日起

至今任“融通国企改革新机遇灵

活配置混合型证券投资基金”基

金经理。

注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

三季度我国宏观经济整体稳中有升，呈现阶段性企稳。8月制造业PMI达到50.4，高于市场

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预期，而且中观的地产投资和销售数据、发电耗煤、乘用车销量数据均出现阶段性回暖，除了低基数原因，下半年以来积极的财政政策和稳健的货币政策组合效果初步显现。展望四季度，宏观经济有望延续稳定增长，大概率实现全年GDP增长6.5%的目标，PPI在下游需求稳定、库存回补需求以及供给端收缩的环境下将持续收窄，由负转正，CPI在近期蔬菜价格和猪肉价格恢复增长的情况下将有所反弹，但不会出现严重的通货膨胀，而宏观政策将继续采用财政、货币和综合改革相配合的组合拳，实现经济平稳增长同时，产业结构转型稳步推进，而供给侧改革、国企改革等事项也将扎实进行。证券市场方面，经过三季度的缩量盘整后，在宏观经济阶段性企稳、货币政策保持中性稳健、汇率压力有所缓解的环境下，市场经过短暂调整后，或将出现一定的投资机会。结构上注重业绩稳定增长的优质白马股，同时关注符合改革方向、边际改善明显的板块。

关于证券行业，行业目前的基本面和政策面边际变化不明显，但行业估值目前处于较低的水平，同时业绩的同比增速已出现持续改善，而在市场环境有所回暖，外围不确定因素消除的环境下，证券股存在阶段性的贝塔行情，可以选择在市场较低的位置加大配置，博取相对收益。个股选择上重视业务结构改善明显、市场竞争力提升的券商。本基金为参与证券行业投资的投资者提供一个指数化的工具。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 153,793,424.56 93.94

其中：股票 153,793,424.56 93.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 8,863,101.24 5.41

8 其他资产 1,061,549.24 0.65

9 合计 163,718,075.04 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 153,793,424.56 94.88

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 153,793,424.56 94.88

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 600837 海通证券 1,344,160 21,385,585.60 13.19

2 600030 中信证券 1,307,501 21,076,916.12 13.00

3 601688 华泰证券 542,717 9,741,770.15 6.01

4 600999 招商证券 482,574 8,295,447.06 5.12

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5 000776 广发证券 491,641 8,048,163.17 4.97

6 600958 东方证券 438,765 6,945,649.95 4.28

7 002736 国信证券 408,967 6,739,776.16 4.16

8 000166 申万宏源 999,625 6,257,652.50 3.86

9 601377 兴业证券 778,836 5,888,000.16 3.63

10 000783 长江证券 551,124 5,852,936.88 3.61

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

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5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，基金投资的前十名证券中的发行主体中被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况如下：

1、中信证券

2015年11月26日，中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公

司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

2、海通证券

2015年11月26日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，

因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

3、申万宏源

2015年11月6日，申万宏源证券收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于

对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》，申万宏源证券外部接入具有

分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》后，申万宏源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。中国证监会责令申万宏源证券暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。

4、兴业证券

2016年7月27日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）及丹东欣泰电气股份有限

公司（以下简称“欣泰电气”）IPO申请文件和公开发行募集文件签字保荐代表人兰翔、伍文祥

收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔2016〕91号）。

公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。中国证监会拟决定对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元， 第9页共11页

并处以60万元罚款。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 226,665.00

2 应收证券清算款 790,089.39

3 应收股利 -

4 应收利息 2,121.25

5 应收申购款 42,673.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,061,549.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通证券 证券A基 证券B基

报告期期初基金份额总额 36,096,711.84 73,719,935.00 73,719,935.00

报告期期间基金总申购份额 31,497,057.83 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 70,876,191.83 - -

报告期期间基金拆分变动份额 40,763,184.00 -20,381,592.00 -20,381,592.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 37,480,761.84 53,338,343.00 53,338,343.00

注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件

（一）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》

（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》

（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》

（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2016年10月26日

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