银华中证转债指数增强分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金

基金简称 银华中证转债指数增强分级

场内简称 中证转债

基金主代码 161826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月15日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 175,831,452.94份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2013年8月28日

下属分级基金的基金简称 转债A级 转债B级 中证转债

下属分级基金的交易代码 150143 150144 161826

报告期末下属分级基金份 65,092,739.00份 27,896,888.00份 82,841,825.94份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投

投资目标 资策略，指数增强部分采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和

股票的特性，争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。

正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。

如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述

范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

投资策略 步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。

本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基

金资产的80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券

的比例不低于基金非现金资产的80%；本基金持有现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较

风险收益特征 低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基

金和股票型基金。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益。较高风险、较高预期

特征 定。 收益。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 （010）66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -15,959,978.14

本期利润 -4,656,310.49

加权平均基金份额本期利润 -0.0183

本期加权平均净值利润率 -2.04%

本期基金份额净值增长率 -1.65%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -60,187,869.33

期末可供分配基金份额利润 -0.3423

期末基金资产净值 157,124,479.39

期末基金份额净值 0.894

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -9.38%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.20% 0.44% 4.77% 0.49% -0.57% -0.05%

过去三个月 -1.11% 0.65% 2.38% 0.46% -3.49% 0.19%

过去六个月 -1.65% 0.50% 2.46% 0.38% -4.11% 0.12%

过去一年 -1.90% 0.50% 2.63% 0.43% -4.53% 0.07%

过去三年 -7.82% 1.64% 0.97% 1.86% -8.79% -0.22%

自基金合同 -9.38% 1.47% 0.91% 1.65% -10.29% -0.18%

生效起至今

注：95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

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如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第7页共34页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。2010年6月至

2012年6月任职中邮人寿保险

股份有限公司投资管理部，任

投资经理助理；2012年7月至

本基金的 2016年2月 2015年2月任职于华夏人寿保

孙慧女士 基金经理 6日 - 6.5年 险股份有限公司资产管理中心，

任投资经理；2015年3月加盟

银华基金管理有限公司，历任

基金经理助理；自2016年2月

6日至2017年8月7日担任银

华永祥保本混合型证券投资基

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金基金经理；自2016年2月

6日起兼任银华保本增值证券投

资基金基金经理；自2016年

10月17日起兼任银华稳利灵活

配置混合型证券投资基金及银

华永泰积极债券型证券投资基

金基金经理；自2016年12月

22日起兼任银华远景债券型证

券投资基金基金经理；自

2017年8月8日起兼任银华永

祥灵活配置混合型证券投资基

金基金经理。具有从业资格。

国籍：中国。

理学硕士，曾就职于华夏未来

本基金的 资本管理有限公司，2015年

冯帆女士 基金经理 2016年 - 3年 8月加入银华基金，历任投资管

助理 12月13日 理三部宏观利率研究员，现任

投资管理三部基金经理助理。

具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 第9页共34页

理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，权益市场的表现可谓一波三折。一季度，供给侧改革及需求侧补库造成周

期板块躁动，而二季度则可概括为消费抱团及风格切换博弈。债券市场总体先抑后扬，年初在经济平稳、金融监管强化、流动性紧缩的共振下，呈现出剧烈调整之势，后随经济预期走弱、金融监管进入协调阶段、季末流动性平稳充裕而有所回暖。目前，债券各品种的长短端期限利差仍处于历史较低水平，同时信用风险继续呈现点状暴露之态。转债板块跟随股债市场行情，同样呈现出先抑后扬走势，估值水平整体有所提升，个券之间差异相应缩小。

2017年上半年，本基金根据对市场的判断进行了一定幅度的波段操作，结构上根据市场特

征进行了阶段性的优化，总体与指数保持一致。但规模变动、个券停牌、流动性差异等原因，导致与指数存在一定的偏差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.894元；本报告期基金份额净值增长率为-1.65%，业绩

比较基准收益率为2.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年， 经济环境总体稳中趋弱，货币政策在呵护实体经济以及协调金融监管

的双重目的下，偏紧态度有望边际缓和，流动性大幅波动的现象预计难以再现。权益市场大概率 第10页共34页

延续结构分化和区间震荡特征。债券市场在经历了前期大幅调整后，配置价值有所显现。此外，转债的供给释放节奏有望逐渐平稳，在扩充可投资品种、增强市场多样性的同时，对存量个券带来的估值调整压力也将趋于缓和。总体而言，宏观以及市场环境的整体平稳，将有利于转债个券机会的充分挖掘。

2017年下半年，本基金将继续跟踪指数，通过积极的波段操作和精选品种来增强收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证转债份额、转债A级份额、转

债B级份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华中证转债指数增强分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 964,412.80 1,319,370.35

结算备付金 1,492,933.86 5,966,631.30

存出保证金 35,798.73 19,189.65

交易性金融资产 134,148,761.46 262,806,933.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 134,148,761.46 262,806,933.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 20,000,000.00

应收证券清算款 20,596,112.05 6,025.00

应收利息 290,326.50 848,187.35

应收股利 - -

应收申购款 63,639.10 7,114.44

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 157,591,984.50 290,973,451.96

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 7,994.84 31,997.57

应付管理人报酬 106,003.40 184,811.54

应付托管费 30,286.69 52,803.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 323,220.18 205,100.29

负债合计 467,505.11 474,712.71

所有者权益：

实收基金 173,302,707.14 314,874,252.13

未分配利润 -16,178,227.75 -24,375,512.88

所有者权益合计 157,124,479.39 290,498,739.25

负债和所有者权益总计 157,591,984.50 290,973,451.96

注：1.报告截止日2017年6月30日，中证转债份额净值人民币0.894元，转债A级份额净值人

民币1.026元，转债B级份额净值人民币0.586元；基金份额总额175,831,452.94份，其中中

证转债份额82,841,825.94份，转债A级份额65,092,739.00份，转债B级份额

27,896,888.00份。

6.2 利润表

会计主体：银华中证转债指数增强分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 -2,923,328.79 -39,409,302.12

1.利息收入 890,006.21 680,866.25

其中：存款利息收入 43,079.78 41,265.35

债券利息收入 771,930.53 638,450.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 74,995.90 1,150.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -15,257,067.79 -24,715,684.53

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -15,257,067.79 -24,715,684.53

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

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3.公允价值变动收益（损失以 11,303,667.65 -15,492,550.36

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 140,065.14 118,066.52

列）

减：二、费用 1,732,981.70 1,816,027.48

1．管理人报酬 799,814.01 1,069,677.68

2．托管费 228,518.28 305,622.18

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,707.44 6,213.91

5．利息支出 418,765.82 148,708.23

其中：卖出回购金融资产支出 418,765.82 148,708.23

6．其他费用 283,176.15 285,805.48

三、利润总额（亏损总额以 -4,656,310.49 -41,225,329.60

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -4,656,310.49 -41,225,329.60

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华中证转债指数增强分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 314,874,252.13 -24,375,512.88 290,498,739.25

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -4,656,310.49 -4,656,310.49

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -141,571,544.99 12,853,595.62 -128,717,949.37

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,085,223.03 -96,232.67 988,990.36

2.基金赎回款 -142,656,768.02 12,949,828.29 -129,706,939.73

四、本期向基金份额持有 - - -

第15页共34页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 173,302,707.14 -16,178,227.75 157,124,479.39

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 305,225,194.19 19,844,383.73 325,069,577.92

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -41,225,329.60 -41,225,329.60

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 41,250,720.18 -4,855,486.96 36,395,233.22

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 138,733,033.50 -7,761,440.22 130,971,593.28

2.基金赎回款 -97,482,313.32 2,905,953.26 -94,576,360.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 346,475,914.37 -26,236,432.83 320,239,481.54

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第16页共34页

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3税项

6.4.3.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.3.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第17页共34页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.3.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.3.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

第18页共34页

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.5.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

西南证券 294,942,254.83 75.98% 143,923,426.02 23.92%

第19页共34页

6.4.5.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

西南证券 2,941,400,000.00 94.09% - -

6.4.5.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 799,814.01 1,069,677.68

的管理费

其中：支付销售机构的 22,452.45 41,120.06

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

第20页共34页

当期发生的基金应支付 228,518.28 305,622.18

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 964,412.80 17,354.67 2,060,099.72 28,714.16

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

第21页共34页

6.4.6期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 134,148,761.46 85.12

其中：债券 134,148,761.46 85.12

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,457,346.66 1.56

7 其他各项资产 20,985,876.38 13.32

8 合计 157,591,984.50 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

第22页共34页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 8,274,602.70 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 125,874,158.76 80.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 134,148,761.46 85.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113011 光大转债 401,460 42,181,402.20 26.85

2 113008 电气转债 308,300 32,020,038.00 20.38

3 110032 三一转债 92,600 11,000,880.00 7.00

4 113009 广汽转债 66,930 8,275,894.50 5.27

5 019557 17国债03 83,070 8,274,602.70 5.27

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

第23页共34页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基

金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,798.73

2 应收证券清算款 20,596,112.05

3 应收股利 -

4 应收利息 290,326.50

5 应收申购款 63,639.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,985,876.38

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第24页共34页

比例（％）

1 113008 电气转债 32,020,038.00 20.38

2 110032 三一转债 11,000,880.00 7.00

3 113009 广汽转债 8,275,894.50 5.27

4 110033 国贸转债 6,832,834.00 4.35

5 110031 航信转债 5,120,280.00 3.26

6 110034 九州转债 3,871,164.50 2.46

7 123001 蓝标转债 3,034,039.88 1.93

8 128013 洪涛转债 2,497,146.30 1.59

9 127003 海印转债 2,370,884.60 1.51

10 110030 格力转债 2,340,677.70 1.49

11 128012 辉丰转债 1,752,427.28 1.12

12 113010 江南转债 1,647,116.40 1.05

13 128010 顺昌转债 1,261,471.20 0.80

14 128011 汽模转债 930,162.10 0.59

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

第25页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

转债A级 290 224,457.72 63,297,767.00 97.24% 1,794,972.00 2.76%

转债B级 3,158 8,833.72 1,749,663.00 6.27% 26,147,225.00 93.73%

中证转债 3,222 25,711.31 65,179,349.40 78.68% 17,662,476.54 21.32%

合计 6,670 26,361.54 130,226,779.40 74.06% 45,604,673.54 25.94%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

转债A级

序 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

号 份额比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 22,202,876.00 34.11%

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 16,031,818.00 24.63%

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 13,514,994.00 20.76%

4 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 5,467,450.00 8.40%

5 中国银河证券股份有限公司 4,651,666.00 7.15%

6 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 853,565.00 1.31%

7 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 381,643.00 0.59%

8 尚学成 369,106.00 0.57%

9 广东省交通集团有限公司企业年金计划－交通银行 293,965.00 0.45%

10 太平洋资管－工商银行－东兴证券股份有限公司 211,000.00 0.32%

转债B级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 章宏炜 1,602,521.00 5.74%

2 李斌 1,150,000.00 4.12%

3 张海燕 721,102.00 2.58%

4 俞烙阳 664,754.00 2.38%

5 丁秋霞 610,000.00 2.19%

6 上海好时股权投资基金管理有限公司－好时宏 561,689.00 2.01%

第26页共34页

利定增1号证券投资基金

7 张晖 519,627.00 1.86%

8 姚丽萍 515,755.00 1.85%

9 林海莉 448,900.00 1.61%

10 袁张保 398,500.00 1.43%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

转债A级 - -

基金管理人所有从业人员 转债B级 - -

持有本基金 中证转债 6,784.99 0.01%

合计 6,784.99 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

转债A级 0

本公司高级管理人员、基 转债B级 0

金投资和研究部门负责人 中证转债 0

持有本开放式基金 合计

0

转债A级 0

本基金基金经理持有本开 转债B级 0

放式基金 中证转债 0

合计 0

第27页共34页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 转债A级 转债B级 中证转债

基金合同生效日（2013年8月15日） - - 386,033,124.32

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 89,388,500.00 38,309,357.00 191,805,664.03

本报告期基金总申购份额 - - 1,101,119.27

减:本报告期基金总赎回份额 - - 144,773,187.36

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -24,295,761.00 -10,412,469.00 34,708,230.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 65,092,739.00 27,896,888.00 82,841,825.94

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2017年1月份，本基金管理人收到深圳福田区法院开庭传票，本基金某投资者起诉本基金

管理人，要求本基金管理人撤销本基金2015年6月份的下折行为、赔偿其损失并提供投资记录。

该案件后续交由具有管辖权的中国国际贸易仲裁委员会进行了仲裁。2017年5月中旬，本基金

管理人收到了中国国际贸易仲裁委员会的仲裁通知书，仲裁庭驳回了上述本基金投资者的全部申请。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元成交金 占当期股票 占当期佣金

数量 额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西南证券股份有限公司 2 - - - - -

联讯证券股份有限公司 2 - - - - -

财达证券有限责任公司 1 - - - - -

国金证券股份有限公司 1 - - - - -

华创证券有限责任公司 2 - - - - -

中国中投证券有限责任公司 2 - - - - -

东北证券股份有限公司 2 - - - - -

中航证券有限公司 1 - - - - -

华鑫证券有限责任公司 1 - - - - -

广州证券股份有限公司 2 - - - - -

财富证券股份有限公司 1 - - - - 新增1个

交易单元

西部证券股份有限公司 1 - - - - -

中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -

方正证券股份有限公司 2 - - - - -

第一创业证券股份有限公司 1 - - - - -

兴业证券股份有限公司 1 - - - - -

国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -

恒泰证券股份有限公司 1 - - - - -

首创证券有限责任公司 1 - - - - -

国联证券股份有限公司 1 - - - - -

国盛证券有限责任公司 1 - - - - -

中国银河证券股份有限公司 3 - - - - -

申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - -

国信证券股份有限公司 2 - - - - -

国元证券股份有限公司 1 - - - - -

渤海证券股份有限公司 3 - - - - -

中信建投证券股份有限公司 3 - - - - -

国海证券股份有限公司 1 - - - - -

国开证券有限责任公司 1 - - - - -

平安证券有限责任公司 1 - - - - -

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中信证券股份有限公司 3 - - - - -

招商证券股份有限公司 2 - - - - -

北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -

川财证券有限责任公司 2 - - - - -

大同证券有限责任公司 1 - - - - -

华融证券股份有限公司 2 - - - - -

华泰证券股份有限公司 1 - - - - -

华西证券股份有限公司 1 - - - - -

山西证券股份有限公司 1 - - - - -

上海华信证券有限责任公司 2 - - - - -

中天证券有限责任公司 1 - - - - -

- - - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

西南证券股

份有限公司294,942,254.83 75.98%2,941,400,000.00 94.09% - -

联讯证券股 - - - - - -

份有限公司

财达证券有 968,231.20 0.25% 11,200,000.00 0.36% - -

限责任公司

国金证券股 15,549,163.05 4.01% 20,000,000.00 0.64% - -

份有限公司

华创证券有 74,278,961.60 19.14% 153,400,000.00 4.91% - -

限责任公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

第31页共34页

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

中航证券有 - - - - - -

限公司

华鑫证券有 - - - - - -

限责任公司

广州证券股 - - - - - -

份有限公司

财富证券股 - - - - - -

份有限公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

恒泰证券股 - - - - - -

份有限公司

首创证券有 - - - - - -

限责任公司

国联证券股 - - - - - -

份有限公司

国盛证券有 - - - - - -

限责任公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -

公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

国元证券股 - - - - - -

份有限公司

渤海证券股 - - - - - -

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份有限公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

国海证券股 - - - - - -

份有限公司

国开证券有 - - - - - -

限责任公司

平安证券有 - - - - - -

限责任公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 2,438,916.60 0.63% - - - -

公司

川财证券有 - - - - - -

限责任公司

大同证券有 - - - - - -

限责任公司

华融证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

华西证券股 - - - - - -

份有限公司

山西证券股 - - - - - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

中天证券有 - - - - - -

限责任公司

- - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者

类

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持有基金份

序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

机 1 2017/01/01- 93,689,861.79 0.00 30,689,861.79 63,000,000.00 35.83%

构 2017/06/30

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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