富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
重要提示
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2013年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1327 号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经基金份额分级后,自本基金基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额;恒利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
目 录第一部分 绪 言 ............................................................ 3第二部分 释 义 ............................................................ 4第三部分 基金管理人 ...................................................... 11第四部分 基金托管人 ...................................................... 22第五部分 相关服务机构 .................................................... 25第六部分 基金份额的分级 .................................................. 28第七部分 基金份额的发售 .................................................. 34第八部分 基金合同的生效 .................................................. 40第九部分 恒利 A 的基金份额折算............................................. 41第十部分 基金份额的申购、赎回与转换 ....................................... 43第十一部分 基金份额的上市交易............................................. 60第十二部分 三年期届满基金份额的转换 ....................................... 63第十三部分 基金的投资 .................................................... 66第十四部分 基金的财产 .................................................... 73第十五部分 基金资产的估值 ................................................ 74第十六部分 基金费用与税收 ................................................ 79第十七部分 基金收益与分配 ................................................ 82第十八部分 基金的会计和审计 .............................................. 85第十九部分 基金的信息披露 ................................................ 86第二十部分 风险揭示 ...................................................... 93第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 98第二十二部分 基金合同的内容摘要.......................................... 101第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................... 125第二十四部分 基金份额持有人服务.......................................... 137第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................... 140第二十六部分 备查文件 ................................................... 141
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第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规的规定,以及《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金以及基金合同生效后 3 年期届满转换后的富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指国海富兰克林基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额分级:自基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额分为恒利 A、恒利 B 两级份额,两者的份额配比原则上不超过 7:3
21、恒利 A:富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额。恒利 A 根据基金合同的规定获得约定收益,并自基金合同生效之日起 3 年内每满 6个月开放一次,接受申购与赎回
22、恒利 B:富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 B 份额。恒利 B 在基金合同生效后封闭运作,封闭期为 3 年。本基金在扣除恒利 A 约定收益后的全部剩余收益归恒利 B 享有,亏损以恒利 B 的资产净值为限由恒利 B 承担
23、恒利 A 的开放日:指自基金合同生效之日起 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日。如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日
24、折算基准日:基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 的基金份额折算基准日原则上为基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。恒利 A 的折算基准日与开放日为同一个工作日
25、恒利 A 的基金份额折算:基金管理人在折算基准日对恒利 A 的基金份额进行折算。即恒利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为
26、恒利 B 的封闭期:自基金合同生效之日起至 3 年后的对应日止(对应日是指对应日期,如 2013 年 1 月 1 日的 3 年后的对应日应为 2016 年的 1 月 1 日)。如该对应日为非工作日或 3 年后不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日
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27、基金合同生效后 3 年期届满日:自基金合同生效之日起 3 年后的对应日(对应日是指对应日期,如 2013 年 1 月 1 日的 3 年后的对应日应为 2016 年的 1月 1 日)。如该对应日为非工作日或 3 年后不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后 3 年期届满日与恒利 B 的封闭期届满日相同
28、基金合同生效后 3 年期届满时的基金转换:基金合同生效后 3 年期届满,本基金将按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)的行为。转换后的基金名称变更为:“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”
29、上市交易公告书:《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利B 份额上市交易公告书》及《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》
30、上市交易所:深圳证券交易所
31、上市交易:投资人在本基金自基金合同生效之日起 3 年内通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖恒利 B 份额的行为以及在本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
32、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者
33、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
34、销售机构:指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
35、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
36、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
37、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册登记系统
38、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
39、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统
40、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
45、日:指公历日
46、月:指公历月
47、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他基金业务申请的工作日
48、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
49、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
50、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
51、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书将基金份额兑换为现金的行为
54、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
55、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回:基金合同生效之日起 3 年内,在恒利 A 的单个开放日,恒利A 的基金份额净赎回金额(恒利 A 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额所代表的基金份额净值之和)超过本基金前一工作日基金资产净值的 10%,即认为是发生了巨额赎回。基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日本基金总份额的 10%的情形
58、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
59、场外:指通过深圳证券交易所开放式基金交易系统以外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
60、会员单位:指深圳证券交易所会员单位
61、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
62、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
63、系统内转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书不同交易账户之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为
64、跨系统转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为
65、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 A 类份额:本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金 (LOF)后,根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 A 类份额
66、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类份额:本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)后,根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类份额
67、元:指人民币元
68、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
69、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
70、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
73、基金份额参考净值:指基金合同生效之日起 3 年内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值,其中,恒利 A 的基金份额参考净值计算日不包括恒利A 的开放日和恒利 B 的封闭期届满日。基金份额参考净值是对两级基金份额价
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
74、虚拟清算:即假定 T 日为基金合同生效之日起未满 3 年的提前终止日,本基金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金两类基金份额的估算价值
75、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
76、《业务规则》:指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务规则》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的相关业务规则和实施细则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
77、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004 年 11 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿贰仟万元
存续期限:50 年
联系人:沈增
联系电话:021-3855 5555
股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有 49%股权
二、主要人员情况
(一)董事会成员:
董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁,国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、代为履行总经理职责。
副董事长 William Y. Yun 先生,工商管理学硕士,历任 Fiduciary TrustCompany International 总裁、Franklin Templeton Institutional, LLC 总裁,现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。
董事张雅锋女士,中共党员,研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长,广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书司董事长兼总经理、党总支书记,广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记,国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记、国海良时期货有限公司董事、国海创新资本投资管理有限公司董事。
董事齐国旗先生,中共党员,经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长,君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人,民生证券有限责任公司副总经理,国海证券有限责任公司副总经理、总裁,国海良时期货有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事,国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。
董事胡德忠先生,中共党员,管理学博士,经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理,深圳深南中路证券营业部总经理,广西证券(2011年10月增资扩股并更名为国海证券)有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理,国海富兰克林基金管理有限公司副总经理,上海凯石投资管理有限公司董事副总经理,国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理,国海证券股份有限公司经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁,国海创新资本投资管理有限公司董事。
董事Gregory E. McGowan先生,博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。
董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司(英国)联席董事、德意志信托(香港)有限公司董事、德意志银行(香港)副总裁。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大中华区总监及董事。
独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西鹿寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师、副厅长(享受正厅级待遇)。现任广西注册会计师协会会长、广西五洲交通股份有限公司独立董事。
独立董事黄湘平先生,中共党员,硕士研究生学历,兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任,湖南人大常委法工委副主任,湖南省体改委副主任,湖南省证券委副主任,湖南省证监会主任(党组书记), 中国证监会武汉办主任、党委书记,中国证监会湖北局局长、党委书记,中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。
独立董事陈伟力女士,大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者,中国新技术创业投资公司副总经理,中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。
独立董事洪荣光先生,MBA 商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东(后与元大京华证券股份有限公司合并)、H&Q(Hambrecht & QuistGroup)汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金(卢森堡)董事、台股指数基金公司(英国)董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团(中国)董事长、亚洲环球证券公司(香港)董事长、菲律宾信安银行独立董事。
(二)监事会成员
监事余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事。
监事李慧女士,中共党员,硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理,广西证券有限责任公司稽核部总经理,国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理,国海证券股份有限公司总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。
监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司工作高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
监事戴刚先生,工商管理硕士,专业会计硕士, FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理,浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。
(三)经营管理层人员
副总经理张晓东先生,美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心助教、中欧管理研究生项目(现改为中欧国际管理学院)助教/中方院长助理,无锡虹美电器集团销售/项目经理,美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理, 阳光国际管理公司董事, 中信资本市场控股公司董事(非董事会成员),国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募基金投资决策委员会主席,首席基金经理,管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。
副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理。
副总经理李彪先生,硕士研究生,副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
注:经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,自2013 年9 月9 日起李雄厚先生不再担任本基金管理公司总经理职务(详
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书情请参见2013 年9 月10 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》)。在新任总经理正式就任前,由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责,吴显玲女士简历详见董事会成员介绍。
(四)督察长
督察长储丽莉女士,中共党员,英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。自 2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。
(五)基金经理
刁晖宇先生,美国堪萨斯大学工商管理硕士、美国南方卫理公会大学工程学硕士、上海交通大学工程学学士。曾任美国景顺基金管理公司基金经理,美国Security Benefit Group 资深投资分析师,Federal Home Loan Bank 资深金融风险及金融衍生产品分析师,湖南中期广州营业部负责人。现任国海富兰克林固定收益投资总监、QDII 投资总监和富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。
(六)投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:吴显玲女士(董事长、代为履行总经理职责);张晓东先生(公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理);徐荔蓉先生(公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);朱国庆先生(权益投资总监、基金经理);刁晖宇先生(固定收益投资总监、QDII投资总监、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事);戴刚先生(风险控制部总经理、职工监事);赵晓东先生(基金经理)。
储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。
(七)上述人员之间不存在近亲属关系。
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三、基金管理人的职责
(一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度、半年度和年度基金报告;
(七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)召集基金份额持有人大会;
(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
(二)基金管理人不从事下列行为:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
(一)风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
1、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
2、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生的原因。
3、分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
4、度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风险指标,测量其数值的大小。
5、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对级别较低的风险加以监控,对较为严重的风险实施一定的管理计划,对于后果极其严重的风险,则及时准备相应的应急处理措施。
6、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时加以改变。
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7、报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况,并向其寻求咨询意见。
(二)内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
基金管理人内部控制的主要内容包括:业务控制、资金管理控制、会计系统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。
(1)业务控制
业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控制、金融创新业务控制等。
市场开发业务控制主要内容包括:针对市场开发的各项业务建立明确的职责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时加强内部牵制,防止错误及舞弊行为发生;制定基金销售的标准化流程,选用先进的电子销售系统,以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生;制定统一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管各类资料;实施对客户的审查制度,对客户情况及资金情况进行严格的审查,事先明确双方的权利与义务,防范新的电子交易方式下的各种风险;本公司制作基金的宣传推介材料应符合《销售管理办法》、《基金宣传推介材料监管事项的补充规定》和《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求,公司和基金代销机构的基金宣传推介材料,事先均需经公司的督察长检查,出具合规意见书,公司负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见,报中国证监
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书会备案;根据《证券投资基金销售适用性指导意见》的要求,公司及基金代销机构在销售基金和相关产品的过程中,将注重根据基金投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品,把合适的产品卖给合适的基金投资者。为此公司已建立基金销售适用性管理制度,对基金产品进行风险评价并定期更新,对基金投资者进行风险承受能力调查,同时做好销售人员的业务培训工作,加强对基金销售行为的管理,加大对基金投资者的风险提示,降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险。
研究业务控制主要内容包括:研究工作保持独立、客观;建立了严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立了投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立了投资分析例会制度,沟通信息,交流经验,研究对策,提高投资决策的准确性和及时性;建立了研究报告质量评价体系。
投资决策业务控制主要内容包括:投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策;建立了投资管理制度。
基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,基金经理不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易;制定了基金投资交易业务的标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控,并有书面凭证;建立了完善的交易记录制度,每日投资组合列表等及时核对并存档保管。
(2)资金管理控制
资金管理控制主要内容包括:基金资金独立于基金管理人的自有资金。基金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭,不混合使用;坚持了资金营运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资金的筹措和使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理,以提高资金使用效益,并注意其安全性和流动性。
(3)会计系统控制
基金管理人采取了适当的会计控制措施,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。具体内容包括:
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基金管理人建立了凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;基金管理人建立了账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序;基金管理人建立了复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
(4)信息技术系统控制
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写了完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证了信息技术系统的可稽核性;信息技术系统投入运行前,已经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)信息披露控制
信息披露控制包括:基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与格式准则和编报规则等法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,能够保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时;基金管理人公开披露的信息包括:招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告、法律法规以及中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理人严格执行信息披露的作业流程,各部门各司其职,并承担其相应的责任。
(6)监察稽核控制
监察稽核控制包括:基金管理人设立了督察长,全权负责基金管理人的监察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件,经董事会聘任,报中国证监会核准。督察长对董事会负责,任期由基金管理人章程规定;根据基金管理人监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席基金管理人相关会议,调阅基金管理人相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密责任。督察长定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议;督察长独立出具监察季报、年报及其他报告,直接报送董事会和中国证监会,同时抄送总经理。如发现基金管理人有重大违规行为,立即向基金管理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告。
(7)人力资源管理控制
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人力资源管理控制包括:本基金管理人建立了合理的员工报酬体系,合理确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益,而过高的报酬会损害基金管理人的利益,所以确定工资制度时坚持了效益优先,兼顾公平的原则;基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。制定科学的管理人员选聘政策和方法,使优秀人才脱颖而出;制定管理人员培养制度,不断提高其管理水平;制定了员工的业绩评价和激励方案,充分调动其积极性。
(8)内幕交易、关联交易控制和公平交易管理
内幕交易和关联交易控制包括:严格规范和界定禁止员工从事的活动,并要求员工严格遵守;完善电脑监控系统,在线实时监控基金的投资、交易活动,防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为,尤其注意观察大额买卖股票的现象;设置投资限制表。按关联交易的明确规定限制买卖的股票,对限制表中的股票严禁购买,监察稽核部门根据限制表监控基金投资;对员工行为进行监察,防止出现与基金从业人员操守不符的行为,以及有关法律法规禁止基金从业人员从事的行为;对员工加强职业道德教育。
公司实行集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度,从制度上防止内幕交易的发生。公司严格执行关联交易和公平交易管理制度,对所管理的不同基金、专户分别管理,公平对待。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010 年度,中国银行被 Global Finance(《环球金融》)评为 2010 年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为 2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被 The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被 Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21 世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 110 余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
3、基金托管业务经营情况
截至 2013 年 9 月末,中国银行托管了 233 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
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二、托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构:
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层
法定代表人:吴显玲
联系人:白雨杉
联系电话:021-3855 5678
传真:021-6887 0708
(二)代销机构:
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
统一客户服务电话:95566
公司网站;www.boc.cn
2、国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客户服务电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)
公司网站:www.ghzq.com.cn
3、其他场外代销机构及其基本信息详见基金份额发售公告。
场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员,具体会员
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书单位名单详见深圳证券交易所网站:
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询,基金管理人将不就此事项进行公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
联系电话:021- 31358666
传真:021- 31358600
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
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办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:刘颖
经办注册会计师:薛竞、刘颖
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第六部分 基金份额的分级
一、基金份额的分级
本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为恒利 A 和恒利B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
二、基金份额的运作
1、恒利 A、恒利 B 运作方式
本基金基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。恒利 A 的开放日原则上为自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日(恒利 A 的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准)。因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力影响因素消除之日的下一个工作日。恒利 A 的第一次开放日为基金合同生效日至 6 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为基金合同生效之日至12 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。
自基金合同生效之日起 3 年内,恒利 B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回申请。恒利 B 的封闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后的对应日。如该对应日为非工作日或当年不存在该对应日的,则顺延至下一个工作日。基金管理人可决定在满足上市条件的情况下恒利 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定恒利 B 份额不进行上市交易。
2、恒利 A 基金份额的折算
基金管理人可在基金份额折算基准日对恒利 A 进行基金份额折算。折算后恒利 A 的基金份额净值为 1.000 元,基金份额持有人持有的恒利 A 的份额数按折算比例相应增减。恒利 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。具体份额折算方法参照基金合同中“第七部分 恒利 A 的基金份额折算”以及基金管理人届时在指定媒体上发布的相关公告。
3、基金份额配比
恒利 A、恒利 B 的份额配比原则上不超过 7:3。
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本基金募集设立时,恒利 A、恒利 B 的份额配比将不超过 7∶3。
本基金基金合同生效之日起 3 年内,基金管理人可在基金份额折算基准日对恒利 A 进行份额折算,并确保开放日恒利 A 的基金份额净值为 1.000 元,基金份额持有人持有的恒利 A 的份额数按折算比例相应增减。因此,在恒利 A 的单个开放日,如果恒利 A 未发生赎回或者发生的净赎回份额极小,恒利 A、恒利 B 在该开放日后的份额配比可能出现大于 7:3 的情形;如果恒利 A 发生的净赎回份额较多,恒利 A、恒利 B 在该开放日后的份额配比可能会出现小于 7:3 的情形。
三、恒利 A、恒利 B 基金份额收益分配规则
1、恒利 A 的约定年基准收益率
恒利 A 根据基金合同的规定获取约定收益,其约定年基准收益率将在每个开放日重新设定一次并按照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行相关公告。计算公式为:
恒利 A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率
恒利 A 份额根据基金合同的约定获取约定收益,其基准收益率将在每个开放日设定一次并公告。恒利 A 份额的约定年基准收益率为 “1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率设定恒利 A 份额的首次约定年基准收益率,该收益率即为恒利 A 基金合同生效后最初 6 个月的年收益率,适用于基金合同生效日(含)到第 1 个开放日(含)的时间段;
在恒利 A 份额的每个开放日(最后 1 个开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定恒利 A 的年收益率,该收益率即为恒利 A 接下来 6 个月的年收益率,适用于该开放日(不含)到下个开放日(含)的时间段;在恒利 A 的最后 1 个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定恒利 A 的年收益率,该收益率适用于该开放日(不含)到基金合同生效后 3 年期届满日(含)的时间段。
基金管理人可以根据市场情况,保留将恒利 A 份额的约定年基准收益率在此基础上上调不超过 20%的权利。
恒利 A 份额的基金份额净值以基金合同生效日或开放日恒利 A 折算后的 1
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书元(即恒利 A 的本金)为基准采用约定年基准收益率单利进行计算。
如届时法律法规及其他规定对 1 年期银行存款利息征收利息税,则恒利 A的年收益率的计算公式中“1 年期银行定期存款利率”指征税后的利率。例如:假设某一开放日中国人民银行公布的 1 年期银行定期存款利率为 3%,利息税为5%,则 1 年期银行定期存款利率为 3%×(1-5%)=2.85%。
基金管理人并不承诺或保证恒利 A 份额的本金安全或约定收益,在极端亏损的情况下,恒利 A 份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。
2、恒利 B 的收益分配
本基金的净资产将优先支付恒利 A 的本金及约定收益,在扣除恒利 A 的应计收益后的全部剩余收益归恒利 B 享有。如本基金的净资产等于或低于恒利 A的本金及其约定应得收益的总额,则本基金净资产全部分配予恒利 A 后,仍存在额外未弥补的恒利 A 本金及约定收益总和的差额,则不再进行弥补。
四、基金份额发售
恒利 A、恒利 B 将分别通过各自销售机构的销售网点独立进行公开发售。
五、本基金的基金份额净值计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
本基金基金合同生效之日起3年内,T日基金份额的余额数量为恒利A和恒利B的份额总额;本基金基金合同生效后3年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
六、恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值计算
本基金基金合同生效后 3 年期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值,
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书其中恒利 A 的基金份额参考净值计算日不包括恒利 A 的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
1、恒利 A 的基金份额参考净值计算
本基金基金合同生效后 3 年期内,在恒利 A 的非开放日(t 日),设 ta 为自恒利 A 上一次开放日(如 t 日之前恒利 A 尚未进行开放,则为基金合同生效日)至 t 日的运作天数,NVt 为 t 日闭市后的基金资产净值, Fat 为 t 日恒利 A 的份额余额, NAVat 为 t 日恒利 A 的基金份额参考净值,r 为在恒利 A 上一次开放日(如 t 日之前恒利 A 尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的恒利 A 的年收益率。
(1)如果 t 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000 元乘以 t 日恒利 A的份额余额加上 t 日全部恒利 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAV at 1.000 1 ta
运作当年实际天数
“t 日全部恒利 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
t 日全部恒利 A 份额应计收益= Fat 1.000 t a (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指恒利 A 上一次开放日(如 t 日之前恒利 A尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
(2)如果 t 日闭市后的基金资产净值小于“1.000 元乘以 t 日恒利 A 的份额余额加上 t 日全部恒利 A 份额应计收益之和”,则:
NVt
NAVat
Fat
2、恒利 B 的基金份额参考净值计算
设 NAVbt 为 t 日恒利 B 的基金份额参考净值, Fbt 为 t 日恒利 B 的份额余额,恒利 B 的基金份额参考净值计算公式如下:
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NV NAV at F at
NAV bt max t ,0
F bt
恒利 A、恒利 B 的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
t 日的恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 t+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
七、恒利 A 与恒利 B 开放日基金份额净值的计算
1、恒利 A 开放日基金份额净值的计算
本基金基金合同生效后,截止恒利 A 的某一开放日或者恒利 B 的封闭期届满日(T 日),设 Ta 为自恒利 A 上一次开放日(如 T 日之前恒利 A 尚未进行开放,则为基金合同生效日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值,FaT 为 T 日恒利 A 的份额余额, NAVaT 为 T 日恒利 A 的基金份额净值,r 为在恒利 A 上一次开放日(如 T 日之前恒利 A 尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的恒利 A 的年收益率。
(1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000 元乘以 T 日恒利 A的份额余额加上 T 日全部恒利 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAV aT 1.000 1 Ta
运作当年实际天数
“T 日全部恒利 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
T 日全部恒利 A 份额应计收益= FaT 1.000 Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指恒利 A 上一次开放日(如 T 日之前恒利 A尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
(2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.000 元乘以 T 日恒利 A 的份额余额加上 T 日全部恒利 A 份额应计收益之和”,则:
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NVT
NAVaT
FaT
2、3 年封闭期届满日恒利 B 基金份额净值的计算
设 NAVbT 为 T 日恒利 B 的基金份额净值, FbT 为 T 日恒利 B 的份额余额,恒利 B 的基金份额净值计算公式如下:
NV NAV aT F aT
NAV bT max T ,0
F bT
恒利 A、恒利 B 的基金份额净值的计算,保留到小数点后 8 位,小数点后第9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
八、恒利 A 与恒利 B 基金份额净值的公告
本基金基金合同生效后 3 年期内,在恒利 A 的非开放日,本基金将公告恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值;在恒利 A 的开放日的下一工作日,本基金将公告恒利 A 的开放日的恒利 A 的基金份额净值和恒利 B 的基金份额参考净值。
在恒利 B 的 3 年封闭期届满日,本基金将公告恒利 A 和恒利 B 的基金份额净值。
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第七部分 基金份额的发售
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关规定及基金合同,经 2013 年 10 月 22 日中国证监会证监许可[2013]1327 号文件核准募集。
一、基金类型
债券型基金
二、基金的运作方式
契约型
本基金基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 自基金合同生效之日起每满 6个月开放一次,恒利 B 封闭运作;本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
三、基金存续期间
不定期
四、上市交易
本基金基金合同生效后 3 年内,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的前提下,基金管理人可决定恒利 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定恒利 B 份额不进行上市交易。本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将在深圳证券交易所上市交易。
五、基金份额初始面值、认购价格
恒利 A 和恒利 B 的基金份额初始面值均为人民币 1.000 元,按初始面值发售。
六、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
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自基金份额发售之日起,最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
恒利 A、恒利 B 将分别通过各自销售机构的销售网点独立进行公开发售。其中,恒利 A 份额登记在注册登记系统,恒利 A 将通过场外的销售机构公开发售;恒利 B 将通过场外、场内两种方式公开发售,场外发售的恒利 B 份额登记在注册登记系统,场内发售的恒利 B 份额登记在证券登记结算系统。投资者可选择恒利A 或恒利 B 中的某一级份额的认购,也可同时选择恒利 A 和恒利 B 两级份额进行认购。在募集期内,基金投资者可分别对恒利 A、恒利 B 进行多次认购,认购申请一经受理不得撤销。恒利 A、恒利 B 的发售方式与销售机构不尽相同,具体发售方式和销售机构详见基金份额发售公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
七、基金的募集规模限制
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
基金发售结束后,基金管理人将以恒利 B 的最终发售规模为基准,在不超过7/3 倍恒利 B 的最终发售规模范围内,对恒利 A 的有效认购申请进行确认。本基金发售规模的具体控制措施见基金份额发售公告。
八、认购费用
恒利 A 不收取认购费。
恒利 B 的场外认购以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,恒利 B的场外认购费率如下表所示:
单笔认购金额 认购费率
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100 万元以下 0.6%
100 万元(含)以上,200 万元以下 0.4%
200 万元(含)以上,500 万元以下 0.2%
500 万元(含)以上 1000 元/笔
深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资人恒利 B 的场内认购费率。
本基金恒利 B 的认购费由提出认购申请并成功确认的投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人多次认购时,需按单笔认购金额对应的认购费率分别计算认购费用。
九、基金认购份额的计算
1、恒利 A 认购份额的计算
恒利 A 采用金额认购的方式。认购份额计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人在认购期内投资 1,000,000 元,通过场外认购本基金恒利 A份额,认购费率为 0,这 1,000,000 元在认购期间产生的利息为 295.00 元,则其可得到的基金份额数计算如下:
认购份额=(1,000,000+295.00)/1.000=1,000,295.00 份
即:投资人投资 1,000,000 元通过场外认购本基金恒利 A 份额,在认购期结束时,投资人账户登记有恒利 A 份额 1,000,295.00 份。
2、恒利 B 认购份额的计算
(1)场外认购份额的计算
恒利 B 场外认购采用金额认购的方式,认购份额计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)
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认购费用=认购金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人在认购期内投资 1,000,000 元,通过场外认购本基金恒利 B 份额,认购费率为 0.4%,这 1,000,000 元在认购期间产生的利息为 295.00 元,则其可得到的基金份额数计算如下:
净认购金额=1,000,000/(1+0.4%)=996,015.94 元
认购费用=1,000,000-996,015.94=3,984.06 元
认购份额=(996,015.94+295.00)/1.000=996,310.94 份
即:投资人投资 1,000,000 元通过场外认购本基金恒利 B 份额,在认购期结束时,投资人账户登记有本基金恒利 B 份额 996,310.94 份。
(2)场内认购份额的计算
恒利 B 场内认购采用份额认购的方式,挂牌价格为 1.000 元,认购份额计算公式为:
净认购金额=挂牌价格×认购份额
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
认购金额=净认购金额+认购费用
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=基金份额初始面值×认购份额+固定认购费金额)
利息折算的份额=认购利息/挂牌价格
认购份额总额=认购份额+利息折算的份额
认购份额的计算结果取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
例:某投资人在认购期内通过场内认购本基金恒利 B 份额 1,000,000 份,若某深交所会员单位设定认购费率为 0.4 % ,并假定该笔认购款项产生利息295.00 元。则有:
认购金额=1.000×1,000,000×(1+0.4%)=1,004,000 元
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认购费用=1.000×1,000,000×0.4%=4,000 元
净认购金额=1.000×1,000,000=1,000,000 元
利息折算的份额=295.00/1.000=295 份
认购份额总额=1,000,000+295=1,000,295 份
即:投资人认购 1,000,000 份恒利 B 份额,需缴纳 1,004,000 元,认购费用为 4,000 元,若利息折算的份额为 295 份,则总共可得到 1,000,295 份恒利 B 份额。
十、基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。
3、认购的限额
(1)恒利 A 的认购限制
恒利 A 的认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 500 元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币 500 元(含认购费);投资者通过基金管理人直销网上交易以及直销电话交易进行场外认购时,首次认购本基金的最低金额为人民币 500 元(含认购费),追加认购的最低金额为 500 元(含认购费)。投资者在直销柜台进行场外认购时,首次认购本基金的最低金额为 10 万元(含认购费),追加认购的最低金额为 500 元(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)恒利 B 的认购限制
1)场外认购限额
恒利 B 场外认购在代销机构的单笔最低认购金额为人民币 5 万元(含认购费);直销网上交易以及直销电话交易进行场外认购时,首次认购本基金的最低金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为 5 万元(含认购费)。直销柜台投资者进行场外认购时,首次认购本基金的最低金额为 10 万元(含认购费),追加认购的最低金额为 5 万元(含认购费)。各场外销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2)场内认购限额。恒利 B 场内认购的单笔最低认购份额为 5 万份,超过 5
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书万份的须是 1,000 份的整数倍,且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。
4、本基金对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。
十一、认购的确认
对于 T 日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购有效性的确认情况。但登记机构对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购申请的成功确认应以登记机构在基金合同生效后的登记确认结果为准。投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
十二、募集期利息的处理方式
本基金基金合同生效前,基金投资者通过场外认购的认购款项存入本基金在中国证券登记结算有限公司开立的开放式基金结算备付金账户中;基金投资者通过场内认购的认购款存入开立在中国证券登记结算有限公司的募集专户中,任何人不得动用。恒利 A、恒利 B 的有效认购款项在基金募集期间形成的利息在本基金基金合同生效后,将折算成各自基金份额计入基金投资者的账户,利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
十三、募集资金的管理
在本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额,基金管理人应在 10 日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。
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第八部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金规模
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
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第九部分 恒利 A 的基金份额折算
本基金基金合同生效之日起3年内,恒利A将按以下规则进行基金份额折算。
一、折算基准日
本基金基金合同生效之日起3年内恒利A的基金份额折算基准日(T日)与其开放日为同一个工作日,原则上为自基金合同成立之日起每满6个月的最后一个工作日。(恒利A的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准)。基金份额折算基准日(T日)的具体计算(主要涉及到折算基准日(T日)折算前恒利A基金份额净值的计算)见基金合同中“第四部分 基金份额的分级”中有关恒利A的运作方式的相关内容。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有恒利A份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起3年内,每满6个月折算一次。
四、具体折算方法
折算基准日日终,恒利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的恒利A的份额数按照折算比例相应增减。
恒利A的基金份额折算公式为:
恒利A的折算比例=折算基准日(T日)折算前恒利A的基金份额净值/1.000
恒利A折算后的份额数=折算前恒利A的份额数×恒利A的折算比例
恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前恒利A的基金份额净值、恒利A的折算比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停恒利B的上市交易等业务,详见基金管理人届时发布的相关公告。
六、基金份额折算的公告
1、基金管理人须最迟于基金份额折算方案实施日前2日,在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
2、基金管理人应在基金份额折算结束后2日内,在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
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第十部分 基金份额的申购、赎回与转换
本基金基金合同生效之日起 3 年内,投资者可在恒利 A 的开放日通过场外的方式对恒利 A 进行申购与赎回,恒利 B 在三年期内不开放申购与赎回业务,但可通过深圳证券交易所上市交易。本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。
一、恒利 A 的申购与赎回
1、恒利 A 的开放日
恒利 A 自基金合同生效后 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日开放一次,接受投资者的申购与赎回申请。开放日的具体计算见基金合同“第四部分 基金份额的分级”中有关恒利 A 的运作方式的相关内容。因不可抗力致使基金无法按时开放恒利 A 的申购与赎回的,开放日为不可抗力影响因素消除之日的下一个工作日。
恒利 A 的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准。
在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理恒利 A 的赎回预约。
2、申购与赎回场所
恒利 A 的销售机构为场外销售机构,具体的销售机构见基金管理人届时发布的相关公告。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理恒利 A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减基金销售机构,并在指定媒体上公告。若基金销售机构开通电话、传真、手机或网上交易业务的,基金投资者可以以电话、传真、手机或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。
3、申购与赎回的原则
(1)“确定价”原则,即恒利 A 的申购、赎回价格以人民币 1.000 元为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)恒利 A 的基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即确认日期在
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书先的基金份额先赎回,确认日期在后的基金份额后赎回;
(4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人、登记机构另有规定的,从其规定;
(5)基金管理人、登记机构在不损害恒利 A 基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上予以公告。
4、申购与赎回的程序
(1)申购和赎回申请的提出
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购恒利 A 时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交恒利 A 的赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
(2)申购和赎回申请的确认
在每一个开放日(T 日)的下一个工作日(T+1 日),恒利 A 的基金登记机构对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的成交情况。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(3)申购和赎回申请的成交确认原则
在恒利 A 每一个开放日,本基金以恒利 B 的份额余额为基准,在不超过7/3 倍恒利 B 的份额余额范围内对恒利 A 的申购申请进行确认。
在恒利 A 每一个开放日,所有经确认有效的恒利 A 的赎回申请全部予以成交确认。在发生巨额赎回的情形时,按照本部分“10、巨额赎回的情形及处理方式”对巨额赎回的有关规定执行。
对于恒利 A 的申购申请,如果对恒利 A 的全部有效申购申请进行确认后,恒利 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍恒利 B 的份额余额,则所有经确认有效的恒利 A 的申购申请全部予以成交确认;如果对恒利 A 的全部有效申购申请进行
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书确认后,恒利 A 的份额余额大于 7/3 倍恒利 B 的份额余额,则在经确认后的恒利 A 份额余额不超过 7/3 倍恒利 B 的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
恒利 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
销售机构对恒利 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到恒利 A 申购和赎回申请。恒利 A 申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
(4)申购与赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者,由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
5、申购与赎回的数额限制
(1)恒利 A 在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币 500 元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币 500 元(含申购费);投资者通过基金管理人的直销网上交易以及直销电话交易进行场外申购时,首次申购本基金的最低金额为人民币 500 元(含申购费),追加申购的最低金额为 500 元(含申购费)。投资者在直销柜台进行场外申购时,首次申购本基金的最低金额为 10 万元(含申购费),追加申购的最低金额为 500 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)基金份额持有人可将其全部或部分恒利 A 份额赎回,单笔赎回不得少于 100 份。单笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致基金份额持有人在单个交易账户的恒利 A 份额余额少于 100 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回该交易账户持有的基金份额。
(3)本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
(4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。
6、恒利 A 申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)恒利 A 申购份额与赎回金额的计算
恒利 A 申购份额的计算公式:申购份额=申购金额/1.000
申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日折算后的基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
恒利 A 赎回金额的计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×1.000
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
(2)恒利 A 基金份额净值计算
本基金恒利 A 基金份额净值的具体计算公式见招募说明书“第六部分 基金份额的分级”。
(3)恒利 A 的申购、赎回费用
恒利 A 不收取申购费用。
恒利 A 的赎回费用:持有期限不满一年的,恒利 A 的赎回费率为 0.10%;持有期限为一年以上(含一年),恒利 A 的赎回费率为 0。
恒利 A 的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。
7、申购与赎回的登记
恒利 A 申购与赎回的登记业务,按照中国证券登记结算有限公司的有关规定办理。
投资者申购恒利 A 份额成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续。投资者赎回恒利 A 份额成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
中国证券登记结算有限公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
8、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对恒利 A 的申购
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书申请,此时,基金管理人管理的其他基金向恒利 A 的转入申请可按同样的方式处理:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购申请。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认。
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(7)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(6)、(7)、(8)项暂停申购情形且基金管理人决定暂停或拒绝恒利 A 的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
9、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者对恒利 A 的赎回申请或延缓支付赎回款项,此时,恒利 A 向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同样的方式处理:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项或无法接受赎回申请;
(2)证券交易场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)恒利 A 在开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难(具体处理方式详见下文“10、巨额赎回的情形及处理方式”);
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(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。
10、巨额赎回的情形及处理方式
单个开放日内,恒利 A 的基金份额净赎回金额(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额所代表的份额净值之和)超过本基金前一工作日基金资产净值的10%,即认为是发生了巨额赎回。
发生巨额赎回时,基金管理人应全额接受基金份额持有人的赎回申请,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上予以公告。
二、基金合同生效后 3 年期届满进行基金转换后的申购与赎回
1、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 日内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。
2、申购与赎回的场所
本基金的场外销售机构包括基金管理人直销中心和基金管理人委托的代销机构,场外申购的基金份额登记在注册登记系统下;场内销售机构为通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位,场内申购的基金份额登记在证券登记结
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书算系统下。
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减代销机构,并在指定媒体上公告。
若销售机构开通电话、传真或网上交易业务的,基金投资者可以以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。
3、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)基金份额持有人申请场外赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即确认日期在先的基金份额先赎回,确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
(4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(5)基金管理人、登记机构或证券交易所在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体予以公告。
4、申购与赎回的程序
(1)申购和赎回申请的提出
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
(2)申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请,正常情况下,登记机构在 T+1 日内(包括该日)为基金投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
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销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者,由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过登记机构及其相关销售机构在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金基金合同有关条款处理。
5、申购与赎回的数额限制
(1)投资者场外通过代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 500 元(含申购费),追加申购单笔最低金额为人民币 500 元(含申购费);投资者通过直销网上交易以及直销电话交易进行场外申购时,首次申购本基金的最低金额为人民币 500 元(含申购费),追加申购的最低金额为 500 元(含申购费)。投资者通过直销柜台进行场外申购时,首次申购本基金的最低金额为 10 万元(含申购费),追加申购的最低金额为 500 元(含申购费)。
(2)本基金场内申购的单笔申购最低金额为人民币 500 元。
(3)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于100 份。单笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致基金份额持有人单个交易账户的基金份额余额少于 100 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回该交易账户持有的基金份额。
(4)本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
(5)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。
6、申购与赎回的价格、费用及其用途
(1)本基金转为上市开放式基金(LOF)后的 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用,申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费。
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(2)本基金 A 类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
每笔申购金额 申购费率
100 万元以下 0.8%
100 万元(含)以上,200 万元以下 0.5%
200 万元(含)以上,500 万元以下 0.3%
500 万元(含)以上 1000 元/笔
投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金收取赎回费用,C 类基金份额持有期大于或者等于 30 天则不收取赎回费。对于所收取的 A 类基金份额赎回费,其中 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
(4)本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示:
持有期限 费率
1 年以内 0.1%
1 年(含)至 2 年 0.05%A 类份额的场外赎回费
2 年(含)以上 0%
A 类份额的场内赎回费 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.1%,不按份额持有时
间分段设置赎回费率。
持有期限 费率
30 天以内 0.2%C 类份额的场外赎回费
30 天(含)以上 0%注:1 年指 365 天,2 年指 730 天。
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其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
(5)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
7、申购份额与赎回金额的计算
(1)申购份额的计算及余额的处理方式
1)A 类基金份额申购份额的计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
2)C 类基金份额申购份额的计算公式:
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
3)通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。
例:投资人通过场内申购 A 类基金份额的计算
某投资人投资 500,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额,其对应的场内申购费率为 0.8%,假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=500,000/(1+0.8%)=496,031.75 元
申购费用=500,000-496,031.75=3,968.25 元
申购份额=496,031.75/1.050=472,411 份(保留整数)
即:投资人投资 500,000 元场内申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书A 类基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 A 类基金份额 472,411 份。
例:投资人通过场外申购 A 类基金份额的计算
某投资人投资 500,000 元场外申购本基金的 A 类基金份额,其对应的申购费率为 0.8%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=500,000/(1+0.8%)=496,031.75 元
申购费用=500,000-496,031.75=3,968.25 元
申购份额=496,031.75/1.050=472,411.19 份
即:投资人投资 500,000 元场外申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日A 类基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 A 类基金份额 472,411.19 份。
例:投资人通过场外申购 C 类基金份额的计算
某投资人投资 100,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C类基金份额净值为 1.060 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.060=94,339.62 份
即:投资人投资 100,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日C 类基金份额净值为 1.060 元,则其可得到 C 类基金份额 94,339.62 份。
(2)赎回金额的计算及处理方式
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:投资人通过场内赎回金额的计算
某投资人在深交所场内赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.048 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.048=10,480 元
赎回费用=10,480×0.1%=10.48 元
净赎回金额=10,480-10.48=10,469.52 元
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即:某投资人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额在深交所场内赎回,假设赎回当日本基金 A 类份额净值是 1.048 元 , 则其可得到的净赎回金额为10,469.52 元。
例:投资人通过场外赎回金额的计算
某投资人通过场外赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有时间为 60 天,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.048 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.048=10,480 元
赎回费用=10,480×0.1%=10.48 元
净赎回金额=10,480-10.48=10,469.52 元
即:某投资人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 60 天后通过场外赎回,假设赎回当日本基金 A 类份额净值是 1.048 元,则其可得到的净赎回金额为10,469.52 元。
例:投资人通过场外赎回金额的计算
某投资人场外赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 天,对应的赎回费率为 0.2%,假设赎回当日基金份额净值是 1.018 元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.018=10,180 元
赎回费用=10,180×0.2%=20.36 元
净赎回金额=10,180-20.36=10,159.64 元
即:某投资人持有 10,000 份本基金 C 类基金份额 20 天后通过场外赎回,假设赎回当日本基金 C 类份额净值是 1.018 元,则其可得到的净赎回金额为10,159.64 元。
(3)本基金基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
8、申购和赎回的登记
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
本基金申购与赎回的登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请,此时,基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购申请。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
11、巨额赎回的情形及处理方式
(1)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
(2)巨额赎回的场外赎回申请处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定对场外赎回申请全额赎回或部分延期赎回。
1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
(3)发生巨额赎回时的场内赎回申请的处理方式,按登记机构的业务规则执行。
(4)巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
12、重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于当日立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1个工作日的基金份额净值。
(4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
三、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金(本
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书基金基金合同生效之日起 3 年内,为恒利 A)与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
四、转托管
1、本基金基金合同生效之日起 3 年内的转托管
本基金基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基金份额持有人可将持有的恒利 A 份额在注册登记系统内不同交易账户之间进行转托管,基金份额持有人在变更办理恒利 A赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有恒利 A 的基金份额的系统内转托管。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
恒利 B 的转托管与以下“本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管”相同。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外转入或场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内转入、场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
(1)系统内转托管
1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同交易账户之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。
2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(2)跨系统转托管
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1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
六、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
七、基金的冻结与解冻
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由基金登记机构办理。
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
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第十一部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市交易
本基金基金合同生效后 3 年内, 基金管理人可决定在满足上市条件的情况下恒利 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定恒利 B 份额不进行上市交易。恒利 B 份额上市后,登记在证券登记结算系统中的恒利 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的恒利 B 份额可通过办理跨系统转托管业务将恒利 B 份额转托管在证券登记结算系统中再上市交易。
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后,本基金恒利 A 将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的恒利 B份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的恒利 B 份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额,仍登记在证券登记结算系统下。转换后场内的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额可直接在深圳证券交易所上市交易;富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额不能转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额和场外的 A 类份额,不能在深圳证券交易所上市交易,只能通过场外进行申购和赎回。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
三、上市交易的时间
基金管理人可决定在满足上市条件的情况下恒利 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定恒利 B 份额不进行上市交易。
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本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起 30 日内继续在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
四、上市交易的规则
本基金恒利 B 份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于:
1、恒利 B 份额上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额净值。 本基金封闭期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元;
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
五、上市交易的费用
本基金(本基金分级运作期内,指恒利 B 份额)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
六、上市交易的行情揭示
本基金(本基金分级运作期内,指恒利 B 份额)在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的恒利B 份额的参考净值。
七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
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本基金(本基金分级运作期内,指恒利 B 份额)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
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第十二部分 三年期届满基金份额的转换
一、基金转型后的基金存续形式
本基金基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”。恒利 A、恒利 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
二、基金转型时恒利 A的处理方式
本基金基金合同生效后3年期届满前,基金管理人将提前公告并提示恒利 A的处理方式。恒利 A 基金份额持有人可在恒利 A 的最后一个开放日选择将其持有的恒利 A 赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请,其持有的恒利 A 将被默认为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”C类份额。
本基金基金合同生效后 3年期届满日为自基金合同生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 基金合同生效后 3 年期届满日与恒利 B 的封闭期届满日相同。
三、基金转型时的份额转换
1、基金份额转换规则
对投资者持有到期的每一份恒利 A 和恒利 B,自基金合同生效之日起 3年届满日,按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算恒利 A 和恒利 B 的基金份额净值,并以各自的基金份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有恒利 A 和恒利 B,均无需支付转换基金份额的费用。其中,本基金恒利 A 将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的恒利 B 份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的恒利B 份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额,
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书仍登记在证券登记结算系统下。
恒利 A 和恒利 B 的份额转换基准日为自基金合同生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。转换基准日确定日期,届时见基金管理人公告。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000元的基金份额净值为基准,基金管理人将根据恒利 A 和恒利 B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
3、份额转换计算公式:
恒利 A 份额的转换比率=份额转换基准日恒利 A 的基金份额净值/1.000
恒利 B 份额的转换比率=份额转换基准日恒利 B 的基金份额净值/1.000
恒利 A 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前恒利A份额数×恒利A份额的转换比率
恒利 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前恒利 B 份额数×恒利 B 份额的转换比率
在实施基金份额转换时,恒利 A 份额(或恒利 B 份额)的转换比率、恒利A(或恒利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
四、份额转换后的基金运作
恒利 A、恒利 B 的份额全部转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)份额之日起 30 日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
五、份额转换的公告
1、本基金基金合同生效后3年期届满时,本基金将转换为富兰克林国海恒利
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书债券型证券投资基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;
2、在本基金基金合同生效后 3 年期届满日前 30 个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告;
3、恒利 A、恒利 B 进行份额转换结束后,基金管理人应在2 个工作日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
六、基金转型后基金的投资管理
本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按基金合同保持不变。
七、转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额净值计算
T 日 A 类基金份额的基金份额净值 = T 日闭市后的 A 类基金份额的基金资产净值/T 日 A类基金份额的余额数量
T 日 C 类基金份额的基金份额净值 = T 日闭市后的 C 类基金份额的基金资产净值/T 日 C类基金份额的余额数量
本基金A类和C类基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的 A 类和 C 类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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第十三部分 基金的投资
一、投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在恒利A的开放日及该日的前四个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30个工作日内卖出。
三、投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法,灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略,构建债券投资组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、利率预期策略
本基金将综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素,对未来利率变化的趋势进行判断,结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期,以降低利率波动给资产组合带来的损失。例如当预期利率期限结构更加陡峭化时,未来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌,
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨,因此可适量降低组合久期的目标,增加对短期债券的投资,同时减少对长期债券的投资。
本基金根据所确定的目标久期配置策略,基于对债券市场收益率曲线的形态特征及其预期变化的分析和判断,灵活运用哑铃形策略、纺锤形策略和梯形策略等,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
2、债券类别配置
本基金基于对国内外宏观经济形势、货币政策与财政政策、经济周期及利率走势等各种因素的动态分析,对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用利差变化等进行预判,并结合各类属债券的估值水平、风险收益特征及市场流动性,确定整个债券组合中各类别债券的投资比例。
3、信用品种的投资策略
本基金通过对宏观经济运行周期、资金面供需状况、基准利率走势、债券发行人所处行业的发展趋势、公司基本面及个券信用状况等方面的分析,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,把握因市场波动带来的信用价差投资机会,努力获取超额收益。本基金信用债投资在操作上主要采取信用利差投资策略和基于信用债本身信用质量变化的投资策略。
(1) 信用利差投资策略
本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理水平、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券总体的投资比例。
(2) 基于信用质量变化的投资策略
债券发行人自身质量的变化,包括公司所处行业的发展前景、公司治理结构、经营状况、偿债能力等方面的变化将对信用级别产生影响。本基金通过对公司所处行业的发展前景和公司基本面进行深入的分析,结合内外部信用评级,分析违约风险及合理信用利差,对信用债券的投资价值进行评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债券的合理信用利差水平,挖掘价值被低估的品种。
4、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
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本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布,买入并持有转换溢价率低的债券,力争获得超额收益。同时,本基金还将密切关注可转债市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素的影响。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等方面进行分析,运用量化模型进行定价,评估其内在价值进行投资。
四、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数(全价)。
中债综合(全价)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,是以 2001年 12 月 31 日为基期,基点为 100 点,并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债综合指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债、央行票据、及企业短期融资券所构成,该类人民币债券均为投资级以上,其剩余期限大于一个月,且付息方式均为固定利率付息和一次还本付息。中债综合指数样本每月调整一次,符合上述基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数;不合格债券将在每月最后一个交易日被剔除。
由于本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标,因此以中债综合指数作为本基金的业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致,履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。
五、风险收益特征
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,恒利 A 份额将表现出较低风险、收益相对稳定的特征;恒利 B 进取份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
六、投资决策依据
1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等;
3、国家财政政策、货币政策、产业政策,以及利率走势、通货膨胀预期等;
4、债券类别资产的预期收益率及风险水平。
七、投资决策流程
本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立完善的投资决策运作体系:
1、投资决策委员会会议:投资决策委员会为基金管理人的最高投资决策机构,由投资决策委员会主席主持,讨论与投资相关的事务,并对重大投资决策做出决议。
2、基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究分析部的研究支持下,根据市场情况,进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要求。
3、中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。
4、风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程,对基金的投
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书资行为和投资组合进行持续监控,并定期进行风险分析和报告,确保基金投资承担的风险在适当的范围内。
八、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产占基金资产净值的比例不低于 80%;在恒利 A的开放日及该日前 4 个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(2)本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的 30 个工作日内卖出;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(14)基金合同生效之日起 3 年内,本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过 200%;
(15)法律法规及中国证监会规定的其它比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相应变更或不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相应变更或不再受相关限制。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
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1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
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第十四部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十五部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
自基金合同生效之日起 3 年内,在恒利 A 的开放日计算恒利 A 的基金份额
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书净值;在恒利 B 的封闭期届满日分别计算恒利 A 和恒利 B 的基金份额净值。
自基金合同生效之日起 3 年内,基金管理人在基金份额净值计算的基础上,按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告恒利 A 和恒利 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。恒利 A 与恒利 B 基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
基金合同生效之日起 3 年届满,按照基金合同的规定,对富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF) 类份额与 C 类份额单独进行基金份额净值计算,并按各自的基金份额净值进行资产和收益分配及份额转换。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
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(2)错误偏差达到本基金份额、恒利 A 与恒利 B 任一类别基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到本基金份额、恒利 A 与恒利 B 任一类别基金净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
基金管理人或基金托管人按本招募说明书第十五部分中“三、估值方法”中的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的上市交易费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
(1)本基金自基金合同生效之日起 3 年内的销售服务费
自基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 基金份额收取销售服务费,年费率为 0.35%,恒利 B 基金份额不收取销售服务费。
在通常情况下,销售服务费按前一日恒利 A 基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为恒利 A 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日恒利 A 的基金份额参考净值与恒利 A 的基金份额数的乘积
基金销售服务费每日计提,按月支付。
(2)自基金合同生效之日起满 3 年后,本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的销售服务费
自本基金基金合同生效之日起满 3 年后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),其中 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,年费率为 0.35%。
在通常情况下,销售服务费按前一日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额前一日
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
4、上述(一)中第 4 到第 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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第十七部分 基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日;
(5)由于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担时,如果投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书时,基金登记机构有权将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
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第十八部分 基金的会计和审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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第十九部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
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五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
(四)上市交易公告书
本基金获准在深圳证券交易所上市交易后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)基金资产净值、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告
基金合同生效后,在恒利 A 的首次开放日前或者恒利 B 上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及恒利 A 和恒利 B
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书的基金份额参考净值。
在恒利 A 的首次开放日后或者恒利 B 上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值并于前款规定的市场交易日的次日将基金资产净值、基金份额净值、恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值以及富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)A 类份额和富兰克林国海恒利债券型证券投资基金证券投资基金(LOF)C 类份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额(基金合同生效之日起 3 年内指恒利 A 份额)申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
本基金基金合同生效之日起 3 年内,基金定期报告中应公告恒利 A 的年收益率、恒利 A 和恒利 B 的份额配比。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
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12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、恒利 A 办理申购、赎回;
22、恒利 A 进行基金份额折算;
23、恒利 A 的收益率设定及其调整;
24、本基金基金合同生效后 3 年期届满时的基金转换;
25、本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的上市交易以及开始办理申购、赎回;
26、本基金(基金合同生效之日起 3 年内指恒利 A 份额)申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
27、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
28、本基金发生巨额赎回并延期支付;
29、本基金基金合同生效后 3 年期届满转换为上市开放式基金(LOF)后连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
30、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
31、中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
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基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、恒利 A 的年收益率、恒利 A 和恒利 B 的份额配比、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
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2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;
5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
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第二十部分 风险揭示
本基金面临的风险主要有以下五种:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导致证券价格波动,影响基金收益。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化,从而引起债券价格波动并影响股票和权证的投资收益,基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率风险。当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,同时也直接影响企业的融资成本和利润水平,造成股票和权证市场走势变化,进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。此类风险与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经营风险就越小
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二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。
三、流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;
二是在本基金的开放期内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难,或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
四、本基金特有的风险
1、信用违约风险
本基金的投资范围包括信用债券,因此基金资产中一旦出现信用违约事件,基金净值,尤其是恒利 B 级份额净值将产生较大波动。
2、恒利 A 的特有风险
(1)流动性风险
恒利 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日开放一次,基金份额持有人只能在开放日赎回恒利 A 份额,在非开放日,基金份额持有人将不能赎回恒利 A 而出现流动性风险。另外,如遇不可抗力等原因恒利 A 的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。
(2)利率风险
本基金管理人将在恒利 A 的每个开放日根据届时执行的 1 年期银行定期存款利率设定恒利 A 的年收益率。如果利率下调,恒利 A 的年收益率将相应向下进行调整;如果在非开放日出现利率上调,恒利 A 的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等到下一个开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。
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(3)开放日的赎回风险
在恒利 A 的每个开放日,恒利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,恒利 A将同时进行基金份额折算,其份额数将发生变化。基金份额折算后,基金份额持有人赎回恒利 A 时,可能出现不能全部赎回的风险。
(4)极端情形下的损失风险
恒利 A 具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,恒利 A 的约定收益率并非保证收益,在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒利 A 将无法获得约定收益甚至面临投资本金受损的风险。
(5)收益分配的风险
自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。对于恒利 A,基金管理人将根据《基金合同》的约定对恒利 A 实施基金份额折算。恒利 A 进行基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报。但是,投资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
(6)基金转型后风险收益特征变化风险
基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金类别为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的恒利 A 份额赎回、或是转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF) ”。投资者不选择的,其持有的恒利 A 份额将被默认为转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金 (LOF) ” 类份额。 恒利 A 的基金份额转入上市开放式基金 (LOF)C 类份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
3、恒利 B 的特有风险
(1)杠杆机制风险
在基金合同生效之日起 3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除恒利 A的应计收益分配后的全部剩余收益将归恒利 B 享有,亏损以恒利 B 的资产净值为限由恒利 B 承担,因此,恒利 B 在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将承担基金投资的全部亏损,极端情况下,恒利 B 可能遭受全部的投资损失。
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(2)利率风险
在恒利 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设定恒利 A 的年收益率,如果届时的利率上调,恒利 A 的年收益率将相应向上作出调整,恒利 B 的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。
(3)份额配比变化风险
本基金的恒利 A、恒利 B 的份额配比原则上不超过 7:3,由于恒利 A、恒利B 将独立发售,两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于 7:3;本基金成立后,由于恒利 A 每次开放后的基金份额余额是不确定的, 在恒利 A 每次开放结束后, 恒利 A、 恒利 B 的份额配比可能发生变化,从而出现份额配比变化风险。
(4)杠杆率变动风险
恒利 B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于恒利 B 内含杠杆机制,基金资产净值的波动将以一定的杠杆倍数反映到恒利 B 的基金份额参考净值波动上。但是,恒利 B 的预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,恒利 B 的基金份额参考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。
(5)上市交易风险
在本基金的三年分级运作期内,当恒利 B 上市交易后可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖恒利 B 份额,产生风险;恒利 B 上市后也可能因交易对手不足产生流动性风险。
(6)折/溢价交易风险
在本基金的三年分级运作期内,当恒利 B 上市交易后,受市场供求关系等的影响,恒利 B 的上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。
(7)基金转型后风险收益特征变化风险
基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金类型为债券型,所有恒利 B 份额将自动转入上市开放式基金(LOF)的 A类份额。在基金份额转换后,上市开放式基金(LOF)的 A 类份额将不再内含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
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五、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3.其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等会导致基金财产损失,影响基金收益水平。
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
1、本基金在基金合同生效之日起 3 年内清算时的基金清算财产分配
本基金基金合同生效之日起 3 年内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足恒利 A 的本金及应计收益分配,如有剩余部分,则由恒利 B 的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
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六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十二部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务,并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
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(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
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(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但本基金在基金合同生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)除外;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
本基金基金合同生效之日起 3 年内,依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有恒利 A、恒利 B 各自的基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人”或其类似表述;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(三)会议召集人和召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
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5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人会议的召集人有权决定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托方式、授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
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(五)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%,下同),(本基金基金合同生效之日起 3 年内,指“有效的恒利 A 和恒利 B各自的基金份额分别合计不少于该级基金份额的 50%(含 50%))”;
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在 25 个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或召集人规定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%(含 50%),(本基金基金合同生效之日起 3 年内,指“基金份额持有人所持有的恒利 A 和恒利 B 各自的基金份额分别合计不小于在权益登记日该级基金总份额的 50%(含 50%))”;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)(本基金基金合同生效之日起 3 年内,指“恒利 A 和恒利 B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含50%)”)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(七) 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)(本基金基金合同生效之日起 3 年内,指“出席大会的恒利 A 和恒利 B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含50%)”)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二 以上(含三分之二)(本基金基金合同生效之日起 3 年内,指“恒利 A 和恒利 B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)”)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(九) 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(十) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
1、本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日;
(5)由于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
(四)收益分配中发生的费用
当基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担时,如果投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构有权将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的上市交易费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70 %÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
(1)本基金自基金合同生效之日起 3 年内的销售服务费
自基金合同生效之日起 3 年内,恒利 A 基金份额收取销售服务费,年费率为 0.35%,恒利 B 基金份额不收取销售服务费。
在通常情况下,销售服务费按前一日恒利 A 基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为恒利 A 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日恒利 A 的基金份额参考净值与恒利 A 的基金份额数的乘积
基金销售服务费每日计提,按月支付。
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(2)自基金合同生效之日起满 3 年后,本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的销售服务费
自本基金基金合同生效之日起满 3 年后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),其中 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,年费率为 0.35%。
在通常情况下,销售服务费按前一日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
4、上述(一)中第 4 到第 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。在恒利 A 的开放日及该日的前四个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30 个工作日内卖出。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产占基金资产净值的比例不低于 80%;在恒利 A的开放日及该日前 4 个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(2)本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的 30 个工作日内卖出;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
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(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(14)本基金合同生效之日起 3 年内,本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过 200%;
(15)法律法规及中国证监会规定的其它比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相应变更或不再受相关限制。
2、禁止行为
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为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门变更取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相应变更或不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二) 基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三) 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
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3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限。
(四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五) 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
1、本基金在基金合同生效之日起 3 年内清算时的基金清算财产分配
本基金基金合同生效之日起 3 年内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足恒利 A 的本金及应计收益分配,如有剩余部分,则由恒利 B 的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。仲裁费和律师费由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和基金投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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第二十三部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004 年 11 月 15 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿贰仟万元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务。
存续期间:50 年
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
成立时间:1983 年 10 月 31 日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围及每期开放日的具体信息提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。在恒利 A 的开放日及该日的前四个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30 个工作日内卖出。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金投资于债券资产占基金资产净值的比例不低于 80%;在恒利 A的开放日及该日前 4 个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有现金和到
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(2)本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的 30 个工作日内卖出;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(14)基金合同生效之日起 3 年内,本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过 200%;
(15)法律法规及中国证监会规定的其它比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资限制相应变更或不再受相关限制。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任;
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
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四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2名)中国注册会计师签字方为有效。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
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(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额净值(自基金合同生效之日起 3 年内,包括该基金份额净值、恒利 A 和恒利 B 的基金份额参考净值;自基金合同生效之日起 3 年届满,包括富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)A 类与 C 类的基金份额净值),并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到本基金份额、恒利 A 与恒利 B 任一类别基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到本基金份额、恒利 A 与恒利B 任一类别基金净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
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基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
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六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
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八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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第二十四部分 基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、资料寄送
1、每次申购交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单。
2、每次认购交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询交易情况,最终确认份额以基金合同生效后的确认份额为准。
3、基金管理人默认的对账单方式为月度电子邮件形式对账单,投资者也可选择按季度或年度发送。基金管理人将在每期结束后的 5 个工作日内向投资者发送基金账户对账单或其他重要资料。基金管理人提示,凡无法接收电子邮件对账单的投资者,须在开户成功后与基金管理人客户服务中心联系(4007004518、95105680 和 021-38789555),在核对投资者联系方式完整无误后,可为投资者保留纸质对账单的寄送方式。纸质对账单的寄送将按基金份额持有人的不同频率选择(季度、年度),为每期内有交易的投资者寄送。
二、资讯服务
1、手机短信提醒服务
投资人在申请开立基金管理人基金账户时可预留手机号码,由此可获得基金管理人手机短信提醒服务。内容包括基金新产品、基金新服务、基金资讯信息及交易确认情况等。
2、信息定制服务
投资者可以通过基金管理公司网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过 E-MAIL、手机短信等定期或不定期的为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括:交易确认、定期账户余额及损益、最近季度的基金投资组合、公司最新公告、新产品信息等。业务开通的时间由基金管理人另行公告。
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书
三、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统为投资人提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务。呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。投资人可以通过该方式了解基金管理人情况、基金产品与服务、基金交易情况、基金账户余额等信息,并提出建议或投诉。
客服电话:4007004518、95105680 和 021-3878 9555,按“0”可转人工坐席。
客服传真:021-6887 0708/6888 3069
2、网上客户服务中心
网上“基金账户查询”功能为基金份额持有人提供查询、资讯服务以及相互交流的平台。通过基金管理人的网站,基金份额持有人可以方便快捷地查询个人信息,及时详细地了解各类公告信息。登录网站后,基金份额持有人还可以查询基金账户资料、基金持有情况、基金交易明细、基金分红等信息,变更查询密码,提出投诉和建议,定制信息服务,与客服人员时时交流咨询或给客服人员留言、浏览基金经理报告等。
公司网址:WWW.FTSFUND.COM
电子信箱:SERVICE@FTSFUND.COM
四、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
五、服务渠道
1、咨询电话:4007004518、95105680 和 021-3878 9555
2、网站及在线客服:WWW.FTSFUND.COM
3、传真:021-6887 0708
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书4、电邮:SERVICE@FTSFUND.COM5、其他,如邮寄等。
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第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住所、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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第二十六部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
本基金备查文件包括:
(一)中国证监会批准富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金募集的文件;
(二)《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》;
(三)《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金托管协议》;
(四)关于申请募集富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。
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