富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标...... 10

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 49

7.1期末基金资产组合情况...... 49

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 49

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58

7.12投资组合报告附注...... 59

§8基金份额持有人信息...... 61

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

8.2期末上市基金前十名持有人...... 61

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62

§9开放式基金份额变动...... 63

§10重大事件揭示...... 64

10.1基金份额持有人大会决议...... 64

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64

10.4基金投资策略的改变...... 64

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

10.8其他重大事件 ...... 68

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§11影响投资者决策的其他重要信息...... 70

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 70

§12备查文件目录...... 71

12.1备查文件目录 ...... 71

12.2存放地点...... 71

12.3查阅方式...... 71

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

基金简称 国富中证100指数增强分级

基金主代码 164508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月26日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 186,106,291.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国富中证100指数增 国富中证100指数增 国富中证100指数

强分级A 强分级B 增强分级

下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508

报告期末下属分级基金份 14,027,118.00份 14,027,119.00份 158,052,054.73份

额总额

2.2基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金

投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严

投资目标 格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资

收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争

使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制跟踪误差风险

的基础上，适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权

重优化等主动增强策略，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置策略

本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本基金的

资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券（主要

是国债）、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整，追求适度超

越业绩比较基准的收益目标。

投资策略 2、股票投资策略

为严格控制跟踪误差风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的

指数为主，辅以适度

的增强策略。

3、债券投资策略

本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下，提

高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好

的政府债券、金融债、企业债等。

本基金在进行债券组合管理中，将基于对国内外宏观经济形势、国

家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析，对利率、信

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用利差变化的趋势进行判断，综合考察债券的投资价值和流动性等

因素，构建和调整债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，以套期保值

为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货交易，

以提高投资管理效率，降低跟踪误差风险。

业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险

的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。

风险收益特征 在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，

由于基金收益分配的安排，国富中证100A份额将表现出低风险、

收益相对稳定的特征；国富中证100B份额则表现出高风险、收益

相对较高的特征。

国富中证100A份额 国富中证100B 份额本基金为股票指

将表现出低风险、收 则表现出高风险、收 数增强型基金，属

益相对稳定的特征。 益相对较高的特征。 于较高预期收益、

下属分级基金的风险收益 较高预期风险的

特征 证券投资品种，其

预期风险与预期

收益高于混合型

基金、债券型基金

与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66594896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95566

和021－38789555

传真 021-68883050 010-66594942

广西南宁市西乡塘区总部

注册地址 路1号中国－东盟科技企 北京市西城区复兴门内大街1

业孵化基地一期C-6栋二 号

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街1

号上海国金中心二期9层 号

邮政编码 200120 100818

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法定代表人 吴显玲 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广

场23层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -123,720.80

本期利润 20,181,220.55

加权平均基金份额本期利润 0.0912

本期加权平均净值利润率 11.00%

本期基金份额净值增长率 13.92%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -11,267,415.75

期末可供分配基金份额利润 -0.0605

期末基金资产净值 167,202,686.78

期末基金份额净值 0.898

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -4.74%

注：

1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主

要财务指标的计算及披露》。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.40% 0.69% 4.50% 0.73% 0.90% -0.04%

过去三个月 8.72% 0.60% 9.26% 0.62% -0.54% -0.02%

过去六个月 13.92% 0.54% 14.35% 0.56% -0.43% -0.02%

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过去一年 23.32% 0.63% 20.80% 0.64% 2.52% -0.01%

自基金合同 -4.74% 1.69% 0.96% 1.65% -5.70% 0.04%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2015年3月26日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

3.3其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

中证100A与中证100B基金份额配比 1:1

期末中证100A份额参考净值 1.025

期末中证100A份额累计参考净值 1.121

期末中证100B份额参考净值 0.771

期末中证100B份额累计参考净值 0.771

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中证100A的预计年收益率 5.00%

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本

公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

张志强先生，CFA，纽

公司量化 约州立大学（布法罗）

与指数投 计算机科学硕士，中国

资总监、 科学技术大学数学专

金融工程 业硕士。历任美国

部总经 Enreach Technology

理、职工 Inc.软件工程师、海通

监事、国 证券股份有限公司研

张志强 富沪深 2015年3月- 14年 究所高级研究员、友邦

300指数 26日 华泰基金管理有限公

增强基金 司高级数量分析师、国

及国富中 海富兰克林基金管理

证100指 有限公司首席数量分

数增强分 析师、风险控制部总经

级基金的 理、业务发展部总经

基金经理 理。截至本报告期末任

国海富兰克林基金管

理有限公司量化与指

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数投资总监、金融工程

部总经理、职工监事、

国富沪深300指数增强

基金及国富中证100指

数增强分级基金的基

金经理。

鲍翔先生，英国拉夫堡

国富沪深 大学金融数学硕士。历

300指数 任浙商证券股份有限

增强基金 公司量化研究员及国

及国富中 海富兰克林基金管理

证100指 2016年5月5 有限公司高级数量分

鲍翔 数增强分日 - 8年 析师。截至本报告期末

级基金的 任国海富兰克林基金

基金经理 管理有限公司国富沪

兼高级数 深300指数增强基金及

量分析师 国富中证100指数增强

分级基金的基金经理

兼高级数量分析师。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中证100指数增强分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，A股市场窄幅震荡，主要的宽基指数涨跌互现，大小盘分化明显，大市值股

票涨幅领先，小市值股票跌幅较大，其中中证100指数上涨了15.13%。除家用电器、非银金融、

食品饮料和银行等行业外，其它行业股票如国防军工、农林牧渔均出现一定幅度的下跌。

实体经济方面，6月中国采购经理人PMI指数为51.7，较上两月上升0.5，已连续11个月处

在荣枯线之上，显示经济运行总体向好，经济增长仍处于平稳扩张趋势，制造业企业开工情况继续改善，需求仍旧不错。流动性方面，金融去杠杆化仍稳步推进，但资本外流压力趋缓，央行推行稳健中性货币政策，后期资金面或将维持紧平衡。

投资策略上，在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的基础上，重点通过个股选择争取超越业绩比较基准的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.898元。本报告期，份额净值上涨13.92%，同

期业绩比较基准上涨14.35%，基金表现落后业绩基准0.43%，期间基金年化跟踪误差为2.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，随着政府基建力度的减弱和房地产投资增速的回落，叠加经济结构调

整和金融监管去杠杆，中国经济增长持续放缓的压力仍然存在。

上半年受美联储连续加息和国内加强金融监管挤压泡沫的影响，市场利率中枢出现较大幅度的上升，下半年市场利率上行压力仍将存在，但短期资本外流压力趋缓，央行货币政策保持稳健中性，后期需密切关注央行公开市场操作及Shibor利率的波动态势。

金融监管的背景下，市场风险偏好持续下行，市场维持震荡走势。低估值，业绩确定的大市 第14页共71页

值股票仍是后期关注的重点。主题投资方面建议关注国企改革提速和新能源汽车产业链。

投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它有效策略获取超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海中证100指数

增强分级证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,535,278.10 5,222,433.62

结算备付金 720,108.96 227,141.29

存出保证金 70,223.72 20,688.22

交易性金融资产 6.4.7.2 156,713,285.85 69,899,460.36

其中：股票投资 156,713,285.85 69,899,460.36

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,542,319.07 -

应收利息 6.4.7.5 2,141.22 1,422.23

应收股利 - -

应收申购款 11,375.53 2,430.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 169,594,732.45 75,373,576.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,186,594.95 -

应付赎回款 214,207.06 43,928.80

应付管理人报酬 140,774.89 71,432.32

应付托管费 30,970.49 15,715.15

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 386,174.81 108,640.58

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 433,323.47 390,134.40

负债合计 2,392,045.67 629,851.25

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 175,359,814.17 89,368,415.30

未分配利润 6.4.7.10 -8,157,127.39 -14,624,690.52

所有者权益合计 167,202,686.78 74,743,724.78

负债和所有者权益总计 169,594,732.45 75,373,576.03

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额186,106,291.73份。其中富兰克林国海中证

100指数增强型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为158,052,054.73 份，基金份额净值

0.898 元；富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为

14,027,118.00份，基金份额参考净值1.025元；富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投

资基金之积极收益类份额总额为14,027,119.00份，基金份额参考净值0.771元。

6.2利润表

会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 22,897,156.33 -13,318,523.57

1.利息收入 51,084.15 22,525.99

其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,073.89 22,506.94

债券利息收入 10.26 19.05

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,415,384.04 -4,507,313.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 882,280.29 -5,318,243.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 3,417.84 5,819.35

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,529,685.91 805,110.77

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 20,304,941.35 -8,844,637.34

第18页共71页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 125,746.79 10,901.47

列）

减：二、费用 2,715,935.78 912,064.54

1．管理人报酬 903,435.88 458,282.21

2．托管费 198,755.93 100,822.12

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,302,503.71 39,233.85

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 311,240.26 313,726.36

三、利润总额（亏损总额以“-” 20,181,220.55 -14,230,588.11

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 20,181,220.55 -14,230,588.11

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78

权益（基金净值）

二、本期经营活

动产生的基金净 - 20,181,220.55 20,181,220.55

值变动数（本期

利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 85,991,398.87 -13,713,657.42 72,277,741.45

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 203,086,964.81 -27,704,694.91 175,382,269.90

款

第19页共71页

2.基金赎 -117,095,565.94 13,991,037.49 -103,104,528.45

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者 175,359,814.17 -8,157,127.39 167,202,686.78

权益（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 125,768,789.97 -14,661,483.74 111,107,306.23

权益（基金净值）

二、本期经营活

动产生的基金净 - -14,230,588.11 -14,230,588.11

值变动数（本期

利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -8,944,310.86 2,262,724.45 -6,681,586.41

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 3,110,693.98 -708,652.52 2,402,041.46

款

2.基金赎 -12,055,004.84 2,971,376.97 -9,083,627.87

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者 116,824,479.11 -26,629,347.40 90,195,131.71

权益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第20页共71页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第426号《关于核准富兰克林国海中证

100指数增强型分级证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中

华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合

同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币675,295,672.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第231号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为675,455,568.42份基金份额，其中认购资金利息折合159,895.68份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海中

证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括

确认为富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国富中证100

份额”)，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“国

富中证100A份额”)及富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额(以

下简称“国富中证100B份额”)。其中，国富中证100A份额、国富中证100B份额的基金份额配

比始终保持1:1的比例不变。本基金净资产优先确保国富中证100A份额的本金及国富中证100A

份额累计约定日应得收益，即国富中证100A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基

金在优先确保国富中证100A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证

100B份额的净资产，即国富中证100B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售

结束后，场外认购的全部份额将确认为国富中证100份额；场内认购的全部份额将按1:1的比例

确认为国富中证100A份额与国富中证100B份额。本基金基金合同生效后，国富中证100份额与

国富中证100A份额、国富中证100B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基

金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的国富中证100

份额按照2份场内国富中证100份额对应1份国富中证100A份额与1份国富中证100B份额的比

例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的国富中证100A份额与国富中

第21页共71页

证100B份额按照国富中证100A份额与1份国富中证100B份额对应2份场内国富中证100份额的

比例进行转换的行为。

合同生效后，国富中证100份额可办理场外与场内申购和赎回，但不上市交易；国富中证100

A份额、国富中证100B份额只上市交易，不可单独申购和赎回。本基金的分级运作期为五年(含

五年)，分级运作期满后，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，国富中证100A份额和国富中证100B份额以各自的份额净值为基础，按照国富中证100份额的份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)”。本基金转为上市开放式基金(LOF)后，投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。

本基金在存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)第一个工作日对登记在册的国富中证100份额、国富中证100A份额进行基金的定期份额折算。国富中证100A份额和国富中证100B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算，对国富中证100A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份国富中证100份额将按1份国富中证100A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，国富中证100A份额和国富中证100B份额的份额配比保持1:1的比例。对于国富中证100A份额的约定年化应得收益，即国富中证100A份额每个会计年度12月31日份额净值超过1.000元的部分，将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100A份额持有人。当国富中证100份额的基金份额净值达到2.000元或国富中证100B份额的基金份额参考净值达到0.250元时，本基金即可确定折算基准日，进行不定期份额折算。在折算基准日，本基金将对登记在册的国富中证100份额、国富中证100A份额和国富中证100B份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保国富中证100A份额和国富中证100B份额的比例为1:1；份额折算后国富中证100份额的基金份额净值、国富中证100A份额和国富中证100B份额的参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第122号文审核同意，投资者场内认

购的全部国富中证100份额按1:1比例自动分拆成的国富中证100A份额和国富中证100B份额

于2015年4月10日在深圳证券交易所上市。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有

人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投

资基金基金合同》的有关规定，本基金作为指数型基金，采用被动复制策略，跟踪标的指数市场表现，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 第22页共71页

货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%，其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的90%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%；债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资组合的业绩比较基准为中证 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6

月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日止期间。比较会计报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016

第23页共71页

年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 第24页共71页

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

第25页共71页

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》，在本基金分级运作期

内，本基金（包括国富中证100份额、国富中证100A份额和国富中证100B 份额）不进行收益

分配。

第26页共71页

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

第27页共71页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第28页共71页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,535,278.10

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 10,535,278.10

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 141,090,899.88 156,713,285.85 15,622,385.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 141,090,899.88 156,713,285.85 15,622,385.97

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第29页共71页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,821.08

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 291.70

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 28.44

合计 2,141.22

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 386,174.81

银行间市场应付交易费用 -

合计 386,174.81

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 9.79

审计费 29,752.78

信息披露费 323,808.12

上市费 29,752.78

指数使用费 50,000.00

第30页共71页

合计 433,323.47

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,924,055.43 89,368,415.30

本期申购 490.81 477.38

本期赎回(以"-"号填列) -3,056.13 -2,972.48

2017年1月3日基金拆分/份额 91,921,490.11 89,365,920.20

折算前

基金拆分/份额折算变动份额 2,897,901.41 -

本期申购 215,527,004.18 203,086,487.43

本期赎回(以"-"号填列) -124,240,103.97 -117,092,593.46

本期末 186,106,291.73 175,359,814.17

注：

1.根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的相关规定和国海富兰

克林基金管理有限公司2016年1月5日发布的《关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证

券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金的管理人国海富兰克林基金管理有限公司以2017年1月3日为定期折算基准日，对本基金进行定期份额折算。折算前，国富中证100基础份额场外份额和场内份额分别为56,816,592.11份和2,086,919.00份，份额净值为0.818元，根据份额折算公式，新增份额折算比例为0.031525851，折算后国富中证100基础份额场外份额和场内份额分别为58,607,783.52份和3,193,629.00份，份额净值为0.793元。折算前，国富中证100A份额总额为16,508,989.00份，份额净值为1.050元，根据份额折算公式，新增份额折算比例为0.063051702，折算后国富中证100A份额总额为16,508,989.00份，份额净值为1.000元。

2.截至2017年6月30日止，本基金于深交所上市的国富中证100A份额为14,027,118.00份、

国富中证 100 B份额 14,027,119.00份，托管在场内未上市交易的国富中证 100份额

63,238,841.00份，托管在场外未上市交易的国富中证100份额为94,813,213.73份。上市的基

金份额登记在证券登记结算系统；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。国富中证100份额与国富中证100A份额、国富中证100B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份 第31页共71页

额的分拆和合并两种转换行为。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,626,521.54 -8,998,168.98 -14,624,690.52

本期利润 -123,720.80 20,304,941.35 20,181,220.55

本期基金份额交易 -5,517,173.41 -8,196,484.01 -13,713,657.42

产生的变动数

其中：基金申购款 -14,012,547.44 -13,692,147.47 -27,704,694.91

基金赎回款 8,495,374.03 5,495,663.46 13,991,037.49

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,267,415.75 3,110,288.36 -8,157,127.39

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 42,808.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,813.11

其他 2,452.52

合计 51,073.89

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 408,804,249.47

减：卖出股票成本总额 407,921,969.18

买卖股票差价收入 882,280.29

第32页共71页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 3,417.84

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,417.84

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 120,428.10

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 117,000.00

成本总额

减：应收利息总额 10.26

买卖债券差价收入 3,417.84

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,529,685.91

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,529,685.91

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

第33页共71页

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 20,304,941.35

——股票投资 20,304,941.35

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 20,304,941.35

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 125,746.79

合计 125,746.79

注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%

归入基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,302,503.71

银行间市场交易费用 -

合计 1,302,503.71

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 143,808.12

第34页共71页

银行汇划费用 7,926.58

指数使用费 100,000.00

上市年费 29,752.78

合计 311,240.26

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第35页共71页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国海证券 100,495,041.07 11.42% - -

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 93,090.94 11.41% - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 - - - -

注：

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有

限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 903,435.88 458,282.21

的管理费

其中：支付销售机构的客 122,860.70 99,080.45

户维护费

注：

1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月

底，按月支付。其计算公式为：

第36页共71页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.00%/当年天数。

2.本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金(LOF)后，管理人报酬的年费率将调整为0.85%，

计提方式不变。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 198,755.93 100,822.12

的托管费

注：

1.支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.22%/当年天数。

2.本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金(LOF)后，托管费的年费率将调整为0.15%，计提

方式不变。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

国富中证100指数增强 国富中证100指数增强分 国富中证100指数

分级A 级B 增强分级

基金合同生效日

（ 2015年 3月26 - - -

日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - -

第37页共71页

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

国富中证100指数增强 国富中证100指数增强分 国富中证100指数

分级A 级B 增强分级

基金合同生效日

（ 2015年 3月 26 - - -

日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 12,689,086.29

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - 362,545.32

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 13,051,631.61

期末持有的基金份额 - - 17.01%

占基金总份额比例

注：

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.拆分变动份额为本基金定期折算份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第38页共71页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 10,535,278.10 42,808.26 6,311,077.65 21,941.83

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆2017年 2017新股未

002879科技6月5日年7月 上市 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙2017年 2017新股未

002882羽 6月15年7月 上市 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能2017年 2017新股未

603933科技 6月28年7月 上市 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升2017年 2017新股未

603305股份 6月30年7月 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨2017年 2017新股未

300670智能 6月26年7月 上市 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

第39页共71页

国科2017年 2017新股未

300672微 6月30年7月 上市 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达2017年 2017新股未

603331精工 6月27年7月 上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满2017年 2017新股未

300671电子 6月27年7月 上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾2017年 2017新股未

603617股份 6月23年7月 上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购

获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

中 2017大

600050国年4事 7.47 - - 322,000 2,171,669.132,405,340.00 -

联月5项

通日停

牌

重

中 2017大

601989国年5事 6.21 - - 259,000 1,627,099.731,608,390.00 -

重月31项

工日停

牌

国 2017重

电年6大

600795电月5事 3.60 - - 358,820 1,166,707.201,291,752.00 -

力日项

停

第40页共71页

牌

重

中 2017大

601088国年6事 22.29 - - 43,700 870,296.08 974,073.00 -

神月5项

华日停

牌

重

上 2017大

002252海年4事 20.24 - - 39,060 810,584.51 790,574.40 -

莱月21项

士日停

牌

重

西 2017大

601069部年4事 26.26 - - 20,700 439,776.00 543,582.00 -

黄月18项

金日停

牌

重

大

上 2017资 2017

601727海年6产 7.57年7 7.54 69,000 694,223.48 522,330.00 -

电月22重 月3

气日组 日

停

牌

重

大 2017大

300134富年2事 23.36 - - 15,700 359,486.12 366,752.00 -

科月9项

技日停

牌

重

露 2017大

002128天年3事 8.70 - - 34,200 311,404.00 297,540.00 -

煤月17项

业日停

牌

百 2017重

利年5大

600468电月16事 6.50 - - 8,700 61,561.49 56,550.00 -

气日项

停

第41页共71页

牌

重

大

乐 2017资

300104视年4产 30.68 - - 100 3,379.30 3,068.00 -

网月17重

日组

停

牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过 第42页共71页

程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场、交易所固定收益平台、大宗交易平台进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所集合竞价平台进行的交易，以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日,本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第43页共71页

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第44页共71页

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 10,535,278.10 - - -10,535,278.10

结算备付金 720,108.96 - - - 720,108.96

存出保证金 70,223.72 - - - 70,223.72

交易性金融资产 - - -156,713,285.85156,713,285.85

应收证券清算款 - - - 1,542,319.07 1,542,319.07

应收利息 - - - 2,141.22 2,141.22

应收申购款 - - - 11,375.53 11,375.53

资产总计 11,325,610.78 - -158,269,121.67169,594,732.45

负债

应付证券清算款 - - - 1,186,594.95 1,186,594.95

应付赎回款 - - - 214,207.06 214,207.06

应付管理人报酬 - - - 140,774.89 140,774.89

应付托管费 - - - 30,970.49 30,970.49

应付交易费用 - - - 386,174.81 386,174.81

其他负债 - - - 433,323.47 433,323.47

负债总计 - - - 2,392,045.67 2,392,045.67

利率敏感度缺口 11,325,610.78 - -155,877,076.00167,202,686.78

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 5,222,433.62 - - - 5,222,433.62

结算备付金 227,141.29 - - - 227,141.29

存出保证金 20,688.22 - - - 20,688.22

交易性金融资产 - - -69,899,460.3669,899,460.36

应收利息 - - - 1,422.23 1,422.23

应收申购款 - - - 2,430.31 2,430.31

资产总计 5,470,263.13 - -69,903,312.9075,373,576.03

负债

应付赎回款 - - - 43,928.80 43,928.80

应付管理人报酬 - - - 71,432.32 71,432.32

应付托管费 - - - 15,715.15 15,715.15

应付交易费用 - - - 108,640.58 108,640.58

其他负债 - - - 390,134.40 390,134.40

负债总计 - - - 629,851.25 629,851.25

利率敏感度缺口 5,470,263.13 - -69,273,461.6574,743,724.78

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第45页共71页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第46页共71页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 156,713,285.85 93.73 69,899,460.36 93.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 156,713,285.85 93.73 69,899,460.36 93.52

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析 30日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 增加约798万元 增加约346万元

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约798万元 减少约346万元

6.4.1)下降5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为147,779,225.14元，第二层次的余额为8,934,060.71元，无属于第三层次

的余额(2016年12月31日：第一层次68,213,438.86元，第二层次：1,686,021.50，无属于第

第47页共71页

三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第48页共71页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 156,713,285.85 92.40

其中：股票 156,713,285.85 92.40

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,255,387.06 6.64

7 其他各项资产 1,626,059.54 0.96

8 合计 169,594,732.45 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,397,895.00 2.63

C 制造业 45,500,084.72 27.21

D 电力、热力、燃气及水生产和 5,441,951.88 3.25

供应业

E 建筑业 8,135,852.00 4.87

F 批发和零售业 1,003,342.50 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 3,126,198.00 1.87

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 4,232,555.26 2.53

务业

J 金融业 65,833,248.38 39.37

K 房地产业 8,388,700.11 5.02

L 租赁和商务服务业 400,416.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

第49页共71页

N 水利、环境和公共设施管理业 1,329,932.00 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 453,633.00 0.27

S 综合 - -

合计 148,243,808.85 88.66

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 841,122.00 0.50

C 制造业 869,507.38 0.52

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 6,751,208.00 4.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,469,477.00 5.07

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 228,800 11,350,768.00 6.79

2 000001 平安银行 1,113,612 10,456,816.68 6.25

3 601166 兴业银行 297,500 5,015,850.00 3.00

4 000651 格力电器 114,200 4,701,614.00 2.81

5 000333 美的集团 106,800 4,596,672.00 2.75

6 000002 万 科Ａ 172,400 4,304,828.00 2.57

7 600016 民生银行 499,700 4,107,534.00 2.46

8 600519 贵州茅台 8,377 3,952,687.45 2.36

9 601668 中国建筑 390,700 3,781,976.00 2.26

10 000776 广发证券 193,700 3,341,325.00 2.00

11 000858 五粮液 59,321 3,301,806.86 1.97

12 601398 工商银行 560,000 2,940,000.00 1.76

13 000166 申万宏源 488,400 2,735,040.00 1.64

14 600030 中信证券 156,700 2,667,034.00 1.60

15 600900 长江电力 170,100 2,616,138.00 1.56

16 600000 浦发银行 200,030 2,530,379.50 1.51

17 002736 国信证券 189,568 2,511,776.00 1.50

18 601288 农业银行 700,000 2,464,000.00 1.47

19 600050 中国联通 322,000 2,405,340.00 1.44

20 601601 中国太保 69,500 2,353,965.00 1.41

21 601766 中国中车 228,080 2,308,169.60 1.38

22 000725 京东方Ａ 539,700 2,245,152.00 1.34

23 601211 国泰君安 108,100 2,217,131.00 1.33

24 002415 海康威视 65,625 2,119,687.50 1.27

25 002304 洋河股份 23,413 2,032,482.53 1.22

26 601186 中国铁建 158,000 1,900,740.00 1.14

27 000538 云南白药 19,906 1,868,178.10 1.12

28 600887 伊利股份 85,408 1,843,958.72 1.10

29 601390 中国中铁 194,800 1,688,916.00 1.01

30 001979 招商蛇口 77,100 1,646,856.00 0.98

31 600104 上汽集团 52,771 1,638,539.55 0.98

32 601989 中国重工 259,000 1,608,390.00 0.96

33 000063 中兴通讯 66,900 1,588,206.00 0.95

第51页共71页

34 000895 双汇发展 64,100 1,522,375.00 0.91

35 601818 光大银行 375,300 1,519,965.00 0.91

36 600036 招商银行 60,000 1,434,600.00 0.86

37 600028 中国石化 240,500 1,426,165.00 0.85

38 600019 宝钢股份 211,400 1,418,494.00 0.85

39 600276 恒瑞医药 26,939 1,362,844.01 0.82

40 000069 华侨城Ａ 132,200 1,329,932.00 0.80

41 600999 招商证券 76,700 1,320,774.00 0.79

42 600795 国电电力 358,820 1,291,752.00 0.77

43 600061 国投安信 73,673 1,145,615.15 0.69

44 600518 康美药业 49,200 1,069,608.00 0.64

45 300059 东方财富 88,700 1,066,174.00 0.64

46 601006 大秦铁路 126,600 1,062,174.00 0.64

47 600585 海螺水泥 45,900 1,043,307.00 0.62

48 600015 华夏银行 109,440 1,009,036.80 0.60

49 002024 苏宁云商 89,186 1,003,342.50 0.60

50 601088 中国神华 43,700 974,073.00 0.58

51 601985 中国核电 120,900 944,229.00 0.56

52 601857 中国石油 122,100 938,949.00 0.56

53 601628 中国人寿 33,700 909,226.00 0.54

54 600048 保利地产 90,263 899,922.11 0.54

55 601336 新华保险 16,800 863,520.00 0.52

56 000625 长安汽车 59,400 856,548.00 0.51

57 601899 紫金矿业 246,000 843,780.00 0.50

58 600690 青岛海尔 55,988 842,619.40 0.50

59 002594 比亚迪 16,600 829,170.00 0.50

60 002252 上海莱士 39,060 790,574.40 0.47

61 600637 东方明珠 34,978 757,973.26 0.45

62 600010 包钢股份 330,140 723,006.60 0.43

63 002673 西部证券 49,000 696,780.00 0.42

64 601998 中信银行 102,000 641,580.00 0.38

65 600340 华夏幸福 17,700 594,366.00 0.36

66 600023 浙能电力 108,028 589,832.88 0.35

67 600018 上港集团 88,600 561,724.00 0.34

68 601018 宁波港 94,200 532,230.00 0.32

69 601727 上海电气 69,000 522,330.00 0.31

70 600115 东方航空 72,400 492,320.00 0.29

71 601111 中国国航 49,000 477,750.00 0.29

72 600606 绿地控股 61,000 477,020.00 0.29

第52页共71页

73 600663 陆家嘴 19,700 465,708.00 0.28

74 002739 万达电影 8,900 453,633.00 0.27

75 600893 航发动力 16,600 453,180.00 0.27

76 002027 分众传媒 29,100 400,416.00 0.24

77 002797 第一创业 36,640 337,454.40 0.20

78 601618 中国中冶 52,000 260,520.00 0.16

79 601633 长城汽车 19,600 260,484.00 0.16

80 601669 中国电建 32,300 255,816.00 0.15

81 601800 中国交建 15,600 247,884.00 0.15

82 601901 方正证券 22,400 222,432.00 0.13

83 601198 东兴证券 12,600 217,224.00 0.13

84 601225 陕西煤业 30,400 214,928.00 0.13

85 600837 海通证券 14,401 213,854.85 0.13

86 601377 兴业证券 28,100 208,783.00 0.12

87 601688 华泰证券 11,200 200,480.00 0.12

88 600958 东方证券 14,400 200,304.00 0.12

89 300104 乐视网 100 3,068.00 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002142 宁波银行 308,100 5,946,330.00 3.56

2 601009 南京银行 71,800 804,878.00 0.48

3 601069 西部黄金 20,700 543,582.00 0.33

4 300134 大富科技 15,700 366,752.00 0.22

5 002128 露天煤业 34,200 297,540.00 0.18

6 002402 和而泰 7,650 75,429.00 0.05

7 600468 百利电气 8,700 56,550.00 0.03

8 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03

9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03

10 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03

11 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

12 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

13 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

第53页共71页

14 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

15 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

16 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

17 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

18 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

19 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

20 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

22 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

23 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01

24 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

25 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000001 平安银行 24,637,678.40 32.96

2 601288 农业银行 15,705,473.00 21.01

3 600016 民生银行 14,380,558.00 19.24

4 601318 中国平安 13,081,465.00 17.50

5 601818 光大银行 13,028,873.10 17.43

6 601166 兴业银行 12,295,734.55 16.45

7 600030 中信证券 11,861,521.42 15.87

8 601398 工商银行 10,740,930.00 14.37

9 600837 海通证券 10,665,737.32 14.27

10 600036 招商银行 9,777,781.50 13.08

11 000776 广发证券 9,348,955.57 12.51

12 000333 美的集团 8,383,726.45 11.22

13 600015 华夏银行 8,034,450.55 10.75

14 601328 交通银行 7,786,186.00 10.42

15 600000 浦发银行 7,649,622.00 10.23

16 002142 宁波银行 6,917,945.00 9.26

第54页共71页

17 601211 国泰君安 6,582,044.98 8.81

18 002736 国信证券 6,193,580.80 8.29

19 601390 中国中铁 6,064,015.93 8.11

20 600999 招商证券 6,013,755.91 8.05

21 600519 贵州茅台 5,877,791.90 7.86

22 601377 兴业证券 5,862,050.00 7.84

23 601668 中国建筑 5,704,528.00 7.63

24 601766 中国中车 5,332,732.28 7.13

25 600900 长江电力 5,226,897.00 6.99

26 600104 上汽集团 5,048,442.40 6.75

27 601601 中国太保 4,981,528.14 6.66

28 601688 华泰证券 4,838,751.00 6.47

29 600690 青岛海尔 4,443,658.54 5.95

30 000166 申万宏源 4,112,401.52 5.50

31 601006 大秦铁路 4,061,764.00 5.43

32 601186 中国铁建 3,884,380.00 5.20

33 000651 格力电器 3,749,738.00 5.02

34 000002 万 科Ａ 3,704,684.00 4.96

35 601618 中国中冶 3,664,060.00 4.90

36 600061 国投安信 3,643,897.44 4.88

37 601998 中信银行 3,109,989.00 4.16

38 600887 伊利股份 2,994,477.00 4.01

39 000725 京东方Ａ 2,920,685.00 3.91

40 601628 中国人寿 2,839,684.00 3.80

41 000858 五粮液 2,443,935.00 3.27

42 600958 东方证券 2,424,205.00 3.24

43 600637 东方明珠 2,332,029.22 3.12

44 600010 包钢股份 2,249,224.00 3.01

45 601336 新华保险 2,244,483.00 3.00

46 002304 洋河股份 2,213,850.76 2.96

47 000625 长安汽车 2,164,273.37 2.90

48 002739 万达电影 2,107,096.75 2.82

49 601800 中国交建 2,105,941.34 2.82

50 600019 宝钢股份 2,098,590.00 2.81

51 002673 西部证券 2,000,189.06 2.68

52 601899 紫金矿业 1,981,444.00 2.65

第55页共71页

53 600048 保利地产 1,948,146.00 2.61

54 600276 恒瑞医药 1,935,741.10 2.59

55 600893 航发动力 1,861,260.24 2.49

56 000895 双汇发展 1,861,099.00 2.49

57 601989 中国重工 1,805,735.00 2.42

58 600795 国电电力 1,697,943.80 2.27

59 601669 中国电建 1,655,251.00 2.21

60 601788 光大证券 1,639,669.84 2.19

61 000063 中兴通讯 1,636,075.00 2.19

62 002797 第一创业 1,629,624.27 2.18

63 001979 招商蛇口 1,613,479.24 2.16

64 600028 中国石化 1,594,501.77 2.13

65 600050 中国联通 1,586,986.00 2.12

66 000538 云南白药 1,540,028.00 2.06

67 601985 中国核电 1,536,604.00 2.06

68 601009 南京银行 1,530,022.00 2.05

69 601169 北京银行 1,509,667.00 2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601288 农业银行 16,588,400.00 22.19

2 000001 平安银行 16,412,493.00 21.96

3 600016 民生银行 12,899,966.38 17.26

4 600837 海通证券 12,670,401.00 16.95

5 601318 中国平安 12,485,516.00 16.70

6 601818 光大银行 11,622,064.80 15.55

7 600030 中信证券 11,475,816.00 15.35

8 601166 兴业银行 11,081,112.60 14.83

9 600015 华夏银行 8,596,614.14 11.50

10 600036 招商银行 8,239,901.25 11.02

11 601398 工商银行 7,890,957.85 10.56

12 601328 交通银行 7,879,286.00 10.54

13 600000 浦发银行 7,771,898.00 10.40

第56页共71页

14 000776 广发证券 6,192,629.00 8.29

15 601688 华泰证券 6,103,746.64 8.17

16 600519 贵州茅台 5,757,990.50 7.70

17 601377 兴业证券 5,609,106.00 7.50

18 000333 美的集团 5,120,764.34 6.85

19 600690 青岛海尔 4,815,102.96 6.44

20 600999 招商证券 4,669,147.00 6.25

21 002736 国信证券 4,606,301.00 6.16

22 601211 国泰君安 4,454,099.00 5.96

23 601390 中国中铁 4,377,110.00 5.86

24 601668 中国建筑 4,305,988.00 5.76

25 601766 中国中车 4,247,464.00 5.68

26 600900 长江电力 3,999,778.00 5.35

27 601601 中国太保 3,755,854.87 5.02

28 600061 国投安信 3,515,498.48 4.70

29 600104 上汽集团 3,499,530.68 4.68

30 601618 中国中冶 3,358,435.00 4.49

31 601006 大秦铁路 3,087,344.00 4.13

32 600887 伊利股份 2,869,084.00 3.84

33 601186 中国铁建 2,811,802.93 3.76

34 000651 格力电器 2,752,100.00 3.68

35 601800 中国交建 2,713,824.00 3.63

36 601998 中信银行 2,467,934.00 3.30

37 600958 东方证券 2,209,218.00 2.96

38 601628 中国人寿 2,099,554.00 2.81

39 000002 万 科Ａ 1,952,620.00 2.61

40 600048 保利地产 1,893,217.00 2.53

41 600276 恒瑞医药 1,855,257.40 2.48

42 002739 万达电影 1,633,587.76 2.19

43 601788 光大证券 1,619,206.40 2.17

44 002142 宁波银行 1,544,000.00 2.07

45 600010 包钢股份 1,538,485.00 2.06

46 600637 东方明珠 1,537,604.00 2.06

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第57页共71页

买入股票成本（成交）总额 474,430,853.32

卖出股票收入（成交）总额 408,804,249.47

注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

第58页共71页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立

案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）于2016年12月2日收到中国银行间市场交

易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能依据相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事宜、未能及时召开持有人会议等行为负有相应的责任，中国银行间市场交易商协会给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为，并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金对平安银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对平安银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好平安银行长期发展，因此买入平安银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股

票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 70,223.72

2 应收证券清算款 1,542,319.07

3 应收股利 -

4 应收利息 2,141.22

5 应收申购款 11,375.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,626,059.54

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

第59页共71页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 601069 西部黄金 543,582.00 0.33 重大资产重组停牌

2 300134 大富科技 366,752.00 0.22 重大资产重组停牌

3 002128 露天煤业 297,540.00 0.18 重大资产重组停牌

第60页共71页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

国富中证

100指数 83 169,001.42 8,066,523.00 57.51% 5,960,595.00 42.49%

增强分级

A

国富中证

100指数 464 30,230.86 43,520.00 0.31% 13,983,599.00 99.69%

增强分级

B

国富中证

100指数 1,564 101,056.30 94,896,257.37 60.04% 63,155,797.36 39.96%

增强分级

合计 2,111 88,160.25 103,006,300.37 55.35% 83,099,991.36 44.65%

8.2期末上市基金前十名持有人

国富中证100指数增强分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 2,736,232.00 19.51%

分红-个人分红

2 泰康人寿保险股份有限公司-分红- 2,389,663.00 17.04%

个人分红-019L-FH002深

3 太平洋资管-工商银行-东兴证券股 1,688,308.00 12.04%

份有限公司

4 闫改英 1,527,652.00 10.89%

5 秦建德 945,905.00 6.74%

6 王蔚莲 903,900.00 6.44%

7 太平洋资产-工商银行-南方资本管 713,270.00 5.08%

理有限公司

8 沈芳 521,151.00 3.72%

9 郭国棠 407,100.00 2.90%

10 秦春晖 385,900.00 2.75%

国富中证100指数增强分级B

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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 项燕 2,614,917.00 18.64%

2 张卫国 2,245,477.00 16.01%

3 张玲 504,300.00 3.60%

4 曾庆梅 333,500.00 2.38%

5 林少逸 319,906.00 2.28%

6 翟罗根 300,000.00 2.14%

7 莫家秀 270,000.00 1.92%

8 肖华 257,000.00 1.83%

9 郑明华 175,719.00 1.25%

10 邹木兰 172,400.00 1.23%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

国富中证100指数增 0

强分级A

本公司高级管理人员、基金 国富中证100指数增 0

投资和研究部门负责人持 强分级B

有本开放式基金 国富中证100指数增 0

强分级

合计 0

国富中证100指数增 0

强分级A

国富中证100指数增 0

本基金基金经理持有本开 强分级B

放式基金 国富中证100指数增 0

强分级

合计 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富中证100指数 国富中证100指 国富中证100指

增强分级A 数增强分级B 数增强分级

基金合同生效日（2015年3月26日） 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 16,508,989.00 16,508,990.00 58,906,076.43

本报告期基金总申购份额 - - 215,527,494.99

减:本报告期基金总赎回份额 - - 124,243,160.10

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -2,481,871.00 -2,481,871.00 7,861,643.41

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 14,027,118.00 14,027,119.00 158,052,054.73

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E.McGowan不再担任公司董事长，由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关

公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年6

月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于2017

年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券 2206,168,866.80 23.42% 190,896.67 23.41% -

长江证券 2114,485,317.06 13.01% 106,620.35 13.07% -

国海证券 2100,495,041.07 11.42% 93,090.94 11.41% -

东方证券 2 95,126,592.89 10.81% 87,742.03 10.76% -

海通证券 2 92,612,724.96 10.52% 85,314.17 10.46% -

中泰证券 1 75,250,890.62 8.55% 70,081.16 8.59% -

中信证券 1 71,874,670.90 8.17% 66,936.78 8.21% -

国信证券 1 46,027,454.28 5.23% 42,865.36 5.26% -

广发证券 1 35,459,198.79 4.03% 32,848.20 4.03% -

申万宏源 2 16,607,350.68 1.89% 15,398.36 1.89% -

兴业证券 1 16,251,778.79 1.85% 14,810.12 1.82% -

招商证券 1 9,888,392.26 1.12% 9,011.32 1.10% -

中金公司 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

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B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1）基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

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（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元1个，东北证券上海交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国海证券 120,428.10 100.00% - - - -

东方证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

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10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于富兰克林国海中证100指数增

1 强型分级证券投资基金办理份额 中国证监会指定报 2017年1月4日

折算业务期间国富100A份额停复 刊及公司网站

牌的公告

关于富兰克林国海中证100指数增

2 强型分级证券投资基金国富中证 中国证监会指定报 2017年1月5日

100A份额办理定期份额折算次日 刊及公司网站

前收盘价调整的公告

关于富兰克林国海中证100指数增 中国证监会指定报

3 强型分级证券投资基金定期份额 刊及公司网站 2017年1月5日

折算结果及恢复交易的公告

富兰克林国海中证100指数增强型 中国证监会指定报

4 分级证券投资基金2016年第4季 刊及公司网站 2017年1月20日

度报告

富兰克林国海中证100指数增强型 中国证监会指定报

5 分级证券投资基金暂停大额申购 刊及公司网站 2017年3月25日

以及定期定额投资业务的公告

富兰克林国海中证100指数增强型 中国证监会指定报

6 分级证券投资基金2016年年度报 刊及公司网站 2017年3月28日

告

富兰克林国海中证100指数增强型 中国证监会指定报

7 分级证券投资基金2017年第1季 刊及公司网站 2017年4月21日

度报告

国海富兰克林基金管理有限公司

旗下部分基金继续参加交通银行 中国证监会指定报

8 股份有限公司手机银行基金申购 刊及公司网站 2017年4月22日

及定期定额投资手续费率优惠活

动的公告

9 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月25日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

10 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月25日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

11 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月26日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

12 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月27日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

13 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月28日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

14 《深圳证券交易所分级基金业务 中国证监会指定报 2017年4月29日

管理指引》实施风险提示公告 刊及公司网站

15 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报 2017年6月24日

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高级管理人员变更公告2则 刊及公司网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

情况

投资者 持有基金份

类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

或者超过20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017年1月

16日至2017

机构 1 年2月19日， - 66,762,059.00 66,762,059.00 - -

2017年3月

24日至2017

年5月7日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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