长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同瑞中证200分级

场内简称 长盛同瑞

基金主代码 160808

交易代码 160808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

报告期末基金份额总额 12,440,683.69份

本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风

投资目标 险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以

内，以实现对中证200指数的有效跟踪。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其

基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表

现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投

投资策略 资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的

90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种

占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情

况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

业绩比较基准 中证200指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收

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益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证

称 200分级

下属分级基金场内简称 同瑞A 同瑞B 长盛同瑞

下属分级基金的交易代 150064 150065 160808

码

报告期末下属分级基金 1,380,319.00份 2,070,478.00份 8,989,886.69份

的份额总额

下属分级基金的风险收 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 较高风险、较高预

益特征 定 期收益

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日

）

1.本期已实现收益 -341,084.33

2.本期利润 -117,611.31

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092

4.期末基金资产净值 13,157,114.46

5.期末基金份额净值 1.058

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2017年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -0.94% 0.81% -0.89% 0.79% -0.05% 0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛同庆中证 王超先生，

800指数型证券投资基金（LOF）基 2011年 1981年9月出生。

王超 金经理，长盛中证金融地产指数分 12月6日- 10年 中央财经大学硕

级证券投资基金基金经理，长盛量 士，CFA（特许金

化红利策略混合型证券投资基金基 融分析师），

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金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型 FRM（金融风险管

证券投资基金基金经理，长盛盛平 理师)。2007年

灵活配置混合型证券投资基金基金 7月加入长盛基金

经理，长盛量化多策略灵活配置混 管理有限公司，

合型证券投资基金，长盛中小盘精 曾任金融工程与

选混合型证券投资基金基金经理， 量化投资部金融

长盛医疗行业量化配置股票型证券 工程研究员等职

投资基金基金经理，长盛同辉深证 务。

100等权重指数证券投资基金

（LOF）基金经理，长盛同智优势成

长混合型证券投资基金（LOF）基金

经理，长盛同盛成长优选灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）基金经

理，长盛上证50指数分级证券投资

基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 第5页共13页

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.058元；本报告期基金份额净值增长率为-0.94%，业绩

比较基准收益率为-0.89%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%，控制在0.35%之

内；年化跟踪误差为0.96%，控制在4%之内。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2016年6月1日至2017年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低

于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 12,437,880.58 93.24

其中：股票 12,437,880.58 93.24

2 基金投资 - -

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3 固定收益投资 2,500.00 0.02

其中：债券 2,500.00 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 896,915.77 6.72

8 其他资产 2,260.07 0.02

9 合计 13,339,556.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 97,980.00 0.74

B 采矿业 347,685.70 2.64

C 制造业 6,143,911.74 46.70

D 电力、热力、燃气及水生产和 244,227.14 1.86

供应业

E 建筑业 396,923.24 3.02

F 批发和零售业 697,863.78 5.30

G 交通运输、仓储和邮政业 637,863.01 4.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,012,188.65 7.69

务业

J 金融业 1,149,880.81 8.74

K 房地产业 611,684.16 4.65

L 租赁和商务服务业 247,986.30 1.88

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 149,680.01 1.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 150,866.00 1.15

R 文化、体育和娱乐业 196,409.26 1.49

S 综合 42,914.30 0.33

合计 12,128,064.10 92.18

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 288,156.48 2.19

D 电力、热力、燃气及水生 - -

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产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 21,660.00 0.16

S 综合 - -

合计 309,816.48 2.35

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002450 康得新 8,888 197,313.60 1.50

2 002230 科大讯飞 3,300 195,162.00 1.48

3 000568 泸州老窖 2,801 184,866.00 1.41

4 601939 建设银行 23,900 183,552.00 1.40

5 600196 复星医药 3,938 175,241.00 1.33

6 600009 上海机场 3,700 166,537.00 1.27

7 601888 中国国旅 3,702 160,629.78 1.22

8 600660 福耀玻璃 5,100 147,900.00 1.12

9 600741 华域汽车 4,900 145,481.00 1.11

10 601933 永辉超市 14,254 143,965.40 1.09

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

第8页共13页

比例（％）

1 600309 万华化学 4,676 177,407.44 1.35

2 600150 中国船舶 2,802 67,584.24 0.51

3 600666 奥瑞德 2,240 43,164.80 0.33

4 000156 华数传媒 1,900 21,660.00 0.16

注：本基金本报告期末仅持有上述四只积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,500.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,500.00 0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 123005 万信转债 25 2,500.00 0.02

注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,768.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 413.37

5 应收申购款 77.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,260.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600309 万华化学 177,407.44 1.35 重大事项停牌

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2 600150 中国船舶 67,584.24 0.51 重大事项停牌

3 600666 奥瑞德 43,164.80 0.33 重大事项停牌

4 000156 华数传媒 21,660.00 0.16 重大事项停牌

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证

200分级

报告期期初基金份额总额 1,569,311.00 2,353,966.00 9,567,546.02

报告期期间基金总申购份额 - - 72,689.04

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,122,828.37

报告期期间基金拆分变动份额 -188,992.00 -283,488.00 472,480.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,380,319.00 2,070,478.00 8,989,886.69

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步

第11页共13页

明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业

往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补

充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、

《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和

国证券投资基金法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，自2018年1月1日（含）

起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照规定的税费率缴纳增值税及附加税费。

自2018年1月1日（含）起，本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照

相关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费；前述税费金额是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能会使相关产品净值或实际收益降低，敬请投资者知悉。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的批

复；

（二）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2018年1月20日

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