长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
§2基金简介......6
2.1基金基本情况......6
2.2基金产品说明......6
2.3基金管理人和基金托管人......7
2.4信息披露方式......7
2.5其他相关资料......7
§3主要财务指标和基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现......8
§4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6半年度财务会计报告(未经审计)......15
6.1资产负债表......15
6.2利润表......16
6.3所有者权益(基金净值)变动表......17
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6.4报表附注......18
§7投资组合报告......36
7.1期末基金资产组合情况......36
7.2期末按行业分类的股票投资组合......36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45
7.12投资组合报告附注......45
§8基金份额持有人信息......47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47
8.2期末上市基金前十名持有人......47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48
§9开放式基金份额变动......49
§10重大事件揭示......50
10.1基金份额持有人大会决议......50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50
10.4基金投资策略的改变......50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51
10.8其他重大事件......52
§11备查文件目录 ......54
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11.1备查文件目录......54
11.2存放地点 ......54
11.3查阅方式 ......54
第5页共54页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同瑞中证200分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月6日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,683,032.27份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2012年1月12日
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证200
分级
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份 1,880,927.00份 2,821,390.00份 9,980,715.27份
额总额
2.2基金产品说明
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
投资目标 险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内,以实现对中证200指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资
投资策略 于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金
资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益 长盛同瑞A份额:低 长盛同瑞B份额:高 长盛同瑞中证200份
特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益 额:较高风险、较高
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预期收益
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 叶金松 林葛
信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、 95599
010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市东城区建国门内大街69
路诺德金融中心主楼10D 号
北京市海淀区北太平庄路 北京西城区复兴门内大街28号
办公地址 18号城建大厦A座20-22 凯晨世贸中心东座9层
层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 周兵 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)
本期已实现收益 -628,650.21
本期利润 633,418.95
加权平均基金份额本期利润 0.0384
本期加权平均净值利润率 3.80%
本期基金份额净值增长率 3.60%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 -2,552,319.25
期末可供分配基金份额利润 -0.1738
期末基金资产净值 15,153,216.47
期末基金份额净值 1.032
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 18.76%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.06% 0.73% 5.17% 0.68% 0.89% 0.05%
过去三个月 0.78% 0.77% -0.38% 0.74% 1.16% 0.03%
过去六个月 3.60% 0.68% 3.00% 0.67% 0.60% 0.01%
过去一年 6.54% 0.74% 6.29% 0.75% 0.25% -0.01%
过去三年 18.33% 1.85% 49.09% 1.89% -30.76% -0.04%
过去五年 14.21% 1.63% 43.07% 1.67% -28.86% -0.04%
自基金合同 18.76% 1.59% 33.84% 1.65% -15.08% -0.06%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准=95%×中证200 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
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基准指数:中证200指数
本基金的业绩比较基准中证200指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证200指数指数编制细则。
再平衡:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证200指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,
总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。
目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日,基金管理人共管理七十二只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理证
(助理)期券
姓 职务 限 从 说明
名 离业
任职任年
日期日限
期
本基金基金经理,长盛同辉深证100等权重
指数分级证券投资基金基金经理,长盛航天
海工装备灵活配置混合型证券投资基金基 王超先生,1981年9月出
金经理,长盛同庆中证800指数型证券投资 生。中央财经大学硕士,
基金(LOF)基金经理,长盛中证金融地产 CFA(特许金融分析师),
王 指数分级证券投资基金基金经理,长盛量化 2011 10 FRM(金融风险管理师)。
超 红利策略混合型证券投资基金基金经理,长年 12-年 2007年7月加入长盛基金
盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金月6日 管理有限公司,曾任金融
经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基 工程与量化投资部金融工
金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合 程研究员等职务。
型证券投资基金,长盛中小盘精选混合型证
券投资基金基金经理,长盛医疗行业量化配
置股票型证券投资基金基金经理。
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注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.032元;本报告期基金份额净值增长率为3.60%,业绩
比较基准收益率为3.00%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内;
年化跟踪误差为1.24%,控制在4%之内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年上半年的市场行情,虽然我们成功预测一季度会有“春季攻势”,应当灵活参与
市场机会,并且认为一季度末有可能成为阶段高点,因为基本面因素将高位回落,应当保持谨慎。
但是二季度开始的调整,白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出我们的预料。监管机构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂,一方面,基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象,股价屡创新高;另一方面,相对估值较高的“中小创”呈现出低位暴跌的态势,而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响似乎偏弱,二季度的联储加息和欧洲大选都没有对市场产生显着影响,未来外部的重要事件趋于平静,将不会对国内市场造成明显冲击。国内的经济基本面将会继续维持回落态势,稳增长的压力逐步加大,金融监管趋严的竞赛是否会继续,流动性紧平衡的局面是否会维持,这些都将会影响整个市场的情绪。中长期趋势方面,监管机构打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决,对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资金的操作模式。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 第12页共54页
机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金收益分配的约定,在存续期内,本基金(包括长盛同瑞中证200分级份额、长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额)不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年6月1日至2017年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于
5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 6.4.7.1 1,050,063.84 1,832,030.17
结算备付金 - -
存出保证金 1,207.20 2,930.71
交易性金融资产 6.4.7.2 14,231,632.27 16,798,782.34
其中:股票投资 14,231,632.27 16,798,782.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 184,466.80 -
应收利息 6.4.7.5 377.36 589.98
应收股利 - -
应收申购款 296.44 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 15,468,043.91 18,634,333.20
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 156,690.07 -
应付赎回款 22,295.06 374,242.97
应付管理人报酬 9,177.89 12,082.34
应付托管费 1,835.57 2,416.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 6,211.76 3,567.96
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 118,617.09 150,210.49
负债合计 314,827.44 542,520.24
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 13,046,601.91 16,138,639.90
未分配利润 6.4.7.10 2,106,614.56 1,953,173.06
所有者权益合计 15,153,216.47 18,091,812.96
负债和所有者权益总计 15,468,043.91 18,634,333.20
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额总额14,683,032.27份,基金份额净值1.032元,
其中长盛同瑞基金份额为9,980,715.27份,基金份额净值 1.032元;长盛同瑞 A基金份额为
1,880,927.00份,基金份额参考净值1.025元,长盛同瑞B基金份额为2,821,390.00份,基金
份额参考净值1.037元。
6.2利润表
会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至
年6月30日 2016年6月30日
一、收入 826,428.98 -4,113,052.11
1.利息收入 9,593.31 26,491.39
其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,593.31 26,489.95
债券利息收入 - 1.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -449,487.78 -664,577.38
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -558,694.15 -818,990.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,205.96
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 109,206.37 153,206.93
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.15 1,262,069.16 -3,568,714.09
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
第16页共54页
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.16 4,254.29 93,747.97
列)
减:二、费用 193,010.03 205,121.15
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 62,106.63 77,468.83
2.托管费 6.4.10.2.2 12,421.33 15,493.78
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.17 14,230.53 14,570.72
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.18 104,251.54 97,587.82
三、利润总额(亏损总额以“-” 633,418.95 -4,318,173.26
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 633,418.95 -4,318,173.26
填列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目 所有者权益合
实收基金 未分配利润 计
一、期初所有者权益(基金净值) 16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 633,418.95 633,418.95
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数 -3,092,037.99 -479,977.45 -3,572,015.44
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 375,560.79 46,977.28 422,538.07
2.基金赎回款 -3,467,598.78 -526,954.73 -3,994,553.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 13,046,601.91 2,106,614.56 15,153,216.47
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目 所有者权益合
实收基金 未分配利润 计
第17页共54页
一、期初所有者权益(基金净值) 17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -4,318,173.26 -4,318,173.26
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数 -661,577.94 -327,086.55 -988,664.49
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 69,725,231.17 4,399,295.90 74,124,527.07
2.基金赎回款 -70,386,809.11 -4,726,382.45 -75,113,191.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 17,200,911.10 1,550,394.62 18,751,305.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1659号《关于核准长盛同瑞中证200指数分级证券投
资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集622,918,669.86元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第465号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》于2011年12月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63份基金份额,其中认购资金利息折合277,598.77份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额
包括长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基金份额”)、长盛同
瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同瑞A份额”)及长盛同瑞中证
200指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同瑞B份额”)。本基金通过场外、场
内两种方式公开发售同瑞基金份额。投资人场外认购所得的同瑞基金份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的同瑞基金份额,将按4:6的基金份额配比自动分离为同瑞A份额和同 第18页共54页
瑞B份额。同瑞A份额和同瑞B份额的数量保持4:6的比例不变。基金合同生效后,同瑞基金份
额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,同瑞A份额和同瑞B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基金份额与同瑞A份额和同瑞B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换,包括包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每1份场内同瑞基金份额按照4∶6的份额配比转换成0.4份同瑞A份额与0.6份同瑞B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每0.4份同瑞A份额与0.6份同瑞B份额按照4∶6的基金份额配比转换成1份场内同瑞基金份额的行为。基金份额的净值按如下原则计算:同瑞基金份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为同瑞基金份额、同瑞A份额和同瑞B份额数量的总和。本基金每0.4份同瑞A份额与每0.6份同瑞B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于1份同瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞A份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%,同瑞A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出同瑞A份额的基金份额参考净值后,根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞A份额、同瑞B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出同瑞B份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后同瑞A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前同瑞A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞A份额持有人。同瑞基金份额持有人持有的每1份同瑞基金份额将按0.4份同瑞A份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外同瑞基金份额的分配;持有场内同瑞基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。经过上述份额折算后,同瑞A 份额的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4:6的比例。同瑞B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变同瑞B份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外,当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时,或当同
瑞B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保同瑞A份额和同瑞B份额的
比例为4:6,份额折算后同瑞A份额的基金份额参考净值、同瑞B份额的基金份额参考净值和同
瑞基金份额的基金份额净值均调整为1.000元。当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时,基金份额折算基准日折算前同瑞基金份额的基金份额净值及同瑞A份额、同瑞B份额的基
第19页共54页
金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞A
份额和同瑞B份额的持有人。当同瑞B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,同瑞基
金份额、同瑞A份额和同瑞B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所 ”)深证上[2012]4号核准,本基金同瑞 A份额
41,364,880.00份基金份额与同瑞B份额62,047,320.00份基金份额于2012年1月12日在深交
所挂牌交易。对于托管在场内的同瑞基金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为同瑞A份额和同瑞B份额即可上市流通;对于托管在场外的同瑞基金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为同瑞 A份额和同瑞B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的标的指数为中证200指数,股票投资占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金的业绩比较基准为:95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款税后利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017
年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
第20页共54页
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
第21页共54页
50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
活期存款 1,050,063.84
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计: 1,050,063.84
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,370,717.77 14,231,632.27 -139,085.50
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,370,717.77 14,231,632.27 -139,085.50
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注:本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 376.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.54
合计 377.36
6.4.7.6其他资产
注:本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 6,211.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,211.76
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 59.75
其他 14,420.80
预提费用 104,136.54
合计 118,617.09
6.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
第23页共54页
基金份额(份) 账面金额
上年度末 17,808,728.66 16,138,639.90
本期申购 486.29 440.70
本期赎回(以"-"号填列) -2,578.00 -2,336.33
2017年1月3日基金拆分/份额 17,806,636.95 16,136,744.27
折算前
基金拆分/份额折算变动份额 354,255.06 -
本期申购 422,120.77 375,120.09
本期赎回(以"-"号填列) -3,899,980.51 -3,465,262.45
本期末 14,683,032.27 13,046,601.91
注:1.本基金的基金份额包括同瑞基金份额、同瑞A份额和同瑞B份额。本期申购含申购的同瑞
基金份额和配对转入的同瑞A份额和同瑞B份额,本期赎回含赎回的同瑞基金份额和配对转出的
同瑞A份额和同瑞B份额。
2.根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和《关于长盛同瑞中证
200指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞A恢复交易的公告》,本基金的基金管理人
确定2017年1月3日为份额折算基准日,对同瑞基金份额的场外份额和场内份额以及同瑞A份额
实施定期份额折算。折算前,同瑞基金份额场外份额总额和场内份额总额分别为9,701,401.95
份和1,039,713.00份,根据基金份额折算公式,份额折算比例为0.019894588,折算后同瑞基金
份额场外份额总额和场内份额总额分别为9,894,408.01份和1,200,962.00份,同瑞基金份额份
额净值为1.005元;折算前,同瑞A份额的份额总额为2,826,209.00份,根据基金份额折算公式,
份额折算比例为0.049736471,折算后同瑞A 份额的份额总额为2,826,209.00份,份额净值为
1.000元。
3.截至2017年6月30日止,本基金于深交所上市的同瑞A份额为1,880,927.00份,同瑞B份
额为2,821,390.00份,托管在场内未上市交易的同瑞基金份额为1,133,911.00份,托管在场外
未上市交易的同瑞基金份额8,846,804.27份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择
按市价流通或按基金份额净值申购或赎回。未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。同瑞基金份额与同瑞A份额、同瑞B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
6.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,419,260.30 4,372,433.36 1,953,173.06
第24页共54页
本期利润 -628,650.21 1,262,069.16 633,418.95
本期基金份额交易 495,591.26 -975,568.71 -479,977.45
产生的变动数
其中:基金申购款 -60,239.52 107,216.80 46,977.28
基金赎回款 555,830.78 -1,082,785.51 -526,954.73
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,552,319.25 4,658,933.81 2,106,614.56
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 9,574.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 19.31
合计 9,593.31
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 5,886,833.43
减:卖出股票成本总额 6,445,527.58
买卖股票差价收入 -558,694.15
6.4.7.13衍生工具收益
注:本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.14股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 109,206.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 109,206.37
第25页共54页
6.4.7.15公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 1,262,069.16
——股票投资 1,262,069.16
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,262,069.16
6.4.7.16其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 4,250.04
转换费 4.25
合计 4,254.29
6.4.7.17交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 14,230.53
银行间市场交易费用 -
合计 14,230.53
6.4.7.18其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 44,630.98
上市费 29,752.78
银行汇划费 115.00
合计 104,251.54
第26页共54页
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 62,106.63 77,468.83
的管理费
其中:支付销售机构的客 18,368.31 21,205.73
户维护费
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
第27页共54页
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 12,421.33 15,493.78
的托管费
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,050,063.84 9,574.00 1,794,110.35 25,423.98
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本期无利润分配事项。
第28页共54页
6.4.12期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总备
码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 日期 开盘单 数量(股)
成本总额额 注
单价 价
2017年4月21 2017
000100 TCL集团日 重大事项停牌 3.48年7月3.72 32,000 128,776.13111,360.00-
26日
600100 同方股份 2017年4月21重大事项停牌 14.38- - 7,600 108,953.98109,288.00-
日
2017年5月17 2017
601919 中远海控日 重大事项停牌 5.41年7月5.89 16,755 152,796.6990,644.55-
26日
000503 海虹控股 2017年5月11重大事项停牌 24.93- - 3,207 191,039.7679,950.51-
日
002129 中环股份 2016年4月25重大事项停牌 10.22- - 4,889 90,521.4949,965.58-
日
601872 招商轮船 2017年5月2重大事项停牌 5.19- - 9,200 62,637.0547,748.00-
日
600654 *ST中安 2017年6月7重大事项停牌 13.48- - 3,300 49,302.0044,484.00-
日
600666 奥瑞德 2017年4月27重大事项停牌 17.93- - 2,240 47,543.0040,163.20-
日
2017年4月19 2017
601608 中信重工日 重大事项停牌 5.28年7月5.26 5,800 39,387.7230,624.00-
26日
000061农产品 2017年6月28重大事项停牌 9.06- - 3,115 42,313.0728,221.90-
日
2017年6月30 2017
300085 银之杰日 重大事项停牌 18.50年7月18.88 1,300 38,463.7524,050.00-
7日
注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
第29页共54页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 第30页共54页
风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年
12月31日:同),因此不存在重大信用风险(2016年12月31日:同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。
于2017年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第31页共54页
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年6月30日
资产
银行存款 1,050,063.84 - - - 1,050,063.84
存出保证金 1,207.20 - - - 1,207.20
交易性金融资产 - - - 14,231,632.27 14,231,632.27
应收证券清算款 - - - 184,466.80 184,466.80
应收利息 - - - 377.36 377.36
应收申购款 - - - 296.44 296.44
其他资产 - - - - -
资产总计 1,051,271.04 - - 14,416,772.87 15,468,043.91
负债
应付证券清算款 - - - 156,690.07 156,690.07
应付赎回款 - - - 22,295.06 22,295.06
应付管理人报酬 - - - 9,177.89 9,177.89
应付托管费 - - - 1,835.57 1,835.57
应付交易费用 - - - 6,211.76 6,211.76
其他负债 - - - 118,617.09 118,617.09
负债总计 - - - 314,827.44 314,827.44
利率敏感度缺口 1,051,271.04 - - 14,101,945.43 15,153,216.47
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年12月31日
资产
银行存款 1,832,030.17 - - - 1,832,030.17
存出保证金 2,930.71 - - - 2,930.71
第32页共54页
交易性金融资产 - - - 16,798,782.34 16,798,782.34
应收利息 - - - 589.98 589.98
资产总计 1,834,960.88 - - 16,799,372.32 18,634,333.20
负债
应付赎回款 - - - 374,242.97 374,242.97
应付管理人报酬 - - - 12,082.34 12,082.34
应付托管费 - - - 2,416.48 2,416.48
应付交易费用 - - - 3,567.96 3,567.96
其他负债 - - - 150,210.49 150,210.49
负债总计 - - - 542,520.24 542,520.24
利率敏感度缺口 1,834,960.88 - - 16,256,852.08 18,091,812.96
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注:于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2016年12月31日:同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略,股票资产跟踪的标的指数为中证200指数,通过指数
化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中包括中证200指数成份股、备选成份股、新股(如
一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
第33页共54页
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 14,231,632.27 93.92 16,798,782.34 92.85
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,231,632.27 93.92 16,798,782.34 92.85
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末(2017年6月 上年度末( 2016年12月
30日) 31日)
业绩比较基准上升5% 762,856.49 912,978.94
业绩比较基准下降5% -762,856.49 -912,978.94
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为13,575,132.53 元,属于第二层次的余额为656,499.74 元,无属于第三层
次的余额(2016年12月31日:第一层次的余额为16,243,639.70元,属于第二层次的余额为
555,142.64元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 第34页共54页
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第35页共54页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 14,231,632.27 92.01
其中:股票 14,231,632.27 92.01
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,050,063.84 6.79
7 其他各项资产 186,347.80 1.20
8 合计 15,468,043.91 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 93,036.60 0.61
B 采矿业 535,695.14 3.54
C 制造业 6,489,733.72 42.83
D 电力、热力、燃气及水生产和 333,057.00 2.20
供应业
E 建筑业 499,891.92 3.30
F 批发和零售业 806,405.38 5.32
G 交通运输、仓储和邮政业 656,026.63 4.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 1,463,657.34 9.66
务业
J 金融业 1,347,800.43 8.89
K 房地产业 708,165.06 4.67
L 租赁和商务服务业 312,776.44 2.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 187,398.79 1.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第36页共54页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 78,200.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 402,267.09 2.65
S 综合 130,636.05 0.86
合计 14,044,747.59 92.68
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 90,128.78 0.59
D 电力、热力、燃气及水生产 - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 68,534.00 0.45
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 28,221.90 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 - -
业
O 居民服务、修理和其他服务 - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 186,884.68 1.23
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 002450 康得新 10,088 227,181.76 1.50
第37页共54页
2 601939 建设银行 29,100 178,965.00 1.18
3 600703 三安光电 8,820 173,754.00 1.15
4 000568 泸州老窖 3,201 161,906.58 1.07
5 000423 东阿阿胶 2,212 159,020.68 1.05
6 600309 万华化学 5,476 156,832.64 1.03
7 600660 福耀玻璃 6,000 156,240.00 1.03
8 002241 歌尔股份 8,102 156,206.56 1.03
9 600009 上海机场 4,100 152,971.00 1.01
10 601607 上海医药 5,200 150,176.00 0.99
11 002236 大华股份 6,350 144,843.50 0.96
12 002230 科大讯飞 3,600 143,640.00 0.95
13 600196 复星医药 4,538 140,632.62 0.93
14 600406 国电南瑞 7,797 137,617.05 0.91
15 601377 兴业证券 18,400 136,712.00 0.90
16 002008 大族激光 3,900 135,096.00 0.89
17 600741 华域汽车 5,500 133,320.00 0.88
18 000338 潍柴动力 10,072 132,950.40 0.88
19 601888 中国国旅 4,402 132,676.28 0.88
20 600089 特变电工 12,699 131,180.67 0.87
21 002466 天齐锂业 2,400 130,440.00 0.86
22 600031 三一重工 16,000 130,080.00 0.86
23 300072 三聚环保 3,500 129,675.00 0.86
24 600068 葛洲坝 11,400 128,136.00 0.85
25 600886 国投电力 15,900 125,610.00 0.83
26 000783 长江证券 12,983 122,949.01 0.81
27 601933 永辉超市 16,954 120,034.32 0.79
28 600066 宇通客车 5,438 119,472.86 0.79
29 600029 南方航空 13,528 117,693.60 0.78
30 000963 华东医药 2,304 114,508.80 0.76
31 002475 立讯精密 3,851 112,603.24 0.74
32 600535 天士力 2,700 112,158.00 0.74
33 000100 TCL集团 32,000 111,360.00 0.73
34 300070 碧水源 5,911 110,240.15 0.73
35 300124 汇川技术 4,300 109,822.00 0.72
36 600100 同方股份 7,600 109,288.00 0.72
37 000839 中信国安 10,750 107,392.50 0.71
38 002202 金风科技 6,800 105,196.00 0.69
39 601099 太平洋 26,164 105,179.28 0.69
40 600271 航天信息 5,069 104,624.16 0.69
第38页共54页
41 600816 安信信托 7,640 103,827.60 0.69
42 600383 金地集团 9,000 103,230.00 0.68
43 600570 恒生电子 2,202 102,789.36 0.68
44 600705 中航资本 17,700 100,005.00 0.66
45 600739 辽宁成大 5,507 99,291.21 0.66
46 600547 山东黄金 3,400 98,362.00 0.65
47 600111 北方稀土 8,500 96,305.00 0.64
48 600352 浙江龙盛 10,008 95,376.24 0.63
49 000623 吉林敖东 4,163 95,291.07 0.63
50 600177 雅戈尔 9,380 94,925.60 0.63
51 601555 东吴证券 8,304 93,253.92 0.62
52 600674 川投能源 9,400 92,308.00 0.61
53 600153 建发股份 7,032 90,923.76 0.60
54 601919 中远海控 16,755 90,644.55 0.60
55 300024 机器人 4,569 89,095.50 0.59
56 600085 同仁堂 2,537 88,693.52 0.59
57 000540 中天金融 12,700 88,265.00 0.58
58 600109 国金证券 7,525 88,193.00 0.58
59 300315 掌趣科技 10,800 88,128.00 0.58
60 000768 中航飞机 4,765 87,866.60 0.58
61 000793 华闻传媒 8,585 86,880.20 0.57
62 000157 中联重科 18,728 84,088.72 0.55
63 600415 小商品城 11,534 83,506.16 0.55
64 603993 洛阳钼业 16,300 82,478.00 0.54
65 600804 鹏博士 4,559 80,922.25 0.53
66 000413 东旭光电 7,200 80,784.00 0.53
67 000630 铜陵有色 28,210 80,116.40 0.53
68 600221 海南航空 24,840 79,984.80 0.53
69 000503 海虹控股 3,207 79,950.51 0.53
70 002081 金螳螂 7,133 78,320.34 0.52
71 002508 老板电器 1,800 78,264.00 0.52
72 002044 美年健康 4,600 78,200.00 0.52
73 002065 东华软件 3,561 77,594.19 0.51
74 000826 启迪桑德 2,197 77,158.64 0.51
75 002456 欧菲光 4,210 76,495.70 0.50
76 600489 中金黄金 7,624 76,468.72 0.50
77 002007 华兰生物 2,095 76,467.50 0.50
78 000060 中金岭南 6,800 76,160.00 0.50
79 000709 河钢股份 18,154 76,065.26 0.50
第39页共54页
80 600118 中国卫星 2,701 75,195.84 0.50
81 600332 白云山 2,565 74,487.60 0.49
82 002310 东方园林 4,400 73,568.00 0.49
83 000876 新希望 8,900 73,158.00 0.48
84 300017 网宿科技 5,992 72,323.44 0.48
85 000009 中国宝安 8,845 71,556.05 0.47
86 000425 徐工机械 18,926 70,972.50 0.47
87 600008 首创股份 10,700 70,406.00 0.46
88 600718 东软集团 4,500 69,975.00 0.46
89 600820 隧道股份 6,900 69,690.00 0.46
90 601992 金隅股份 10,752 69,565.44 0.46
91 600208 新湖中宝 15,424 69,408.00 0.46
92 600150 中国船舶 3,002 68,655.74 0.45
93 600369 西南证券 12,128 68,038.08 0.45
94 600436 片仔癀 1,100 67,144.00 0.44
95 601155 新城控股 3,600 66,744.00 0.44
96 000559 万向钱潮 6,100 64,782.00 0.43
97 601333 广深铁路 14,199 64,179.48 0.42
98 000402 金融街 5,426 63,592.72 0.42
99 600297 广汇汽车 8,300 62,499.00 0.41
100 000686 东北证券 6,202 62,330.10 0.41
101 600362 江西铜业 3,665 61,791.90 0.41
102 600688 上海石化 9,300 61,473.00 0.41
103 600373 中文传媒 2,575 60,538.25 0.40
104 300027 华谊兄弟 7,395 59,825.55 0.39
105 600583 海油工程 9,500 59,280.00 0.39
106 600895 张江高科 3,500 59,080.00 0.39
107 600588 用友网络 3,450 59,064.00 0.39
108 600682 南京新百 1,600 59,040.00 0.39
109 002465 海格通信 5,488 58,941.12 0.39
110 002146 荣盛发展 5,894 58,173.78 0.38
111 000917 电广传媒 5,078 57,381.40 0.38
112 600157 永泰能源 15,842 56,555.94 0.37
113 000983 西山煤电 6,400 56,128.00 0.37
114 600256 广汇能源 13,400 55,476.00 0.37
115 002385 大北农 8,792 55,301.68 0.36
116 600827 百联股份 3,400 55,250.00 0.36
117 300144 宋城演艺 2,641 55,117.67 0.36
118 600704 物产中大 7,501 54,682.29 0.36
第40页共54页
119 600060 海信电器 3,600 54,612.00 0.36
120 600376 首开股份 4,700 53,768.00 0.35
121 002074 国轩高科 1,700 53,635.00 0.35
122 600498 烽火通信 2,100 53,235.00 0.35
123 000792 盐湖股份 5,028 52,542.60 0.35
124 601216 君正集团 10,700 52,323.00 0.35
125 002411 必康股份 1,800 52,056.00 0.34
126 601718 际华集团 5,900 51,861.00 0.34
127 600074 保千里 4,001 51,252.81 0.34
128 600038 中直股份 1,100 50,347.00 0.33
129 601117 中国化学 7,200 50,328.00 0.33
130 300033 同花顺 800 49,768.00 0.33
131 002470 金正大 6,592 49,637.76 0.33
132 002500 山西证券 5,143 49,269.94 0.33
133 000415 渤海金控 7,300 49,129.00 0.32
134 000750 国海证券 8,893 48,911.50 0.32
135 000977 浪潮信息 2,800 48,496.00 0.32
136 300168 万达信息 3,300 48,015.00 0.32
137 601872 招商轮船 9,200 47,748.00 0.32
138 002183 怡亚通 5,500 47,465.00 0.31
139 600170 上海建工 12,219 46,676.58 0.31
140 600037 歌华有线 3,100 45,136.00 0.30
141 002152 广电运通 5,400 44,874.00 0.30
142 600021 上海电力 3,700 44,733.00 0.30
143 600649 城投控股 4,196 44,099.96 0.29
144 600737 中粮屯河 4,600 43,424.00 0.29
145 600909 华安证券 4,300 43,387.00 0.29
146 002195 二三四五 5,890 42,113.50 0.28
147 000959 首钢股份 6,000 41,940.00 0.28
148 002174 游族网络 1,300 41,288.00 0.27
149 000627 天茂集团 5,100 41,208.00 0.27
150 600977 中国电影 2,200 41,184.00 0.27
151 601997 贵阳银行 2,600 41,106.00 0.27
152 600446 金证股份 2,301 40,451.58 0.27
153 601866 中海集运 11,207 40,345.20 0.27
154 000738 中航动控 2,056 40,235.92 0.27
155 002292 奥飞动漫 2,366 39,985.40 0.26
156 002602 世纪华通 1,100 39,886.00 0.26
157 600549 厦门钨业 1,800 38,682.00 0.26
第41页共54页
158 002555 三七互娱 1,500 38,355.00 0.25
159 600685 中船防务 1,400 38,332.00 0.25
160 600372 中航电子 2,201 38,231.37 0.25
161 002714 牧原股份 1,400 38,108.00 0.25
162 000671 阳光城 6,500 37,830.00 0.25
163 601021 春秋航空 1,100 36,993.00 0.24
164 300133 华策影视 3,243 36,321.60 0.24
165 002424 贵州百灵 1,901 35,852.86 0.24
166 600482 中国动力 1,400 35,406.00 0.23
167 002153 石基信息 1,522 34,595.06 0.23
168 601877 正泰电器 1,700 34,153.00 0.23
169 300251 光线传媒 3,978 32,579.82 0.22
170 601375 中原证券 3,100 31,186.00 0.21
171 601608 中信重工 5,800 30,624.00 0.20
172 000938 紫光股份 500 30,560.00 0.20
173 601958 金钼股份 4,200 30,114.00 0.20
174 000156 华数传媒 2,000 29,820.00 0.20
175 601118 海南橡胶 5,220 29,649.60 0.20
176 002131 利欧股份 8,750 28,787.50 0.19
177 000718 苏宁环球 4,800 28,128.00 0.19
178 000961 中南建设 4,300 28,036.00 0.19
179 600233 大杨创世 1,300 25,467.00 0.17
180 002299 圣农发展 1,700 25,279.00 0.17
181 601611 中国核建 2,100 25,137.00 0.17
182 000008 神州高铁 3,300 24,024.00 0.16
183 601163 三角轮胎 900 23,670.00 0.16
184 600926 杭州银行 1,500 22,275.00 0.15
185 600188 兖州煤业 1,702 20,832.48 0.14
186 601966 玲珑轮胎 900 20,187.00 0.13
187 000555 神州信息 1,100 18,370.00 0.12
188 603858 步长医药 200 14,328.00 0.09
189 601127 小康股份 700 13,965.00 0.09
190 002839 张家港行 700 11,004.00 0.07
191 603160 汇顶科技 100 10,030.00 0.07
192 002831 裕同科技 100 7,500.00 0.05
193 002841 和胜股份 100 7,422.00 0.05
第42页共54页
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 002129 中环股份 4,889 49,965.58 0.33
2 600654 *ST中安 3,300 44,484.00 0.29
3 600666 奥瑞德 2,240 40,163.20 0.27
4 000061 农产品 3,115 28,221.90 0.19
5 300085 银之杰 1,300 24,050.00 0.16
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601377 兴业证券 136,712.00 0.76
2 600886 国投电力 125,133.00 0.69
3 300072 三聚环保 121,634.00 0.67
4 002466 天齐锂业 100,902.00 0.56
5 600705 中航资本 100,182.00 0.55
6 600111 北方稀土 96,330.00 0.53
7 600019 宝钢股份 78,299.55 0.43
8 002508 老板电器 78,084.00 0.43
9 002044 美年健康 77,641.00 0.43
10 002085 万丰奥威 69,641.00 0.38
11 002310 东方园林 67,949.00 0.38
12 600436 片仔癀 67,078.00 0.37
13 601155 新城控股 63,277.00 0.35
14 600297 广汇汽车 61,752.00 0.34
15 600682 南京新百 59,513.00 0.33
16 002411 必康股份 51,912.00 0.29
17 300033 同花顺 51,104.00 0.28
18 601117 中国化学 50,904.00 0.28
19 600654 *ST中安 49,302.00 0.27
20 002074 国轩高科 46,711.00 0.26
第43页共54页
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601009 南京银行 200,919.96 1.11
2 002142 宁波银行 175,324.00 0.97
3 600739 辽宁成大 122,133.00 0.68
4 600867 通化东宝 110,013.84 0.61
5 600663 陆家嘴 106,199.92 0.59
6 601198 东兴证券 93,764.00 0.52
7 002085 万丰奥威 87,216.00 0.48
8 002456 欧菲光 84,272.00 0.47
9 000778 新兴铸管 79,564.00 0.44
10 600642 申能股份 76,194.12 0.42
11 601991 大唐发电 76,150.00 0.42
12 600839 四川长虹 75,996.42 0.42
13 600019 宝钢股份 75,604.46 0.42
14 601117 中国化学 74,113.80 0.41
15 601258 庞大集团 72,666.20 0.40
16 000039 中集集团 71,904.00 0.40
17 300015 爱尔眼科 68,786.50 0.38
18 600027 华电国际 67,155.00 0.37
19 601098 中南传媒 66,464.00 0.37
20 600252 中恒集团 64,157.72 0.35
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,616,308.35
卖出股票收入(成交)总额 5,886,833.43
注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”
(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
第44页共54页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证200指数,配置了中证200指数成分股上海机场。根据2016
年7月14日民航华东地区管理局发布对该公司的《民用航空行政处罚决定书》,决定对上海机场
处以8万元的行政处罚。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
第45页共54页
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,207.20
2 应收证券清算款 184,466.80
3 应收股利 -
4 应收利息 377.36
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,347.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明
净值比例(%)
1 002129 中环股份 49,965.58 0.33 重大事项停牌
2 600654 *ST中安 44,484.00 0.29 重大事项停牌
3 600666 奥瑞德 40,163.20 0.27 重大事项停牌
4 000061农产品 28,221.90 0.19 重大事项停牌
5 300085 银之杰 24,050.00 0.16 重大事项停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第46页共54页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
长盛同瑞A 205 9,175.25 260,156.00 13.83% 1,620,771.00 86.17%
长盛同瑞B 1,129 2,499.02 625.00 0.02% 2,820,765.00 99.98%
长盛同瑞
中证200分 2,910 3,429.80 542,457.37 5.44% 9,438,257.90 94.56%
级
合计 4,244 3,459.72 803,238.37 5.47% 13,879,793.90 94.53%
注:1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2期末上市基金前十名持有人
长盛同瑞A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 黄松友 394,568.00 20.98%
2 周达宏 165,300.00 8.79%
3 林娉僖 148,339.00 7.89%
4 未来泽时(上海)资产管理中心(有 145,826.00 7.75%
限合伙)-华夏未来添时三号
5 谢晓婷 106,133.00 5.64%
6 方春娣 100,000.00 5.32%
7 康凯 90,100.00 4.79%
8 北京天演资本管理有限公司-星辰 62,858.00 3.34%
之天演2号私募证券投资基金
9 汤栋梓 57,868.00 3.08%
10 林剑和 56,500.00 3.00%
长盛同瑞B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 高卫红 308,714.00 10.94%
2 谢志松 97,587.00 3.46%
第47页共54页
3 郝少波 69,468.00 2.46%
4 杜炳金 68,144.00 2.42%
5 甘遵义 58,298.00 2.07%
6 谢昭镇 55,764.00 1.98%
7 林锦龙 53,578.00 1.90%
8 杨伟志 47,800.00 1.69%
9 钟唯容 47,464.00 1.68%
10 丁兴朝 45,137.00 1.60%
注:1、以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于长盛同瑞A、长盛同瑞B前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额
比例
长盛同瑞A 0.00 0.0000%
长盛同瑞B 0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员 长盛同瑞中证200分 0.00 0.0000%
持有本基金 级
合计 0.00 0.0000%
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
长盛同瑞A 0
本公司高级管理人员、基金 长盛同瑞B 0
投资和研究部门负责人持 长盛同瑞中证200分 0
有本开放式基金 级
合计 0
长盛同瑞A 0
长盛同瑞B 0
本基金基金经理持有本开 长盛同瑞中证200分
放式基金 级 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证
200分级
基金合同生效日(2011年12月6日) 41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
本报告期基金总申购份额 - - 776,862.12
减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,902,558.51
本报告期基金拆分变动份额(份额减少 -944,494.00 -1,416,741.00 2,361,235.00
以"-"填列)
本报告期期末基金份额总额 1,880,927.00 2,821,390.00 9,980,715.27
注:1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
2、依照本基金合同的规定,本基金于2017年1月3日进行了份额折算。
第49页共54页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016
年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七届董事会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长;根据公司第七届董事会第二次会议决议,聘任林培富担任公司总经理,周兵不再担任公司总经理,同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更,已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
华创证券 1 4,929,335.17 59.52% 4,590.54 59.52% -
国联证券 1 3,351,857.07 40.48% 3,121.61 40.48% -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
第51页共54页
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
10.8其他重大事件
除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下:序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》及本
1 基金增加基煜销售并开通基金转 公司网站 2017年6月29日
换业务的公告
长盛基金管理有限公司关于《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
2 引》和《上海证券交易所分级基金 同上 2017年4月27日
业务管理指引》实施的风险提示公
告
3 长盛同瑞中证200指数分级证券投 同上 2017年4月22日
资基金2017年第1季度报告
长盛基金管理有限公司关于旗下
4 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年4月22日
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下
5 部分开放式基金参加广发证券申 同上 2017年4月10日
购(含定投)费率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下
6 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日
电子银行基金申购优惠活动的公
告
7 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日
人员董事长变更的公告
8 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日
人员副总经理变更的公告
9 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日
人员总经理变更的公告
10 长盛同瑞中证200指数分级证券投 同上 2017年3月27日
资基金2016年度报告
11 长盛同瑞中证200指数分级证券投 同上 2017年3月27日
资基金2016年度报告摘要
长盛基金管理有限公司关于增加
12 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日
并参加费率优惠活动的公告
13 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2017年3月21日
第52页共54页
蛋卷基金为旗下基金销售机构并
参加费率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于增加
14 济安财富为旗下部分基金销售机 同上 2017年3月21日
构及参加费率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于增加
15 北京乐融多源投资咨询有限公司 同上 2017年3月21日
为旗下部分基金代销机构并开通
定投业务及转换业务的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下
16 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年2月23日
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
17 长盛同瑞中证200指数分级证券投 同上 2017年1月21日
资基金2016年第4季度报告
18 长盛同瑞中证200指数分级基金基 同上 2017年1月7日
金招募说明书(更新)摘要
19 长盛同瑞中证200指数分级证券投 同上 2017年1月7日
资基金招募说明书(更新)
关于长盛同瑞中证200指数分级证
20 券投资基金定期份额折算结果及 同上 2017年1月5日
同瑞A恢复交易的公告
21 关于长盛同瑞A定期份额折算后次 同上 2017年1月5日
日前收盘价调整的公告
长盛同瑞中证200指数分级证券投
22 资基金关于同瑞A份额调整约定年 同上 2017年1月4日
收益率的公告
关于长盛同瑞中证200指数分级证
23 券投资基金办理定期份额折算业 同上 2017年1月4日
务期间同瑞A份额停复牌的公告
第53页共54页
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的批复;
2、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
第54页共54页
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