银华中证转债指数增强分级证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人： 银华基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2020 年 8 月 28 日银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................16
§5 托管人报告.........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................18
6.1 资产负债表................................................................................................................................18
6.2 利润表........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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6.4 报表附注....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................47
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................57银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................57
§12 备查文件目录...................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................58
12.2 存放地点..................................................................................................................................58
12.3 查阅方式..................................................................................................................................58银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证转债指数增强分级
场内简称 中证转债
基金主代码 161826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 15 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 79,239,843.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月 28 日
下属分级基金的基金简称 转债 A 级 转债 B 级 中证转债
下属分级基金的交易代码 150143 150144 161826
报告期末下属分级基金份
额总额 16,815,325.00 份 7,206,567.00 份 55,217,951.33 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投
资策略，指数增强部分采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和
股票的特性，争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略
正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基
金资产的 80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券
的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 95%× 中证可转换债券指数收益率+5%× 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，转债 A 份额具有低风险、收
益相对稳定的特征；转债 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
低风险、收益相对稳
定。 高风险、高预期收益。 较高风险 收益。 、较高预期银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 许俊
联系电话 (010)58163000 010-66594319
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010） 66594942
注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道
6008 号特区报业大厦 19 层 北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,690,819.01
本期利润 -2,754,217.10
加权平均基金份额本期利润 -0.0516
本期加权平均净值利润率 -4.82%
本期基金份额净值增长率 -4.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -32,031,183.03
期末可供分配基金份额利润 -0.4042
期末基金资产净值 82,000,163.25
期末基金份额净值 1.035
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.27%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 0.41% 0.44% 0.39% -0.54% 0.02%
过去三个月 -2.17% 0.47% -1.76% 0.43% -0.41% 0.04%
过去六个月 -4.96% 0.77% -1.73% 0.68% -3.23% 0.09%
过去一年 4.77% 0.62% 8.02% 0.55% -3.25% 0.07%
过去三年 5.64% 0.69% 17.33% 0.62% -11.69% 0.07%
自基金合同
生效起至今 -4.27% 1.19% 18.41% 1.30% -22.68% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税后） ×5%。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定：投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资
于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金持有现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 3.57%，
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司” 。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先
锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主
题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型
证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数
证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券
型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国
企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定
期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市
场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚
利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券
投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混
合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置
混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债
券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10
年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智
能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基
金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型
发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优
选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优
势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合
型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资
基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基
金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心
怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定
期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证
央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银
华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券
投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和
养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、
银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型
证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰
华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、
银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客
户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
孙慧女士 本基金的
基金经理
2016年2月6
日 - 9.5 年
硕士学位。 2010 年 6 月至 2012
年 6 月任职中邮人寿保险股份
有限公司投资管理部，任投资
经理助理； 2012 年 7 月至 2015
年 2 月任职于华夏人寿保险股
份有限公司资产管理中心，任
投资经理； 2015 年 3 月加盟银
华基金管理有限公司，历任基
金经理助理。自 2016 年 2 月 6
日至 2017 年 8 月 7 日担任银华
永祥保本混合型证券投资基金
基金经理，自 2016 年 2 月 6 日
至 2020 年 5 月 21 日兼任银华
增值证券投资基金基金经理，
自 2016 年 2 月 6 日起兼任银华
中证转债指数增强分级证券投银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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资基金基金经理，自 2016 年
10 月 17 日至 2018 年 2 月 5 日
兼任银华稳利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自
2016 年 10 月 17 日至 2018 年 6
月 26 日兼任银华永泰积极债
券型证券投资基金基金经理，
自 2016 年 12 月 22 日起兼任银
华远景债券型证券投资基金基
金经理，自 2017 年 8 月 8 日起
兼任银华永祥灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自
2018 年 3 月 7 日起兼任银华多
元收益定期开放混合型证券投
资基金基金经理，自 2018 年 8
月 31 日起兼任银华可转债债
券型证券投资基金基金经理，
自 2019 年 6 月 28 日起兼任银
华信用双利债券型证券投资基
金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
冯帆女士
本基金的
基金经理
助理
2016 年 12 月
13 日 - 6 年
硕士学位，曾就职于华夏未来
资本管理有限公司， 2015 年 8
月加入银华基金，历任投资管
理三部宏观利率研究员，现任
投资管理三部基金经理助理。
具有从业资格。国籍：中国。
郭思捷先
生
本基金的
基金经理
助理
2020年3月9
日 - 10 年
硕士学位。曾就职于达科为生
物科技有限公司、中国银河证
券股份有限公司。 2015 年 6 月
加入银华基金，历任研究部行
业研究员、研究组长、投资管
理三部投资经理助理、投资经
理、基金经理助理，现任投资
管理三部基金经理。自 2020 年
7 月 29 日起担任银华永祥灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理。具有从业资格。国籍：
中国。
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、由于本基金基金经理孙慧女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本基金管理人决定自
2020 年 3 月 19 日起暂由本公司基金经理王智伟先生代为管理本基金。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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4、郭思捷先生自 2020 年 7 月 29 日起不再担任本基金基金经理助理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基
金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导
致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年， “新冠” 疫情的全球化爆发中断了经济弱复苏的步伐，伴随衰退风险与失业银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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压力的加剧，主要国家纷纷推出大规模刺激计划，财政与货币政策同向发力。随着疫情逐渐进入
后半场，国内经济走出疫情初期的失速阶段，总体展现出向上修复的趋势，海外经济体同样走过
最差阶段，全球性衰退的压力显著缓解。股票市场先是受海内外疫情冲击而冲高回落，市场风格
从成长回到价值防御避险；后随基本面的修复，市场震荡上行，尤其是外需受损逻辑的行业走势
发生逆转，出现显著修复。债券市场自疫情爆发以来开启了快速走牛行情，期限利差走阔，信用
利差收窄。后在疫情发展阶段的变化以及货币政策重心的切换下，收益率于 5 月初起开始持续向
上调整。其中，短端资金利率向上靠拢公开市场政策利率，带动收益率体系经历重定价过程。转
债市场，年初跟随权益市场快速上涨，同时估值水平显著拉升， 5 月中旬受整体估值高企、权益
阶段性趋势不明、债券市场显著调整的共同压力下，一度出现主动压缩估值的下跌行情；后随着
估值重回历史中性区间以及权益市场结构性亮点不断涌现，转债市场再度焕发活力，其中个券机
会优于指数。
上半年，本基金根据对市场的判断进行了一定幅度的波段操作，结构上根据市场特征进行了
阶段性的优化，总体与指数保持一致。但规模变动、个券停牌、流动性差异等原因，导致与指数
存在一定的偏差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.035 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.96%，业绩
比较基准收益率为-1.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年， “后疫情” 时期的经济恢复趋势预计仍将延续，但考虑到本轮政策刺激
的总力度较为克制以及疫情防控常态化对经济运行施加的摩擦成本，名义经济增速的回升幅度预
计温和，资本市场目前一定程度上反映了经济改善的乐观预期。权益方面，预计未来寻找结构性
机会更为重要。债券方面，关注收益率调整后与宏观环境的匹配程度以及相应的配置价值，同时
在曲线上寻找相对优势品种。转债方面，当前整体估值水平较为中性，未来板块性机会仍需依赖
于底层权益资产的表现，以自下而上个券挖掘为主。
下半年，本基金将终止运作，进入清算程序，届时将以持有现金为主，并配合完成基金财产
的清算工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证转债份额、转债 A 级份额、转
债 B 级份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证转债指数增强分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,928,835.37 598,204.76
结算备付金 427,720.45 694,968.00
存出保证金 2,655.91 2,010.19
交易性金融资产 6.4.7.2 71,813,725.67 63,832,754.20
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 71,813,725.67 63,832,754.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 98,817.27
应收利息 6.4.7.5 271,224.61 174,819.75
应收股利 - -
应收申购款 - 12,837.28
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 82,444,162.01 65,414,411.45
负债和所有者权益 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 7,200,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 272,373.46 446,704.50
应付管理人报酬 41,632.20 34,185.83
应付托管费 11,894.93 9,767.38
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 316.58 456.10银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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应付利息 - -591.36
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 117,781.59 150,737.36
负债合计 443,998.76 7,841,259.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 85,653,054.94 57,134,369.84
未分配利润 6.4.7.10 -3,652,891.69 438,781.80
所有者权益合计 82,000,163.25 57,573,151.64
负债和所有者权益总计 82,444,162.01 65,414,411.45
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.035 元，基金份额总额 79,239,843.33 份，
其中转债 A 级基金份额净值 1.026 元，份额总额 16,815,325.00 份；转债 B 级基金份额净值 1.056
元，份额总额 7,206,567.00 份；中证转债基金份额净值 1.035 元，份额总额 55,217,951.33 份；
6.2 利润表
会计主体： 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
一、收入 -2,288,475.77 6,986,629.67
1.利息收入 204,069.77 197,638.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,329.05 9,579.99
债券利息收入 194,718.53 186,381.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 22.19 1,677.58
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,942,172.75 3,237,160.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,942,172.75 3,237,160.70
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-4,445,036.11 3,449,806.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列） - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
10,317.82 102,024.20
减： 二、费用 465,741.33 520,664.00
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 199,933.05 196,850.51
2．托管费 6.4.10.2.2 57,123.72 56,243.07
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 837.67 1,495.93
5．利息支出 53,940.37 82,114.63
其中：卖出回购金融资产支出 53,940.37 82,114.63
6．税金及附加 246.52 325.63
7．其他费用 6.4.7.20 153,660.00 183,634.23
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -2,754,217.10 6,465,965.67
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） -2,754,217.10 6,465,965.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 57,134,369.84 438,781.80 57,573,151.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,754,217.10 -2,754,217.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
28,518,685.10 -1,337,456.39 27,181,228.71
其中： 1.基金申购款 37,154,061.87 -1,436,568.67 35,717,493.20
2.基金赎回款 -8,635,376.77 99,112.28 -8,536,264.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 85,653,054.94 -3,652,891.69 82,000,163.25银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 61,206,278.27 -11,024,592.91 50,181,685.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,465,965.67 6,465,965.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,981,458.09 -966,668.82 2,014,789.27
其中： 1.基金申购款 28,332,754.57 -2,700,724.86 25,632,029.71
2.基金赎回款 -25,351,296.48 1,734,056.04 -23,617,240.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 64,187,736.36 -5,525,296.06 58,662,440.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]751 号《关于核准银华中证转债指数增强分级证
券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8
月 9 日向社会公开募集，基金合同于 2013 年 8 月 15 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。首次募集规模为 386,033,124.32 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有
限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额（即“中证转债
份额”）、银华中证转债指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“转债 A 级份额” ）与银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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银华中证转债指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额（即“转债 B 级份额” ）。其中，转债
A 级份额、转债 B 级份额的基金份额配比始终保持 7:3 的比例不变。基金发售结束后，本基金将
投资者在场内认购的全部中证转债份额按照 7:3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份
额类别，即转债 A 级份额和转债 B 级份额。根据转债 A 级份额和转债 B 级份额的基金份额比例，
转债 A 级份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 70%，转债 B 级份额在场内基金初始总份额
中的份额占比为 30%，且两类基金份额的基金资产合并运作。基金合同生效后，中证转债份额设
置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。转债 A 级份额与转债
B 级份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可
在场内申购和赎回中证转债份额，投资者可选择将其场内申购的中证转债份额按 7:3 的比例分拆
成转债 A 级份额和转债 B 级份额。投资者可按 7:3 的配比将其持有的转债 A 级份额和转债 B 级份
额申请合并为中证转债份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回中证转债份额。场外申购的中证
转债份额不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外中证转债份额跨系
统转托管至场内并申请将其分拆成转债 A 级份额和转债 B 级份额后上市交易。投资者可按 7:3 的
配比将其持有的转债 A 级份额和转债 B 级份额合并为中证转债份额后赎回。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融
工具，包括可转债（含可分离交易的可转换债）、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款，以及法律法规
或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不主动参与一、二级市场股票投资，
对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证，须在达到可交易
状态日起 10 个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基
金资产的 80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产
的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为： 95%×
中证可转换债券指数收益率+5%× 银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务” ），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 25 页 共 58 页
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 9,928,835.37
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 9,928,835.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 26 页 共 58 页
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 71,598,948.74 71,813,725.67 214,776.93
银行间市场 - - -
合计 71,598,948.74 71,813,725.67 214,776.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,598,948.74 71,813,725.67 214,776.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 913.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 173.25
应收债券利息 270,131.50
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 5.41
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.08
合计 271,224.61银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
无。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 787.87
应付证券出借违约金 -
预提费用 91,993.72
指数使用费 25,000.00
合计 117,781.59
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,852,081.02 57,134,369.84
本期申购 34,376,191.10 37,154,061.87
本期赎回(以"-"号填列) -7,988,428.79 -8,635,376.77
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 79,239,843.33 85,653,054.94
注： (1) 如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2) 根据基金合同规定，投资者可申购、赎回中证转债份额，转债 A 级份额与转债 B 级份额只可
在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露转债 A 级份额和转债 B 级份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 28 页 共 58 页
上年度末 -23,137,513.92 23,576,295.72 438,781.80
本期利润 1,690,819.01 -4,445,036.11 -2,754,217.10
本期基金份额交易
产生的变动数 -10,584,488.12 9,247,031.73 -1,337,456.39
其中：基金申购款 -13,887,408.62 12,450,839.95 -1,436,568.67
基金赎回款 3,302,920.50 -3,203,808.22 99,112.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -32,031,183.03 28,378,291.34 -3,652,891.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,626.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,681.78
其他 20.95
合计 9,329.05
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 1,942,172.75
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,942,172.75
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 29 页 共 58 页
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 27,098,618.03
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 25,091,835.12
减：应收利息总额 64,610.16
买卖债券差价收入 1,942,172.75
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -4,445,036.11
——股票投资 -
——债券投资 -4,445,036.11
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -4,445,036.11银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 10,317.82
合计 10,317.82
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 837.67
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 837.67
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 22,376.90
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行费用 2,666.28
指数使用费 50,000.00
账户服务费 9,000.00
上市费 29,835.26
合计 153,660.00
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 31 页 共 58 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
西南证券 58,797,072.43 90.97% 57,330,658.35 49.97%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
西南证券 398,900,000.00 80.67% 317,340,000.00 40.86%银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 199,933.05 196,850.51
其中：支付销售机构的客
户维护费 18,229.79 22,733.01
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 57,123.72 56,243.07
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 33 页 共 58 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
转债 A 级 转债 B 级 中证转债
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 8 月 15
日 ）持有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额 - - 10,171,901.82
报告期间申购/买入总
份额 - - -
报告期间因拆分变动
份额 - - -
减：报告期间赎回/卖
出总份额 - - -
报告期末持有的基金
份额 - - 10,171,901.82
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
- - 18.42%
项目 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
转债 A 级 转债 B 级 中证转债
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 8 月 15
日 ）持有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金 - - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 34 页 共 58 页
份额
报告期间申购/买入总
份额 - - 9,870,681.15
报告期间因拆分变动
份额 - - -
减：报告期间赎回/卖
出总份额 - - -
报告期末持有的基金
份额 - - 9,870,681.15
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
- - 37.31%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,928,835.37 4,626.32 646,610.48 3,115.90
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 36 页 共 58 页
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未
发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6
月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,928,835.37 - - - - - 9,928,835.37
结算备
付金
427,720.45 - - - - - 427,720.45
存出保
证金
2,655.91 - - - - - 2,655.91
交易性
金融资
产
-4,320,471.002,483,909.8042,119,363.0222,889,981.85 -71,813,725.67
应收利
息
- - - - - 271,224.61 271,224.61
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
10,359,211.734,320,471.002,483,909.8042,119,363.0222,889,981.85 271,224.6182,444,162.01银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
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负债
应付赎
回款
- - - - - 272,373.46 272,373.46
应付管
理人报
酬
- - - - - 41,632.20 41,632.20
应付托
管费
- - - - - 11,894.93 11,894.93
应交税
费
- - - - - 316.58 316.58
其他负
债
- - - - - 117,781.59 117,781.59
负债总
计
- - - - - 443,998.76 443,998.76
利率敏
感度缺
口
10,359,211.734,320,471.002,483,909.8042,119,363.0222,889,981.85-172,774.1582,000,163.25
上年度
末
2019 年
12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
598,204.76 - - - - - 598,204.76
结算备
付金
694,968.00 - - - - - 694,968.00
存出保
证金
2,010.19 - - - - - 2,010.19
交易性
金融资
产
2,686,575.20 -2,936,862.5028,173,345.6830,035,970.82 -63,832,754.20
应收证
券清算
款
- - - - - 98,817.27 98,817.27
应收利
息
- - - - - 174,819.75 174,819.75
应收申
购款
- - - - - 12,837.28 12,837.28
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
3,981,758.15 -2,936,862.5028,173,345.6830,035,970.82 286,474.3065,414,411.45
负债银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 38 页 共 58 页
卖出回
购金融
资产款
7,200,000.00 - - - - - 7,200,000.00
应付赎
回款
- - - - - 446,704.50 446,704.50
应付管
理人报
酬
- - - - - 34,185.83 34,185.83
应付托
管费
- - - - - 9,767.38 9,767.38
应付利
息
- - - - - -591.36 -591.36
应交税
费
- - - - - 456.10 456.10
其他负
债
- - - - - 150,737.36 150,737.36
负债总
计
7,200,000.00 - - - - 641,259.81 7,841,259.81
利率敏
感度缺
口
-3,218,241.85 -2,936,862.5028,173,345.6830,035,970.82-354,785.5157,573,151.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -62,481.95 -16,079.72
-25 个基准点 62,481.95 16,079.72
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 39 页 共 58 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 71,813,725.67 87.58 63,832,754.20 110.87
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 71,813,725.67 87.58 63,832,754.20 110.87
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 40 页 共 58 页
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 71,813,725.67 87.11
其中：债券 71,813,725.67 87.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,356,555.82 12.56
8 其他各项资产 273,880.52 0.33
9 合计 82,444,162.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 41 页 共 58 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,320,471.00 5.27
其中：政策性金融债 4,320,471.00 5.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 67,493,254.67 82.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,813,725.67 87.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 110059 浦发转债 102,450 10,434,532.50 12.73
2 110053 苏银转债 85,390 9,044,508.80 11.03
3 113021 中信转债 85,400 8,940,526.00 10.90
4 113011 光大转债 48,480 5,529,628.80 6.74
5 018007 国开 1801 43,140 4,320,471.00 5.27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 42 页 共 58 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备
选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,655.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 271,224.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 273,880.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 110059 浦发转债 10,434,532.50 12.73
2 110053 苏银转债 9,044,508.80 11.03
3 113021 中信转债 8,940,526.00 10.90
4 113011 光大转债 5,529,628.80 6.74
5 113516 吴银转债 2,161,803.80 2.64
6 128080 顺丰转债 1,183,689.00 1.44
7 113026 核能转债 999,400.00 1.22银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 43 页 共 58 页
8 113013 国君转债 939,244.60 1.15
9 110047 山鹰转债 755,748.10 0.92
10 128035 大族转债 708,737.20 0.86
11 127005 长证转债 680,944.32 0.83
12 110061 川投转债 655,292.00 0.80
13 113020 桐昆转债 652,791.00 0.80
14 127012 招路转债 646,686.60 0.79
15 110051 中天转债 634,214.40 0.77
16 113009 广汽转债 565,601.40 0.69
17 128086 国轩转债 509,541.60 0.62
18 113022 浙商转债 497,896.10 0.61
19 110062 烽火转债 490,110.30 0.60
20 113544 桃李转债 469,594.40 0.57
21 128045 机电转债 455,259.92 0.56
22 128029 太阳转债 435,998.14 0.53
23 128078 太极转债 419,716.50 0.51
24 128081 海亮转债 417,869.01 0.51
25 110034 九州转债 411,986.40 0.50
26 128084 木森转债 408,916.20 0.50
27 110042 航电转债 402,636.00 0.49
28 113508 新凤转债 398,627.70 0.49
29 110043 无锡转债 393,455.90 0.48
30 110048 福能转债 392,557.50 0.48
31 113014 林洋转债 389,816.90 0.48
32 113024 核建转债 383,191.50 0.47
33 113551 福特转债 379,633.80 0.46
34 110065 淮矿转债 372,309.10 0.45
35 113028 环境转债 369,863.00 0.45
36 113543 欧派转债 366,950.50 0.45
37 128048 张行转债 359,037.54 0.44
38 123022 长信转债 347,536.80 0.42
39 110056 亨通转债 342,691.20 0.42
40 128074 游族转债 322,134.00 0.39
41 113534 鼎胜转债 319,633.70 0.39
42 113518 顾家转债 306,796.50 0.37
43 113550 常汽转债 305,193.20 0.37
44 128088 深南转债 304,808.64 0.37
45 113025 明泰转债 291,298.80 0.36
46 110031 航信转债 291,249.00 0.36
47 110057 现代转债 275,717.70 0.34
48 110038 济川转债 267,055.20 0.33银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 44 页 共 58 页
49 127013 创维转债 259,558.80 0.32
50 110041 蒙电转债 255,792.00 0.31
51 128067 一心转债 254,142.10 0.31
52 113029 明阳转债 246,110.50 0.30
53 128071 合兴转债 238,657.90 0.29
54 128034 江银转债 233,215.81 0.28
55 113545 金能转债 218,462.00 0.27
56 110052 贵广转债 216,180.00 0.26
57 128046 利尔转债 215,667.90 0.26
58 113553 金牌转债 207,548.10 0.25
59 113558 日月转债 204,265.60 0.25
60 128010 顺昌转债 191,316.72 0.23
61 113017 吉视转债 188,347.00 0.23
62 127007 湖广转债 162,557.36 0.20
63 110033 国贸转债 152,435.10 0.19
64 123036 先导转债 152,269.80 0.19
65 110060 天路转债 151,996.50 0.19
66 128028 赣锋转债 149,747.88 0.18
67 128019 久立转 2 138,874.50 0.17
68 113016 小康转债 127,129.20 0.16
69 128065 雅化转债 126,105.00 0.15
70 123035 利德转债 118,065.00 0.14
71 128058 拓邦转债 115,159.80 0.14
72 113542 好客转债 114,723.80 0.14
73 128083 新北转债 114,225.60 0.14
74 128023 亚太转债 103,375.60 0.13
75 113509 新泉转债 102,973.00 0.13
76 128032 双环转债 101,314.50 0.12
77 123017 寒锐转债 100,528.00 0.12
78 123025 精测转债 97,518.50 0.12
79 128059 视源转债 89,401.32 0.11
80 132013 17 宝武 EB 78,717.10 0.10
81 128022 众信转债 69,088.56 0.08
82 113012 骆驼转债 57,629.60 0.07
83 123033 金力转债 47,999.60 0.06
84 128036 金农转债 14,447.40 0.02
85 128033 迪龙转债 8,335.95 0.01
86 113030 东风转债 5,449.00 0.01银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 45 页 共 58 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 46 页 共 58 页
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份额 比例
转债 A 级 181 92,902.35 15,429,754.00 91.76% 1,385,571.00 8.24%
转债 B 级 1,993 3,615.94 843,661.00 11.71% 6,362,906.00 88.29%
中证转债 2,342 23,577.26 45,435,544.24 82.28% 9,782,407.09 17.72%
合计 4,516 17,546.47 61,708,959.24 77.88% 17,530,884.09 22.12%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
转债 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－万能－个人万能 5,321,593.00 31.71%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红 4,811,424.00 28.67%
3
上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅六号证券投资私募基金 2,060,900.00 12.28%
4
上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅四号证券投资基金（私募） 2,000,047.00 11.92%
5
上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅七号证券投资私募基金 1,106,646.00 6.59%
6 蔡小婉 588,070.00 3.50%
7 王嘉定 354,900.00 2.11%
8
长盛基金－首创证券有限责任公司
－长盛－汇泽 1 号单一资产管理计
划
86,923.00 0.52%
9 邓其贵 60,000.00 0.36%
10 吴捷云 50,000.00 0.30%
转债 B 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
深圳融银所投资管理有限公司－鑫
华私募证券投资基金 843,660.00 11.73%银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 47 页 共 58 页
2 章宏炜 668,129.00 9.29%
3 李斌 479,462.00 6.67%
4 张海燕 300,645.00 4.18%
5 程球 273,905.00 3.81%
6 张晖 216,645.00 3.01%
7 王惠升 202,583.00 2.82%
8 林海莉 187,157.00 2.60%
9 袁张保 166,144.00 2.31%
10 林辉 163,356.00 2.27%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
转债 A 级 0.00 0.00%
转债 B 级 0.00 0.00%
中证转债 44.24 0.00%
合计 44.24 0.00%
对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金
份额总额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 48 页 共 58 页
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 转债 A 级 转债 B 级 中证转债
基金合同生效日（2013 年 8 月 15 日）基
金份额总额 - - 386,033,124.32
本报告期期初基金份额总额 19,051,391.00 8,164,881.00 25,635,809.02
本报告期基金总申购份额 - - 34,376,191.10
减:本报告期基金总赎回份额 - - 7,988,428.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） -2,236,066.00 -958,314.00 3,194,380.00
本报告期期末基金份额总额 16,815,325.00 7,206,567.00 55,217,951.33
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 49 页 共 58 页
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金管理人于 2020 年 6 月 9 日发布《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银
华中证转债指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，会议审议《关于终止银华
中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同以及转债 A 份额、转债 B 份额终止上市有关事项的
议案》。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
西南证券股
份有限公司 2 - - - - -
联讯证券股
份有限公司 2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 50 页 共 58 页
财达证券有
限责任公司 1 - - - - -
中国中金财
富证券有限
公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司 1 - - - -
撤销1个交
易单元
华鑫证券有
限责任公司 1 - - - - -
广州证券股
份有限公司 2 - - - - -
财富证券有
限责任公司 1 - - - - -
西部证券股
份有限公司 1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司 2 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司 1 - - - - -
信达证券股
份有限公司 2 - - - - -
国金证券股
份有限公司 2 - - - - -
恒泰证券股
份有限公司 1 - - - - -
首创证券有
限责任公司 1 - - - - -
国联证券股
份有限公司 1 - - - - -
国盛证券股
份有限公司 1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
3 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
民生证券股 0 - - - - 撤销2个交银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 51 页 共 58 页
份有限公司 易单元
国信证券股
份有限公司 2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限公司 1 - - - - -
渤海证券股
份有限公司 3 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
3 - - - - -
国海证券股
份有限公司 1 - - - - -
平安证券股
份有限公司 1 - - - - -
中信证券股
份有限公司 4 - - - - -
华创证券有
限责任公司 2 - - - - -
招商证券股
份有限公司 1 - - - -
撤销1个交
易单元
川财证券有
限责任公司 2 - - - - -
大同证券有
限责任公司 1 - - - - -
国开证券有
限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司 0 - - - -
撤销1个交
易单元
华西证券股
份有限公司 1 - - - - -
山西证券股
份有限公司 1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
2 - - - - -
新时代证券
股份有限公 2 - - - - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 52 页 共 58 页
中天证券有
限责任公司 1 - - - - -
注： 1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券股
份有限公司 58,797,072.43 90.97% 398,900,000.00 80.67% - -
联讯证券股
份有限公司 - - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
343,115.10 0.53% 45,200,000.00 9.14% - -
财达证券有
限责任公司 - - - - - -
中国中金财
富证券有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司 - - - - - -
华鑫证券有
限责任公司 - - - - - -
广州证券股
份有限公司 - - - - - -
财富证券有
限责任公司 - - - - - -
西部证券股
份有限公司 - - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
方正证券股 - - - - - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 53 页 共 58 页
份有限公司
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司 - - - - - -
信达证券股
份有限公司 - - - - - -
国金证券股
份有限公司 - - - - - -
恒泰证券股
份有限公司 - - - - - -
首创证券有
限责任公司 - - - - - -
国联证券股
份有限公司 - - - - - -
国盛证券股
份有限公司 - - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司 - - - - - -
国信证券股
份有限公司 - - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
国元证券股
份有限公司 - - - - - -
渤海证券股
份有限公司 - - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
国海证券股
份有限公司 - - - - - -
平安证券股 - - - - - -银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 54 页 共 58 页
份有限公司
中信证券股
份有限公司 - - - - - -
华创证券有
限责任公司 - - - - - -
招商证券股
份有限公司 - - - - - -
川财证券有
限责任公司 5,490,178.49 8.49% 50,400,000.00 10.19% - -
大同证券有
限责任公司 - - - - - -
国开证券有
限责任公司 - - - - - -
华泰证券股
份有限公司 - - - - - -
华西证券股
份有限公司 - - - - - -
山西证券股
份有限公司 - - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公 - - - - - -
中天证券有
限责任公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019 年第 4 季度报告
提示性公告》
四大证券报 2020 年 1 月 18 日
2
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金 2019 年第 4 季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 1 月 18 日
3
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金暂停场内大额申购业
务的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 16 日
4
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金暂停场内申购业务并
暂停跨系统转托管（场外转场内）
业务的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 17 日银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 55 页 共 58 页
5
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金B类份额溢价风险提示
公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 18 日
6
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金托管协议（ 2020 年 3
月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 3 月 19 日
7
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金基金合同（ 2020 年 3
月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 3 月 19 日
8
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金更新招募说明书（2020
年第 1 号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 3 月 19 日
9
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2020 年第 1 号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 3 月 19 日
10
《银华基金管理股份有限公司关
于根据<公开募集证券投资基金信
息披露管理办法>修改旗下15只公
募基金基金合同及托管协议并更
新招募说明书及摘要的公告》
三大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 19 日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于基金经理暂停履行职务的公告》
三大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 20 日
12
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金调整非直销销售机构
场外大额申购（含定期定额投资）
业务限额并暂停场内份额分拆业
务的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 23 日
13
《银华基金管理股份有限公司关
于推迟披露旗下公募基金 2019 年
年度报告的公告》
四大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 3 月 24 日
14
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019 年年度报告提示
性公告》
四大证券报 2020 年 4 月 18 日
15
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金 2019 年年度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 4 月 18 日
16
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金通过平安证
券股份有限公司办理场外定期定
额投资起始金额的公告》
上海证券报、证券时
报、中国证监会基金
电子披露网站及本
基金管理人网站
2020 年 4 月 22 日银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 56 页 共 58 页
17
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年第 1 季度报告
提示性公告》
四大证券报 2020 年 4 月 22 日
18
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金 2020 年第 1 季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020 年 4 月 22 日
19
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金恢复场内申购业务、场
外非直销销售机构大额申购（含定
期定额投资）业务及场内份额分拆
业务的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 8 日
20
《银华基金管理股份有限公司关
于以通讯方式召开银华中证转债
指数增强分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 9 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于以通讯方式召开银华中证转债
指数增强分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第一次提示性
公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 10 日
22
《银华基金管理股份有限公司关
于以通讯方式召开银华中证转债
指数增强分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第二次提示性
公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 11 日
23
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金暂停申购（含定期定额
投资）业务及场内份额分拆业务的
公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 16 日
24
《银华中证转债指数增强分级证
券投资基金继续暂停申购（含定期
定额投资）业务及场内份额分拆业
务的提示性公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020 年 6 月 30 日银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 57 页 共 58 页
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类 别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占 比
机 构
1 2020/02/25-2020/06/09 10,171,901.82 0.00 0.00 10,171,901.82 12.84%
2 2020/06/10-2020/06/30 0.00 33,717,726.00 0.00 33,717,726.00 42.55%
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基
金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份
额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有
的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数
保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大
幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接
受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致
某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面
临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入
申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认
失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2020 年 3 月 19 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集
证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明
书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了
修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。银华中证转债指数增强分级 2020 年中期报告
第 58 页 共 58 页
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证转债指数增强分级证券投资基金设立的文件
12.1.2《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华中证转债指数增强分级证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
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