泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券
投资基金 2013 年年度报告
摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 泰信基本面 400 指数分级
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,702,039.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-09-21
下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400
下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907
报告期末下属分级基金份额 5,166,968.00 份 5,166,968.00 份 21,368,103.71 份总额2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的
成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证
锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期
存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期
特征 定。 收益。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 唐国培 赵会军信息披露负责人
联系电话 021-20899032 010—66105799
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-5988 95588
传真 021-20899008 010—661057982.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2012 年 9 月 7 日(基金合同生
3.1.1 期间数据和指标 2013 年
效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益 6,123,369.24 470,859.76
本期利润 3,200,852.71 5,948,646.69
加权平均基金份额本期利润 0.0880 0.0493
本期基金份额净值增长率 3.97% 8.40%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1371 0.0044
期末基金资产净值 35,727,318.18 74,522,704.48
期末基金份额净值 1.127 1.084注:1、本基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
过去三个月 -2.51% 1.28% -1.76% 1.29% -0.75% -0.01%
过去六个月 14.30% 1.30% 15.08% 1.31% -0.78% -0.01%
过去一年 3.97% 1.35% 6.03% 1.35% -2.06% 0.00%自基金合同
12.70% 1.20% 10.89% 1.37% 1.81% -0.17%生效起至今注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)
中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值排列第 201 至第 600 家的上市公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3、经泰信基金管理有限公司 2013 年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务,具体详情请见 2013 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理变更的公告》。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效,2012 年度相关数据根据实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面400B 份额)不进行收益分配。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
成立日期:2003 年 5 月 23 日
法定代表人:孟凡利
总经理:葛航
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:庄严
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司(现更名为青岛国信发展(集团)有限责任公司)共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至 2013 年 12 月底,公司有正式员工 105 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2013 年 12 月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券共 15只开放式基金及泰信恒益高息债分级资产管理计划。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
工科博士。具备基金从业资格。
曾在英国德意志银行担任分析
师。2010 年 9 月加入泰信基金
管理有限公司担任风险管理部
高级风险分析师,同时兼任研究
本基金基金经理
冯张鹏 部策略研究小组高级量化分析
兼泰信中证 200 2013 年 7 月 5 日 - 5
先生 师。曾担任泰信中证 200 指数基
指数基金经理
金经理助理,泰信中证锐联基本
面 400 指数分级基金经理助理
职务。自 2013 年 7 月 5 日起同
时担任泰信中证 200 指数基金
经理。
注:1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司 2013 年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰信
中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务,具
体详情请见 2013 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上
的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理变更的公
告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰
信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金
的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下:
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要体执行情况良好。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内 A 股市场在 2013 年全年波动较为剧烈,创业板指数创出新高,各类主题投资也接连出现并受到追捧。沪深 300 指数在 2013 年全年,下半年和四季度分别下跌 7.65%,上涨 5.88%,和下跌 3.28%。泰信基本面 400 基金同期表现依次为上涨 3.97%,上涨 14.30%和下跌 2.51%,比较基准同期表现依次为上涨 5.92%,上涨 15.07%和下跌 1.79%。
报告期内,我们严格遵守基金合同,以严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的跟踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,追求跟踪误差的最小化,2013 全年年化跟踪误差控制在 1.092%。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位净值为 1.127 元,净值增长率为 3.97%,业绩比较基准增长率为 6.03%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年中国宏观经济将依然负重前行,对诸如地方债务,房地产泡沫,金融风险,和产能过剩等问题的担忧仍未消退;经济增长方式的转型任重道远,经济内生动力仍然不足。但党的十八届三中全会已经开启未来十年的改革进程,将促进中国经济持续健康发展,通过观察 2013 年政府调控的策略和成效,2014 年中国经济回落不会失控,政府将会以保增长为主,经济硬着陆风险很小,经济增长速度将维持在 7.5%左右。股票市场在 2014 年面临的影响因素会更多更复杂,挑战和机遇并存,产能过剩问题,地方债务问题和企业盈利水平等因素将对国内 A 股市场带来一定的影响。
作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地把握分
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要级子基金的交易情况,把握住投资的时机。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。
委员会成员:
唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。
朱志权先生,学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总监,泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生,硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面400B 份额)不进行收益分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20714 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资
基金(以下简称“泰信基本面 400 基金”)的财务报表,包括 2013
年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度 的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信基本面 400 基金的基金管理人
泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表,并使其实现公允反映;
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述泰信基本面 400 基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了
泰信基本面 400 基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013
年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2014 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 2,275,804.22 2,859,997.93
结算备付金 190.10 7,277,272.73
存出保证金 1,566.30 250,000.00
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
交易性金融资产 33,910,646.53 62,679,700.36
其中:股票投资 33,910,646.53 62,679,700.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 466.37 3,581.97
应收股利 - -
应收申购款 - 2,988,047.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 36,188,673.52 76,058,600.80
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 23,759.01 1,092,471.36
应付管理人报酬 31,425.84 61,077.36
应付托管费 6,913.68 13,436.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,829.91 60,530.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 393,426.90 308,380.52
负债合计 461,355.34 1,535,896.32所有者权益:
实收基金 31,381,202.38 68,775,016.14
未分配利润 4,346,115.80 5,747,688.34
所有者权益合计 35,727,318.18 74,522,704.48
负债和所有者权益总计 36,188,673.52 76,058,600.80注:1. 报告截止日 2013 年 12 月 31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额净值为 1.127 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额参考净值为 1.065元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值为 1.189 元;基金份额总
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要额为 31,702,039.71 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为21,368,103.71 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额为 5,166,968.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额为 5,166,968.00 份。2. 比较财务报表的实际编制期间为 2012 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。7.2 利润表会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 9 月 7 日(基金合同
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
生效日)至 2012 年 12 月 31
月 31 日
日
一、收入 4,373,517.11 6,855,406.09
1.利息收入 24,483.17 794,630.70
其中:存款利息收入 24,483.17 91,366.94
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 703,263.76
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 7,175,137.35 286,346.30
其中:股票投资收益 6,697,273.14 275,033.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 477,864.21 11,313.00
3.公允价值变动收益(损失以“-” -2,922,516.53 5,477,786.93号填列)
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 96,413.12 296,642.16
减:二、费用 1,172,664.40 906,759.40
1.管理人报酬 405,320.80 379,328.16
2.托管费 89,170.60 83,452.18
3.销售服务费 - -
4.交易费用 182,796.12 74,325.02
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 495,376.88 369,654.04
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
三、利润总额 (亏损总额以“-” 3,200,852.71 5,948,646.69号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,200,852.71 5,948,646.697.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48金净值)
二、本期经营活动产生的 - 3,200,852.71 3,200,852.71基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易产 -37,393,813.76 -4,602,425.25 -41,996,239.01生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 31,496,002.08 3,729,540.29 35,225,542.37
2.基金赎回款 -68,889,815.84 -8,331,965.54 -77,221,781.38
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18金净值)
上年度可比期间
2012 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 - - -金净值)
二、本期经营活动产生的 - 5,948,646.69 5,948,646.69基金净值变动数(本期净利润)
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
三、本期基金份额交易产 68,775,016.14 -200,958.35 68,574,057.79生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 305,561,341.93 262,458.20 305,823,800.13
2.基金赎回款 -236,786,325.79 -463,416.55 -237,249,742.34
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信基本面 400 份额”)、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。
根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对泰信基本面400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信基本面 400A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内泰信基本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400份额的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即:当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元;当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为1.000 元。
泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面400A 份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。
经深圳证券交易所深证上[2012]304 号文审核同意,本基金 11,997,954.00 份泰信基本面 400A份额和 11,997,954.00 份泰信基本面 400B 份额于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2014 年 3 月 24 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构银行”)
山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信发展(集团)有限责任公司(“青 基金管理人的股东岛国信”)注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.2 权证交易本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 9 月 7 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 405,320.80 379,328.16的管理费
其中:支付销售机构的客 - -户维护费注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 9 月 7 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 89,170.60 83,452.18的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
泰信基本面 400A
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
山东国托 4,790,700.00 92.72% 4,570,000.00 74.62%
泰信基本面 400B
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
山东国托 4,721,850.00 91.39% 3,900,000.00 63.68%
泰信基本面 400
本期末 上年度末
关联方名称
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
山东国托 17,424,566.56 81.54% 20,000,350.00 29.08%注:本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额,其持有的份额为泰信基本面 400 份额、泰信基本面 A 份额与泰信基本面 B 份额。对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。本基金除上述关联方之外的其他关联方于 2013 年 12 月 31 日未持有本基金份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2012 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2012
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
名称 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,275,804.22 18,000.19 2,859,997.93 63,619.03注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。7.4.9 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌
股票代 停牌日 停牌原 期末 期末估值总 备
股票名称 估值单 复牌日期 开盘单 数量(股)
码 期 因 成本总额 额 注
价 价
2013 年
非公开发 2014 年 2 月
600686 金龙汽车 11 月 18 8.73 8.73 15,841 110,171.78 138,291.93 -
行股份 18 日
日
2013 年 重大投资 2014 年 1 月
001696 宗申动力 4.70 4.41 18,094 94,512.69 85,041.80 -
12 月 9 事项 9日
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
日
2013 年
重大资产 2014 年 1 月
600141 兴发集团 12 月 20 12.48 13.28 6,786 101,843.04 84,689.28 -
重组 27 日
日
2013 年
非公开发 2014 年 1 月
600057 象屿股份 12 月 10 6.81 7.02 11,786 43,782.18 80,262.66 -
行股份 16 日
日
2013 年
重大事项
000666 经纬纺机 12 月 11 9.76 - - 7,015 67,759.96 68,466.40 -
未公告
日
2013 年
非公开发 2014 年 2 月
600639 浦东金桥 12 月 5 11.76 10.58 4,851 36,992.71 57,047.76 -
行股份 26 日
日注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为33,396,846.70 元,属于第二层级的余额为 513,799.83 元,无属于第三层级的余额。(2012 年 12月 31 日:第一层级 61,900,563.36 元,第二层级 779,137.00 元,无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票的公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 33,910,646.53 93.71
其中:股票 33,910,646.53 93.71
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,275,994.32 6.29
7 其他各项资产 2,032.67 0.01
8 合计 36,188,673.52 100.00
第 25 页 共 35 页
泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 394,023.50 1.10
B 采矿业 859,253.63 2.41
C 制造业 19,582,562.54 54.81
电力、热力、燃气及水生产和供
D 1,286,362.99 3.60
应业
E 建筑业 506,586.72 1.42
F 批发和零售业 3,865,025.70 10.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1,251,738.87 3.50
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 994,157.98 2.78
业
J 金融业 584,912.94 1.64
K 房地产业 2,989,880.87 8.37
L 租赁和商务服务业 671,642.85 1.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 207,710.20 0.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 290,188.41 0.81
S 综合 426,599.33 1.19
合计 33,910,646.53 94.928.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合本报告期末本基金未持有积极投资股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600739 辽宁成大 20,687 362,849.98 1.02
2 600352 浙江龙盛 21,217 280,488.74 0.79
3 000488 晨鸣纸业 59,175 278,122.50 0.78
4 600271 航天信息 13,081 263,843.77 0.74
5 000422 湖北宜化 41,803 262,104.81 0.73
6 600881 亚泰集团 65,962 258,571.04 0.72
7 600832 东方明珠 21,260 207,710.20 0.58
8 000623 吉林敖东 11,546 205,056.96 0.57
9 000829 天音控股 28,274 199,614.44 0.56
10 600655 豫园商城 25,301 196,335.76 0.558.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本报告期末本基金未持有积极投资股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 600518 康美药业 410,375.00 0.55
2 000422 湖北宜化 384,005.29 0.52
3 600739 辽宁成大 324,356.00 0.44
4 600881 亚泰集团 320,204.00 0.43
5 600596 新安股份 259,515.76 0.35
6 000012 南 玻A 257,784.00 0.35
7 600352 浙江龙盛 250,616.00 0.34
8 000488 晨鸣纸业 250,485.00 0.34
9 600331 宏达股份 220,602.05 0.30
10 601901 方正证券 218,974.00 0.29
11 000623 吉林敖东 217,132.51 0.29
12 601377 兴业证券 208,323.80 0.28
13 600655 豫园商城 207,551.00 0.28
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
14 000680 山推股份 206,797.00 0.28
15 000060 中金岭南 203,594.93 0.27
16 600820 隧道股份 190,469.00 0.26
17 600271 航天信息 188,309.91 0.25
18 601717 郑煤机 182,244.35 0.24
19 000877 天山股份 181,213.00 0.24
20 600535 天士力 179,745.70 0.24注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 600596 新安股份 777,871.33 1.04
2 000012 南 玻A 667,070.16 0.90
3 600820 隧道股份 583,406.20 0.78
4 600352 浙江龙盛 572,759.68 0.77
5 600881 亚泰集团 570,996.77 0.77
6 600210 紫江企业 541,010.46 0.73
7 600704 物产中大 536,489.21 0.72
8 000717 *ST 韶钢 514,587.40 0.69
9 600535 天士力 501,361.84 0.67
10 601377 兴业证券 478,790.37 0.64
11 000623 吉林敖东 477,510.98 0.64
12 000422 湖北宜化 458,937.77 0.62
13 601901 方正证券 456,208.76 0.61
14 600686 金龙汽车 431,667.88 0.58
15 600655 豫园商城 415,193.22 0.56
16 600256 广汇能源 408,660.67 0.55
17 000538 云南白药 399,436.07 0.54
18 000768 中航飞机 378,640.07 0.51
19 600008 首创股份 373,992.15 0.50
20 600675 中华企业 359,472.49 0.48注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 38,282,331.25
卖出股票收入(成交)总额 70,826,141.69注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末本基金未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末本基金未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本报告期本基金未投资贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细截至报告期末本基金未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
第 29 页 共 35 页
泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要截至报告期末本基金未投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策截至报告期末本基金未投资国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细截至报告期末本基金未投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价截至报告期末本基金未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,566.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 466.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,032.678.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末本基金未持有积极投资股票。8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
泰信基本面 38 135,972.84 4,790,700.00 92.72% 376,268.00 7.28%
400A
泰信基本面 53 97,489.96 4,721,850.00 91.39% 445,118.00 8.61%
400B
泰信基本面 42 508,764.37 17,424,566.56 81.54% 3,943,537.15 18.46%
400
133 238,361.20 26,937,116.56 84.97% 4,764,923.15 15.03%
合计9.2 期末上市基金前十名持有人
泰信基本面 400A
占上市总份额
持有人名称 持有份额(份)
序号 比例
1 山东省国际信托有限公司 4,790,700.00 92.72%
2 咸铨 214,900.00 4.16%
3 甘遵义 60,000.00 1.16%
4 俞正保 25,803.00 0.50%
5 于振芬 18,777.00 0.36%
6 唐妮娜 15,500.00 0.30%
7 赵献华 9,400.00 0.18%
8 邬月秀 8,000.00 0.15%
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
9 吴文娟 5,000.00 0.10%
10 黄晖 4,985.00 0.10%
泰信基本面 400B
占上市总份额
持有人名称 持有份额(份)
序号 比例
1 山东省国际信托有限公司 4,721,850.00 91.39%
2 梁小红 208,200.00 4.03%
3 赵晋闽 29,400.00 0.57%
4 俞正保 25,703.00 0.50%
5 韩笑龙 24,500.00 0.47%
6 王兴成 20,000.00 0.39%
7 陈金凤 18,800.00 0.36%
8 许玲玲 16,300.00 0.32%
9 于振芬 12,800.00 0.25%
10 钱海仙 9,205.00 0.18%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
份额级别 持有份额总数(份)
项目 比例
泰信基本面 400A - -
泰信基本面 400B - -基金管理人所有从业人员
泰信基本面 400 100,068.97 0.4683%
持有本基金
100,068.97 0.3157%
合计注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:10 万份-50 万份(含)
2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0 万份
§10 开放式基金份额变动
单位:份
泰信基本面 400A 泰信基本面 泰信基本面 400
项目
400B
- - -基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 6,124,685.00 6,124,685.00 -
本报告期基金总申购份额 - - -
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要
减:本报告期基金总赎回份额 - - -
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 5,166,968.00 5,166,968.00 -
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2、经泰信基金管理有限公司 2013 年第十二次总经理办公会议审议决定,冯张鹏先生担任泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理职务,陈大庆先生不再担任本基金经理职务,具体详情请见 2013 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经理变更的公告》。
3、经泰信基金管理有限公司股东会 2013 年第二次(通讯)会议审议通过,孟凡利先生不再担任公司董事职务;经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2013 年第三次(通讯)会议审议通过,公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见 2013 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。
除此以外无其他重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计机构从基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日)开始为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
华创证券 2 65,674,729.71 60.19% 59,793.26 60.87% -
中国银河证 1 43,433,743.23 39.81% 38,434.98 39.13% -
券
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
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泰信基本面 400 指数分级 2013 年年度报告摘要成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题基金、泰信现代服务业股票基金共用交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华创证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
泰信基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
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