长城久兆中小板300指数分级证券投资基金2012年第一季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年01月30日(基金合同生效)起至03月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标单位:人民币元

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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本基金合同于2012年01月30日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一个季度。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:①本基金合同规定本基金投资组合为:本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%,其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2011年1月30日至7月30日。截止本报告披露时点,本基金尚处于建仓期内。

③本基金合同于2012年1月30日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。

在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于2012年1月30日正式成立。经过仔细测算,在封闭期内,我们以国债逆回购为主要投资,截止2月20日,扣除了基金发行、管理、托管等所产生的费用,母基金长城久兆300的净值增长率0.1000%,累计单位净值1.001,达到封闭期内投资目标。

本基金于2012年2月21日开放申购赎回,同日本基金子份额开始于深圳证券交易所挂牌交易。出于对指数化投资跟踪误差和基金流动性需求的综合考虑,我们于较短的时间周期内建仓,并调整组合完毕,结束建仓。

本基金自2012年3月6日起开始实现指数化运作。本基金通过投资约束和数量化控制,以中小板300(价格)指数成分股为投资组合,采取完全复制策略,紧密跟踪指数走势,缩小跟踪误差,并根据基金资产规模流动性需求,以及基金合同股票资产规模要求,及时调整仓位和成分股净值比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金自结束建仓后,平均跟踪误差为0.0660% 按巨潮行业一级行业分类标准进行分析,整体行业配置偏差为0.0356%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票

5.8.3 其他资产构成

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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1 本基金设立等相关批准文件

7.1.2 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》

7.1.3 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》

7.1.4 法律意见书

7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照

7.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照

7.1.7 中国证监会规定的其他文件

7.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

基金简称 长城久兆中小板300指数分级
交易代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年1月30日
报告期末基金份额总额 78,805,856.59份
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 长城久兆中小板300指数分级 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基金交易代码 162010 150057 150058
下属分级基金报告期末基金份额总额 32,898,643.59份 18,362,885.00份 27,544,328.00份
主要财务指标 报告期(2012年1月30日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益 2,961,706.58
2.本期利润 -2,227,991.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0051
4.期末基金资产净值 73,957,947.68
5.期末基金份额净值 0.938
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.20% 1.17% 4.78% 1.42% -10.98% -0.25%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈硕 本基金基金经理、基金久嘉的基金经理 2012年1月30日 - 8年 男,美国籍,特许金融分析师(CFA),南开大学生物化学学士、美国乔治敦大学生物化学及分子生物学硕士、美国马里兰大学应用计算机硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾就职于美国巴克莱资本公司,从事全球公司债券及衍生物交易管理,历任经理、副董事。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,从事宏观策略、行业及上市公司研究工作。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 67,130,923.96 90.34
其中:股票 67,130,923.96 90.34
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,124,715.30 8.24
6 其他资产 1,054,102.62 1.42
7 合计 74,309,741.88 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,961,148.00 2.65
B 采掘业 2,057,260.20 2.78
C 制造业 43,695,300.34 59.08
C0 食品、饮料 3,962,411.59 5.36
C1 纺织、服装、皮毛 2,071,926.96 2.80
C2 木材、家具 257,318.62 0.35
C3 造纸、印刷 1,199,808.64 1.62
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,094,930.12 9.59
C5 电子 7,012,719.51 9.48
C6 金属、非金属 4,018,759.44 5.43
C7 机械、设备、仪表 11,261,299.20 15.23
C8 医药、生物制品 5,369,142.70 7.26
C99 其他制造业 1,446,983.56 1.96
D 电力、煤气及水的生产和供应业 473,113.89 0.64
E 建筑业 3,049,510.07 4.12
F 交通运输、仓储业 323,002.46 0.44
G 信息技术业 5,085,193.44 6.88
H 批发和零售贸易 6,060,223.80 8.19
I 金融、保险业 1,437,127.89 1.94
J 房地产业 1,247,381.55 1.69
K 社会服务业 1,303,069.06 1.76
L 传播与文化产业 369,367.18 0.50
M 综合类 69,226.08 0.09
合计 67,130,923.96 90.77
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 389,281 3,795,489.75 5.13
2 002304 洋河股份 17,082 2,513,616.30 3.40
3 002142 宁波银行 108,117 991,432.89 1.34
4 002202 金风科技 124,645 927,358.80 1.25
5 002155 辰州矿业 35,550 875,952.00 1.18
6 002422 科伦药业 19,899 781,831.71 1.06
7 002073 软控股份 53,889 735,045.96 0.99
8 002092 中泰化学 84,389 725,745.40 0.98
9 002415 海康威视 15,547 662,302.20 0.90
10 002007 华兰生物 27,717 634,164.96 0.86
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,874.39
5 应收申购款 980,714.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 70,513.24
8 其他 -
9 合计 1,054,102.62
项目 长城久兆中小板300指数分级 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
基金合同生效日(2012年1月30日)基金份额总额 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 22,633,416.81 - -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 909,770,345.35 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 237,870.00 -95,148.00 -142,722.00
本报告期期末基金份额总额 32,898,643.59 18,362,885.00 27,544,328.00


长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月21日
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