浙商沪深 300 指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

基金主代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 197,688,863.13份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年7月13日

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金份 1,926,549.00份 1,926,550.00份 193,835,764.13份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益

相似的回报及适当的其他收益。

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益

特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

风险收益特征 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具

有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预

期收益的特征。

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本基金为跟踪指数的

股票型基金，具有与

下属分级基金的风险收益 浙商稳健份额具有低 浙商进取份额具有高 标的指数相似的风险

特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的 收益特征，其预期风

的特征。 特征。 险和预期收益高于货

币市场基金、债券型

基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 郑鹏

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 010-85238667

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95577

传真 0571-28191919 010-85238680

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.zsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 5,072,366.01

本期利润 18,855,785.70

加权平均基金份额本期利润 0.1222

本期加权平均净值利润率 10.65%

本期基金份额净值增长率 11.09%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 68,123,263.95

期末可供分配基金份额利润 0.3446

期末基金资产净值 242,656,549.65

期末基金份额净值 1.227

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.23% 0.60% 4.73% 0.64% 0.50% -0.04%

过去三个月 8.20% 0.55% 5.80% 0.59% 2.40% -0.04%

过去六个月 11.09% 0.50% 10.24% 0.54% 0.85% -0.04%

过去一年 17.56% 0.75% 15.46% 0.63% 2.10% 0.12%

过去三年 65.22% 1.64% 66.04% 1.66% -0.82% -0.02%

自基金合同 38.84% 1.47% 34.25% 1.49% 4.59% -0.02%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于

动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例

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采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基

金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于

2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂

有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。

注册地为浙江省杭州市。

截至2017年6月30日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型

证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、

浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金的 查晓磊先生，香港中

基金经理， 文大学财务学博士。

查晓磊 公司衍生 2015年8月- 6 历任博时基金管理有

品及量化 11日 限公司投资策略及大

投资部总 宗商品分析师。

经理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了对应，较好的完成了跟踪目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.227元；本报告期基金份额净值增长率为11.09%，业

绩比较基准收益率为10.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历了二月份以后宏观经济阶段性高点有所回落后，以PMI为代表的一些指标表征了经济

在六月份再次稳定的迹象。最为敏感的大宗商品也有所异动。对未来经济的走势，我们需要结合 第8页共44页

更多的数据及微观的印证提升我们判断的概率，但有一定基本可以确定，中国经济的韧性是很强的。同时，海外经济，尤其是欧洲的情况，都在同步性的转好，国际贸易复苏也被越来越多的人谈及，当然这些还尚未形成较为一致的预期。

流动性实际上是主导市场短期波动的重要变量。二季度的加强监管，对市场形成了冲击，但从长期看，一方面是释放了当期的潜在风险，另一方面实际上夯实了未来良性发展的基础。因此，短期的冲击是暂时的，更不能理解为是整体货币政策大幅转向的标志。

市场在接下来对盈利和估值的定价还将很看重。但集中追逐大市值公司的局面可能趋于缓和，规模因素趋于中性。对于消费行业，顺应需求的子行业仍会得到市场积极响应。我们将继续通过多维前瞻的大数据体系，积极努力发现投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金资产不足5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，浙商沪深

300指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年半年度报告中的财务指标、

净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,339,946.50 1,367,472.76

结算备付金 - 57,644.89

存出保证金 181,477.03 11,395.59

交易性金融资产 6.4.7.2 233,825,902.41 24,270,702.29

其中：股票投资 227,485,449.21 24,270,702.29

基金投资 - -

债券投资 6,340,453.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 34,347.24 -

应收利息 6.4.7.5 48,436.77 373.66

应收股利 - -

应收申购款 6,766.30 1,237.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 243,436,876.25 25,708,827.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 25.27

应付赎回款 252,168.71 737.73

应付管理人报酬 193,848.23 32,560.81

应付托管费 42,646.62 7,163.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 117,479.00 54,424.95

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 174,184.04 205,602.75

负债合计 780,326.60 300,514.90

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 174,533,285.70 20,303,921.71

未分配利润 6.4.7.10 68,123,263.95 5,104,390.50

所有者权益合计 242,656,549.65 25,408,312.21

负债和所有者权益总计 243,436,876.25 25,708,827.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.227元，基金份额总额197,688,863.13份。本基金浙商稳

健份额净值为1.022元，份额总额1,926,549.00份；浙商进取份额净值为1.432元，份额总额1,926,550.00份。

6.2 利润表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 20,649,846.57 -8,559,304.41

1.利息收入 100,916.95 13,874.96

其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,593.85 13,874.96

债券利息收入 54,625.81 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,697.29 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,763,655.36 -1,709,996.37

其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,873,090.75 -2,186,202.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,890,564.61 476,206.36

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 13,783,419.69 -6,875,196.82

“-”号填列）

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4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,854.57 12,013.82

列）

减：二、费用 1,794,060.87 582,027.44

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 848,067.64 269,984.74

2．托管费 6.4.10.2.2 186,574.91 59,396.66

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 535,995.99 55,580.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 223,422.33 197,065.96

三、利润总额（亏损总额以 18,855,785.70 -9,141,331.85

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 18,855,785.70 -9,141,331.85

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 18,855,785.70 18,855,785.70

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 154,229,363.99 44,163,087.75 198,392,451.74

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 156,135,452.82 44,760,179.95 200,895,632.77

2.基金赎回款 -1,906,088.83 -597,092.20 -2,503,181.03

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

第13页共44页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 174,533,285.70 68,123,263.95 242,656,549.65

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -9,141,331.85 -9,141,331.85

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,042,024.70 48,466.85 1,090,491.55

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,863,885.46 1,488,981.58 11,352,867.04

2.基金赎回款 -8,821,860.76 -1,440,514.73 -10,262,375.49

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 44,810,061.85 8,180,974.22 52,991,036.07

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下

简称"中国证监会")《关于核准浙商沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可

[2012]91号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下称"浙商基金公司")依照《中华人民共和国

证券投资基金法》及其配套规则和《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年

3月28日至2012年4月27日公开发售，募集资金总额人民币354,249,853.79元，其中扣除

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认购费后的有效认购资金人民币354,249,853.79元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币

113,748.38元，共折合354,363,602.17份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务

所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B(2012) CRNo.0034号验资报告。本基金为契约型开放

式基金，存续期限不定，基金合同已于2012年5月7日生效。本基金的基金管理人为浙商基金

公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下称"华夏银行")。

本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照1:1的比例自动分离成预期收

益与风险不同的两个份额类别，即为浙商稳健份额和浙商进取份额。根据浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额比例，浙商稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，浙商进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。本基金合同生效后，浙商沪深300份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2012]第215号文审核同意，浙商稳健

9,136,705.00份基金份额和浙商进取9,136,706.00份基金额于2012年7月13日开始在深交所

上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商沪深300指数分级证券投资

基金基金合同》和《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基

金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值

5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

第15页共44页

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会

计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资

基金会计核算业务指引》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许

的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在报告期内未发生过重大会计差错。

第16页共44页

6.4.6税项

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》

、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文

《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会

关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财

政部国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号

《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发

布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号

文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政

部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于

明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管

产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关

税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发

生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

第17页共44页

(e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业

在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息

红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个

月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至

2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后

的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，

暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债

券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上

市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

通联资本管理有限公司 基金管理人的股东

浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东

养生堂有限公司 基金管理人的股东

第18页共44页

上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 848,067.64 269,984.74

的管理费

其中：支付销售机构的 32,541.26 33,896.18

客户维护费

注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，每日计提，按月支

付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

第19页共44页

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 186,574.91 59,396.66

的托管费

注：支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

基金合同生效日（

2012年5月7日） - - 0.00

持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 2,823,406.03

期间申购/买入总份额 - - 0.00

期间因拆分变动份额 - - 57,033.65

减：期间赎回/卖出总 - - 0.00

份额

期末持有的基金份额 - - 2,880,439.68

期末持有的基金份额 - - 1.46%

占基金总份额比例

第20页共44页

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行股份有 9,339,946.50 28,268.48 3,753,828.71 13,318.12

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额

股）

2017年 2017

002879长缆 6月年 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26

科技 5日 7月 通受限

7日

2017年 2017

002882金龙 6月年 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20

羽 15日 7月 通受限

17日

2017年 2017

603933睿能 6月年 新股流 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40

科技 28日 7月 通受限

6日

603305旭升2017年 2017 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26

第21页共44页

股份 6月年 通受限

30日 7月

10日

2017年 2017

300670大烨 6月年 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87

智能 26日 7月 通受限

3日

2017年 2017

300672国科 6月年 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36

微 30日 7月 通受限

12日

2017年 2017

603331百达 6月年 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

精工 27日 7月 通受限

5日

2017年 2017

300671富满 6月年 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

电子 27日 7月 通受限

5日

2017年 2017

603617君禾 6月年 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

股份 23日 7月 通受限

3日

注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额

码 名称日期原价 日期价 成本总额

因

筹

2017划 2017

中国年重 年

600050联通 7.47 8.22 183,598 1,321,922.781,371,477.06

4月大 8月

5日事 21日

项

601989中国2017重 6.21 - - 214,308 1,665,400.651,330,852.68

第22页共44页

重工年大

5月资

31日产

重

组

筹

2017划

中国年重

601088神华 22.29 - - 57,451 1,017,633.771,280,582.79

6月大

5日事

项

重

2017大 2017

上海年资 年

601727电气 7.57 7.54 164,309 1,237,315.441,243,819.13

6月产 7月

22日重 3日

组

筹

2017划

上海年重

002252莱士 20.24 - - 57,025 1,165,270.531,154,186.00

6月大

21日事

项

重

2017大

国电年资

600795电力 3.60 - - 276,062 932,183.78 993,823.20

6月产

5日重

组

筹

2017划 2017

TCL年重 年

000100集团 3.43 3.72 159,066 589,499.60 545,596.38

4月大 7月

21日事 26日

项

重

2017大

同方年资

600100股份 14.12 - - 37,135 517,121.36 524,346.20

4月产

21日重

组

中远2017重 2017

601919海控年大 5.35年 5.89 86,300 554,016.96 461,705.00

5月资 7月

第23页共44页

17日产 26日

重

组

重

2017大

江苏年资

600959有线 10.57 - - 26,390 294,877.01 278,942.30

6月产

19日重

组

筹

2017划

招商年重

601872轮船 5.16 - - 48,000 257,389.87 247,680.00

5月大

2日事

项

重

2017大

300104乐视年资 30.68 - - 6,311 251,859.53 193,621.48

网 4月产

17日重

组

筹

2017划 2017

中信年重 年

601608重工 5.54 5.26 28,900 163,845.90 160,106.00

4月大 7月

19日事 26日

项

重

2017大

海虹年资

000503控股 24.93 - - 4,015 178,643.76 100,093.95

5月产

11日重

组

筹

2016划

中环年重

002129股份 8.27 - - 8,363 106,711.44 69,162.01

7月大

6日事

项

2016重

信威年大

600485集团12月资 14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35

26日产

重

第24页共44页

组

重

奥2017大

600666瑞年资 17.40 - - 3,040 55,438.91 52,896.00

德 4月产

27日重

组

筹

2017划

胜利年重

002426精密 7.68 - - 5,100 46,329.58 39,168.00

1月大

16日事

项

重

2017大 2017

紫光年资 年

002049国芯 30.82 27.74 1,100 34,488.00 33,902.00

2月产 7月

20日重 17日

组

重

2017大

韦尔年资

603501股份 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55

6月产

5日重

组

重

2017大

*ST年资

600654中安 13.48 - - 900 15,759.00 12,132.00

6月产

7日重

组

注：截至本报告批准报出日，“中国重工、中国神华、上海莱士、国电电力、同方股份、江苏有线、招商轮船、乐视网、海虹股份、中环股份、信威集团、奥瑞德、胜利精密、韦尔股份、*ST中安”仍未复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

第25页共44页

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共44页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 227,485,449.21 93.45

其中：股票 227,485,449.21 93.45

2 固定收益投资 6,340,453.20 2.60

其中：债券 6,340,453.20 2.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,339,946.50 3.84

7 其他各项资产 271,027.34 0.11

8 合计 243,436,876.25 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 544,014.16 0.22

B 采矿业 9,746,249.65 4.02

C 制造业 81,909,123.06 33.76

D 电力、热力、燃气及水生产和 6,707,452.52 2.76

供应业

E 建筑业 12,682,835.00 5.23

F 批发和零售业 5,047,915.07 2.08

G 交通运输、仓储和邮政业 7,402,513.26 3.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,382,428.01 2.63

务业

J 金融业 78,965,471.91 32.54

K 房地产业 10,817,494.68 4.46

L 租赁和商务服务业 2,185,953.92 0.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,328,693.37 0.55

第27页共44页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 334,900.00 0.14

R 文化、体育和娱乐业 2,768,230.40 1.14

S 综合 662,174.20 0.27

合计 227,485,449.21 93.75

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 181,528 9,005,604.08 3.71

2 600036 招商银行 248,094 5,931,927.54 2.44

3 601166 兴业银行 286,545 4,831,148.70 1.99

4 601818 光大银行 1,114,308 4,512,947.40 1.86

5 600016 民生银行 528,515 4,344,393.30 1.79

6 000651 格力电器 104,898 4,318,650.66 1.78

7 000333 美的集团 97,359 4,190,331.36 1.73

8 600519 贵州茅台 8,677 4,094,242.45 1.69

9 601328 交通银行 658,116 4,053,994.56 1.67

10 600000 浦发银行 302,600 3,827,890.00 1.58

注：本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 8,766,465.99 34.50

2 601668 中国建筑 5,530,397.70 21.77

3 600036 招商银行 5,364,663.44 21.11

4 601166 兴业银行 4,892,434.00 19.26

第28页共44页

5 601818 光大银行 4,804,037.88 18.91

6 600016 民生银行 4,704,157.00 18.51

7 000002 万 科Ａ 4,348,415.20 17.11

8 600519 贵州茅台 4,303,508.00 16.94

9 601328 交通银行 4,130,096.00 16.25

10 601288 农业银行 3,751,468.00 14.76

11 600000 浦发银行 3,749,068.90 14.76

12 000333 美的集团 3,333,183.00 13.12

13 000651 格力电器 3,243,479.00 12.77

14 601169 北京银行 3,130,274.00 12.32

15 002470 金正大 2,879,979.00 11.33

16 600030 中信证券 2,868,517.00 11.29

17 600900 长江电力 2,779,829.61 10.94

18 600837 海通证券 2,738,678.00 10.78

19 601766 中国中车 2,724,018.00 10.72

20 600019 宝钢股份 2,589,449.37 10.19

21 601398 工商银行 2,528,975.00 9.95

22 600887 伊利股份 2,490,575.00 9.80

23 600104 上汽集团 2,462,598.00 9.69

24 601988 中国银行 2,410,397.00 9.49

25 600028 中国石化 2,369,953.00 9.33

26 601390 中国中铁 2,329,518.66 9.17

27 600050 中国联通 2,267,283.00 8.92

28 000001 平安银行 2,194,920.00 8.64

29 600276 恒瑞医药 2,174,994.08 8.56

30 600048 保利地产 2,103,101.00 8.28

31 600010 包钢股份 2,049,368.00 8.07

32 002304 洋河股份 2,010,020.64 7.91

33 601186 中国铁建 1,946,126.15 7.66

34 601211 国泰君安 1,941,989.00 7.64

35 601601 中国太保 1,876,427.00 7.39

36 601857 中国石油 1,861,939.00 7.33

37 600518 康美药业 1,763,761.00 6.94

38 000725 京东方Ａ 1,719,395.00 6.77

39 000858 五粮液 1,697,824.00 6.68

40 601800 中国交建 1,686,560.37 6.64

第29页共44页

41 601628 中国人寿 1,679,742.00 6.61

42 002415 海康威视 1,659,094.00 6.53

43 601989 中国重工 1,656,324.00 6.52

44 000895 双汇发展 1,628,958.50 6.41

45 600018 上港集团 1,620,259.00 6.38

46 601006 大秦铁路 1,605,739.00 6.32

47 000063 中兴通讯 1,605,558.00 6.32

48 600867 通化东宝 1,587,634.17 6.25

49 600415 小商品城 1,566,497.00 6.17

50 600177 雅戈尔 1,500,395.26 5.91

51 000008 神州高铁 1,477,128.00 5.81

52 000826 启迪桑德 1,455,014.00 5.73

53 600089 特变电工 1,454,229.00 5.72

54 000156 华数传媒 1,444,283.00 5.68

55 601088 中国神华 1,418,551.00 5.58

56 600648 外高桥 1,411,701.72 5.56

57 000538 云南白药 1,398,863.00 5.51

58 600637 东方明珠 1,371,400.06 5.40

59 002252 上海莱士 1,328,641.00 5.23

60 601985 中国核电 1,325,713.00 5.22

61 002024 苏宁云商 1,324,676.00 5.21

62 601688 华泰证券 1,317,751.00 5.19

63 601928 凤凰传媒 1,311,237.00 5.16

64 600157 永泰能源 1,298,822.00 5.11

65 600893 航发动力 1,258,403.08 4.95

66 300072 三聚环保 1,219,182.00 4.80

67 002142 宁波银行 1,217,589.00 4.79

68 600023 浙能电力 1,215,673.00 4.78

69 000069 华侨城Ａ 1,215,292.00 4.78

70 601099 太平洋 1,207,597.00 4.75

71 000423 东阿阿胶 1,205,104.00 4.74

72 601225 陕西煤业 1,191,463.00 4.69

73 600066 宇通客车 1,190,179.25 4.68

74 600663 陆家嘴 1,174,748.86 4.62

75 000338 潍柴动力 1,171,879.00 4.61

76 300015 爱尔眼科 1,169,552.27 4.60

第30页共44页

77 002153 石基信息 1,158,571.91 4.56

78 002594 比亚迪 1,139,972.00 4.49

79 000776 广发证券 1,139,928.00 4.49

80 600196 复星医药 1,132,874.00 4.46

81 601618 中国中冶 1,125,261.00 4.43

82 600115 东方航空 1,124,135.00 4.42

83 601866 中远海发 1,097,057.00 4.32

84 002456 欧菲光 1,086,797.88 4.28

85 601888 中国国旅 1,067,695.00 4.20

86 600674 川投能源 1,061,618.00 4.18

87 002673 西部证券 1,046,045.30 4.12

88 600958 东方证券 1,045,962.00 4.12

89 601998 中信银行 1,045,785.50 4.12

90 600795 国电电力 1,023,635.00 4.03

91 600271 航天信息 1,021,485.74 4.02

92 601727 上海电气 1,018,828.00 4.01

93 600111 北方稀土 1,017,329.00 4.00

94 002450 康得新 1,011,543.00 3.98

95 002739 万达电影 1,003,257.08 3.95

96 600383 金地集团 995,990.00 3.92

97 600188 兖州煤业 990,576.00 3.90

98 600585 海螺水泥 987,011.00 3.88

99 000623 吉林敖东 982,335.00 3.87

100 601009 南京银行 959,025.00 3.77

101 002085 万丰奥威 958,993.00 3.77

102 601633 长城汽车 947,142.00 3.73

103 600009 上海机场 916,993.00 3.61

104 600352 浙江龙盛 913,758.70 3.60

105 601899 紫金矿业 903,167.00 3.55

106 600547 山东黄金 899,286.00 3.54

107 601018 宁波港 884,403.00 3.48

108 601216 君正集团 881,372.00 3.47

109 000402 金融街 878,051.00 3.46

110 002146 荣盛发展 876,240.00 3.45

111 000917 电广传媒 868,792.00 3.42

112 601939 建设银行 862,201.00 3.39

第31页共44页

113 000793 华闻传媒 860,043.00 3.38

114 600340 华夏幸福 857,447.00 3.37

115 601111 中国国航 855,314.00 3.37

116 300024 机器人 848,026.00 3.34

117 000166 申万宏源 847,512.00 3.34

118 001979 招商蛇口 843,609.00 3.32

119 600999 招商证券 838,230.00 3.30

120 600875 东方电气 835,774.00 3.29

121 600085 同仁堂 833,453.00 3.28

122 600703 三安光电 833,296.12 3.28

123 601788 光大证券 829,178.00 3.26

124 601336 新华保险 828,801.00 3.26

125 002736 国信证券 823,699.00 3.24

126 601377 兴业证券 822,917.00 3.24

127 601958 金钼股份 822,826.30 3.24

128 000625 长安汽车 818,063.00 3.22

129 600208 新湖中宝 813,509.00 3.20

130 300251 光线传媒 807,184.00 3.18

131 600372 中航电子 797,594.00 3.14

132 600649 城投控股 796,694.07 3.14

133 601933 永辉超市 795,231.00 3.13

134 600535 天士力 791,134.00 3.11

135 002008 大族激光 789,047.00 3.11

136 601877 正泰电器 787,597.00 3.10

137 002236 大华股份 783,707.00 3.08

138 603993 洛阳钼业 777,792.00 3.06

139 601600 中国铝业 769,769.00 3.03

140 600690 青岛海尔 768,408.00 3.02

141 601669 中国电建 764,350.00 3.01

142 002475 立讯精密 763,042.00 3.00

143 300059 东方财富 761,164.59 3.00

144 000768 中航飞机 759,701.00 2.99

145 601901 方正证券 758,721.80 2.99

146 000783 长江证券 750,167.00 2.95

147 600688 上海石化 738,889.00 2.91

148 000963 华东医药 738,461.19 2.91

第32页共44页

149 600489 中金黄金 732,287.00 2.88

150 600309 万华化学 731,533.00 2.88

151 000061 农产品 730,690.00 2.88

152 600583 海油工程 704,341.20 2.77

153 600170 上海建工 697,572.00 2.75

154 600150 中国船舶 666,508.00 2.62

155 000425 徐工机械 665,273.00 2.62

156 600588 用友网络 651,347.00 2.56

157 300070 碧水源 637,532.00 2.51

158 000792 盐湖股份 637,505.00 2.51

159 600705 中航资本 636,510.00 2.51

160 000503 海虹控股 635,403.00 2.50

161 600060 海信电器 632,823.00 2.49

162 600886 国投电力 630,067.00 2.48

163 000568 泸州老窖 623,203.00 2.45

164 600741 华域汽车 620,480.00 2.44

165 600031 三一重工 615,427.00 2.42

166 000100 TCL集团 613,479.00 2.41

167 002202 金风科技 611,840.00 2.41

168 601555 东吴证券 607,114.92 2.39

169 002241 歌尔股份 606,222.00 2.39

170 600660 福耀玻璃 599,246.00 2.36

171 600029 南方航空 596,386.00 2.35

172 600373 中文传媒 588,110.00 2.31

173 002714 牧原股份 574,915.00 2.26

174 000027 深圳能源 574,765.00 2.26

175 600754 锦江股份 557,748.00 2.20

176 000750 国海证券 546,632.00 2.15

177 601607 上海医药 546,110.00 2.15

178 000157 中联重科 545,331.00 2.15

179 600522 中天科技 538,515.00 2.12

180 002081 金螳螂 537,473.00 2.12

181 000876 新希望 533,614.00 2.10

182 601919 中远海控 521,694.00 2.05

183 600376 首开股份 521,591.00 2.05

184 300017 网宿科技 514,552.00 2.03

第33页共44页

185 600221 海航控股 514,242.00 2.02

186 600369 西南证券 513,989.00 2.02

187 601333 广深铁路 513,659.67 2.02

188 600100 同方股份 512,438.00 2.02

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 3,799,845.00 14.96

2 601668 中国建筑 2,864,528.00 11.27

3 002470 金正大 2,419,409.36 9.52

4 600519 贵州茅台 2,011,848.98 7.92

5 600867 通化东宝 1,702,363.90 6.70

6 000002 万 科Ａ 1,524,271.90 6.00

7 600648 外高桥 1,398,202.04 5.50

8 601928 凤凰传媒 1,288,605.62 5.07

9 300015 爱尔眼科 1,248,116.06 4.91

10 000895 双汇发展 1,194,120.53 4.70

11 600050 中国联通 1,185,744.00 4.67

12 600036 招商银行 1,136,256.84 4.47

13 600415 小商品城 1,123,189.00 4.42

14 000826 启迪桑德 1,119,398.02 4.41

15 002085 万丰奥威 1,063,103.02 4.18

16 000538 云南白药 1,035,334.00 4.07

17 600900 长江电力 1,019,909.80 4.01

18 600276 恒瑞医药 990,311.00 3.90

19 002153 石基信息 989,941.03 3.90

20 600018 上港集团 987,151.00 3.89

21 600019 宝钢股份 961,716.00 3.79

22 600177 雅戈尔 957,282.00 3.77

23 002146 荣盛发展 953,175.00 3.75

24 000156 华数传媒 921,063.00 3.63

25 002008 大族激光 906,494.00 3.57

26 601225 陕西煤业 889,926.00 3.50

27 600875 东方电气 875,674.64 3.45

28 600340 华夏幸福 872,537.00 3.43

第34页共44页

29 000008 神州高铁 857,642.00 3.38

30 300072 三聚环保 833,973.30 3.28

31 600157 永泰能源 830,756.00 3.27

32 002236 大华股份 816,540.00 3.21

33 600028 中国石化 805,165.00 3.17

34 600518 康美药业 802,137.00 3.16

35 002415 海康威视 787,159.00 3.10

36 002456 欧菲光 768,492.95 3.02

37 000069 华侨城Ａ 768,071.00 3.02

38 601288 农业银行 761,895.00 3.00

39 601988 中国银行 747,777.00 2.94

40 000063 中兴通讯 743,711.00 2.93

41 300070 碧水源 739,801.00 2.91

42 600637 东方明珠 738,666.00 2.91

43 001979 招商蛇口 736,706.00 2.90

44 600674 川投能源 701,871.00 2.76

45 600115 东方航空 694,590.00 2.73

46 601628 中国人寿 693,196.00 2.73

47 601601 中国太保 690,176.00 2.72

48 000061 农产品 669,183.10 2.63

49 002739 万达电影 667,130.00 2.63

50 601766 中国中车 666,355.00 2.62

51 600010 包钢股份 663,191.00 2.61

52 601216 君正集团 659,107.00 2.59

53 600893 航发动力 644,690.00 2.54

54 002673 西部证券 637,115.00 2.51

55 000333 美的集团 634,862.00 2.50

56 600089 特变电工 633,045.00 2.49

57 601099 太平洋 629,467.00 2.48

58 601166 兴业银行 621,859.00 2.45

59 000402 金融街 616,955.00 2.43

60 600085 同仁堂 612,356.00 2.41

61 000651 格力电器 601,786.00 2.37

62 300059 东方财富 599,979.00 2.36

63 601866 中远海发 592,060.00 2.33

64 000027 深圳能源 591,558.40 2.33

65 600048 保利地产 589,585.00 2.32

66 600066 宇通客车 581,015.00 2.29

第35页共44页

67 000423 东阿阿胶 576,640.00 2.27

68 601390 中国中铁 574,985.00 2.26

69 601111 中国国航 570,963.00 2.25

70 300024 机器人 568,001.00 2.24

71 600663 陆家嘴 565,500.00 2.23

72 601985 中国核电 565,482.00 2.23

73 601800 中国交建 549,633.00 2.16

74 601877 正泰电器 542,478.92 2.14

75 000338 潍柴动力 536,043.00 2.11

76 600104 上汽集团 534,832.00 2.10

77 000963 华东医药 529,002.00 2.08

78 002594 比亚迪 523,598.00 2.06

79 601857 中国石油 522,040.00 2.05

80 600754 锦江股份 517,787.00 2.04

81 601088 中国神华 513,670.00 2.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 296,453,182.65

卖出股票收入（成交）总额 112,016,930.08

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 6,340,453.20 2.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第36页共44页

10 合计 6,340,453.20 2.61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010213 02国债⒀ 63,640 6,340,453.20 2.61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

第37页共44页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 181,477.03

2 应收证券清算款 34,347.24

3 应收股利 -

4 应收利息 48,436.77

5 应收申购款 6,766.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 271,027.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第38页共44页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

浙商稳健 140 13,761.06 621,780.00 32.27% 1,304,769.00 67.73%

浙商进取 219 8,797.03 2,461.00 0.13% 1,924,089.00 99.87%

浙商沪深

300指数 1,088 178,157.87 181,915,513.07 93.85% 11,920,251.06 6.15%

分级

合计 1,447 136,619.81 182,539,754.07 92.34% 15,149,109.06 7.66%

注：对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母

采用期末基金份额总额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

浙商稳健

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 民生通惠资产－中信银行－民生通 300,000.00 15.57%

惠聚利3号资产管理产品

2 郑志坤 235,337.00 12.22%

3 梁小红 172,840.00 8.97%

4 中融国际信托有限公司－中融－融 115,800.00 6.01%

晨3号证券投资集合资金信托

5 海通资管－建行－海通海蓝宝润集 100,000.00 5.19%

合资产管理计划

6 北京天演资本管理有限公司－星辰 98,990.00 5.14%

之天演2号私募证券投资基金

7 徐国飞 84,300.00 4.38%

8 马仲华 82,400.00 4.28%

9 潘苏英 61,000.00 3.17%

10 杜蕾梅 60,167.00 3.12%

浙商进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

第39页共44页

1 左慧玲 234,669.00 12.18%

2 黎明星 222,900.00 11.57%

3 刘晓亮 207,822.00 10.79%

4 周锐 150,000.00 7.79%

5 李红 113,000.00 5.87%

6 刘巍 83,400.00 4.33%

7 王素珍 70,900.00 3.68%

8 高小涛 40,000.00 2.08%

9 邓广 31,200.00 1.62%

10 李宝库 30,900.00 1.60%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浙商稳健 - -

浙商进取 - -

基金管理人所有从业人员 浙商沪深300指数分 8.41 0.00%

持有本基金 级

合计 8.41 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浙商稳健 0

本公司高级管理人员、基 浙商进取 0

金投资和研究部门负责人 浙商沪深300指数分 0

持有本开放式基金 级

合计 0

浙商稳健 0

浙商进取 0

本基金基金经理持有本开 浙商沪深300指数分

放式基金 级 0

合计 0

第40页共44页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指

数分级

基金合同生效日（2012年5月7日） 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17

本报告期基金总申购份额 80,157.00 80,157.00 178,068,209.16

减:本报告期基金总赎回份额 384,830.00 384,830.00 2,319,353.20

本报告期基金拆分变动份额（份额减 - - -

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,926,549.00 1,926,550.00 193,835,764.13

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C类拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额。

第41页共44页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

上海证券 1268,371,963.49 66.01% 249,935.98 64.42% -

第42页共44页

招商证券 1136,236,334.74 33.51% 136,239.14 35.11% -

国都证券 1 1,960,065.16 0.48% 1,825.42 0.47% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

上海证券 6,370,364.00 100.00%20,000,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；

（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）投资管理部、市场部

a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。

b、报公司分管领导审核通过。

（2）中央交易室

a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。

c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。

3、本期内本基金券商交易单元变更情况：

（1）租用券商交易单元未发生变动。

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浙商基金管理有限公司

2017年8月29日

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