银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2期末上市基金前十名持有人......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

§9开放式基金份额变动......48

§10重大事件揭示......49

10.1基金份额持有人大会决议......49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4基金投资策略的改变......49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8其他重大事件......52

§11影响投资者决策的其他重要信息......54

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54

11.2影响投资者决策的其他重要信息......54

§12备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

基金简称 银华中证内地资源指数分级

场内简称 中证资源

基金主代码 161819

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月8日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 105,795,999.87份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2011年12月21日

下属分级基金的基金简称 资源A级 资源B级 中证资源

下属分级基金的交易代码 150059 150060 161819

报告期末下属分级基金份 27,349,478.00份 41,024,218.00份 37,422,303.87份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基

投资目标 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控

制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长

期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证内地资源主题指数中的

组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证内地资源

主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果

投资策略 可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人

可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理

和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地

资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的5%。

业绩比较基准 95%×中证内地资源主题指数收益率＋5%×商业银行人民币活期

存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本

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基金所分离的两类基金份额来看，银华金瑞份额具有低风险、收益

相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益。较高风险、较高预期

特征 定。 收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 （010）66594942

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 北京西城区复兴门内大街1号

公楼15层

邮政编码 100738 100818

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -5,997,308.95

本期利润 5,090,128.69

加权平均基金份额本期利润 0.0416

本期加权平均净值利润率 3.86%

本期基金份额净值增长率 3.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -53,758,570.66

期末可供分配基金份额利润 -0.5081

期末基金资产净值 114,892,049.70

期末基金份额净值 1.086

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -31.85%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.68% 0.83% 6.62% 0.82% 0.06% 0.01%

过去三个月 -1.45% 0.99% -1.25% 0.99% -0.20% 0.00%

过去六个月 3.63% 0.89% 4.44% 0.90% -0.81% -0.01%

过去一年 6.31% 1.01% 8.04% 1.02% -1.73% -0.01%

过去三年 27.03% 2.07% 28.67% 1.99% -1.64% 0.08%

自基金合同 -31.85% 1.79% -32.85% 1.78% 1.00% 0.01%

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生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：95%×中证内地资源主题指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。由于本基金投资标的指数为中证内地资源主题指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×中证内地资源主题指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共57页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。2008年9月至

2009年3月任职大成基金

管理有限公司助理金融工

程师。2009年3月加盟银

本基金的 2012年9月 华基金管理有限公司，曾

马君女士 基金经理 4日 - 8年 担任研究员及基金经理助

理职务。2013年12月

16日至2015年7月16日

兼任银华消费主题分级股

票型证券投资基金基金经

理，2015年8月6日至

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2016年8月5日兼任银华

中证国防安全指数分级证

券投资基金基金经理，

2015年8月13日至

2016年8月5日兼任银华

中证一带一路主题指数分

级证券投资基金基金经理，

自2016年1月14日起兼

任银华抗通胀主题证券投

资基金（LOF）基金经理。

具有从业资格。国籍：中

国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况 第13页共57页

分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。2017年上半年A股市场震荡上行，小幅上涨。上半年沪深

300指数上涨10.78%，中证内地资源指数上涨4.64%，跑输沪深300指数。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.086元，本报告期份额净值增长率为3.63%，同期业绩

比较基准收益率为4.44%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控

制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，从煤炭板块来看，看好动力煤三季度旺季阶段性行情。17年煤价中枢

维持高位的情况下淡旺季切换会比较剧烈，近期受益于供给端主动收缩以及需求季节性的回升，现货表现强势，往后看供需缺口仍将贯穿整个旺季，煤价仍将维持强势；对于现货上涨的持续性，考虑到后续流动性边际上收紧的概率不大，叠加煤价强势，依旧看好板块旺季行情，建议关注龙头企业。基本金属方面，6月PMI回升超预期，需求平稳或使基本金属价格维持震荡。短期受环保影响关停的冶炼加工企业逐渐复工，但环比或同比大幅改善的趋势仍待观察。供给端，电解铝供给侧改革政策仍将为铝价提供支撑，铅锌矿山复产也将使供需缺口较去年有所收窄。整体而言基本金属供给格局将优于去年。投资者可以关注龙头个股。贵金属方面，价格预计总体平稳。美国充分就业状态下推进缩表，油价维持低位，实际利率上行将一定程度上压制黄金价格大幅上涨。

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稀土及小金属方面，伴随新能源汽车产销两旺，相关上游钴、锂、铜箔和钛合金的投资机会值得关注，随着下半年及未来特斯拉Model3量产及双积分制的推出，有望继续带动需求高景气。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证资源份额、资源A级份额、资

源B级份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 7,000,118.29 9,525,236.66

结算备付金 2.00 -

存出保证金 25,913.84 37,176.25

交易性金融资产 6.4.7.2 108,377,799.81 133,212,065.91

其中：股票投资 108,377,799.81 133,212,065.91

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,230,959.27 -

应收利息 6.4.7.5 1,337.92 1,756.87

应收股利 - -

应收申购款 12,827.53 44,753.90

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 116,648,958.66 142,820,989.59

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,291,471.88 961,121.45

应付管理人报酬 92,944.66 126,216.04

应付托管费 18,588.94 25,243.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 25,377.60 40,026.82

第17页共57页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 328,525.88 226,406.72

负债合计 1,756,908.96 1,379,014.26

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 168,650,620.36 215,205,103.32

未分配利润 6.4.7.10 -53,758,570.66 -73,763,127.99

所有者权益合计 114,892,049.70 141,441,975.33

负债和所有者权益总计 116,648,958.66 142,820,989.59

注：报告截止日2017年06月30日，中证资源份额净值人民币1.086元，资源A级份额净值人

民币1.024元，资源B级份额净值人民币1.127元；基金份额总额105,795,999.87份，其中中

证资源份额37,422,303.87份，资源A级份额27,349,478.00份，资源B级份额

41,024,218.00份。

6.2 利润表

会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 6,271,462.92 -9,646,592.17

1.利息收入 29,618.32 45,940.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,618.32 45,940.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,892,429.91 -11,218,913.91

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,121,451.14 -11,548,267.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 229,021.23 329,353.65

第18页共57页

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 11,087,437.64 1,430,417.41

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 46,836.87 95,964.19

列）

减：二、费用 1,181,334.23 1,401,537.95

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 655,320.10 790,068.45

2．托管费 6.4.10.2.2 131,064.04 158,013.78

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 82,709.21 139,398.59

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 312,240.88 314,057.13

三、利润总额（亏损总额以 5,090,128.69 -11,048,130.12

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 5,090,128.69 -11,048,130.12

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 215,205,103.32 -73,763,127.99 141,441,975.33

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 5,090,128.69 5,090,128.69

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -46,554,482.96 14,914,428.64 -31,640,054.32

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,760,384.65 -3,509,744.34 7,250,640.31

2.基金赎回款 -57,314,867.61 18,424,172.98 -38,890,694.63

四、本期向基金份额持有 - - -

第19页共57页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 168,650,620.36 -53,758,570.66 114,892,049.70

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 226,671,701.51 -68,503,222.16 158,168,479.35

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -11,048,130.12 -11,048,130.12

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 19,740,351.05 -8,998,173.79 10,742,177.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 142,848,876.09 -54,639,457.05 88,209,419.04

2.基金赎回款 -123,108,525.04 45,641,283.26 -77,467,241.78

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 246,412,052.56 -88,549,526.07 157,862,526.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1592号文《关于核准银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2011年 第20页共57页

11月7日至2011年12月2日向社会公开募集，基金合同于2011年12月8日生效，首次设立

募集规模为1,301,965,701.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的

基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之基础份额（即“中证资源份额”）、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“资源A级份额”）与银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“资源B级份额”）。其中，资源A级份额、资源B级份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。（注：根据《关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》，自2015年4月24日起，本基金稳健收益类份额的场内简称由“YH资源A”更名为“资源A级”，本基金积极收益类份额的场内简称由“YH资源B”更名为“资源B级”。）

在资源A级份额、中证资源份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度

外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。资源A级份额和资

源B级份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对资源A级份额的应得收益进行定

期份额折算，每10份中证资源份额将按4份资源A级份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，资源A级份额和资源B级份额的份额配比保持4:6的比例。对于资

源A级份额期末的约定应得收益，即资源A级份额每个会计年度12月31日份额净值超出人民币

1.000元部分，将折算为场内中证资源份额分配给资源A级份额持有人。中证资源份额持有人持

有的每10份中证资源份额将按4份资源A级份额获得新增中证资源份额的分配。持有场外中证

资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外中证资源份额的分配；持有场内中证资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内中证资源份额的分配。经过上述份额折算，资源A级份额和中证资源份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对资源A级份额和中证资源份额进行应得收益的定期份额折算。除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当中证资源份额的基金份额净值达到人民币2.500元及以上；当资源B级份额的基金份额净值达到人民币0.250元及以下。当中证资源份额的基金份额净值达到人民币2.500元后，本基金将分别对资源A级份额、资源B级份额和中证资源份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保资源A级份额和资源B级份额的比例为4:6，份额折算后资源A级份额、资源B级份额和中证资源份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。当资源B级份额的基金份额净值达到人民币0.250元后，本基金将分别对资源A级份额、资源B级份额和中证资源份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保资源 第21页共57页

A级份额和资源B级份额的比例为4:6，份额折算后中证资源份额、资源A级份额和资源B级份

额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。

中证资源份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。

资源A级份额与资源B级份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申

购或赎回。投资人可在场外申购和赎回中证资源份额。场外申购的中证资源份额不进行分拆，投资人可将其持有的场外中证资源份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成资源A级份额和资源B级份额后上市交易。投资人可按4:6的配比将其持有的资源A级份额和资源B级份额合并为中证资源份额后赎回。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证内地资源主题指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第22页共57页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

第23页共57页

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第24页共57页

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 7,000,118.29

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 7,000,118.29

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 117,545,565.06 108,377,799.81 -9,167,765.25

第25页共57页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 117,545,565.06 108,377,799.81 -9,167,765.25

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,318.57

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 8.82

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 10.53

合计 1,337.92

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

第26页共57页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 25,377.60

银行间市场应付交易费用 -

合计 25,377.60

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,596.49

标的指数使用基点费 50,000.00

预提费用 245,833.98

其他 28,095.41

合计 328,525.88

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 132,493,400.42 215,205,103.32

本期申购 56,538.25 91,869.69

本期赎回(以"-"号填列) -128,514.32 -208,824.07

2017年1月3日 基金拆分/份 132,421,424.35 215,088,148.94

额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 2,505,645.23 -

本期申购 6,692,276.73 10,668,514.96

本期赎回(以"-"号填列) -35,823,346.44 -57,106,043.54

本期末 105,795,999.87 168,650,620.36

注：(1)根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登结”）的规定，本基金以2017年1月3日为份额折算基准日，对中证资源份额以及资源A级份额实施了定期份额折算。

(2)根据基金合同规定，投资者可申购、赎回中证资源份额，资源A级份额和资源B级份额只可

第27页共57页

在深交所上市交易，因此上表不再单独披露资源A级份额和资源B级份额的情况。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -49,562,442.24 -24,200,685.75 -73,763,127.99

本期利润 -5,997,308.95 11,087,437.64 5,090,128.69

本期基金份额交易 11,213,988.03 3,700,440.61 14,914,428.64

产生的变动数

其中：基金申购款 -2,576,309.84 -933,434.50 -3,509,744.34

基金赎回款 13,790,297.87 4,633,875.11 18,424,172.98

本期已分配利润 - - -

本期末 -44,345,763.16 -9,412,807.50 -53,758,570.66

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 29,248.02

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 194.31

其他 175.99

合计 29,618.32

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 37,540,893.60

减：卖出股票成本总额 42,662,344.74

买卖股票差价收入 -5,121,451.14

6.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期无债券投资收益。

第28页共57页

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无买卖衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 229,021.23

基金投资产生的股利收益 -

合计 229,021.23

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,087,437.64

——股票投资 11,087,437.64

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,087,437.64

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 46,836.87

第29页共57页

合计 46,836.87

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 82,709.21

银行间市场交易费用 -

合计 82,709.21

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 22,315.49

信息披露费 148,765.71

标的指数使用基点费 100,000.00

银行汇划费用 2,206.90

账户服务费 9,200.00

上市费 29,752.78

合计 312,240.88

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。

第30页共57页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

西南证券 44,281,534.60 100.00% 24,356,280.94 25.77%

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 41,239.66 100.00% 25,377.60 100.00%

关联方名称 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第31页共57页

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 22,683.07 25.76% 22,683.07 41.33%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 655,320.10 790,068.45

的管理费

其中：支付销售机构的 80,862.85 86,244.45

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 131,064.04 158,013.78

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第32页共57页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 7,000,118.29 29,248.02 9,642,124.16 44,709.67

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证资源份额、资源A级份额、资

源B级份额）不进行收益分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第33页共57页

股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称期 原因估值单价期 开盘单价 成本总额

2017

中国年 重大

601088 神华 6月 事项 23.48 - - 301,176 5,492,003.647,071,612.48 -

5日

2016

东阳年 重大

600673 光科 11月 事项 6.56 - - 361,324 3,184,657.132,370,285.44 -

15日

2017 2017

露天年 重大 年

002128 煤业 3月 事项 8.70 8月 9.57 118,724 1,041,414.591,032,898.80 -

17日 14日

2016

*ST年 重大

000693 华泽 3月 事项 12.50 - - 63,043 1,558,035.18 788,037.50 -

1日

2017 2017

大同年 重大 年

601001 煤业 6月 事项 5.25 7月 5.78 121,600 618,439.97 638,400.00 -

22日 21日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 第34页共57页

和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 第35页共57页

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 1年

资产

银行存款 7,000,118.29 - - - - - 7,000,118.29

结算备付金 2.00 - - - - - 2.00

存出保证金 25,913.84 - - - - - 25,913.84

交易性金融资产 - - - - -108,377,799.81108,377,799.81

应收证券清算款 - - - - - 1,230,959.27 1,230,959.27

应收利息 - - - - - 1,337.92 1,337.92

应收申购款 - - - - - 12,827.53 12,827.53

资产总计 7,026,034.13 - - - -109,622,924.53116,648,958.66

负债

应付赎回款 - - - - - 1,291,471.88 1,291,471.88

应付管理人报酬 - - - - - 92,944.66 92,944.66

应付托管费 - - - - - 18,588.94 18,588.94

应付交易费用 - - - - - 25,377.60 25,377.60

其他负债 - - - - - 328,525.88 328,525.88

负债总计 - - - - - 1,756,908.96 1,756,908.96

利率敏感度缺口 7,026,034.13 - - - -107,866,015.57114,892,049.70

上年度末 1-3个 3个月-

2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上不计息 合计

31日

资产

银行存款 9,525,236.66 - - - - - 9,525,236.66

存出保证金 37,176.25 - - - - - 37,176.25

交易性金融资产 - - - - -133,212,065.91133,212,065.91

应收利息 - - - - - 1,756.87 1,756.87

应收申购款 - - - - - 44,753.90 44,753.90

资产总计 9,562,412.91 - - - -133,258,576.68142,820,989.59

负债

应付赎回款 - - - - - 961,121.45 961,121.45

应付管理人报酬 - - - - - 126,216.04 126,216.04

应付托管费 - - - - - 25,243.23 25,243.23

应付交易费用 - - - - - 40,026.82 40,026.82

其他负债 - - - - - 226,406.72 226,406.72

负债总计 - - - - - 1,379,014.26 1,379,014.26

利率敏感度缺口 9,562,412.91 - - - -131,879,562.42141,441,975.33

第36页共57页

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备

选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于

基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 108,377,799.81 94.33 133,212,065.91 94.18

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 108,377,799.81 94.33 133,212,065.91 94.18

第37页共57页

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

+5% 5,698,462.12 7,006,611.41

-5% -5,698,462.12 -7,006,611.41

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共57页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 108,377,799.81 92.91

其中：股票 108,377,799.81 92.91

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,000,120.29 6.00

7 其他各项资产 1,271,038.56 1.09

8 合计 116,648,958.66 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 62,271,098.60 54.20

C 制造业 45,318,663.71 39.44

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 - -

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第39页共57页

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,589,762.31 93.64

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 788,037.50 0.69

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 - -

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 788,037.50 0.69

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

第40页共57页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600028 中国石化 1,486,586 8,815,454.98 7.67

2 601088 中国神华 301,176 7,071,612.48 6.16

3 601857 中国石油 687,181 5,284,421.89 4.60

4 601899 紫金矿业 1,467,427 5,033,274.61 4.38

5 002466 天齐锂业 84,422 4,588,335.70 3.99

6 601600 中国铝业 930,128 4,204,178.56 3.66

7 600111 北方稀土 308,392 3,494,081.36 3.04

8 002460 赣锋锂业 74,600 3,450,250.00 3.00

9 600547 山东黄金 105,290 3,046,039.70 2.65

10 601225 陕西煤业 424,443 3,000,812.01 2.61

11 603993 洛阳钼业 549,659 2,781,274.54 2.42

12 600219 南山铝业 785,131 2,661,594.09 2.32

13 603799 华友钴业 42,000 2,552,760.00 2.22

14 000630 铜陵有色 893,197 2,536,679.48 2.21

15 600157 永泰能源 702,971 2,509,606.47 2.18

16 600362 江西铜业 146,811 2,475,233.46 2.15

17 000060 中金岭南 219,119 2,454,132.80 2.14

18 600489 中金黄金 244,174 2,449,065.22 2.13

19 600673 东阳光科 361,324 2,370,285.44 2.06

20 002340 格林美 377,940 2,286,537.00 1.99

21 601168 西部矿业 269,735 2,074,262.15 1.81

22 600516 方大炭素 145,861 2,074,143.42 1.81

23 000983 西山煤电 222,875 1,954,613.75 1.70

24 600256 广汇能源 443,090 1,834,392.60 1.60

25 600614 鹏起科技 149,726 1,646,986.00 1.43

26 000878 云南铜业 120,398 1,588,049.62 1.38

27 600392 盛和资源 114,634 1,512,022.46 1.32

28 000960 锡业股份 104,300 1,419,523.00 1.24

29 601699 潞安环能 169,363 1,324,418.66 1.15

30 600549 厦门钨业 61,280 1,316,907.20 1.15

31 000697 炼石有色 63,530 1,300,459.10 1.13

32 000758 中色股份 167,208 1,172,128.08 1.02

第41页共57页

33 000975 银泰资源 91,948 1,161,303.24 1.01

34 600348 阳泉煤业 170,203 1,153,976.34 1.00

35 002128 露天煤业 118,724 1,032,898.80 0.90

36 601958 金钼股份 136,935 981,823.95 0.85

37 002155 湖南黄金 102,224 978,283.68 0.85

38 600366 宁波韵升 55,300 975,492.00 0.85

39 600759 洲际油气 160,200 970,812.00 0.84

40 000612 焦作万方 118,100 950,705.00 0.83

41 000937 冀中能源 150,003 918,018.36 0.80

42 600259 广晟有色 21,535 840,726.40 0.73

43 000762 西藏矿业 59,101 837,461.17 0.73

44 000969 安泰科技 87,144 760,767.12 0.66

45 000426 兴业矿业 79,300 715,286.00 0.62

46 600338 西藏珠峰 18,624 707,525.76 0.62

47 600395 盘江股份 93,780 687,407.40 0.60

48 600188 兖州煤业 54,519 667,312.56 0.58

49 601001 大同煤业 121,600 638,400.00 0.56

50 601020 华钰矿业 14,890 328,026.70 0.29

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.69

注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 603799 华友钴业 2,020,395.00 1.43

2 000612 焦作万方 943,947.00 0.67

3 601225 陕西煤业 902,313.00 0.64

4 000426 兴业矿业 643,952.00 0.46

5 601001 大同煤业 624,543.00 0.44

第42页共57页

6 600392 盛和资源 605,738.00 0.43

7 600362 江西铜业 440,999.00 0.31

8 601020 华钰矿业 323,405.00 0.23

9 000519 中兵红箭 121,068.00 0.09

10 000969 安泰科技 114,281.00 0.08

注：1、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

2、本基金本报告期仅买入上述股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600028 中国石化 2,803,436.70 1.98

2 601899 紫金矿业 2,047,610.29 1.45

3 600497 驰宏锌锗 1,961,211.88 1.39

4 601857 中国石油 1,756,183.00 1.24

5 601600 中国铝业 1,403,202.00 0.99

6 000519 中兵红箭 1,342,124.25 0.95

7 601088 中国神华 1,308,387.00 0.93

8 600111 北方稀土 1,203,408.40 0.85

9 002466 天齐锂业 1,186,649.36 0.84

10 600175 美都能源 1,133,006.84 0.80

11 000630 铜陵有色 1,111,901.61 0.79

12 600547 山东黄金 1,090,215.00 0.77

13 002460 赣锋锂业 942,069.00 0.67

14 002428 云南锗业 905,630.19 0.64

15 600489 中金黄金 901,166.73 0.64

16 600157 永泰能源 873,119.00 0.62

17 600219 南山铝业 845,490.00 0.60

18 603993 洛阳钼业 829,110.00 0.59

19 000060 中金岭南 780,051.80 0.55

20 601168 西部矿业 728,825.00 0.52

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

第43页共57页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,740,641.00

卖出股票收入（成交）总额 37,540,893.60

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第44页共57页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,913.84

2 应收证券清算款 1,230,959.27

3 应收股利 -

4 应收利息 1,337.92

5 应收申购款 12,827.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,271,038.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601088 中国神华 7,071,612.48 6.16 重大事项

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

第45页共57页

1 000693 *ST华泽 788,037.50 0.69 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第46页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

资源A级 172 159,008.59 24,712,235.00 90.36% 2,637,243.00 9.64%

资源B级 2,691 15,244.97 2,560,985.00 6.24% 38,463,233.00 93.76%

中证资源 4,647 8,053.00 533,747.00 1.43% 36,888,556.87 98.57%

合计 7,510 14,087.35 27,806,967.00 26.28% 77,989,032.87 73.72%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

资源A级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 10,101,891.00 36.94%

品

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 7,997,204.00 29.24%

3 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金 1,787,406.00 6.54%

4 黄志明 1,222,120.00 4.47%

5 上海明汯投资管理有限公司－明汯紫金安一号私募投资 1,000,000.00 3.66%

基金

6 上海边域投资管理有限公司－边域海际1号私募证券投 998,316.00 3.65%

资基金

7 上海明汯投资管理有限公司－明汯CTA一号基金 899,652.00 3.29%

8 易方达基金－农业银行－中油财务有限责任公司 717,024.00 2.62%

9 上海明汯投资管理有限公司－明汯全天候一号基金 584,010.00 2.14%

10 黄旭 253,647.00 0.93%

资源B级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

1 黎建华 2,108,967.00 5.14%

2 吴涛 2,098,600.00 5.12%

3 王晓刚 1,000,400.00 2.44%

第47页共57页

4 朱锦秋 961,364.00 2.34%

5 华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 950,000.00 2.32%

6 李晓旭 881,651.00 2.15%

7 张超 759,600.00 1.85%

8 福建道冲投资管理有限公司－道冲补天1号私募基金 680,100.00 1.66%

9 樊瑞钊 649,790.00 1.58%

10 福建道冲投资管理有限公司－道冲多策略轮动5号基金 633,768.00 1.54%

注：1.以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

2.对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

资源A级 - -

基金管理人所有从业人员 资源B级 - -

持有本基金 中证资源 13,250.09 0.04%

合计 13,250.09 0.01%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

资源A级 0

本公司高级管理人员、基 资源B级 0

金投资和研究部门负责人 中证资源 0

持有本开放式基金 合计

0

资源A级 0

本基金基金经理持有本开 资源B级 0

放式基金 中证资源 0

合计 0

第48页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 资源A级 资源B级 中证资源

基金合同生效日（2011年12月

- - 1,301,965,701.68

8日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 36,697,268.00 55,045,903.00 40,750,229.42

本报告期基金总申购份额 - - 6,748,814.98

减:本报告期基金总赎回份额 - - 35,951,860.76

本报告期基金拆分变动份额（份额 -9,347,790.00 -14,021,685.00 25,875,120.23

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 27,349,478.00 41,024,218.00 37,422,303.87

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。

第49页共57页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第50页共57页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西南证券股 2 44,281,534.60 100.00% 41,239.66 100.00% -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 2 - - - - -

公司

川财证券有 2 - - - - -

限责任公司

大同证券有 1 - - - - -

限责任公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

东北证券股 2 - - - - -

份有限公司

方正证券股 2 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

广州证券股 2 - - - - -

份有限公司

国海证券股 1 - - - - -

份有限公司

国金证券股 1 - - - - -

份有限公司

国联证券股 1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有 1 - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

国信证券股 2 - - - - -

份有限公司

国元证券股 1 - - - - -

份有限公司

国开证券有 1 - - - - -

限责任公司

恒泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源集 2 - - - - -

第51页共57页

团股份有限

公司

华创证券有 2 - - - - -

限责任公司

华融证券股 2 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

华西证券股 1 - - - - -

份有限公司

华鑫证券有 1 - - - - -

限责任公司

联讯证券股 2 - - - - -

份有限公司

平安证券有 1 - - - - -

限责任公司

山西证券股 1 - - - - -

份有限公司

首创证券有 1 - - - - -

限责任公司

西部证券股 1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 3 - - - - -

公司

招商证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 2 - - - - -

公司

中天证券有 1 - - - - -

限责任公司

中信建投证

券股份有限 3 - - - - -

公司

中信证券股 3 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 - - - - -

公司

渤海证券股 3 - - - - -

份有限公司

第52页共57页

财富证券有 1 - - - - 新增1个

限责任公司 交易单元

财达证券有 1 - - - - -

限责任公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易等除股票交易外的其他证券投资交易。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基

1 2016年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2017年1月3日

《关于银华中证内地资源主题指 三大证券报及本基

2 数分级证券投资基金之资源A级 金管理人网站 2017年1月4日

份额本次定期折算期间约定年基

准收益率的公告》

《关于银华中证内地资源主题指 三大证券报及本基

3 数分级证券投资基金办理定期份 金管理人网站 2017年1月4日

额折算业务期间资源A级份额停

复牌的公告》

《关于银华中证内地资源主题指 三大证券报及本基

4 数分级证券投资基金定期份额折 金管理人网站 2017年1月5日

算结果及恢复交易的公告》

《关于资源A级份额定期份额折 三大证券报及本基

5 算后复牌首日前收盘价调整的风 金管理人网站 2017年1月5日

险提示公告》

《银华中证内地资源主题指数分 三大证券报及本基

6 级证券投资基金2016年第4季度 金管理人网站 2017年1月21日

报告》

《银华中证内地资源主题指数分

7 级证券投资基金更新招募书说明 本基金管理人网站 2017年1月21日

书（2017年第1号）》

8 《银华中证内地资源主题指数分 三大证券报及本基 2017年1月21日

级证券投资基金更新招募书说明 金管理人网站

第53页共57页

书摘要（2017年第1号）》

《银华基金管理股份有限公司关

9 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

《关于旗下部分基金在首创证券

10 开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基 2017年2月27日

参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

11 于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日

金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站

动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

12 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

13 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月25日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

14 于旗下部分基金持有的商赢环球、 金管理人网站 2017年4月26日

山东黄金估值方法调整的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

15 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月26日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

16 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月27日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

17 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月28日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

18 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月29日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告.doc》

《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基

19 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日

20 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基 2017年6月29日

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于旗下部分基金持有的中国神华 金管理人网站

估值方法调整的公告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

21 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日

的公告》

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1中国证监会核准银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金设立的文件

12.1.2《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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