长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 23 日
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级(场内简称:长盛同瑞)
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 50,985,570.84 份
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日投资目标
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以
内,以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证 200 指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证 200 指数的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资
投资策略 于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为 5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金
资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证 200 指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
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益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
长盛同瑞 A(场内简 长盛同瑞 B(场内 长盛同瑞中证 200 分级下属三级基金简称
称:同瑞 A) 简称:同瑞 B) (场内简称:长盛同瑞)
下属三级基金交易代码 150064 150065 160808下属三级基金报告期末
1,786,648.00 份 2,679,972.00 份 46,518,950.84 份基金份额总额
下属三级基金的风险收 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收 较高风险、较高预期收
益特征 定 益 益
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 1,654,801.01
2.本期利润 6,021,601.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.1195
4.期末基金资产净值 53,082,035.92
5.期末基金份额净值 1.041注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 11.34% 1.32% 12.66% 1.34% -1.32% -0.02%
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金基 男,1981 年 9 月出生,中国
金经理, 国籍。中央财经大学硕士,
长盛同庆 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 。
中 证 800 2007 年 7 月加入长盛基金
指数分级 管理有限公司,曾任金融工
2011 年 12
王超 证券投资 - 6年 程与量化投资部金融工程
月6日
基金基金 研究员,从事数量化投资策
经理,长 略研究和投资组合风险管
盛同辉深 理工作。现任长盛同瑞中证
证 100 等 200 指数分级证券投资基金
权重指数 (本基金)基金经理,长盛
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分级证券 同庆中证 800 指数分级证券
投资基金 投资基金基金经理,长盛同
基 金 经 辉深证 100 等权重指数分级
理。 证券投资基金基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.041 元,本报告期份额净值增长率为 11.34%,同期业绩比较基准收益率为 12.66%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.09%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 2.52%,控制在 4%之内。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,565,375.74 92.50
其中:股票 49,565,375.74 92.50
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,363.52 5.63
6 其他资产 1,001,932.14 1.87
7 合计 53,586,671.40 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告
A 农、林、牧、渔业 740,450.08 1.39
B 采矿业 3,161,840.33 5.96
C 制造业 26,734,175.67 50.36
电力、热力、燃气及水生产和
D 1,575,243.87 2.97
供应业
E 建筑业 1,802,351.55 3.40
F 批发和零售业 3,093,581.50 5.83
G 交通运输、仓储和邮政业 1,046,879.41 1.97
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 2,237,153.70 4.21
务业
J 金融业 3,277,871.49 6.18
K 房地产业 3,169,862.37 5.97
L 租赁和商务服务业 1,049,419.36 1.98
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 465,277.76 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 543,681.67 1.02
S 综合 667,586.98 1.26
合计 49,565,375.74 93.385.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600089 特变电工 73,768 890,379.76 1.68
2 600637 百 视 通 15,138 792,474.30 1.49
3 600535 天 士 力 16,916 761,558.32 1.43
4 600383 金地集团 125,722 756,846.44 1.43
5 600804 鹏 博 士 40,445 749,850.30 1.41
6 002241 歌尔声学 16,496 697,450.88 1.31
7 000423 东阿阿胶 15,549 628,335.09 1.18
8 600690 青岛海尔 46,338 617,222.16 1.16
9 600315 上海家化 12,937 561,595.17 1.06
10 002236 大华股份 12,279 559,676.82 1.05
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未进行国债期货投资。
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,716.05
2 应收证券清算款 969,265.50
3 应收股利 -
4 应收利息 3,268.52
5 应收申购款 1,682.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,001,932.145.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 617,222.16 1.16 重大事项停牌5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
长盛同瑞中证 200
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
分级
报告期期初基金份额总额 2,361,196.00 3,541,794.00 52,022,634.80
报告期期间基金总申购份额 - - 65,660,354.77
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 72,600,408.73
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长盛同瑞中证 200 分级 2013 年第 3 季度报告
报告期期间基金拆分变动份额 -574,548.00 -861,822.00 1,436,370.00
报告期期末基金份额总额 1,786,648.00 2,679,972.00 46,518,950.84注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
(一)关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的批复;
(二)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》;
(三)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》;
(四)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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